алгоритмы. StockSharphttps://stocksharp.ru/handlers/atom.ashx?category=tag&id=алгоритмы&type=communityCopyright @ StockSharp Platform LLC 2010 - 20242024-03-29T15:43:24Zhttps://stocksharp.ru/images/logo.pnghttps://stocksharp.ru/topic/25361/⚡️Новый Дизайнер: следующий уровень в алготрейдинге⚡️2024-01-12T13:59:41Z2024-01-15T08:57:57ZStockSharphttps://stocksharp.ru/users/1/info@stocksharp.ruДля профессионалов и энтузиастов алгоритмической торговли радостная новость: <a href="https://stocksharp.ru/store/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9/" title="Дизайнер - бесплатная программа для создания торговых стратегий без программирования">Дизайнер</a> вышел в новой версии, полной улучшений и инноваций!<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/147317/openbook_webp/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/147317/openbook_webp/?size=500x500" alt="Designer" title="Designer" /></a></div><br /><br />Мы полностью переделали наш <a href="https://stocksharp.ru/store/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9/" title="Дизайнер - бесплатная программа для создания торговых стратегий без программирования">Дизайнер</a>. Это заняло длительный срок, и оно того стоило. Новых фич, ускорений, кардинально новых возможностей - огромное количество!<br /><br />Для всех тех, кто впервые получает нашу рассылку - что такое <a href="https://stocksharp.ru/store/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9/" title="Дизайнер - бесплатная программа для создания торговых стратегий без программирования">Дизайнер</a>. Это уникальная программа, где можно делать торговых роботов без программирования. Абсолютно! Все сделано на уровне блок схем, которые изучают даже дети.😀<br /><br /><h2>Плюсы</h2><br />Но давайте по пунктам чем отличается в этом плане <a href="https://stocksharp.ru/store/%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B9/" title="Дизайнер - бесплатная программа для создания торговых стратегий без программирования">Дизайнер</a> от других платформ:<br /><ol><br /><li>Дизайнер поддерживает и режим кубиков и кодов на C#. Почему? А почему нет!? Программа удобна и для тех, кто совершенно не умеет программировать, и для тех, кто имеет базовые знания.<br /><li>Наши кубики не просто ограниченный набор. Во первых, они элементарны, что делает их гибкими в совершенно разных сценариях использования (они НЕ заточены под определенные стратегии, подойдут любые стратегии!). Во вторых, кубики можно создавать самостоятельно прямо внутри Дизайнера. Вы можете создавать кубики из кода, а можете создавать кубики из кубиков!<br /><li>Дизайнер умеет сам скачивать нужную историю. Это функция встроена внутри. Но для тех, кто хочет больше удобства - есть <a href="https://stocksharp.ru/store/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85/" title="Гидра - бесплатная программа скачивания и хранение маркет данных">Гидра</a>. Гидра качает данные, Дизайнер их использует.<br /><li>Дизайнер <b>БЕСПЛАТНЫЙ</b>❤️💥. Да, именно так! Для всех частных трейдеров у нас сделан <a href="https://stocksharp.ru/pricing/" title="https://stocksharp.ru/pricing/">специальный тарифный план</a>. В нем вы можете использовать бесплатно один коннектор. На реальных торгах (не демо, настоящие торги)! Любой. Фондовая биржа, крипто биржа, форекс - не важно. Вы можете выбрать любой! И это пожизненная льгота. От вас не потребуется ни ввода карточки, ни прохождения какой-то верификации. Достаточно зарегистрироваться на нашем сайте, установить Инсталлер - входная точка в нашу платформу (<a href="https://stocksharp.ru/topic/12373/naznachenie-ustanovka-i-rabota-s-stocksharp-installer_/" title="Назначение, установка и работа с StockSharp Installer.">Назначение, установка и работа с StockSharp Installer.</a>) и там выбрать подходящий для вас коннектор.<br /><li>Вам не нужно проходить какие-то регистрации по реферальным программам, менять один тариф у брокера на другой. <b>Ваш существующий тариф</b> у вашего существующего брокера уже <b>совместим</b> с нашими программами.<br /><li>Вы можете создавать свои коннекторы. Мы не прячем документацию, не просим за нее деньги! <a href="https://doc.stocksharp.ru/topics/Messages_adapters.html" title="https://doc.stocksharp.ru/topics/Messages_adapters.html">Вся документация онлайн</a>. Более того, коннектор к бирже BitStamp в качестве примера лежит на нашем <a target="_blank" href="https://github.com/StockSharp/StockSharp/tree/master/Samples/Connectors" title="https://github.com/StockSharp/StockSharp/tree/master/Samples/Connectors">ГитХаб репозитарии</a>. Мы приветствуем всех тех, кто хочет создавать коннекторы, и мы готовы вам помогать.