Сообщество. StockSharp

Заказ на доработку Sterling

2015-10-22T08:29:21Z

Добрый день.

У меня платформа Sterling, но я никак не могу получить BestBid и BestAsk.

Trader.RegisterTrades(SPY);
MessageBox.Show("SPYlast= " + Convert.ToString(Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.LastTradePrice)));
//Этот блок нормально выдает последнюю сделку

Trader.RegisterTrades(SPY);
Trader.RegisterSecurity(SPY);
var SPYbid = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestBidPrice);
var SPYask = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestAskPrice);
MessageBox.Show("SPYbid: " + Convert.ToString(SPYbid) + " SPYask: " + Convert.ToString(SPYask));
var lastBidPrice = SPY.BestBid == null ? (decimal?)null : SPY.BestBid.Price;
MessageBox.Show("SPYbid= " + Convert.ToString(lastBidPrice));
//А тут всегда Null

Подписка на MarketDepth, помогает только ситуативно, через 1-2 секунды котировки зависают или становятся неправильными.

Пробовал такой же код на Fusion, через подписку на RegisterSecurity - все работает, BestBid и BestAsk выдает.

Мне необходимо в Sterling получить BestBid и BestAsk, глубина котировок мне не нужна. Может что-то в исходниках подкорректировать надо? Может итак это можно сделать, с помощью готовых инструментов? Я больше биржевик, чем программист. Кто это может сделать? И сколько это будет приблизительно стоить? Все сделанное выложу на всеобщее обозрение, чтобы этим могли пользоваться и другие.

Решение проблемы кросс сделок

2015-10-21T05:43:53Z

Извиняюсь, что вопрос, не по S#. Однако я, предполагаю, что возможно форум читают программисты так или иначе сталкивавшихся с проблемой.
Наверное, в большей степени адресован к программистам-алготрейдерам, работающим большим количеством роботов на одном-двух счетах. Как Вы решаете проблему кросс-сделок ? Если у Вас есть какие-либо рабочие решения,особенно для Plaza2 пожалуйста опишите сам алгоритм,хотя бы в двух словах. Буду весьма благодарен.

"StockSharp быстрый старт". Quik. Не отрабатывает Connect...

2015-10-20T11:51:02Z

Добрый день.

Пытаюсь воспроизвести пример из видео "StockSharp. Быстрый старт! Торговый робот на Quik!" (http://stocksharp.com/products/api/).
Не могу пройти простой квест: _trader.Connect() [crying]

1. Скачал S#.API версии 4.3.13 (https://github.com/StockSharp/StockSharp/releases/download/4.3.13/StockSharp_4.3.13.zip)
(проверил, версия StockSharp.Quik.dll действительно 4.3.13)

(Аналогично пробовал 4.2.75 - результат тот же, что и далее по тексту)

2. В Quik загружаю info.wnd
(НО! Нашел в другой папке: ...\Samples\Quik\DDE\info.wnd, а не как было в видео: ...\Samples\Quik\info.wnd)
(
также пробовал другие wnd: ...\Samples\Quik\DDE\info_extended.wnd, ...\Samples\Quik\DDE\info_options.wnd, ...\Samples\Quik\info_lua.wnd; после каждого выбора в торговые счета "добавлял все".
)

3. Создаю проект (как в примере).
Добавляю DLL-ки, как в примере:

\References\Ecng.Common.dll
\References\Ecng.ComponentModel.dll
\References\Ecng.Xaml.dll
\References\StockSharp.Algo.dll
\References\StockSharp.BusinessEntities.dll
\References\StockSharp.Quik.dll
+ (т.к. при компиляции требовал добавить)
\References\StockSharp.Logging.dll
\References\StockSharp.Messages.dll

4. Собираю простой тест (как в примере + кнопка Тест - для вывода ConnectionState):

Цитата:

private void btnConnect_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
_trader = new QuikTrader(QuikTerminal.GetDefaultPath()); // "D:\\Program Files (x86)\\Info\\info.exe"
_trader.Connect();
}

private void btnTest_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show(_trader.ConnectionState.ToString());
}

5. Запускаю.
Если Quik запущен, то молча проходит метод btnConnect_Click. Quik никак не реагирует.
При тесте получаем "Failed", вне зависимости от того, запущен сейчас Quik или нет...

