fix протокол. StockSharp

Большая база знаний!

2019-11-05T20:47:53Z

Привет Друзья!
Мы бы хотели, что бы Вы знали о трейдинге как можно больше. Именно поэтому мы начали создавать большую базу знаний, в которой вы сможете найти много полезных статей, которые помогут разобраться в тонкостях трейдинга.
Нам хочется, чтобы читая статьи, Вы открывали для себя новые знания и находили ответы на нужные вам вопросы.
Мы уже опубликовали часть статей.Список тем и порядок статей таков:

Трейдинг для начинающих:
1. Трейдинг для начинающих. Биржа.
2. Трейдинг для начинающих. С чего начать?

Основные понятия и принципы трейдинга:
1. Что такое Арбитраж. Принципы, понятия.
2. Хеджирование. Сущность и его виды.
3. Что такое фьючерс и опцион, и как на них заработать?
4. Форвардный контракт. Суть и его виды.
5. Что такое Stop-Loss и Take Profit?
6. Пирамидинг в трейдинге.
7. S#.API и S#.Shell - ваш шаг в трейдинге.
8. Маркет данные, тайфреймы, тики.
9. S#.Designer - простое начало успешной торговли.
10. S#.Data - скачай маркет данные в два шага.
11. Тренд и контр-тренд. Не выбирай, используй вместе.
FAQ по FIX коннектору:
1. История создания FIX протокола.
2. Сфера применения FIX протокола.
3. Система передачи FIX сообщений.
4. Лимитные ордера при работе через FIX протокол.
5. Лимитные ордера FOK и IOC(FAK).
6. «Черный ящик» алготрейдинга при работе по FIX протоколу.
7. Подробнее о алготрейдинге через FIX подключение
8. Использование уникальных торговых систем при подключении через FIX протокол.
9. Протокол FIX в России.
10. Иные протоколы подключения.

FAQ по Алготрейдингу:
1. Что такое алготрейдинг.
2. История появления алготрейдинга.
3. Алготрейдинг в условиях Фондового рынка Ч.1.
4. Алготрейдинг в условиях Фондового рынка Ч.2.
5. Алгоритмическая торговля на Форекс.
6. Алгоритмы торговых стратегий при алготрейдинге Ч.1.
7. Алгоритмы торговых стратегий при алготрейдинге Ч.2.
8. Обзор софта для алгоритмической торговли.
9. Игроки биржевой торговли и HFT трейдеры.
10. Основные выводы по алготрейдингу.

FAQ по Криптотрейдингу:
1. Криптотрейдинг, что это такое?
2. Криптотрейдинг - с чего начать?
3. Общие сведения о киптоторговле.
4. Как правильно вложится в криптовалюту?
5. Коротко о биткоин.
6. Метод торговли криптовалютой.
7. Риски рынка криптовалюты.
8. Индекс в криптотрейдинге.
9. Инвестиции в индексы.
10. Изменчивость рынка криптовалюты.

FAQ по Торговым роботам:
1. Что такое торговый робот?
2. История появления торговых роботов.
3. Основные правила торговли торговым роботом.
4. Плюсы торговых роботов.
5. Минусы торговых роботов.
6. Святой Грааль для Форекс.
7. Что нужно понять перед началом разработки.
8. Программирование торгового робота.
9. Конструктор торгового робота.
10. Торговать или не торговать роботом?

FAQ по брокеру Interactive Brokers:
1. INTERACTIVE BROKERS - кто они?
2. История брокера.
3. Надёжность брокера Interactive Brokers.
4. Минимальный депозит в Interactive Brokers.
5. Особенности при работе с Interactive Brokers Ч.1.
6. Особенности при работе с Interactive Brokers Ч.2.
7. Как пополнить счет Interactive Brokers
8. О комиссиях Interactive Brokers.
9. Кредитное плечо у Interactive Brokers.
10. Итоги по Interactive Brokers.

FAQ по коннектору Plaza II:
1. Знакомство с Plaza II.
2. Plaza II плюсы и минусы.
3. Архитектура Plaza II.
4. Схема передачи данных по протоколу Plaza II Ч.1.
5. Схема передачи данных по протоколу Plaza II Ч.2.
6. Работа с потоками данных подключения Plaza II Ч.1.
7. Работа с потоками данных подключения Plaza II Ч.2.
8. Виды логинов коннектора Plaza II.
9. Техническая реализация шлюза Plaza II.
10. Обобщение по протоколу Plaza II.

