форекс. StockSharp

S#.Terminal - наш новый продукт

2017-09-15T11:24:50Z

Друзья,

Мы рады представить вам наш новый продукт - Терминал.

Буквально вчера вы выложили самую последнюю версию, и спешим поделиться с вами этой новостью. Скачайте прямо сейчас, начните торговать через наш Терминал. Мы рады получать от вас обратную реакцию, она нам очень важна.

Что из себя представляет наш Терминал и чем он будет вам удобен:

1) Терминал поддерживает любые рынки. Любые инструменты (акции, форекс, биткоины, фьючерсы).

2) Вы можете подключить любого брокера или биржу. Наша инструкция для разработчика.

3) Вы можете объединить счета и брокеров в одной программе.

4) У нас есть не только классические свечи, но так же кластерные графики с профилем объемов.

5) Мы предоставляет для компаний наш терминал с полными исходными кодами. Вы можете добавить любую фичу, а так же произвести внешний ребрендинг продукта.

>> Скачать <<

Гидра Аналитика - Функция графиков в S#.Data(Гидра).

2023-09-27T05:47:10Z

💥💥 Торговля на финансовых рынках, будь то акции, валюты (форекс) или криптовалюты, требует глубокого понимания рыночных данных. Одним из наиболее мощных инструментов, доступных трейдерам, являются торговые графики. Они предоставляют визуальное представление исторических данных о ценах и объемах, позволяя трейдерам анализировать тренды, выявлять паттерны и принимать обоснованные решения. Hydra Analytics, универсальная платформа для анализа торговли, предлагает ряд функций, помогающих трейдерам использовать мощь торговых графиков.

💥Что такое Торговые Графики?
Торговые графики - это графическое представление движения цен со временем. Они отображают исторические точки данных в виде свечей, линий или баров, в зависимости от выбранного типа графика. Трейдеры используют эти графики для проведения технического анализа, который включает в себя изучение прошлых данных о ценах для прогнозирования будущих движений цен.

💥Общие типы Торговых Графиков:
🔥 Графики свечей: Это самые популярные графики среди трейдеров. Каждая свеча представляет собой конкретный временной период (например, один день) и показывает открытие, закрытие, максимум и минимум цен в течение этого периода. Свечные паттерны широко используются для прогнозирования.

🔥 Линейные графики: Линейные графики соединяют цены закрытия за определенный период непрерывной линией. Они предоставляют ясное представление о трендах, но не содержат деталей свечных графиков.

🔥 Баровые графики: Баровые графики отображают данные о ценах в виде вертикальных столбцов, верхний конец столбца представляет максимальную цену, а нижний - минимальную. Горизонтальная линия слева указывает на цену открытия, а справа - на цену закрытия.

⚡️Использование Торговых Графиков в Гидра Аналитика⚡️
Гидра Аналитика предоставляет набор инструментов для эффективного анализа торговых графиков. Вот как вы можете это использовать:

👉 1. Типы Графиков:
Гидра Аналитика предоставляет несколько типов графиков, позволяя выбрать тот, который соответствует вашему стилю анализа. Независимо от того, предпочитаете ли вы свечные графики для подробного анализа или линейные графики для обзора, вы найдете подходящий тип графика.

👉 2. Временные рамки:
Вы можете настроить временные рамки своих графиков. Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером, сосредотачивающимся на краткосрочных движениях, или долгосрочным инвестором, интересующимся более общей картиной, Hydra Analytics позволяет выбирать временные рамки, соответствующие вашей стратегии.

👉 3. Технические Индикаторы:
Гидра Аналитика предлагает огромную библиотеку технических индикаторов, которые вы можете наложить на свои графики. Эти индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI) и стохастические осцилляторы, помогают вам принимать обоснованные торговые решения.

👉 4. Инструменты Рисования:
Чтобы проводить глубокий технический анализ, вы можете использовать инструменты рисования, такие как линии тренда, линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи. Эти инструменты помогают выявлять ключевые уровни цен и паттерны.

👉 5. Тестирование на Исторических Данных:
Гидра Аналитика позволяет проводить тестирование ваших торговых стратегий с использованием исторических данных. Вы можете применить свою стратегию к прошлым движениям цен, чтобы увидеть, как она работала бы, что поможет вам усовершенствовать свой подход.

👉 6. Реальное Время:
Для трейдеров, которым нужна актуальная информация, Гидра Аналитика предоставляет потоковые данные в режиме реального времени, обеспечивая вас последней информацией о ценах и объемах на кончиках ваших пальцев.

💥Заключение💥
Торговые графики - неотъемлемая часть арсенала любого трейдера, предоставляя ценные исторические данные о динамике рынка. Гидра Аналитика дополняет это, предлагая разнообразие типов графиков, технических индикаторов и инструментов анализа. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете, понимание и эффективное использование торговых графиков в Гидра Аналитика могут значительно улучшить ваши торговые решения. Помните, что технический анализ - это мощный инструмент, который следует комбинировать с комплексной торговой стратегией и управлением рисками для достижения наилучших результатов.

Аналитика - новая возможность в программе S#.Data (Гидра)

⚠️⚠️ Тарифы - новая ценовая политика StockSharp

2023-01-19T21:04:11Z

Команда StockSharp желает всем в 2023 году успехов на финансовых рынках!

Сегодня мы подготовили большие изменения, которые важны к прочтению. Пожалуйста, уделите 10 минут вашего времени и прочитайте новость до конца.

