построитель индексов. StockSharp

Давайте узнаем больше об индексе. И формы для расчета общего фондового индекса.

2023-03-27T14:36:53Z

Возможно, вы слышали об индексах NASDAQ 100, Nikkei 225 и Dow Jones в утренних и вечерних экономических новостях дня. Вы можете задаться вопросом, что такое фондовый индекс? Насколько это важно? Какую пользу вы можете извлечь из этих индексов? В этой статье есть ответ для вас.

💥Что такое фондовый индекс?💥

Индекс (Index) – это показатель, полученный в результате статистических расчетов. Чтобы отслеживать изменения в том, что вы хотите измерить, или в качестве индикаторов различных интересных ситуаций, таких как индекс производственного сектора, индекс занятости, индекс сектора услуг и т. д.

Фондовый индекс — это число, отражающее движение цены базовых акций, например индекс SET High Dividend 30, который отражает цену 30 компаний с высокой рыночной стоимостью. Высокая ликвидность и высокие дивиденды.

Ключевыми критериями фондовых индексов являются: Инвестируемость и прозрачность Существуют взаимные фонды, которые связаны с различными индексами, такими как SET50 и SET100, которые называются индексными фондами. Где разница между доходностью индексного фонда и базового индекса называется значением ошибки отслеживания.

Чем ниже значение ошибки отслеживания, тем эффективнее индексный фонд воспроизводит базовый индекс, чем индексный фонд с более высокой ошибкой отслеживания.

💥Как рассчитать фондовый индекс💥

Мы можем разделить расчет фондового индекса на 3 формы.

👉 Фондовые индексы, взвешенные по рыночной капитализации (Capitalization-weighted Index) — крупные акции с высокой рыночной капитализацией (рыночной стоимостью) оказывают большое влияние на динамику индекса. Например, S&P 500 (США) и FTSE 100 (Великобритания).

☆ Например, индекс А имеет 100 акций А по 4$ и 200 акций В по 5$.

Рыночная капитализация рассчитывается как цена акции x общее количество акций.

Запас А = 4*100 = 400
Запас B = 5*200 = 1000
Общая рыночная капитализация индекса А составляет 400 + 1000 = 1400.

Отношение Акций A и B к Индексу A по рыночной капитализации рассчитывается как рыночная капитализация акции, деленная на общую рыночную капитализацию индекса. потом умножить на 100.

Запас A = (400/1400) x 100 = 28,57%
Запас B = (1000/1400) x 100 = 71,43%
Акция B имеет более высокий процент, чем акция A в индексе A.

👉 Взвешенные по рынку фондовые индексы (Price-weighted Index) заключаются в том, что торговля дорогими акциями имеет большую долю, чем торговля дешевыми акциями, например, Dow Jones (США) и Nikkei 225 (Япония).

☆ Пример Индекс A имеет цену акции A 5 $, акции B 10 $ и акции C 15 $.

Запас A = [5/(5+10+15)] x 100 = 16,67%
Запас B = [10/(5+10+15)] x 100 = 33,33%
Запас C = [15/(5+10+15)] x 100 = 50,00%
Акция C имеет наибольшую долю в индексе A, за ней следуют акции B и акции A.

👉 Равновзвешенные фондовые индексы (равновзвешенный индекс) Проще говоря, каждая акция имеет одинаковую пропорцию. Который диверсифицирует риск лучше, чем фондовые индексы, взвешенные по рыночной капитализации. Но такой индекс может меняться быстрее и внезапнее.

Вы также можете рассчитать интересующие вас фондовые индексы на доступных платформах и веб-сайтах. Вы можете узнать, как создавать индексы самостоятельно, используя Гидра здесь.

💥Самый популярный индекс💥

⚡️S&P 500 (Standard & Poor's 500) — это фондовый индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Он измеряет эффективность 500 компаний, котирующихся на фондовой бирже США. S&P 500 — один из самых торгуемых индексов и один из индикаторов эффективности фондового рынка США. И состояние экономики США в целом. Примеры компаний из S&P 500 включают Apple, Microsoft, Amazon, Berkshire Hathaway, Visa и т. д.

