Форум. StockSharp

Вопрос по генерации стаканов и закрытию позиции

2014-01-19T22:46:58Z

Собственно, хотелось бы понять причину рваных графиков - резких скачков на графике при отсутствии больших позиций по инструменту. Судите сами по скринам - RIH4_SampleSMA1.jpg, RIH4_MyStrategy1.jpg, RIH4_MyStrategy2.jpg, RIH4_MyStrategy4.jpg.

Код трендгенератора для SampleSMA (того примера, что выложил в вопросе про бесконечное перевыставление заявки):



                ((MessageAdapter)connector.MarketDataAdapter).MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(5);//timeFrame;

				((ILogSource)connector).LogLevel = DebugLogCheckBox.IsChecked == true ? LogLevels.Debug : LogLevels.Info;

				logManager.Sources.Add(connector);

				connector.NewSecurities += securities =>
				{
					//подписываемся на получение данных после получения инструмента

					if (securities.All(s => s != security))
						return;

//						// если история по стаканам отсутствует, но стаканы необходимы для стратегии,
						// то их можно сгенерировать на основании цен последних сделок или свечек.
						connector.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(connector.GetSecurityId(security))
						{
							Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(5), //TimeSpan.FromSeconds(1), // стакан для инструмента в истории обновляется раз в секунду
							MaxAsksDepth = 1,
							MaxBidsDepth = 1,
							UseTradeVolume = true,
							MaxVolume = 1,
							MinSpreadStepCount = 2,  // минимальный генерируемый спред - 2 минимальных шага цены
							MaxSpreadStepCount = 5, // не генерировать спрэд между лучшим бид и аск больше чем 5 минимальных шагов цены - нужно чтобы при генерации из свечей не получалось слишком широкого спреда.
						});
}

Код из моего тестера (я уже шаманил с параметрами по-всякому):


                            ((MessageAdapter)trader.MarketDataAdapter).MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(5);

                            ((ILogSource)trader).LogLevel = LogLevels.Info;
                            logManager.Sources.Add(trader);

                            trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(security))
                            {
                                Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(5),
                                MaxAsksDepth = 20,
                                MaxBidsDepth = 20,
                                UseTradeVolume = true,
                                MaxVolume = 10,
                                MinSpreadStepCount = 1,
                                MaxSpreadStepCount = 1,
                                GenerateDepthOnEachTrade = true,     
                                MaxGenerations = 1000000,
                                MinVolume = 5,
                                RandomArrayLength = 1000000,
                                
                            });

Дополнительный вопрос - почему стратегия не выходит из позиции, хотя после 18:35 оную я закрываю принудительно кодом:


            if ((candle.CloseTime >= candle.CloseTime.Date + new TimeSpan(10, 00, 00) && candle.CloseTime <= candle.CloseTime.Date + new TimeSpan(10, 15, 00)) || (candle.CloseTime >= candle.CloseTime.Date + new TimeSpan(18, 35, 00)))
            {
                CancelActiveOrders();

                SuspendRules();

                if (Position != 0)
                {
                    var orderDirection = Position < 0 ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                    var orderPrice = Position < 0 ? Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * pricePieces : Security.BestBid.Price - Security.MinStepSize * pricePieces; 

                    var newOrder = this.CreateOrder(orderDirection, orderPrice, Math.Abs(Position));

                    RegisterOrder(newOrder);
                }

                ResumeRules();

                earlierCandle = candle;

                return;
            }

P.S. Свечи - RencoCandle.


var series = new CandleSeries(typeof(RenkoCandle), security, new Unit(50m));

Вывод стакана в режиме эмуляции

2014-01-19T18:11:28Z

Вечер добрый, камрады. Как можно было бы посмотреть, что генерирует TrendMarketDepthGenerator в качестве стаканов?

Заранее спасибо.

Меняется Id компьютера

2014-01-19T11:33:31Z

Была у меня 1 лицензия. Еще с прошлого года. При попытке запуска примеров из уроков возникла ошибка "Лицензия xxx содержит неправильный идентификатор компьютера yyy вместо yyy'". Я обратился к Валентину Мирошниченко. Решили с ним сгенерировать новую лицензию. Я сгенерировал, все стало ок.

И вот сегодня опять ошибка "Лицензия xxx содержит неправильный идентификатор компьютера yyy вместо yyy'". Id компьютера опять новый, и не совпадает с 2-мя прошлыми.

