Сообщество. StockSharp

Quik lua InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString.

2015-05-07T15:56:16Z

Лог трейдера:

21:42:24.535|Debug |QuikTrader|BP:Execution,T(L)=2015.05.07 21:42:24.535,T(S)=2015.05.07 18:42:06.715,(Tick),Sec=S#:SRM5@FORTS, Native:,Type:Future,Ord=/0/0,Fail=,TId=139104380,Pf=,TPrice=7720,UId= 21:42:24.540|Debug |QuikTrader|BP:Level1Change,T(L)=2015.05.07 21:42:24.543,T(S)=2015.05.07 18:42:24.541,Sec=S#:SRM5@FORTS, Native:,Type:Future,Changes=[BestBidPrice, 7720],[BestBidVolume, 91],[BestAskVolume, 14],[BidsCount, 320],[AsksCount, 237],[BidsVolume, 6231],[AsksVolume, 4280],[Change, -28],[LastTradePrice, 7726],[TradesCount, 3500],[Volume, 16431],[OpenInterest, 56390] 21:42:24.543|Debug |QuikTrader|BP:QuoteChange,T(L)=2015.05.07 21:42:24.543,T(S)=2015.05.07 18:42:24.541 21:42:26.476|Debug |QuikTrader|BP:Error,T(L)=2015.05.07 21:42:26.481,Error=Tags should be BodyLength but received BeginString. 21:42:26.481|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Tags should be BodyLength but received BeginString. в #=qtAdPQCTh7okogx$mqQA6gMVB$OB$1KRpdDRLgVblVsl3$t7YlDc1ePAERC_efvoo.#=qGWrPW0HUo17tAlnbWkCSCA==(IFixReader #=qUqx3MU5RQ9vkNbFmrp3Twg==, FixTags #=q7syzd02fWFFBozJJ9WqE2Q==) в #=qtAdPQCTh7okogx$mqQA6gMVB$OB$1KRpdDRLgVblVsl3$t7YlDc1ePAERC_efvoo.#=qPNdDM5kY3pN6STcdcXTCmg==(IFixReader #=q7BAPmZ7ziGzPfyUdXMBOtQ==, Boolean #=quIP$e5sfUJUHbPzgbjYeQ4Vn9ezFj0v5HXZ133Oh0wY=, String #=qB2ajObRXoXyzMTsaVKRQq0BIatGEHDgj8UpOY1JCET4=, ILogReceiver #=qdYet3mqozScsxaE4spTWLA==, String #=q005bjwmG5KQ_62nAC8fNrg==, Func3 #=qmqXwEwEss3B6rH6sYnnG$Q==, Action1 #=qtV$FKP9ZiGa4Rr2_MxK1Sg==)

Лог сервера в приложении

Plaza, подсчет задержки выставления заявки

2015-05-07T13:02:25Z

Использую версию 4.3

Каким способом считается задержка? В логах вижу одну разницу, а в свойствах заявки "order.LatencyReg.Millisecons" выводится другое(не всегда, иногда совпадают). Причем всегда меньшее чем по логам, если считать разницу в миллисекундах между отправкой команды на выставление заявки и первый приход события Orders.Changed

На сколько корректно считается order.LatencyRegistration.Value.Milliseconds? Ускоряет ли работу S# по обмену информацией с роутером включение опции PlazaTrader.UseLocalProtocol?

З.Ы. Еще вопрос по записи логов S#. Как отключить? Поставил LogLevel в StockSharp.Logging.LogLevels.Off Все равно все пишет.

Спасибо.

Сертификация

2015-05-05T11:38:45Z

Кто-нибудь проходил сертификацию ПО, чтобы Гидру подключать на CGate? Может образец заполнения анкеты есть? Какие именно логи от Гидры им скидывать? Как именно протестить обрыв потоков?

Для прохождения сертификации сначала необходимо заполнить анкету (см. вложение). Далее сертификация продолжается на тестовом полигоне (для тестового полигона ключ "11111111"), где Вы выполняете все заявленные в анкете команды и запрашиваете все заявленные потоки, а также ваше приложение проверяется на стресс тест на обрыв потоков и восстановление коннекта с верного номера ревизии. Лучше всего если Вы запустите Ваше приложение примерно в 14:30 и остановите в 15:40. После этого присылайте логи роутера и приложения.

