Сообщество. StockSharp

Goldman Sachs рекомендует стратегию замены

2016-03-30T11:51:37Z

Агрессивные спекулянты и консервативные инвесторы редко сходятся на какой-то точке зрения. Но на рынке опционов, который предоставляет инвесторам возможность съесть свой кусок пирога, произошло случайное стечение обстоятельств.

Средняя трехмесячная подразумеваемая волатильность акций с ликвидными опционами снизилась примерно на 24%, или почти вдвое движения Индекса S&P 500 с 11 февраля, сообщил своим клиентам в среду Goldman Sachs.

Это означает, что опционы колл стоят на редкость недорого, при том что курсы акций гораздо выше.Это дает спекулянтам и консервативным трейдерам шанс купить опционы колл, не платя премию за жадность.

Читать далее

Добавление библиотек transaq коннекторов

2016-03-30T04:50:42Z

Добрый день

Я пытаюсь добавить библиотеки txcn.dll и txmlconnector.dll в проект примера работы S# с транзак. Но при добавлении этих библиотек в проект вижу ошибку, картинку приложил.
Подскажите пожалуйста, что не так.

American Airlines: слишком дешево, чтобы игнорировать

2016-03-29T11:25:13Z

Разница между заявляемыми корпоративными прибылями и прибылями по GAAP становится все больше. И это повод насторожиться.

Помните об этой разнице. Это хороший совет, неважно, едете вы в лондонском метро или покупаете акции.

Поезд, который не останавливается наравне с платформой, представляет собой очевидную опасность для пассажиров. То же самое касается и инвесторов. Есть большая разница между тем, что компании, как они сами говорят, заработали, и какая на самом деле у них прибыль в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, или GAAP. Если разрыв между ними становится слишком большим, это может быть признаком проблем в будущем. Возможно, так оно и есть сейчас, учитывая, что операционная прибыль за четвертый квартал S&P 500 примерно на 24% выше, чем прибыль по GAAP за тот же период. Это наиболее резкое расхождение между двумя этими показателями после финансового кризиса.

Медведи настаивают, что этот увеличивающийся разрыв еще одна причина того, что недавнее ралли акций не может продолжаться. Главная проблема здесь: разница практически целиком — результат списаний в энергетическом секторе. Эти неприятности не распространились еще на остальные секторы, и пока этого не произошло, прибыль вряд ли станет катализатором для падения S&P 500.Продолжение

Quik и ошибка отмены стоп-ордера

2016-03-29T09:50:20Z

Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой, лог прилагаю: https://gyazo.com/8db6c7...b71ccf7d6b4b34c3aafcce5

Выставленная через API лимитная заявка имеет статус Pending (на QUIKJunior сервере стоп заявки были со статусом Active) и на попытку отмены реагирует как указано в логе (не было корректно обработано...).
Если попытки отмены заявки были ранее, то пишет "для заявки уже подан сигнал на отмену".

Снять заявку через API никак не получилось.

Создание торговых роботов S#

2016-03-28T17:35:38Z

[confused] Изучаю строительство торговых роботов на S# StockSharp
Пробую на готовом примере SamplePublic подключиться к своему Quik-серверу
На рис1 показаны мои настройки и результат
Есть подозрение, что в примере не задан ключ сервера.
По тексту программы (рис2) видно, что данный параметр вообще не используется
Что я не так делаю ?

Новый Универсальный Сканер Акций Provalue Analytics

2016-03-28T13:17:19Z

Теперь вы можете искать среди 18000 американских компаний по более чем 200 метрикам именно то, что вам нужно.

Задаются значения: больше, меньше и диапазоны

И самое главное вы можете применять анализатор тренда любой метрики на интервале от 10 до 1 года, что позволяет намного более успешно находить нужные вам компании. Другими словами теперь можно искать компании у которых падает выручка на акцию, растет долг, растет компенсация сотрудникам и падает ликвидность.

Теперь все что угодно на любой вкус инвестора в акции) Видеообзор сканера

Бета версия сканера

«Индекс страха»

2016-03-27T18:51:34Z

«Индекс страха»: инвесторам стоит избегать ETF, следующих за VIX

Следующие за VIX биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded fund, ETF) поглотили рекордное количество денег, но они представляют большую опасность для непосвященых.

