опционы. StockSharp

Опционы это просто! Поймет даже Блондинка!!!

2016-08-25T15:12:43Z

[center][img=103658]1261210691_23.jpg[/img][/center]

Всем привет! Сегодня мы с удовольствием анонсируем совершенно новый курс “Опционный АлгоТрейдинг!” Мы разобрали самые передовые опционные стратегии, написали множество торговых роботов, подготовили подробные объяснения и можем с уверенностью сказать: [b]“Опционы - это просто!”[/b]

Вы будете на “Ты” с моделью Блэка-Шоулза, биномиальной моделью, методом Монте-Карло, улыбкой волатильности, греками, репродуцированием и дельта-хеджированием опционов. А наши роботы помогут вам прибыльно торговать опционами на всем рынке!

Этот Абсолютно новый и не имеющий аналогов курс мы подарим только первым [b][color=green][size=7][u]7[/u][/size][/color][/b] покупателям [list] - [url=https://stocksharp.ru/pricing/]коннектора Плаза 2[/url] (да-да роботы на Плазе)

[url=https://stocksharp.ru/pricing/]коннектора ММВБ[/url] (хеджировать Si спотом иногда интереснее ;-)))) )
или [url=https://stocksharp.ru/edu/]полного курса по алготрейдингу[/url] (вносить правки в роботов будет проще)[/list]

А чтобы было еще интереснее мы в придачу подарим [b][color=red]любые 10 опционов[/color][/b] на Si: любой страйк (вне денег), любой тип (колл, пут), экспирация 15.09.16 - выплата по факту!

[b][i]Спешите количество ограничено! [/i][/b]

Эти выходные будут жаркими

2017-10-20T15:43:13Z

Что делать в прохладные выходные? Изучай опционы с нашим новым Терминалом!

[center][youtube]https://www.youtube.com/watch?v=cWWzVwngdlk[/youtube][/center]

Три причины скачать и изучать прямо сейчас: [list=1] []Наш Опционный Терминал одарит вас позитивом своей улыбкой волатильностью. []Покрутите вегу и дельту, как ваш старый любимый ламповый усилок. [*]Наполните стакан волатильности (для мальчиков) или посмотрите на вашу чудесную опционную позу (для девочек). [/list] Остались вопросы? Стучитесь к [url=https://stocksharp.ru/chat/]нам в чат[/url]. Обсудим, выслушаем, похлопаем.

[center][product=10][color=red][size=7][b]>> Скачивай бесплатно прямо сейчас <<[/b][/size][/color][/product][/center]

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка ч.2

2020-07-29T13:44:12Z

Ранее мы рассматривали торговые системы для[b] алготрейдинга[/b]. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше.

Рассмотрим наиболее известные торговые системы.

[img=115409]tradingsystems.png[/img]

Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - [b]Front running[/b]. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки.
Одна из самых популярных систем – [b]арбитражный робот[/b]. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают [b]акции и фьючерсы[/b] одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является [url=https://stocksharp.ru/robot/18/edward-scissorhands/]«Эдвард – руки ножницы»[/url], который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.
Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – [b]трейдинг волатильностью[/b]. В основу лег принцип покупки [b]опционов[/b] разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет. Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как [url=https://stocksharp.ru/products/designer/]S#.Designer[/url], позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.

[img=115410]trading.png[/img]

Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем [url=https://stocksharp.ru/products/designer/]сайте[/url].

Как получить TheorPrice по BlackScholes

2018-06-19T20:51:57Z

Добрый день

[spoiler] private static Security CreateStrike(decimal strike, decimal oi, decimal iv, OptionTypes type, DateTime expiryDate, Security asset, decimal? lastTrade) { var s = new Security { Code = "RI {0} {1}".Put(type == OptionTypes.Call ? 'C' : 'P', strike), Strike = strike, OpenInterest = oi, ImpliedVolatility = iv, HistoricalVolatility = iv, OptionType = type, ExpiryDate = expiryDate, Board = ExchangeBoard.Forts, UnderlyingSecurityId = asset.Id, LastTrade = lastTrade == null ? null : new Trade , Volume = 999,//RandomGen.GetInt(10000), Type = SecurityTypes.Option, //TheorPrice = 1212m, };

		s.BestBid = new Quote(s, s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
		s.BestAsk = new Quote(s, s.BestBid.Price.Max(s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

		return s;
	}

var asset = new Security { Id = "RIH5@FORTS", PriceStep = 10, };

        asset.BestBid = new Quote(asset, asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
        asset.BestAsk = new Quote(asset, asset.BestBid.Price.Max(asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

        asset.LastTrade = new Trade
		{
			Security = asset,
			Price = 105000,
		};

		var expiryDate = new DateTime(2014, 09, 15);
		var currDate = new DateTime(2014, 08, 02);

        var securities = new List<Security>
		{
			asset,

			CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000),
			CreateStrike(105000, 10, 50, OptionTypes.Put, expiryDate, asset, 105000)
		};

		var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[]
		{
			new Position
			{
				Security = asset,
				//CurrentValue = -100,
			}
		});

        Security blackScholesOption = CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000);
        BlackScholes blackScholes = new BlackScholes(blackScholesOption, asset, dummyProvider);

[/spoiler]

Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))

Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null)

IV(B), IV(A), IV(L) отличия

2018-06-15T18:42:31Z

Добрый день

Чем в xaml:OptionDesk столбцы IV(B), IV(A), IV(L) отличаются друг от друга?

Исторические данные по опционам

2018-02-15T20:14:47Z

Здравствуйте. Как и где получить исторические данные по опционам?

Лекции Твардовского по опционам

2013-08-28T19:06:33Z

Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб.

[size=7][b]Лекция номер 1. Основные понятия.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4[/YOUTUBE]

[list=1] []Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА) []Понятие опциона (Option) []Понятие опциона колл (CALL) []Понятие опциона пут(PUT) []Покупатель и продавец. Держатель и подписчик []Американский и европейский стили опционов []Исполнение опционов. []Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения) []Премия опциона= Цена опциона. []Примеры [/list]

[size=7][b]Лекция номер 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=YZnJDnL-lkA[/YOUTUBE]

[list=1] []График выплат и внутренняя стоимость опциона. []Понятия «на деньгах» (atthemoney, ATM), «вне денег» (outofthemoney, OTM), «в деньгах» (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег. []Страховка -- дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка? []Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона. []Волатильность -- что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV []Формула Блэка -- Шоулза. Формула Блэка [/list]

[size=7][b]Лекция номер 3. Греки и волатильность.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=I2Bet-EH70w[/YOUTUBE]

[list=1] []Графическое представление цены опциона от текущей цены БА []Временная стоимость опциона. []Зависимость премии от цены БА. Дельта. []Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта []Зависимость премий от волатильности. Vega []Зависимость от процентных ставок. Ро. [/list]

[size=7][b]Лекция номер 4. Учимся читать рынок.[/b][/size]

[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=uZvn_vilxxo[/YOUTUBE]

[list=1] []Как читать доску опционов? []Распределение ликвидности по страйкам []Работа с графическим опционным стаканом []Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего [*]Put-Call ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку. [/list]

Еще есть лекция номер 5 - [b]Мифы опционной торговли[/b], но она доступна только клиентам брокера.