Мы сделали тарифы, которые будут доступны с 01.02.2023. Вы уже можете ознакомится с ними и приобрести по ссылке, где ранее располагались лицензии - https://stocksharp.ru/products/pricing/ Давайте пройдемся по самым главным тезисам:

Все коннекторы (стоковые, форекс и крипто) теперь уравнены в единую политику. Это значит что у них единый ценовой уровень, и они доступны в бесплатной опции (тариф Бесплатно). Если говорить еще проще, то крипто коннекторы доступны в бесплатном варианте!
Бесплатная версия и Designer Pro не предоставляют использование коннекторов в API. Сам API уровень доступен как и прежде в виде исходных кодов на GitHub, а также графических компонент ввиде Nuget. Но коннекторы будут поддерживаться только в Дизайнер или Терминал.
В случае уровня Дизайнер или Терминал у вас не будет ограничений с бесплатными коннекторами, как в случае с API. Более того, лицензии с привязкой к компьютеру убраны и вы можете использовать коннекторы на неограниченном количества вашим рабочих мест.
Видео обучения даются бесплатно для тарифов начиная с Designer Pro и API Pro с целью предоставления максимального количества обучающего материала. Подписываясь на тариф, вы получаете все необходимые материалы для успешного освоения платформы. В будущем видео обучение будет только пополняться, и вы уже будете иметь доступ к новым урокам.
Тарифы действуют по подписочной системе, а продление на следующий год со скидкой до 50%.
Тариф Бизнес предоставляет неограниченный доступ к коннекторам прямого подключения к биржам, как FIX FAST Plaza и т.д. Он не ограничивает и обычные коннекторы. В дополнении к нему идет продукт MatLab предоставляющий интеграцию нашей платформы с популярным продуктом MatLab.
Подключения к MetaTrader доступны в бесплатном варианте, как и другие аналогичные Форекс коннекторы.
Hydra источники в бесплатном варианте предлагает только маркет-дата историю, без подключения к торгам в реальном времени. Если вам требуется накопление истории в реальном времени, то минимальный тариф для этого Designer Pro.
Стратегии маркет-мейкинга доступны в открытом виде и на бесплатном тарифе.
Для ИТ разработчиков, делающих роботов на заказ на C#, доступ коннекторов на уровне доступен в виде в случае возможности коннектора подключаться к демо торгам. На текущий день это Binance, Bitmex, Deribit, FXCM, LMAX. Oanda, Kucoin, Quik, Transaq, PrizmBit, Rithmic, Plaza.
Приобретение отдельных компонент и продуктов возможно. Магазин предоставляет также как и раньше покупку отдельных продуктов StockSharp по указанным ценам. Но мы постарались сделать тарифную сетку так, чтобы тарифы были значительно выгоднее, чем отдельное приобретение по-компонентно.

Мы прекрасно понимаем, что ряд изменений может быть неудобно для некоторых наших пользователей. Поэтому просим их скачать последнюю выложенную на сегодняшний день версию с Nuget (или зафиксировать версию у себя в коде, ограничив обновление). Обновление новой версии платформы будет выложено на Nuget через неделю.

Для всех клиентов, кто ранее приобретал у нас обучение, коннекторы или другие продукты, просьба написать на почту info@stocksharp.com и вам будет предоставлена опция перехода на выбранный вами тариф по цене продления. Акция действует до 28.02.2023.

Для всех тех, кто хочет подписаться первоначально на тариф:

при оплате до 02.01.2023 по pre-sale мы предлагаем скидку в 30%.
при оплате до 28.02.2023 скидка 10%

Спасибо за прочтение. Надеюсь вы по достоинству оцените наши изменения, которые сделали наши коннекторы и другие продукты максимально доступными для большинства клиентов.

С Новым 2021 Годом!

2020-12-31T11:25:41Z

Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья! [happy][happy][happy]

Примите от нас сердечные поздравления с Наступающим Новым Годом!

Желаем вам в Новом Году еще больше прибыльных сделок, большого финансового роста и плодотворной работы с нами!

Самое же главное – это здоровье, согласие и любовь! Пусть вас этот кризис не пугает, и капитал уверенно растёт, и вы задора не теряйте!

Не забывайте, что сегодня последний день нашей 20% скидки на все продукты компании СтокШарп включая обучение торговым роботам!

С Новым Годом!

С уважением,
Комнада СтокШарп!

Писать коннекторы - может каждый!

2020-12-01T14:07:58Z

Друзья,

С нашей бесплатной библиотекой для начинающих и профессионалов алготрейдинга S#.API вы можете писать свои собственные адаптеры – коннекторы, которые позволяют создавать подключения к любой внешней торговой системе!

Именно для этого мы обновили и расширили раздел документации, посвящённый этому вопросу!

Искренне надеемся, что среди нашего большого комьюнити найдутся программисты, заинтересованные в такой возможности!

С уважением команда СтокШарп!

Поддержка StockSharp работает!

2020-11-05T14:25:05Z

Дорогие друзья,

На прошлой неделе мы анонсировали новый сервис S#.Freelance. В связи с нашей ошибкой в размещении многие подумали, что он отменяет и заменяет поддержку.

Мы хотим вас заверить что это не так! Мы по-прежнему на связи и продолжаем оказывать помощь нашим клиентам!

Условия поддержки доступны по ссылке!

Приятного использования

Принципы торговли на крипто бирже часть 2

2020-09-08T12:56:40Z

Добрый день [happy]
В прошлой статье мы начали разбирать основные инструменты, используемые в биржевой торговле и крипо-торговле в частности.
Мы рассмотрели такой важный элемент как график. [nerd]
Напомним, что графики бывают различные, и каждый трейдер может использовать графики различного вида, различного тайм фрейма.
Например программа S#.Data (Hydra) позволяет строить графики различных торговых элементов, таких как: тики, свечи различных периодов, графики объёмов. Все это позволяет разносторонне посмотреть на ситуацию на рынке, оценить риски и перспективы.

Одна и пара может иметь различные графики, отличающиеся временными промежутками. Так, например график может быть пятиминутный или пятнадцатиминутным. Данный период называют ТайФреймом (TimeFrame).

