Сообщество. StockSharp

не правильно отрисовываются индикаторы (4.3.19)

2016-12-09T16:13:05Z

Обновился на версию 4.3.19. На реал тайм индикаторы (в частности RSI и ADX) отрисовывыются только на момент поступивших с Quik данных. С каждой новой свечой (в реальном времени) индикатор не рисуется или рисуется где то в будущем. а до этого момента просто прямая. [blink] Картинку прилагаю!
Еще график не автомасштабируется с приходом новой свечи. Пока не сделаешь на нем двойной клик, так и рисуется в первоначальном коридоре.
предыдущей версией пользовался 4.3.13.
Помогите советом,пожалуйста.[bored]

S#.Terminal - наш новый продукт

2017-09-15T11:24:50Z

Друзья,

Мы рады представить вам наш новый продукт - Терминал.

Буквально вчера вы выложили самую последнюю версию, и спешим поделиться с вами этой новостью. Скачайте прямо сейчас, начните торговать через наш Терминал. Мы рады получать от вас обратную реакцию, она нам очень важна.

Что из себя представляет наш Терминал и чем он будет вам удобен:

1) Терминал поддерживает любые рынки. Любые инструменты (акции, форекс, биткоины, фьючерсы).

2) Вы можете подключить любого брокера или биржу. Наша инструкция для разработчика.

3) Вы можете объединить счета и брокеров в одной программе.

4) У нас есть не только классические свечи, но так же кластерные графики с профилем объемов.

5) Мы предоставляет для компаний наш терминал с полными исходными кодами. Вы можете добавить любую фичу, а так же произвести внешний ребрендинг продукта.

>> Скачать <<

Акция Официальный тестировщик

2017-09-05T11:36:16Z

Друзья,

Мы выпустили новые версии наших программ Дизайнер и Гидра. Программы постоянно дорабатываются и совершенствуются, с учетом ваших пожеланий и предложений. Сегодня мы хотим ввести специальную акцию поощрений для тех, кто активно нам помогает.

Мы запускаем акцию Официальный Тестировщик. Всем участникам, согласившимся участвовать в данной акции, выдается статус активной технической поддержки (ваши сообщения будут видны нашей команде, оказывающей техподдержку на форуме). А программы будут расширены до MAXимального уровня. Мы выдадим вам на период действия акции все коннекторы - Plaza 2, FIX/FAST и другие HFT коннекторы. Вы сможете подключаться напрямую к серверу Quik (при наличие логина от брокера), или напрямую к торгам на биржах.

От вас в случае согласия на участие требуется:

Отправить письмо на почту info@stocksharp.ru с темой Официальный Тестировщик.
Назвать свое предпочтение, по какой из программы вы хотите быть участником (или сразу по обеим).
Регулярно нам присылать логи, письма, картинки и видео, описывающие трудности, возникшими при использовании программ.
Вносить пожелания-предложения.
Быть достаточно давним нашим пользователем, чтобы знать азы использования программ.

По окончанию действия акции за вами сохранится пожизненная поддержка на форуме, и специальная скидка в 50% на все наши продукты и сервисы. А лучшим участникам мы подарим материальные призы.

Мы ждем вас уже сегодня!

Hydra - релиз 4.3.26.1

2017-08-24T16:34:31Z

Привет друзья! Несмотря на летние месяцы мы продолжаем работу над проектом и выпускаем релиз новой версии Гидра!
В новом релизе мы добавили множество ключевых улучшений. Вот некоторые из них:

1. В качестве источников исторических и маркет-данных добавлены FXCM, CQG Continuum, FAST протокол.
2. Получение исторических свечей через Quik.lua коннектор, напрямую из Quik.
3. Добавлены кнопки со ссылкой на документацию. Получайте справку напрямую из программы!
4. Трэкинг позиции - сохраняется история позиции, ГО, уплаченных комиссий и т.п. Очень удобная штука для анализа сделок и транзакционных издержек.
5. Стаканы. Отображение гистограммой объема заявок.

6. Построение спредов между бид и аск.

