опционы. StockSharp

Опционы это просто! Поймет даже Блондинка!!!

2016-08-25T15:12:43Z

Всем привет! Сегодня мы с удовольствием анонсируем совершенно новый курс “Опционный АлгоТрейдинг!” Мы разобрали самые передовые опционные стратегии, написали множество торговых роботов, подготовили подробные объяснения и можем с уверенностью сказать: “Опционы - это просто!”

Вы будете на “Ты” с моделью Блэка-Шоулза, биномиальной моделью, методом Монте-Карло, улыбкой волатильности, греками, репродуцированием и дельта-хеджированием опционов. А наши роботы помогут вам прибыльно торговать опционами на всем рынке!

Этот Абсолютно новый и не имеющий аналогов курс мы подарим только первым 7 покупателям

- коннектора Плаза 2 (да-да роботы на Плазе)
коннектора ММВБ (хеджировать Si спотом иногда интереснее ;-)))) )
или полного курса по алготрейдингу (вносить правки в роботов будет проще)

А чтобы было еще интереснее мы в придачу подарим любые 10 опционов на Si: любой страйк (вне денег), любой тип (колл, пут), экспирация 15.09.16 - выплата по факту!

Спешите количество ограничено!

Эти выходные будут жаркими

2017-10-20T15:43:13Z

Что делать в прохладные выходные? Изучай опционы с нашим новым Терминалом!

Три причины скачать и изучать прямо сейчас:

Наш Опционный Терминал одарит вас позитивом своей улыбкой волатильностью.
Покрутите вегу и дельту, как ваш старый любимый ламповый усилок.
Наполните стакан волатильности (для мальчиков) или посмотрите на вашу чудесную опционную позу (для девочек). Остались вопросы? Стучитесь к нам в чат. Обсудим, выслушаем, похлопаем.

>> Скачивай бесплатно прямо сейчас <<

Алготрейдинг в условиях Фондового рынка ч.2

2020-07-29T13:44:12Z

Ранее мы рассматривали торговые системы дляалготрейдинга. Давайте продолжим разбирать торговые системы дальше.

Рассмотрим наиболее известные торговые системы.

Следующая система, которая анализирует объем сделок по инструменту и определяет наиболее большие. Такая система получила название - Front running. Робот принимает условие – большая заявка удерживает цену и побуждает появление заявок в обратном направлении. За счет скорости отслеживаются скачки в стакане, опережая иных участников рынка, снимая малые движения когда исполняются большие заявки.
Одна из самых популярных систем – арбитражный робот. При работе такого робота торговля проходит инструментами, корреляция которых практически равна 1. Часто за инструменты принимают акции и фьючерсы одного наименования. Так же применяют акции одного эмитента на разных рынках. Робот следит за изменением цены инструментов, и совершает зеркальные сделки, продает один инструмент и покупает другой, уравновешивают цену. Таким роботом является «Эдвард – руки ножницы», который разработан нашей компанией. Он позволяет проводить арбитражную торговлю и получать прибыль трейдеру.
Наиболее сложный и в плане знаний и технического обеспечения – трейдинг волатильностью. В основу лег принцип покупки опционов разных видов, беря за установку потенциальный рост волатильности одного инструмента с расчётом на то, что волатильность определенного инструмента вырастет. Все представленные виды алготрейдинга являются направлениями и включают в себя огромное множество торговых систем. Наша компания предлагает программы такие как S#.Designer, позволяющую вести торговлю в удобном для трейдера направлении. Пользователь при помощи конструктора сам создает робота и устанавливает условия работы стратегии.

Более подробно с программой можно ознакомиться на нашем сайте.

