исторические данные. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=исторические данные&type=communityCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T14:51:20Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/9352/Данные - всё??? 2018-04-23T15:36:00Z2024-01-21T14:11:06ZЮрий Басанговhttps://stocksharp.ru/users/7/info@stocksharp.ru<a href='https://stocksharp.ru/file/106608/vpn-for-china_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/106608/vpn-for-china_jpg/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a><br />Шоковые события в нашей стране в интернет части за последние дни заставляют все больше и больше надеятся только на одного человека в этом бренном мире - что присуствует в отражении зеркала.<br />Некогда один из наиболее популярных сервисов халявно-бесплатных маркет-данных <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADvRMbc1pNZ6-HTVrbMST1efffX20cJvo3OaUwz1epxmQ" title="https://www.finam.ru/">Финам</a> испытывает трудности. И нам остается лишь гадать: временные ли они, с чем они связаны, или сервис прекращает свою работу окончательно (по крайней мере как свободно-доступный)?<br /><br />На текущий момент мы в курсе испытываемых проблем у ряда пользователей. А так же о том, что сервис частично или полностью недоступен (счастливчики, как я, ликуют - сервис пока работает). Поэтому мы предлагаем ряд вариантов для решения проблемы прямо сейчас через нашу мега программу <a href="https://stocksharp.ru/store/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/" title="Гидра - бесплатная программа скачивания и хранение маркет данных">Гидра</a>:<br /><br /><ol><br /><li> <b>MFD источник.</b> Работает аналогично Финаму (глубина истории чуть меньше, инструментарий аналогичный). Скачиваем инструменты, добавляем в панель источника, выбираем типы интересующих данных. <br />Инструкция <a href="https://doc.stocksharp.ru/html/01af89f1-bba1-4935-9a3c-ee3cb9f3c1e2.htm" title="https://doc.stocksharp.ru/html/01af89f1-bba1-4935-9a3c-ee3cb9f3c1e2.htm">здесь.</a><br /><br /><li> <b>Alor истории.</b> Сервис очень лайтовый. Имеет ограничение по глубине истории. <br />Инструкция <a href="https://doc.stocksharp.ru/html/cec19cef-4bf7-4dcb-90fb-fccba4c0248c.htm" title="https://doc.stocksharp.ru/html/cec19cef-4bf7-4dcb-90fb-fccba4c0248c.htm">здесь.</a><br /><br /><li> <b>Терминалы. Квик.</b> Можно качать свечи напрямую из терминала. <br />Инструкция <a href="https://doc.stocksharp.ru/html/54a1e95e-ea39-4322-9613-e74859a3a596.htm" title="https://doc.stocksharp.ru/html/54a1e95e-ea39-4322-9613-e74859a3a596.htm">здесь.</a> <br /><br /><li> <b>Покупка готовых данных с биржи</b>, но это вариант не для всех. <br />Инструкции - звоним по телефону, указанному на сайте биржи.<br /><br /><li> <b>Order log с Цериха.</b> Качаем, конвертируем его в ленту сделок утилитой. <br />Подробности <a target="_blank" href="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin" title="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin">здесь.</a> <br /></ol><br />Надеемся, эти антикризисные меры поиска маркет-данных для РФР вам помогут, и вы сможете продолжить свой путь к миллионам!https://stocksharp.ru/topic/24862/Разработка стратегии обратного тестирования.2023-06-29T13:10:29Z2023-06-29T14:00:32ZPannipahttps://stocksharp.ru/users/164332/info@stocksharp.ru<div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/143658/358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/143658/358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486_png/?size=500x500" alt="358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486.png" title="358ba2464c394f44b7c0ac33eebf7486.png" /></a></div><br /><br />🤖🤖 Обратное тестирование является важной составляющей разработки и оценки торгового робота. Оно включает тестирование торговой стратегии с использованием исторических данных рынка для оценки ее производительности и проверки ее эффективности перед внедрением в реальные торги. Вот как обычно проводится обратное тестирование в торговом роботе:<br /><br />👉 1. Исторические данные: Торговый робот использует исторические данные рынка, включая данные о ценах, объемах и других соответствующих показателях, чтобы воссоздать прошлые условия рынка. Данные должны охватывать достаточно длительный и разнообразный период, чтобы учесть различные сценарии и условия рынка.