<br /><li>Наше ядро <a target="_blank" href="https://github.com/stockSharp/StockSharp" title="https://github.com/stockSharp/StockSharp">полностью открыто</a>. Все алгоритмы, бэктестеры, формат хранения данных и прочее - оно не закрыто, а открыто!<br /></ol><br /><h2>Давайте общаться</h2><br />Мы уже давно используем систему автоматических баг репортов от наших пользователей. Как только у вас возникает ошибка, уже через минуту мы о ней знаем. Мы всегда незримо с вами, этот невидимый канал между вами и нашей системой анализа ошибок работает в формате 24 на 7. И не волнуйтесь, мы отправляем только системную информацию об ошибках. Ваши секретные данные остаются на вашем компьютере и больше нигде.<br /><br />Но что делать, если вам хочется пообщаться? Значит нужно общаться! Мы открываем наш канал - где в режиме <a target="_blank" href="https://t.me/stocksharpchat/1" title="https://t.me/stocksharpchat/1">чата</a> для всех пользователей есть доступ к нашим менеджерам и разработчикам. <a target="_blank" href="https://t.me/stocksharpchat/1" title="https://t.me/stocksharpchat/1">Он уже здесь</a>!<br /><br /><h2>Что дальше</h2><br />Во всех последующих новостях мы будем поэтапно рассказывать обо всех новшествах. Это письмо как первая ласточка для всех, кто интересуется новым. Оставайтесь в подписке, будет очень интересно! )<br /><br />Ребята, не забывайте про наши средства связи - это конечно же наши рассылки по почте. Это наш канал <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAACxXAhpkCOAGVeUUeYtluvBCLUEDb4UNqu4yPVAh0vdqpQvjsWW5l20Y008FJRA76Y" title="https://www.youtube.com/@stocksharp">Ютюб</a> (он будет заполнен доверху новыми видео о нашем новом подходе в алготрейдинге). И наши группы в соц сетях (<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAABtZ_X9nfW60hRv_hM6SVnkd_hC0cuoVuvnfV-OacPPIA" title="https://twitter.com/stocksharp">X</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAADXauufGKHUtcUhUrk9mlXNyKC5pyEb_ARjCd8hP9oAAo9QoTUL3MBTdg9S6rnVvaI" title="https://www.facebook.com/stocksharp/">FB</a>, <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAB9zp0B5-2rs6Wt3eeMUxIpGwbefjvte_WldxYL6ZkTug" title="https://www.linkedin.com/">LinkedIn</a>). Подписывайтесь, прожимайте лайки! Это очень приятно получать от вас положительные эмоции.<br /><br /><h2>Впереди Новые Горизонты</h2><br />Это обновление открывает новые горизонты в алгоритмической торговле. С Дизайнером каждый пользователь уже алготрейдер, интуитивно понятная логика кубиков не требует знаний программирования, а значит создание собственной торговой стратегии доступно каждому прямо сейчас!.<br /><br />В общем, новая версия Дизайнера - это значительный шаг вперед для всех, кто занимается алгоритмической торговлей. <a href="https://stocksharp.ru/products/download/" title="https://stocksharp.ru/products/download/">Начните использовать</a> новые возможности уже сегодня! (для существующих пользователей: <span style="color:red"><b>обновление <a href="https://stocksharp.ru/store/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80/" title="Инсталлер - главная утилита для установки всех программ">Инсталлер</a> обязательно</b></span>)<br /><br />Всем спасибоhttps://stocksharp.ru/topic/24785/Техники высокочастотной торговли, используемые в алгоритмической торговле.2023-06-01T08:36:17Z2023-06-01T08:36:17ZPannipahttps://stocksharp.ru/users/164332/info@stocksharp.ru<div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/142882/hftfeatured-1_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/142882/hftfeatured-1_jpg/?size=500x500" alt="hftfeatured-1.jpg" title="hftfeatured-1.jpg" /></a></div><br /><br />💥💥Торговля высокой частотой (High-Frequency Trading, HFT) в квантитативном анализе — это тип алгоритмической торговли, который включает использование мощных компьютеров и передовых алгоритмов для выполнения сделок на высокой скорости и высокой частоте. HFT используется участниками рынка для получения выгоды из незначительных неэффективностей рынка и расхождений цен, которые могут существовать всего несколько миллисекунд или даже меньше.<br /><br /><b>Некоторые примеры техник, используемых в HFT, включают:</b><br /><br />👉 1. Рыночное совершение (Market making): Фирмы HFT действуют в качестве поставщиков ликвидности, размещая ордера по обе стороны рынка и получая прибыль от разницы между ценами спроса и предложения.