Форум. StockSharp

обучение

2022-11-27T04:39:14Z

Доброго дня, обучение недоступно на форуме, как посмотреть видео?

Эффективные методы технического анализа для разработки торговых стратегий

2025-03-14T12:44:53Z

Столкнулся с проблемой при создании собственной торговой стратегии. Понимаю, что для её разработки необходимо глубоко разобраться в техническом анализе. Какие методы и подходы технического анализа вы считаете наиболее эффективными для создания прибыльных стратегий? Может быть, кто-то поделится ресурсами или статьями, которые помогли вам в этом вопросе?

Техподдержка 2.0. Обсуждение

2015-08-12T12:13:18Z

В начале - линк для тех кто не получил письмо.

Опросник нужен для того, чтобы определиться - нужна ли еще какая-то техподдержка, или всех устраивает и текущие возможности.

Для пояснения даю следующие 10 вопросов, которые можно было бы решить за несколько часов платно за 300/700/1000 рублей (и которые, возможно, до сих пор не решены):

http://stocksharp.com/fo...a--Samples-Quik-Sample/
http://stocksharp.com/fo...podkliuchieniia-Studio/
http://stocksharp.com/fo...iekorriektno-rabotaiet/
http://stocksharp.com/fo...umienty-tipa--Prochiie/
http://stocksharp.com/fo...ykh-dannykh-dlia-TSLAB/
http://stocksharp.com/fo...rovok-v-ASCII-formatie/
http://stocksharp.com/fo...podkliuchit-sia-k-Quik/
http://stocksharp.com/fo.../nie-nakhodit-portfiel/
http://stocksharp.com/fo...-sozdaniia-stratieghii/
http://stocksharp.com/posts/m/1599/

По опросу лидирует сейчас Форум, что не удивительно. Можно на форуме прикрутить систему оплаты. Кто не хочет платить - пускай ждет ответы от других форумчан (я был бы даже рад, если была взаимопомощь). Если же никто не спешит отвечать - дать возможность доплатить и получить ответ (думаю, зависит от того, насколько человеку вообще нужны ответы и занятии по вечерам роботами[biggrin] ).

Пишите свои замечания сюда, вопросы, предложения.

Hydra - не работают коннекторы

2017-07-27T16:17:39Z

Добрый день.

Поставил Hydra и пытаюсь скачать склеенный индекс РТС откуда-нибудь. Коннектор к MFD не работает, Финам не работает.
Нашел вот тут https://stocksharp.ru/pricing/, что всем кто купил обучение предоставляется S#.Data server. Правильно ли я понимаю, что вы даете доступ к своему серверу с котировками? Как можно получить туда доступ?

Спасибо.

P.S. Ошибки из лога
MFD:
System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс и длина должны указывать на позицию в строке.
Имя параметра: length
в System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length)
в xNet.Net.HttpRequest.GetLanguageHeaderValue()
в xNet.Net.HttpRequest.GenerateHeaders(HttpMethod method)
в xNet.Net.HttpRequest.SendRequest(HttpMethod method, Uri address, HttpContent content, Boolean reconnection)
в xNet.Net.HttpRequest.Raw(HttpMethod method, Uri address, HttpContent content)
в StockSharp.Algo.History.Russian.MfdHistorySource.Refresh(ISecurityStorage securityStorage, Security criteria, Action`1 newSecurity, Func`1 isCancelled)
в StockSharp.Hydra.Mfd.MfdTask.OnProcess()
в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__34_0()

FINAM:
System.InvalidOperationException: Ошибка загрузки сделок за 01/08/2015 для SPFB.RTS@FORTS. ---> System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в Ecng.Common.FastCsvReader.NextLine()
в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.#=qIoAFSZ8VGjveJVt1vaZFnA==[T](Security #=qehrsUoL0p9v3sExDRhY5pA==, DateTime #=qGM9sBgJLAijFO_v1ZvrZgQ==, DateTime #=q$BIzCmbbS$04iBT$lvbEKA==, Type #=qJufm863pkdj$cEQpGpNsPA==, Object #=qI9XW70VTLg_y$J4UvorrDQ==, Func`1 #=qU10qctAjV0CtFFxx6EVdCQ==, Func`2 #=qd7ImP2xiyWuRA8RZuQyeLw==)
в StockSharp.Algo.History.Russian.Finam.FinamHistorySource.GetTicks(Security security, DateTime from, DateTime to)
в StockSharp.Hydra.Finam.FinamTask.OnProcess()

