algorithmic trading. StockSharp

S#.Data - релиз v4.3.22

2017-03-08T22:19:28Z

Друзья, новая версия нашего загрузчика данных Гидра доступна для скачивания!
Из принципиальных изменений хотим отметить:

1. Создание индексов и непрерывных фьючерсов прямо в Hydra! Используя скачанные данные вы можете строить собственные индексы, применять для их расчета популярные математические функции, строить по ним графики и сохранять как отдельный инструмент

2. Добавлен экспорт в Excel или csv доски опционов, которая построена и сохранена с помощью Hydra. Получить массив данных для анализа теперь очень просто.

3. Сохранение построенного индекса, свечей, стаканов. Допустим на шаге 1 мы построили индекс отношений цен GOOG к AAPL или свечи из тиков, или стакан из ордер лога, чтобы завтра не строить его заново мы добавили функцию сохранения полученного результата как отдельного инструмента.

4. Расширен функционал построения свечей. Новая версия Hydra позволяет строить свечи из лучшего бида, аска, по спреду или классически по сделкам.

5. Реализован режим FIX сервера. Если раньше Hydra в режиме сервера пересылала данные как файлы, то сейчас трансляция может осуществляться в профессиональном FIX/FAST формате.

Надеемся эти изменения будут полезны всем алготрейдерам. Напоминаем, что программа распространяется бесплатно.

>> Скачать <<

Новый релиз S#.Designer - да здравствует реал!

2016-12-13T11:49:48Z

Друзья! Выложена новая версия Дизайнер.

С уверенностью можем сказать, что это самая наполненная по функционалу версия. Множество новых фишек, особенностей и возможностей для каждого трейдера!
Нам самим не терпится рассказать обо всех изменениях, поехали:
1. Редактор кода на C#. Напиши часть или вообще всю стратегию на C#, а Designer выступит в роли графической оболочки. Нет ничего проще.

2. Свой кубик - своя логика. На конференциях и в комментариях нас часто спрашивали: “Можно ли написать свой кубик, описать свою, часто используемую операцию?” Раньше мы не могли сказать да, но в новой версии Designer это возможно! Достаточно написать собственную Dll и все! Ваш личный кубик готов.

3. ETFы? РТС и ММВБ? А хотите свой индекс? А торговать им как одной бумагой хотите? Мы знаем, что хотите, ведь это важнейший для грамотного трейдера функционал: доходность “портфеля” может соответствовать доходности конкретной бумаги, а вот вариация его может быть в разы ниже. Составь свой индекс (портфель), а затем торгуй им как одним инструментом! Удобно!

4. Опционы! Для тех кто любит погорячее! Теперь Designer поддерживает работу с опционами и алгоритмические опционные стратегии, маркет-мейкинг и дельта-хеджирование. Теперь ты можешь продать или купить стренгл, бабочку, кондора, а затем получать доход от распада временной стоимости или волатильности базового актива!

5. Инструменты в одном месте! Все для работы с инструментами, начиная от загрузки истории, работы с хранилищем и заканчивая их редактированием отдельного инструмента размещено в одном месте. Все доступно, все удобно!

6. Реальное подключение! В заключение гвоздь нашей программы - возможность реальной торговли. Подключайтесь к рынку, получайте информацию по инструментам, качайте историю, совершайте сделки, пишите стратегии, зарабатывайте - все это в новом S#.Designer.

Предыдущее обсуждение здесь.

>> Скачать <<

S#.Data - релиз v4.3.19

2016-11-23T14:37:11Z

С удовольствием сообщаем о релизе новой версии нашей программы Гидра
Программа предназначена для скачивания, хранения, анализа маркет-данных любого типа и любого объема.
Встроенная база данных с особым форматом файла хранения позволяет получать высочайшую степень сжатия и хранить годы котировок в облаке или на домашнем сервере.
В новой версии мы добавили несколько разных фишек и возможностей:

1. Прежде всего стандартизировали дизайн. Стало красивее и теперь он идентичен другим нашим продуктам, например Дизайнер

2. Упростили работу с источниками, теперь их выбор и добавление стал еще проще.

