стратегии. StockSharp

Интеграция с Telegram мессенджером - управление и оповещение

2023-04-07T07:46:48Z

Уважаемые пользователи! 🤓 😎

🔥 🤖 Мы рады сообщить вам о запуске новых сервисов нашей платформы, основанных на интеграции с Телеграм месседжером. Теперь вы можете получить еще больше удобства и комфорта, работая с вашими торговыми роботами или стратегиями через мессенджер. Все эти сервисы имеют бесплатный вариант, а так же они интегрированы с нашими подписками на тарифы.

👀 🤖 Первый сервис - Telegram роботы. Он позволяет получить управление торговыми стратегиями напрямую через Телеграм. Вы можете в реальном времени видеть статистику торговли, запускать или останавливать нужные стратегии, делать переподключения к торгам. Сервис уже интегрирован с программами Дизайнер и Shell (обновление будет доступно на следующей неделе). Дополнительно, сервис предоставляет возможность для программы Гидра смотреть статистику скачивания маркет данных. Все это максимально удобно в тех случаях, когда ваши программы запущены на компьютере, к которому вы не имеете оперативного доступа (например, на виртуальном сервере).

⚡️ 🤖 Второй сервис - Телеграм алерты. Он позволяет возможность передавать сообщения от торговых стратегий в Телеграм. Это позволит вам:

Логировать ошибки торговых роботов, если они случаются, оперативно получая по ним push уведомления от Телеграм.
Выводить торговые сигналы как в публичные, так и в закрытые каналы.

💥 🤖 Мы уверены, что новые сервисы станут незаменимыми помощниками в вашей повседневной торговле и помогут вам достичь новых высот. Пользуйтесь нашими продуктами и наслаждайтесь комфортом и удобством, прямо из мессенджера Телеграм!

Тариф IT Dev - бизнес возможность для программиста

2023-02-04T08:32:17Z

Друзья,

Мы уже публиковали несколько новостей про появившиеся тарифы, но сегодня поговорим отдельно про тариф IT Dev.

Тариф IT Dev мы сделали специально для программистов. В первую очередь - для тех, кто хочет сделать стратегии, торговые программы, роботов или другие полезности для наших пользователей (платно и бесплатно). И, конечно же, для тех, кто делает программы на заказ для других наших пользователей.

Давайте работать вместе!

Что StockSharp вам даст:

Нашу платформу - коммерческий продукт с массой коннекторов.
Наш готовый user base - свыше 22 тысяч верифицированных пользователей.
Наш магазин. Вы хотите сделать робота или коннектор - мы разместим его в нашем магазине, и сделаем рассылку.
Вам не нужно заботиться об установке вашего продукта или как он попадет к вашему клиенту - за вас это сделает наш Инсталлер. Просто загружайте обновления - и они будут сразу же появляется у пользователей.
Вам не нужно создавать веб сайт для описания вашего детища - за вас это сделает персональная страница продукта, как например, для Дизайнер.
Вам не нужно настраивать и подключать банк карты - мы принимаем платежи со всех стран.
Наше ядро как и наши коннекторы - кросс-платформенны. Это значит что вы можете делать решения не только под другие операционные системы (как, например, MacOS), но и для мобильных и веб платформ.
Наши процессы полностью автоматизированы за счет существования StockSharp Web Services, доступ к которому у вас будет как у разработчика. Получение лицензий для корректной работы ваших программ автоматически для пользователя - это достижимо. Вашему клиенту не нужно обращаться к нам с запросом генерации лицензии (пусть даже Бесплатной). Особенно, это актуально для мобильных программ, ведь они располагаются в своих магазинах.
Нулевые косты для как для вас, так и для ваших клиентов! Да, да, мы можем сделать так, чтобы вашему клиенту не требовалось приобретать отдельно коннекторы или другие платные опции нашей платформы. Купили у вас - начали пользовать!
Саппорт - для ИТ от ИТ. Не знаете как сделать коннектор или затрудняетесь в понимании как лучше реализовать определенное действие со StockSharp - мы подскажем.
Аудит. За долгое время работы с пользователями у нас накопился огромный опыт понимания того, что в действительности нужно трейдерам. Мы поможем дать вам рекомендации, как лучше сделать ваш продукт.