Коннекторы по лицензии "Частный трейдер"

2018-02-09T15:16:32Z

Добрый день!
Здесь написано, что по лицензии "Частный трейдер" предоставляется следующее:

Цитата:

S#.API (Quik, SmartCOM, Transaq, AlfaDirect, Blackwood/Fusion, BarChart, CQG, E*Trade, IQFeed, InteractiveBrokers, LMAX, Oanda, OpenECry, Rithmic, RSS, Sterling, BTCE, BitStamp)

На гитхабе я вижу только dll-шки в папке References. Как я понимаю, это заглушки? Где взять работающие коннекторы по этой лицензии?
Спасибо!

Разработка помощника в ручной торговле на фондовом рунке

2016-11-13T15:05:21Z

Вопрос экспертам можно ли реализовать следующее:

1. Есть счет на котором открыты позиции по различным инструментам заранее список не известен

2. Есть ли возможность для данного счета не меняя алгоритм и его настройки выполнять некое действие(алгоритм) Например выводить сообщение в случае роста/падения любой акции на заданный %

3.Не важно кубики или апи, главный вопрос можно ли работать с произвольным списком источников не добавляя их руками. TSLab 1.2 такого не может

StockSharp.Quik

2016-12-28T12:20:58Z

Здравствуйте! Посмотрел все сборки от 4.3.17 до последней и нигде не могу найти пространство имен StockSharp.Quik. В папке references находится только StockSharp.QuikLua.
Подскажите, пожалуйста, где ее искать.

Работа с опционами в Designer

2016-11-15T16:54:07Z

Добрый день,

не могу найти компоненты в Designer для работы с опционами. В частности интересует доступ к грекам опционов, волатильность и др. Судя по данным со страницы Дизайнер такой функционал предусмотрен. Может кто-то сталкивался, что нужно сделать чтобы появилась палитра Options?

Версия Designer 4.3.17.0. Если выполняю апдейт - говорит что установлена самая последняя версия.

Лицензии к крипто-коннекторам

2018-02-02T12:52:35Z

В инструкция использования крипто-коннекторов написано:

Цитата:

Лицензии
Крипто-коннекторы привязаны к машине использования. Поэтому для них необходимо сгенерировать лицензию через утилиту LicenseTool ( https://stocksharp.ru/products/download/ ). Если лицензия была ранее сгенерирована для конкретной машины, то необходимо её перегенерировать, и перезаписать старый файл. Для проверки успешности получения лицензии, содержащей необходимую фичу, можно посмотреть файл лицензии в текстовом редакторе. В поле Features должно присутствовать ключевое слово Crypto.

Правильно ли я понимаю что алгоритм с использованием крипто-коннекторов можно запустить только на одном компьютере?
Если я запущу робота на сервере то на на десктопе он работать уже не будет?

S#.Data подключение для экспорта данных

2016-08-30T05:48:20Z

Здравия! Кто-нибудь качал исторические данные с Eurex? Чтобы скачать эти данные лицензия нужна? Как подключиться для этого? У меня куча ошибок касаемо подключений:
04:54:24.395|Error |S#.Data (Hydra)|System.ServiceModel.EndpointNotFoundException: Не удалось подключиться к net.tcp://localhost:8000/. Попытки подключения выполнялись в течение интервала времени 00:00:02.0071148. Код ошибки TCP 10061: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8000. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:8000
в System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
в System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP)
в System.ServiceModel.Channels.SocketConnectionInitiator.Connect(Uri uri, TimeSpan timeout)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

Экспорт стакана NYSE (realtime) ?

2016-08-30T20:16:39Z

Здравствуйте.
Не знаю как подойти к решению задачки:

Есть несколько выбранных тикеров NYSE/NASDAQ.
Для принятия торговых решений я суммирую крупные ордера в стакане, вычисляю разницу цен между ними.
И не всегда успеваю это делать в уме. Думаю о частичной автоматизации.

В идеале нужна программа, которая:
- получает в реальном времени данные из level2 по указанным заранее акциям
- выбирает ордера больше определенного размера и цены
- совершает вычисления
- выдаёт результат в виде нескольких параметров, видя которые, я принимаю решение и руками совершаю сделку
всё это быстро, в реальном времени

Наверное, подошла бы выгрузка стакана в excel с обновлением данных в реальном времени, а макрос-обработчик я бы написал.