Американские гонки фондовых индексов США в 2016 году пробудили интерес к продуктам, которые обеспечивают определенную страховку от резких спадов. В частности, инвесторы стекаются в «алфавитный суп» из биржевых фондов, которые выигрывают от всплесков Индекса Волатильности CBOE (Chicago Board Options Exchange), или VIX (Volatility Index), также известный как «индекс страха» рынка. Эти ETF предоставляют шанс поймать мгновенный успех, но, как и все инструменты хеджирования, практически гарантируют потерю денег в долгосрочной перспективе.

Подумайте об относящихся к VIX фондах как о форсирующем варианте коротких продаж на медвежьем рынке, которые, повышаясь, страхуют акции, в то время как основные индексы падают. Не ставьте непосредственно против отдельных акций или индексов. ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF стоимостью $853 млн. И ему подобные стремятся поймать всплеск волатильности рынка. Купить фонд VIX означает поставить на то, что цена акций снизится, поскольку волатильность резко возрастает, когда акции понижаются. Эту взаимосвязь можно было наблюдать в начале этого года. На рыночных ралли, напротив, волатильность отступает...Продолжение

Full Orderbook

2016-03-27T12:22:57Z

Есть у коннектора возможность строить стакан неограниченной глубины?

Автор "Богатого Папы" предвидел кризис 2016 года много лет назад

2016-03-27T05:10:31Z

Четырнадцать лет назад автор серии популярных книг про личные финансы предсказал, что в 2016 году произойдет самый жуткий обвал рынка в истории, разрушив финансовые мечты миллионов бэби-бумеров, которые как раз к этому времени выйдут на пенсию.

Американские фондовые рынки оправляются от самого ужасного в истории 10-дневного старта в начале года. Но Роберт Кийосаки, который сделал этот прогноз на 2016 год в книге 2002 года «Пророчество Богатого Папы», говорит, что кризис уже в процессе, и что инвесторам не остается ничего, кроме как покупать золото или серебро, и надеяться, что Федеральная Резервная Система замедлит снижение.

Кийосаки убеждён: откат, который он предсказывал, уже происходит.

«Мы идем по графику», – сказал он в недавнем интервью.

Читать далее

Zillow Group. Анти-вэлью кандидат

2016-03-25T06:07:01Z

Финансовые директоры сами признаются в том, что манипулируют прибылью. Мы уже не раз писали, что non-GAAP показатели могут вводить инвесторов в заблуждение. Что продолжает удивлять, так это разница между экономической прибылью и non-GAAP прибылью. У Zillow Group (ZG) много беспокойных сигналов: нетипичная, вводящая в заблуждение non-GAAP прибыль, переоцененные акции и не работающая бизнес-модель.

Игнорируйте non-GAAP прибыль

Очевидно, что Zillow не смогла заработать деньги. C 2011 года, чистая прибыль компании по GAAP снизилась с $1 млн. До $-149 млн. Однако менеджмент предпочитает показывать инвесторам другие цифры, т. Е. non-GAAP чистую прибыль, так как она «лучше характеризует бизнес». Неудивительно, что non-GAAP чистая прибыль положительная с тех пор, как компания стала публично торговаться. В 2015 году она составила $8 млн. , что намного больше убытка в $149 млн. По GAAP правилам.Продолжение

Что FedEx доставит в этом году акционерам?

2016-03-24T11:41:58Z

Акции компании FedEx взлетели в четверг на прошлой неделе на 12% после того, как были объявлены результаты компании выше прогнозов по прибыли на 7%, но цифры имеют мало общего друг с другом. Компания показывала подобные квартальные сюрпризы три раза за последние три года, а средний отклик акции составил всего 1% роста. Прогнозы были хорошими, но не головокружительными. Так откуда доход? Инвесторы беспокоятся, что вырисовывается новый мощный конкурент. «Amazon готов сразиться с UPS, FedEx в бизнесе по доставке» гласил заголовок в местной газете Seattle Times в январе. В декабре было сообщение, что Amazon.com ведет переговоры с Boeing по лизингу 20 грузовых самолетов.

На прошлой неделе мы узнали, что конкурентные опасения, или даже обеспокоенность ключевых заказчиков, скорее всего, неуместны. Инвесторы, которые держат акции компании FedEx (FDX), должны сохранять позицию, а те, у кого их нет, должны подумать о покупке. Цена акций может вырасти еще на 15% — 20% в течение следующего года.

Читать далее

10 ошибок начинающего опционного трейдера

2016-03-23T12:18:31Z

Ошибка 1: Начинать торговать с покупки опционов колл вне денег

Это кажется хорошим началом: купить опцион колл и смотреть, выиграете ли вы. Покупка колов кажется безопасной, потому что она соответствует тем представлениям, которые есть у трейдеров акциями: купить дешево, продать дорого. Многие трейдеры, давно торгующие акциями, учатся получать доход тем же самым способом.