Давайте рассмотрим основные элементы японской свечи.
Прямоугольники на графике - тело свечи. Тело свечи формируется на основании значений на начало и на конец выбранного периода. [nerd]

Свеча бывает бычьей (1), если цена открытия ниже цены закрытия, или в обратном случает медвежьей (2). В программе S#.Data (Hydra) свечи имеют зеленый и красный цвет соответственно. [wink]
Таким образом определяется рост или падения выбранного биржевого инструмента. [wink]

Так же из тела свечи исходит линия - тень свечи (3). Тени указывают на максимум и минимум цены в процессе формирования. В случаи отсутствия верхней тени - считают, что у свечи «срезана вершина», в противном случае - срезано основание.
Если у свечи отсутствует тело, то она называется - доджем (цена на начало равна цене на конец периода).
Если тело свечи мало, то ее называют волчком.
Программы от S# максимально позволяют пользователю читать свечи. Удобный интерфейс и расширенные возможности для анализа делают их незаменимым для трейдера, ведь уметь читать свечи — это облегчить себе торговлю, в особенности на рынке криптовалют.

Решения при создании торговых роботов.

2020-08-11T13:58:26Z

Для многих трейдеров существует проблема в создании торгового робота, например написание его языке на
программирования. Не каждый трейдер владеет навыками и знаниями программирования. [nerd] Трейдер имеет возможность смоделировать хорошую торговую стратегию, и при этом не суметь запрограммировать ее. Порой, иногда, даже если вы знаете язык программирования, то требуется изучить еще дополнительные приложения, а если совсем не знаете языков, то будет намного сложнее. Безусловно, есть возможность заказать торгового робота, однако не исключена вероятность ошибок при создании, а, впоследствии, трудности в модифицировании торгового робота.[nerd]

Безусловно, есть выход. Например - использование программы S#.Designer. Она позволяет трейдеру, даже без базовых знаний программирования, создавать торговых роботов при помощи кубиков, представляющих отдельные элементы торговых стратегий. При этом созданная стратегия не будет уступать, созданной посредством языка программирования в надежности и функционале. Напротив, S#.Designer позволяет комбинировать и при желании использовать кубики с кодом, делая стратегии более гибкими. [happy]

Еще одним минусом торговых роботов принято считать невозможность торговых роботов анализировать текущую конъюнктуру рынка.
Безусловно, торговый робот не искусственный интеллект и зависим от познаний человека, однако применение знаний о закономерностях рынка, запуская процессы технического анализа, поможет свести эти проблемы к минимуму. Используя маркет данные или инструменты, такие как индикаторы или индексы, которые в большом количестве представлены в S#.Designer, можно сделать торгового робота более лояльным к рынку, расширить условия и его возможности реакции на торговую ситуацию.[wink]

Автоматизированные торговые системы дают участникам биржевого рынка больше возможностей для трейдерства, предоставляют преимущества перед теми, кто использует ручную торговлю.Торговый робот всегда исполняет заложенный в себя алгоритм, в независимости на каком рынке от торгует.
Однако надо помнить, что торговый робот лишь инструмент и за его работой необходимо наблюдать трейдеру, внося соответствующие коррективы.
Трейдер должен понимать, выбирая программу для создания торгового робота S#.Designer , так как он не просто выбирает способ его создания, он так же выбирает возможность сделать его более интеллектуальными,наполняя его логику дополнительными возможностями и условиями. Он делает шаг в создание интерактивной, с более сложной логикой торговой стратегии, которая может принимать решения, опираясь на большее количество входных данных, что увеличивает ее прибыльность.[happy]

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка ч.2

2020-07-29T13:44:12Z

Ранее мы рассматривали торговые системы для алготрейдинга. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше.

Рассмотрим наиболее известные торговые системы.

- Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - Front running. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки.

- Одна из самых популярных систем – арбитражный робот. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают акции и фьючерсы одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является «Эдвард – руки ножницы», который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.

- Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – трейдинг волатильностью. В основу лег принцип покупки опционов разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет.
Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как S#.Designer, позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.

Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем сайте.

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка

2020-07-22T13:21:01Z

«В 2013 г. 73 % операций на рынке акций США и 63 % общемирового оборота сделок по ценным бумагам приходились на долю алгоритмических торговых систем»

Алготрейдинг занял устойчивые позиции на фондовых и срочных рынках, что позволило использовать широкие возможности в этой сфере. На сегодняшний день, торговые системы и торговые роботы широко распространены как среди крупных компаний, так и среди частных инвесторов. Наиболее активны в этом направлении HFT-подразделения крупнейших финансовых учреждений – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley и подобных. В обоих случаях грамотное применение торгового робота для алготрейдинга существенно снижает риск упущенной прибыли и возможного убытка.

Давай-те рассмотрим несколько видов алготрейдинга, которые применяются для работы на фондовом рынке:

- Торговые системы, в основе которых лежит применение технического анализа, в частности используя индикаторы, которые позволяют отслеживать поведение трендов рынка.

- Торговые роботы, использующие отношение/соотношение нескольких инструментов, при этом эти инструменты обладают сравнительно большим процентом корреляции, который не равен 1. Отслеживая отклонения курса инструмента, торговый робот производит сделки, принося прибыль.

- Еще одним вид торговой системы алготрейдинга является – Маркет мейкер. Система работает на основе поддержки ликвидности рынка. Стратегия удовлетворяет спрос различных инструментов, даже если это не отвечает выгоде, в свою очередь это позволяет получать прибыль от вознаграждения торговой площадки.

Используя наши программы, такие как S#.Shell и S#.API, вы можете создать любого торгового робота. Программы позволяют создать свой графический интерфейс для работы, а библиотека API, даёт трейдеру возможность создать торговую систему. Более подробно с программами можно ознакомиться на нашем сайте.