<br /><br />👉 2. Реализация стратегии: Торговый робот применяет конкретную торговую стратегию или алгоритм к историческим данным. Он выполняет симулированные сделки на основе заранее определенных правил и логики стратегии, включая сигналы для входа и выхода, размер позиции, правила управления рисками и любые другие соответствующие параметры.<br /><br />👉 3. Измерение производительности: Торговый робот измеряет и записывает производительность каждой симулированной сделки, включая прибыль/убыток, процент выигрышных сделок, отношение риска к вознаграждению, максимальную просадку и другие соответствующие показатели. Он отслеживает кривую капитала, историю сделок и производительность портфеля на протяжении всего периода обратного тестирования.<br /><br />👉 4. Статистический анализ: Торговый робот выполняет статистический анализ результатов обратного тестирования для оценки производительности стратегии. Этот анализ может включать такие показатели, как годовой доходность, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, максимальная просадка и другие показатели, учитывающие риск. Он помогает оценить прибыльность стратегии, уровень риска и ее последовательность со временем.<br /><br />👉 5. Оптимизация и настройка параметров: На основе результатов обратного тестирования торговый робот может пройти процесс оптимизации и настройки параметров для улучшения своей производительности. Это включает настройку параметров стратегии, таких как индикаторы, пороги, временные рамки или другие переменные, с целью максимизации прибыльности стратегии или риско-скорректированных показателей.<br /><br />👉 6. Тестирование надежности: Торговый робот проходит тестирование надежности для оценки его производительности в различных условиях рынка или вариациях входных данных. Это тестирование помогает оценить надежность стратегии, ее способность противостоять изменениям на рынке и адаптироваться к различным сценариям.<br /><br />👉 7. Тестирование на реальных данных: Для дополнительной проверки производительности и надежности стратегии торговый робот может пройти тестирование на реальных данных. Это включает разделение исторических данных на несколько сегментов, таких как периоды обучения и тестирования, для более точного моделирования реальных условий торговли. Стратегия периодически оптимизируется и оценивается с использованием свежих данных для обеспечения ее дальнейшей эффективности.<br /><br />👉 8. Сравнение производительности и оценка: Торговый робот сравнивает результаты обратного тестирования разных стратегий или их вариаций, чтобы выявить наиболее перспективные. Он оценивает стратегии на основе их риско-скорректированных доходностей, последовательности, просадок и других соответствующих показателей. Это помогает выбрать самую успешную стратегию для реальной торговли или для дальнейшей настройки.<br /><br />💥💥 Обратное тестирование предоставляет ценную информацию о производительности, прибыльности и характеристиках риска торговой стратегии в прошлом. Это помогает трейдерам и разработчикам оценить жизнеспособность стратегии, принимать обоснованные решения и получить уверенность в ее использовании в реальной торговле. Однако важно отметить, что прошлые результаты не гарантируют будущие результаты, и необходимо постоянное мониторинг и адаптация для учета изменяющихся рыночных условий.https://stocksharp.ru/topic/24026/Разные свечи - одна программа!2022-09-08T13:19:13Z2022-09-08T13:19:13ZMarathttps://stocksharp.ru/users/101940/info@stocksharp.ruСвечи в биржевой торговле постоянный и необходимый атрибут.<br />Сегодня нет трейдеров, которые не обращаются к свечным графикам и не отслеживают изменения рынка на его основе.<br />История «свечного» отображения поведения рынка уходит корнями в прошлое, в Японию 18 века, когда последовательностью «свечей» начали наглядно изображать ценовой максимум и минимум в течение определённого периода, а также цены на начало и конец данного периода.<br /> Нет смысла описывать состав свечи, так как любой трейдер знает эти основы.