Сообщество. StockSharp

Примеры SampleHistoryTesting и SampleHistoryTestingParallel + вопрос по Commission

2017-12-17T18:01:43Z

1) SampleHistoryTestingParallel
Пример не работает, вернее само BatchEmulation работает. Вот стратегия которая там есть не работает, если вместо лимиток поставить маркет заявки то все нормально становится.
2) SampleHistoryTesting
В примере не рассчитывается комиссия. Хотя в примере расчет комиссии подразумевается. И это единственный пример где комиссия упоминается.
Возникает вопрос, как правильно рассчитывать комиссию?

Установка S# Studio

2013-03-13T14:41:11Z

Для установки S# Studio необходимо:

Скачать архив с системой автообновления с сайта S#
Распаковать архив в директорию, откуда будет запускаться S# Studio
Запустить Studio.Update.exe и выбрать обновить текущую версию
Начнется загрузка последней доступной версии S# Studio
После завершения загрузки необходимо запустить Studio.exe из директории, в которую был распакован архив в п.2

Алгостратегии на американских акциях. В России!

2017-12-12T15:19:18Z

Добрый день, друзья!
С удовольствием анонсируем уникальное событие, которое состоится уже в этот четверг - 14 декабря в 19:00. В этот день на Санкт-Петербургской бирже разработчики торговых роботов соберутся, чтобы рассказать об успешных кейсах торговли американскими акциями и поделиться опытом технологической интеграции.

В первой части встречи участники представят свои наработки в области алгоритмической торговли, а во второй, вместе с другими участниками в формате круглого стола обсудят следующие темы:
• Стратегии, обыгравшие индекс в 2017 году.
• Акции и отрасли, которые будут двигаться быстрее рынка в 2018 году.
• Идеи использования ETF в алготорговле на волатильном рынке.
• Планы разработки и реализации стратегий на рынке иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи.

Принять участие в мероприятии возможно в двух форматах:
- Очно. Только для обладателей любой нашей корпоративной лицензии. Регистрация по ссылке
- В формате видеоконференции. Мероприятие будет идти в Facebook аккаунтах Санкт-Петербургской биржи и журнала Financial One. Приглашаем Вас принять участие в дискуссии!
Подробнее о трансляции по ссылке

как заставить StatisticParameterGrid обновляться

2017-11-29T18:32:39Z

Обратил внимание на непонятное поведение StatisticParameterGrid. Если его на экране нет, спрятан где нибудь в закладках, то при переходе на него он показывает какие то данные похожие на актуальные, но дальше не обновляется.
Код используется как в примерах

Код


            StatisticParameterGrid.Parameters.Clear();
            StatisticParameterGrid.Parameters.AddRange(_firstStrategy.StatisticManager.Parameters);

На первом рисунке сначала протестировал стратегию, потом перешел на вкладку статистика, статистику видно.

На втором сначала перешел на вкладку статистика, потом запустил тестирование, статистики нет.

И в первом и втором случае, условия одинаковые, тестирование прошло до конца. Пример стандартный SampleHistoryTesting
Вопрос, как выводить актуальную статистку?

Формат имени файлов при Экспорте с Hydra ?

2017-12-09T23:26:02Z

Я чего-то или туплю, кто знает как сделать чтобы у Утилиты Экспорт, имя выгружаемого файла соответствовало формату Тикер.csv к примеру AAPL.csv ?

Автоматически генерируемое candles_TimeFrameCandle_00_01_00_ABC@XNYS_2017_12_04_2017_12_08.csv совсем не катит, ни для Нинзи, Мультичартса и АМИ.

Речь идет о выгрузке сотен тикеров, и в ручную править имена файлов как-то жесть.

Не срабатывает СandleManager.Processing в версии 4.3.28

2017-12-06T20:23:57Z

Добрый день. Перешёл с версии 4.3.25 на 4.3.28. Просто подменил библиотеки StockSharp и Ecng. В результате перестали приходить свечи, то есть событие СandleManager.Processing не срабатывает.
Накидал по быстрому код:

Код

using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Candles;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Quik;
using System;
using System.Net;
using System.Security;

namespace SimpleCandle
{ class Program
{
private static QuikTrader _trader;
private static Security _security;

private static void Main(string[] args)
{
_trader = new QuikTrader()
{
LuaLogin = "Quik",
LuaPassword = "Quik".To<SecureString>(),
LuaFixServerAddress = "127.0.0.1:5001".To<EndPoint>(),
};

_trader.NewSecurity += security =>
{
if (security.Id != "SBER@QJSIM") return;

_security = security;
Console.WriteLine($"Инструмент {security.Name} получен!");
Start();
};
_trader.Connect();
Console.ReadKey();
}

private static void Start()
{
var candleManager = new CandleManager(_trader);
candleManager.Processing += (series, candle) =>
{
Console.WriteLine(
$"Новая свеча {candle.Security.Code} => {candle.CloseTime} => {candle.ClosePrice} => {candle.TotalVolume}");
};
candleManager.Start(new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), _security, TimeSpan.FromSeconds(1)));
}

}
}

Это баг или я что то не так делаю?