<br /><br />👉 2. Торговля на основе новостей (News-based trading): Фирмы HFT используют передовые алгоритмы для сканирования новостных источников и социальных медиа в реальном времени в поисках свежих новостей или настроений, которые могут повлиять на цены акций.<br /><br />👉 3. Статистическая арбитражная торговля (Statistical arbitrage): Фирмы HFT используют сложные статистические модели для выявления закономерностей и корреляций в больших объемах данных и используют эту информацию для выполнения сделок на высокой скорости.<br /><br />👉 4. Анализ стакана ордеров (Order book analysis): Фирмы HFT используют сложные алгоритмы для анализа стакана ордеров и выявления закономерностей и сигналов, которые могут указывать на предстоящие изменения цен.<br /><br />👉 5. Колокация (Colocation): Фирмы HFT часто размещают свои торговые серверы как можно ближе к биржам, чтобы снизить задержку и получить преимущество в скорости перед другими трейдерами.<br /><br />👉 6. Скальпинг (Scalping): Фирмы HFT размещают большое количество малых сделок за короткий промежуток времени, чтобы захватывать небольшие прибыли от разницы между ценами спроса и предложения.<br /><br />👉 7. Торговля по моменту (Momentum trading): Фирмы HFT используют алгоритмы для выявления трендов на рынке и осуществления сделок на основе момента рынка.<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/142883/high-frequency-trader-730x438-1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/142883/high-frequency-trader-730x438-1_png/?size=500x500" alt="high-frequency-trader-730x438-1.png" title="high-frequency-trader-730x438-1.png" /></a></div><br /><br />💥💥Это всего лишь несколько примеров из множества стратегий, которые используют фирмы HFT. Каждая стратегия включает в себя сложные алгоритмы и обработку данных высокой скорости для выявления и осуществления сделок со сверхвысокой скоростью.https://stocksharp.ru/topic/24755/Алгоритмическая торговля в количественном анализе2023-05-22T08:16:42Z2023-05-22T08:16:42ZPannipahttps://stocksharp.ru/users/164332/info@stocksharp.ru<div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/142797/quant-1_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/142797/quant-1_png/?size=500x500" alt="Quant 1.png" title="Quant 1.png" /></a></div><br /><br />💥Из предыдущей статьи, где мы представили количественный анализ и основные компоненты его техник, мы перейдем к объяснению алгоритмической торговли, которая является частью количественного анализа и использует технологии и программное обеспечение для помощи в торговле.<br /><br />💥Алгоритмическая торговля - это стратегия торговли, которая использует компьютерные алгоритмы для автоматического выполнения сделок на основе заранее заданных правил и критериев. Такой подход может принести множество преимуществ, таких как более быстрое и точное исполнение сделок, снижение человеческой ошибки и возможность анализировать и действовать на большие объемы данных в режиме реального времени.<br /><br />💥Для начала работы с алгоритмической торговлей трейдерам необходимо четко понимать свою торговую стратегию и разработать набор правил, которые могут быть реализованы компьютерной программой. Алгоритм должен включать точки входа и выхода, уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также правила управления рисками.<br /><br />💥После разработки алгоритма трейдеры могут использовать различные языки программирования и программные платформы для создания и тестирования своих торговых систем. Некоторые популярные языки программирования для алгоритмической торговли включают Python, Java и C++.<br /><br />💥Давайте приведем пример алгоритмической торговли. Предположим, трейдер хочет реализовать стратегию следования тренду, которая покупает акции, когда их цена растет, и продает, когда цена падает. Трейдер может использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние и индекс относительной силы (RSI), для определения трендов и генерации сигналов для торговли.<br /><br />💥Алгоритм будет программироваться для покупки акций, когда их цена пересекает скользящую среднюю сверху, а индекс относительной силы (RSI) находится выше определенного уровня. Затем алгоритм будет продавать акции, когда цена пересекает скользящую среднюю снизу, а RSI падает ниже определенного уровня. В алгоритм также можно включить уровни стоп-лосса и тейк-профита для управления рисками и зафиксирования прибыли.