Сообщество. StockSharp

Саудовская Аравия: нефть может стоить $60 к концу года

2016-06-07T11:30:17Z

Сырая нефть может вырасти до $60 за баррель к концу этого года, даже без вмешательства со стороны ОПЕК.
Это сказал в интервью CNNMoney в четверг новый министр энергетики Саудовской Аравии Khalid Al Falih.

Al Falih выступал сразу после того, как ОПЕК завершила саммит в Вене. В ходе встречи ОПЕК приняла решение не вводить квоту на добычу, в очередной раз провалив соглашение об ограничении добычи нефти.
«Нужно продолжать следить за рынком и позволить рынку делать свое дело. Сейчас он работает в нашу пользу», – сказал Al Falih, намекая на снижение добычи в странах, не входящих в ОПЕК, и на рост цен на нефть.

Al Falih, который сменил в мае давно занимавшего этот пост в Саудовской Аравии министра Ali al-Naimi, сказал, что вероятность цены на нефти в $60 к концу года «очень высока», также как и более высокие цены в 2017 году. Он сказал, что спрос и предложение «сошлись», и цены поднялись из-за перебоев в поставке. Недавние перебои в Нигерии, Канаде и Колумбии помогли цене на нефть подняться до $50 за баррель, почти вдвое с середины февраля.

Читать далее >>>

Об использовании Гидры в качестве источника маркет-данных

2016-06-07T10:25:56Z

Доброго дня
Если не жалко поделитесь пожалуйста примером работы с HydraStorage
Я нашел только http://stocksharp.com/do...-a7c7-0979dba1ad0a.htm, а хотелось бы именно пример работы с Hydra
Спасибо

Инвестиционная online-конференция ProValue (Июнь 2016)

2016-06-05T18:03:34Z

Приглашаем инвесторов, трейдеров и финансовых управляющих на 5-ю Инвестиционную Online Конференцию ProValue. Она стартует с понедельника 6 июня в 19.00МСК.

На протяжении двух недель с Вами будут делиться знаниями и опытом лучшие представители финансовой индустрии СНГ и США. Недвижимость, Продвинутые опционные стратегии, вэлью инвестирование, финансовое планирование, пассивный доход, посуточная аренда, формирование успешного инвестиционного портфеля, эти, и множество других тем будут детально рассмотрены на конференции.

Зарегистрироваться на Конференцию можно по этой ссылке >>>

Среди именитых спикеров такие трейдеры как:
• Юлия Станчева — финансовый эксперт, аналитик, Лектор коуч программ и тренингов собственных торговых алгоритмов.
• Денис Ковач — руководитель биржевой школы трейдинга NEW WAVE
• Константин Фин – независимый финансовый советник, профессиональный инвестор, эксперт в управлении личными финансами, действующей кредитный юрист и практикующий психолог финансовых рынков.
• Евгений Филиппов – Практикующий трейдер, торгующий на валютном рынке уже более 8-ми лет, финансовый эксперт на телевизионных каналах «Россия 24», «РБК», «Дождь»
• Виталий Сергиенко – Основатель Rich Invest Group Профессиональный трейдер с 2007 года (FX, СМЕ), инвестор.
• Глеб Задоя — Ведущий финансовый аналитик. Опыт работы на Форекс: с 2005г. Практикующий трейдер. Специализация: Комплексный анализ финансовых рынков.
• Александр Денюков — Профессиональный инвестор в аукционы по банкротству и государственное имущество.
• Иван Захаров — Эксперт в области корпоративных и личных финансов с 17-ти летним стажем в крупных холдингах.
• Андрей Макарский — Управляющий инвестиционным фондом, биржевой аналитик, сертифицированный преподаватель и сооснователь Академии ProValue

Информация о спикерах в цифрах:
• Спикеры конференции управляют капиталами более — 250 млн. долл суммарно
• Совокупный опыт торговли на финансовых рынках — 112 лет
• Средняя доходность за прошлый год составила более — 25-30%
• Вам будут раскрыты более 15 разных стратегий и тактик инвестирования