Выгрузки стакана из терминала, с которым я работаю, не предусмотрено.
Направьте, пожалуйста )

не правильно отрисовываются индикаторы (4.3.19)

2016-12-09T16:13:05Z

Обновился на версию 4.3.19. На реал тайм индикаторы (в частности RSI и ADX) отрисовывыются только на момент поступивших с Quik данных. С каждой новой свечой (в реальном времени) индикатор не рисуется или рисуется где то в будущем. а до этого момента просто прямая. [blink] Картинку прилагаю!
Еще график не автомасштабируется с приходом новой свечи. Пока не сделаешь на нем двойной клик, так и рисуется в первоначальном коридоре.
предыдущей версией пользовался 4.3.13.
Помогите советом,пожалуйста.[bored]

API 4.3.14.2(особенности, изменения, замечания, новинки, баги)

2016-04-21T20:39:53Z

Чтобы не плодить тонну постов - я предлагаю под каждый новый/старый релиз API создать одну ветку-пост, в которой описывать все замечания по конкретному релизу. В общем, данный пост про конретный релиз API 4.3.14.2, пишем сюда все замечания касательно только данного релиза. Когда выйдет новый релиз API 4.3.15 - под него создадим новый пост. Так будет более-менее упорядоченно.

Сегодня заметил опечатку, ну я предполагаю что это опечатка, т.к. исходники не глядел. Событие StopOrderRegistered класса Strategy, в версии API 4.3.13 называлось по нормальному "Событие об успешной регистрации стоп-заявки". В новом API 4.3.14.2 имя изменилось на "Событие об ошибке регистрации стоп-заявки", хотя событие отвечающее за это - уже есть StopOrderRegisterFailed. В итоге, появился дубль. Два события StopOrderRegistered и StopOrderRegisterFailed, - судя по описанию, выполняются одно и тоже. Я думаю это опечатка, хотя хрен его знает.

Ошибки при компиляции API

2016-04-30T17:57:33Z

Доброго времени суток всем!
Загрузил API с GitHub.

Показывает больше трех тысяч ошибок в разных частях API. Ошибки в основном в примерах.
У меня стоит Norton 360, он уничтожал некоторые файлы из библиотеки. Отключил его.
Но и после этого количество ошибок не уменьшилось.
Например: где искать сборку Xaml, Xaml.ChartingPublic?
Может быть где то еще есть проект, который я не скачал?

И почему в ссылках присутствует ссылка с наименованием папки, в которой размещаются проекты примеров?
Использую VS 2015 community.
Заранее спасибо!!!

SDataExtract - API для работы с данными в хранилище S#.Data из внешних приложений

2016-10-09T11:24:40Z

Составной частью алготрейлдинга является создание прибыльных торговых стратегий, дизайн и математическое содержание которых части бывает достаточно сложным. И прежде чем их кодить на S# важно исследовать лежащие в основе стратегии идеи на предмет их пригодности к реальной жизни. Для этого чаще всего используются внешние математические/статистические пакеты - Matlab, R и иные.
Однако существенной проблемой при реальных исследованиях, например проведении WalkForward тестирования, является оперативная подгрузка необходимых данных в такие пакеты по ценных бумагам российского рынка.
Для решения данной пробемы было создано простое API SDataExtract, которое позволяет работать с данными в хранилище S#.Data из внешних приложений, поддерживающих интеграцию с .NET
API расположено в общем репозитарии https://github.com/lebedevsrg/SDataExtract/

Коннектор на MT5?

2016-05-24T08:31:12Z

Всем здрасте! Вопрос к разработчикам следующий: планируется ли создание S# коннектора к MetaTrader 5?
Пробежался поиском по форуму, вопрос уже задавался, но 4-5 лет назад, тогда МТ5 ещё не было на "настоящей" бирже.
Вчера я усердно наезжал на их разаработчиков в темке на смартлабе.
Выяснилось следующее:

Цитата:

Slepoy, C# в разы гуманней MQL5 ))) После Visual Studio + Resharper, MQL Editor просто текстовый редактор в стиле Nodpad++. По поводу коннекторов я уже задавал вопрос представителям MQ, они позиционируют свою платформу как изолированную и самодостаточную. Но вообще можно написать коннектор к S#, правда представители S# закрыли исходники и делают это не в первый раз, что отбивает напрочь желание писать под эту библиотеку и помогать развитию их платформы. Свой C# софт можно интегрировать через ZeroMQ + ProtoBuf, минуя S# и иже с ними. Еще есть маршалинг и DLLImport и из MQL можно вызывать DLL написанную на C#, а вот у LUA такого нет напрямую. Автор: Денис Гудим

