Форум. StockSharp

Защитные стратегии

2020-09-13T18:34:57Z

Здравствуйте! Возникло несколько вопросов касательно защитных стратегий.

1. Как узнать что стратегия(например StopLossStrategy) исполнила весь объем?
2.Как автоматически остановить стратегию после исполнения всех заявок?
Из лога видно что стратегия получила сделку в 18:03, а отанавливаться начала только в 18:15:

2020/08/24 17:56:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Защита активирована. Закрытие позиции по 26.56.
2020/08/24 17:56:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Цена текущей NULL и лучшей 26,56.
2020/08/24 17:56:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Лучший бид 26,54 и лучший аск 26,56.
2020/08/24 17:56:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Регистрация новой (0xE2E386) заявки на Sell с ценой 26,56 и объемом 1.
2020/08/24 17:56:00.000| |HistoryEmulationConnector|RegisterOrder: 0/ SVU0@FORTS test account Продажа Цена=26.56 Объем=1 Сост=None Бал=0 Тип= UID=ec7e37a4-8f81-4cf8-8713-5f4b4a8c8a78 Strategy=84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273
2020/08/24 17:56:00.000| |HistoryEmulationConnector|New order: 21/ SVU0@FORTS test account Продажа Цена=26.56 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 Тип=Limit UID=ec7e37a4-8f81-4cf8-8713-5f4b4a8c8a78 Strategy=84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273
2020/08/24 17:57:00.000| |HistoryEmulationConnector|Order changed: 21/ SVU0@FORTS test account Продажа Цена=26.56 Объем=1 Сост=Pending Бал=1 Тип=Limit UID=ec7e37a4-8f81-4cf8-8713-5f4b4a8c8a78 Strategy=84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273
2020/08/24 18:03:00.000| |HistoryEmulationConnector|Order changed: 21/2 SVU0@FORTS test account Продажа Цена=26.56 Объем=1 Сост=Active Бал=1 Тип=Limit UID=ec7e37a4-8f81-4cf8-8713-5f4b4a8c8a78 Strategy=84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273
2020/08/24 18:03:00.000| |TS_SVU0@FORTS_test account|RecycleOrders
2020/08/24 18:03:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|RecycleOrders
2020/08/24 18:03:00.000| |HistoryEmulationConnector|Order changed: 21/2 SVU0@FORTS test account Продажа Цена=26.56 Объем=1 Сост=Done Бал=0 Тип=Limit UID=ec7e37a4-8f81-4cf8-8713-5f4b4a8c8a78 Strategy=84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273
2020/08/24 18:03:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Заявка 21 принята биржей.
2020/08/24 18:03:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Заявка 21 полностью исполнилась. Оставшийся объем 1.
2020/08/24 18:03:00.000| |TS_SVU0@FORTS_test account|Новая позиция: (SVU0@FORTS, test account)=test account-SVU0@FORTS-84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273.
2020/08/24 18:03:00.000| |HistoryEmulationConnector|New own trade: 24.08.2020 18:03:00 +03:00 2 26,56 1 от заявки 21/2 SVU0@FORTS test account Продажа Цена=26,56 Объем=1 Сост=Done Бал=0 Тип=Limit UID=ec7e37a4-8f81-4cf8-8713-5f4b4a8c8a78 Strategy=84131d88-1428-485e-a494-b8834e13a273
2020/08/24 18:03:00.000| |TS_SVU0@FORTS_test account|Новая Sell сделка 2 по цене 26,56 на 1 заявки 21.
2020/08/24 18:03:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Заявка 21 больше не активна.
2020/08/24 18:03:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Новая Sell сделка 2 по цене 26,56 на 1 заявки 21.
2020/08/24 18:15:00.000| |SLS_SVU0@FORTS_test account|Стратегия останавливается. [0,1]. Позиция 0.