Как подключить S#.Designer

2017-12-05T17:23:34Z

На обучающем видео есть вкладка финам, у меня в установленной программе ее нет. Как подключить программу для скачивания исторических данных?

Поведение MarketDepth в SampleRealTimeEmulation

2017-11-19T11:11:48Z

Если в примере SampleRealTimeEmulation закоментировать строчку _connector.RegisterMarketDepth(security);

То он продолжает генерировать стакан. Возникает вопрос.
1) Это нормальное поведение для RealTimeEmulationTrader?
2) Если это нормальное поведение, то как отключить генерацию стакана?

тестирование на тиках HistoryEmulationConnector

2017-12-05T07:31:24Z

Инструмент, портфель, коннектор, свечи делаю так

стратегия самая простая если свеча красная покупаем по рынку, если зеленая продаем по рынку.

В сделках вижу что есть отмененные заявки.

А в логах говорит, что

или так

Вопросы
Как так происходит?
Почему на эмуляции неудовлетворенна заявка с таким маленьким объемом?
Почему в ошибке он говорит что объем 0? Я проверял много раз и объем там не может быть 0.

Такому тестированию доверять как то не получается...

Эмуляция недостающих свечей

2017-12-05T01:45:09Z

Здравствуйте.

Качаю исторические данные для 2-х инструментов.
Используя два инструмента - хочу создать индекс.
Иногда, количество 1-мин свечей одного инструмента != количеству 1-мин свечей другого инструмента.

И дабы не создавать кривой индекс
Вопросы:
1) Содержит S# API функционал для эмуляции недостающих свечей?
2) Как данную проблему решают профессиональные алготрейдеры?

Проблемы подключения к Hydra через Fix

2017-11-28T13:07:48Z

Hydra со всеми обновлениями.
1) Не приходят инструменты при Trader.LookupSecurities(new Security());
Подключение есть. У Гидры в логах пишет предупреждение Security is not specified. Ошибок нет.
С пол года назад все работало.

2) После Trader.Disconnect();
Повторно подключится к гидре не удается, в Trader.ConnectionError приходит следующая ошибка.

Connection process was interrupted because of an unexpected disconnection.
Unable to write data to the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.

Приходится перезагружать гидру

Как выгрузить историю по инструменту

2017-11-08T15:18:22Z

Добрый день.

Есть история по стаканам инструмента (собирается гидрой около года). Как корректно выгрузить информацию по стаканам в текстовом виде? Сейчас выгружаю так

Код

var depthStorage = storage.GetMarketDepthStorage(security);
var dates = depthStorage.Dates;

foreach (var dt in dates)
{
var depths = depthStorage.Load(dt);

foreach (var d in depths)
{
...
}

но выгруженные данные сильно отличаться от того что видно в гидре. Время одно и тоже

Может есть способ выгрузить из Гидры?

загрузка фьючерсов. Слейка.

2017-11-28T10:01:26Z

Подскажите как в hydra скачать фьючерс (сбер) с 2014 года тайм фрейм 12 - чтобы это были котировки с мос биржы. Как будет выглядеть склейка, кто ее делает и каким образом? (обычно брокер) Или просто сохраняется несколько фьючерсов за этот период.
Спасибо.

Проблемы при раборте со cтаканами при коннекторе Trader Workstation от IB

2017-11-27T07:03:06Z

При первой регистрации инструмента на получение стакана

Код

_connector.RegisterMarketDepth(security);

его не видно в через

Код

var depths = _connector.RegisteredMarketDepths;

При этом стаканы идут. Отписаться от стаканов не получается.
При повторной регистрации он в _connector.RegisteredMarketDepths появляется. И стаканы продолжают идти.

И при UnRegisterMarketDepth он из RegisteredMarketDepths не удаляется. И стаканы продолжают идти.
При следующем коде, он должен отписаться от всех стаканов, и подписаться на один новый. То есть должен быть только 1 инструмент.

Код

var depths = _connector.RegisteredMarketDepths;
foreach(var depth in depths) _connector.UnRegisterMarketDepth(depth);
_connector.RegisterMarketDepth(security);

Но в результате у меня их больше

На КВИК этот код работает без проблем.