Что такое торговый робот?

2020-07-10T11:49:29Z

Торговый советник

Очень часто начинающий трейдер слышит слово торговый робот или советник, или еще много различных смысловых синонимов с этим словом. Что же подразумевается под словом торговый робот?
Робот для алгоритмической торговли – алгоритм действий заложенных в программный код, иными словами – программа. Программа анализирует состояние и движение рынка, на основании чего выставляет ордера, а в случае совпадения оценки критериев программы, совершает сделки.

По сути, торговый робот выполняет за трейдера торговлю на бирже, основываясь на установленный алгоритм, торговую систему.
Торговые роботы могут быть подключены к торговым терминалам, используясь как внешние модули. Так, например созданные торговые роботы при помощи, библиотек S#.API, легко соединяются и работают с программой S#.Designer.
Для торговли на бирже, торговые роботы используются повсеместно, как частными, так и корпоративными трейдерами.

Применение торгового робота должно быть взвешенным, и его использование имеет и плюсы и минусы. Поэтому применение торговых роботов имеет своих сторонников, а так же противников, которые ведут ручную торговлю.

Обзор софта для алгоритмической торговли

2020-06-29T10:55:16Z

На сегодняшний день на рынке существует несколько компаний выпускающих софт для ведения алготрейдинга. Давайте рассмотрим некоторые из них.

TSLab – компания разработала достаточно популярный софт для работы со многими брокерами, представляющих Форекс и фондовый рынок. Программа представляет из себя конструктор, в котором можно создать торгового робота используя предустановленный. Программа доступна в триал режиме, однако для ведения торговли понадобиться полный платный режим

Следующая программа для алготрейдинга WealthLab. Она дает возможность создать торговую стратегию на языке C#. Работает она на основе собственной библиотеки, содержащей необходимый код.

Для более продвинутых пользователей существует торговая платформа R Studio. Она поддерживает сразу несколько языков, программа совмещает большой функционал, позволяет создавать сложные торговые модели.

Софт от компании StockSharp сочетает в себе все три выше приведённых торговых платформ. Продукты полностью взаимодействуют друг с другом и объединяются в мощный комплекс для алготрейдинга. Можно создавать свои торговые алгоритмы на языке C# и интегрировать в торговую платформу Designer в виде кубика, или сразу написать код в программе используя библиотеку API. Программа Hydra собирает и передает все необходимые маркет данные для тестирования и анализа, при этом ее достаточно настроить один раз. При этом наш софт бесплатный.
Огромный выбор брокеров и торговых площадок с возможностью подключения к биржам на прямую, делают продукты уникальными. Более подробный перечень продуктов на нашем сайте.

Пирамидинг в трейдинге.

2020-03-10T22:26:26Z

Ранее в статьях мы рассматривали такие механизмы применяемые в торговле как Stop-Loss и Take Profit. Безусловно эти два инструмента помогают сократить риск и увеличить доходность стратегии. Но что если, из-за них мы ограничиваем себя в получении большей прибыли?
Чтобы разобраться, как это можно сделать, необходимо рассмотреть Пирамидинг.
Что такое Пирамидинг – один из видов стратегии, направленных на наращивание капитала путем пошагового открытия нескольких сделок при благоприятном тренде. Применение такой стратегии позволяет трейдеру получить стабильный доход.
Рассмотрим принцип пирамидинга.
Суть пирамидинга заключается в том, что после прибыльного результата прошедшей сделки, трейдер открывает новую позицию, при этом удваивает ставку, по сравнению с предыдущей. Что касается риска, возникающего при следующей заявке, то он равен сумме прибыли прошлого этапа и первоначальной ставки. При этом сумма прибыли зависит от так называемых «ступенек» пирамидинга, а растет она в геометрической прогрессии.

Пирамидинг применим на любом рынке – фондовом, валютном и других. Трейдер добавляет новую позицию к предыдущей результативной, в случае прибыльного для него направления тренда.
Если действия трейдера рассчитаны правильно, то он будет всегда в прибыли. Использования различных торговых роботов так же способствует более удобному использованию пирамидинга. Например "Мистер Хайд" от компании StockSharp, которые в автоматическом режиме и гибкой настройке могут торговать в режиме пирамидинга.
Важным моментом является то, что трейдер должен быть точно уверен в том что тренд устойчив, иначе это может привести к потерям. Однако применение автоматизированных программ, например Designer, использующих кубиков условие и защита позиции, делает торговлю пирамидингом минимально рисковой. Пример такой стратегии представлен внизу.

Рассмотрим основные правила пирамидинга.
- Постоянно отслеживать отношение доходности и риска в пределах 1 к 2, что бы иметь возможность предыдущей доходностью перекрыть текущий риск.
- Все параметры используемые во время торговли должны быть расчитаны заранее, перед входом в рынок.
- Использовать пирамидинг только на стабильном тренде.

Давайте рассмотрим пример применения пирамидинга.
Пусть трейдер имеет капитал в размере $10000. На каждом основном уровне он полагает купить 10000 единиц выбранной валюты. На рынке Форекс это 1 мини лот. Объем прибыли на каждой ступени будет отличаться, однако, размер устанавливаемого Stop-Loss для каждой открываемой сделки будет равен 50 пунктам.
Итак, трейдер покупает 10000 единиц базисной валюты. Предположим, что ситуация на рынке представлена на рисунке.

Цена растет и пробивает уровень сопротивления, теперь этот уровень становится уровнем поддержки.
Пусть на уровне поддержки образуется бычий пин-бар (фигура графического анализа, базирующаяся на безиндикаторном методе торговли, а так же анализе графиков Price Action), в следствии чего трейдер решает купить 10000 единиц валюты. Когда сделка открывается, трейдер устанавливает Stop-Loss на уровне 50 пунктов или 1%риска от капитала.