Почему Id опять изменился и что делать с лицензией? Конфигурация компьютера не менялась. Я перенастраивал роутер, но сам ПК нет. Может были обновления Windows. Но ведь не должно же все слетать при малейшем изменении системы.

Нужны разъяснения по получению текущей рыночной цены

2014-01-19T10:35:17Z

Здравствуйте уважаемые форумчане. Итак сразу приступлю к вопросу: Элементарно - беру пример из теста SampleConsole, меняю с trader.NewMyTrades += myTrades на _trader.NewTrades += myTrades =>, поскольку мне просто нужно получать последнюю рыночную цену инструмента по которой в случае выставления ордера - он точно немедленно будет удовлетворен. Все в режиме Debug соединение проходит нормально, все таблицы экспортируються (визуально идет перебор окон в квике), так как инструмент и портфель программа находит. Но сами события то где? Где привычная обработка и привязка евентов. Сколько я ни пытался дождаться чего нибудь в блоке trader.NewMyTrades += myTrades => { foreach (var myTrade in myTrades) { var trade = myTrade.Trade; Console.WriteLine("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time); } };

Все стоит как вкопанное, смотрю в квик на инструменты - там постоянно мигают строки то красным то зеленым, а где эти события в программе передаються и как их обрабатывать? То же самое и с стратегиями, при старте явно указываем инструменту когда реагировать и куда идти, но все молчит. Что может быть?

ПС. Почему бы не реализовать классическую схему привычную всем: object.event += eventHandler(eventArgs)? Зачем засовывать код обработчика внутрь кода обработки другого события? Или я что-то не понял в концепции системы... Прошу поясните моменты.

Свойства свечи

2014-01-19T03:48:23Z

Приветствую, при сохранение(storagecandle.Save) свечей свойства HighTime и LowTime не сохраняются, где можно задать сохранение нужных мне свойств? или это баг?

Вопрос про бесконечное перевыставление заявки

2014-01-19T00:03:20Z

|Приостановка 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2014/01/19 03:50:07.448| 2014/01/19 03:50:07.448| 2014/01/19 03:50:07.448| 2014/01/19 03:50:07.448| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:35.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| 2013/12/18 16:50:39.000| правил. _rulesSuspendCount 1. |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Регистрация новой Limit (0x2A1B2DE) заявки на Sell с ценой 141800.000000000 и объемом 1. |HistoryEmulationConnector|RegisterOrder: 0/0 Продажа Цена=141800.000000000 Объем=1 Сост=None Бал=0 |HistoryEmulationConnector|New order: 13712394/0 Продажа Цена=141800.000000000 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0. |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Заявка 13712394 зарегистрирована. |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Заявка 13712394. Исполнение объема 1 по цене 141960.000000000. |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Заявка 13712394 полностью исполнена. |#=qXLcyz4GZfjcuGFPYxXhmRaXexDK4lQNQbPTx$SCysd0=|Сделка 73 заявки 13712394 P=13712394 V=141960.000000000. |HistoryEmulationConnector|Order changed: 13712394/74 Продажа Цена=141800.000000000 Объем=1 Сост=Done Бал=0 |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Новая позиция: test account1-RIH4@FORTS=-1. |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712394 больше не активна. |SBS_RIH4@FORTS_test account1|Новая Sell сделка 73 по цене 141960.000000000 на 1 заявки 13712394. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Стратегия запущена. [0,1]. Позиция при старте 0. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Защита сделки 73 заявки 13712394. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Котирование на Buy объема 1. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Приостановка правил. _rulesSuspendCount 1. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Возобновление правил. _rulesSuspendCount 0. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Защита активирована. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Цена текущей NULL и лучшей 169990. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Лучший бид 142010.000000000 и лучший аск 142030.000000000. |SLS_RIH4@FORTS_test account1|Регистрация новой Limit (0x28C893F) заявки на Buy с ценой 169990 и объемом 1. SLS 73 |HistoryEmulationConnector|RegisterOrder: 0/0 Покупка Цена=169990 Объем=1 Сост=None Бал=0 |HistoryEmulationConnector|New order: 13712395/0 Покупка Цена=169990 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации. Warning|SLS_RIH4@FORTS_test account1|Заявка 13712395 в процессе регистрации.

Собственно, локализовал одну из проблем.