<br /> Говоря <b><span style="font-size:120%">в контексте анализа, свечи - основа всех основ</span></b>, <b>опытный трейдер</b> может только <b>глядя на график определить меняющуюся ситуацию</b>. <br />Иногда <b>трейдер не просто определяет ситуацию на рынке, но и способен предугадать изменения</b>, так как рынок склонен, при схожих условиях, одинаково реагировать на «раздражители».<br />Как я писал ранее, <em>обилие инструментов для торговли всего лишь предоставляют возможность заключения сделок, превращая торговлю исключительно интуитивное и спекуляционное действие.</em><br /><b>Серьёзная, не масс-торговля, требует систематического подхода</b>, то есть нельзя просто взять терминал и начать торговать, изначально <b>необходимо обладать знаниями</b>.<br />Эти знания строятся не только на практической части - торговле, но и включает в себя глубокий анализ рынка, его поведение на те или иные события.<br />Такое отражения наглядно демонстрируют свечи.<br />Для большинства пользователей свечи - максимум и минимум за период, однако многообразие свечей способно удивлять.<br /> <b><span style="font-size:120%"><span style="color:green">Каждый из вида свечей несет для трейдера свое значение, и способно предоставлять ему полный объем информации по нужному активу или группе активов.</span></span></b><br /> Итак для анализа могут понадобятся различные свечи, однако получить маркет данные для них - достаточно проблемно. <br /> <b>Большинство программ и ресурсов для скачивания маркет данных не предоставляют</b> такую <b>информацию</b>, а те что могут предоставить <b>не позволяют получить данные сразу по нескольким типам свечей</b>. <br /> Второй <b>проблемой становиться необходимость конвертации данных в нужный формат для графического представления свечей и «наглядного» анализа</b>. <br /> Не стоит забывать о стоимости таких программ, которые редко бывают даже «условно бесплатные».<br />Как писалось ранее, <a href="https://stocksharp.ru/store/hydra/" title="https://stocksharp.ru/store/hydra/"><b>S#.Data</b></a> решает эти проблемы.<br />Она <b>позволяет</b> не просто <b>построить свечи различных типов</b>, но и <b>сохранить их</b>, что не мало важно <b>для дальнейшего использования</b>.<br />Практически все источники не транслируют напрямую маркет данные по таким свечам, соответственно проблема для большинства программ становится неразрешимой, однако <b>S#.Data</b> решает ее путем построения таких уникальных свечей посредством других скаченных маркет данных. <b>Например из Тиков.</b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135134/ticks_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135134/ticks_market_data_png/?size=500x500" alt="ticks_market_data.png" title="ticks_market_data.png" /></a><br /><br />- Так например <b><span style="font-size:120%">свечи объема</span></b>, которые <b><em>отображают объем сделок за выбранный период, и дают информацию о активности инструмента.</em></b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135135/volume_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135135/volume_market_data_png/?size=500x500" alt="volume_market_data.png" title="volume_market_data.png" /></a><br /><br />И так же легко можно построить их график<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135139/volume_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135139/volume_candles_png/?size=500x500" alt="volume_candles.png" title="volume_candles.png" /></a><br /><br />- Программа позволяет получить <b><span style="font-size:120%">Renko</span></b> свечи. <b><em>График рэнко наглядно определяет основной тренд</em></b>. Такой график полезен для того чтобы определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, так как усредняет основную тенденцию, не отражаются мелкие колебания цены, это позволяет сосредоточить внимание на действительно значимых движениях.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135137/renko_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135137/renko_market_data_png/?size=500x500" alt="renko_market_data.png" title="renko_market_data.png" /></a><br /><br />Так же после получения маркет данных строим график.