<br /><br />💥Для проверки эффективности алгоритма трейдеры могут провести его обратное тестирование с использованием исторических данных, чтобы увидеть, как он работал бы в различных рыночных условиях. После тестирования и оптимизации алгоритма трейдеры могут внедрить его в режиме реального времени и отслеживать его результаты.<br /><br />💥Алгоритмическая торговля может быть мощным инструментом для трейдеров, но она требует значительных технических знаний и опыта. Трейдеры также должны быть осведомлены о потенциальных рисках, таких как технические сбои и необходимость постоянного обслуживания и обновления алгоритма. Необходимо полностью понимать стратегию и правила управления рисками перед внедрением алгоритмической торговой системы.<br /><br />💥💥В настоящее время многие трейдеры уже знакомы с алгоритмической торговлей. В следующей статье мы объясним различные техники и приведем примеры использования каждого индикатора в торговле в соответствии с методиками, применяемыми в алгоритмической торговле. Это позволит всем трейдерам не упустить возможности для получения прибыли при торговле.https://stocksharp.ru/topic/24544/Как торговать на основе количественного анализа?2023-04-03T16:29:28Z2023-04-24T16:39:30ZPannipahttps://stocksharp.ru/users/164332/info@stocksharp.ru<br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/142006/freeresources_quantitative_methods_52553a4cd5898_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/142006/freeresources_quantitative_methods_52553a4cd5898_jpg/?size=500x500" alt="freeresources_quantitative_methods_52553a4cd5898.jpg" title="freeresources_quantitative_methods_52553a4cd5898.jpg" /></a></div><br /><br />💥Квантовый анализ в трейдинге – это методология использования высокотехнологичных математических и компьютерных алгоритмов для прогнозирования поведения финансовых рынков и определения оптимальных торговых решений. Квантовый анализ в трейдинге используется всё чаще и чаще, поскольку он позволяет увеличить точность прогнозирования и снизить риски инвестирования.<br /><br />💥Применение квантового анализа в трейдинге становится возможным благодаря большому количеству данных, которые можно получить из финансовых рынков. Эти данные включают в себя информацию о ценах акций, объемах торгов, фундаментальных показателях компаний и другие параметры, которые могут влиять на цену акций. Квантовый анализ использует эти данные для создания алгоритмов, которые могут предсказывать будущее поведение рынков.<br /><br />💥Одним из основных преимуществ квантового анализа является его способность анализировать большие объемы данных за короткое время. Квантовый анализ использует компьютерные алгоритмы для обработки больших объемов данных и выявления скрытых закономерностей. Это позволяет трейдерам получать актуальную информацию о рынках и быстро принимать решения на основе этой информации.<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/142008/quantitative-analysis_jpeg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/142008/quantitative-analysis_jpeg/?size=500x500" alt="quantitative-analysis.jpeg" title="quantitative-analysis.jpeg" /></a></div><br /><br />💥Квантовый анализ также позволяет оптимизировать торговые стратегии и минимизировать риски инвестирования. Квантовый анализ использует математические модели, которые могут предсказывать вероятность успеха определенной торговой стратегии и оптимизировать ее для максимальной эффективности. Это позволяет трейдерам снизить риски инвестирования и увеличить прибыль.<br /><br />💥Примером применения квантового анализа в трейдинге может служить использование алгоритмического трейдинга. Алгоритмический трейдинг использует компьютерные алгоритмы для автоматического принятия торговых решений на основе данных о рынке. Это позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения рынка и принимать решения на основе актуальной информации.<br /><br />💥В заключение, квантовый анализ в трейдинге – это мощный инструмент, который может помочь трейдерам увеличить точность прогнозирования и снизить риски инвестирования. Квантовый анализ использует высокотехнологичные математические и компьютерные алгоритмы для анализа больших объемов данных и определения оптимальных торговых решений. Применение квантового анализа в трейдинге позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения рынка и принимать решения на основе актуальной информации.