Сообщество. StockSharp

Загрузка статистических данных стратегии - 2

2018-07-13T23:13:40Z

На самом деле вопрос действительно неясный, т.к. в приведенном примере регистрации CsvEntityRegistry и StorageRegistry создается хранилище тиковых данных (StorageExchangeInfoProvider): ConfigManager.RegisterService<IExchangeInfoProvider>(new StorageExchangeInfoProvider(entityReg))

Следую [неявно выраженной] логике S#.API для сохранения позиций нужно зарегистрировать службу сохранения позиций, как то-так: ConfigManager.RegisterService<IStoragePositionList>(new PortfolioList(entityReg)); Это этот подход не работает: PortfolioList не принимает в качестве параметра создания ранее созданные объекты (ни CsvEntityRegistry , ни StorageRegistry)

Прошу ХелпДеск прокомментировать вопрос с корректным подходом к регистрации службы сохранения позиций на основе ранее созданных в данном примере объектов CsvEntityRegistry и StorageRegistry. .

Быстрее! Выше! Сильнее!

2018-07-10T14:59:49Z

Всем привет! Сегодня у нас короткая и страшная новость! Наш третий краудфандинг по созданию коннектора к платформе МетаТрейдер ставит новые рекорды! Уже сегодня размер сборов превысил 85%!!! Мы видим колоссальный интерес не только среди желающих поучаствовать, но и потенциальных инвесторов! Всем вам, мы рекомендуем поторопиться. Пресейл с минимальной суммой базового взноса в 300$ доступен только 2 дня! В пятницу минимальный взнос составит 500$!!! **:::center

Принять участие<<

BTC vs BTC. Арбитраж криптовалют!

2017-11-08T02:47:40Z

В последнее время интерес к криптовалютам растет не по дням, а по часам. Постоянный рост цифровых активов приводит к вовлечению в орбиту все новых и новых участников. Открываются новые биржи, происходят хардфорки, проводятся ICO, создаются новые криптовалюты и все это движение порождает огромное море возможностей.

Об одной из таких возможностей мы расскажем в этой коротенькой статье.

Не так давно мы запустили проект краудфандинга разработки коннекторов к 10 криптовалютным биржам (Bitfinex, Coinbase, Kraken, Poloniex, Gdax, Bittrex, Bithumb, Hitbtc, Okcoin, Coincheck), при том, что 2 коннектора к бирже Wex.nz и Bitstamp уже представлены в нашей платформе. Этот проект был бы не нужен, если бы криптовалюты торговались более централизованно, но количество бирж уже перевалило за несколько десятков и постоянно открываются новые. и чем больше подключений, тем стабильнее происходит торговля, и больше точек входа для арбитража биткоинов и других популярных криптовалют.

Целевая функция любой биржи - сводить покупателей и продавцов, то есть на этой площадке всегда есть желающие и купить, и продать тот или иной актив, а вот цена по которой участники торгов стремятся совершить сделку может быть разной! Поскольку экономика цифровых активов только зарождается, эта разница может быть очень значительной. Этот факт порождает возможность так называемого пространственного арбитража, суть которого купить актив на бирже где он дешевле и продать там, где он дороже.

Впрочем на примере будет понятнее. Скриншоты бирж далее сделаны в одно и тоже время.

Итак. Книга заявок на Битокин на бирже GDAX

BTC котируется где-то по 7 313,88 долл.

А теперь книга заявок на бирже Wex.nz

BTC котируется где-то по 7 373 долл.

Давайте посмотрим еще на биржу Poloniex

BTC котируется где-то по 7 323 долл.

Комментарии, как говорится, излишни. ;-)

Присоединяйтесь к нашей общей кампании создания новых коннекторов, в рамках которой мы вам предоставим технические средства для совершения арбитража между биржами (и, следовательно, заработка на этой стратегии). Особо важным отметим, что будет предоставлен автоматический торговый робот, который уже арбитражит биткоин почти год.

StockSharp + Transaq

2016-02-13T22:16:11Z

Насколько жизнеспособна связка StockSharp + Transaq? Есть ли у нее очевидные недостатки или преимущества по сравнению с использованием, например того же Quik или других коннекторов? Есть ли у кого-нибудь опыт использования данной связки на тестовом или боевом роботах?