7. Отображение тикового графика

8. Автоматический импорт данных во внешние файлы.
9. Возможность сопоставления и объединения инструментов, получаемых из разных источников (например, AAPL полученной через Rithmic и AAPL полученной через IB). Подробнее в документации.
10. Построитель значений индикаторов. Позволяет вычислить значения индикатора внутри Hydra и сохранить их во внешний файл для дальнейшего анализа, либо визуализировать с помощью графика.

Приглашаем всех скачать новую версию и оценить изменения самостоятельно.

Для всех новичков, желающих оценить всю мощь обновленной платформы S#.API мы предлагаем скидку на обучение в размере 10% до конца месяца!

>> Скачать <<

API 4.3.14.2(особенности, изменения, замечания, новинки, баги)

2016-04-21T20:39:53Z

Чтобы не плодить тонну постов - я предлагаю под каждый новый/старый релиз API создать одну ветку-пост, в которой описывать все замечания по конкретному релизу. В общем, данный пост про конретный релиз API 4.3.14.2, пишем сюда все замечания касательно только данного релиза. Когда выйдет новый релиз API 4.3.15 - под него создадим новый пост. Так будет более-менее упорядоченно.

Сегодня заметил опечатку, ну я предполагаю что это опечатка, т.к. исходники не глядел. Событие StopOrderRegistered класса Strategy, в версии API 4.3.13 называлось по нормальному "Событие об успешной регистрации стоп-заявки". В новом API 4.3.14.2 имя изменилось на "Событие об ошибке регистрации стоп-заявки", хотя событие отвечающее за это - уже есть StopOrderRegisterFailed. В итоге, появился дубль. Два события StopOrderRegistered и StopOrderRegisterFailed, - судя по описанию, выполняются одно и тоже. Я думаю это опечатка, хотя хрен его знает.

Ошибки при компиляции API

2016-04-30T17:57:33Z

Доброго времени суток всем!
Загрузил API с GitHub.

Показывает больше трех тысяч ошибок в разных частях API. Ошибки в основном в примерах.
У меня стоит Norton 360, он уничтожал некоторые файлы из библиотеки. Отключил его.
Но и после этого количество ошибок не уменьшилось.
Например: где искать сборку Xaml, Xaml.ChartingPublic?
Может быть где то еще есть проект, который я не скачал?

И почему в ссылках присутствует ссылка с наименованием папки, в которой размещаются проекты примеров?
Использую VS 2015 community.
Заранее спасибо!!!

III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

2016-02-26T14:10:20Z

27 февраля 2016 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва» (ул. Балчуг, д. 1) состоится III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле.
Организаторами выступают АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК «Ай Ти Инвест». В рамках конференции участники обсудят темы определения справедливой цены и построения алгоритмов, программных и «железных» решений для алготрейдинга и HFT-торговли.

Команда StockSharp представит абсолютно новый продукт - Дизайнер (визуальный дизайнер торговых стратегий).

Ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно на странице мероприятия

Дата и время встречи: 27 февраля 2016 г., 10:30– 21:00.

Ждем вас!

Распродажа продолжается! Скидки до 20%

2015-12-28T11:31:09Z

Всем привет!

В преддверии наступающего Нового 2016 года, распродажа всех продуктов StockSharp продолжается!

И хотя наша большая скидка закончилась, вы все еще можете купить любой наш продукт с Огромной скидкой от наших партнеров - брокера Ай-Ти Инвест.
Чтобы получить скидку достаточно написать письмо на: prof (пёс) itinvest (тчк) ru

Или купить напрямую у нас:

Любой курс обучения по самой мощной платформе для создания торговых роботов со скидкой 20%.
Любую корпоративную лицензию для быстрого подключения к бирже со скидкой 20%.

Обучение и HFT. Скидки до 40%!

2015-12-21T12:59:08Z

Всем привет! Сегодня 21 декабря 2015 года мы объявляем ставшую уже традиционной распродажу всех наших продуктов со Значительной скидкой.

Только до 31 декабря еще не ушедшего года вы можете приобрести:

Любой курс обучения по самой мощной платформе для создания торговых роботов со скидкой 20%.
Любую корпоративную лицензию для быстрого подключения к бирже со скидкой 20%.

Мало того! Только сегодня и завтра все тоже самое, со скидкой 40%!

Спешите за подарками!