Однако покупка коллов вне денег это одни из самых сложных способов стабильно зарабатывать на опционах. Если вы ограничитесь только этой стратегией, вы можете вдруг обнаружить, что постепенно теряете деньги и ничему не учитесь. Подумайте над тем, чтобы изучить еще несколько опционных стратегий, и улучшить доходность с освоением новых знаний.

Ошибка 2: Применение универсальной стратегии на любых рыночных условиях

Торговля опционами очень гибкая. Это позволяет отлично торговать при любом состоянии рынка. Но вы сможете использовать эту гибкость, только если будете постоянно изучать новые стратегии. Покупка спредов дает отличную возможность капитализации при разных рыночных условиях.

Покупка спреда известна также как длинный спред. Всем новичкам следует познакомиться с возможностями спредов.

Читать далее

Формат времени при импорте из csv файла

2016-03-22T14:49:46Z

Добрый вечер!

При импорте пробных данных Московской биржи (тип А) из csv возникает ошибка формата времени

Подскажите, пожалуйста, как можно указать в Hydra формат импорта времени в виде: hhmmsszzz

Банальным вписыванием hhmmsszzz в ячейку формат при импорте стаканов приводит к ошибке:

17:48:33 System.InvalidOperationException: Ошибка парсинга. Строка 0, колонка 3, значение в файле '100000000', поле Время. ---> System.InvalidCastException: Cannot convert 100000000 with format hhmmsszzz to TimeSpan. ---> System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
в System.Globalization.TimeSpanParse.TryParseByFormat(String input, String format, TimeSpanStyles styles, TimeSpanResult& result)
в System.Globalization.TimeSpanParse.TryParseExactTimeSpan(String input, String format, IFormatProvider formatProvider, TimeSpanStyles styles, TimeSpanResult& result)
в System.Globalization.TimeSpanParse.ParseExact(String input, String format, IFormatProvider formatProvider, TimeSpanStyles styles)
в Ecng.Common.TimeHelper.ToTimeSpan(String value, String format)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Ecng.Common.TimeHelper.ToTimeSpan(String value, String format)
в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.FieldMapping.ApplyValue(Object instance, Object value)
в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.<>c__DisplayClass1a0.<OnDoWork>b__19f()
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.<>c__DisplayClass1a0.<OnDoWork>b__19f()
в Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
в Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
в StockSharp.Hydra.Panes.ImportPane.OnDoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

Заранее большое спасибо!

Navient: проблемы студенческого долга

2016-03-22T10:59:46Z

Характеристика бизнеса

Navient (NAVI) — лидер в ведении кредитов, их обслуживании и возврате активов в США. У компании самый большой портфель образовательных кредитов, состоящий в основном из Federal Family Education Loan Program* (FFELP) и частных кредитов. Под ее руководством находятся образовательные кредиты на общую сумму $300 млрд. , принадлежащие более чем 12 млн. Заемщикам. Компания возникла в результате отпочкования от Sallie Mae (SLM Corporation). Она находится в Делавере, штат сотрудников — более 6 000 человек по всей стране.

Читать далее

Не получается получить открытый интерес

2016-03-21T12:38:32Z

Здравствуйте, подскажите как можно получить открытый интерес по инструменту, вользуюсь методом: _lkoh.LastTrade.OpenInterest - в итоге ничего не получается, в тоже время другие данные по инструменту идут, такие, как:

Код

                Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade);
                Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade.Price);
                Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade.Id);
                Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade.OpenInterest); // почему-то не получаем его
                Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade.Volume);
                Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade.Time);

Может его можно получить еще какие-то образом или что-то возможно не настроено в квике? хотя в таблице всех сделок, имеется колонка открытого интереса.

Рейтинг брокеров по версии Barron's

2016-03-21T08:59:51Z

Этот год был волатильным для онлайн инвесторов. В первые пять недель 2016 года, стандартный портфель, состоящий из акций компаний, входящих в S&P 500, подешевел более чем на 10%. К счастью, на прошлой неделе акции восстановили большую часть потерь. Но никто не может гарантировать, что падение не повториться опять.