Возможность тестирования.

2018-07-03T18:27:18Z

Уважаемые коллеги! Благодарю за прекрасную библиотеку. В ближайшее время намерен приобрести лицензию на коннекторы к Plaza2 и TWIME. Подскажите,пож., возможно ли краткосрочное тестирование коннектора Plaza2. Если да, то как я могу получить лицензию? Заранее благодарен. Олег.

Новый крауд - заработай с нами!

2018-07-03T12:58:26Z

Во-первых, важная новость. Мы преодолели отметку в 35% по сбору средств. Остается еще одна неделя, и мы надеемся, что по льготным условиям больше участников успеют подключится к нашей крауд-кампании.

Во-вторых, о деньгах =) Новый крауд имеет мега опцию. Внесенные средства теперь имеют свой revenue. Это значит, вы имеете право получать 50% дохода с заработка от продажи коннектора. Мы предлагаем всем вам стать не просто пользователями нашей платформы, а быть и ее бенефициарами! Нет более сладкой благодарности от нас тем, кто помогает развивать платформу, чем денежное вознаграждение. Не правда ли?

**:::center

Подробнее о нашей кампании! <<

Глобальный фидбэк

2018-06-29T12:46:13Z

Друзья, Мы обновили все наши продукты, начиная от S#.Designer, заканчивая S#.API. Основа нашего обновления - долгожданный первый релиз S#.Designer. За долгое время данный продукт проходил бета-тестирование, и сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это наш Релиз.

Мы предлагаем всем вам попробовать новые версии наших продуктов. В том числе те программы, которые вы еще не использовали или использовали ранее сравнительно давно. Мы хотим получить от вас обратную связь, начиная от найденных вами ошибок (независимо от продукта, API, Терминал - любые), и заканчивая предложениями по улучшению. Принимаются все запросы от всех клиентов. На этот период даже от клиентов без подписки на техническую поддержку.

Для этого мы специально создали чат в Телеграм - @stocksharpchat. Пишите в него свои замечания и предложения. Огромная просьба. С учетом того, что у нас не так много свободного времени (да и у вас, разумеется), присылайте свои замечания максимально подробнее. Скриншоты, видео, логи, описание. Лучше - если все это сразу в одном пакете.

**:::center

Скачать программы! <<

**:::center

Присоединиться к чату! <<

Получение доски опционов в Designer

2018-06-25T14:20:20Z

В Designer не погружается доска опционов, данные по базовому инструменту поступают. В кубике "деривативы" указан тип опциона и дата экспирации.

Гидра серверный режим и SampleFix наблюдения

2017-03-21T12:43:15Z

Берем пример SampleFix настраиваем следующим образом Строчку логин не заполняем. И жмем подключиться. Пример выдаст ошибку и не подключиться. Но гидра считает по другому. И как только я закрою пример. Гида зависает, отклика никакого, и начинает писать логи. Вот сколько настрочила. Логи приложил.

CandleManager.Processing

2018-06-27T13:13:36Z

Добрый день!

При использовании прерывания CandleManager.Processing не заполняется поле Candle.CloseTime!

Проверял на QuikTrader и RealTimeEmulationTrader<IMessageAdapter>, подключение к Quick через Lua, версия библиотек StockSharp 4.4.8

Прерывания приходят и свойсство candle.State позволяет синхронизироваться с концом свечи.
Candle.OpenTime заполняется правильно .
При использовании