Код активации стоп-лоса (трейлинг-стопа) такой (в курилке писал уже):


        private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            var protectiveStrategies = myTrades.Select(t =>
            {
                var newStrategyFromTrade = new StopLossStrategy(t, new Unit(TraderHelper.ShrinkPrice(t.Trade.Security, stopLossParameter * (decimal)currentParams.candleSize))) { IsTrailing = true, UseQuoting = false, PriceOffset = (decimal)currentParams.candleSize*3, DisposeOnStop = true, ProtectiveVolume = t.Trade.Volume, MaxRegisterFailCount = 5, };

                return newStrategyFromTrade;
            });

            foreach(var s in protectiveStrategies)
                ChildStrategies.Add(s);

            base.OnNewMyTrades(myTrades);
        }

Вхожу в рынок и формирую правило на активацию стопа следующим образом:


                            CancelActiveOrders();

                            SuspendRules();

                            if (Position != 0)
                            {
                                var orderDirection = Position < 0 ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                                var orderPrice = Position < 0 ? Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * pricePieces : Security.BestBid.Price - Security.MinStepSize * pricePieces;

                                var newOrder = this.CreateOrder(orderDirection, orderPrice, Math.Abs(Position));

                                RegisterOrder(newOrder);
                            }
                            

                            var newOrderDirection = isNewEntranceSignalUp == true ? OrderDirections.Buy : OrderDirections.Sell;
                            var newOrderPrice = isNewEntranceSignalUp == true ? Security.BestAsk.Price + Security.MinStepSize * pricePieces : Security.BestBid.Price - Security.MinStepSize * pricePieces;  

                            var newPositionToOpen = this.CreateOrder(newOrderDirection, newOrderPrice, 1);
                            newPositionToOpen.WhenMatched().Do(() => newPositionToOpen.WhenNewTrades().Do(OnNewOrderTrades).Apply(this)).Apply(this);

                            RegisterOrder(newPositionToOpen);
                            
                            ResumeRules();

Где у меня гармонь? Или это проблемы в библиотеке (что менее вероятно)?

Спасибо.

Вопрос по организации стопов

2014-01-18T23:41:07Z

Т.к. у меня периодически на новой версии (4.2.x) библиотеки возникают проблемы (кросс-сделки, приводящие к бесконечному перевыставлению заявки), подскажите, камрады, верно ли я прописываю код регистрации нового трейлинг-стопа?


                            var newPositionToOpen = this.CreateOrder(newOrderDirection, newOrderPrice, 1);
                            newPositionToOpen.WhenMatched().Do(() => newPositionToOpen.WhenNewTrades().Do(OnNewOrderTrades).Apply(this)).Apply(this);

где


        private void OnNewOrderTrades(IEnumerable<MyTrade> myTrades)
        {
            var protectiveStrategies = myTrades.Select(t =>
            {
                var newStrategyFromTrade = new StopLossStrategy(t, new Unit(TraderHelper.ShrinkPrice(t.Trade.Security, stopLossParameter * (decimal)currentParams.candleSize))) { IsTrailing = true, UseQuoting = false, PriceOffset = (decimal)currentParams.candleSize*3, DisposeOnStop = true, ProtectiveVolume = t.Trade.Volume, MaxRegisterFailCount = 5, };

                return newStrategyFromTrade;
            });

            foreach(var s in protectiveStrategies)
                ChildStrategies.Add(s);

            base.OnNewMyTrades(myTrades);
        }

Мне кажется, что где-то здесь у мну ошибка - мб кто поможет нубу да прокомментирует?

Пасиба.

Проблема с лицензией

2014-01-17T13:51:07Z

В какой-то момент времени получаю такую ошибку: так понимаю что в идентификаторе компьютера в конце МАС-адресс сетевушки. Почему-то проверка лицензии в какой-то момент начинает видеть несуществующую сетевуху, вот ipconfig -aal : а вот утилита LicenseTool: которая так же видит непонятно какой МАС. После перезагрузки компа всё опять работает, лицензия верная, но ненадолго.

Скорость проведения тестов, 4.2.2.2

2014-01-17T13:05:36Z

Господа! Камрады!

