исторические данные. StockSharp

Данные - всё???

2018-04-23T15:36:00Z

[img=106608][/img] Шоковые события в нашей стране в интернет части за последние дни заставляют все больше и больше надеятся только на одного человека в этом бренном мире - что присуствует в отражении зеркала. Некогда один из наиболее популярных сервисов халявно-бесплатных маркет-данных [url=https://www.finam.ru/]Финам[/url] испытывает трудности. И нам остается лишь гадать: временные ли они, с чем они связаны, или сервис прекращает свою работу окончательно (по крайней мере как свободно-доступный)?

На текущий момент мы в курсе испытываемых проблем у ряда пользователей. А так же о том, что сервис частично или полностью недоступен (счастливчики, как я, ликуют - сервис пока работает). Поэтому мы предлагаем ряд вариантов для решения проблемы прямо сейчас через нашу мега программу [product]8[/product]:

[list=1] [*] [b]MFD источник.[/b] Работает аналогично Финаму (глубина истории чуть меньше, инструментарий аналогичный). Скачиваем инструменты, добавляем в панель источника, выбираем типы интересующих данных. Инструкция [url=https://doc.stocksharp.ru/html/01af89f1-bba1-4935-9a3c-ee3cb9f3c1e2.htm]здесь.[/url]

[*] [b]Alor истории.[/b] Сервис очень лайтовый. Имеет ограничение по глубине истории. Инструкция [url=https://doc.stocksharp.ru/html/cec19cef-4bf7-4dcb-90fb-fccba4c0248c.htm]здесь.[/url]

[*] [b]Терминалы. Квик.[/b] Можно качать свечи напрямую из терминала. Инструкция [url=https://doc.stocksharp.ru/html/54a1e95e-ea39-4322-9613-e74859a3a596.htm]здесь.[/url]

[*] [b]Покупка готовых данных с биржи[/b], но это вариант не для всех. Инструкции - звоним по телефону, указанному на сайте биржи.

[*] [b]Order log с Цериха.[/b] Качаем, конвертируем его в ленту сделок утилитой. Подробности [url=https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin]здесь.[/url] [/list] Надеемся, эти антикризисные меры поиска маркет-данных для РФР вам помогут, и вы сможете продолжить свой путь к миллионам!

Разработка стратегии обратного тестирования.

2023-06-29T13:10:29Z

[center][img=143658]358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486.png[/img][/center]

Обратное тестирование является важной составляющей разработки и оценки торгового робота. Оно включает тестирование торговой стратегии с использованием исторических данных рынка для оценки ее производительности и проверки ее эффективности перед внедрением в реальные торги. Вот как обычно проводится обратное тестирование в торговом роботе:

1. Исторические данные: Торговый робот использует исторические данные рынка, включая данные о ценах, объемах и других соответствующих показателях, чтобы воссоздать прошлые условия рынка. Данные должны охватывать достаточно длительный и разнообразный период, чтобы учесть различные сценарии и условия рынка.

2. Реализация стратегии: Торговый робот применяет конкретную торговую стратегию или алгоритм к историческим данным. Он выполняет симулированные сделки на основе заранее определенных правил и логики стратегии, включая сигналы для входа и выхода, размер позиции, правила управления рисками и любые другие соответствующие параметры.

3. Измерение производительности: Торговый робот измеряет и записывает производительность каждой симулированной сделки, включая прибыль/убыток, процент выигрышных сделок, отношение риска к вознаграждению, максимальную просадку и другие соответствующие показатели. Он отслеживает кривую капитала, историю сделок и производительность портфеля на протяжении всего периода обратного тестирования.

4. Статистический анализ: Торговый робот выполняет статистический анализ результатов обратного тестирования для оценки производительности стратегии. Этот анализ может включать такие показатели, как годовой доходность, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, максимальная просадка и другие показатели, учитывающие риск. Он помогает оценить прибыльность стратегии, уровень риска и ее последовательность со временем.

5. Оптимизация и настройка параметров: На основе результатов обратного тестирования торговый робот может пройти процесс оптимизации и настройки параметров для улучшения своей производительности. Это включает настройку параметров стратегии, таких как индикаторы, пороги, временные рамки или другие переменные, с целью максимизации прибыльности стратегии или риско-скорректированных показателей.

6. Тестирование надежности: Торговый робот проходит тестирование надежности для оценки его производительности в различных условиях рынка или вариациях входных данных. Это тестирование помогает оценить надежность стратегии, ее способность противостоять изменениям на рынке и адаптироваться к различным сценариям.

