Частичное исполнение лимитной заявки

2017-06-19T13:08:18Z

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, как на S# корректно реализовать следующий алгоритм:
1) Выставляем лимитную заявку на покупку
2) При каждом частичном исполнении заявки выставляется тейк-профит в виде противоположной лимитной заявки. Тейк-профит должен быть всегда один, т.е. при каждом новом частичном исполнении заявки старый тейк-профит отменяется, новый же с сальдированным большим объёмом - выставляется. И так, пока заявка на покупку полностью не исполнится. Т.е. в итоге после исполнения лимитной заявки на покупку из n лотов должна быть одна противоположная заявка на продажу (тейк-профит) тоже из n лотов.

Делаю примерно так через WhenNewTrade:

Код

...
_orderOpen.WhenNewTrade(Connector)
.Do(o =>
{
// фиксируем набранную позицию
_summVolumeOpen += o.Trade.Volume;
_summPriceVolumeOpen += _orderdata.OpenPrice * o.Trade.Volume;

// Создать заявку тейк-профит по набранной позиции
CreateTakeProfitOrderSell(_summVolumeOpen);
})
.Apply(this);
...

private void CreateTakeProfitOrderSell(decimal curvol)
{
lock (_syncObjSafe)
{
if (_orderClose != null && _orderClose.State == OrderStates.Active)
CancelOrder(_orderClose);

_orderClose = this.SellAtLimit(_orderdata.ClosePrice, curvol);

...

RegisterOrder(_orderClose);
}
}

Проблема в том, что при исполнении лимитной заявки по частям WhenNewTrade вызывается быстро несколько раз так, что заявка тейк-профит _orderClose не успевает принять состояние Active и поэтому не отменяется. WhenPartiallyMatched, как я понял, тоже не решает проблему - это правило вызывается столько же раз, сколько и WhenNewTrade. В общем, в результате вместо одного тейк-профита у меня выставляется сразу несколько, что неправильно (все заявки кроме последней должны быть отменёнными).

whenpartiallymatched. StockSharp

Частичное исполнение лимитной заявки