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135138/renko_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135138/renko_candles_png/?size=500x500" alt="renko_candles.png" title="renko_candles.png" /></a><br /><br />- Не менее важные свечи - <b><span style="font-size:120%">Range</span></b> свечи. <em><b>Особенностью данного графика является то что новые свечи строятся в зависимости не от таймфрейма, а от диапазона, который прошла цена</b></em>. Соответственно пользователю удобнее отслеживать именно колебания цен. <br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135144/range_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135144/range_market_data_png/?size=500x500" alt="range_market_data.png" title="range_market_data.png" /></a><br /><br />И так же выстраиваем график.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135136/range_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135136/range_candles_png/?size=500x500" alt="range_candles.png" title="range_candles.png" /></a><br /><br />- Помимо выше перечисленных, достаточно привычных для трейдеров свечей и их графиков, <span style="font-size:120%"><b>Hydra </b></span>позволяет получать уникальные, но нужные в анализе данные.<br /><br />Так например <b><span style="font-size:120%">PnF</span></b> свечи (<b><em>крестик-нолик</em></b>)<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135142/pnf_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135142/pnf_market_data_png/?size=500x500" alt="PnF_market_data.png" title="PnF_market_data.png" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135140/pnf_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135140/pnf_candles_png/?size=500x500" alt="PnF_candles.png" title="PnF_candles.png" /></a><br /><br />Или свечи <b><span style="font-size:120%">Heiken Ashi Candles</span></b>, применяемый для отслеживания тренда рынка.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135143/heikinashi_market_data_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135143/heikinashi_market_data_png/?size=500x500" alt="HeikinAshi_market_data.png" title="HeikinAshi_market_data.png" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/135141/heikinashi_candles_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/135141/heikinashi_candles_png/?size=500x500" alt="HeikinAshi_candles.png" title="HeikinAshi_candles.png" /></a><br /><br /><br />Таким образом, <b><em><span style="color:green">S#.Data позволяет не просто получать готовые маркет данные, но и строить такие данные, получение которых не представляется возможным</span></em></b>. Более того, она позволяет сразу строить графики, объединяя в себе все этапы для анализа рынка, сокращая финансовые и временные затраты трейдера.<br /><br />На этом все. До Встречи в новых статьях. https://stocksharp.ru/topic/322/Конвертация исторических файлов QScalp в формат StockSharp2013-09-26T15:26:21Z2020-07-15T20:11:34ZAntonySShttps://stocksharp.ru/users/6247/info@stocksharp.ruПривет всем алготрейдерам!<br /><br />Хочу поделиться своим решение для тестирования скальперских и ХФТ стратегий. Долгое время я использую замечательный привод Морошкина (бесплатную версию [smile] ). И недавно решил автоматизировать несколько стратегий на базе StockSharp.<br /><br />Но для этого нужны исторические данные, в частности стаканы. У StockSharp есть программа Гидра, которая по идее позволяет качать все необходимое, но ее нужно держать постоянно включенной. Для меня это не вариант, так как я постоянно занят, и интернет не всегда стабильный.<br /><br />Но недавно я узнал, что QScalp сам пишет историю и бесплатно ее выкладывает через брокера <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABNztwpfok8rjZVHveP56Joy2kfAOgdAytwHjUNO0pjsP9nHvKHqskgMHL-SJm8EfqowO2T3ki8Mv8BL9iAAziA" title="http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/">IT Invest</a>.<br /><br />В итоге, я <a target="_blank" href="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases" title="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases">написал конвертор</a> данных QScalp в формат StockSharp!