Сейчас мигрировал на версию библиотеки 4.2.2.2. Внёс правки, касаемые кода (кстати, в хелпе неплохо бы поменять trader на connector в примерах тестов, но не суть). Так, вот, код, работавший в 4.1.19.1 примерно 10-15 минут на 1 день тестов сейчас стал работать ну очень долго. Особых "новшеств" от себя не вносил - лишь такие:


                            trader.RegisterMarketDepth(new TrendMarketDepthGenerator(trader.GetSecurityId(security))
                            {
                                Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1),
                                MaxAsksDepth = 10,
                                MaxBidsDepth = 10,
                                UseTradeVolume = true,
                                MaxVolume = 10,
                                MinSpreadStepCount = 1,
                                MaxSpreadStepCount = 1,
                            });


                            var trader = new HistoryEmulationConnector(new[] { security }, new[] { portfolio })
                            {
                               StorageRegistry = storageRegistry,

                                MarketEmulator =
                                {
                                    Settings = { UseMarketDepth = true, SyncDepthToTrades = true, FillOnTouch = true, }
                                }
                            };


((MessageAdapter)trader.MarketDataAdapter).MarketTimeChangedInterval = TimeSpan.FromMilliseconds(1);

Подскажите, плз, 2 вещи.

Я один такой неудачник или же у всех скорость снизилась?
В чём сакральный смысл параметров Interval и MarketTimeChangedInterval?

Да, ещё памяти стало приложение кушать раз в 5-6 больше так. В какую сторону копать?

Заранее спасибо!

Доделки Графика. Платно!

2014-01-17T12:50:32Z

Всем привет.

Есть предложение взимать плату за апгрейд графика. Написали фича реквест? Пожалуйста, 1000р в кассу.

Шутка.[rolleyes]

У кого есть желание поковырять график, и доделать хотелки с форума? Мы сейчас другими вещами заняты. Поэтому, у кого есть желание и способности (уметь программировать, понимать xaml), то можно дать доступ к Xaml и оплатить работу. И деньги получите, и фишки свои сделаете.

Пишите сюда или стучитесь в скайп, сразу с представлением о своем опыте.

Идеально, если вы являетесь профессиональным фрилансером, и готовы работать на длительный период.

Текущие задачи:

Автозум при выборе заявок или сделок (во внешней компоненте, например, в таблице).
Передвижение мышкой стрелок с заявками. Событие об изменении заявки с целью последующей перерегистрации по новой цене.
Удаление мышкой индикаторов на графике.
Добавление индикаторов через контекстное меню.
Изменение свойств индикатора через контекстное меню.
Пример для наглядной работы с графиком.
Overview.

Несколько осей на графике

2014-01-17T11:46:30Z

Колеги , посмотрите пожалуйста что не так в моем коде , хочу на график выводить и цену, сделки и PnL . Вижу только цену:

версия 4.2.2.2:


        public PnLChartWindow()
        {
            this.InitializeComponent();

            _area = new ChartArea();
            Curve.Areas.Add(_area);
            Curve.IsAutoScroll = true;
            _area.XAxises[0].AutoRange = true;
          
            _area.YAxises.Add(new ChartAxis()
            {
                Id = "Y1",
                AxisAlignment = ChartAxisAlignment.Left
            });


            _PriceElem = new ChartIndicatorElement
            {
                Indicator = new SimpleMovingAverage(),
                Title = "Price",
                Color = Colors.Black,
                YAxisId = "Y",
                XAxisId = "X"
            };
            _area.Elements.Add(_PriceElem);

            _tradeElem = new ChartTradeElement()
                {
                    YAxisId = "Y",
                    XAxisId = "X"
                };
            _area.Elements.Add(_tradeElem);

            _PnLElem = new ChartIndicatorElement
            {
                Indicator = new SimpleMovingAverage(),
                Title = "PnL",
                Color = Colors.Green,
                YAxisId = "Y1",
                XAxisId = "X"
            };

            _area.Elements.Add(_PnLElem);
        

            // и подписываемся на событие изменения времени, чтобы обновить ProgressBar
            Connector.NewTrades +=  DrawTrade;
            Connector.NewMyTrades += DrawMyTrade;



        }


        private void DrawTrade(IEnumerable<Trade> trades)
        {

            this.GuiAsync(() => Curve.ProcessValues(Herd.Security.LastTrade.Time, new Dictionary<IChartElement, object>
                {
                    { _PriceElem,  new ChartIndicatorValue(_PriceElem.Indicator, Price) { IsFormed = true } },
                     {_PnLElem, new ChartIndicatorValue(_PnLElem.Indicator, RUB_P_L) { IsFormed = true }},
                }));

        }

        private void DrawMyTrade(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            
            foreach (var trade in trades)
            {
                this.GuiAsync(() => Curve.ProcessValues(trade.Trade.Time , new Dictionary<IChartElement, object>
                {
                    {_tradeElem, trade}
                }));
            }
        }

причем если без привязки к осям то все графики видно , но некрасиво , нужно для PnL привязку к другой оси Y.