Не вся информация по инструментам

2015-05-03T05:04:32Z

Коллеги, не подскажите в чем может быть дело? Запускаю пример из проекта (Samples\Quik\Sample) Не вся информация по инструментам поступает - шаг цены и тип инструмента — под отладчиком смотрел — все остальное null.

Quik 6.17.1.17, lua, S# 4.2.75 (nuget) в quik загружен конфиг из проекта (info_lua.wnd)

v4.3.0 (feature) IConnector. Removed Start/Stop export

2015-05-03T04:52:48Z

Quik 6.17.1.17

StartExport убран, а как теперь инициировать экспорт? Автоматом этого не происходит

Непонятная работа Квик Junior (спрэд на RIM5 до 1000 пп)

2015-04-29T17:52:12Z

Всем привет. Два дня наблюдаю такую картину (скрин) на тестовом квике, срочный рынок RIM5. Странный график и спред в стакане до 1000 пунктов доходит. Код абсолютно рабочий, не менялся более месяца до того. Собственно и сейчас все работает, только робот с ума сходит от спрэда в стакане между Ask.price и Bid.price в 1000 пунктов. Подскажите что это с квиком или с моим подключением ?

http://gyazo.com/4ce240711bb7cf6400f06ff4aafc4e33

Конектор Quik LUA проверка с помощью VERIFER. Таблицы не найдены

2015-04-29T16:31:33Z

Здравствуйте, не получается проверить таблицы quik.

Скрипт LUA запустил, загрузил настройки "StockSharp-master\Samples\Quik\info_lua.wnd". Обработка внешних транзакций - включена

-- уточню - смотрю (к примеру) вывод через DDE сервер для таблицы "Таблица заявок" - и там ничего не настроено! -так и должно быть при LUA подключении???

Запускаю Verifer, подключается нормально. Жму проверить: Таблица все сделки. Окно не найдено Таблица заявки. Окно не найдено Таблица стоп-заявки. Окно не найдено Таблица портфель по бумагам. Окно не найдено Таблица по дериктивам. Окно не найдено Таблица позиции по бумагам. Окно не найдено Таблица позиции по дериктивам. Окно не найдено

Далее создаю таблицу как в инструкции http://stocksharp.com/doc/ Коннекторы(российские)/quik. [конкретно про lua там нет]

Например :
Создание таблицы заявок. Имя - "Заявки".... "Да"... Правый клик по таблице.. Вывод через DDE .
DDE сервер : stocksharp. Рабочая книга (ПРОПИСЫВАЮ РУКАМИ) : "заявки".

Снова пробую тестить - всё тоже самое!.

-- Если пробую в верифер выбрать "Устаревшее подключение", то в квике всплывают окна отправки, при этом ещё в поле "DDE" сервер морут менятся названия так - stocksharp1, stocksharp2, stocksharp3.. Результата так же нет!

Что я делаю не так? Критично ли настраивать названия таблиц, "вывод через DDE" при использовании LUA?? В чем может быть проблема?

Quik junior 6.17.1.17, Windows 8 x64.

NANEX для рос рынка

2015-04-29T04:30:57Z

Можно ли для рос рынка соорудить что-то на подобие NANEX? Т.e. объединить ленту quotpro (quotpro интересен именно тем, что транслирует "правильные" сделки),стакан и график, чтобы потом засунуть эти данные в прогу для визуализации.

Изменении логики обработки заявок на Срочном рынке

2015-04-24T15:00:31Z

Текущая логика: Заявка с order_id=12345 была выставлена от логина ‘client1‘ Заявка с order_id=12345 была передвинута от логина ‘client2‘ Заявка с order_id=12345 сведена в сделку, в поле ‘login_sell‘ (‘login_buy‘) указан логин ‘client1‘.

Новая логика: Заявка с order_id=12345 была выставлена от логина client1 Заявка с order_id=12345 была передвинута от логина client2 Заявка с order_id=12345 сведена в сделку, в поле login_sell (login_buy) указан логин client2

На тестовом полигоне изменения будут доступны с 5 мая, в боевой среде изменения вступят в силу с 1 июня.