3. Упростили работу с данными, пара кликов мышью и вы уже в окне анализа и визуализации.

4. Упростили доступ к необходимым разделам программы.

5. Вычистили ранее имевшиеся баги и ошибки.

S#.Data - незаменимый инструмент алготрейдера в работе с историческими данными любого типа. Программа распространяется бесплатно.

>> Скачать <<

S#.Data - релиз v4.3.20

2017-01-27T12:38:24Z

Друзья, мы выпустили новую версию нашего загрузчика данных Гидра
В новой версии мы продолжили работу на дизайном и сделали упор на новые инструменты:

1. Добавлены опционы! Теперь гидра может отображать доску опционов, волатильность, а также рассчитывать их, если истории нет, но есть данные по спреду!

Хотите узнать какие результаты принесла бы торговля волатильностью в последнем квартале? Покупать или продавать опционы? Найти оптимальный шаг рехеджирования? Теперь легко, все данные есть. Расчетная история IV, история по опционам, улыбка волатильности!

2. Помимо этого сделан редизайн панели импорта. Она стала более понятной и удобной в использовании.

3. Пофиксили баги при использовании источника Финам.

Надеемся эти изменения будут полезны всем алготрейдерам. Напоминаем, что программа распространяется бесплатно.

>> Скачать <<

Что такое Stop-loss и Take Profit?

2020-03-03T11:31:07Z

Stop-Loss - тип ордера, задача которого установить ограничения на возможные торговые потери.
Такой ордер используется в автоматическом режиме с применением автоматизированных систем торговли, о которых мы скажем позже. Суть очень проста, при помощи механизма Stop-Loss, при достижении установленного уровня цены купленного актива (инструмента), происходит закрытие позиции. Фактически Stop-Loss страхует трейдера от незапланированного падения цены.
Такой механизм ограничения является широко применяемым для трейдеров. Им пользуются опытные участники финансового рынка, однако, начинающие трейдеры, зачастую пренебрегают данным механизмом, хотя для них Stop-loss является практически главным методом сохранения своих средств, в положительном балансе.

Stop-loss (Стоп–Лосс), с технической точки зрения – обычный отложенный ордер, который имеет механизм активации при достижении установленного уровня цены актива. Отличие двух типов отложенных ордеров в том, что при использовании обычного отложенного ордера происходит открытие новой сделки, при Стоп–Лоссе – закрытие уже имеющейся.

Как было сказано ранее важным плюсом Стоп-Лосса является автоматизированность процесса, что исключает необходимость отслеживать изменения цены и принимать решение вручную. Безусловно, это сокращает потери при торговле, и время, которое являются основополагающим при высокочастотной алгоритмической торговле (HFT).
Так, например, в программе для создания торговых роботов Designer, осуществлена возможность использования механизма Stop-Loss, за счет применения кубика защита позиции, который можно настроить и использовать как надежный инструмент снижения потерь.

Применение механизма отложенного ордера Stop-Loss широко применяется с целью снижения издержек торговли, вызванных потерями. Как следствие, это ведет к увеличению прибыли, не только за счет увеличения объема успешных операций, а снижению объема убыточных. Применение этого инструмента в торговых стратегиях находит сегодня все большее применение, так как это снижает потери, увеличивая объем прибыли при неизменном (регулируемом) объеме затрат на сделку. Пример торговой стратегии выполненной в программе Designer.

Итак, основные плюсы, которые присуще отложенному ордеру Stop-Loss:
- Применение с торговых стратегиях отложенного ордера Stop-Loss позволяет ограничить убытки на одной сделки, путем установки уровня убытка, который закладывается самим трейдером, что делает торговую стратегию более гибкой, менее рисковой.
- Применение данного отложенного ордера застраховывает трейдера от непредсказуемой ситуации на рынке, при которой может произойти обвал стоимости актива, тем самым предохраняет пользователя торговой стратегии от потери капитала.
- Регулирование возможных потерь так же благоприятно сказывается на состоянии эмоциональном состоянии трейдера, сохраняя его нервы и психологическое здоровье.
Причин на рынке, которые могут вызвать убыток достаточно много, и периодичность их возникновения непредсказуема. Но, применение Стоп-Лосса позволяет обезопасить себя, сделать торговлю удобнее, ограничить риск, максимизировать прибыль, сократить время на работу с торговой стратегией, снизить риск эмоциональному здоровью.
Важным моментом для работы с отложенным ордером Stop-Loss является расчет верного уровня ордера.
При установке ордера необходимо знать следующее:
- Прежде всего, заявка по Stop-Loss – условная заявка, исполняющаяся при достижении установленного уровня цены.
- Заявка состоит из двух частей: заявка и условие ее выполнения (условия, редактируемые трейдером, и при установке нового условия, старые условия аннулируются).
- Заявка, находится на сервере брокера, через которого идет торговля, а отправляется только по достижению необходимого условия.