<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/102640/qscalp_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102640/qscalp_png/?size=500x500" alt=""/></a></div><br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103814/6ca46147f28faec3535dad2b10487513_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103814/6ca46147f28faec3535dad2b10487513_png/?size=500x500" alt=""/></a></div><br /><br />Просто установите программу и скачайте исторические данные формата QSH для QScalp по одной из ссылок ниже<br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABNztwpfok8rjZVHveP56Joy2kfAOgdAytwHjUNO0pjsP9nHvKHqskgMHL-SJm8Efrnjg7e2oPXW4muGB66F8Od" title="http://www.itinvest.ru/software/spo/qscalp/history/ ">http://www.itinvest.ru/s...are/spo/qscalp/history/ </a><br /><br /><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADnVMoPZtYO4LseTPETPHO1Z-BvB9MSl9FWaE70dsKliA" title="ftp://athistory.zerich.com/ ">ftp://athistory.zerich.com/ </a><br /><br />Теперь осталось только указать в конвертере путь к скаченным файлам и к папке хранения исторических данных StockSharp, и нажать кнопку “Запустить”!<br /><br />Вуаля, теперь у вас есть высококачественные исторические данные для тестирования своих стратегий!<br /><br />PS Торопитесь пока бесплатно ;))<br /><br />PPS Шутка))<br /><br /><br />Всем удачной торговли!<br /><br />Присоединиться и редактировать код можно по <a target="_blank" href="https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin
" title="https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin
">https://github.com/stocksharp/Qsh2Bin
</a><br /><br />скомпилированную программу по <a target="_blank" href="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases" title="https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases">https://github.com/StockSharp/Qsh2Bin/releases</a>https://stocksharp.ru/topic/11671/О сервисе исторических данных Финам! Важная информация!2020-04-20T18:06:49Z2020-04-30T07:26:26ZЮрий Басанговhttps://stocksharp.ru/users/7/info@stocksharp.ru<a href='https://stocksharp.ru/file/112672/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/112672/1_png/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a><br />Уважаемые пользователи! С сегодняшнего дня компания Финам изменила способ доступа к сервису "Экспорт данных".<br />Теперь данный сервис недоступен для <b><u>автоматического</u></b> скачивания.<br /><br />Для нас это означает, что с текущего дня наша программа <a href="https://stocksharp.ru/products/hydra/" title="https://stocksharp.ru/products/hydra/">S#.Data (Hydra)</a> <b><span style="color:red">не сможет</span></b> скачивать данные с Финама.<br />То есть, к сожалению, сервис скачивания данных через Гидру с Финам больше недоступен. Подробнее можно узнать из <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACIZTXYpUXvEtKRdqOK7G6P0kvV0i2c6-Z4HlGx59CtrXcYiuApoYrSEiVMvOJ6hywby422LgDKJfswJ450dE_FvZ62JJcBh0ggpiLX4UyCOw" title="https://forum.finam.ru/posts/t109844-Avtomaticheskii-ehksport-dannykh">обсуждения</a> на форуме Финам<br /><br />Мы приносим извинения нашим пользователям за неудобства, но просим учесть, что отключение сервиса произошло не по нашей вине и помимо нашего желания.<br />Мы продолжим работать над нашими продуктами и постараемся найти оптимальное решение, чтобы предоставить вам качественный сервис.<br />Также, если у вас есть на примете сервис, который может заменить Финам, мы с удовольствием выслушаем вас.<br />Комментируйте эту новость или пишите на <a href="mailto:info@stocksharp.com">info@stocksharp.com</a><br /><br />С благодарностью пользователям, StockSharp<br /><br />https://stocksharp.ru/topic/10435/В историческом коннекторе (HistoryEmulationConnector) не работает orderLogItem.IsMatched()2019-02-17T22:34:56Z2019-02-18T01:43:12ZДмитрий_https://stocksharp.ru/users/62269/info@stocksharp.ruДобрый день.<br /><br />Есть следующий код<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_c515701e61d14b6b8f00abfad88c576f');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_c515701e61d14b6b8f00abfad88c576f' style='display:none'>Connector.NewOrderLogItem += Connector_NewOrderLogItem;<br /><br />FirstSecurity.WhenNewOrderLogItem(Connector)<br /> .Do(ProcessNewOrderLogItem)<br /> .Apply(this);<br /><br />private void ProcessNewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem)<br /> {<br /> if (orderLogItem.IsCanceled())<br /> {<br /> }<br /><br /> if (orderLogItem.IsRegistered())<br /> {<br /> }<br /><br /> if (orderLogItem.IsMatched())<br /> {<br /> }<br /> }<br /><br />private void Connector_NewOrderLogItem(OrderLogItem orderLogItem)<br /> {<br /> if (orderLogItem.IsCanceled())<br /> {<br /> }<br /><br /> if (orderLogItem.IsRegistered())<br /> {<br /> }<br /><br /> if (orderLogItem.IsMatched())<br /> {<br /> }<br />}</div><br />При приходе OrderLogItem orderLogItem = Combination orders ... -> <br />orderLogItem.IsCanceled() = true,<br />orderLogItem.IsRegistered() = false, <br />orderLogItem.IsMatched() = false.