Форум. StockSharp

Регистрация свечек StorageRegistry из БД

2014-01-06T11:33:33Z

Для автоматизации тестирования хочу загружать данные о свечах из бд (минуя гидру).

Для этого использую

var storageRegistry = new StorageRegistry();

Подскажите, как правильно зарегистрировать хранилище для свечек, которое в последующем будет использоваться в EmulationTrader. Набор свечей уже формируется(List candles).

Т.е. вопрос - что именно (и как правильно) подсунуть в RegisterCandleStorage? (я так понимаю, что он как раз и предназначен для наполнения свечами)

Рыночные регулярности.

2014-01-06T09:28:40Z

Предлагаю порассуждать на тему поиска закономерностей в ценовых рядах и конвертации этих знаний в деньги.

Прошу не флудить по возможности, не соскальзывать в пустую риторику и демагогию.

Причина темы, инерция от новогодней беседы с одним прохаванным мужичком(на веселе разболтал Грааль[drool] ), уже 3 года как долларовым миллионером(не только из-за фондового рынка), по теме того как использовать некоторые основные статистики для прогнозирования и\или вычисления сайзов в торговле, мне были открыты глаза на то что например гистограмма плотности распределения(нормальное, ненормальное и тп.) оказалось как ни играет существенно значительной роли в прогнозировании и на самом деле почти пох. нормальное оно или нет, всё зависит от внутренних структурных взаимосвязей ценовой последовательности, а распределение может показать только меру риска.

Есть кто статистику использует для торговли или все на индюках в основном?

Задумывался ли кто то, почему например работают «МАшки» в какой то момент, а потом перестают и работают уже «конверты», а потом вообще ничего не работает? В чем существенная разница между трендовыми индикаторами и осциляторами и что они вообще «ловят»?

Что возникает, пропадает или изменяется? В чем сила брат?

RealTimeEmulationTrader не срабатывают события

2014-01-06T08:35:06Z

Добрый день ,

версия 4.2.1.7 RealTimeEmulationTrader

не срабатывают события _trader.NewTrades и _trader.MarketTimeChanged причем в QuikTrader _trader.NewTrades срабатывает, а _trader.MarketTimeChanged тоже не срабатывает.

прошу проверить.

Спасибо.

не работает сток-шарп

2014-01-06T07:09:56Z

Сегодня включил Стокшарп, и он при компиляции выдает ошибку "Подключение к нелицензионному удаленному хранилищу невозможно" Подскажите плизз в чем может быть проблема? раньше все работало.

Пример тестирования на случайных числах не работает

2014-01-04T21:04:50Z

Как видно из скрина, пример тестирования дает 0, как это исправить? Версия 4.2.1.7

Аппаратное повышение производительности тестирования

2014-01-04T15:31:02Z

Хотелось бы повысить скорость тестирования (производительность процессора в моем случае) раз в 5-10. Пока рассматриваю варианты с кластером и сопроцессором Intel® Xeon Phi™. Не уверен, что на платформе .net будет работать сопроцессор. Если кто сталкивался, посоветуйте вариант.

emulationtrader и orderlog

2014-01-04T07:22:08Z

Здравствуйте. Возникла проблема. Есть ордер лог на пару дней, хочется на нем протестировать. Гидра , ее последняя версия, его видит, генерирует стаканы.

Пишу следующее:

m_testSecurityList = new List(); m_testSecurityList.Add(tempSecurity);

m_emulationTrader = new EmulationTrader( new[] { m_testSecurityList[0] }, new[] { new Portfolio { Name = "TestSmaPortfolio", BeginValue = 1000000 } }) } };

m_testSecurityList[0].Trader = m_emulationTrader; m_emulationTrader.RegisterSecurity(m_testSecurityList[0]); m_emulationTrader.RegisterTrades(m_testSecurityList[0]); m_emulationTrader.RegisterMarketDepth(m_testSecurityList[0]); m_emulationTrader.RegisterOrderLog(m_testSecurityList[0]);

m_emulationTrader.NewOrderLogItems += items => NewOrderLogItemsMannual(items); m_emulationTrader.NewMarketDepths += items => NewMarketDepthMannual(items); m_emulationTrader.Connect(); m_emulationTrader.StartExport(); m_emulationTrader.Start(m_startDate, m_endDate);