Беря во внимание американские горки на рынке с прошлого лета, это чудо, что инвесторов не укачивает. В эксклюзивном опросе читателей Barron’s в рамках подготовки к 21-му ежегодному рейтингу лучших онлайн-брокеров, основным поводом для беспокойства среди почти 600 респондентов стала безопасность персональных данных и активов, особенно при торговле через мобильные устройства. Ведь сейчас торговать можно даже через AppleWatch. «Мое самое большое беспокойство при онлайн-торговле это безопасность. Я не использую мобильные устройства для доступа к брокерским счетам, потому что считаю это менее безопасным», — отметил один. Другие говорили, что они настолько обеспокоены безопасностью, что сменил брокера в прошлом году. В этом году победителем, на удивление, стал FidelityInvestments, компания, которая хорошо показала себя в этой категории, предлагая надежную защиту своим клиентам.

Читать далее

Как Выбирать Страйки в Стратегии Вертикального Колл Спреда (Bull call spread)

2016-03-20T10:38:27Z

Страйки выбираются изходя из вероятности достижения ценой акции/фьючерса (Базовый Актив или БА) определенного ценового уровня за время жизни опциона, который мы выбираем.
Здесь надо как минимум вычислить Историческую Волатильность или Стандартное Отклонение, например, месячное, если мы покупаем месячный Bull call spread . Наприеме если акция сейчас торгуется по 100, а стандратное отклонение в месячном исчислении равно 10%, тогда мы можем брать 105/110 колл спред в надежде, что 110 страйк может быть достигнут за месяц.
Разумеется, тут много ньюансов, которые разбираются на опционном курсе, например, подразумеваемая волатильность опционов, насколько рынок ожидает данного движения,
Уровни поддержки и сопротивления
Возможность реактивного движения БА
И конечно может быть такая ситуация, как это было недавно с SPY на низах, когда мы брали дешевый 100/102 мартовский колл спред, по низкой цене, который кстати истекает уже сегодня. Тогда рынок не сильно ожидал этого движения, но риск/прибыль были привлекательными и стоили того чтобы войти в стратегию.

Точно также, если кто-нибудь торгует по волновому анализу ETF или комодитиз, например, нефть, можно брать 20-18 пут спред за бесценок на летние экспирации с очень высоким риск/прибыль.

Еще больше интересных статей

Обучение инвестициям, умной спекуляции, опционным комбинациям и т.п.

Недостатки традиционного корпоративного консалтинга

2016-03-19T09:14:46Z

Технологии на протяжении своей долгой истории способствуют устареванию привычек, услуг или продуктов. Консультанты используют технологии, чтобы увязать свои предложения непосредственно с созданием акционерной стоимости. Те консультанты, которые принимают передовые инструменты, достигнут большего успеха, чем те, которые остаются приверженцами старых, почти ручных, технологий.

Почему компании принимают плохие решения

Такие действия и решения, как, например, многочисленные поглощения или использование non-GAAP показателей, ошибочные, потому что они фокусируются на неверных результатах. Очень часто устаревшие представления о рынке ценных бумаг приводят к тому, что ведущие менеджеры уделяют внимание максимизации дохода или росту дохода на акцию, в то время как обе величины плохо соотносятся с оценкой акций.

Читать далее

Потенциал для роста акций Oracle: облачный бизнес стремительно развивается

2016-03-18T11:54:10Z

Oracle (ORCL) объявила о хороших квартальных результатах и о росте выручки облачного бизнеса на 40%. И все еще впереди.

Возможно, Oracle немного опоздала с облачными технологиями, но лучше поздно, чем никогда. Финансовые результаты за третий квартал, объявленные во вторник, подтвердили это. Доход облачного бизнеса увеличилась, продажи выросли на 40% до $735 млн. Прибыль на акцию была больше ожидаемой на два цента. Прогноз прибыли на текущий квартал оптимистичный. Также фирма объявила об увеличении плана по обратному выкупу акций на $10 млрд.

Читать далее

Не срабатывает событие NewTrades

2016-03-18T11:53:03Z

Здравствуйте столкнулся с такой проблемой:

При получении новых инструментов Trader.NewSecurities, сразу подписыаюсь на нужный мне Trader.RegisterMarketDepth(_lkoh);

В чем может быть причина, что не срабатывет событие:

Код


            Trader.NewTrades += trades =>
            {
                trades.ForEach(trade => Console.WriteLine("Новая сделка по инструменту"));
            };

В это же время по данному инструменту нормально могу получать стакан и команды по типу

Код


            Console.WriteLine(_lkoh.LastTrade);
            Console.WriteLine(_lkoh.LowPrice);
            Console.WriteLine(_lkoh.Volume);
            Console.WriteLine(_lkoh.TradesCount);