Так тренд сохраняет свое направление, трейдер торгует дальше. Тренд пробивает следующий уровень, при этом цена устанавливается выше уровня поддержки, и трейдер покупет еще 10000 единиц, а прежний Stop-Loss переносит на новый уровень.
Аналогичная ситуация и тогда когда цена пробивает третий уровень

Таким образом, трейдер к третьей ступени накапливает длинную позицию в размере 30000 единиц основной валюты. Риск практически отсутствует, так как на третьей ступени при заключении сделки на 10000 единиц, при развороте тренда прибыль будет составлять 4%.

Потенциальная же прибыль, при благополучном исходе может составить 12%.
Разберем этот пример в цифрах.

Важно видеть, как растет возможная прибыль от каждого этапа к следующему, при этом риск снижается
Первая сделка трейдера принсит ему прибыль в размере 6% от начального капитала.
Рассмотрим все ситуации на рынке:
- Первая сделка: 10000 единиц
Отрицательный результат: -1% в убыток
Положительный результат: +6% в прибыль

- Вторая сделка: 10000 единиц
Отрицательный результат: нет убытка (+2%в прибыль от первой ступени и -1% в убыток от второй)
Положительный результат : +10% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени и +4% в прибыль от второй)

- Третья сделка: 10000 единиц
Отрицательный результат: +4% в прибыль (+3%в прибыль от первой ступени, +2% в прибыль от второй ступени и -1% в убыток от третьей)
Положительный результат: +12% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени, +4% в прибыль от второй ступени и +2% в прибыль от третьей)

Как видно риск около 1%, в то время как при положительной торговле всех трех этапов прибыль составит 12%

Основные плюсы и минусы пирамдинга:
Плюс:
-Стратегия пирамидинга позволяет наращивать доход с минимальным риском;
Минус:
-Стратегия достаточно сложная и требует опыт. Применять стратегию возможно на средних или длительных промежутках времени, желательно используя автоматизированные системы торговли. Большое значение имеет правильный расчет точки выхода из пирамидинга, анализ и тестинг поведения тренда, что обязательно ведет к использованию торговых роботов. Пирамидинг не подходит для стратегии скальпинга, а также направлен на долгосрочную торговлю.

Пирамидинг прибыльный и относительно безопасный метод торговли. Его надежность имеет оборотную сторону в длительности процесса, накоплении достаточного опыта и знаний в торговле, что бы правильно рассчитывать уровни торговли. Так же данный вид трейдинга подходит не для всех трейдеров, поэтому выбор его в качестве основного должен быть осознанным.

Хеджирование. Сущность и его виды.

2020-02-11T11:14:49Z

К большому сожалению, страховые компании не предоставляют трейдерам страховку на случай неблагоприятного изменения цен на рынке. Однако, механизм так называемой страховки существует, и реализован посредством фьючерсной биржи.
Такой механизм страхование получил название Хеджирование.
Хеджирование – вариант страхования активов от неблагоприятного изменения цен на рынке, при котором трейдер покупает возможность купли-продажи актива (фьючерс) в последующий период времени с закрепленными условиями сделки. Название берет свое начало от английского hedge, что означает страховка или защита.

Хеджирование использует фьючерсный рынок, с помощью чего снижает риски на неблагоприятное изменение тренда на этом рынке, фактически фьючерсная сделка – это замена предстоящей сделки на наличном рынке, при этом фьючерсная позиция имеет противоположное направление позиции на наличном рынке, таким образом осуществляется снижение риска.
Например:
Производитель пшеницы уверен, что его будущий урожай принесет ему прибыль через три месяца.
При условии, если все хозяйства получат хороший урожай, то цена пшеницы снизится на рынке. Для снижения риска – хеджирования риска, производитель пшеницы покупает форвардный контракт (не стандартизованный договор, по поставке базисного актива в последующем периоде, с закрепленной ценой базисного актива), по которому, он сможет продать 10 тысяч тонн зерна по цене $200 за тонну.
Теперь рассмотрим возможные варианты развития событий:
- Пусть урожай получился хорошим, соответственно цена на рынке просела до $150 за тонну. В этом случае производитель исполняет свой форвард и зарабатывает:
$200 x 10 000т = $2000000 – то есть остается в выигрыше;
- Пусть урожай уродился плохим, при этом цена выросла и стала $250 за тонну. Производитель исполняет свой форвард, при этом он получает $2000000, а его потери составляют $500 000. При таком раскладе выигрывает покупатель, но при этом производитель застраховал себя. Чтобы не потерять больше.