<br /><br />Причем, при чтении из локального хранилища -<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_6761db1ba72f409891d232a07d4b9448');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_6761db1ba72f409891d232a07d4b9448' style='display:none'>var storage = storageRegistry.GetOrderLogStorage(security);<br /> var data = storage.Load(new DateTime(2019, 1, 30), new DateTime(2019, 1, 31));<br /><br />foreach (var d in data)<br /> {<br /> if (d.IsCanceled())<br /> {<br /> }<br /><br /> if (d.IsRegistered())<br /> {<br /> }<br /><br /> if (d.IsMatched())<br /> {<br /> }<br /> sw.WriteLine(d);<br /> }</div>такой проблемы нет.<br /><br />При приходе OrderLogItem d = Combination orders ... -> <br />d.IsCanceled() = false,<br />d.IsRegistered() = false, <br />d.IsMatched() = true.<br /><br />Редактируемый код и исторические данные представлены в другом топике<br /><a href="https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/" title="https://stocksharp.ru/forum/10399/rabota-so-stakanom-zayavok/">https://stocksharp.ru/fo...ota-so-stakanom-zayavok/</a>https://stocksharp.ru/topic/10400/Корректная настройка исторического коннектора2019-02-04T02:49:48Z2019-02-14T19:29:27ZДмитрий_https://stocksharp.ru/users/62269/info@stocksharp.ruДобрый день.<br /><br />Как заставить коннектор HistoryEmulationConnector<br /><div class='spoilertitle'><input type='button' value='Показать спойлер' class='btn btn-primary' onclick="toggleSpoiler(this, 'spolier_f8902e58236844ad85a95c3c4cfe523c');" title='Показать спойлер' /></div><div class='spoilerbox' id='spolier_f8902e58236844ad85a95c3c4cfe523c' style='display:none'>_connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { sec1, sec2 },<br /> ConfigManager.TryGetService<IPortfolioProvider>().Portfolios,<br /> new StorageRegistry())<br /> {<br /> HistoryMessageAdapter =<br /> {<br /> StartDate = BeginDateTime.ChangeKind(DateTimeKind.Utc),<br /> StopDate = EndDateTime.ChangeKind(DateTimeKind.Utc),<br /> StorageRegistry = storageRegistry,<br /> StorageFormat = StorageFormat <br /> },<br /> LogLevel = LogLevels.Info,<br /> CreateDepthFromOrdersLog = true,<br /> CreateTradesFromOrdersLog = true<br /> };</div><br />1) Реагировать на изменение стакана, используя исторический ордер лог?<br />CreateDepthFromOrdersLog = true не помогает. Подсказку про MarketDataMessage не понимаю как применить.<br /><a href='https://stocksharp.ru/file/108528/capture_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/108528/capture_png/?size=500x500" alt="Capture.PNG" title="Capture.PNG" /></a><br />2) Реагировать на новые сделки, используя исторический ордер лог?<br />CreateTradesFromOrdersLog = true не помогает. Аналогично с подсказкой про MarketDataMessage.<br />3) Реагировать на новые сделки, используя исторический стакан заявок?<br />https://stocksharp.ru/topic/9255/Свечи с криптобирж2018-03-27T14:52:09Z2018-03-28T16:54:32ZИван З.https://stocksharp.ru/users/6502/info@stocksharp.ruЯ правильно понимаю, что исторические данные с криптобирж получить невозможно?<br />если можно, то какие биржи?<br />участник краудаhttps://stocksharp.ru/topic/8952/Создание WeightedIndexSecurity из исторических данных (получить исторический спред 2-х инструментов)2017-12-21T20:39:37Z2018-01-09T20:04:19ZДмитрий_https://stocksharp.ru/users/62269/info@stocksharp.ruЗдравствуйте.<br /><br />Подскажите, как правильно создать WeightedIndexSecurity из исторических данных?<br /><br />Имею:<br />Security _leg1Security = new Security() { Id = "SBER@TQBR" };<br />Security _leg2Security = new Security() { Id = "SBERP@TQBR" };<br /><br />DateTime from = new DateTime(2017, 1, 3).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);<br />DateTime to = new DateTime(2017, 1, 4).ChangeKind(DateTimeKind.Utc);<br /><br />private TimeSpan _timeFrame = TimeSpan.FromMinutes(1);<br /><br />В переменных _leg1TimeFrameCandles и _leg2TimeFrameCandles исторические 1-мин свечи, загруженные из локального хранилища.