Свойство Latency стакана

2014-01-17T05:05:04Z

Добрый день Продолжаю тему начатою в подфоруме урока 2 S#. Начало

FireSpirit wrote: Приветствую. Помогите, пжл, кто может. Уже два часа бьюсь, над тем чтобы получить корректно значение Latency, показывающую. любая переменная, принимающая значение задержки обновления стакана, например (var ltn = marketdepth.Latency) равна нулю. В чем ошибка??? Другие задания данного урока сделал без проблем, а с этим стопорюсь. Спасибо за ранее. P.S. уважаемый администратор форума, если я не туда написал, то прошу сильно не пинать. Ответ IvanB wrote: Все вопросы по урокам обсуждаются в соответствующем разделе stocksharp.com/forum/tags/Обучение/

В Вашем случае надо убедиться что стакан приходит. Если используете Quik, то закройте в терминале Quik соответствующий стакан (или все стаканы) и повторите запуск Вашей программы. Проверьте, что стакан приходит, через точку останова. Через оригинальный проект урока значение Latency удается получить? Собственно, продолжение... Убедился, стакан приходит. Убедился также через точку останову. Через оригинальный проект Latency также не удалось получить. А точнее, было получено одно значение, сразу после запуска стакана, а следующие значения Latency были по нулям.

Урок 2. Не могу получить стакан (BlackWood/Fusion)

2014-01-16T22:16:48Z

Всем привет, прошу сильно не пинать, только месяц как учу C# и неделю S#. Пытаюсь получить стакан как в уроке №2, но через коннектор BlackWood.


_timer = ThreadingHelper.Timer(()=>this.GuiAsync(() =>
{
    Quotes.Clear();
    MarketDepth marketDepth = ConnectorInterFace.SafeConnection.Trader.GetMarketDepth(selectedSecurity);
    Debug.WriteLine("СТАКАН "+marketDepth.Security.Code +" Котировок в стакане: "+marketDepth.Count);
    //Quotes.AddRange(marketDepth.Select(q=>new QuoteSample(q)));
}))
    .Interval(TimeSpan.FromSeconds(1));

Предварительно зарегистрировав и подписавшись:


ConnectorInterFace.SafeConnection.Trader.RegisterMarketDepth(ConnectorInterFace.SelectedSecurity);

ConnectorInterFace.SafeConnection.Trader.MarketDepthsChanged += (l2S) =>
{
    foreach (var l2 in l2S)
       Debug.WriteLine("Стакан: " + l2.Security.Code + " изменился!");
};
ConnectorInterFace.SafeConnection.Trader.NewMarketDepths += l2S =>  
{
    foreach (var l2 in l2S)
       Debug.WriteLine("Новый стакан по" + l2.Security.Code);
};

Но в полученом стакане заполнено только свойство Security, никаких котировок и объёмов нет. В дебаг ничего не пишется (кроме "СТАКАН SPY Котировок в стакане 0"). Подскажите, на что ещё надо подписатся, или зарегистрировать чтобы получить этот стакан? P.S. С раскомментированной строкой создания объекта QuoteSample и отправкой его в ЛистБокс через Quotes тоже ничего не получается. Спасибо.

Road map Plaza и ASTS (Micex)

2014-01-16T14:19:54Z

в 2014 г. март-апрель - новый FIX для спектры - на том же движке, что и ASTS'ный FIX. В части функционала на данный момент фикс-серверы будут еще разными, т.е. разные точки подключения для разных рынков и разные "диалекты" в смысле, например, поддерживаемых опций заявок.

март-апрель - внедрение шлюза CGATE к фондовому и валютному рынку. Т.е. через Cgate API можно будет полноценно общаться со всеми торговыми ядрами.

~сентябрь - новый FAST для SPECTRA - оптимизированный по скорости работы и переведенный также на единую с FAST ASTS платформу.