6. Посмотрел настройки DDE вывода у таблиц. Там имя DDE сервера стоит wrapper. Попробовал у некоторых ("Инструменты" и "портфель по деривативам") изменить на STOCKSHARP (т.к. у объекта _trader.DdeServer = "STOCKSHARP"). Ничего не дает.
Если еще в QUIK нажать "Начать вывод по DDE", то QUIK выдает ошибку:

Цитата:

Не удалось установить DDE соединение с сервером 'STOCKSHARP'. Либо не запущен 'портфель по деривативам', либо в него не загружен лист ''. Таблица 'Портфель по деривативам'

Версии:
Microsoft Visual Studio Professional 2015
Version 14.0.23107.0 D14REL
Microsoft .NET Framework
Version 4.6.00081

С уважением, Владимир.

работа с одним инструментом

2015-10-16T10:20:06Z

Всем доброго времени суток!
только начинаю разбираться, прошу сильно не пинать, но как
можно задать нужный мне инструмент при работе с Квиком, например Ri(РТС)
в примере SampleCandlesPublic для этого используется SecurityEditor

пытался описать так:
var My_security = new Security()
{
UnderlyingSecurityId = "RIZ5@FORTS",
Code = "RIZ5",
Class = "FORTS",
Id = "RIZ5@FORTS",
Name = "rts-12.15",
Board = ExchangeBoard.Forts,
PriceStep = 10,
Multiplier = 1,
MarginBuy = (decimal)7615.44,
MarginSell = (decimal)7615.44,
ExtensionInfo = new Dictionary<object, object>(),
Currency = StockSharp.Messages.CurrencyTypes.RUB*/
};
график не рисуется!

ради эксперимента даже сохранил Security.SelectedSecurity в xml-файлик как объект, а потом загрузил в My_security
все равно график не строится!

что то я упускаю, какое то событие происходит при выборе инструмента в SecurityEditor которое я не вижу

прошу подсказать

Автоматическая система риска.

2015-10-14T20:41:15Z

Доброго времени суток, вообщем буду краток и перейду сразу к делу.
Я новичек в теме алготрейдинга, торгую в основном руками, поэтому хотел бы написать автоматическую систему накопленного риска и прикрутить это все к платформе, чтобы при достижении определенного порога убытков она зыкрывала все позиции и отключала возможность захода в позицию до конца дня.
Даже не знаю с чего начать, возможно уже есть готовые решения? - однако я перерыл весь интернет и не нашел ничего подобного. Но вещь очень полезная для тех, кто не торгует в пропах, где есть риск менеджер.
Как посоветуете решить данные вопрос?
----
P.S Просить у брокера постоянно менять риск на день - не варинат.

RTSI с финама

2015-10-13T15:38:10Z

Нужны 1-минутные бары RTSI с 2007 года.
Поставил загрузку свечей и сделок с финама на RTSI FINAM(TEST).
В итоге сделки загружались для 2007-2009 и часть 2013 года.
Свечки загрузились только для январь - марта 2010 года.
Для свечек выдывал ошибку, что не удалось распарсить файл: Index out of range exception

Это баг или я что-то не так делал?

Кто умеет писать серверные плагины для МТ4 ?

2015-10-13T12:28:01Z

Нужно сделать (доделать) плагин для сервера МТ4 - получать квоты из сокета и показывать в МТ4 клиенте, получать заявки из клиента МТ4 и посылать в сокет.

В дальнейшем возможно долгосрочное сотрудничество как по поводу МТ4, так и по разработке софта.

Антон

anton.fokin@smartquant.com

Transaq: не верно передается стоимость шага цены

2015-10-12T10:19:55Z

Транзак передает неверное значение стоимости шага цены инструмента, например для SRZ5 StepPrice=100 вместо единицы. В терминале Transaq этот параметр транслируется верно. Для стоков транслирует все правильно.

Ошибки при отключении lua трейдера

2015-10-09T17:02:10Z

ошибки в трейдере:

Цитата:

00:18:03.525| |QuikLUA |Останавливаем коннектор.
00:18:03.525| |QuikLUA |Disconnect
00:18:48.831|Error |QuikLUA |System.IO.IOException: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение
в System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadTag()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=qBEyGkDNOKnG85kGLCNi1vQ==(IFixReader #=qodUSE5pXOL6pN7IQKBH4Sw==, FixTags #=qzvyPLN05Qm4mrdHHb23YIA==)
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
00:18:48.831|Error |QuikLUA |System.IO.IOException: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение
в System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadTag()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=qBEyGkDNOKnG85kGLCNi1vQ==(IFixReader #=qodUSE5pXOL6pN7IQKBH4Sw==, FixTags #=qzvyPLN05Qm4mrdHHb23YIA==)
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)

ошибки в луа:

Цитата:

2015/10/09 22:56:56.215| |FixServer |From quik 127.0.0.1:42593: Logout
2015/10/09 22:56:56.216| |FixServer |From quik 127.0.0.1:42594: Logout
2015/10/09 22:56:56.216| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:42593)
2015/10/09 22:56:56.217| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:42594)
2015/10/09 22:56:56.248|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadString()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
2015/10/09 22:56:56.248|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadString()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
2015/10/09 22:56:56.248|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadTag()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=qBEyGkDNOKnG85kGLCNi1vQ==(IFixReader #=qodUSE5pXOL6pN7IQKBH4Sw==, FixTags #=qzvyPLN05Qm4mrdHHb23YIA==)
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
2015/10/09 22:56:56.248|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.ReadTag()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=qBEyGkDNOKnG85kGLCNi1vQ==(IFixReader #=qodUSE5pXOL6pN7IQKBH4Sw==, FixTags #=qzvyPLN05Qm4mrdHHb23YIA==)
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
2015/10/09 22:56:56.248|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.SkipValue()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
2015/10/09 22:56:56.248|Error |FixServer |System.ObjectDisposedException: Доступ к ликвидированному объекту невозможен.
Имя объекта: "System.Net.Sockets.NetworkStream".
в System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
в System.IO.Stream.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.BaseFixReader.ReadByte()
в StockSharp.Fix.Native.TextFixReader.SkipValue()
в #=qY7EQRwUIsit3qC5ocnNktHxrda79CyXtinZA3Kc0Bf2toXnR5uiNR05VWIfmtUYP.#=q0xQzUnvYJ0PBL7wZHLeNtA==(IFixReader #=qeczJGdDwwvThvXKJrV$tTA==, Boolean #=qhq2VANXJ1vPBZz8fzeqBHU8elb3AeGS5uhk9g7cEc50=, String #=qobD63RyofHtq7b2RVtAo$LWZ2hnlIWys5JioHrqCQmE=, ILogReceiver #=qB02dngH4hgOU7l0sT$4i2g==, String #=qBCsIjDCc_BItZuticOj70g==, Func`3 #=qkn$knTFjpPGrArpThSLx7w==, Action`1 #=qe3oxTGnnL0GzVe_NzdM4Yg==)
2015/10/09 22:56:56.248| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:42594)
2015/10/09 22:56:56.248| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:42593)
2015/10/09 22:57:07.787| |LuaServer |LookupAllTrades done
2015/10/09 22:57:07.787| |LuaServer |Request: Type = MarketData
2015/10/09 22:57:07.787| |LuaServer |LookupAllTrades
2015/10/09 22:57:07.788| |LuaServer |All trades count: 1067434
2015/10/09 22:57:19.201| |LuaServer |LookupAllTrades done
2015/10/09 22:57:19.201| |LuaServer |Request: Type = MarketData
2015/10/09 22:57:19.201| |LuaServer |LookupAllTrades
2015/10/09 22:57:19.202| |LuaServer |All trades count: 1067434
2015/10/09 22:57:31.388| |LuaServer |LookupAllTrades done
2015/10/09 22:57:31.388| |LuaServer |Request: Type = MarketData
2015/10/09 22:57:31.388| |LuaServer |LookupAllTrades
2015/10/09 22:57:31.388| |LuaServer |All trades count: 1067435
2015/10/09 22:57:42.943| |LuaServer |LookupAllTrades done
2015/10/09 22:57:42.943| |LuaServer |Request: Type = MarketData
2015/10/09 22:57:42.943| |LuaServer |LookupAllTrades
2015/10/09 22:57:42.944| |LuaServer |All trades count: 1067435
2015/10/09 22:57:54.467| |LuaServer |LookupAllTrades done

что приводит к зависанию квика на продолжительное время при отключении коннектора для обработки этих исключений.

Баг при сохранении загрузке настроек коннекторов

2015-10-09T11:40:16Z

Михаил, в последних версиях АПИ вы переделали логику загрузки настроек для коннекторов.
При загрузке настроек в адаптере вызывается

Код

InnerAdapters.Clear();

Но в коннекторах уже прописаны адаптеры, например в QuikTrader их два - _luaTransactionAdapter и _luaMarketDataAdapter, которые добавляются в InnerAdapters при инициализации.
И получается, что тот же QuikTrader при обращении к свойствам адаптеров _luaTransactionAdapter и _luaMarketDataAdapter получает неактуальные данные, помимо этого создаются дубликаты адаптеров, ни как не связанные между собой, одни жестко прописанные в трейдерах, а другие добавлены в InnerAdapters через загрузку настроек.