Что больше всего интересно для StockSharp и наших пользователей:

Аналитические программы, упрощающие поиск идей и торговли в целом.
Мобильные приложения и веб сервисы.
Подключение к популярным брокерам и биржам.
Уникальная идея 🙂

В чем мы не заинтересованы:

Программа/скрипт - использующая другую платформу или программу.
Сырой продукт. Прежде чем рекламировать нашим пользователям мы проведем внутреннее тестирование.
Роботы, без подтвержденной доходности.

Что нужно для того, чтобы получить тариф? Да просто напишите нам на почту info@stocksharp.com и расскажите о себе, и о ваших планах (что вы хотите сделать с использованием нашей платформы, и как бы вы хотели это распространять). Начните свой бизнес вместе со StockSharp.

Как в S# Shell передать более одного Chart в стратегию

2019-02-24T18:49:16Z

Добрый день.

В xaml установка одного Chart

В ExampleStrategy.cs получение того Chart

Как передать из xaml в стратегию два или три Chart? (Strategy.SetChart(Chart) принимает только один Chart)

Как получить данные по свечкам из Quik

2016-10-13T11:21:57Z

Добрый день
Аналогично примеру создаю правила обработки свечек в стратегии

_candleManager
.WhenCandlesChanged(_series)
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);

_candleManager
.WhenCandlesFinished(_series)
.Do(ProcessCloseCandle)
.Apply(this);

перед этим подписываюсь на портфель, инструмент, создаю менеджер свечек, и, казалось бы инициирую их передачу из терминала[blush]

var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);
candleManager = new CandleManager(qTrader);
series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleManager.Start(series);
qTrader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.CandleTimeFrame);

Но после старта стратегии правило обработки свечей не стартует. В примере по историческим данным все работало, но там был эмулятор терминала...
Подскажите пожалуйста.

Один день из жизни Ri. Баланс объема сделок.

2013-12-24T22:23:42Z

В предыдущей статье мы расмотрели, как выглядит рынок на микроуровне (ордер лог сделок). На этот раз мы углубим наш анализ, в следующем направлении. Как известно на рынке действует простое правило, если кто-то продает значит кто-то это покупает и наоборот, таким образом если сложить объемы всех сделок на покупку(+объем) и продажу(-объем) то получится ноль, то есть существует некоторое соотношение "баланса" которое никогда не нарушается. Как нам это может помочь в анализе? Очень просто, если классифицировать весь входящий поток сделок по некоторым группам, мы можем увидить как изменяется динамика баланса (поглащенного объема) между разными группами. Самый простой вариант - классифицировать сделки по группам, используя объем выставленный в заявке которая породила сделку, учитывая наш предыдущий анализ распределния объема, выберем следующую сегментацию на три группы по объему заявки 1-10, 10-100, 100-10000. Затем просуммируем выставленный объем на покупку со знаком '+', на продажу со знаком '-' для каждой из групп таким образом получим временной ряд отображающий изменение баланса объема между группами (если сделки происходили внутри группы, то они не приведут к изменению). Рассмотрим один из графиков построенных указанным способом(с добавлением графика цены Ri).

Как видно из графика, хотя динамика Ri и не определяется полностью динамикой группы крупных трейдеров (объем сделки 100-10000), видно что большинство крупных структур в цене движения актива (в том числе небольшие спайки) вызываются именно ей, в то время как остальные две более мелкие группы (в том числе HFT) выступают абсорберами этого дисбаланс сделок.

Рассмотрим такой же график за другой день.

Как видно из графика, в этот день взаимная динамика носит иной характер, баланс сделок группы (100-10000) носит более размытый по времени характер, и корреляция с активом возникает лишь в моменты возникновения более интенсивных "спайков" объема, в остальное время динамика скорее всего определяется внешними факторами.

И на последок еще одна торговая сессия, на этот раз динамика опять напоминает первый случай, с ярко выраженным влиянием на динамику Ri крупных трейдеров.

Продолжение следует.