Почему Вам стоит записаться на конференцию:
• НОВЫЕ ЗНАНИЯ - Возможность узнать ранее неизвестные аспекты трейдинга.
• ФИШКИ - Конференция это способ узнать уникальные подходы к анализу рынка спикерами.
• РАЗНЫЕ ПУТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ - Если Вы в начале пути, то Вы сможете определить направление развития.
• ОБМЕН ОПЫТОМ - Возможность новых знакомств и общения с единомышленниками.
• АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - Работающие приемы, стратегии и тактики от практиков рынка.

Конференция проводится в удобное время — каждый будний день в 19:00 и в 20:30 по московскому времени. Участие в конференции — бесплатно.
Каждому записавшемуся бонус — набор материалов и приложений от спикеров, которые помогут добиться успеха на финансовых рынках.
Онлайн конференция ProValue Conference — уникальное событие в мире инвестирования, которое должен посетить каждый!

Зарегистрироваться вы можете тут >>>

Рост рабочих мест в США в мае был самым медленным за последние пять лет

2016-06-05T17:44:52Z

В США создали всего 38 000 новых рабочих мест в мае и почти полмиллиона человек прекратили трудовые отношения. Это заставляет усомниться в силе экономики и, возможно, заставит ФРС отказаться от планов поднять процентные ставки этим летом.

Увеличение найма было самым маленьким, начиная с осени 2010 года. Экономисты предсказывали рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 155 000.
Более половины основных отраслей промышленности сократили рабочие места в прошлом месяце, первый раз за несколько лет.

Другой плохой знак – временная занятость сократилась на 21 000 за месяц и на 64 000 в этом году, заявило в пятницу Министерство труда.

Спад показателя временной работы в 2016 году – самый сильный за 7 лет роста. Это может быть признаком того, что наем, скорее всего, останется слабым. Темпы найма обычно увеличиваются, когда экономика сильная, и многие из временных работников в конечном счете получают работу на полный рабочий день.

Количество созданных новых рабочих мест в мае было бы в два раза больше, если бы не крупная забастовка Verizon, которая оставила 35 000 сотрудников без работы. Но отчет о занятости по-прежнему остается самым слабым по крайней мере за два с половиной года, даже без учета последствий забастовки.

Читать далее>>>

Обзор ключевых показателей рыночной стоимости акций

2016-06-05T17:16:32Z

Доходность фондового рынка, если смотреть по S&P 500, составила 3% за год, по состоянию на 2 июня 2016 года. Сейчас она находится в пределах 1% от пика, которого достигла чуть более года назад. Посмотрим, где мы находимся с рыночной стоимостью акций и ожидаемой прибылью.

Рыночная стоимость акций по индикатору Баффета
Наиболее важным показателем оценки фондового рынка является так называемый индикатор Баффета. Это соотношение общей рыночной капитализации к ВВП. Как отметил Уоррен Баффет, процент общей рыночной капитализации по отношению к ВВП США является «вероятно, лучшим показателем рыночной стоимости в любой момент времени».

Коэффициент P/E Шиллера и его прогнозы
Коэффициент P/E Шиллера (price/earnings Shiller), названный в честь его изобретателя профессора Йельского университета Роберта Шиллера, является еще одной объективной метрикой рыночной оценки. На сегодняшний день коэффициент находится на уровне 26,4, выше 25,3 в начале января. Это на 58,1% выше исторического среднего значения в 16,7.

Читать далее>>>

XPO Logistics

2016-06-03T12:36:46Z

Приобретения увеличивают выручку и одновременно уничтожают прибыль и разводняют инвесторов
Последние несколько лет XPO Logistics занимается агрессивными приобретениями, которые подпитывают рост выручки более 100% ежегодно в течение последних пяти лет. Эти приобретения, особенно покупка Norbert Dentressangle и Con-way Freight, на которые было потрачено свыше $6,5 млрд, были сделаны без учета экономических и денежных последствий. Как видно на графике, экономическая прибыль XPO Logistics, истинный денежный поток, сократился с $1 млн в 2010 году до -$950 млн на текущий момент.

