Сообщество. StockSharp

security.Id = XXX@CROSSRATE - код к какому режиму торгов в торговой системе? Как найти его описание на moex.com?

2017-10-03T20:31:28Z

Здравствуйте.

GBP@CROSSRATE
EUR@CROSSRATE
GBX@CROSSRATE
SUR@CROSSRATE
USD@CROSSRATE
RUR@CROSSRATE
...
Код к какому режиму торгов в торговой системе являются описанные выше id?
Как найти их описание на moex.com?
Например как для Сбербанка:
http://www.moex.com/ru/i...oard=TQBR&code=SBER

Режимы торгов:
http://www.moex.com/s1415

QUIK Portfolio акции

2017-09-29T14:08:28Z

Добрый день,

Не понимаю как получить данные для портфеля фондовой секции ММВБ из QUIK.
Подписываюсь на событие NewPortfolios, приходит портфель - пусть, например, с клиентским кодом 123456, сохраняю его в переменную portfolio. У portfolio есть различные поля, многое из них почему-то null.
Как мне получить параметр Входящие средства по портфелю (поле "ВходСредства" таблицы "Клиентский портфель" в Квике), текущую прибыль/убыток по позициям портфеля (поле "Прибыль/убытки" таблицы "Клиентский портфель" в квике)? И есть ли какая-то возможность получить значение полей "Лонги" и "Шорты" в таблице "Клиентский портфель" в квике?

Заранее благодарен за ответ.

Получение данных после закрытия торгов

2017-09-26T20:43:14Z

Здравствуйте!
Подскажите как можно получить данные из Квика после окончания торгов.
Нужно сделать что-то вроде подведения итогов торгового дня.
Проблема в том, что после закрытия торгов никакие новые данные не приходят, и соответственно, никакие события не срабатывают.
Как получить, например, цену последней сделки после закрытия торгов?
В Квике все эти данные есть. Как их забрать через S#.API?
Спасибо!

Как определить, что Connector получил все инструменты из Quik

2017-09-28T11:23:24Z

Здравствуйте.

Как определить, что security является последним инструментом, который я получу?

Не приходят свечки если один и тот же инструмент использовать в двух WeightedIndexSecurity

2017-08-30T13:53:12Z

Здравствуйте.

Решил посмотреть что из себя представляет WeightedIndexSecurity. Создал проект в котором создается CandleManager, CandleSeries и т.д. (как описано в документации http://doc.stocksharp.ru...8-bcea-258613f2b455.htm) и получаемые свечи рисуются на графике. Если использую один индекс, то все нормально. но если создаю два графика и хочу вывести разные индексы на разных графиках, но при этом в обоих индексах есть один и тот же инструмент, то второй индекс не строиться. Описание идеи в коде:

Обновление данных в ListView

2017-09-12T14:04:41Z

Подскажите пожалуйста как правильно использовать GuiAsync().
Есть WPF-приложение с таблицей ListView, которая привязана к переменной aaa.
При нажатии на кнопку происходит добавление элемента в переменную ааа. В памяти при отладке я его вижу, но в таблицу он не добавляется.
Как правильно обновить таблицу, чтобы в ней появился новый элемент?

Код

public class aaaClass
{
public decimal lastPrice;
public decimal bestAskPrice;
public decimal fallPercent;
}
public ObservableCollection<aaaClass> aaa = new ObservableCollection<aaaClass>();
...
private void TestClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var curBond = new aaaClass
{
lastPrice = 100m,
bestAskPrice = 95m,
};
aaa.Add(curBond);
this.GuiAsync(() => aaaGrid.Items.Refresh());
}

Склеенные фьючерсы с Финама

2017-09-08T13:43:26Z

Не могу создать в S#Data индексы из склеенных фьючерсов, Программа ругается на префикс SPFB

Как эмитировать возникновение ошибки при регистрации заявки?

2017-09-06T15:28:46Z

Здравствуйте.

Для тестирования поведения стратегии возникла необходимость эмитировать ошибку регистрации заявки (т.е. чтобы сработало OrderRegisterFailed). Подскажите как это можно сделать? Я так понимаю, что мне нужно вместо вызова RegisterOrder вернуть ошибку или данный метод заставить вернуть ошибку, а для этого нужно слать Message коннектору. Но вот какое не понятно.

