свечи. StockSharp

Создание собственного индекса и использование в трейдинге

2023-03-11T17:08:59Z

В дополнение к индикаторам цены и объема в техническом анализе есть некоторые индикаторы, которые можно использовать для отображения общих рыночных условий. Чтобы сделать это возможным, трейдеры предпочитают использовать индексы.
Биржи обычно предоставляют свои собственные встроенные индексы, такие как S&P или DAX. Но что делать, когда нужно использовать собственный расчет только с интересующими нас инструментами? Или использовать какой-нибудь рынок (например, криптовалюты), где нет готовых индексов.
На платформе StockSharp мы можем создать любой индекс из загруженных рыночных данных, используя собственную формулу. Так мы можем определить направление рынка в целом.
Индекс как метод позволит нам определить направление движения по всем инструментам, которые в него входят. Например, предположим, что мы хотим создать индекс, который сравнивает Apple и Amazon.
Когда мы создаем индекс в S#, мы можем видеть направление тренда по данным индекса на графике. Это покажет, что в этот период Apple сильнее Amazon, если график пойдет вверх. Но если на графике нисходящий тренд, то это значит, что Apple слабее Amazon. Если на графике флэт, значит, оба инструмента равноценны на расстоянии.
Ниже мы рассмотрим пошаговый процесс, как это сделать на простом примере, а также с использованием математических функций, позволяющих рассчитывать сложные операции.

Давайте посмотрим, как найти индекс всех трех компаний: Apple, Amazon и Google.

👉 После того, как мы загрузили маркет данные, нам нужно можно создать индекс в Гидра.
👉 Например, мы скачали Apple, Amazon и Google.
👉 Нажмите на значок Инструменты.
👉 В этом окне будут показаны все инструменты, которые мы уже скачали.
👉 Включая инструменты, которые мы хотим создать для INDEX: это Apple, Amazon и Google.
👉 Нажмите на плюс ниже.

👉 Выберите добавить ИНДЕКС.

👉 Придумайте имя и поместите его на вкладку ID.
👉 Приведите формулу для примера AAPL@NMS/AMZN@NMS.
👉 Из этой формулы можно увидеть относительность Apple от Amazon.
👉 Затем нажмите проверить формулу.

👉 Нажмите ОК и еще раз ОК.

👉 Только что созданный нами ИНДЕКС будет отображаться во всех загруженных рыночных данных инструментов, но в этом ИНДЕКСе все еще нет рыночных данных, потому что это просто ИНДЕКС.
👉 Нажмите на значок Свечи вверху.

👉 Выберите Временные рамки и дату.
👉 Затем нажмите на вкладку Инструмент.
👉 Выберите ИНДЕКС слева двойным щелчком.
👉 Инструмент ИНДЕКС переместится вправо.
👉 Нажмите ОК.

👉 На вкладке Инструменты изменится на ИНДЕКС, который мы выбрали.
👉 На вкладке Строить из выберите Составные элементы.

👉 Совет: нам не нужно каждый раз выбирать построение из составных элементов.
👉 Мы можем нажать сохранить и выбрать сохранить данные.

Мы можем сохранить эти данные без необходимости каждый раз пересчитывать. Когда мы сохраняем данные, которые мы уже рассчитали, информация будет отображаться на странице рыночных данных, которая является реальной информацией с диска.

👉 Нажмите Просмотреть информацию о рыночных данных.
👉 Нажмите Просмотреть свечной график.

👉 Это ИНДЕКС графиков свечей от Apple Vs Amazon.
👉 Таким же создадим еще один ИНДЕКС.

👉 Нажмите «Вернуться ко всем инструментам.
👉 Создайте новое имя для INDEX и поместите его на вкладку ID.
👉 Ставим новую формулу, как пример AAPL@NMS * AMZN@NMS * GOOG@NMS
👉 Затем нажмите проверить формулу.
👉 Нажмите ОК.

Более сложный пример индекса с математическими функциями: POW(AAPL@NMS * AMZN@NMS * GOOG@NMS,1m/3m)
👉 Затем нажмите проверить формулу.
👉 Нажмите ОК. И снова ОК.

👉 Выберите Временные рамки и дату.
👉 Затем нажмите на вкладку инструменты.
👉 Выберите ИНДЕКС слева двойным щелчком.
👉 Инструмент ИНДЕКС переместится вправо.
👉 Нажмите ОК.

👉 На вкладке Инструменты выбрать ИНДЕКС.
👉 На вкладке Строить из выберите Составные элементы.

👉 Это ИНДЕКС графика свечей от POW(AAPL@NMS * AMZN@NMS * GOOG@NMS,1m/3m).