<br /><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/142010/1520130096446_jpeg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/142010/1520130096446_jpeg/?size=500x500" alt="1520130096446.jpeg" title="1520130096446.jpeg" /></a></div><br /><br />⚡️<b>Торговля на основе количественного анализа включает использование математических моделей и компьютерных алгоритмов для принятия решений о торговле. Вот несколько шагов, чтобы начать:</b><br /><br />1. Соберите данные: Соберите данные из различных источников, включая финансовые рынки, экономические показатели и финансовые отчеты компаний.<br /><br />2. Разработайте модель: Используйте статистический анализ для разработки модели, которая может предсказывать будущие тенденции рынка и выявлять потенциальные возможности для торговли.<br /><br />3. Протестируйте модель: Протестируйте модель, обратившись к историческим данным, чтобы увидеть, насколько хорошо она работает.<br /><br />4. Внедрите модель: Как только модель была протестирована и усовершенствована, внедрите ее в торговую стратегию.<br /><br />5. Отслеживайте и корректируйте: Непрерывно отслеживайте производительность модели и корректируйте ее при необходимости, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.<br /><br />💥Важно отметить, что торговля на основе количественного анализа не является надежной и может все еще быть связана с рисками. Поэтому важно также иметь прочное понимание фундаментального анализа и психологии рынка, помимо количественного анализа.<br />https://stocksharp.ru/topic/9216/Новые криптоалгоритмы!2018-03-12T11:57:34Z2018-03-12T19:13:22ZЮрий Басанговhttps://stocksharp.ru/users/7/info@stocksharp.ruПривет, дорогой друг!<br /><br />Как ты уже знаешь, мы запустили 1-го марта <a href="http://crowd.stocksharp.ru/product/newround/" title="http://crowd.stocksharp.ru/product/newround/"><b>второй этап краудфандинга</b></a> по криптоконнекторам. В этот раз мы сделали <b>всё по-новому</b>, в том числе и с алгоритмами.<br /><br />Мы будем предоставлять отдельно алгоритмы, и они будут <b>без черных ящиков!</b> Всем участникам будут даны стратегии с исходными кодами. Чтобы быть лучше рынка, алгоритмы требуют уникальных настроек. Иногда это невозможно без изменения кода. Мы будем <b>полностью открыты</b> в поставляемой автоматизации.<br /><br />Все алгоритмы будут на <b>100% совместимы</b> с коннекторами из первого раунда!<br /><br />В этой статье специально для тебя мы приводим описание алгоритмов. Это наше техническое задание. Мы специально даем полную информацию ДО того, как ты захочешь принять участие.<br /><br /><span style="font-size:160%"><b><a href=#arb><h2 id=arb>Синтетический арбитраж</h2></a></b></span><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/106155/20_the_replicated_man_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/106155/20_the_replicated_man_png/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a></div><br />Идея схожа с нашим основным крипто-роботом Эдвардом. Синтетический арбитраж строится на длинной комбинации BTC/ETH/LTC//ETH/BTC. Для стратегии задаются коннекторы к биржам, где есть нужные монеты. И далее он самостоятельно выбирает схождение-расхождение на найденных парах для отслеживания арбитражной ситуации.<br /><br /><span style="font-size:140%"><a href="http://stocksharp.ru/robot/10/ehdvard--ruki-nozhnitsy/" title="http://stocksharp.ru/robot/10/ehdvard--ruki-nozhnitsy/">Эдвард-крипто</a></span><br />Новость и для тех, кто пользуется <a href="http://stocksharp.ru/robot/10/ehdvard--ruki-nozhnitsy/" title="http://stocksharp.ru/robot/10/ehdvard--ruki-nozhnitsy/">Эдвардом-крипто</a> (напиши нам по указанным ниже контактам, если хочешь получить и эту стратегию). За счет значительно продвинутой модели торговли у существующего Эдварда, для него синтетический арбитраж будет возможен с опцией автопоиска нужных пар. Например, BTC/*/LTC/*/LTC/ETH/BTС. Программа автоматически будет подбирать эффективную монету в качестве пары для поиска арбитражного расхождения. Опция доступна будет <b>только для пользователей <a href="http://stocksharp.ru/robot/10/ehdvard--ruki-nozhnitsy/" title="http://stocksharp.ru/robot/10/ehdvard--ruki-nozhnitsy/">Эдвард-крипто</a>!</b><br /><br /><b><span style="font-size:160%"><a href=#pamp><h2 id=pamp>Памп детектор</h2></a></span></b><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/106156/34_harbinger_of_war_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/106156/34_harbinger_of_war_png/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a></div><br />Это специальная автоматика, отслеживающая рост дешевых монет с космическими доходностями в течение нескольких часов. Автомат умеет или мониторить и выдавать сигнал, или активно входить в позицию и выходить из нее после определенного скользящего тейк-профита. Отслеживание всех монет на всех доступных подключениях. Разумеется, речь идет об очень дешевых альтах, где за сутки можно увеличить депозит в 10 раз. Главное в алгоритме - успеть выйти. Автомат, разумеется, будет быстрее ручного исполнения.