<br /><br />_portfolio = new Portfolio<br /> {<br /> Name = "Test Account",<br /> BeginValue = 1000000,<br /> };<br /><br />WeightedIndexSecurity _spreadSecurity = new WeightedIndexSecurity() { Id = "Index1", Board = ExchangeBoard.Forts };<br /> _spreadSecurity.Weights.Add(_leg1Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(1));<br /> _spreadSecurity.Weights.Add(_leg2Security.Id.ToSecurityId(), Convert.ToDecimal(-1));<br /><br /> var securityList = new List<Security> { _spreadSecurity };<br /> var portfolioList = new List<Portfolio> { _portfolio };<br /><br />_historyEmulationConnector = new HistoryEmulationConnector(securityList, portfolioList);<br /> _spreadCandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _spreadSecurity, TimeSpan.FromMinutes(1)) { BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build };<br /><br /> ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(_historyEmulationConnector);<br /><br /> CandleManager _spreadCandleManager = new CandleManager(_historyEmulationConnector);<br />_spreadCandleManager.Processing += DrawSpreadCandle;<br /><br /> _spreadCandleManager.Start(_spreadCandleSeries); (Исключение - System.InvalidOperationException: "Инструмент S#:SBER@TQBR, Native:,Type: не найден.")<br /><br /><br />private void DrawSpreadCandle(CandleSeries series, Candle candle)<br /> {<br /> Debug.WriteLine(string.Format("series= {0}, candle= {1}, candleseries= {2}", series.Security.Id, candle.Security.Id, _spreadCandleSeries.Security.Id));<br /><br /> var data = new ChartDrawData();<br /> data.Group(candle.OpenTime).Add(_spreadChartCandleElement, candle);<br /><br /> try<br /> {<br /> Chart.Draw(data);<br /> }<br /> catch (Exception ex)<br /> {<br /> }<br /> }<br /><br />Как получить исторический спред этих 2-х инструментов?https://stocksharp.ru/topic/8345/Некорректная загрузка исторических данных Финам2017-06-30T07:40:11Z2017-07-13T04:04:24Zroman001https://stocksharp.ru/users/94444/info@stocksharp.ruДобрый день<br />Попробовал загрузить свечки с Финама с помощью FinamHistorySource, как бы все ничего, но почему-то параметры свечи (открытие, закрытие...) округляются до целого.<br />См картинку . При этом с сайта файлом данные качаются нормально. Финамовский глюк или SS? Хорошо бы исправить.<br />https://stocksharp.ru/topic/318/WL источник для Гидры2013-10-09T18:52:31Z2016-09-13T20:07:32ZKazai Mazaihttps://stocksharp.ru/users/5954/info@stocksharp.ruИсточник загружает данные оттуда же, откуда и pro версия wealth-lab.<br /><br />Поддерживаются свечки всех мастей.<br /><br />Вроде как, с фиделити можно много разной инфы утянуть в том числе и макро, но в источнике нельзя.<br /><br /><b>Поддерживается Гидра версии 4.1.19.1<br /></b><br /><br /><b>Установка</b> (все почти также, как и для яху-гугл)<br /><br />И снова идем на <a target="_blank" href="https://github.com/KazaiMazai/WL-Source-for-StockSharp-Hydra" title="https://github.com/KazaiMazai/WL-Source-for-StockSharp-Hydra">ГИТХАБ</a><br /><br />Обращаем внимание на то, что б была включена ветка <b>"master"</b> и жмем <b>"download zip".</b><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102546/1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102546/1_png/?size=500x500" alt="1" title="1" /></a><br /><br />После того, как скачали, идем в архиве в папку bin\Release или bin\Debug и ищем там Файлы:<br /><br /><b>WealthLab.DataProviders.Common.dll<br />WealthLab.dll<br />Fidelity.Components.dll<br />StockSharp.Hydra.WLTask.dll</b><br /><br />Копируем его в Hydra\Plugins<br /><br /><br />Также ищем папку в архиве <b>log4net_1_2_10_0</b> или <b>Log4Net_old</b><br />Копируем оттуда <b>log4net.dll</b> и кидаем ее в корень Гидры с заменой.<br /><br /><em>Дело в том, что компоненты велс лаба собраны с более старой версией log4net, чем гидра.<br />Выпилить оттуда эту библиотеку нельзя, равно как и из гидры. Но заменить в гидре можно, тем более что в они фактически и не используется.</em><br /><br />Запускаем Гидру. В списке Источников должен был появиться WL-source.<br />Если не появился, жмем добавить источник. <br /><br /><br />Настройки.<br /><br /><br />Есть два режима: обычный и перезагрузка.