При хеджировании открывается срочный хеджирующий контракт, в тоже время, данный контракт сам по себе является финансовым активом, соответственно его можно купить и продать, то есть осуществлять обычные сделки на рынке.
Актив который страхуется может является любым активом из вашего портфеля и любым активом, приобретение которого только предполагается. Рынок, на котором реализована возможность операций с активом, является спотовым рынком (сделки на таком рынке производятся немедленно, обычно максимально в течении двух дней).
Можно сказать, что хеджирующие контракты формируют срочный или будущий рынок.
Давайте рассмотрим ещё один пример, в котором разобрана возможность компенсация потери от продажи актива продажей фьючерса и наоборот:
Пусть организация приобрела танкер с нефтью, имея желание последующей перепродажи. В текущий период времени она не имеет возможности продать нефть по текущим ценам рынка, однако, организация продает фьючерсный контракт на нефть. В последующий период, организация реализует нефть и выкупает фьючерс.
- Предположим, что цена на нефть к моменту продажи упала, соответственно при ее продаже организация понесет убыток, однако ликвидация фьючерсного контракта даст прибыль, которая покроет убыток от продажи реального товара.
- Предположим ситуация изменилась, и цена на нефть начала расти, соответственно организация получит прибыль при продаже, но откуп фьючерса принесет убыток, однако он должен покрыться полученной прибылью.
Таким образом, осуществляется компенсирование убытка на одном рынке, за счет прибыли на другом, можно сказать это сравнимо с арбитражной операцией.
Такие операции возможны из-за тесной взаимосвязи цены на реальном рынке и фьючерсном рынке. Безусловно, нельзя говорить, что цены на обоих рынках одинаковые, так как существуют расхождения. Именно по этой причине невозможно говорить об идеальном хеджировании, при котором убытки сведены к нулю, но при этом, важность и возможности хеджирования полностью оправданы при торговле.
Удачное хеджирование зависит от степени корреляции цен на наличных и фьючерсных рынках, чем выше корреляция, тем успешней хеджирование. Безусловно существует риск, что изменение цен на наличном рынке не будет компенсировано изменением цен на фьючерсном рынке, что в итоге даст убыток или прибыль. Но именно таким образом хеджирование защищает базисным риском от более большего риска, вызванный незащищённостью открытой позиции на наличном рынке.

Участник рынка, который страхует свой риск называется - хеджер, при этом контрагентом в хеджирующем контракте может выступать:
- партнер хеджера;
- иной хеджер (покупатель или продавец базового актива, который также страхует риск, но в противоположную сторону);
- финансовый спекулянт.
Стратегия хеджирования для участников основывается на однонаправленном параллельном изменении:
- текущей цены базового актива — цены спот;
- перспективной «фьючерсной» цены.
Операция хеджа открывает две сделки одновременно:
- сделки с базовым активом на спотовом рынке;
- сделки на фьючерсном рынке того же актива.

Хеджирование бывает различных видов, давайте рассмотрим какие виды бывают:

По типу инструментов используемых при хеджировании:
- Биржевые инструменты (фьючерсы, опционы), при этом контракты открываются исключительно на биржах, и в сделках имеется третья сторона - Расчетная Плата, отслеживающая исполнение обязательств. Все договоры - самостоятельные производные финансовые активы и предметы операций купли/продажи.
Стоит выделить следующие положительные аспекты такого хеджирования:
- безопасность,
- доступ к торгам,
- ликвидность рынка.
При этом минусами являются стандартизированные активы, наличие жестких требований, различные ограничения по сделкам.
- Внебиржевые инструменты (форварды, опционы), при этом договора заключаются вне биржи, являются разовыми, не имеют обращения на рынке, не самостоятельно торгуемые активы.
Положительные аспекты:
- Большая гибкость при выборе актива и условий контракта.
Минусы такого хеджирования - низкая ликвидность с повышенным риском неисполнения обязательств, увеличение расходов по сделке.

Следующий вид хеджирование по типу контрагентов. Он подразделяется на следующие виды:
- Хедж покупателя, при этом происходит страхование рисков покупателя, которые связаны с перспективным ростом цен и ухудшением условий сделки. При таком хеджировании самыми распространенными операциями являются приобретение форвардов, фьючерсов, колл-опциона, а так же продажа пут-опциона.
- Хедж продавца, при этом виде происходит страхование рисков продавца, которые возникают при потенциальном падении стоимости актива и ухудшением условий контракта. При таком хеджировании используется продажа форвардов, фьючерсов, колл-опциона, а также покупка пут-опционов.

Хедж по величине риска, который необходимо застраховать, делится на следующие виды:
- Полное хеджирование, при котором страхуется весь объем сделки.
- Частичное хеджирование, при котором страхуется только часть объема сделки.

По времени, когда заключается базовая сделка хеджирование делится на:
- Классическое хеджирование, используется с применением срочной сделки, которая заключается после сделки со страхуемым активом.
- Предвосхищающее хеджирование, при котором срочная сделка заключается заранее до приобретения или реализации страхуемого актива.

Хеджирование по типу активов делятся на:
- Чистое хеджирование, при котором страхующий контракт заключен на тот же тип актива.
- Перекрестное хеджирование, при котором хеджирующий контракт заключен на иной вид актива, отличный от базового.

Хеджирование по условиям контракта делятся на:
- Одностороннее хеджирование, при котором возможный убыток от изменения цены на рынке, в полной степени ложатся на одного из участников сделки – покупателя или продавца.
- Двухстороннее хеджирование, при котором убытки распределяются между всеми участниками.

Стоит отметить, что все разобранные виды хеджирование позволяют выбрать наиболее оптимальную стратегию для реализации торгового механизма.
Безусловно, стоит сказать, что данный вид операций достаточно сложный для новичка, а порой и для опытного пользователя доставляет большое количество проблем.
На сегодня, применение данного вида операций облегчено, путем реализации механизмов хеджирования в различных торговых системах и роботах.
Так, например, компанией StockSharp реализован торговый робот «Песочные часы», который позволяет проводить хеджирование, используя различные методы и торговые операции.
Для пользователей Designer реализован кубик "Хеджирование", настройки которого позволяют защитить от рисков в осуществляемых торговых операциях.

Таким образом построение стратегий облегчено, и сводится к настройке кубика и входных параметров.

Помните, что рассмотренные виды хеджирования, можно полностью реализовать посредством нашего ПО, в том числе, рассмотрение реализации этих методов осуществляется в курсе обучения программированию.
Самое важное, помнить и не забывать о возможностях сохранить свою прибыль, и методы хеджирования подойдут как нельзя кстати

Арбитражная торговля. Принципы, виды.

2020-02-04T18:08:43Z

Что такое Арбитраж, общие понятия.