Официальынй ответ от MetaQuotes Software:

Цитата:

Slepoy, так API открыт огромной силы — это MQL5 с прямым доступом во все.
Про скальперские стаканы: не все в курсе, что стандартный стакан в MetaTrader 5 уже наворочен:
— настраиваемый
— содержит тиковый график с покупками
— показывает открытый интерес на покупку и продажу
— 6 типов сделок с любого ценового уровня в один клик
Желающие могут легко написать свои собственные еще более лучшие панели/стаканы прямо на MQL5 и продавать их через встроенный Аппстор.
И никаких проблем с падениями, несовместимостями и тд, что происходит сейчас со сторонними приводами.

Ну так вот. Как я понял - коннектор запилить возможно. Сам МТ5 уже давно присутвствует у 2х брокеров: БКС и Открывашка. И судя по их активности на смартлабе, они наступают на Квик по всем фронтам. Уже позорят его встроенный ЛУА ))). Скорей всего в следующем топике, они уже будут позорить медленную скорость выставления заявок Квика ))). МТ5 наступает, скоро и остальные брокеры подтянутся. Надо уже сейчас начинать мутить коннектор к нему - он быстрее Квика.

Про ограничение ЦБ - кто виноват, что делать

2016-09-27T13:12:46Z

Центральный Банк нашей необъятной хочет ввести ограничитения на минимальный депозит. Для срочки более миллиона, для акций около полумиллиона (цифры разнятся).

В свете последних событий с инициативой ЦБ многие уже задумались - а что же дальше?

Я попытался представить возможные варианты развития ситуации после вступления в силу предписания.

Вариант номер раз. Будет как с Forex, который пытались зарегулировать. Результат на сегодняшний день известен - его нет.

Вариант номер два. Брокера с юристами придумают какую-то очередную штуку под названием паевый счет (или как его еще могут назвать), и управление таким псевдо-счетом не будет подпадать под требования законодательства. Результат будет как у варианта номер раз, только с большим геморроем. Конечно же, с единым счетом в этой ситуации можно будет распрощаться.

Вариант номер три. Маловероятный. Кто-то там одумается, возьмется за голову и переделают пока еще бумажку под реальные реалии.

Вариант номер четыре. Будет бурный рост пропов. Практика нашей компании StockSharp работы с пропами показала, что они долго не живут, причем закрытие происходит внезапно. Это их минус. Плюс - будет примерно как с вариантом два, с таким же результатом.

Вариант номер пять. Идти в ближайщий магазин за самоучителем английского языка, скачивать литературу на английском про американские рынки, смотреть где приемлемые депозиты (как правило, они начинаются от $5000), открывать счет там и пробовать. Результат - будет первично много трат (софт там практически везде платный, но для торговых роботов подойдет что-то из нашего арсенала), но будет приобретен неоценимый опыт.

Вариант номер шесть. Сначала исчезнут маленькие счета, затем исчезнут и средние. Банки будут торговать сами с собой, зачем тогда будет нужна Московская Биржа - малопонятно. Результат - армагеддец.

Лично я ставлю варианты номер 2 и номер 5, как на наиболее вероятные и более правильные с т.з. выхода из сложной ситуации.

Вообщем, ребята, вы держитесь. Хорошего вам настроения и здоровья.

Stocksharp или TSlab?

2017-01-15T20:48:07Z

Помогите определиться с выбором.
Навыков программирования нет.
Пишу роботов в визуальном редакторе в TSlab

Много читал про то, что в stocksharp больше возможностей по созданию роботов, так как функционал шире. Но нужно знать код.
И как-то не приходила мысль проверить это.

Но вот случайно натолкнулся на страницу, где сказано что в stocksharp есть визуальный редактор Дизайнер
Получается, что можно точно так же как и в TSlab делать роботов без знания программирования.

Итак, вопрос:
С учетом поставленной задачи, что лучше подходит Stocksharp или TSlab?

в последнем обновлении инсталера обнаружен вирус

2024-01-17T15:01:18Z

добрый день! при обновлении инсталлера до версии 5.0.143 через сам инсталлер ругается касперский, что обнаружен троян!

Горизонтальные объемы и дельта профиль

2023-08-07T17:12:43Z

Подскажите есть ли в программе горизонтальные объемы и дельта профиль?