7. Тестирование на реальных данных: Для дополнительной проверки производительности и надежности стратегии торговый робот может пройти тестирование на реальных данных. Это включает разделение исторических данных на несколько сегментов, таких как периоды обучения и тестирования, для более точного моделирования реальных условий торговли. Стратегия периодически оптимизируется и оценивается с использованием свежих данных для обеспечения ее дальнейшей эффективности.

8. Сравнение производительности и оценка: Торговый робот сравнивает результаты обратного тестирования разных стратегий или их вариаций, чтобы выявить наиболее перспективные. Он оценивает стратегии на основе их риско-скорректированных доходностей, последовательности, просадок и других соответствующих показателей. Это помогает выбрать самую успешную стратегию для реальной торговли или для дальнейшей настройки.

Обратное тестирование предоставляет ценную информацию о производительности, прибыльности и характеристиках риска торговой стратегии в прошлом. Это помогает трейдерам и разработчикам оценить жизнеспособность стратегии, принимать обоснованные решения и получить уверенность в ее использовании в реальной торговле. Однако важно отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты, и необходимо постоянное мониторинг и адаптация для учета изменяющихся рыночных условий.

Разные свечи - одна программа!

2022-09-08T13:19:13Z

Свечи в биржевой торговле постоянный и необходимый атрибут. Сегодня нет трейдеров, которые не обращаются к свечным графикам и не отслеживают изменения рынка на его основе. История «свечного» отображения поведения рынка уходит корнями в прошлое, в Японию 18 века, когда последовательностью «свечей» начали наглядно изображать ценовой максимум и минимум в течение определённого периода, а также цены на начало и конец данного периода. Нет смысла описывать состав свечи, так как любой трейдер знает эти основы. Говоря [b][size=6]в контексте анализа, свечи - основа всех основ[/size][/b], [b]опытный трейдер[/b] может только [b]глядя на график определить меняющуюся ситуацию[/b]. Иногда [b]трейдер не просто определяет ситуацию на рынке, но и способен предугадать изменения[/b], так как рынок склонен, при схожих условиях, одинаково реагировать на «раздражители». Как я писал ранее, [i]обилие инструментов для торговли всего лишь предоставляют возможность заключения сделок, превращая торговлю исключительно интуитивное и спекуляционное действие.[/i] [b]Серьёзная, не масс-торговля, требует систематического подхода[/b], то есть нельзя просто взять терминал и начать торговать, изначально [b]необходимо обладать знаниями[/b]. Эти знания строятся не только на практической части - торговле, но и включает в себя глубокий анализ рынка, его поведение на те или иные события. Такое отражения наглядно демонстрируют свечи. Для большинства пользователей свечи - максимум и минимум за период, однако многообразие свечей способно удивлять. [b][size=6][color=green]Каждый из вида свечей несет для трейдера свое значение, и способно предоставлять ему полный объем информации по нужному активу или группе активов.[/color][/size][/b] Итак для анализа могут понадобятся различные свечи, однако получить маркет данные для них - достаточно проблемно. [b]Большинство программ и ресурсов для скачивания маркет данных не предоставляют[/b] такую [b]информацию[/b], а те что могут предоставить [b]не позволяют получить данные сразу по нескольким типам свечей[/b]. Второй [b]проблемой становиться необходимость конвертации данных в нужный формат для графического представления свечей и «наглядного» анализа[/b]. Не стоит забывать о стоимости таких программ, которые редко бывают даже «условно бесплатные». Как писалось ранее, [url=https://stocksharp.ru/store/hydra/][b]S#.Data[/b][/url] решает эти проблемы. Она [b]позволяет[/b] не просто [b]построить свечи различных типов[/b], но и [b]сохранить их[/b], что не мало важно [b]для дальнейшего использования[/b]. Практически все источники не транслируют напрямую маркет данные по таким свечам, соответственно проблема для большинства программ становится неразрешимой, однако [b]S#.Data[/b] решает ее путем построения таких уникальных свечей посредством других скаченных маркет данных. [b]Например из Тиков.[/b]

[img=135134]ticks_market_data.png[/img]

Так например [b][size=6]свечи объема[/size][/b], которые [b][i]отображают объем сделок за выбранный период, и дают информацию о активности инструмента.[/i][/b]

[img=135135]volume_market_data.png[/img]

И так же легко можно построить их график

[img=135139]volume_candles.png[/img]

Программа позволяет получить [b][size=6]Renko[/size][/b] свечи. [b][i]График рэнко наглядно определяет основной тренд[/i][/b]. Такой график полезен для того чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, так как усредняет основную тенденцию, не отражаются мелкие колебания цены, это позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях.