Теперь мы можем создать индекс из 3-х инструментов на выбранном интервале. Вы можете видеть, что график показывает направление тренда на рынке для 3-х инструментов. Некоторое время он рос, а затем произошло нечто, из-за чего график значительно снизился. И сильно отличается от Chart Index от Apple и Amazon, который находится в направлении только восходящего тренда.
Теперь мы хотим сравнить это с индексом этих 3 инструментов, какой тренд акций Apple будет на рынке? Теперь мы просто сравниваем инструменты Apple с индексом 3-х инструментов, которые мы уже рассчитали. и посмотрим, в каком направлении будет отображаться график.

👉 Создайте имя ИНДЕКС и поместите его на вкладку ID.
👉 Приведите формулу для примера AAPL@NMS/AAG@NMS.
👉 Из этой формулы следует деление Apple от INDEX из 3 инструментов.
👉 Затем нажмите проверить формулу.
👉 Нажмите ОК и еще раз ОК.

👉 Выберите Временные рамки и дату.
👉 Нажмите «Изменить инструмент.
👉 Выберите инструмент INDEX двойным щелчком на вкладке «Инструмент».
👉 Нажмите ОК.

👉 Нажмите Просмотреть информацию о рыночных данных.
👉 Нажмите Просмотреть свечной график.

👉Это ИНДЕКС свечного графика от Apple, разделенный на ИНДЕКС 3 инструментов по скачанному таймфрейму.
Из графика видно, что это восходящий тренд. Это показывает нам, что Apple сильнее, чем весь ИТ-сектор.

Вы можете использовать индексы в своей торговле или анализе (например, экспортируя рассчитанные данные в другие программы).

Надеюсь, этот блог будет вам интересен. Пожалуйста, прокомментируйте, что вам интересно узнать больше о S#.Data. Мы постараемся написать в наших следующих статьях.

Новый источник маркет данных MOEX ISS

2022-12-15T10:51:24Z

Друзья

У нас появился новый коннектор - MOEX IIS. Видео уже доступно на youtube, демонстрируем с Гидра.

Это хорошая альтернатива Финам (который мы так же исправили и обновление уже выложено).

Теперь для российского фондового рынка доступны Финам, MOEX ISS, MFD и ALOR источники (есть в коробочке с Гидра, бесплатные). Когда что-то перестает работать - переключаемся.

У источника есть платная опция, можно скачивать стаканы. Кто пользуется уже и хочет это делать через S# программы - пишите в чат. Добавим функцию авторизации.

Вроде всё

Принципы торговли на крипто бирже часть 2

2020-09-08T12:56:40Z

Добрый день [happy]
В прошлой статье мы начали разбирать основные инструменты, используемые в биржевой торговле и крипо-торговле в частности.
Мы рассмотрели такой важный элемент как график. [nerd]
Напомним, что графики бывают различные, и каждый трейдер может использовать графики различного вида, различного тайм фрейма.
Например программа S#.Data (Hydra) позволяет строить графики различных торговых элементов, таких как: тики, свечи различных периодов, графики объёмов. Все это позволяет разносторонне посмотреть на ситуацию на рынке, оценить риски и перспективы.

Одна и пара может иметь различные графики, отличающиеся временными промежутками. Так, например график может быть пятиминутный или пятнадцатиминутным. Данный период называют ТайФреймом (TimeFrame).

Давайте рассмотрим основные элементы японской свечи.
Прямоугольники на графике - тело свечи. Тело свечи формируется на основании значений на начало и на конец выбранного периода. [nerd]

Свеча бывает бычьей (1), если цена открытия ниже цены закрытия, или в обратном случает медвежьей (2). В программе S#.Data (Hydra) свечи имеют зеленый и красный цвет соответственно. [wink]
Таким образом определяется рост или падения выбранного биржевого инструмента. [wink]

Так же из тела свечи исходит линия - тень свечи (3). Тени указывают на максимум и минимум цены в процессе формирования. В случаи отсутствия верхней тени - считают, что у свечи «срезана вершина», в противном случае - срезано основание.
Если у свечи отсутствует тело, то она называется - доджем (цена на начало равна цене на конец периода).
Если тело свечи мало, то ее называют волчком.
Программы от S# максимально позволяют пользователю читать свечи. Удобный интерфейс и расширенные возможности для анализа делают их незаменимым для трейдера, ведь уметь читать свечи — это облегчить себе торговлю, в особенности на рынке криптовалют.

Не могу получить свечи от Quik8 библиотека Stocksharp 5.0

2020-05-17T11:12:12Z

Добрый день!
Перешел на библиотеку 5.0, прочитал документацию. Сформировал подключение к Quik через адаптер.