Основные причины разводнения акционерно стоимости: приобретения, финансируемые за счет инвесторов
В добавок ко всему, XPO значительно увеличила долг и разводнила акционеров за этот период времени. За 2010-2015 гг. долг XPO вырос до 3,5 млрд (это больше рыночной капитализации). Количество акций в обращении выросло с 33 до 110 млн, или на 27% ежегодно за 2010-2015 годы. По сути, XPO финансировала свой рост приобретениями за счет акционеров, при этом не генерируя никакой прибыли.

Читать далее >>>

Китайская Baidu на хорошем счету у аналитиков

2016-06-02T11:46:21Z

Baidu Inc. (BIDU), китайский информационный интернет-портал, появился на горизонте, когда цена акции компании снизилась ниже ожиданий P/E.

Созданная на Каймановых островах 18 января 2000 года, Baidu предлагает своим пользователям услугу интерактивного поиска по общим темам, таким как новости, рестораны и спорт.

Среди других компаний в индустрии онлайн СМИ у Baidu высокие рентабельность активов (ROA),рентабельность собственного капитала (ROE), чистая маржа, рост выручки за 10 лет и рост прибыли за пять лет. У китайской онлайн медиа-компании также низкие P/E, коэффициенты цена/выручка (P/S) и стоимость компании/EBIT (EV/EBIT) среди нескольких аналогичных компаний. Эти финансовые показатели предполагают, что Baidu недооценивается по сравнению с конкурентами.

Один из основных конкурентов Baidu, Alphabet Inc. (GOOGL), предоставляет услуги онлайн СМИ для пользователей и выпускает продукцию, как например Android. Исходя из следующих графиков, Alphabet по финансовым показателям уступает Baidu.

Читать далее >>>

4 простых правила для вэлью инвестора

2016-06-02T11:16:43Z

Джим Крамер страстно заботится об обучении инвесторов тому, что действительно происходит за кулисами на фондовом рынке, и делится личными правилами для инвестирования. Он хочет, чтобы у инвесторов было преимущество на фондовом рынке, чтобы они чувствовали себя комфортно, проводя анализ и выбирая собственные акции.

Мы в ProValue тоже к этому стремимся, поэтому мы создали Инвестиционное Сообщество, где вы можете общаться, задавать вопросы, выкладывать свои идеи и обсуждать их с другими участниками. Мы разработали инструменты для поиска и анализа акций в помощь всем вэлью-инвесторам.

Итак, почему нужно заморачиваться, владея индивидуальными акциями?
«Я думаю, это шоу может играть определенную роль в вашем финансовом образовании, и вы поймете, где вы совершаете меньше ошибок и где у вас больше шансов сделать деньги в долгосрочной перспективе, если вы решили инвестировать в акции отдельных компаний, а также в индексные фонды», – говорится на сайте «Mad Money».

Крамер извлек очень ценный урок из наблюдения за тем, как его отец прошел через этот опыт. Он понял, что инвесторы хотят владеть акциями отдельных компаний для увеличения дохода, но они должны знать, как нужно инвестировать в индивидуальные акции, если они собираются сделать это.

Вот почему он создал следующие четыре правила для владельцев акций, которые и мы в Сообществе ProValue также используем:

№1. «Подсказки для официантов» («Tips are for waiters», игра слов, на англ. «tips» означает и подсказки, советы, и чаевые). Это пословица Wall Street. Имеется ввиду, что полагаться надо на фундаментальные основы, а не чьи-то советы по акциям. Если инсайдеры дают какие-то подсказки или советы, это незаконно. Многие «советы» на самом деле исходят от тех, кто хочет акции продать.

Читать далее >>>

Почему Вэлью Инвестирование Рулит на отрезке времени 3-5 лет?