3. Заметил что закрытие позиции происходит не по тем ценам что я указываю при создании стратегии(ew StopLossStrategy(myTrade, 0.2)).
Связано ли это с тем что в стакане нет нужной цены и стратегия закрывает позицию по тем цена которые присутствую т в моменте, то есть по рынку?
Если закрытие происходит по рынку, могу ли я использовать лимитные заявки в защитных стратегиях?

По инструменту в транзаке

2020-10-05T18:19:06Z

Инструмент SiZ0 определяется как SIZ0, поэтому выдает ошибку что не может поставить заявку по такому инструменту

Transaq HFT

2020-10-05T11:06:46Z

Добрый день! в коннекторе при подключении транзака HFT выдает порт 3900, а сейчас там используется порт 13900. поправьте пожалуйста

Transaq HFT

2020-10-05T11:06:39Z

Ошибки при подключении к S#Terminal

2020-10-01T12:20:27Z

Каждую минуту получаю одну и ту же ошибку. Что делаю не так? (Quik8 Demo)

Название Время Тип Сообщение
S#.Terminal 01.10.2020 12:12:18 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:12:03 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:12:03 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:12:03 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:12:03 Error "System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
в Ecng.Xaml.ConvertibleObservableCollection`2.Add(TItem item)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:11:57 Error "System.InvalidOperationException: TransId == 0
в StockSharp.Algo.Storages.Binary.Snapshot.TransactionBinarySnapshotSerializer.StockSharp.Algo.Storages.ISnapshotSerializer<System.String,StockSharp.Messages.ExecutionMessage>.GetKey(ExecutionMessage message)
в StockSharp.Algo.Storages.SnapshotRegistry.SnapshotStorage`2.SnapshotStorageDate.Update(TMessage curr)
в StockSharp.Algo.Storages.SnapshotRegistry.SnapshotStorage`2.Update(Message message)
в StockSharp.Algo.Storages.BufferMessageAdapter.SaveTransaction(ISnapshotStorage snapshotStorage, ExecutionMessage message)
в StockSharp.Algo.Storages.BufferMessageAdapter.<>c__DisplayClass21_0.<StartStorageTimer>b__0()"
S#.Terminal 01.10.2020 12:10:28 Error System.InvalidOperationException: Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'Security BRX0@FORTS not found.'.
StudioConnector 01.10.2020 12:10:28 Error Инструмент BRX0@FORTS не может подписаться на Стакан. Ошибка 'Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'Security BRX0@FORTS not found.'.'.
S#.Terminal 01.10.2020 12:10:28 Error System.InvalidOperationException: Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'Security BRX0@FORTS not found.'.
StudioConnector 01.10.2020 12:10:28 Error Инструмент BRX0@FORTS не может подписаться на Рейндж свеча: 0,04. Ошибка 'Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'Security BRX0@FORTS not found.'.'.
S#.Terminal 01.10.2020 12:10:28 Error System.InvalidOperationException: Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'Security BRX0@FORTS not found.'.
StudioConnector 01.10.2020 12:10:28 Error Инструмент BRX0@FORTS не может подписаться на Level 1. Ошибка 'Ошибка получение маркет-даты. Код '0', текст 'Security BRX0@FORTS not found.'.'.
S#.Terminal 01.10.2020 12:10:26 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:10:26 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"
S#.Terminal 01.10.2020 12:10:26 Error "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта.
в System.Object.GetType()
в StockSharp.Xaml.Charting.ChartDrawData.ChartDrawDataItem.Add(IChartElement element, Object value)
в StockSharp.Studio.Controls.EquityCurveChartPanel.<>c__DisplayClass7_0.<.ctor>b__1(PnLChangedCommand cmd)
в StockSharp.Studio.Core.Services.StudioCommandService.ProcessCommand(Tuple`3 tuple, Object sender, IStudioCommand command)"

Вопрос по IStorageRegistry

2020-08-15T18:24:31Z

Добрый день!