UPD.
На КВИКе при UnRegisterMarketDepth он из RegisteredMarketDepths тоже не удаляется, но стаканы идти перестают. Если так задумано, то свойство RegisteredMarketDepths бессмысленное.

Ошибка при добавлении индикатора на график

2017-11-23T15:55:29Z

Добрый день.
Столкнулся с проблемой, в примере SamplePerformance (в других так же), если заменить индикатор MovingAverage на любой с несколькими линиями (например, BollingerBands), то получаю исключение в методе Chart.Draw(data): «System.NotSupportedException: Указанный метод не поддерживается». Возможно индикаторы с несколькими линиями добавляются на график иначе чем с 1 линией? Или причина в другом? Примеров как добавить индикатор от BaseComplexIndicator не нашел, все только с 1 линией.

Дневные свечи из QUIK

2017-11-24T13:52:39Z

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, как можно получить дневные свечи по инструменту из квика?

Например, для 5-минутного таймфрейма в рамках класса Strategy делаю так:

TimeSpan TIMEFRAME = TimeSpan.FromMinutes(5);

var candleManager = new CandleManager(Connector);
var candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), Security, TIMEFRAME);
candleManager.WhenCandlesFinished(candleSeries)
.Do(candle => { })
.Apply(this);
candleManager.Start(candleSeries);

и всё работает, свечи приходят. Для получения дневных свечей присваиваю TIMEFRAME = TimeSpan.FromDays(1) - свечи не приходят.

неочевидное поведение connector.RegisterTrades(security) при склеивании сделок

2017-11-21T19:39:46Z

настройки коннектора

Код

var connector = new Connector(entityRegistry, storageRegistry);
connector.Load(new XmlSerializer<SettingsStorage>().Deserialize(ConnectorFile));
connector.StorageAdapter.DaysLoad = TimeSpan.FromDays(3);
connector.StorageAdapter.Load();

настройки серии

Код

var series = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(5))
{
BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build,
};

Если склеивать сделки и при этом регистрировать инструмент на получение сделок

Код

_connector.RegisterTrades(security);

то свечи начинают лететь настолько разные, что график их рисовать оказывается

если не регистрировать инструмент на получение сделок

Код

//_connector.RegisterTrades(security);

То проблем не возникает, и сделки приходят и свечи строятся. Тоесть при CandleSeries с BuildCandlesMode = BuildCandlesModes.Build, регистрировать инструмент на получение сделок не надо, а в других случаях надо. Как то не очевидно.
Чтобы понять что проблема в RegisterTrades ушло много времени.
Непонятно баг или фича.

Пример SampleMultiConnection

2017-11-21T19:08:11Z

В C# коде MainWindow указано

Код

Connector.StorageAdapter.DaysLoad = TimeSpan.FromDays(3);

А в C# коде ChartWindow указано

Код

_connector.SubscribeCandles(_candleSeries, DateTime.Today - TimeSpan.FromTicks(((TimeSpan)candleSeries.Arg).Ticks * 10000));

Второе исключает первое, вводит в заблуждение. Складывается впечатление грузит за больший период и DaysLoad не работает.

Также в этом примере не работает выбор таймфрейма

Также в этом примере если создать подключение, открыть окно инструметов, набрать ыиук(sber на русской раскладке) то после буквы "ы" приложение зависнет.
https://i.gyazo.com/3df92f976680097d263a890f69f025ed.gif

connector.InitializeStorage(csvEntityRegistry, storageRegistry); пересозадает BasketMessageAdapter

2017-11-21T18:48:55Z

если воспользоваться методом инициализации хранилища у трейдера

Код

connector.InitializeStorage(csvEntityRegistry, storageRegistry);

То согласно исходникам https://github.com/Stock...da037/Algo/Connector.cs
пересозадастся BasketMessageAdapter Adapter

Поэтому если у коннектора уже были настроены адаптеры он их затрет, и соответственно подключение работать не будет. Такое поведение не очевидно, если не ковырять исходники можно долго гадать почему нет подключения к терминалам.
Примеры
так работает

Код

var connector = new Connector();
connector.InitializeStorage(entityRegistry, storageRegistry);
connector.Load(new XmlSerializer<SettingsStorage>().Deserialize(ConnectorFile));

так не работает

Код

var connector = new Connector();
connector.Load(new XmlSerializer<SettingsStorage>().Deserialize(ConnectorFile));
connector.InitializeStorage(entityRegistry, storageRegistry);

Больше на баг похоже чем на фичу

Не работает пример на случайных данных SampleRandomEmulation

2017-11-18T14:12:48Z

Не работает стандартный пример SampleRandomEmulation с GitHab.