Код

Connector connector = new Connector();
var luaFixMarketDataMessageAdapter = new LuaFixMarketDataMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
Address = "localhost:5001".To<EndPoint>(),
Login = "quik",
Password = "quik".To<SecureString>(),
};
var luaFixTransactionMessageAdapter = new LuaFixTransactionMessageAdapter(connector.TransactionIdGenerator)
{
Address = "localhost:5001".To<EndPoint>(),
Login = "quik",
Password = "quik".To<SecureString>(),
};
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(luaFixMarketDataMessageAdapter);
connector.Adapter.InnerAdapters.Add(luaFixTransactionMessageAdapter);
connector.NewSecurity += securitity => this.GuiAsync(() =>
{
connector.SubscribeLevel1(securitity);
if (securitity.PriceStep != null && securitity.Board == ExchangeBoard.MicexTqbr)
{
SecurityPicker.Items.Add(securitity);
}
});
connector..CandleSeriesProcessing += DrawCandle;
connector.Connect();

Инструменты получил. На инструменты зарегистрировался с помощью метода SubscribeLevel1
Подписался на получение свеч через trader.CandleSeriesProcessing += DrawCandle;
По инструкции "Свечной график" запросил свечи в определенном диапазоне:

Код

var tf = (TimeSpan)CandlesPeriods.SelectedValue;
candleSeries.CandleType = typeof(TimeFrameCandle);
candleSeries.Security = (Security)SecurityPicker.Items[cntSecurity];
candleSeries.Arg = tf;
candleSeries.BuildCandlesMode = MarketDataBuildModes.Load;
connector.SubscribeCandles(series, DateTime.Today.Subtract(TimeSpan.FromDays(10)), DateTime.Now);

Свечи не приходят, т.е. не заходит в метод DrawCandle.
Пробовал через CandleManager стартовать, также не приходят.
В файле lua логах смотрел, информация level1 по инструментам приходит. Как мне выяснить в чем дело?

Данные по свечам

2017-05-05T09:59:16Z

Здравствуйте! Не могу получить данные по свечам в консоль. Не срабатывает событие CandleManager.Processing хотя тиковые сделки приходят. К стати пример "SampleQuikCandles" тоже не отображает свечи на графике. Инструмент получаю по классу "QJSIM", так как с другим кодом класса не работает вывод тиков. Использую quik 7.9 запущенный от администратора. Студия тоже от администратора.
Код:

Код

using System;
using System.Linq;
using System.Threading;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Quik;

namespace ConsoleRobot_candle
{
class Program
{
private static string _code = "SBER";
private static Security _sec;
private static CandleManager _candleManager;

static void Main(string[] args)
{

using (var trader = new QuikTrader())
{
using ( AutoResetEvent ewentConnect = new AutoResetEvent(false), ewentSecurity = new AutoResetEvent(false)
)
{
#region подключаемся

///////////////////////////////////////
//подключаемся
///////////////////////////////////////
trader.Connected += () =>
{
ewentConnect.Set();
Console.WriteLine("Подключение успешно выполнено");
};

Console.WriteLine("Подключаемся");
trader.Connect();

ewentConnect.WaitOne();

#endregion

#region Получаем инструмент

///////////////////////////////////////
//Получаем инструмент
///////////////////////////////////////
Console.WriteLine("Запрашиваем инструмент {0}", _code);
trader.NewSecurities += (securitys) =>
{
if (_sec != null)
return;

_sec = securitys.FirstOrDefault(s => s.Code == _code && s.Board.Code == "QJSIM"); // MICEX // QJSIM // EQRP_INFO

if (_sec != null)
{
trader.RegisterSecurity(_sec);
trader.RegisterTrades(_sec);

Console.WriteLine("Инструмент {0} получен", _sec.Name);
ewentSecurity.Set();
}
};

#endregion

ewentSecurity.WaitOne();

#region Подписываемся все сделки

//trader.NewTrade += trade =>
//{
// Console.WriteLine("{0} = {1}--> {2:0000}-->{3}", trade.Id, trade.Security.Name, trade.Volume, _sec.LocalTime - trade.Time);
//};

#endregion

_candleManager = new CandleManager(trader);
var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _sec, TimeSpan.FromSeconds(10));
_candleManager.Processing += ProcessCandle;
_candleManager.Start(series);

Console.ReadKey();
_candleManager.Dispose();
}

}
}

private static void ProcessCandle(CandleSeries series, Candle candle)
{
Console.WriteLine("Свеча....");
}
}

}

В логе вот такая ошибка:

Помогите пожалуйста разобраться. В чем может быть причина?

Как получить данные по свечкам из Quik

2016-10-13T11:21:57Z

Добрый день
Аналогично примеру создаю правила обработки свечек в стратегии

_candleManager
.WhenCandlesChanged(_series)
.Do(ProcessCandle)
.Apply(this);

_candleManager
.WhenCandlesFinished(_series)
.Do(ProcessCloseCandle)
.Apply(this);

перед этим подписываюсь на портфель, инструмент, создаю менеджер свечек, и, казалось бы инициирую их передачу из терминала[blush]

var timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);
candleManager = new CandleManager(qTrader);
series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleManager.Start(series);
qTrader.SubscribeMarketData(security,MarketDataTypes.CandleTimeFrame);

Но после старта стратегии правило обработки свечей не стартует. В примере по историческим данным все работало, но там был эмулятор терминала...
Подскажите пожалуйста.