(c)

И видео с конференции

Подключение к TFS

2014-01-16T14:10:49Z

Во вложении опубликована инструкция по подключению к TFS из VisualStudio (VS).

нужен актуальный справочник инструментов

2014-01-16T01:08:05Z

Господа разработчики,

Без актуальных записей в справочнике инструментов (как я понял SQLite база StockSharp.db) невозможно скачать ист.данные ни с Финама ни с PTC. Нормальных средств редактирования/добавления записей в него ни Гидра ни Студия не имеют. По крайней мере для источника Финам, где помимо кода бумаги, требуется еще вносить XML-шнягу (в поле Security.ExtensionInfo) - это поле не редактируется даже в редакторе инструментов в Студии! А уж в Гидре можно только выбирать на закачку из того что уже присутствует в нем.

Фактически, то что идет сейчас для Финама содержит каких-то 4 акции + фьюч РТС, чего, ну мягко говоря - недостаточно ни для каких опытов!

Могли бы вы, пожалуйста, выложить StockSharp.db, которым пользуетесь сами? Данные подкачаем, лишь бы были записи для инструментов.

странное поведение события MarketDepthsChanged

2014-01-15T20:45:01Z

Здравствуйте. Скачал последнюю версию s# (4.2.2.2). В примере SampleHistoryTesting добавил следующие строки: //обработка изменения стакана connector.MarketDepthsChanged += items => DepthChanged(items); .... private void DepthChanged(IEnumerable items) { foreach (MarketDepth depth in items) { decimal price = depth.BestAsk.Price + depth.BestAsk.Price; }

        return;
    }

Как результат, если поставить на DepthChanged breakpoint, то изменение стакана обрабатывается. Стоит убрать brakpoint, то ничего не срабатывает. Однако самое интересное, если сделать так: private void DepthChanged(IEnumerable items) { return; }
, то все работает, обрабатывается.) Мистика. Насколько я понимаю, проблема не нова с этим обработчиком (http://prod.neoscio.de/posts/m/27932/)

Как в SciChart вставить горизонтальный ScrollBar?

2014-01-15T17:51:18Z

Коллеги,

подскажите, пожалуйста, как в SciChart вставить горизонтальный ScrollBar? В доке на чарте есть скроллбар, но не написано как его включить: http://stocksharp.com/doc/html/287125e1-7c7e-4be3-a8ce-5018538e613f.htm

P.S. было бы круто, если разработчики добавили бы возможность использования элемента SciChartOverview.

HFT трейдеры побежали искать новые рынки

2014-01-15T17:30:29Z

> Последние решения компаний, которые используют высокочастотную торговлю, мигрировать c известных торговых площадках на благоприятные или развивающиеся рынки. Тренд этот начался с финансового кризиса, и продолжается до сих пор, считает Гален Стопс.

Статья интересная, написана летом еще (как понятно из первого абзаца, тенденция далеко не в 2013 началась). Но. Почему я ее привел. Улыбнуло упоминание про нашу биржу:

“Generally the market has been fairly benign in its response to HFTs and there’s been no negative press against HFT in Russia,” says Bevan.

Мужик не в курсе, что против HFT у нас выступает... сама биржа. В то время как в других странах, против HFT выступает законодательная база, а биржа всячески старается играть и нашим и вашим.

Another important difference is the market structure. In Brazil and Russia there is one central market as opposed to the more fragmented European markets. Unlike Europe there aren’t different currencies to contend with or different venues such as MTFs and dark pools. Removing all these complexities makes it is easier for HFTs to trade there.

Выделенное преподноситься как преимущество (кто не понял по-английски, написано, что в России нет проблемы с конвертацией валют, так как все централизовано и только одна биржа).[lol]

Ничего не напоминанием? Даже если убрать биржевую тематику, то четко прослеживается поговорка Хорошо там где нас нет.

Вы получаете набор готовых систем

2014-01-15T15:24:27Z

В анонсе курсов написано: "Вы получаете набор готовых систем (более 20) для Ваших экспериментов, а также несколько готовых прибыльных торговых систем"

Где,и как можно их посмотреть,скачать и т.д. для тестирования и изучения, в ходе прохождения курса обучения? Ого, почти стихами заговорил ))

"и узнайте как получать доход от 40% в год на бирже"

Аналогичный вопрос.

S#Shell каракас с исходным кодом где можно скачать,и/или в состав каких файлов он входит?