[img=135137]renko_market_data.png[/img]

Так же после получения маркет данных строим график.

[img=135138]renko_candles.png[/img]

Не менее важные свечи - [b][size=6]Range[/size][/b] свечи. [i][b]Особенностью данного графика является то что новые свечи строятся в зависимости не от таймфрейма, а от диапазона, который прошла цена[/b][/i]. Соответственно пользователю удобнее отслеживать именно колебания цен.

[img=135144]range_market_data.png[/img]

И так же выстраиваем график.

[img=135136]range_candles.png[/img]

Помимо выше перечисленных, достаточно привычных для трейдеров свечей и их графиков, [size=6][b]Hydra [/b][/size]позволяет получать уникальные, но нужные в анализе данные.

Так например [b][size=6]PnF[/size][/b] свечи ([b][i]крестик-нолик[/i][/b])

[img=135142]PnF_market_data.png[/img]

[img=135140]PnF_candles.png[/img]

Или свечи [b][size=6]Heiken Ashi Candles[/size][/b], применяемый для отслеживания тренда рынка.

[img=135143]HeikinAshi_market_data.png[/img]

[img=135141]HeikinAshi_candles.png[/img]

Таким образом, [b][i][color=green]S#.Data позволяет не просто получать готовые маркет данные, но и строить такие данные, получение которых не представляется возможным[/color][/i][/b]. Более того, она позволяет сразу строить графики, объединяя в себе все этапы для анализа рынка, сокращая финансовые и временные затраты трейдера.

На этом все. До Встречи в новых статьях.

Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp

2013-09-26T15:26:21Z

Привет всем алготрейдерам!

Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию [smile] ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.

Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.

Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера [url=http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/]IT Invest[/url].

В итоге, я [url=https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases]написал конвертор[/url] данных QScalp в формат StockSharp!

[center][img]102640[/img][/center]

[center][img]103814[/img][/center]

Просто установите программу и скачайте исторические данные формата QSH для QScalp по одной из ссылок ниже

http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/

ftp://athistory.zerich.com/

Теперь осталось только указать в конвертере путь к скаченным файлам и к папке хранения исторических данных StockSharp, и нажать кнопку “Запустить”!

Вуаля, теперь у вас есть высококачественные исторические данные для тестирования своих стратегий!

PS Торопитесь пока бесплатно ;))

PPS Шутка))

Всем удачной торговли!

Присоединиться и редактировать код можно по https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin

скомпилированную программу по https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases

О сервисе исторических данных Финам! Важная информация!

2020-04-20T18:06:49Z

[img=112672][/img] Уважаемые пользователи! С сегодняшнего дня компания Финам изменила способ доступа к сервису "Экспорт данных". Теперь данный сервис недоступен для [b][u]автоматического[/u][/b] скачивания.

Для нас это означает, что с текущего дня наша программа [url=https://stocksharp.ru/products/hydra/]S#.Data (Hydra)[/url] [b][color=red]не сможет[/color][/b] скачивать данные с Финама. То есть, к сожалению, сервис скачивания данных через Гидру с Финам больше недоступен. Подробнее можно узнать из [url=https://forum.finam.ru/posts/t109844-Avtomaticheskii-ehksport-dannykh]обсуждения[/url] на форуме Финам

Мы приносим извинения нашим пользователям за неудобства, но просим учесть, что отключение сервиса произошло не по нашей вине и помимо нашего желания. Мы продолжим работать над нашими продуктами и постараемся найти оптимальное решение, чтобы предоставить вам качественный сервис. Также, если у вас есть на примете сервис, который может заменить Финам, мы с удовольствием выслушаем вас. Комментируйте эту новость или пишите на info@stocksharp.com

С благодарностью пользователям, StockSharp

В историческом коннекторе (HistoryEmulationConnector) не работает orderLogItem.IsMatched()

2019-02-17T22:34:56Z

Добрый день.