Как я понимаю, это повлияет на тех, кто торгуем сантиментов (там используется такое понятие как Инициатор сделки или Направление сделки). Затронет многих.

Quik

2015-04-23T07:24:48Z

Разработчикам Ошибка в Sample ..\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs

if (emulationInfo.UseMarketDepth) { connector.RegisterMarketDepth(security); if ( // если выбрана генерация стаканов вместо реальных стаканов generateDepths || // для свечей генерируем стаканы всегда emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero

Вместо emulationInfo.UseCandleTimeFrame != TimeSpan.Zero следует писать emulationInfo.UseCandleTimeFrame != null

и еще информация: в последней версии GitHub не работает DDE - не выставляются заявки, пустой стакан не работает Lua - конектится через раз с ошибками и не выставляются заявки

Получение свеч с определенного времени

2015-04-22T00:11:02Z

Доброй ночи. Интересует, можно ли получать свечи, например, минутки, без загрузки всех сделок дня? Т.е. начать получать свечи начиная с определенного времени.

Простая ситуация: например, время рынка: 21.00. При новом старте робота требуется время, пока алгоритм загрузит все сделки дня (с 10.00) и по ним сформирует свечи заданного таймфрейма. Если для работы нужны только "минутки", более чем достаточно получить историю всех сделок при новом запуске с 20.50.

Читал документацию по хранилищу маркет-данных (линк). Но тоже не понял, можно ли начать загрузку сделок и свечей, например, начиная с времени последней сделки в хранилище.

Или есть совсем иной подход в решении данной задачи? Хочется найти решение поставленно задачи для более быстрого дебага робота. В нынешней ситуации каждый запуск = 1-2 минуты ожидания "истории", если речь идёт про вечер.

Падение черного Блумберга

2015-04-21T16:02:51Z

Для тех, кто не в курсе - в пятницу на несколько часов был полный блэк аут терминалов Bloomberg по всему миру.

Репортеры тут же подхватили новость, коммертирую про риски. В принципе, по другому и быть не может (про весь мир), так как Bloomberg - централизованная система, и падение основного офиса (в Нуерку) приводит к падению всех терминалов, не зависимо от региона места проживания-трейдинга.

Смак в ситуации привнесло и то, что Блумберг подняли до начала торгов на Америке, в то время, как пару часов в Азии сидели без торгов. Конечно же, в этой ситуации сразу стала понятна уязвимость (не только азиатам, но и европейцам), что подобную "фичу" можно использовать в критических случаях.

Блумберг монополия. Хотят менять. Дальше слов, думаю, дело не пойдет. Ближайший конкурент Ройтерс далеко не конкурент. По стопам решений от нашего правительства европейцам и азиатам нужно начать делать Национальные Торговые Терминалы.[laugh]

http://www.nytimes.com/2015/04/18/business/dealbook/bloomberg-terminals-outage.html?ref=business&_r=1 (с) тут подробнее

Лог-сообщения MarketDataSnapshotFullRefresh

2015-04-20T12:30:29Z

Приветствую всех. Сегодня обновился с 4.2.43 на 4.2.75 Появился вопрос по поводу лог-сообщений коннектора: 2015/04/20 16:56:23.160| |Quik |From server: PositionReport 2015/04/20 16:56:24.728| |Quik |From server: MarketDataSnapshotFullRefresh 2015/04/20 16:56:28.816| |Quik |From server: MarketDataIncrementalRefresh

Такие сообщения присутствуют при лог-уровне info, и пользоваться им из-за них совершенно невозможно. Может стоить перенести их в уровень debug?

Evaluating for Clients

2015-04-18T17:29:17Z

We really like the system and I am positive about moving our algorithmic clients to the system in the next few weeks. There are a few issues I would appreciate a response to to finalise our decision, I am not a Russian Speaker and my attempts to find certain bits of important information have been frustrating to say the least so I would be grateful for your help:

There are 3 libraries:

StockSharp.Xaml.Diagram
StockSharp.Algo.History
StockSharp.Xaml.Diagram

They are not available at source code level and I am unsure of this is a licensing restriction part of the system or whether the code is simply available elsewhere? I am unable to tell how these libraries relate to the pricing and access defined here: http://stocksharp.com/products/pricing/

What features are provided in the server corporate offering, if there is suitable documentation online I would be grateful for the link?