2016-05-31T20:28:49Z

Вэлью Инвестирование является одной из важнейших направлений профессионального инвестирования и управления капиталом. Именно тут мы детально изучаем фундаментальные особенности каждой компании, чтобы принять решение о покупке или продаже ее акций или опционов.

Уже в этот четверг, 2-го июня, в 19.00 МСК, Андрей Макарский будет на открытом уроке показывать«Почему Вэлью Инвестирование Рулит на отрезке времени 3-5 лет?».

На занятии вы получите ответы на эти вопросы:

• Почему у Вэлью Инвесторов всегда статистическое преимущество перед рынком?
• Почему нужно выбирать временной интервал в 3-5 лет?
• Когда надо покупать акции?
• Спады в секторах и как это использовать?
• Можно ли инвестировать в Американский рынок сейчас?
• Реальные примеры в золотодобывающем секторе. Kinross выросла на 320% менее чем за полгода.
• Инструменты экспресс анализа акций экономящие время в 1050 раз.
• Сколько акций держать в портфеле?
• Что лучше ETFs или отдельные акции?

На эти и другие вопросы вы получите ответы посетив занятие. Если у вас есть вопросы можете задать их на нашей бесплатной скайп-консультации.

Попасть на занятие вы можете записавшись на него на этой странице >>>

КиберПонедельник начинается сегодня! Скидки до 40% на ВСЕ!

2016-05-31T15:47:50Z

Друзья! Сегодня мы присоединяемся к КиберПонедельнику! Не ищи логику - просто покупай!

Только до 11 июня скидки:

на обучение 10%! Научиться новому!
на HFT лицензии 20%! Купить скорость!
на продление лицензий 40%! Продлить возможности!

Спешите срок действия предложения ограничен!

Если у вас остались вопросы пишите на lesson@stocksharp.com

Ошибки при рестарте подписки на свечи 4.3.13

2016-05-30T13:08:31Z

При повторной подписке на свечи того же инструмента и того же таймфрейма в лог начинают сыпаться ошибки вида

Код

2016/05/30 15:52:09.090| |None |0 iteration
2016/05/30 15:52:10.339| |None |1 iteration
2016/05/30 15:52:10.341|Error |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribing
2016/05/30 15:52:10.351|Error |None |_smartTrader.Error : at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2016/05/30 15:52:11.358| |None |2 iteration
2016/05/30 15:52:11.359|Error |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2016/05/30 15:52:11.360|Error |None |_smartTrader.Error : at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2016/05/30 15:52:12.363| |None |3 iteration
2016/05/30 15:52:12.364|Error |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2016/05/30 15:52:12.364|Error |None |_smartTrader.Error : at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
2016/05/30 15:52:13.370| |None |4 iteration
2016/05/30 15:52:13.371|Error |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Subscribed
2016/05/30 15:52:13.371|Error |None |_smartTrader.Error : at System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
at System.Environment.get_StackTrace()
at VisualMacdTests.Tests.<>c__DisplayClass0_0.<MultipleCandleSubscription>b__3(Exception error) in E:\Projects\Exchange\StockSharpProjects\VisualMacd\VisualMacdTests\Tests.cs:line 53
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()
at Ecng.Common.Converter.<>c__DisplayClassf.<DoInCulture>b__e()
at Ecng.Common.Converter.DoInCulture[T](CultureInfo cultureInfo, Func`1 func)
at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()

Чуть попозже добавляются ещё и следующие (но думаю к делу это мало относится):

Код

2016/05/30 15:52:18.521|Error |SmartTrader|System.InvalidOperationException: Series TimeFrameCandle_RIM6@FORTS_00-01-00 was not started earlier.
at StockSharp.Algo.Candles.CandleManagerContainer.AddCandle(CandleSeries series, Candle candle)
at System.Action`2.Invoke(T1 arg1, T2 arg2)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.ExternalCandleSource.OnNewCandles(CandleSeries series, IEnumerable`1 candles)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler, T1 arg1, T2 arg2)
at StockSharp.SmartCom.SmartTrader.OnProcessMessage(Message message)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__1()