candleManager.WhenCandlesFinished(series).Do(candle => {....});
```, Candle.OpenTime и  Candle.CloseTime заполняются правильно.
4. Ниже приведен код использованный для тестирования, с результатами отраженными в логе.

             CandleManager.Processing += (ser, candle) =>
            {
                if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

                this.AddInfoLog($" OpenTime =  {candle.OpenTime.ToString(CultureInfo.CurrentCulture)}   CloseTime = {candle.CloseTime.ToString(CultureInfo.CurrentCulture)} ");
                this.AddInfoLog($" TimeFrame = {_stepFrame.ToString()}   CurrentTime = {Connector.CurrentTime.ToString(CultureInfo.CurrentCulture)}");
            };


Примечание:
Сообщение написано для сведения участников форума и не требует реакции сотрудников  StockSharp, даже если выявленная проблема является багом!

С уважением Gii.

Quik Luа ошибки

2018-06-26T17:21:21Z

При установке соединения вылетают ошибки. Подскажите, что делать.

System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T(L)=2018/06/26 16:28:13.543,T(S)=2018/06/26 10:13:43.254,(Transaction),Sec=S#:SiU8@FORTS, Native:,Type:,Ord=31309500517/0/11,Fail=,Price=63385,OrdVol=5,TrVol=,Bal=0,TId=,Pf=76640c3,TPrice=,UId=,State=Done' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в StockSharp.Algo.EntityCache.ProcessOrderMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Tuple`3& pfInfo)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessOrderMessage(Order o, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessTransactionMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessExecutionMessage(ExecutionMessage message)
   в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T(L)=2018/06/26 16:28:13.544,T(S)=2018/06/26 10:19:39.852,(Transaction),Sec=S#:SiU8@FORTS, Native:,Type:,Ord=31309652689/0/13,Fail=,Price=63396,OrdVol=5,TrVol=,Bal=0,TId=,Pf=76640c3,TPrice=,UId=,State=Done' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в StockSharp.Algo.EntityCache.ProcessOrderMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Tuple`3& pfInfo)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessOrderMessage(Order o, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessTransactionMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessExecutionMessage(ExecutionMessage message)
   в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T(L)=2018/06/26 16:28:13.546,T(S)=2018/06/26 13:13:14.257,(Transaction),Sec=S#:SiU8@FORTS, Native:,Type:,Ord=31315014205/0/19,Fail=,Price=63575,OrdVol=5,TrVol=,Bal=0,TId=,Pf=76640c3,TPrice=,UId=,State=Done' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в StockSharp.Algo.EntityCache.ProcessOrderMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Tuple`3& pfInfo)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessOrderMessage(Order o, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessTransactionMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessExecutionMessage(ExecutionMessage message)
   в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

System.InvalidOperationException: Сообщение 'Execution,T(L)=2018/06/26 16:28:13.547,T(S)=2018/06/26 13:25:49.626,(Transaction),Sec=S#:SiU8@FORTS, Native:,Type:,Ord=31315397512/0/21,Fail=,Price=63565,OrdVol=5,TrVol=,Bal=0,TId=,Pf=76640c3,TPrice=,UId=,State=Done' привело к ошибке обработки. ---> System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
   в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
   в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в Ecng.Collections.SynchronizedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