как склеить исторические свечки с CandleSeries?

2015-10-08T23:47:10Z

Добрый день. Есть у меня исторические свечки, скачиваемые с сайта финам в виде List<Candle>.

Код

List<Candle> historyCandles = GetHistoryCandles(security);

Как их склеить с реал-тайм свечками, формируемыми из коннектора Trader? Другими словами, как их запихнуть в candleSeries ниже?

Код


candleManager = new CandleManager(Trader);
candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, timeFrame);
candleManager.Start(candleSeries);

Хочется обрабатывать одну серию свечек, а не так что исторические отдельно, а реал-тайм отдельно. В документации нашёл пример подобной склейки, где исторические свечки формируются из сохранённых трейдов (тиков) файла гидры (в candleManager просто добавляется ещё один источник CandleBuilder). А как сделать в моём случае, когда свечки уже сформированы и по идее CandleBuilder уже не нужен?

Sterling как получить BestBid и BestAsk

2015-10-08T13:43:08Z

Добрый день.

Перенесу вопрос в этот топик. У меня платформа Sterling, но я никак не могу получить BestBid и BestAsk.

Trader.RegisterTrades(SPY);
MessageBox.Show("SPYlast= " + Convert.ToString(Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.LastTradePrice)));
//Этот блок нормально выдает последнюю сделку

Trader.RegisterTrades(SPY);
Trader.RegisterSecurity(SPY);
var SPYbid = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestBidPrice);
var SPYask = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestAskPrice);
MessageBox.Show("SPYbid: " + Convert.ToString(SPYbid) + " SPYask: " + Convert.ToString(SPYask));
var lastBidPrice = SPY.BestBid == null ? (decimal?)null : SPY.BestBid.Price;
MessageBox.Show("SPYbid= " + Convert.ToString(lastBidPrice));
//А тут всегда Null

Подписка на MarketDepth, помогает только ситуативно, через 1-2 секунды котировки зависают.

Пробовал такой же код на Fusion, все работает, BestBid и BestAsk выдает. Мне бы понять, как это со Sterling сделать, брокер у меня все-таки этот.

Вывест данные в консоль по новому инструменту

2015-10-07T18:15:21Z

Всем привет! Вопрос понимаю что просто детский, но не могу догнать как вывести данные в консоль по новому инструменту? К примеру
Код инструмента или Название инструмента.

Код

Trader.NewSecurities += securities =>
{
Console.WriteLine(...);
};

Что вместо точек написать нужно?

Сертификация валютной секции и рынка драг металлов ММВБ

2015-10-07T14:02:42Z

Всех приветствую в этот солнечный октябрьский день!

Во первых, подравляю всех с днем рождения В.В. Путина![biggrin]

Во вторых, Московская Биржа расширила нашу сертификацию, добавив валютную секцию и драг металлы.

не рисуется график в примере SampleCandlesPublic

2015-10-07T10:54:23Z

Всем привет!
уровень программирования начальный, поэтому прошу пожалуйста ткнуть носом, что делаю не так )
пример компилиться без ошибок, выбираю инструмент riz5, нажимаю график, в открывшемся окне только чистые оси
скрипт lua в квике запущен, куда хоть копнуть дальше?

WorkingTime в CandleSeries

2015-10-05T18:56:07Z

Добрый день.

Столкнулся сейчас с ситуацией, когда в CandleSeries ставлю свой WorkingTime, но CandleSeries все равно поставляет свечки по расписанию площадки по-умолчанию (в частности, до 18:45, а я ставил до 23:50) (свечки получаю через событие CandleManager.Processing):

Код

m_CandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), s, m_Timeframe) { WorkingTime = m_WorkingTime };

При этом - чудо чудесное! - работает такой способ:

Код

m_CandleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), s, m_Timeframe);
m_CandleSeries.WorkingTime.Periods[0].Times[0].Min = m_WorkingTime.Periods[0].Times[0].Min;
m_CandleSeries.WorkingTime.Periods[0].Times[0].Max = m_WorkingTime.Periods[0].Times[0].Max;

В связи с чем, хотел уточнить, что я делаю не так? Как положено обращаться с WorkingTime? Или у него разная логика для разных объектов?