I would be grateful for a response to these question. The system is excellent and we would like to further understand these issues before moving over to StockSharp.

Не могу найти файл txt_export_trades.st

2015-04-16T07:44:03Z

Собственно вопрос в заголовке, в помощи написано Найденные сделки можно экспортировать в форматы В сетиExcel, xml, sql, bin или txt. Последний формат конфигурируется через файл txt_export_trades.st. Данный файл с помощью специального преобразования трансформирует сделки в txt формат. Везде поискал, и не где не нашел файла txt_export_trades.st может в версии 4.2.71 как то по другому?

Ошибка не удалось найти часть пути

2015-04-15T12:40:25Z

Доброе время суток собственно сама ошибка:

RTS 15.04.2015 15:05:34 +03:00 Error System.IO.DirectoryNotFoundException: Не удалось найти часть пути "D:\Hydra\Hydra\TemporaryFiles\2009_10_26\20091026.zip". в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy) в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) в Ecng.Serialization.BinaryHelper.Save(Stream stream, String fileName) в #=qxftKIeg5kbIbb3frBJPX_nP7EvDStuSy1OBQG3Rpt$pAZBJoaJ_ghGvseXNmnOMo.#=qg322NZgClKfwxiH08nI3OA==(FtpClient #=qPK2rZgJKyJmtCao02Dibhg==, DateTime #=qVV05z_EjJKdsHPQbYH7qHQ==) в #=qxftKIeg5kbIbb3frBJPX_nP7EvDStuSy1OBQG3Rpt$pAZBJoaJ_ghGvseXNmnOMo.#=qSwQ6UvLlG6UCGe5mNMjycw==(ISecurityStorage #=q9Ve_oZN9Yrd$RzjPh6NPowF9LZ_yX1OpLtfsBOCaB1E=, FtpClient #=qHO9YnP6pKSKVzci_K7bRLw==, DateTime #=qIKsSZWRp6GWjvTDGHQfkFg==) в StockSharp.Algo.History.Russian.Rts.RtsHistorySource.#=qOKFQgjX75wf6Q1SotI$_UmL2Qg20D7BDagCUe2orBeY=.#=qkMis2xgHmyH7phvuuC4uC_kJR8bGOI_zD1b71WRLVyk=() в Ecng.Common.Converter.DoInCulture(CultureInfo cultureInfo, Func`1 func) в StockSharp.Algo.History.Russian.Rts.RtsHistorySource.LoadTrades(ISecurityStorage storage, DateTime date) в StockSharp.Hydra.Rts.RtsTask.OnProcess() в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

в папке временных файлов не появляется папка 209_10_26 но если ее ввести руками то все работает, суть в том что все было хорошо но вдруг откуда ни возьмись перестали генериться папки с датами как решить такую проблему сгенерить полторы тысачи папок как бы можно но может есть более простой вариант

Как сохранять Order

2015-04-13T18:08:22Z

Кто знает подскажите можно как нибудь ПРОСТО сохранить в файле все поля экземпляра класса Order а потом прочитать и на основании считанного создать новый orderSL= new Order... ?

Не работает candleManager

2015-04-13T12:01:47Z

Создаю объект класса CandleManager

<mark>_candleManager = new CandleManager(Trader); CandleSeries _candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _SIH, TimeSpan.FromMinutes(5));</mark>

Подписываюсь на событие

<mark>_candleManager.Processing += (ser, cand) => { Console.WriteLine(cand.OpenTime.ToString()+" ################"); }; _candleManager.Start(_candleSeries);</mark>

Но ничего не происходит (ни одного вызова). Хотя инструменты приходят. Коннектор Plaza версия стокшарпа 4.2.75. В чем может быть проблема ?

падает Quik при попытке загрузить StockSharp.Quik.lua

2015-04-13T10:55:58Z

Подскажите пожалуйста в чем может быть поблема.

Quik - 6.16.1.15

загружаю скрипт и Quik сразу же валится

дайте пожалуйста ссылку на инструкцию настройки через Lua - рыл форум не нашел :(

Ошибка при экспорте свечек

2015-04-13T10:42:39Z

Версия 4.2.71.0 При попытке получения свечек через SmartCom выдает ошибку.