   в StockSharp.Algo.EntityCache.ProcessOrderMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Tuple`3& pfInfo)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessOrderMessage(Order o, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessTransactionMessage(Order order, Security security, ExecutionMessage message, Int64 transactionId, Boolean isStatusRequest)
   в StockSharp.Algo.Connector.ProcessExecutionMessage(ExecutionMessage message)
   в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message)
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---

2018/06/26 16:44:56.009| 2018/06/26 16:47:44.594| 2018/06/26 16:47:44.612| 2018/06/26 16:47:44.614| 2018/06/26 16:47:44.614| 2018/06/26 16:47:44.616| 2018/06/26 16:47:44.616| 2018/06/26 16:47:44.618| 2018/06/26 16:47:44.618| 2018/06/26 16:47:44.619| 2018/06/26 16:47:44.619| 2018/06/26 16:47:44.620| 2018/06/26 16:47:44.620| 2018/06/26 16:47:44.668| 2018/06/26 16:47:44.668| 2018/06/26 16:47:44.668| 2018/06/26 16:47:44.668| 2018/06/26 16:47:44.669| 2018/06/26 16:47:44.669| 2018/06/26 16:47:44.669| 2018/06/26 16:47:44.669| 2018/06/26 16:47:44.669| 2018/06/26 16:47:44.669| 2018/06/26 16:47:44.670| 2018/06/26 16:47:44.670| 2018/06/26 16:47:44.670| 2018/06/26 16:47:44.670| 2018/06/26 16:47:44.670| 2018/06/26 16:47:44.670| 2018/06/26 16:47:44.672| 2018/06/26 16:48:44.668| 2018/06/26 16:48:44.669| 2018/06/26 16:49:44.710| 2018/06/26 16:49:44.710| 2018/06/26 16:50:44.742| 2018/06/26 16:50:44.743| 2018/06/26 16:51:14.848|Error в Ecng.Serialization.Bi в StockSharp.Fix.Native в StockSharp.Fix.Native в #=ztFS8p2SET7SAM_XEsu в #=ztFS8p2SET7SAM_XEsu в StockSharp.Fix.FixSer в StockSharp.Fix.FixSer 2018/06/26 16:51:14.848|Error в Ecng.Serialization.Bi в StockSharp.Fix.Native в StockSharp.Fix.Native в #=ztFS8p2SET7SAM_XEsu в #=ztFS8p2SET7SAM_XEsu в StockSharp.Fix.FixSer в StockSharp.Fix.FixSer 2018/06/26 16:51:14.848| 2018/06/26 16:51:14.848| |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:52117) |FixServer |Connected '127.0.0.1:52144' to '0.0.0.0:5001'. |FixServer |Received first byte from '127.0.0.1:52144'. |FixServer |From : Logon |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:52144) авторизован. |FixServer |Отправка Logon клиенту. |FixServer |Сессия запущена. |FixServer |Connected '127.0.0.1:52145' to '0.0.0.0:5001'. |FixServer |Received first byte from '127.0.0.1:52145'. |FixServer |From : Logon |FixServer |Клиент quik (127.0.0.1:52145) авторизован. |FixServer |Отправка Logon клиенту. |FixServer |Сессия запущена. |FixServer |From quik 127.0.0.1:52144: RequestForPositions |LuaServer |Request: Type='PortfolioLookup' TrId='60458856' Value='' SecId='' OrdType='' IsSubscribe='False' DataType='Level1' Arg='' From='' To='' |LuaServer |LookupPortfolios |FixServer |From quik 127.0.0.1:52144: OrderMassStatusRequest |LuaServer |LookupPortfolios done |LuaServer |LookupPositions |LuaServer |LookupPositions done |LuaServer |Request: Type='OrderStatus' TrId='60458857' Value='' SecId='' OrdType='' IsSubscribe='False' DataType='Level1' Arg='' From='' To='' |LuaServer |LookupStopOrders |LuaServer |Stop orders count: 6 |LuaServer |LookupStopOrders done |LuaServer |LookupOrders |LuaServer |Orders count: 17 |LuaServer |LookupOrders done |LuaServer |LookupTrades |LuaServer |Own trades count: 27 |LuaServer |LookupTrades done |FixServer |From quik 127.0.0.1:52145: TestRequest |FixServer |From quik 127.0.0.1:52144: TestRequest |FixServer |From quik 127.0.0.1:52145: TestRequest |FixServer |From quik 127.0.0.1:52144: TestRequest |FixServer |From quik 127.0.0.1:52145: TestRequest |FixServer |From quik 127.0.0.1:52144: TestRequest |FixServer |System.IO.IOException: Поток вернул 0 байт. naryHelper.ReadBytes(Stream stream, Byte[] buffer, Int32 len, Int32 pos) .BaseFixReader.ReadByte() .TextFixReader.ReadTag() P9CEA=.