Код теста:

Код


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Messages;
using StockSharp.SmartCom;
using Xunit;

namespace VisualMacdTests
{
    public class Tests
    {
        [Fact]
        public async Task MultipleCandleSubscription()
        {
            var _logManager = new LogManager();
            _logManager.Listeners.Add(new FileLogListener("smartcom_logs.txt"));
            var _smartTrader = new SmartTrader()
            {
                Address = "mxdemo.ittrade.ru:8443".To<EndPoint>(),
                Login = "*******",
                Password = "*******",
            };
            _logManager.Sources.Add(_smartTrader);

            //_logManager.Application.AddInfoLog(WorkingTimeToString(ExchangeBoard.Forts.WorkingTime));
            // подписываемся на событие об успешном восстановлении соединения
            _smartTrader.Restored += () =>
            {
                _logManager.Application.AddInfoLog("_smartTrader.Restored");
            };

            // подписываемся на событие разрыва соединения
            _smartTrader.ConnectionError += error =>
            {
                _logManager.Application.AddErrorLog(error, "_smartTrader.ConnectionError");
            };

            _smartTrader.MarketDataSubscriptionFailed += (security, type, error) =>
            {
                _logManager.Application.AddErrorLog(error, $"_smartTrader.MarketDataSubscriptionFailed {security.Id} {type}");
            };

            // подписываемся на ошибку обработки данных (транзакций и маркет)
            _smartTrader.Error += error =>
            {
                _logManager.Application.AddErrorLog(error, $"_smartTrader.Error : {Environment.StackTrace}");
            };
            Security tool = null;
            _smartTrader.NewSecurities += securities =>
            {
                var rimSec = securities.FirstOrDefault(s => 
                    s.Type != null 
                    && s.Type.Value == SecurityTypes.Future
                    && s.Id.Contains("RIM6")
                );
                if (rimSec != null)
                    tool = rimSec;
            };

            _smartTrader.UpdateSecurityByLevel1 = true;
            _smartTrader.UpdateSecurityLastQuotes = true;

            _smartTrader.Connect();

            var _candleManager = new CandleManager(_smartTrader);

            while (tool == null)
                await Task.Delay(100);

            var tf = SmartComTimeFrames.Minute1;
            /*
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                _logManager.Application.AddInfoLog($"{i} iteration");
                var marketTime = _smartTrader.CurrentTime;
                var to = marketTime;
                var from = to.Subtract(TimeSpan.FromDays(7));
                var _currentSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), tool, tf);
                _smartTrader.SubscribeCandles(_currentSeries, from, DateTimeOffset.MaxValue);
                await Task.Delay(1000);
                _smartTrader.UnSubscribeCandles(_currentSeries);
            }
            */
            
            for (int i = 0; i < 10; i++)
            {
                _logManager.Application.AddInfoLog($"{i} iteration");
                var marketTime = _smartTrader.CurrentTime;
                var to = marketTime;
                var from = to.Subtract(TimeSpan.FromDays(7));
                var _currentSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), tool, tf);
                _candleManager.Start(_currentSeries, from, DateTimeOffset.MaxValue);
                await Task.Delay(1000);
                _candleManager.Stop(_currentSeries);
            }
            
            _smartTrader.Disconnect();
        }
    }
}

На первом цикле (закомментированный) ошибки те же, кажется проблемы именно в смартком коннекторе.

Задержка в виде "await Task.Delay(1000);" не важна - в реальном приложении всё успевало прогрузиться до реал тайма, вылетало там же.

5 ключевых проблем для ОПЕК

2016-05-30T07:58:28Z

5 ключевых проблем, над которыми ОПЕК надо поломать голову на июньском совещании

Аналитики: «для создания прочной цены» необходимо заморозить добычу нефти.
Нефтяной рынок дал членам ОПЕК причину улыбаться осторожно, когда они встретятся 2 июня в Вене.