Поскольку в пятой версии: (feature) IStorageRegistry.GetSecurityStorage removed
Как теперь получить доступ к хранилищу инструментов?

Bid x Ask график

2020-09-28T22:20:29Z

Добрый день. Существует ли возможность нарисовать бид/аск график?

CandlePriceLevel = null

2020-09-29T12:34:38Z

Добрый день. Как заполнить CandlePriceLevel?

Индекс в криптотрейдинге

2020-09-29T13:46:20Z

Так как криптотрейдинг является одним из видов трейдинга, стоит сказать, что как и в классическом трейдинге он имеет свой индекс.

Индекс фактически отражает состояние рынка криптовалют, основываясь на среднестатистических показаниях рынка. Как и в классическом трейдинге, в криптотрейдинге, индекс строится на основе данных наиболее ликвидных токенов. Количество взятых токенов, отображается в названии. Если стоит число 10, то он включает 10 разных криптовалют. На индекс влияет изменение курса каждой из них.[nerd]

Если идёт рост составляющих индекс криптовалют, то индекс растет. Если курс криптовалют падает, то индекс дешевеет. Индекс – своеобразная корзина состоящая из нескольких компонентов. Крипотрейдер сам выбирает состав такой корзины, и наблюдает за ней.[laugh]

Часто возникает необходимость построения графика индекса для анализа рынка. Если индекс общепринятый, то график можно посмотреть на соответствующем ресурсе. А что делать, если индекс инвестиционного портфеля трейдера индивидуален?[suspicious] Для построения такого индекса будет незаменима программа S#.Data (Гидра). [happy] Она собирает значения каждого актива, вычисляет и строит необходимый индекс, при этом построенный индекс можно использовать в других программах, сохранив его в нужный формат.[love]

Полученный индекс может дать исчерпывающие данные, касаемо состояние рынка. Болеетого, работа с индексами может дать возможность трейдеру анализировать ближайшую перспективу рынка, и интересующих его активов в частности. Это позволяет ему создать более эффективную систему криптоторговли, и, как следствие, получить большую прибыль и снизить риск.[love]

1.7 (раунд 2)

2010-03-11T00:57:00Z

http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/02/s-17.html

Кто уже скачал - обновите. В документацию вкралась досадная ошибка в
настройками инструментов. Обратите особое внимание на расположение
полей в инструментах.

Что касается индексов - теперь должно работать. Поддержка индексов
сейчас практически на нуле, но получить из через ДДЕ теперь возможно.

Принципы торговли на крипто бирже часть 4

2020-09-22T13:28:57Z

Сегодня нами будет рассмотрена важная составляющая анализа торговли - объем торгов. [happy]

Что из себя представляет объем торговли - общее число единиц криптовалюты, которое торгуется на крипто бирже, с которыми были совершены сделки на основе исполненных ордеров(заявок) за учитываемый период времени.
Получение данного объема важно, именно поэтому существуют графики объема торговли.
Так например программа для скачивания маркет данных S#.Data(Hydra) достаточно просто строит график торгов и график объема торгов, позволяя увидеть и сравнить их в одной рабочем пространстве. Безусловно, что это дает более расширенную картину для анализа.[happy]

Для самого анализа важно знать показатель объема, возникающего при достижении определённого ценового уровня.
Данная информация является сигналом для начала торговли или наоборот - выжидания.
График объема может быть вертикальным или горизонтальным, однако первый получил наибольшее распространение.
При построении графика объема на основе скаченных маркет данных, в программе S#.Data(Hydra) он имеет такой же временной промежуток как и график свечей и отображается в виде столбиков.[wink]