<br /><br /><b><span style="font-size:160%"><a href=#car><h2 id=car>Переливщик</h2></a></span></b><br /><div align="center"><a href='https://stocksharp.ru/file/106154/08_the_waters_of_life_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/106154/08_the_waters_of_life_png/?size=500x500" alt="http://" title="http://" /></a></div><br />Все очень просто - перевод роботом денег с одной биржи на другую. Автовыбор наиболее дешевой моменты для перевода, к примеру, позиции BTC через промежуточную конвертацию в более дешевую крипту, например Vertcoin, Ripple и т.п.<br /><br /><span style="font-size:140%">Модульность</span><br />Ключевой момент разрабатываемых стратегий - <b>модульность</b>! Все стратегии запускаются в неограниченном количестве в рамках одной программы. Эдвард-крипто также будет действовать с новыми стратегиями. Все в одной связке. Переливщик будет работать, к примеру, в пару с арбитражными стратегиями, следя за увеличением позиции на определенных биржах.<br /><br />Надеемся, что эти грандиозные изменения во втором раунде ещё больше заинтересует тебя! <br /><br />Есть вопросы? Пиши на <a href="mailto:info@stocksharp.com">info@stocksharp.com</a> и мы с радостью тебе ответим.<br /><br />Не откладывай в долгий ящик, прямо сейчас один алгоритм можно получить всего за 50 т.р., <b>далее порог входа будет удваиваться</b>!!!<br /><br /><br /><div align="center"><b><a href="http://crowd.stocksharp.ru/product/newround/" title="http://crowd.stocksharp.ru/product/newround/"><span style="font-size:160%"><span style="color:green">Готов принять участие!</span></span></a></b></div><br /><br />https://stocksharp.ru/topic/286/Маленькое изменение. Большой прорыв!2016-04-08T12:20:46Z2016-04-08T12:20:46ZЮрий Басанговhttps://stocksharp.ru/users/7/info@stocksharp.ru<span style="font-size:120%">Всем привет!<br /><span style="float:right; padding:10px"><a href='https://stocksharp.ru/file/103554/4264_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103554/4264_jpg/?size=500x500" alt=""/></a></span><br />С сегодняшнего дня мы решили внести небольшое изменение в политику нашего <a href="http://stocksharp.ru/chat/" title="http://stocksharp.ru/chat/"><u><span style="color:blue">чата</span></u></a>!<br />Мы убрали предлог "НЕ". Всего один маленький предлог.<br /><br />Основное правило нашего чата звучало:<br />"Технические вопросы <b>НЕ</b> допускаются", теперь оно звучит так: "Технические вопросы <b>допускаются</b>"<br /><br />Надеемся, что активные пользователи нашей платформы смогут помочь друг другу в нелегком деле алготрейдинга.<br />Наша команда конечно будет присутствовать в чате и возможно будет даже отвечать на технику, но такую обязанность мы на себя не берем! Прошу помнить об этом и не обижаться, если что.<br /><br />В сам чат можно попасть по <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://stocksharp.ru/away/?u=AQAAAAAAAAC7842qPnTOqy96rW5n7tNaBMh-yj4vDZAsMipK6FOFyA" title="https://telegram.me/stocksharp"><u><span style="color:blue">ссылке</span></u></a>! Ждем вас!</span>https://stocksharp.ru/topic/297/Старая песня о главном: долги (часть 1)2015-07-13T14:58:32Z2015-07-13T14:58:32ZЮрий Басанговhttps://stocksharp.ru/users/7/info@stocksharp.ru<em><div align="right">Падает рубль, растет напряжение, <br />в панике биржа, раздрай на торгах… <br />Так и привыкнешь держать сбережения <br />в самых надежных активах — в долгах.</div></em><br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/103449/nesost_jpg/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103449/nesost_jpg/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />Много уже копий сломано на предмет государственного долга. В частности актуализировавшиеся экономические проблемы Южной Европы и самый яркий пример Греции, которая должна МВФ порядка 1,6 млрд. евро, подстегивают интерес к этим темам. Сегодня мы постараемся непредвзято разобраться в механизмах возникновения государственного долга, понять, а так ли страшен гигантский по номинальным значениям долг США и не такой гигантский долг греков.