Как результат, MarketTimeChanged бежит, но обработчик изменения стакана и появления ордер-лога не срабатывает. http://stocksharp.com/fo...rders-Log.aspx#post29057 - хотя тут все, насколько я понимаю,прекрасно работает. В примерах ничего толком не нашел по этому поводу. Заранее благодарен за помощь.

Грааль !!!

2014-01-03T21:04:01Z

В соседней ветке задал Михаилу вопрос как Тестер учитывает стаканы , сам на него отвечаю :

Никак!!! Он их видит но не учитывает положение нашего ордера в стакане.

Вот вам доказательство: берем стандартный пример SampleHistoryTesting в настройка трейдера изменяем :

MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(10);

теперь содержимое SmaStrategy.cs изменяем так что-бы каждые 10мс мы проверяли свои ордера на покупку и продажу и переставляли их на лучший бид и офер + контроль позиции.


namespace SampleHistoryTesting
{
	using Ecng.Common;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Linq;
	using StockSharp.Algo;
	using StockSharp.Algo.Candles;
	using StockSharp.Algo.Indicators;
	using StockSharp.Algo.Indicators.Trend;
	using StockSharp.Algo.Strategies;
	using StockSharp.Algo.Testing;
	using StockSharp.Logging;
	using StockSharp.BusinessEntities;
    using StockSharp.Messages;

	class SmaStrategy : Strategy
	{
		private readonly CandleSeries _series;
		private bool _isShortLessThenLong;

		public SmaStrategy(CandleSeries series, SimpleMovingAverage longSma, SimpleMovingAverage shortSma)
		{
			_series = series;

			LongSma = longSma;
			ShortSma = shortSma;
		}

		public SimpleMovingAverage LongSma { get; private set; }
		public SimpleMovingAverage ShortSma { get; private set; }

		protected override void OnStarted()
		{

            this.Security.Trader.NewMyTrades += trades => NewMyTrades(trades);

            this.Trader.MarketTimeChanged += t => ProcessDepth();

			// запоминаем текущее положение относительно друг друга
			_isShortLessThenLong = ShortSma.GetCurrentValue() < LongSma.GetCurrentValue();

			base.OnStarted();
		}

        private void NewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)           
        {


            foreach (var tr in trades)
            {
                if (tr.Order.GetTrades().Sum(x => x.Trade.Volume) > tr.Order.Volume)
                {
                    var Trtrades = this.Trader.MyTrades;
                    var stp = 0;
                }
            }
        }

        Order buy_order = null;
        Order sell_order = null;

        private void ProcessDepth()
        {
            var Volume = 1;
            if (this.Position <= 0)
            {
                if (buy_order != null)
                {
                    if (buy_order.State == OrderStates.Done || buy_order.State == OrderStates.Failed)
                    {
                        buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                        RegisterOrder(buy_order);
                    }
                    else
                        if (buy_order.Price != Security.BestBid.Price)
                        {
                            this.CancelOrder(buy_order);
                            buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                            RegisterOrder(buy_order);
                        }
                }
                else
                {
                    buy_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.BestBid.Price, Volume);
                    RegisterOrder(buy_order);
                }
            }
            else
            {
                if (buy_order != null)
                {
                    this.CancelOrder(buy_order);
                    buy_order = null;
                }
            }

            if (this.Position >= 0)
            {
                if (sell_order != null)
                {
                    if (sell_order.State == OrderStates.Done || sell_order.State == OrderStates.Failed)
                    {
                        sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                        RegisterOrder(sell_order);
                    }
                    else
                        if (sell_order.Price != Security.BestAsk.Price)
                        {
                            this.CancelOrder(sell_order);
                            sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                            RegisterOrder(sell_order);
                        }
                }
                else
                {
                    sell_order = this.CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price, Volume);
                    RegisterOrder(sell_order);
                }

            }
            else
            {
                if (sell_order != null)
                {
                    this.CancelOrder(sell_order);
                    sell_order = null;
                }
            }
        }

	
	}
}

и получаем ГРААЛЬ !!!