Как получить TheorPrice по BlackScholes

2018-06-19T20:51:57Z

Добрый день

private static Security CreateStrike(decimal strike, decimal oi, decimal iv, OptionTypes type, DateTime expiryDate, Security asset, decimal? lastTrade) { var s = new Security { Code = "RI {0} {1}".Put(type == OptionTypes.Call ? 'C' : 'P', strike), Strike = strike, OpenInterest = oi, ImpliedVolatility = iv, HistoricalVolatility = iv, OptionType = type, ExpiryDate = expiryDate, Board = ExchangeBoard.Forts, UnderlyingSecurityId = asset.Id, LastTrade = lastTrade == null ? null : new Trade , Volume = 999,//RandomGen.GetInt(10000), Type = SecurityTypes.Option, //TheorPrice = 1212m, };

		s.BestBid = new Quote(s, s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
		s.BestAsk = new Quote(s, s.BestBid.Price.Max(s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

		return s;
	}

var asset = new Security { Id = "RIH5@FORTS", PriceStep = 10, };

        asset.BestBid = new Quote(asset, asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
        asset.BestAsk = new Quote(asset, asset.BestBid.Price.Max(asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

        asset.LastTrade = new Trade
		{
			Security = asset,
			Price = 105000,
		};

		var expiryDate = new DateTime(2014, 09, 15);
		var currDate = new DateTime(2014, 08, 02);

        var securities = new List<Security>
		{
			asset,

			CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000),
			CreateStrike(105000, 10, 50, OptionTypes.Put, expiryDate, asset, 105000)
		};

		var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[]
		{
			new Position
			{
				Security = asset,
				//CurrentValue = -100,
			}
		});

        Security blackScholesOption = CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000);
        BlackScholes blackScholes = new BlackScholes(blackScholesOption, asset, dummyProvider);

Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))

Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null)

IV(B), IV(A), IV(L) отличия

2018-06-15T18:42:31Z

Добрый день

Чем в xaml:OptionDesk столбцы IV(B), IV(A), IV(L) отличаются друг от друга?

Исторические данные по опционам

2018-02-15T20:14:47Z

Здравствуйте. Как и где получить исторические данные по опционам?

Лекции Твардовского по опционам

2013-08-28T19:06:33Z

Систематизирую их, чтобы можно было найти ссылки в одном месте. У самого айти такой страницы не нашел, поэтому искал самостоятельно через Ютюб.

Лекция номер 1. Основные понятия.

Понятие срочного контракта. Базисный или подлежащий актив (БА)
Понятие опциона (Option)
Понятие опциона колл (CALL)
Понятие опциона пут(PUT)
Покупатель и продавец. Держатель и подписчик
Американский и европейский стили опционов
Исполнение опционов.
Основные понятия опционов (БА, Тип, Экспирация, Страйк = цена исполнения)
Премия опциона= Цена опциона.
Примеры

Лекция номер 2. Внутренняя стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование.

График выплат и внутренняя стоимость опциона.
Понятия «на деньгах» (atthemoney, ATM), «вне денег» (outofthemoney, OTM), «в деньгах» (inthemoney, ITM), глубоко в деньгах, глубоко вне денег.
Страховка -- дело добровольное. Страхователь или страховщик? Сколько стоит страховка?
Основные факторы, влияющие на ценообразование опциона.
Волатильность -- что это за зверь? Три вида волатильности: HV, IV, FV
Формула Блэка -- Шоулза. Формула Блэка

Лекция номер 3. Греки и волатильность.

Графическое представление цены опциона от текущей цены БА
Временная стоимость опциона.
Зависимость премии от цены БА. Дельта.
Зависимость премии опционов от времени до экспирации. Тэта
Зависимость премий от волатильности. Vega
Зависимость от процентных ставок. Ро.

Лекция номер 4. Учимся читать рынок.

Как читать доску опционов?
Распределение ликвидности по страйкам
Работа с графическим опционным стаканом
Текущая картина рынка и функция выплат, как предсказание будущего
Put-Call ratio и распределение длинных и коротких позиций по рынку.

Еще есть лекция номер 5 - Мифы опционной торговли, но она доступна только клиентам брокера.