<br /><br />Прежде всего, начнем с истоков и подумаем, а существует ли вообще в природе государственный долг, кто здесь кредитор, а кто заемщик. Не спешите с ответом, прямой ответ в лоб, что кредитор здесь какой-либо фонд или частное лицо, а заемщик государство в корне неверен, по сути. Чтобы это понять, нужно задаться вопросом, а откуда у нашего фонда возникли деньги, которые он может дать в долг, как они образовались? Так мы приходим к механизму эмиссии денег, который на монопольном праве принадлежит государству. Итак, рассмотрим гипотетический пример, Минфину срочно нужны деньги на финансирование государственных обязательств, скажем 1 млрд. руб. Допустим, денег в экономике еще нет, в этом случае, Минфин первым делом идет в ЦБ и просит эмитировать этот самый 1 млрд. руб. под облигации федерального займа.<br /><br />В первой итерации проходит следующая сделка:<br /><br /><a href='https://stocksharp.ru/file/103448/785756ff18dfa936ac5ba501885bf11d_png/' class='lightview' data-lightview-options="skin: 'mac'" data-lightview-group='mixed'><img src="https://stocksharp.ru/file/103448/785756ff18dfa936ac5ba501885bf11d_png/?size=500x500" alt=""/></a><br /><br />Теперь у Минфина есть 1 млрд. руб., которые он может потратить, эти деньги уходят в экономику и расходятся по предприятиям, домохозяйствам и т.д. в целом они никуда не деваются, если кто то потратил 1 руб., то вторая сторона сделки должна этот самый рубль получить. Допустим на данном этапе 1 млрд. руб. это достаточная сумма для функционирования экономики, но через некоторое время сумма свободно обращающихся в системе денег – уменьшится. Причиной этому послужит фактор неравномерного распределения доходов и как следствие возникновение сбережений. Действительно, когда доходы распределены неравномерно, в системе появятся люди, которые не потратят все полученные деньги, т.е. часть денег будет изъята из оборота. В лучшем случае эти изъятые из оборота деньги пойдут в банки и тогда запустится механизм банковской эмиссии, в худшем – они попадут под подушку и не выйдут оттуда до наступления черного дня, который может и не наступить никогда.<br />Продолжим наше рассмотрение оценкой первого сценария, а именно банковской эмиссии. Сбережения в полном объеме поступают в банк, значит банк уже имеет деньги, которые он может дать в кредит, предварительно не забыв отдать ЦБ определенную сумму на резерв, т.е. часть сбережений, скажем 20%. Это значит, что получив на вклад 1 млн. руб. банк отдаст 200 тыс. руб. в ЦБ, а остальные 800 тыс. сможет выдать в кредит. <br /><br />Поскольку доходы распределены неравномерно, то этот кредит обязательно возьмут, потому что иначе возникает проблема с ликвидностью (тут, должно уже быть понятно, что она и так возникнет, но попозже), после цикла выдачи кредитов деньги уходят в экономическую систему по 2-ому кругу, после которого доходы снова перераспределились и зависли на счетах сбережений у определенной группы лиц. Вот тут, уже начинает остро не хватать ликвидности для обеспечения нормального функционирования экономики. Это происходит потому, что существует норма резервирования, через которую ЦБ возвращает обратно эмитированные ранее деньги, хуже того, в том же направлении нехватки денег работает ставка процента.<br /><br />Решая эту проблему, ЦБ запускает новый виток эмиссии, покупая новые обязательства МинФина. Теперь общий объем эмитированных денег возрастает, одновременно возрастает государственный долг. Поскольку денег в системе становится больше, то возникает инфляция, на которую также оказывает влияние процентные ставки, сложившиеся в экономике. В принципе инфляция не может быть ниже процентных ставок.<br /><br />Продолжая модель, можно говорить о том, что ЦБ будет продолжать эмитировать ликвидность, Минфин будет продолжать эмитировать обязательства и они будут только расти, не забывая о том, что Минфин должен не только тело долга, но и проценты, темп роста размеров долга будет со временем экспоненциальным. Вот только есть ли тут, что-то страшное? Ведь что происходит, Минфин взял у ЦБ 100 млн. руб. на проценты, отдав взамен ОФЗ на 100 млн. руб., после этого Минфин отдал ЦБ 100 млн. руб. по процентам и остался должен уже на 100 млн.