Проще говоря, если трейдер строит график объема по торгам за прошедшие 30 минут, то значение столбика будет указывать на совокупный объем за 30 минут.
На практике одним из вариантов использования графика является нахождение окончания коррекционного движения в тренде. То есть, если объем сильно возрос при цене, направление которой обратно тренду, значит это может указывать на окончание тренда.
Такой момент может стать выгодным для торговли в направлении тренда и часто используется для торговых роботов, в частности созданных конструкторе торговых роботов S#.Designer.
Так же стоит учесть, что большой объем торговли криптовалютой, не всегда указывает на перспективное движение цены, причиной изменения которой могут стать выставленные агрессивные ордера.
В любом случае, если трейдер получает возможность воспользоваться таким инструментом для анализа, то это приводит к потенциальному снижению риска и увеличению прибыли.[love]

Архив с примерами

2010-02-25T14:10:00Z

Добрый день!

Обновил архив с примерами. Доступен пока в группе

http://groups.google.com/group/stocksharp/web/StockSharp_1.6.1.zip,
позднее выложу в общее место. Что я изменил:

1. Убрал пугающее сообщение о том, что не найден поставщик данных.
2. Скомпилировал (собрал) и положил в отдельную директорию Exe
примеры. Так что, если нужно попробовать, то лучше в начале запускать
собранные примеры.

Регистрация заявок

2020-09-17T17:17:53Z

Целую неделю работал тестировщиком. [confused]
Если подписаться на изменение стакана то регистрация заявок не проходит. Коннектор - HistoryEmulationConnector.
Код:

Лог:

Connector QuikLua не загружает тики с Forts

2020-09-15T09:47:24Z

После технических новшеств на Forts 14/09/2020, коннектор QuikLua перестал адекватно загружать тики. Какие-то тики грузит по несколько сот раз, другие вообще пропускает.

Анализ финансовой отчетности в S#

2020-09-16T21:25:05Z

Добрый день,

Я работаю с коннектором InteractiveBrokers. Этот брокер передает в клиентский терминал Trader Workstation информацию для фундаментального анализа. В частности передает финансовую отчетность по компаниям. Эта информация очень необходима для долгосрочного позиционного трейдинга.
В связи с этим, меня интересуют ответы на следующие вопросы:

1) К примеру, я хочу получить финансовую отчетность компании, например баланс и отчет о прибылях и убытках. Каким образом я могу это сделать через коннектор InteractiveBrokers? Какой метод или событие нужно использовать?

2) Затем я хочу проанализировать каждую строку полученного отчета, сделать расчеты финансовых коэффициентов и сравнить с отчетами предыдущих периодов. Как это реализовать?

3) В пространстве имён StockSharp.InteractiveBrokers есть классы FundamentalReportMarketDataMessage и FundamentalReportMessage.
Есть ли примеры работы с данными классами?

4) В перечислителе FundamentalReports есть типы финансовых отчетов. Однако, как с ними работать ничего не сказано. Какими объектами они являются? Какие у них есть свойства? Какие методы можно к ним применить?

Поскольку в документации ничего про это не сказано и это тема ранее в сообществе не поднималась,
пожалуйста, напишите по-подробнее с примерами кода реализации.

Не получается получить истинное order.id заявки в последней версии Quik

2020-09-14T12:48:08Z

Обновил Quik до 8.8.4.3. Обновил StockSharp.Algo до 5.0.34. Спасибо разработчикам, все работает. За исключением одной маленькой, но важной детали.

Получаю событие NewOrder(order) и запоминаю order в внутренней памяти.
Потом, в случае необходимости пытаюсь удалить этот ордер с помощью команды CancelOrder, но он не удаляется.
Причина ясна - order.id на одну и ту же заявку в Quik и получаемый по NewOrder - разные . Если подставить order.id, который я возьму из таблицыQuick, то заявка удалится.
Проблема - как получить истинный order.id заявки?!
Заметил, что order.id, получаемый в NewOrder, и в таблице Quik на ту же заявку различаются незначительно, например
1 960 780 981 556 313 148 - в NewOrder
1 960 780 981 556 313 196 - в Quik

Спасибо!