И напоследок, если вы клиент наших друзей – Ай Ти Инвест, то для Вас мы совместно приготовили еще больше подарков, подробности можно узнать в письме от Вашего Брокера, или написав письмо на prof (пёс) itinvest (тчк) ru!

В погоне за трендами! Киберсреда!

2017-11-29T16:25:57Z

Киберпонедельник уже не торт!!!
КиберСреда - как маленькая черная пятница!
Большие скидки в короткий срок! Успей поймать лучшую цену!

Все со скидкой 30%!!!! Только 1 сутки!

И только сегодня уникальное предложение, пожизненная расширенная лицензия отдельно от обучения всего за 9900 рублей!

Спешите! Срок действия предложения ограничен!

SDataExtract - API для работы с данными в хранилище S#.Data из внешних приложений

2016-10-09T11:24:40Z

Составной частью алготрейлдинга является создание прибыльных торговых стратегий, дизайн и математическое содержание которых части бывает достаточно сложным. И прежде чем их кодить на S# важно исследовать лежащие в основе стратегии идеи на предмет их пригодности к реальной жизни. Для этого чаще всего используются внешние математические/статистические пакеты - Matlab, R и иные.
Однако существенной проблемой при реальных исследованиях, например проведении WalkForward тестирования, является оперативная подгрузка необходимых данных в такие пакеты по ценных бумагам российского рынка.
Для решения данной пробемы было создано простое API SDataExtract, которое позволяет работать с данными в хранилище S#.Data из внешних приложений, поддерживающих интеграцию с .NET
API расположено в общем репозитарии https://github.com/lebedevsrg/SDataExtract/

Коннектор на MT5?

2016-05-24T08:31:12Z

Всем здрасте! Вопрос к разработчикам следующий: планируется ли создание S# коннектора к MetaTrader 5?
Пробежался поиском по форуму, вопрос уже задавался, но 4-5 лет назад, тогда МТ5 ещё не было на "настоящей" бирже.
Вчера я усердно наезжал на их разаработчиков в темке на смартлабе.
Выяснилось следующее:

Цитата:

Slepoy, C# в разы гуманней MQL5 ))) После Visual Studio + Resharper, MQL Editor просто текстовый редактор в стиле Nodpad++. По поводу коннекторов я уже задавал вопрос представителям MQ, они позиционируют свою платформу как изолированную и самодостаточную. Но вообще можно написать коннектор к S#, правда представители S# закрыли исходники и делают это не в первый раз, что отбивает напрочь желание писать под эту библиотеку и помогать развитию их платформы. Свой C# софт можно интегрировать через ZeroMQ + ProtoBuf, минуя S# и иже с ними. Еще есть маршалинг и DLLImport и из MQL можно вызывать DLL написанную на C#, а вот у LUA такого нет напрямую. Автор: Денис Гудим

Официальынй ответ от MetaQuotes Software:

Цитата:

Slepoy, так API открыт огромной силы — это MQL5 с прямым доступом во все.
Про скальперские стаканы: не все в курсе, что стандартный стакан в MetaTrader 5 уже наворочен:
— настраиваемый
— содержит тиковый график с покупками
— показывает открытый интерес на покупку и продажу
— 6 типов сделок с любого ценового уровня в один клик
Желающие могут легко написать свои собственные еще более лучшие панели/стаканы прямо на MQL5 и продавать их через встроенный Аппстор.
И никаких проблем с падениями, несовместимостями и тд, что происходит сейчас со сторонними приводами.

Ну так вот. Как я понял - коннектор запилить возможно. Сам МТ5 уже давно присутвствует у 2х брокеров: БКС и Открывашка. И судя по их активности на смартлабе, они наступают на Квик по всем фронтам. Уже позорят его встроенный ЛУА ))). Скорей всего в следующем топике, они уже будут позорить медленную скорость выставления заявок Квика ))). МТ5 наступает, скоро и остальные брокеры подтянутся. Надо уже сейчас начинать мутить коннектор к нему - он быстрее Квика.

Про ограничение ЦБ - кто виноват, что делать

2016-09-27T13:12:46Z

Центральный Банк нашей необъятной хочет ввести ограничитения на минимальный депозит. Для срочки более миллиона, для акций около полумиллиона (цифры разнятся).

В свете последних событий с инициативой ЦБ многие уже задумались - а что же дальше?