FAQ по программе S#.Designer:
1. Как выгрузить маркет данные в S#.Designer?
2. Designer - создание стратегии на основе MACD. Начнем с простого.
3. Построение сложносоставных индикаторов в программе S#.Designer.
4. Как создать условия в программе S#.Designer.
5. Выбор инструмента для тестирования в программе S#.Designer.
.
FAQ по программе Hydra:
1. Выгрузка маркет данных из программы Hydra в нужный формат.
2. Как можно построить график индикатора в программе Hydra.
3. Скачать историю торгов программой Hydra с сайта Финам и MFD.
4.Функция "Аналитика" в программе Hydra?

Дополнительные статьи:
1. Как и где можно скачать коннектор Quik 8.

Мы бы хотели, чтобы в дальнейшем, пополнение базы знаний мы делали вместе с вами. Поэтому, пишите, что бы Вам еще было интересно.[nerd]

FAQ по FIX протоколу. Лимитные ордера FOK и IOC(FAK).

2019-11-15T17:50:13Z

Ранее мы говорили, что протокол FIX не просто увеличил скорость работы трейдеров на рынке, но и предоставил возможность участникам рынка использовать лимитные ордера, что позволило снизить риски торговли. Давайте подробнее разберем два вида лимитных ордеров.
Начнем с ордера FOK.
Дословно его название расшифровывается - 'Fill Or Kill'. Суть данного ордера заключается в том, что он исполняется немедленно и в полном объеме по заявленной цене, либо вовсе не будет исполнен, что исключает возможность проскальзывания. Таким образом, если ваша заявка не может быть исполнена полностью, то ордер просто отклоняется, если заявка может быть исполнена полностью, то ордер исполняется в полном объеме по указанной цене. [nerd] Данный вид ордера очень удобен при скальпинге или стратегий арбитража, так как они исключают риск проскальзывания. Фактически, можно сказать, что стратегия арбитража «Эдвард – руки ножницы» от StockSharp, исключает риски. Ниже приведен пример отклонения ордера FOK в системе CME, в связи с тем, что размер ордера равен 20, а в книге содержится лишь 19, поэтому ордер не может быть исполнен полностью, и система отменяет его.

Следующим видом лимитных ордеров являются ордера типа IOC. Название 'Immediate OR Cancel' означает, что ордер исполняется полностью или частично по установленной цене, в противном случае ордер будет отменен. Так например при размере ордера в 100 единиц, по установленной цене может быть продано лишь 50 единиц. Если мы используем ордер типа FOK, то система отменит его, так как он не может быть полностью исполнен. При использовании лимитного ордера IOC, исполнится заявка на 50 единиц, а оставшиеся будут отменены. IOC так же имеет другое название FAK, что расшифровывается как 'Fill And Kill', исполняется и отбрасывается остаток.[nerd]
К примеру, ордер IOC будет частично исполнен (в системе CME его название FAK). Если мы покупаем 15, а книга содержит лишь 10, то мы покупаем 10, а оставшиеся 5 отклоняются, таким образом данный ордер можно назвать частично исполняемым:

Лимитные ордера при работе через FIX протокол позволяют трейдеру снизить риски, а в некоторых случаях, в особенности при работе со стратегиями арбитража свести их к нулю. Наша компания предоставляет целый спектр программ для работы на рынке через FIX подключение, такие как: конструктор торговых стратегий Designer, торговая программа Terminal. Мы так же предоставляем полный спектр коннекторов для подключения к торгам, в том числе FIX. Гибкая система скидок и надежность подключения, делает нас одними из лидеров на рынке. С полным спектром коннекторов и программного обеспечения можно ознакомится на нашем сайте.

FAQ по FIX протоколу. Лимитные ордера при работе через FIX протокол.

2019-10-21T12:33:24Z

Как говорилось раньше важным преимуществом работы через FIX протокол это возможность использовать лимитные ордера FOK ('Fill or Kill') и IOC ('Immediate Or Cancel'). Их преимущество перед простыми рыночными ордерами в отсутствии проскальзывания цены. Фактически для арбитражных стратегий, таких как «Эдвард – руки ножницы» от компании StockSharp, это означает практически нулевой риск – Рассмотрим как работают ордера FOK и IOC по FIX протоколу на примере сравнения их с обычными ордерами.
Перед совершением сделки, трейдер имеет возможность продать или купить выбранный актив, используя лимитный или рыночный ордер. Выбранный трейдером вариант определяет уровень контроля за ценой исполнения.
Так рыночный ордер, определяет исполнение его в кротчайший срок и по лучшей из доступных цен. Например, при покупке 100 единиц по рыночному ордеру, заявка исполнится целиком по той цене, которая доступна на рынке. Соответственно, условно 50 единиц могут быть по выгодной цене, а остальные по цене менее выгодной или совсем убыточной, проще говоря, ордер исполнится по нескольким разным ценам. При этом, мы имеем ситуацию с большим проскальзыванием.