После последней регулярной встречи членов картеля появились признаки более стабильного нефтяного рынка. Цены на нефть выросли более чем на 30% в этом году. И WTI, стандарт для США, и Brent, глобальный стандарт, недолго торговались возле отметки в $50 в четверг.

Глобальное производство падает вслед за большим, чем ожидалось, снижением предложения сырой нефти, согласно отчету Американского института нефти во вторник вечером. В докладе делается вывод, что количество активных буровых установок стабильно снижалось, а сокращения расходов нефтяными компаниями, банкротства в нефтегазовом секторе и недавние перебои в Африке и Северной Америке поддерживали цены на нефть.

«Члены ОПЕК, вероятно, будут немного счастливее в преддверии встречи в июне, нежели были в декабре», — сказал Tom Pugh, экономист из Capital Economics.
Цены на нефть «резко возросли примерно на треть с начала этого года», — сказал он. «Повышение цен снимет давление на [ОПЕК] с целью действовать, чтобы поддержать цены».

Читать далее >>>

Как все-таки Правильно Рассчитывать Прибыль/Риск Опционных Стратегий

2016-05-30T07:32:01Z

Как все-таки Правильно Рассчитывать Прибыль/Риск Опционных Стратегий Исходя и Вероятности Достижения Целевого Уровня

Сегодня у нас в Provalue Team произошло жаркое обсуждение того как правильно считать прибыль/риск коэффициент исходя из двух примеров:
Не хочу объяснять на сухой теории, поэтому приведу пример.
Например есть акция стоимостью $100
Существует 5% вероятность достижения БА (базовый актив — акция, например) уровня в $150.

Вопрос: Какой нужен минимальный прибыль/риск опциона чтобы данный трейд был оправдан?
Согласно одной модели он равен 100/5=20 или 20 к 1
Согласно другой модели он всегда меньше на единицу, т.е 19 к 1.

На дальних страйках эта разница невелика, но когда речь идет о 50% вероятности достижения БА определенного уровня, тогда ошибка может быть очень значимой.
Согласно первой модели минимальный прибыль/риск должен быть 100/50=2, а согласно второй 1.

Здравый смысл подсказывает что при 50% вероятности риск, скажем, в $100 должен быть равен такой же прибыли в $100 чтобы в итоге мы были по нулям. Т.е. прибыль риск 1 к 1.
Но согласно первой модели, минимальный прибыль/риск должны быть 2 к 1! И на каждые 100 долларов вложенный в сделку мы должны заработать 200.

Читать далее >>>

Синхронное тестирование на истории двух разных TimeFrameCandle

2016-05-30T00:02:33Z

Здравствуйте.

Скачал при помощи гидры свечки 5-минутки и часовики.
Попробовал загрузить разными HistoryEmulationConnector в разные графики - все работает.
Теперь пробую через один HistoryEmulationConnector загрузить оба набора свечей.
Пробовал и через один CandleManager и через разные, но подключенные к одному HistoryEmulationConnector.
Выскакивает одна и та-же ошибка - "An item with the same key has already been added."
Ругается на выделенную строку.
Причем в Series у СandleManager этот _series60m успевает добавиться.

Хочется понять я странного хочу или есть возможность синхронной симуляции двух разных TimeFrameCandle для одного инструмента.
Заранее спасибо за ответ.

Код


            connector.NewSecurities += securities =>
            {
                if (securities.All(s => s != security))
                    return;

                // start strategy before emulation started
                strategy.Start();
                candleManager.Start(_series5m);
                candleManager.Start(_series60m); <-------------------------------- Проблема тут

                // start historical data loading when connection established successfully and all data subscribed
                connector.Start();
            };

StackTrace:

Код


   at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   at System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   at Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   at StockSharp.Algo.Testing.HistoryEmulationConnector.StockSharp.Algo.Candles.IExternalCandleSource.SubscribeCandles(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.ExternalCandleSource.StockSharp.Algo.Candles.ICandleSource<StockSharp.Algo.Candles.Candle>.Start(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleSourceEnumerator`2.Start()
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleManager.Start(CandleSeries series, DateTimeOffset from, DateTimeOffset to)
   at StockSharp.Algo.Candles.CandleHelper.Start(ICandleManager manager, CandleSeries series)
   at SimpleStrategy.MainWindow.<>c__DisplayClass19_0.<Window_Loaded>b__0(IEnumerable`1 securities) in C:\Users\xxxxxxx\Stock\Stage\SimpleStrategy\SimpleStrategy\MainWindow.xaml.cs:line 258
   at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
   at StockSharp.Algo.Connector.GetSecurity(String id, Func`2 changeSecurity)
   at StockSharp.Algo.Connector.ProcessSecurityMessage(SecurityMessage message)
   at StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)

Денежная рентабельность инвестированного капитала как альтернатива ROIC

2016-05-28T11:35:07Z

Альтернативный вариант расчета рентабельности на инвестированный капитал. Может быть, использовать такой вариант в ProValue Analytics?

Что такое инвестированный капитал?
Для расчета рентабельности капитала прежде всего необходимо определить, что именно значит «капитал».
В частности, что такое «инвестированный капитал" компании?
Инвестированный капитал — это то, что компания использует для получения прибыли и денежных потоков.

Возьмем, например, Chipotle Mexican Grill Inc (CMG), инвестированный капитал компании начинается с общей текущей стоимости запасов продуктов питания, прилавков, печей, холодильников, автомат по раздаче содовой, столы и так далее. Вычтем из этого краткосрочные обязательства, такие как неоплаченные счета поставщиков, невыплаченная заработная плата, и так далее, потому что, во всяком случае до этого момента, это «свободный» капитал, используемый для получения прибыли. Чем дольше срок погашения обязательств компании, тем лучше ее денежный поток.

Инвестированный капитал не включает активы компании, которые не участвуют в создании прибыли исвободного денежного потока (free cash flow, FCF). Например если у г-на Икс есть $150 000, вложенные в CMG, а также $20 000 наличными в банке для чрезвычайных ситуаций, то вот эти $20 000 не считаются инвестированным капиталом. Эти деньги не зарабатывают никаких денег для его бизнеса. Это то, что называется избыток наличности.

Читать далее >>>

Ошибка при работе с Sterling Trader Pro

2016-05-27T20:00:31Z

Здравствуйте!

Использую Sterling Trader Pro загрузил Гидру для просмотра функционала программы, после настройки источника Sterling добавил один инструмент, включил источник и нажал старт, Гидра выдала следующую ошибку, с чем это может быть связано?

22:53:51 System.InvalidOperationException: Не найден подходящий адаптер для SecurityLookup.
в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message)
в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)
в Ecng.Common.TypeHelper.Throw(Exception ex)
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataConnector`1.ThrowIfError()
в StockSharp.Hydra.Core.MarketDataConnector`1.GetTrades()
в StockSharp.Hydra.Core.ConnectorHydraTask`1.SaveValues[T](Func`1 getNewValues, Action`2 saveValues)
в StockSharp.Hydra.Core.ConnectorHydraTask`1.ProcessNewData()
в StockSharp.Hydra.Core.ConnectorHydraTask`1.OnProcess()
в StockSharp.Hydra.Core.BaseHydraTask.<Start>b__0()

Спровоцирует ли ФРС распродажу акций?

2016-05-27T12:57:47Z

Рынок может упасть в обморок, если ФРС поднимет в июне ставку, как она сейчас намекает.
Если, как пошутил Эйнштейн, безумие определяется как делать то же самое снова и снова и ожидать разных результатов, то Федеральная резервная система может быть на грани полноценной психоза.

Пять месяцев назад ФРС повысила процентную ставку, несмотря на падение цен на сырьевые товары и стресс на кредитных рынках. Реакция была почти немедленной: Standard & Poor’s 500 упал на 9,2% в течение следующего месяца, так как инвесторы беспокоились, что ФРС повысила свой путь в глобальную рецессию. Только своевременные выступления Джанет Йеллен и президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда удержали рынки от полноценной паники. В ретроспективе повышение ставки выглядит как ошибка.