Я попытался представить возможные варианты развития ситуации после вступления в силу предписания.

Вариант номер раз. Будет как с Forex, который пытались зарегулировать. Результат на сегодняшний день известен - его нет.

Вариант номер два. Брокера с юристами придумают какую-то очередную штуку под названием паевый счет (или как его еще могут назвать), и управление таким псевдо-счетом не будет подпадать под требования законодательства. Результат будет как у варианта номер раз, только с большим геморроем. Конечно же, с единым счетом в этой ситуации можно будет распрощаться.

Вариант номер три. Маловероятный. Кто-то там одумается, возьмется за голову и переделают пока еще бумажку под реальные реалии.

Вариант номер четыре. Будет бурный рост пропов. Практика нашей компании StockSharp работы с пропами показала, что они долго не живут, причем закрытие происходит внезапно. Это их минус. Плюс - будет примерно как с вариантом два, с таким же результатом.

Вариант номер пять. Идти в ближайщий магазин за самоучителем английского языка, скачивать литературу на английском про американские рынки, смотреть где приемлемые депозиты (как правило, они начинаются от $5000), открывать счет там и пробовать. Результат - будет первично много трат (софт там практически везде платный, но для торговых роботов подойдет что-то из нашего арсенала), но будет приобретен неоценимый опыт.

Вариант номер шесть. Сначала исчезнут маленькие счета, затем исчезнут и средние. Банки будут торговать сами с собой, зачем тогда будет нужна Московская Биржа - малопонятно. Результат - армагеддец.

Лично я ставлю варианты номер 2 и номер 5, как на наиболее вероятные и более правильные с т.з. выхода из сложной ситуации.

Вообщем, ребята, вы держитесь. Хорошего вам настроения и здоровья.

Сравнение коннекторов TWIME, Plaza Cgate и FIX/FAST

2016-09-13T20:06:06Z

У нас сейчас полная коробочка коннекторов к Московской бирже. Хотелось бы описать различия между этими тремя видами подключения с точки зрения создания торгового робота.

Все коннектор являются средствами прямого подключения к торгам, минуя промежуточные терминалы, сервера, брокеров и т.д. Еще такие подключения называют DMA (Direct Market Access). Такие коннекторы созданы как для ускорения работы алгоритмов с быстрым входом и уменьшением проскальзывания, так и стабильной работы (между преомежуточных программ, больше устойчивость к ошибкам).

Начну с Plaza CGate. Это самое популярное подключение, появилось несколько лет назад. Подключение объединяет в себе транзакционное и маркет-данные, позволяя как отправлять заявки, так и получать изменения по стакану, последние сделки и т.д. В отличие от других остальных, подключение через Plaza позволяет получать состояния по позиция и портфелям. Это особенность инфрастуктуры серверной части, и оно предполагало, что биржа будет клиринговым центром для контроля денежных средств участников торгов. Дополнительно, Plaza протокол позволяет транслировать специальные брокерские команды (установка лимитов по счетам, исполнение деривативных контрактов и т.д.), что делает его для брокеров практически незаменимым из-за своих возможностей.

Недостатком Plaza CGate является то, что данное решение работает через закрытую библиотеку CGate API + закрытое программное обеспечение (далее, ПО) Plaza Router. И та скорость, которая заложена разработчиками в эти две компоненты, остается неизменной. Независимо от того, допустили ли ошибку создатели, и какую именно.

Второй тип подключения - FIX/FAST. Часто его пишут вместе, намекая тем самым о родстве двух этих терминов. Для привычности, сделал аналогично. Но на деле протоколы FIX и FAST достаточно дистанцированны друг от друга. Начиная с инфрастуктурной составляющей (FAST обычно распространяется внутри локальной сети по протоколу UDP, FIX может транслировать через интернет), и заканчивая способом кодирования. Хоть у них и есть некие общие корни, различия между ними такие, что я бы смело их разделил на два отдельных подключения. FIX на Московской бирже сделан только для транзакционной сессии (заявки, без позиций, как я писал об этом выше), FAST - для маркет-данных.