⚡️ Доу-Джонс или Промышленный индекс Доу-Джонса — это фондовый индекс, взвешенный по рынку. Он измеряет динамику акций 30 крупных компаний, котирующихся на фондовой бирже США, таких как Microsoft, Coca Cola, Apple, McDonald и т. д. Индекс Доу-Джонса производится S&P Dow Jones Indices.

⚡️ NASDAQ 100 Впервые опубликованный 31 января 1985 года, NASDAQ 100 (NDX) представляет собой фондовый индекс 100 крупных компаний. (не финансовая компания), котирующаяся на фондовой бирже NASDAQ В ее состав входят 100 крупнейших отечественных и международных нефинансовых компаний, зарегистрированных на фондовой бирже NASDAQ по рыночной капитализации. ), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOG, GOOGL).

⚡️ Nikkei 225 — это ежедневный индекс, измеряющий результаты 225 ведущих японских компаний, зарегистрированных на Токийской фондовой бирже газетой Nikkei с 7 сентября 1950 года, 70 лет назад. Важный храм, показывающий состояние японского фондового рынка. Он также представляет экономические перспективы Японии после Второй мировой войны до настоящего времени.

⚡️ FTSE 100 — фондовый индекс 100 компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже с самой высокой рыночной капитализацией. При этом акции компании в индексе FTSE 100 составляют 81% от общей рыночной капитализации Лондонской фондовой биржи. Индекс FTSE 100 составляется группой FTSE, дочерней компанией Лондонской фондовой биржи. Примерами компаний в индексе FTSE 100 являются Tesco, Unilever, Barclays и др.

⚡️DAX 30 — взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс 30 немецких голубых фишек, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже, который эквивалентен американскому индексу Доу-Джонса. Он полностью отражает реальную картину немецкой экономики. Индекс DAX 30 был впервые опубликован 1 июля 1988 года. Примерами компаний, входящих в индекс DAX 30, являются BMW, Adidas, Bayer, Deutsch Bank и т. д.

Создание собственного индекса и использование в трейдинге

2023-03-11T17:08:59Z

В дополнение к индикаторам цены и объема в техническом анализе есть некоторые индикаторы, которые можно использовать для отображения общих рыночных условий. Чтобы сделать это возможным, трейдеры предпочитают использовать индексы.
Биржи обычно предоставляют свои собственные встроенные индексы, такие как S&P или DAX. Но что делать, когда нужно использовать собственный расчет только с интересующими нас инструментами? Или использовать какой-нибудь рынок (например, криптовалюты), где нет готовых индексов.
На платформе StockSharp мы можем создать любой индекс из загруженных рыночных данных, используя собственную формулу. Так мы можем определить направление рынка в целом.
Индекс как метод позволит нам определить направление движения по всем инструментам, которые в него входят. Например, предположим, что мы хотим создать индекс, который сравнивает Apple и Amazon.
Когда мы создаем индекс в S#, мы можем видеть направление тренда по данным индекса на графике. Это покажет, что в этот период Apple сильнее Amazon, если график пойдет вверх. Но если на графике нисходящий тренд, то это значит, что Apple слабее Amazon. Если на графике флэт, значит, оба инструмента равноценны на расстоянии.
Ниже мы рассмотрим пошаговый процесс, как это сделать на простом примере, а также с использованием математических функций, позволяющих рассчитывать сложные операции.

Давайте посмотрим, как найти индекс всех трех компаний: Apple, Amazon и Google.

👉 После того, как мы загрузили маркет данные, нам нужно можно создать индекс в Гидра.
👉 Например, мы скачали Apple, Amazon и Google.
👉 Нажмите на значок Инструменты.
👉 В этом окне будут показаны все инструменты, которые мы уже скачали.
👉 Включая инструменты, которые мы хотим создать для INDEX: это Apple, Amazon и Google.
👉 Нажмите на плюс ниже.

👉 Выберите добавить ИНДЕКС.

👉 Придумайте имя и поместите его на вкладку ID.
👉 Приведите формулу для примера AAPL@NMS/AMZN@NMS.
👉 Из этой формулы можно увидеть относительность Apple от Amazon.
👉 Затем нажмите проверить формулу.

👉 Нажмите ОК и еще раз ОК.