Теперь ФРС опять на грани повторения этой ошибки. Протокол апрельского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (Federal Open Market Committee, FOMC) отображает, что ФРС была гораздо более воинственной, чем ожидалось. На самом деле, протокол намекал, что повышение процентных ставок может произойти уже в июне. Если риторика повышения ставок продолжит накаляться, не удивляйтесь, что фондовый рынок начнет остывать.

Это уже есть. Ультра низкие процентные ставки всех уже достали. Они заставляют инвесторов находить гораздо более рискованные активы в их охоте за доходностью. Банкам трудно заработать разумную прибыль на денежных средствах. И ФРС сложнее стимулировать экономику, если она замедляется, потому что нет возможностей для сокращений. Мы даже понимаем, что рост заработной платы может вызвать резкое увеличение инфляции, а именно это ФРС хочет предотвратить прежде, чем это станет проблемой.

Читать далее >>>

Где скачать S#

2016-05-27T09:58:05Z

Всем привет.
У меня проблема с установкой S#.
Собственно где её скачать?
Или надо установить VISUAL STUDIO, а затем скачать архивы S# API?
Если VISUAL STUDIO,то подойдет ли Commmunity версия?

Магия сложного процента для вэлью инвестора

2016-05-26T13:00:07Z

Итак, вы хотите финансовой независимости? Вы хотите, чтобы ваши деньги работали на вас? Но как? Инвестирование, безусловно, отличное начало. Говоря более конкретно, вэлью инвестирование. Но как действительно можно приумножить богатство до суммы, достаточной, чтобы претендовать на финансовую независимость? Ответ – с помощью сложных процентов.

Ключевые моменты:
• Что такое сложный процент и почему это важно для инвесторов?
• Уравнение сложного процента и примеры.
• Магия сложного процента.

Что такое сложный процент?
Основное и скучное определение сложного процента – это проценты на первоначальную сумму плюс накопленные проценты за предыдущий период. Или, в нашем случае, инвестиции, заработавшие проценты (или дивиденды), которые мы реинвестируем в первоначальную сумму. Это также можно рассматривать как проценты на проценты.
Но неважно как на них смотреть, с помощью сложного процента ваши инвестиции растут гораздо быстрее, чем с простым процентом, рассчитанным от первоначальной суммы.
Концепция сложного процента существует не так давно. Считается, что Альберт Эйнштейн называл это «величайшим математическим открытием за все время» и «восьмым чудом света». Сложный процент может превратить небольшое количество денег в мощную машину, приносящую доход. Однако, для ее работы нужно два ключевых компонента: реинвестированная прибыль и время…

Читать далее >>>

Преобразование переменных

2016-05-25T10:52:21Z

Вопрос вот в чем
RelativeStrengthIndex на выходе дает переменную типа IIndicatorValue (с, как бы, числовым значением 32.7533....82)
а мне нужно преобразовать ее в int, dooble, или decimal.
Мне нужна цифра,чтобы работать с ней. Подскажите, каким образом это делается?
Вылетает ошибка преобразования.
Привожу код:

Код

public void MarkerRSI()
        {
            if (Options.ProgressBarValue != null)
            {
                
                decimal ProcentValue = Options.ProgressBarValue.To<Decimal>();
                Console.WriteLine(ProcentValue);
                //var ProcentBar = (267*ProcentValue)/100;
                // int PixelWeight = (int)ProcentBar;
            }
        }
    }

    public static class Options
    {
        public static int Item { get; set; }
        public static IIndicatorValue ProgressBarValue {get; set;}

    }

Код

//запускаем индикатор RSI
            rsi.Process(candle.ClosePrice);
            if (rsi.IsFormed == true)
            {
                Options.ProgressBarValue = rsi.Process(candle.ClosePrice);

            }
            
        }
        //создаем индикатор RSI
        public RelativeStrengthIndex rsi = new RelativeStrengthIndex() { Length = 10 };
    }