FIX протокол предоставляет трейдеру назначить свою цену исполнения заявки, таким образом она будет исполняться по указанной цене или выше. Это и есть использование лимитного ордера [laugh]. Например, если трейдер разместил лимитный ордер на продажу актива и назначил цену исполнения 100 у.е., то ордер не будет исполнен, пока цена за размещенный актив не станет равной или выше установленного лимита в 100у.е. [nerd]

Именно по этому, мы рекомендуем использовать подключение по FIX протоколу, и предоставляем возможность приобретения коннекторов подключения или разработки коннекторов индивидуально. С полным спектром наших продуктов можно ознакомится по ссылке

FIX протокол. Архитектура FIX сообщений.

2019-10-14T11:08:45Z

Сегодня невозможно представить биржевую торговлю без использования FIX протокола. Однако появился он относительно недавно - в 1992.
Увеличение скорости и объема данных, побудили создать принципиально новое соединение с высокой пропускной способностью и надежностью подключение.
На сегодня выпущена уже пятая версия протокола FIX5, которая должна придти на смену предыдущему FIX4. Однако наиболее популярным для использования все так же остается FIX4, который зарекомендовал себя, как оптимальное решение для передачи данных.
Сам протокол существует в двух синтаксисах, это XML (второе название FIXML) и «ключ - значение» («Tag=Value»). Стоит сказать, что протокол разделяется на 3 уровня - транспортный, сессионный, прикладной.

Для лучшего восприятия механизма работы протокола, рассмотрим каждый из уровней отдельно.
Начнем рассмотрение с транспортного уровня протокола FIX.
Данный уровень дает описание структуры сообщения передаваемого посредством FIX протокола. Дает описание как построена структура сообщений.
Рассматривая ее можно сказать следующее, что это обычная строка, содержащая шифр, записанный при помощи синтаксиса FIX протокола. По сути - это шифр, содержащий сообщение для отправки на торговую площадку.

На примере указано сообщение транспортного уровня FIX протокола, которое направлено на биржу Lmax. Данное сообщение передает информацию, что трейдер хочет войти в систему торгов, для совершения операций.
На первый взгляд, данное сообщение это набор цифр и символов, однако давайте разберем, какую информацию содержит данное сообщение.
На нашем примере мы видим синтаксис типа «Tag=Value». Все сообщение состоят из нескольких составляющих - полей, данные поля поделены вертикальными линиями. Каждое поле разделено на две части знаком «=». Получается, что слева от знака равно – ключ или «Tag», а справа – значение или «Value». Ключи – это всегда положительные и целые числа, которые обозначают наименование поля. Каждой биржей предоставляется своего рода документация, в соответствии с которой шифруются и дешифруются сообщения по FIX протоколу. В ней указываются имена «Tag», описывающих тип данных, и описание самих получаемых данных.
Практически все поля стандартизированы, имея одинаковый смысл на всех торговых площадках. Однако стоит сказать, что при этом, не каждая биржа поддерживает их. Сообщения отправленные посредством FIX протокола, содержат обязательные и необязательные поля, а также условно-обязательные поля, присутствие которых обусловлено наличием других полей. На схеме ниже можем наглядно увидеть разделение сообщения на поля.
Давайте рассмотрим пример такой записи.