Запускать на реале не советую , слив гарантирован!!!

S#.DATA - Нет миллисекунд у сделок

2014-01-03T20:54:44Z

S#.DATA - Нет миллисекунд у сделок. Последняя версия Гидры, источники RTS (ftp) и конвертированный файл истории торгов Qscalp (оба источника имеют миллисекундный timestamp сделок). Миллисекунд нет ни в окне сделок Гидры, ни при экспорте сделок в текстовый файл. Просьба подсказать в какую сторону копать ) P.S. Если что, просьба не пинать ) поиск результатов не дал, потратил несколько часов чтобы разобраться самостоятельно.

Сохранение списка свеч на диск.

2014-01-03T17:50:30Z

Как можно сохранить список свеч на диск, таким же механизмом, что использует Hydra?

Протестировать на определенном наборе свеч

2014-01-02T17:10:43Z

Здравствуйте, помогите протестировать на определенном наборе свеч. Меня интересует как протестировать имея набор свеч ```csharp IEnumerable candles

хочу его засунуть в ```csharp
EmulationTrader 
``` и с использованием ```csharp
TrendMarketDepthGenerator
``` и ```csharp
RandomWalkTradeGenerator
``` протестировать, но в результате свечи должны быть из моего набора?

Ошибки эмулятора 4.2

2014-01-02T11:56:58Z

Подведу итог текущих ошибок тестера:

Лишние моиТейды в EmulationTrader BasketStrategy генерирует грааль! Проблема с тестером (абсолютно не понятно в чем проблема, если на SampleHistory не воспроизведется, значит будет проигнорировано).

Какие еще есть проблемы? Просьба давать ссылки именно на ошибки, а не на вопросы или не непонятные вещи. Если ошибка здесь не приведена, то скорее всего она описана непонятно.

Требуется на C# кое что написать

2014-01-02T08:21:12Z

Увы, с шарпом не знаком, по этому нужна помошь. В документации к шарпу и к альфа директу есть примеры коннекта к альфадиректу и вроде даже отправки заявки. Если кто программит, подскажите сколько будет стоить сделать следующее - постоянно мониторим текстовый файл в определенной папке. Если в нем будет содержаться число 1,то отправляем заявку на покупку. если 0 - закрываем позицию. Если -1, то окрываем позицию. Количество лотов если что могу сам потом в коде поправить на рабочее значение.

Лишние моиТейды в EmulationTrader

2014-01-01T17:08:39Z

Заметил посчитаный мною PL, не совпадает с тем что считает ПЛМанагер при тестировании на истории, вот нашел почему.

версия 4.2.1.7

Прошу посмотреть рисунок:

67666290/8 - Обьем 2 по ней же прошел обем 4 контракта, так же 67666294/8 - Обьем 2 куплено по ней тоже - 4 контракта.

Нехорошо получается [cursing]

Тестирование на истории в реальном времени.

2014-01-01T11:04:07Z

С Новым Годом , Колеги.

Помогите советом , Хочу тестировать на исрории но в реальном времени , то есть прокутить например вчерашний день сегодня, но так что-бы время в EmulationTrader изменялось с реальным шагом 1сек EmulationTrader == 1сек реальной.

Спасибо.

BasketStrategy в 4.2 API

2013-12-29T18:16:51Z

Добрый вечер!

Пару дней назад перешел с 4.1.1.19 на 4.2.1.5, а сегодня на 4.2.1.7.

После внесения небольших изменений в виде перемещения UseMarketDepth в MarketEmulatorSettings, попробовал запустить тестирование на исторических данных, которое отлично работало в предыдущей версии.

Для тестирования создается BasketStrategy и добавляются SMA из sample дистрибутива.

Сначала результаты показались схожими, но при ближайшем рассмотрении оказалось что

нет НЕ ОДНОЙ убыточной сделки (в моем случае это НЕВОЗМОЖНО)
лог сделок показывает что происходит что то совершенно непонятное -> стратегия работает как бы этапами с 10 до 14, а потом в 21:43 и все...(в случае необходимости могу его разместить)

Хочу отметить, что НИЧЕГО в логике работы программы не менялось.

Пока вернусь на 4.1.1.19...

Заранее спасибо за помощь!

Расчет проскальзывания и Latency

2013-12-29T17:18:57Z

Добрый вечер!

Хотел бы понять механизм расчета проскальзывания во время тестирования на исторических данных.

Может ли проскальзывание быть больше 0 при условии что:

MarketEmulator = { Settings = { //значение задержки выставления заявок Latency = TimeSpan.Zero, } }

и объемы заявок Volume = 1?

Ведь по идее проскальзывание как раз случается по причине задержки в выставлении заявки.

P.S. У меня при вышеописанных настройках Slippage != 0

Спасибо!

Кривая доходности EquityCurveChart

2013-12-29T17:02:00Z

Добрый вечер

Насколько я понял, кривая доходности правильно рисуется ТОЛЬКО при наступлении события PnLChagned, так как есть скрытые методы EquityCurveChart подписанные на это событие.