Получение денежной позиции из Quik (Lua)

2017-01-12T23:24:09Z

Как получить денежную (рублевую) позицию из Quik (лимит по денежным средствам Т0/Т2)?
В событиях по позициям рублевая не приходит. Где искать?

Неликвидные инструменты - Как лучше организовать работу с ними?

2017-08-29T13:42:05Z

Добрый день!
Возникла необходимость написать простой сканер по облигациям:
Выводить список облигаций, у которых текущий BestAskPrice ниже на 5%, чем последняя цена закрытия.
Но возникли проблемы.

Проблема 1:
Большинство облигаций малоликвидны - у многих из них нет сделок ни сегодня, ни вчера. Поэтому ClosePrice и LastPrice у таких инструментов равны null.
Хотя в Квике есть поле "Официальная текущая цена" и последнюю цену по нему можно узнать, даже если последняя сделка была месяц назад.
Можно ли как-то получить эту "официальную текущую цену" через S#.API? Или может есть какой-то другой простой способ узнать последнюю цену?

Проблема 2:
Облигаций на MOEX примерно 1300 штук, и нужно контролировать их все.
А Квик позволяет открыть только 200 стаканов. Значит мониторить изменения MarketDepthChanges не получится.
Как лучше организовать отслеживание BestAskPrice для такого большого количества инструментов в реальном времени?

Спасибо!

Не правильный UnderlyingSecurityId

2017-08-29T18:04:11Z

Здравствуйте.

Почему-то UnderlyingSecurityId для фьючерсов возвращает фьючерс. Например для GZU7 возвращает GAZP@FORTS. Это так и задумано и если надо получить базовый инструмент, то нужно его как-то по другому искать?

Использую версию 4.3.26.2

CandleManager.Processing 4.3.23 не срабатывает

2017-05-19T12:11:42Z

Имеем работающий код, выдающий свечи (версия 4.3.19.5):
candleManager = new CandleManager(Trader);
var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;
candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1));
candleManager.Processing += (series, candle) =>
{
Debug.WriteLine("{0}", candle.ToString());
};
candleManager.Start(candleSeries);

аналогичный модифицированный код (версия 4.3.23) свечи не выдает:
candleManager = new CandleManager(Trader);
var security = ConnectionInterface.SelectedSecurity;
candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1))
{ BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build, };
candleManager.Processing += (series, candle) =>
{
Debug.WriteLine("{0}", candle.ToString());
};
candleManager.Start(candleSeries);
коннектор - Transaq.
В чем тут дело?

Многократный приход одних и тех же сделок при тестировании на исторических данных в HistoryEmulationConnector

2017-07-14T16:00:36Z

Здравствуйте!

Смотрю примеры и нашел явный баг в логике чтения исторических данных при использовании HistoryEmulationConnector.

Проще всего воспроизвести на вашем примере SampleHistoryTesting. Достаточно подписаться на событие connector.NewTrade и посмотреть, какие сделки приходят в него после запуска теста на тиках. Будет хорошо видно, что каждая сделка приходит дважды подряд (по идентификатору транзакции и другим полям видно, что это одна и та же сделка). Так происходит для каждой сделки из источника данных.

Я поизучал код пару часов и нашел причину такого поведения.

Проблема в том, как обрабатываются сообщения о подписке в методе HistoryMessageAdapter.ProcessMarketDataMessage(MarketDataMessage message). Обратите внимание на строку: https://github.com/Stock...yMessageAdapter.cs#L443

В примере SampleHistoryTesting сообщение MarketDataTypes.Trades и флагом IsSubscribe приходит дважды: первый раз при подписке на Security в коннекторе и второй раз при запуске генерации свечей на этом же инструменте. Фактически, оба раза выполняется такой код: BasketStorage.AddStorage(StorageRegistry.GetTickMessageStorage(security, Drive, StorageFormat)), т.е. в BasketStorage дважды добавляется один и тот же источкник данных, возвращаемый методом StorageRegistry.GetTickMessageStorage(). Далее во время работы у каждой из копий источника в BasketStorage получается своя копия одной и той же сделки.

На первый взгляд правильным решением было бы, вместо того чтобы добавлять в BasketStorage копии одного и того же источника на каждое сообщение о подписке, проверять, что такой источник уже был добавлен и инкрементировать некий счетчик ссылок, чтобы правильно отрабатывать подписку / отписку. Сообщения об отписке должны декрементировать этот счетчик ссылок.