Разделение полей происходит посредством SOH символа, который расшифровывается как - Start of Heading, и принадлежит способу кодирования ASCII. При этом данный символ не отображается в виде аббревиатуры, а условно указывается вертикальной чертой и с точки зрения формата UNICODE имеет значение “\u0001”.
Та же стоит отметить, что сообщение строится из трех частей. Условно они показаны на рисунке различными цветами:
- Зеленый - заголовок
- Розовый - тело
- Сиреневый - контрольная сумма
Давайте подробнее разберем, что собой представляет каждая из частей.
В заголовке сообщения может содержаться различное количество полей, рассмотрим главные, которые обязательно должны быть в FIX сообщении:
- 8 = FIX.4.4 – это поле указывает на версию протокола, оно всегда первое.
- 9 = 123 – данное поле указывает на размер FIX сообщения, оно располагается вторым размер сообщения, всегда второе по счету
- 35 = V – данное поле означает наименование операции, которую необходимо совершить, в данном случае V – запрос рыночных данных, данное поле всегда расположено третьим.
- 34 = 2 – обозначает какое по счету сообщение, исчисляется за текущую сессию.
- 49 = FIXtest1 – данное поле означает идентификатор пользователя-отправителя, который присваиваться биржей.
- 54 = 20120924-14:05:44.952 – это текущее время направления сообщения.
- 56 = LMXBDM – данное поле значение идентификатора, который присваивается получателю биржей.
Рассматривая тело FIX сообщения, можно сказать что это перечень полей, которые соответствуют каждому из типов запросов. Так же используется практика применения набора полей или групп, которые содержат одинаковые теги.
Давай те предположим, что нам нужно запросить информацию по списку инструментов. При этом каждый из них будет иметь одинаковый тег, и отличаться только содержанием. Мы перечисляем необходимые инструменты, используя при этом для каждого отдельное поле. Такой вид записи называется группой или набором полей. Все они будут иметь один тег или тип данных, и отличаться только содержимым.
Рассмотрим контрольную сумму. Расчет производится в соответствии со специальным алгоритмом, при расчете принимаются заголовок и тело. В начале, высчитывается длина «заголовка плюс тело», затем делим длину на 256 и получаем остаток. Контрольная сумма состоит из трех символов. Если в остатке от деления мы получили 20, то вперед мы добавляем 0, и получаем 020. В итоге контрольная сумма в нашем случае будет иметь вид «10 = 020|».
Теперь рассмотрим протокол уровня сессии. Данный протокол FIX сообщений регламентирует механизм установки/разрыва соединения, поддержания соединения, сообщения о пропущенных данных. Он состоит из ряда сообщений:
1. Logon (35=A) – по средством данного сообщения происходит аутентификация сервером пользователя. Оно направляется первым, и служит сигналом к началу сессии передачи данных. При успешном запуске, приходит ответное сообщение, при ошибке -сообщение о возникшей ошибки.
2. Logout (35=5) – данное сообщение говорит о разрыве связи с сервером.
3. Heartbeat (35=0) – данное сообщение оповещает о готовности контрагентов, направляется обеим сторонам, другое название сообщение «пульса». Периодичность отправки пульса задается пользователем в первом сообщении Logon.
4. Test Request (35=1) – это сообщение является тестовым и направляется в случае когда контрагент за установленный период не отправил пульс сообщение. Сеанс сессии будет закрыт, если данное сообщение останется без ответа.
5. Resend Request (35=2) – это сообщение-запрос, которое направлено на отправку повторного сообщения. Resend Request, например, может повторить дать сигнал, что бы биржа повторила пропущенную информацию.
6. Reject (35=3) – сообщение отправляется в ответ, если предыдущее является неправильно сформированным.
7. Sequence Reset (35=4) – данное сообщение может иметь две формы.
- в поле GapFillFlag (тег 123) стоит значение “Y”, применяется для игнорирования административных сообщений, если едет повторение их отсылки.
- во втором случае применяется для обнуления счетчика MsgSeqNum.
Последним уровнем FIX сообщений – прикладной.
Данный уровень имеет самое емкое описание, это связано с тем, что данный уровень содержит информацию, которая необходима работы с торговой площадкой.
Давайте рассмотрим основные сообщения данного уровня:
1. Market Data Request (35=V) – сообщение отправляет сигнал о том, что пользователь подписывается на поток передаваемых данных о котировках в текущий период времени. Пользователь может отписаться от получения данных через аналогичный запрос, указывая ID предшествующего сообщения. В этом случае ему придет сообщение MarketDataSnapshotFullRefresh (35=W).
2. New Order Single (35=D) – сообщение о желании пользователя выставить ордер в систему. Пользователь имеет возможность установить собственный идентификатор, это упрощает процесс отслеживания за исполнением, частичным исполнением или отменой ордера.
3. Execution Report (35=8) – сообщение о отчете о выполнения, которое предоставляет информацию в каком статусе ордер исполнен или отменен, и по каким причинам. Данный отчет указывается как Exec Type (Tag 150).
4. OrderCancelRequest (35=F) – сообщение о запросе на отмену выставленного ордера.

Мы разобрали основные аспекты работы с сообщениями, передаваемыми по средством FIX протокола. Количество таких сообщений и вариантов запросов огромное множество, и с каждым годом возможности и инструменты работы с FIX протоколом растут. Спецификация таких сообщений регламентируется биржей, оставляя стандартизированную форму записи запросов.
Напомню, что передача таких сообщений проходит непосредственно при прямом подключении к торговой площадке, посредством FIX коннекторов. Стоимость таких коннекторов и их наименование различны, подробнее о спецификации коннекторов можно ознакомится на нашем сайте.

FAQ по FIX протоколу. Система передачи FIX сообщений

2019-10-07T15:10:31Z

FIX протокол - это механизм обмена торговыми данными. Сама система состоит из двух потоков данных: входящих и исходящих, представленных в виде сообщений (административных и пользовательских).

