Пирамидинг в трейдинге.

2020-03-10T22:26:26Z

Ранее в статьях мы рассматривали такие механизмы применяемые в торговле как [b]Stop-Loss[/b] и [b]Take Profit[/b]. [b]Безусловно эти два инструмента помогают сократить риск и увеличить доходность стратегии[/b]. Но что если, из-за них мы ограничиваем себя в получении большей прибыли? Чтобы разобраться, как это можно сделать, необходимо рассмотреть [b]Пирамидинг[/b]. Что такое [b]Пирамидинг[/b] – [b]один из видов стратегии, направленных на наращивание капитала путем пошагового открытия нескольких сделок при благоприятном тренде[/b]. Применение такой стратегии позволяет трейдеру получить стабильный доход. [u]Рассмотрим принцип пирамидинга.[/u] Суть пирамидинга заключается в том, что после прибыльного результата прошедшей сделки, трейдер открывает новую позицию, при этом удваивает ставку, по сравнению с предыдущей. Что касается риска, возникающего при следующей заявке, то он равен сумме прибыли прошлого этапа и первоначальной ставки. При этом сумма прибыли зависит от так называемых «ступенек» пирамидинга, а растет она в геометрической прогрессии.

[img=111740]Buy-order-pirammiding.png[/img]

[b]Пирамидинг применим на любом рынке – фондовом, валютном и других[/b]. Трейдер добавляет новую позицию к предыдущей результативной, в случае прибыльного для него направления тренда. Если действия трейдера рассчитаны правильно, то он будет всегда в прибыли. Использования различных торговых роботов так же способствует более удобному использованию пирамидинга. Например [url=https://stocksharp.ru/robot/12/mister-haid/]"Мистер Хайд"[/url] от компании StockSharp, которые в автоматическом режиме и гибкой настройке могут торговать в режиме пирамидинга. Важным моментом является то, что [b]трейдер должен быть точно уверен в том что тренд устойчив[/b], иначе это может привести к потерям. Однако применение автоматизированных программ, например [url=https://stocksharp.ru/products/designer/]Designer[/url], использующих кубиков [url=https://doc.stocksharp.ru/html/6974891d-4c8d-46e1-bdeb-fc7391bc0625.htm]условие и защита позиции[/url], делает торговлю пирамидингом минимально рисковой. Пример такой стратегии представлен внизу.

[img=111741]stop-loss-strategy.png[/img]

[u]Рассмотрим основные правила пирамидинга.[/u] [i]- [b]Постоянно отслеживать отношение доходности и риска в пределах 1 к 2[/b], что бы иметь возможность предыдущей доходностью перекрыть текущий риск.

[b]Все параметры используемые во время торговли должны быть расчитаны заранее, перед входом в рынок.[/b]
[b]Использовать пирамидинг только на стабильном тренде[/b].[/i]

[u]Давайте рассмотрим пример применения пирамидинга.[/u] Пусть трейдер имеет капитал в размере $10000. На каждом основном уровне он полагает купить 10000 единиц выбранной валюты. На рынке Форекс это 1 мини лот. Объем прибыли на каждой ступени будет отличаться, однако, размер устанавливаемого Stop-Loss для каждой открываемой сделки будет равен 50 пунктам. Итак, трейдер покупает 10000 единиц базисной валюты. Предположим, что ситуация на рынке представлена на рисунке.

[img=111738]stop-loss-order.png[/img]

Цена растет и пробивает уровень сопротивления, теперь этот уровень становится уровнем поддержки. Пусть на уровне поддержки образуется бычий [b]пин-бар[/b] ([i]фигура графического анализа, базирующаяся на безиндикаторном методе торговли, а так же анализе графиков Price Action[/i]), в следствии чего трейдер решает купить 10000 единиц валюты. Когда сделка открывается, трейдер устанавливает Stop-Loss на уровне 50 пунктов или 1%риска от капитала.

Так тренд сохраняет свое направление, трейдер торгует дальше. Тренд пробивает следующий уровень, при этом цена устанавливается выше уровня поддержки, и трейдер покупет еще 10000 единиц, а прежний Stop-Loss переносит на новый уровень. Аналогичная ситуация и тогда когда цена пробивает третий уровень

Таким образом, трейдер к третьей ступени накапливает длинную позицию в размере 30000 единиц основной валюты. Риск практически отсутствует, так как на третьей ступени при заключении сделки на 10000 единиц, при развороте тренда прибыль будет составлять [b]4%[/b].

Потенциальная же прибыль, при благополучном исходе может составить [b]12%[/b]. Разберем этот пример в цифрах.

[img=111739]stop-loss-order-trade.png[/img]

Важно видеть, как растет возможная прибыль от каждого этапа к следующему, при этом риск снижается [b]Первая сделка [/b]трейдера принсит ему прибыль в размере [b]6%[/b] от начального капитала. Рассмотрим все ситуации на рынке: [u]- Первая сделка: 10000 единиц[/u] [i][b]Отрицательный результат[/b]: -1% в убыток [b]Положительный результат[/b]: +6% в прибыль[/i]

[u]- Вторая сделка: 10000 единиц[/u] [i][b]Отрицательный результат[/b]: нет убытка (+2%в прибыль от первой ступени и -1% в убыток от второй) [b]Положительный результат[/b] : +10% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени и +4% в прибыль от второй)[/i]

[u]- Третья сделка: 10000 единиц[/u] [i][b]Отрицательный результат[/b]: +4% в прибыль (+3%в прибыль от первой ступени, +2% в прибыль от второй ступени и -1% в убыток от третьей) [b]Положительный результат[/b]: +12% в прибыль (+6% в прибыль от первой ступени, +4% в прибыль от второй ступени и +2% в прибыль от третьей)[/i]

[b]Как видно риск около 1%, в то время как при положительной торговле всех трех этапов прибыль составит 12%[/b]

[u]Основные плюсы и минусы пирамдинга:[/u] [b]Плюс:[/b] -Стратегия пирамидинга позволяет наращивать доход с минимальным риском; [b]Минус:[/b] -Стратегия достаточно сложная и требует опыт. Применять стратегию возможно на средних или длительных промежутках времени, желательно используя автоматизированные системы торговли. Большое значение имеет правильный расчет точки выхода из пирамидинга, анализ и тестинг поведения тренда, что обязательно ведет к использованию торговых роботов. Пирамидинг не подходит для стратегии скальпинга, а также направлен на долгосрочную торговлю.

[b]Пирамидинг прибыльный и относительно безопасный метод торговли. Его надежность имеет оборотную сторону в длительности процесса, накоплении достаточного опыта и знаний в торговле, что бы правильно рассчитывать уровни торговли. Так же данный вид трейдинга подходит не для всех трейдеров, поэтому выбор его в качестве основного должен быть осознанным.[/b]

пирамидинг. StockSharp

Пирамидинг в трейдинге.