И в связи с таким непонятным поведением на всякий случай вопрос: Clone() ведь не обязательно вызывать, если я один и тот же WorkingTime использую в разных местах только для чтения? Хотя, я с Clone() тоже на всякий случай попробовал, не помогает. :)

UPD. Еще попутный вопрос: обратил внимание, что RealTimeEmulationTrader<T>.ReConnectionSettings.WorkingTime, который я использую, также влияет на расписание поставки свечей (с ним проблем нет, но связь этого расписания с расписанием поставки свечек для меня не очевидна). И я хотел узнать, в каких еще объектах и свойствах WorkingTime оказывает влияние на поставку свечек? (Или куда хотя бы копать в исходниках?)

Как получить BestBidPrice и BestAskPrice

2015-10-05T14:14:09Z

Добрый день.
Что-то не могу получить лучший бид и аск, при этом цена последней сделки есть.

Trader.RegisterTrades(SPY);
MessageBox.Show("SPYlast= " + Convert.ToString(Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.LastTradePrice)));
//Этот блок нормально выдает последнюю сделку

Trader.RegisterTrades(SPY);
Trader.RegisterSecurity(SPY); //В документации вычитал что это событие подписывает на поля level1
var SPYbid = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestBidPrice);
var SPYask = Trader.GetSecurityValue(SPY, Level1Fields.BestAskPrice);
MessageBox.Show("SPYbid: " + Convert.ToString(SPYbid) + " SPYask: " + Convert.ToString(SPYask));
//А тут всегда Null

Может еще на какие-то события коннектора надо подписаться?

Поломался запуск экспорта кастомных таблиц DDE в 4.3.13

2015-10-05T13:42:55Z

Когда запускаем экспорт одиночной таблицы через quikTrader.StartExport(table), все нормально, экспорт стартует. Для всех последующих таблиц запуск экспорта не срабатывает.
В лог пишется:

Код

2015/10/05 16:09:54.210|Debug |QuikTrader|BP:MarketData,T(L)=2015.10.05 16:09:54.210,Sec=S#:@, Native:,Type:,Sec=S#:@, Native:,Type:,Types=Level1,IsSubscribe=True,TransId=0,OrigId=0
2015/10/05 16:09:54.538|Debug |QuikTrader|BP:MarketData,T(L)=2015.10.05 16:09:54.538,Sec=S#:@, Native:,Type:,Sec=S#:@, Native:,Type:,Types=Level1,IsSubscribe=True,TransId=0,OrigId=0
2015/10/05 16:09:54.538|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2015/10/05 16:09:55.023|Debug |QuikTrader|BP:MarketData,T(L)=2015.10.05 16:09:55.037,Sec=S#:@, Native:,Type:,Sec=S#:@, Native:,Type:,Types=Level1,IsSubscribe=True,TransId=0,OrigId=0
2015/10/05 16:09:55.037|Error |QuikTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed

Заметил что в логе MarketData одинаковый, но таблицы я экспортирую разные.

Формирование и отрисовка Bollingerband

2015-10-05T11:24:45Z

Не могу сформировать и отрисовать BollingerBand. Объявление:

Код

private BaseIndicator _priceIndicator = new BollingerBand(new KaufmannAdaptiveMovingAverage() {Length = 4}, new StandardDeviation() {Length = 10});

Работа с полосой:

Код

var indicatorElem = new ChartIndicatorElement()
{
    Title = "Boilinger Band",
    Indicator = _priceIndicator as BollingerBand,
    Color = Colors.AliceBlue
};
if (_priceIndicator.IsFormed)
{
    el = _indicatorElem;
    BollingerBand bandToDisplay = el.Indicator as BollingerBand;
    Chart.Draw(timeFrameCandle.OpenTime, new Dictionary<IChartElement, object>
    {
        { _candleElem, timeFrameCandle },
        { _indicatorElem, bandToDisplay.GetCurrentValue<IIndicator>()}
    });
}

Свечи рисуются абсолютно нормально. Я догадываюсь, что мне нужен другой тип индикатора и способ формирования словаря (параметра Chart.Draw()).
Что мне нужно сделать для формирования полосы хотя бы?

WorkingTime: метод IsTradeTime проверяет только время? Или дату тоже?

2015-10-04T20:58:23Z

Добрый день.

Я взял расписание площадки с кодом CETS

Код

StockSharp.BusinessEntities.ExchangeBoard.GetBoard("CETS").WorkingTime

и стал тестить. Сегодня воскресенье, а WorkingTime.IsTradeTimе показывает, что площадка работает. :) Вызвал WorkingTime.IsTradeDate с флагом checkHolidays - показывает, что выходной.

По исходникам глянул, вроде IsTradeTimе дергает IsTradeDate. (Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь.)
Если так, то было бы удобно в IsTradeTimе добавить флаг checkHolidays, чтобы не делать два вызова вместо одного.