👉 Только что созданный нами ИНДЕКС будет отображаться во всех загруженных рыночных данных инструментов, но в этом ИНДЕКСе все еще нет рыночных данных, потому что это просто ИНДЕКС.
👉 Нажмите на значок Свечи вверху.

👉 Выберите Временные рамки и дату.
👉 Затем нажмите на вкладку Инструмент.
👉 Выберите ИНДЕКС слева двойным щелчком.
👉 Инструмент ИНДЕКС переместится вправо.
👉 Нажмите ОК.

👉 На вкладке Инструменты изменится на ИНДЕКС, который мы выбрали.
👉 На вкладке Строить из выберите Составные элементы.

👉 Совет: нам не нужно каждый раз выбирать построение из составных элементов.
👉 Мы можем нажать сохранить и выбрать сохранить данные.

Мы можем сохранить эти данные без необходимости каждый раз пересчитывать. Когда мы сохраняем данные, которые мы уже рассчитали, информация будет отображаться на странице рыночных данных, которая является реальной информацией с диска.

👉 Нажмите Просмотреть информацию о рыночных данных.
👉 Нажмите Просмотреть свечной график.

👉 Это ИНДЕКС графиков свечей от Apple Vs Amazon.
👉 Таким же создадим еще один ИНДЕКС.

👉 Нажмите «Вернуться ко всем инструментам.
👉 Создайте новое имя для INDEX и поместите его на вкладку ID.
👉 Ставим новую формулу, как пример AAPL@NMS * AMZN@NMS * GOOG@NMS
👉 Затем нажмите проверить формулу.
👉 Нажмите ОК.

Более сложный пример индекса с математическими функциями: POW(AAPL@NMS * AMZN@NMS * GOOG@NMS,1m/3m)
👉 Затем нажмите проверить формулу.
👉 Нажмите ОК. И снова ОК.

👉 Выберите Временные рамки и дату.
👉 Затем нажмите на вкладку инструменты.
👉 Выберите ИНДЕКС слева двойным щелчком.
👉 Инструмент ИНДЕКС переместится вправо.
👉 Нажмите ОК.

👉 На вкладке Инструменты выбрать ИНДЕКС.
👉 На вкладке Строить из выберите Составные элементы.

👉 Это ИНДЕКС графика свечей от POW(AAPL@NMS * AMZN@NMS * GOOG@NMS,1m/3m).

Теперь мы можем создать индекс из 3-х инструментов на выбранном интервале. Вы можете видеть, что график показывает направление тренда на рынке для 3-х инструментов. Некоторое время он рос, а затем произошло нечто, из-за чего график значительно снизился. И сильно отличается от Chart Index от Apple и Amazon, который находится в направлении только восходящего тренда.
Теперь мы хотим сравнить это с индексом этих 3 инструментов, какой тренд акций Apple будет на рынке? Теперь мы просто сравниваем инструменты Apple с индексом 3-х инструментов, которые мы уже рассчитали. и посмотрим, в каком направлении будет отображаться график.

👉 Создайте имя ИНДЕКС и поместите его на вкладку ID.
👉 Приведите формулу для примера AAPL@NMS/AAG@NMS.
👉 Из этой формулы следует деление Apple от INDEX из 3 инструментов.
👉 Затем нажмите проверить формулу.
👉 Нажмите ОК и еще раз ОК.

👉 Выберите Временные рамки и дату.
👉 Нажмите «Изменить инструмент.
👉 Выберите инструмент INDEX двойным щелчком на вкладке «Инструмент».
👉 Нажмите ОК.

👉 Нажмите Просмотреть информацию о рыночных данных.
👉 Нажмите Просмотреть свечной график.

👉Это ИНДЕКС свечного графика от Apple, разделенный на ИНДЕКС 3 инструментов по скачанному таймфрейму.
Из графика видно, что это восходящий тренд. Это показывает нам, что Apple сильнее, чем весь ИТ-сектор.

Вы можете использовать индексы в своей торговле или анализе (например, экспортируя рассчитанные данные в другие программы).

Надеюсь, этот блог будет вам интересен. Пожалуйста, прокомментируйте, что вам интересно узнать больше о S#.Data. Мы постараемся написать в наших следующих статьях.