руб. больше тому же самому ЦБ. ЦБ же вернув деньги от Минфина, просто утилизировал их как ненужную денежную массу. После этой операции номинальный объем долга вырос на 100 млн. руб., а денег в системе не прибавилось, то есть размер долга правительства в национальной валюте может быть абсолютно любым, потому что первичным его держателем является ЦБ и долг является всего лишь средством обеспечивающим эмиссию. <br /><br />Совсем другое дело, когда речь заходит о государственном долге в отличных от национальной валютах. Именно этот долг необходимо отдавать, делясь частью национального дохода, именно этот долг является реальным, а не мнимым, нарисованным. Проблема в том, что государство, привлекая средства в иностранной валюте, не обладает правом на эмиссию этой валюты, поэтому единственный способ исполнить обязательства – заработать эту самую валюту, посредством участия в мировом разделении труда. <br /><br />Логика подсказывает, что единственной целью привлечения кредита в иностранной валюте является финансирование затрат на приобретение товаров, произведенных за рубежом, при этом экономическая теория говорит нам, что привлекать кредит имеет смысл, только в случае наличия положительного эффекта финансового левериджа, а он в свою очередь, возникает, только при покупке ИНВЕСТИЦИОННЫХ товаров (оборудования, технологий и т.п.). При покупке за кредитные деньги потребительских товаров (джинсов, пармезана, телевизоров) экономика государства начинает скатываться в финансовую яму и начинает полностью зависеть от зарубежных кредитов.<br /><br /><em>(продолжение следует)</em>https://stocksharp.ru/topic/308/Многослойный персептрон! Грааль где то рядом!2014-01-22T18:23:12Z2014-01-22T18:23:12ZИван З.https://stocksharp.ru/users/6502/info@stocksharp.ruНачало здесь: <a href="http://www.stocksharp.com/forum/4136/Mnoghosloinyi-piersieptron--Vstriechaitie--Vpiervyie-na-arienie/
" title="http://www.stocksharp.com/forum/4136/Mnoghosloinyi-piersieptron--Vstriechaitie--Vpiervyie-na-arienie/
">http://www.stocksharp.co...--Vpiervyie-na-arienie/
</a><br /><br /><b>Первая часть: Для тех, кто верит в нейросети</b><br />В вышеуказанном посте я описал работу персептрона, как он учится и торгует после обучения. Проблема в том, что я начитавшись постов в интернете сделал как все. То есть, собрал сеть, обучил, написал стратегию под сеть, и давай ее тестировать! Обучу на одних входных параметрах, тестирую стратеги, обучу на других, тестирую. И тут меня осенило! Когда сеть обучается идет подсчет ошибки, а что если вести параллельный подсчет еще и ошибки работы сети на данных не участвующих в обучении? После реализации чего, прогнав данные в которые я верил, окончательно разочаровался в персептроне. Но все по порядку.<br /><br /><b>Вторая часть: Что я поправил еще до этой идеи.</b><br />Убрал позорный график и вставил родной от S# .<br />Параметры персептрона теперь передаются в StatisticParameterPanel от S# .<br />Обучается параллельно 5 нейросетей с одинаковыми параметрами, но с разными первоначальными весами.<br />Сохраняется одна сеть на выбор пользователя, один раз при остановке обучения (раньше сохранялась при обновлении минимума).<br />Еще по мелочи, кнопки убрал, перегруппировал и тп.<br /><br /><b>Третья часть: Что я поправил после этой идеи.</b><br />Добавил еще график для вывода контрольной ошибки.<br />Ошибка считается теперь не среднеквадратичная, а абсолютная. Так легче для понимания графика. Например, на рисунке видно, что образов для обучения 804 это значит, что сети предоставлено 804 единиц, минус единиц, и нулей. Если сеть на каждый образ выдаст ноль, то суммарная ошибка будет равна 804. Что мы и видим на нижнем графике рисунка, вначале обучения ошибка сети равна 804.<br />Контрольная ошибка считается также, как и ошибка обучения, но на следующий день после последнего дня обучающей последовательности. <b>И НИКАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ВЛИЯЕТ НА ОБУЧЕНИЕ СЕТИ</b>. На рисунке видно, что количество образов проверки 161, это значить что если сеть не нашла закономерность, то контрольная ошибка будет колебаться вокруг 161. По логике вещей если сеть нашла закономерность, то контрольная ошибка всех 5 сетей должна устремиться вниз. И дойти хотя бы до 100-110. Но такого я не видел. Прошу если кто-то этого добьется, опубликуйте скирин окошка, верните веру. [biggrin] <br />В выложенном варианте входную последовательность, и эталон я менять не стал(ну не выкладывать же грааль [lol]). Все как первом моем посте на эту тему. И лежит там же.<br /><br /><b>Четвертая часть: Мой соображения</b><br />Вместе с входными полезными данными мы подаем много мусора в надежде что сеть из мусора вытащит закономерности. А она подстраивается под мусор, и запоминая его, обучаясь до определенного момента. <br />Вывод: на вход сети надо подавать обработанные данные в которых много полезной информации и мало мусора, вопрос зачем мне нейросеть если у меня есть такие данные?<br /><br />Вот и все!<br />Всем спасибо за внимание! Жду отзывов, и лайков! [biggrin]