<br /><br />В режиме перезагрузка, будут качаться все отсутствующие данные, начиная с указанной начальной даты.<br /><br />Временной отступ - для обычного режима. При отступе равном, например, 50, будут качаться все отсутствующие данные за последние 50 дней.<br /><br />Полезно, например, если вы считаете какой-нибудь индикатор за последние 50 дней, а все что раньше, вас не интересует.<br /><br /><b>Инструменты</b><br /><br />При первом запуске, в главной директории Hydra появится текстовый файл <b>WLSourceTickers.txt</b><br /><br />Записываем в него id необходимых инструментов через пробел, например:<br /><br />AAPL@SMART SPY@SMART APOL@NASDAQ GOOG@SMART <br /><br /><br />SMART это умная система роутинга ордеров по ECN'ам. Типа как exchange board. Можно не обращать внимания.<br /><br />Для импорта инструментов в гидре жмем добавить.<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102547/2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102547/2_png/?size=500x500" alt="2" title="2" /></a><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/102548/3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/102548/3_png/?size=500x500" alt="3" title="3" /></a><br /><br />Инструменты спарсятся и добавятся в базу.<br /><br /><br /><b>Перед началом закачки нужно не забыть добавить желаемые данные - свечки нужного ТФ.</b>https://stocksharp.ru/topic/272/ЛЧИ Viewer 20152015-09-21T13:43:42Z2015-09-21T13:43:42ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruОбновление у программы <a href="http://stocksharp.com/products/lci/" title="http://stocksharp.com/products/lci/">ЛЧИ Вьювер</a> для нового сезона <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAAAtji3-65c6dBFwx_goIOOmFC4OVHXBwVhQuI4GB2r_DoaxfK1SBDKR8vRwXYbCJHGkU82lld1Ka9TL2bQunKY" title="http://investor.rts.ru/ru/statistics/2015/default.aspx">ЛЧИ 2015</a>.<br /><br />Теперь можно смотреть на одном графике несколько инструментов одновременно:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103485/secret_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103485/secret_png/?size=500x500" alt=""/></a></div>https://stocksharp.ru/topic/307/Аналитика - новая фича Гидры для квант анализа и дата майнинга2014-03-17T18:08:58Z2014-03-17T18:08:58ZMikhail Sukhovhttps://stocksharp.ru/users/201/info@stocksharp.ruВ <a href="http://stocksharp.com/products/hydra/" title="http://stocksharp.com/products/hydra/">S#.Data (Гидра</a>) появилась новая фича <b>Аналитика</b>. Она позволяет производить анализ над данными, что скачала Гидра. Стандартно входят 2 скрипта: Анализ объема с разбивкой по часам и анализ объема с разбивкой по цене:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103138/hydra_anal_1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103138/hydra_anal_1_png/?size=500x500" alt="Анализ объема по часам" title="Анализ объема по часам" /></a></div><br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103139/hydra_anal_2_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103139/hydra_anal_2_png/?size=500x500" alt="Анализ объема с разбивкой по цене" title="Анализ объема с разбивкой по цене" /></a></div><br /><br /><span style="font-size:80%"><em><a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAATjoicAQwugnTNCw__Ga-_eg4k82xipbnhO5w7AoAGJBRlQgsfIkqd5atyv1G1w_J-tGsYbQq3HmlACUXC0pjXUzxpE57kMnxpZs_Vq29vYw" title="http://www.scichart.com/Abt.Controls.SciChart.SL.ExampleTestPage.html">Множество примеров о том, как делать красивые графики на компоненте SciChart.</a></em></span><br /><br />Сам код так же пишется внутри Гидры:<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/103140/hydra_anal_3_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103140/hydra_anal_3_png/?size=500x500" alt="Редактор кода" title="Редактор кода" /></a></div><br /><br />Для того, чтобы пойти чуть дальше, и попробовать заместить R и Python, добавлена библиотека <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADVCfb7QO2zOXsE42APakBDy_ncfmPXUtJ4YHyVgHH34w" title="http://numerics.mathdotnet.com/">Math Numerics</a>. В одной программе (Гидра) теперь можно и скачивать данные, и анализировать, и производить визуализацию.<br /><br />Для тех, кто пользуется серверным режимом S#.Data, теперь можно анализировать данные, не закачивая их к себе на диск.