Последнее время понятие Арбитраж встречается достаточно часто в торговле. Что же такое Арбитраж?
Арбитраж – способ получения прибыли, сводящий на минимум риск потери, используя разницу цены на один и тот же актив на различных рынках.
На сегодня данный способ торговли является часто применяемой используемой торговой тактикой.
Давайте рассмотрим, из чего состоит данный способ торговли.
Смысл заключается в том, что бы продать один и тот же актив по более высокой цене на одном рынке и приобрести этот же актив по более низкой цене на другом рынке.
Такая торговля является одной важнейших составляющих рынка, и большинство трейдеров стремится вести именно такую торговлю, фактически сокращая возможность получения убытка к минимуму.
Несмотря на то, что сущность арбитража складывается из разницы цен одного актива на различных рынках, данную стратегию можно применять и к двум активам, имеющих схожие цены и объем портфеля.
Рассмотрим что такое арбитражный портфель и его свойства:
-Арбитражный портфель – портфель активов, который не требует дополнительных ресурсов инвестора.
- Арбитражный портфель не подвержен влиянию никакого фактора, то есть имеет нулевой риск.
Фактически для инвестора арбитражный портфель это инструмент, который позволяет получать ему большую доходность, при этом оставаясь не подверженным различным рискам.
Простой пример арбитражной торговли:
Предположим, что стоимость актива А на одной из бирж составляет $100 , в то же время стоимость того же актива на другой бирже составляет $105.
Трейдер приобретает актив на одной бирже, где его стоимость ниже, и продает его на бирже, где стоимость его выше. Благодаря такой стратегии трейдер получает прибыль, в виде разницы цен актива А на различных биржах.
Данный пример достаточно сильно упрощен, и приводится лишь для наглядности, в реальной торговле реализация таких сделок имеет свои сложности.

Выбор пары в арбитраже.

Давайте еще раз дадим определение Арбитражной торговли, основываясь на практическом знании о ней.
Арбитражная торговля – метод, при котором торговля ведется при помощи разнонаправленных сделок с активом или активами, имеющих схожие цены и портфели, основываясь на разнице их стоимости. Фактически трейдер покупает более дешевый актив и продает более дорогой схожий с первым активом.
Зачастую в арбитражной паре выбирается базовый и производный актив (например, акции и фьючерсы на акции). Оба актива должны иметь схожую ценовую динамику – корреляцию.
Однако, корреляция имеет свойство нарушаться по различным причинам.
Такие причины могут быть связаны и с различными серьезными изменениями рынка, и с следствием рыночной неэффективности рынка. Возникающие нарушения корреляции способствуют получению прибыли при совершении арбитражных сделок. Фактически трейдер получает прибыль, когда корреляция базового и производного актива восстанавливается, после ее нарушения.
Говоря проще, арбитражная сделка происходит при покупке дешёвого актива и продаже дорогого, когда возникает разница между их ценами в виду различных факторов. При этом на протяжении остального времени цены обоих активов стремятся равнозначному значению.

Виды арбитражной торговли.

Давайте рассмотрим, какие виды арбитража различают в трейдинге:
- Временной арбитраж;
- Пространственный арбитраж.
Временной арбитраж подразумевает, что сделки происходят с разницей во времени. Для такого вида арбитража характерен механизм: купить дешево, а продать дорого, или наоборот, продать дорого, а купить дешево. Говоря проще такой механизм фактически является - обычной спекулятивной сделкой совершаемой на биржевом рынке.
Временной арбитраж содержит риск, так как за промежуток времени тренд может не сменить направление движения, то есть, если изначально трейдер купил актив за дешево, не факт, что по прошествии времени актив не перестанет дешеветь, тем самым принося убыток при продаже.
Следующий вид арбитража – пространственный. При таком виде арбитража пара сделок купил-продал осуществляется в одно и то же время, но на ыыыыыыыыыув. В таких сделках риск минимален, а порой вообще сведен к нулю, так как пара сделок происходит одновременно, при этом трейдер должен учитывать не только разницу цены актива, но и возможные комиссии, которые должны входить в расходы и покрываться суммой прибыли.
Помимо видов по времени совершения сделок, арбитраж подразделяется по методам совершения торговли. Давайте рассмотрим основные из них и дадим пояснения.
Пространственный арбитраж подразделяется на следующие виды:
- Эквивалентный арбитраж;
- Регулятивный арбитраж;
- Календарный арбитраж;
- Процентный арбитраж.

Под эквивалентным арбитражем понимаются такие сделки, в которых учувствуют базовый актив и производный актив (дериватив). Так как цена дериватива всегда стремится к цене базового актива, то графики цен идут рядом друг с другом, иногда пересекаясь и расходясь.
Если мы одновременно открыть равнонаправленные позиции по выбранному активу и его деривативу, когда они будут иметь максимальное расхождение, то закрывая позицию при их схождении, мы получим прибыль.
В основе регулятивного арбитража лежит разница в цене, возникшая из-за различных норм в разных юрисдикциях (областей, стран, союзов).
Например: в силу определённых законодательств актив в одном из регионов продается с уценкой, при этом его цена коррелируется с ценами в других регионах, отличаясь на стабильную разницу уценки. Таким образом приобретая актив в одном регионе и продавая его в другом, можно получить прибыль в размере уценки.
Календарный арбитраж основывается на разнице в цене, возникающей между фьючерсами на один и тот же актив, но имеющих различные сроки поставки. Эта разница называется календарным спредом. Последующий механизм торговли схож с методом эквивалентного арбитража.
Последним видом является процентный арбитраж. Данный арбитраж проходит на валютном рынке (Форекс), и бывает двух видов:
- Без форвардного покрытия;
- С форвардным покрытием.
Суть арбитраж сводится к тому, что валюта покупается и кладется на депозит с установленным процентом. После этого валюта продается по текущему курсу рынка. Если покупка валюты происходит с продажей форвардного контракта на ту же сумму - арбитраж с форвардным покрытием. При таком виде риск минимален, а за частую отсутствует.
Если покупка производится без форвардного сопровождения – арбитраж без форвардного покрытия. Такой арбитраж может сопровождаться большим риском, основанным на изменении курсовой стоимости, которая может повлечь убыток, который будет больше процента дохода по вкладу.
Так же на рынке Форекс распространен треугольный арбитраж. Давайте рассмотрим его на примере:
Трейдер покупает валютную пару EUR/USD, одновременно продает EUR/GBP и покупает USD/GBP. Создается равновесный треугольный контур. Получается, что трейдер купил Евро за доллары, продал Евро за Фунты, Купил Доллары за Фунты. Таким образом, получается замкнутая цепочка, на дисбалансе которой извлекается прибыль. Ниже показана схема такого арбитража:

Выводы.