Есть следующий код [spoiler]Connector.NewOrderLogItem += Connector_NewOrderLogItem;

FirstSecurity.WhenNewOrderLogItem(Connector) .Do(ProcessNewOrderLogItem) .Apply(this);

private void ProcessNewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) { if (orderLogItem.IsCanceled())

        if (orderLogItem.IsRegistered())
                {
                }

        if (orderLogItem.IsMatched())
                {
                }
    }

private void Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem) { if (orderLogItem.IsCanceled())

        if (orderLogItem.IsRegistered())
                {
                }

        if (orderLogItem.IsMatched())
                {
                }

}[/spoiler] При приходе OrderLogItem orderLogItem = Combination orders ... -> orderLogItem.IsCanceled() = true, orderLogItem.IsRegistered() = false, orderLogItem.IsMatched() = false.

Причем, при чтении из локального хранилища - [spoiler]var storage = storageRegistry.GetOrderLogStorage(security); var data = storage.Load(new DateTime(2019, 1, 30), new DateTime(2019, 1, 31));

foreach (var d in data) { if (d.IsCanceled())

                if (d.IsRegistered())
                {
                }

                if (d.IsMatched())
                {
                }
                sw.WriteLine(d);
            }[/spoiler]такой проблемы нет.

При приходе OrderLogItem d = Combination orders ... -> d.IsCanceled() = false, d.IsRegistered() = false, d.IsMatched() = true.

Редактируемый код и исторические данные представлены в другом топике https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/

Корректная настройка исторического коннектора

2019-02-04T02:49:48Z

Добрый день.

Как заставить коннектор HistoryEmulationConnector [spoiler]_connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { sec1, sec2 }, ConfigManager.TryGetService().Portfolios, new StorageRegistry()) , LogLevel = LogLevels.Info, CreateDepthFromOrdersLog = true, CreateTradesFromOrdersLog = true };[/spoiler]

Реагировать на изменение стакана, используя исторический ордер лог? CreateDepthFromOrdersLog = true не помогает. Подсказку про MarketDataMessage не понимаю как применить. [img=108528]Capture.PNG[/img]
Реагировать на новые сделки, используя исторический ордер лог? CreateTradesFromOrdersLog = true не помогает. Аналогично с подсказкой про MarketDataMessage.
Реагировать на новые сделки, используя исторический стакан заявок?

Свечи с криптобирж

2018-03-27T14:52:09Z

Я правильно понимаю, что исторические данные с криптобирж получить невозможно? если можно, то какие биржи? участник крауда

Создание WeightedIndexSecurity из исторических данных (получить исторический спред 2-х инструментов)

2017-12-21T20:39:37Z

Здравствуйте.

Подскажите, как правильно создать WeightedIndexSecurity из исторических данных?

Имею: Security _leg1Security = new Security() ; Security _leg2Security = new Security() ;

DateTime from = new DateTime(2017, 1, 3).ChangeKind(DateTimeKind.Utc); DateTime to = new DateTime(2017, 1, 4).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);

private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);

В переменных _leg1TimeFrameCandles и _leg2TimeFrameCandles исторические 1-мин свечи, загруженные из локального хранилища.

_portfolio = new Portfolio { Name = "Test Account", BeginValue = 1000000, };

WeightedIndexSecurity _spreadSecurity = new WeightedIndexSecurity() { Id = "Index1", Board = ExchangeBoard.Forts }; _spreadSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1)); _spreadSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));

        var securityList = new List<Security> { _spreadSecurity };
        var portfolioList = new List<Portfolio> { _portfolio };

_historyEmulationConnector = new HistoryEmulationConnector(securityList, portfolioList); _spreadCandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _spreadSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1)) ;

        ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_historyEmulationConnector);

        CandleManager _spreadCandleManager = new CandleManager(_historyEmulationConnector);

_spreadCandleManager.Processing += DrawSpreadCandle;

        _spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.InvalidOperationException: "Инструмент S#:SBER@TQBR, Native:,Type: не найден.")

private void DrawSpreadCandle(CandleSeries series, Candle candle) { Debug.WriteLine(string.Format("series= {0}, candle= {1}, candleseries= {2}", series.Security.Id, candle.Security.Id, _spreadCandleSeries.Security.Id));

        var data = new ChartDrawData();
        data.Group(candle.OpenTime).Add(_spreadChartCandleElement, candle);

        try
        {
            Chart.Draw(data);
        }
        catch (Exception ex)
        {
        }
    }

Как получить исторический спред этих 2-х инструментов?

Некорректная загрузка исторических данных Финам

2017-06-30T07:40:11Z

Добрый день Попробовал загрузить свечки с Финама с помощью FinamHistorySource, как бы все ничего, но почему-то параметры свечи (открытие, закрытие...) округляются до целого. См картинку . При этом с сайта файлом данные качаются нормально. Финамовский глюк или SS? Хорошо бы исправить.