Принципы торговли на крипто бирже часть 3

2020-09-15T12:58:01Z

Сегодня мы рассмотрим один из важнейших инструментов торговли - стакан.
Его формируют все ордера на покупку/продажу на бирже криптовалют. Он представляет из себя список в виде таблице, в котором указаны все заявки трейдеров на покупку или продажу выбранной криптовалюты за фиатные (реальные)деньги или иную криптовалюту, при этом приближенные по значению к установившейся на рынке цене, за которую торгуется валютная пара. [laugh]
Порой важно, особенно при арбитраже иметь возможность торговать оперирую сразу несколькими стаканами. [wink]
Такая возможность реализована в программах от S#. Так например рабочая область бесплатного торгового терминала S#.Terminal, позволяет трейдеру настроить ее так, что бы он имел максимально информативную картину торговли.

Каждый стакан несет информацию об объеме предложения и о его цене. Количество таких предложений - глубина стакана. Возможность настройки глубины стакана, тоже важная характеристика при торговле, такая как дает возможность просмотреть больший перечень предложений.
Зачастую в верхней части стакана располагаются предложения о покупке, в нижней о продаже выбранного биржевого инструмента.[ninja]
По сути, стакан показывает желание торговать криптовалютой по выгодному для трейдера курсу.
При появлении встречной сделки совершается сделка, при этом цена пары изменяется в направлении сделки.
Если заявка(ордер) не имеет встречных предложений, то она остается без изменений до момента появления встречного предложения, или пока трейдер не примет решение отменить ее.
На данных из стакана котировок, трейдер имеет возможность выполнить анализ или принять решение о ведении торговли. [happy]
Так, например трейдер может определить спред торгуемой пары, (разница первых значений цены спроса и предложения), так же трейдер может спрогнозировать поведение графика цены (если есть большие заявки на покупку, то возможен скорый рост и наоборот)
Таким образом, обладая возможностью настраивать стакан, трейдер получает большую манёвренность при торговле, что потенциально может принести большую прибыли или снизить убытки

Получение маркет-данных

2020-09-10T20:01:57Z

Добрый день,

Возник следующий вопрос.
Мне для работы стратегии нужны следующие свойства класса Security: Security.BestAsk, Security.BestBid и Security.ExpiryDate.
При подключении через коннектор QUIK, при вызове вышеуказанных свойств все данные приходят корректно и стратегия работает.

Однако, при подключении через коннектор TRANSAQ, при вызове вышеуказанных свойств вышеперечисленные данные не приходят.
Стратегия сообщает о ссылке на NULL и отключается.

1) Я так понимаю, при работе с коннетором что TRANSAQ, для получения данных Security.BestAsk, Security.BestBid и Security.ExpiryDate нужно подписаться на какие-то события или вызвать какие-то дополнительные методы?

2) При подключении через коннектор FIX/FAST для получения этих данных тоже нужно подписаться на какие-то события или вызвать какие-то дополнительные методы?

3) Никак не могу разобраться с работой Level1Fields. Как получить маркет-данные Level1Fields, например размер дивидендов по акции?
Например, нижеследующая команда будет работать?

Код

 Connector.GetLevel1Fields(Security).Dividend

В документации про это ничего не сказано.

Заранее спасибо за ответ!

MarketDepthReceived + Quik Lua - не срабатывает 1. без обновления стакана 2. при удалении собсвенных заявок

2020-09-04T15:20:19Z

Последее на текущий момент API, до этого было 5.0.20 (без Asks2/Bids2). Ранее сразу после подписки приходили данные о стакане, теперь только если в нем произошли изменения. Но например удаление через Quik собсвенных заявок в этом стакане, так же не гененрирует MarketDepthReceived. Возможно это где-то настраивается, какая-то фильтрация.

Эксепшены с последней версией

2020-09-07T11:19:33Z

В последней версии с нугет постоянно вот такие эксепшены