Решение, на базе FIX и FAST является более привлекательным для долгосрочных планов, так как в этом случае установка дополнительного ПО не требуется на компьютере, и можно ускорять работу, не ограничиваясь архитектурой стороннего ПО. Единственный недостаток, что на момент написания данного сообщения, FIX протокол сделан так, что работает поверх ядра, используемый Plaza CGate (это можно назвать часть ядра биржи, называемые Spectra). Но у биржи есть планы сделать так, чтобы FIX был равноправен по подключению к торгам аналогичное с CGate.

И, наконечно, последний тип подключения - TWIME. Данное подключение только транзакционное. Поэтому для торгового робота необходим источник маркет-данных (логично использовать FAST). Подключение, как и FIX, не транслирует позиции, предполагая самостоятельный контроль на стороне клиента. Подключения является самым быстрым на текущий момент. И самым стабильным. Установка дополнительного ПО не требуется на компьютере.

Определяю будущее за типом подключения TWIME, с оговоркой, что на Московской бирже 7 пятниц на неделе, и типы подключений меняются как перчатки =) Но для пользователей нашей платформы такие вещи, как правило, проходят без лишней головной боли.

Надеюсь, вам было интересно читать.

Stocksharp или TSlab?

2017-01-15T20:48:07Z

Помогите определиться с выбором.
Навыков программирования нет.
Пишу роботов в визуальном редакторе в TSlab

Много читал про то, что в stocksharp больше возможностей по созданию роботов, так как функционал шире. Но нужно знать код.
И как-то не приходила мысль проверить это.

Но вот случайно натолкнулся на страницу, где сказано что в stocksharp есть визуальный редактор Дизайнер
Получается, что можно точно так же как и в TSlab делать роботов без знания программирования.

Итак, вопрос:
С учетом поставленной задачи, что лучше подходит Stocksharp или TSlab?

Наши несбывшиеся Open-source мечты

2016-03-07T21:05:39Z

Уважаемые, стокшарповцы!

На протяжении длительного времени мы много раз слышали предложения открыть исходный код платформы StockSharp. Нам предрекали небывалый импульс в развитии нашего проекта после перехода на open source. Больше года назад мы это, наконец-то, сделали. Мы ожидали, что множество заинтересованных в алготорговле программистов и трейдеров помогут нам, и вместе мы сможем вывести проект на новый уровень.

На протяжении всего 2015 года мы старались организовать совместную разработку, всячески стимулируя работу над открытым кодом. Летом мы проводили конкурс совместно с брокером Ай-Ти Инвест, где участников ожидало денежное премирование.

Сегодня, с сожалением, вынуждены констатировать, что наши надежды на open source подход в разработке платформы для трейдинга не оправдались. Мы очень благодарны тем немногим участникам сообщества, кто помогал нам в развитии проекта. Но их усилий явно недостаточно для достижения масштабных целей в развитии нашей платформы. Основную динамику проекту продолжала придавать команда StockSharp.

Осознавая все это сегодня, мы понимаем, что потери от open-source подхода были больше, нежели возможности, связанные с его использованием.

Мы благодарим всех принимавших участие в развитии платформы и, начиная с сегодняшнего дня, возвращаем развитие StockSharp на основе закрытых исходных кодов.

Те же, кто хочет помогать нам и дальше, просим присылать CV c информацией о себе на job@stocksharp.com. Мы найдем возможности взаимовыгодного сотрудничества!

И еще раз СПАСИБО всем!

в последнем обновлении инсталера обнаружен вирус

2024-01-17T15:01:18Z

добрый день! при обновлении инсталлера до версии 5.0.143 через сам инсталлер ругается касперский, что обнаружен троян!

Обновление от 11.01.2024

2024-01-11T20:30:20Z

Инсталлер (v5.0.143):
Fix pricing for ru locale.

Обновление от 10.01.2024

2024-01-10T22:17:14Z

Plaza (v5.0.160):
Fix work in market data only mode.

Обновление от 10.01.2024

2024-01-10T17:15:24Z

Инсталлер (v5.0.141):
ISLR-71 Use target fw product from web api.
ISLR-65 Replaced Publish tab by dedicated window.
Fix save product.
ISLR-67 Disable edit for approved products.
ISLR-67. Show not approved text message.
Publish page design fix.
islr-61,62: plugin settings when updating/repairing
islr-60: fix product update notification
islr-51: allow user to edit package id for new product
Send review fixes.
structure re-org