Арбитражная торговля получила большое признание среди трейдеров. Большое количество подходов к решению задач арбитражной торговли, большое количество методов, применяемых для реализации задач, делает данный вид очень гибким, а отсутствие риска или минимальное его значение еще больше популяризирует ее.
Однако, стоит сказать, что стратегии арбитража на прямую связаны со скоростью реакции трейдера на изменения цены актива. Это приводит к различным требованиям, которые способствуют успешной торговле:
- В стратегиях арбитража большую роль играют доли секунды. Поэтому для реализации таких торговых систем требуется хорошее программное обеспечение. Оно может быть представлено готовыми торговыми роботами. Например StockSharp предлагает робота "Эдвард", который позволяет работать используя арбитражную стратегию трейдера и способен к быстрой и гибкой настройке.
Особенно важно качественное программное обеспечение при работе на Форекс (Forex) и рынке криптовалюты, так как количество трейдеров высокое.
Поэтому многие предпочитают индивидуальный подход и создают торговых роботов самостоятельно при помощи различных программ. Торговые роботы в большинстве своем пишутся на мощных языках С# или С++, с применение библиотек таких как S#.API и Interactive Brokers API.
Последние годы ,большое распространение получили так же конструкторы торговых стратегий, такие как :TSlab и S#.Designer, которые позволяют создавать торговых роботов без программирования. Ниже приведен пример торгового робота созданного при помощи S#.Designer, на графике виден момент расхождения активов и их схождение с последующим совершением сделки роботом.

Применении новейшего ПО приводит к снижению рисков и совершенствованию механизма работы и как следствие повышению прибыли.
- Важно помнить, что стратегия, даже при наличии совершенного ПО, прибыльная, то если доход будет превышать возможный риск и все комиссии брокера.
- Стоит помнить, даже применяя торгового робота, риск не всегда можно снизить, поэтому трейдер должен постоянно управлять своей стратегией, совершенствовать свои инструменты и свои знания. Обучение новым принципам, которые можно применить в торговле, может сделать трейдера пионером в получении прибыли.
Нужно знать, что арбитражные стратегии можно и нужно сочетать с другими видами биржевой торговле, что даст дополнительные возможности в получении дохода.

МетаТрейдер 5. Уже доступен!

2018-11-09T13:08:21Z

Всем привет! Сегодня мы завершаем работу по поставке продуктов в рамках 3-го краудфандинга и представляем коннектор к МТ5.
Теперь платформа StockSharp позволяет торговать роботами как через самый популярный форекс-терминал MetaTrader 4, так и через 5-ую версию данного терминала.

Участие в проекте все еще возможно по прежним ценам до 12 ноября!

Приглашаем всех, кто еще не участвовал в проекте получить пожизненную лицензию всего за 500$. С 12 ноября 1000$!
Участников проекта, приглашаем получить коннектор здесь!

Пре-сейл завершен! Еще есть шанс войти в проект!

2018-07-19T16:18:53Z

Всем привет!
Сегодня мы с радостью сообщаем, что сумма необходимая для разработки коннектора к МетаТрейдер собрана!
Это стало возможным в столь короткий срок в том числе благодаря Вам - наши уважаемые инвесторы!
Напомню, в этом раунде мы готовы делиться доходами, полученными от продажи продукта. И поскольку средства на разработку уже есть, мы решили, а почему бы не начать с сегодняшнего дня?

Поэтому мы вводим дополнительные условия:
1. Минимальная сумма взноса с прошлой пятницы 500$, которые распределяются следующим образом 300$ - взнос за коннектор, 200$+ - инвестиционный взнос.
2. Те кто вносил более 300$ по состоянию на 13 июля 2018 года уже сейчас считаются нашими инвесторами и владеют нашей виртуальной монетой SMTC. Со взносов, которые будут получены за период до 31 июля 2018 года мы начислим вам первую прибыль!!!
3. Те кто войдет в проект до 31 июля 2018 года, также станут инвесторами и смогут рассчитывать на прибыль с платежей, полученных после даты вашего взноса!!! Больше взнос - больше ваша доля!

Если ты еще не участник нашего проекта, поспеши, мы предлагаем возможность не только получить продукт, но и заработать с нами!
Если ты уже с нами, надеемся, что эта новость тебя порадовала [lol]

>>Присоединиться<<

Быстрее! Выше! Сильнее!

2018-07-10T14:59:49Z

Всем привет!
Сегодня у нас короткая и страшная новость! Наш третий краудфандинг по созданию коннектора к платформе МетаТрейдер ставит новые рекорды!
Уже сегодня размер сборов превысил 85%!!!
Мы видим колоссальный интерес не только среди желающих поучаствовать, но и потенциальных инвесторов!
Всем вам, мы рекомендуем поторопиться. Пресейл с минимальной суммой базового взноса в 300$ доступен только 2 дня!
В пятницу минимальный взнос составит 500$!!!
>>Принять участие<<