Существует ли возможность создания кривой доходности EquityCurveChart не подписываясь на событие PnLChagned?

В качестве примера могу привести SampleHistoryTestingParallel. Если, допустим, я решил протестировать 1000 параметров одновременно, то график с отображением доходности всех стратегий будет трудночитаемым. Поэтому результаты параллельного тестирования можно было бы сохранить в коллекции ICollection и далее уже отображать результаты выбранного теста.

Спасибо!

расхождение в тиковых данных по RIH4

2013-12-27T10:04:23Z

Тиковые данные в одном из промежутков за сегодня. Финам:

RIH4 0 27/12/13 13:40:18 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 6 RIH4 0 27/12/13 13:40:21 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:24 145.630.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:28 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:40:34 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.650.000000000 4 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:40 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:42 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:40:43 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:43 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:45 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:40:46 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:40:51 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:02 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:03 145.660.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:07 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:09 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:30 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:41:30 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:30 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:32 145.650.000000000 9 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:36 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 4 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:41:37 145.640.000000000 4 RIH4 0 27/12/13 13:41:56 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:04 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:04 145.650.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:05 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:08 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:11 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.640.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.650.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:13 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:15 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:15 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:15 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:17 145.660.000000000 5 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.670.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:18 145.660.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 3 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:20 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:21 145.660.000000000 6 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:23 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:24 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:25 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:25 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:25 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:27 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:30 145.670.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:30 145.670.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:31 145.660.000000000 1 RIH4 0 27/12/13 13:42:31 145.660.000000000 2 RIH4 0 27/12/13 13:42:40 145.660.000000000 1 У IT Invest на картинке

RealTimeEmulationTrader не регистрируются заявки

2013-12-26T11:25:45Z

Пользуюсь версией 4.2.1.5 Trader=RealTimeEmulationTrader(new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath())) Когда регистрирую ордер в трейдере (Отправляю заявку), она появляется в таблице со статусом "Регистрация" и не регистрируется, а остается висеть в этом статусе. Такое подозрение, что RealTimeEmulationTrader не видит цен вообще, т.к. таблица "все сделки" пуста, а при Trader= new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()); сделки в нее приезжают. Спасибо.