WL источник для Гидры

2013-10-09T18:52:31Z

Источник загружает данные оттуда же, откуда и pro версия wealth-lab.

Поддерживаются свечки всех мастей.

Вроде как, с фиделити можно много разной инфы утянуть в том числе и макро, но в источнике нельзя.

[b]Поддерживается Гидра версии 4.1.19.1 [/b]

[b]Установка[/b] (все почти также, как и для яху-гугл)

И снова идем на [url=https://github.com/KazaiMazai/WL-Source-for-StockSharp-Hydra]ГИТХАБ[/url]

Обращаем внимание на то, что б была включена ветка [b]"master"[/b] и жмем [b]"download zip".[/b]

[img=102546]1[/img]

После того, как скачали, идем в архиве в папку bin\Release или bin\Debug и ищем там Файлы:

[b]WealthLab.DataProviders.Common.dll WealthLab.dll Fidelity.Components.dll StockSharp.Hydra.WLTask.dll[/b]

Копируем его в Hydra\Plugins

Также ищем папку в архиве [b]log4net_1_2_10_0[/b] или [b]Log4Net_old[/b] Копируем оттуда [b]log4net.dll[/b] и кидаем ее в корень Гидры с заменой.

[i]Дело в том, что компоненты велс лаба собраны с более старой версией log4net, чем гидра. Выпилить оттуда эту библиотеку нельзя, равно как и из гидры. Но заменить в гидре можно, тем более что в они фактически и не используется.[/i]

Запускаем Гидру. В списке Источников должен был появиться WL-source. Если не появился, жмем добавить источник.

Настройки.

Есть два режима: обычный и перезагрузка.

В режиме перезагрузка, будут качаться все отсутствующие данные, начиная с указанной начальной даты.

Временной отступ - для обычного режима. При отступе равном, например, 50, будут качаться все отсутствующие данные за последние 50 дней.

Полезно, например, если вы считаете какой-нибудь индикатор за последние 50 дней, а все что раньше, вас не интересует.

[b]Инструменты[/b]

При первом запуске, в главной директории Hydra появится текстовый файл [b]WLSourceTickers.txt[/b]

Записываем в него id необходимых инструментов через пробел, например:

AAPL@SMART SPY@SMART APOL@NASDAQ GOOG@SMART

SMART это умная система роутинга ордеров по ECN'ам. Типа как exchange board. Можно не обращать внимания.

Для импорта инструментов в гидре жмем добавить.

[img=102547]2[/img]

[img=102548]3[/img]

Инструменты спарсятся и добавятся в базу.

[b]Перед началом закачки нужно не забыть добавить желаемые данные - свечки нужного ТФ.[/b]

ЛЧИ Viewer 2015

2015-09-21T13:43:42Z

Обновление у программы [url=http://stocksharp.com/products/lci/]ЛЧИ Вьювер[/url] для нового сезона [url=http://investor.rts.ru/ru/statistics/2015/default.aspx]ЛЧИ 2015[/url].

Теперь можно смотреть на одном графике несколько инструментов одновременно:

[center][img]103485[/img][/center]

Аналитика - новая фича Гидры для квант анализа и дата майнинга

2014-03-17T18:08:58Z

В [url=http://stocksharp.com/products/hydra/]S#.Data (Гидра[/url]) появилась новая фича [b]Аналитика[/b]. Она позволяет производить анализ над данными, что скачала Гидра. Стандартно входят 2 скрипта: Анализ объема с разбивкой по часам и анализ объема с разбивкой по цене:

[center][img=103138]Анализ объема по часам[/img][/center]

[center][img=103139]Анализ объема с разбивкой по цене[/img][/center]

[size=3][i][url=http://www.scichart.com/Abt.Controls.SciChart.SL.ExampleTestPage.html]Множество примеров о том, как делать красивые графики на компоненте SciChart.[/url][/i][/size]

Сам код так же пишется внутри Гидры:

[center][img=103140]Редактор кода[/img][/center]

Для того, чтобы пойти чуть дальше, и попробовать заместить R и Python, добавлена библиотека [url=http://numerics.mathdotnet.com/]Math Numerics[/url]. В одной программе (Гидра) теперь можно и скачивать данные, и анализировать, и производить визуализацию.

Для тех, кто пользуется серверным режимом S#.Data, теперь можно анализировать данные, не закачивая их к себе на диск.