Текущее положение не дает возможности нормально тестировать свой код, т.к. в нормальном состоянии, разумеется, не должны приходить копии одной и той же сделки несколько раз.

Известный ли это баг и планируется это к исправлению? Или может есть известные способы обхода этой ситуации?

Ошибка при десериализации ExecutionMessage из csv файла

2017-08-08T19:39:06Z

В последних версиях в TransactionCsvSerializer видимо допущена ошибка.
Свойство IsMarketMaker сериализуется последним.
А вот десериализуется в методе Read не последним. После него еще обрабатываются несколько полей. В результате при десериализации сообщений возникает ошибка из-за того, что в последующих полях записаны несоответствующие значения.

Есть StockSharp API такие индикаторы?

2017-07-31T01:24:44Z

Здравствуйте.

1) Коэффициент коинтеграции.
2) Метод Наименьших Квадратов (МНК, на англ: OLS).
3) Тест Энгла-Грэнджера.
4) Тест ADF (Augmented Dickey Fuller test).
5) Отклонение z-score (измеряет текущее значение до равновесия в стандартных отклонениях).

При копировании логов в буфер обмена падение с ошибкой

2017-08-04T22:26:17Z

Здравствуйте.

В своей программе использовал LogControl. При попытке скопировать содержимое лога в буфер обмена происходит падение.

Код

Необработанное исключение типа "System.Exception" в DevExpress.Printing.v17.1.Core.dll
Дополнительные сведения: Поток был недоступен для записи.

Либа DevExpress.Printing.v17.1.Core.dll подключена. Библиотека 4.3.25

Проблема с Unit для QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit

2017-08-06T19:51:38Z

При создании новой заявки TakeProfitStopLimit для Quik задаю Offset = new Unit(0, UnitTypes.Absolute ) и Spread = new Unit(0, UnitTypes.Absolute), но почему то заявка регистрируется только с целым значением Unit, а с дробным Значением (от 0 до 1) не хочет ни в какую. Может кто то решил данную проблему.

Качаю данные, не качаются данные

2017-08-05T01:17:15Z

Пытаюсь скачать свечные данные через IQFeed, но через пару минут память забивается и Hydra зависает? Почему? ОП - 16 гигов, ядро -2,6 гц

Проблема с отображением некоторых свойств и полей объекта класса Security в Quik (Lua)

2017-07-28T01:29:38Z

Здравствуйте.

Запускаю C:\StockSharp-master\Samples\Quik\SampleQuik\bin\Debug\SampleQuik.exe
По событию получаю из Quik инструменты (Trader.NewSecurity += security =>).
Свойства и поля полученного инструмента сохраняю в файл note.txt

Свойства и поля
security.Type
security.PriceStep
security.Multiplier
security.Currency
некотрых инструментов имеют пустую ссылку, которая не ссылается на объект (null). В файле note.txt значения таких свойств и полей сохранены как "NULL".

Как мне быть, чтобы получить значения запрашиваемых свойств и полей?

HydraServer - получение списка инструментов

2017-07-24T19:54:03Z

Добрый день!

Не получается получить список инструментов из Гидры через HydraServer.
Пример, взятый из официальной документации (http://doc.stocksharp.ru/html/f...64-9b01-18117183cc7a.htm) не работает.
Вот он:

Код

var storageRegistry = new StorageRegistry();
client.Refresh(storageRegistry.GetSecurityStorage(), new Security(), s => { }, () => false);
var allSecurity = storageRegistry.GetSecurityStorage().Lookup(new Security());

А именно: в примере не совпадает количество параметров, которое реальное требуется в client.Refresh. В примере их 4, а нужно 5.

Пробую свой код, вот такой:

Код

var imnis = new InMemoryNativeIdStorage(); //не понимаю, что это такое, но переменную данного типа надо передать, чтобы программа скомпилировалась
var storageRegistry = new StorageRegistry();
client.Refresh(
storageRegistry.GetSecurityStorage(),
imnis,
new Security(),
s => { },
() => false);
var allSecurity = storageRegistry.GetSecurityStorage().Lookup(new Security());

Этот код тоже не работает - в allSecurity ничего не передается (0 элементов),
хотя в client.AvailableSecurities есть элементы, и я могу их получить так
var securityIds = new List<SecurityId>(client.AvailableSecurities);

Подскажите пожалуйста, как все-таки получить все инструменты из Гидры?
Спасибо!