Процесс взаимодействия между дилером и конечным брокером осуществляется в сети экстранет, в которой две информационные системы обмениваются FIX сообщениями [nerd]. По протоколу FIX происходит обработка сообщений, с последующей их передачей систему управления заявками, из которой они становятся доступными брокеру.
Схема взаимодействия двух информационных систем посредством FIX

Трейдер подключается к бирже через интернет. Что бы создать подключение , трейдер и биржа обмениваются информацией об IP адресах и портах, через которые происходит обмен данными , а так же добавляются исключения в firewall.
Само FIX сообщение, содержит наименование стороны приема сообщения и стороны передающей его, так исключается возможная подмена или отслеживание сообщений.
Для гарантированности конфиденциальности передаваемой информации, пользуются SSL/TSL шифрованием.

Такой вид шифрования позволяет использовать простейший способ расшифровки данных [laugh], которые приходят по FIX протоколу и отправляются по нему

Использование такого способа передачи данных, не только ускоряет работу и увеличивает объем передаваемых данных [laugh], но гарантирует безопасность работы. Наша компания предлагает коннекторы, для высокочастотной торговли, которые обеспечивают оба этих параметра, давая возможность беспроблемной работы на рынке. Подробное описание и стоимость коннекторов, представлено на нашей странице.

FAQ по FIX протоколу. Сфера применения FIX протокола

2019-09-28T19:02:09Z

FIX протокол нашел большое применение у трейдеров, давайте рассмотрим почему.
Financial Information Exchange, именно так расшифровывается аббревиатура FIX.

Это переводится - обмен финансовой информацией.
Он создан для финансовых рынков, с целью скоростной передачи огромного объема данных. Сегодня им пользуется большая часть участников финансового рынка, устанавливая коммуникацию между информационными системами, является стандартом взаимодействия на финансовом рынке.[nerd]

FIX API или FIX протокол обладает рядом бесспорных плюсов:

• простота архитектуры протокола позволяет с высокой частотой и маленьким временным промежутком передавать большой объем данных;
• так как FIX протокол един, соединение между участниками по нему не требует большое количество времени;
• протокол предоставляет трейдеру обладающему своей торговой системой быть анонимным к тем, кому доступны операции;
• протокол обладает большим количеством специализированных инструментов, в частности - стандартизированный язык, при по средством которого участники рынка общаются.
• при наличии FIX API, можно пользоваться лимитными ордера FOK и IOC. Что позволяет избежать проскальзывания, сделка или открывается по вашей цене, либо просто не открывается, цена при этом не скользит.

FIX API предоставляет проектировать свои торговые системы, такие как "черный ящик" алготрейдинга, они способны получать огромное количество информации из огромного числа разных ресурсов, принимая решения на базе полученной информации[laugh]. Все это позволяет занимать миллисекунды процессу получения и анализа информации, а так же размещения ордеров на рынке посредством FIX API.
Компания StockSharp уже долгое время предоставляет возможность приобретения FIX коннектора по выгодному предложению, предоставляя гибкие возможности при покупке пакета коннекторов. Подробнее о предложениях и скидках можно узнать на нашей странице.

FAQ по FIX протоколу. История создания

2019-09-19T19:49:55Z

Создание FIX протокола, в 1992 году произвело революцию в мире биржевой торговли. Целью его создания было сделать удобный скоростной метод передачи и получения биржевой информации большого объема, между участниками торгов, как замена торговле через телефон, преобладающей на тот момент.
На сегодняшний день FIX протокол поддерживается большинством крупнейших бирж мира, в том числе и московской.

С момента создания FIX протокола, прошло много времени, и за этот период информационная торговая сеть постоянно совершенствовалась, наряду с ней и совершенствовался сам протокол.[nerd]

На протяжении всего этого времени в состав FIX протокола добавляли новый функционал, появлялась поддержка новых классов инструментов.

Сейчас наибольшее распространение получил протокол FIX 4.4, однако последней версией протокола является FIX 5.0. Сам протокол существует в двух синтаксисах, это XML (второе название FIXML) и «ключ - значение». Стоит сказать, что протокол разделяется на 3 уровня - транспортный, сессионный, прикладной.

Компания StockSharp, на протяжении длительного времени предоставляет возможность приобретения доступа по FIX протоколу к известным торговым площадкам, предоставляя полный перечень коннекторов для трейдинга. Приобретая коннекторы через нашу компанию, вы можете быть уверены в полной надежности и стабильности доступа, а также возможности технической поддержки.

Более подробно о способах подключения можно узнать на нашей странице.