Рассмотрим наиболее известные методы работы со Стоп-Лоссом:
- Фиксированный Stop-Loss:
Трейдер устанавливает в настройках инструмента значение равное количеству пунктов от первоначальный цены актива, что бы ордер открылся.
- Гибкий Stop-Loss:
Более гибкий способ, берущий за основу при установке значения цены открытия результат анализа рынка (минимума и максимума цен на актив за период, графики изменения цены и другие инструменты анализа). Является более сложным, но более надежным способ, нежели чем предыдущий.
- Безубыточная торговля:
Достаточно сложный способ, направленный на динамическое изменение установленного уровня Stop-Loss, выносом установленного значения из области просадки в область гарантированной прибыли в тот момент, когда цена уже сильно изменилась в установленном направлении.
- Трейлинг стоп:
Более усовершенствованный способ предыдущего метода, который подразумевает автоматические средства переноса уровня Stop-Loss.
- Тренд:
Данному методу мы посвятим отдельную статью и разберем его позже.

Добавим еще несколько слов и расскажем о Take Profit.
Take Profit – буквально с английского «Взять Прибыль». Так же как и Stop-Loss, Take Profit – это отложенный ордер, направленный на фиксирование прибыли. При достижении цены актива установленной трейдером цены, ордер исполняется, и закрывая позицию трейдер получает прибыль.
Уровень исполнения Take Profit устанавливается самим трейдером, и как в случае с Stop-Loss, зачастую используется с применением автоматизированных систем торговли, торговых роботов и торговых систем.
Этот вид ордера - лимитный, выполняется только тогда, когда цена актива достигает установленного уровня.
Существует два типа «входа в позицию» - начало торговых операций:
- Длинная позиция (лонг, long, buy) - заявка на покупку;
- Короткая позиция (шорт, short, sell) - заявка на продажу.

Если мы начинаем торговлю с покупки, то уровень исполнения ордера Take Profit выставляем выше цены покупки актива.

Если мы начинаем торговлю с продажи, то уровень исполнения ордера Take Profit выставляем ниже цены продажи актива.

В заключении стоит сказать о соотношении рассмотренных ордеров.
Использование обоих ордеров, ведет к снижению риска убытка и повышает прибыль. Применение обоих этих ордеров в каждой из торговых ситуаций сугубо индивидуально, нельзя сказать однозначно, что наиболее применимо, что наименее. Уровень использования отложенных ордеров определяет трейдер, применительно к каждой ситуации и торговой стратегии отдельно. Однако, совокупность приемов с применяем отложенных ордеров и торговых роботов, дает возможность облегчить работу трейдера, дает возможность сконцентрироваться на анализе, сокращая время на отслеживание ситуации на биржевом рынке.

Переливщик готов!

2018-07-27T13:12:32Z

Дорогой друг!
Сегодня мы готовы представить второй алгоритм из второго раунда краудфандинга!
На видео выше мы постарались показать тебе его основные возможности и порядок работы с ним!
Надеемся, что он станет тебе верным помощником в трейдинге криптовалют.
Теперь к главному:

Если ты уже участник кампании по переливщику, то ознакомиться с инструкцией и получить робота можно здесь!
Если ты еще не с нами, то еще не поздно принять участие

Внимание, до конца этой недели получить Переливщик можно всего за 35 т.р., далее 50 т.р.
>>Присоединиться сейчас! <<