#=zFb38KRc=(IFixReader #=zJKDS$9Y=, FixTags #=zlGqaORU2Tc7c) P9CEA=.#=zAIaas_s=(IFixReader #=zJKDS$9Y=, Boolean #=zZkIVMwVuv4lS, String #=zwOqpTs4=) ver.#=zLwh1hVg=(IFixReader #=zJKDS$9Y=, FixSession[] #=zojXlxqBTBsJK, #=zWR326rOYXxB8zJj_MixR5SA=& #=z8Rp7iS0zCqb5, TcpClient #=z7nxEYec=, EndPoint #=zRW5vdTv5kt8g, String& #=zovw8sgZIYmjE, Boolean& #=z0gOIRGc=) ver.#=zw_pJYhwRHbk5VtiJQeEIEkA=.#=zqAn9CrW23tPuCdSLMQ==() |FixServer |System.IO.IOException: Поток вернул 0 байт. naryHelper.ReadBytes(Stream stream, Byte[] buffer, Int32 len, Int32 pos) .BaseFixReader.ReadByte() .TextFixReader.ReadTag() P9CEA=.#=zFb38KRc=(IFixReader #=zJKDS$9Y=, FixTags #=zlGqaORU2Tc7c) P9CEA=.#=zAIaas_s=(IFixReader #=zJKDS$9Y=, Boolean #=zZkIVMwVuv4lS, String #=zwOqpTs4=) ver.#=zLwh1hVg=(IFixReader #=zJKDS$9Y=, FixSession[] #=zojXlxqBTBsJK, #=zWR326rOYXxB8zJj_MixR5SA=& #=z8Rp7iS0zCqb5, TcpClient #=z7nxEYec=, EndPoint #=zRW5vdTv5kt8g, String& #=zovw8sgZIYmjE, Boolean& #=z0gOIRGc=) ver.#=zw_pJYhwRHbk5VtiJQeEIEkA=.#=zqAn9CrW23tPuCdSLMQ==() |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:52144) |FixServer |Disconnect quik (127.0.0.1:52145)

Как получить TheorPrice по BlackScholes

2018-06-19T20:51:57Z

Добрый день

private static Security CreateStrike(decimal strike, decimal oi, decimal iv, OptionTypes type, DateTime expiryDate, Security asset, decimal? lastTrade) { var s = new Security { Code = "RI {0} {1}".Put(type == OptionTypes.Call ? 'C' : 'P', strike), Strike = strike, OpenInterest = oi, ImpliedVolatility = iv, HistoricalVolatility = iv, OptionType = type, ExpiryDate = expiryDate, Board = ExchangeBoard.Forts, UnderlyingSecurityId = asset.Id, LastTrade = lastTrade == null ? null : new Trade , Volume = 999,//RandomGen.GetInt(10000), Type = SecurityTypes.Option, //TheorPrice = 1212m, };

		s.BestBid = new Quote(s, s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
		s.BestAsk = new Quote(s, s.BestBid.Price.Max(s.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), s.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

		return s;
	}

var asset = new Security { Id = "RIH5@FORTS", PriceStep = 10, };

        asset.BestBid = new Quote(asset, asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Buy);
        asset.BestAsk = new Quote(asset, asset.BestBid.Price.Max(asset.StepPrice ?? 1m * RandomGen.GetInt(100)), asset.VolumeStep ?? 1m * RandomGen.GetInt(100), Sides.Sell);

        asset.LastTrade = new Trade
		{
			Security = asset,
			Price = 105000,
		};

		var expiryDate = new DateTime(2014, 09, 15);
		var currDate = new DateTime(2014, 08, 02);

        var securities = new List<Security>
		{
			asset,

			CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000),
			CreateStrike(105000, 10, 50, OptionTypes.Put, expiryDate, asset, 105000)
		};

		var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[]
		{
			new Position
			{
				Security = asset,
				//CurrentValue = -100,
			}
		});

        Security blackScholesOption = CreateStrike(105000, 10, 60, OptionTypes.Call, expiryDate, asset, 105000);
        BlackScholes blackScholes = new BlackScholes(blackScholesOption, asset, dummyProvider);

Значения по грекам получаю успешно. (blackScholes.Delta(new DateTimeOffset(new DateTime(2014, 08, 02))))

Не могу разобраться как получить TheorPrice. (blackScholes.Option.TheorPrice = null)

Загрузка истории для тестирования

2018-06-07T11:28:51Z

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, в Уроке 4, CandlesDownloadingUsing приведен код загрузки с Finam Как сделать загрузку истории из Quik ?

xaml:OptionPositionChart (SampleOptionQuoting) отображение позиций UnderlyingAsset

2018-06-14T19:01:44Z

Добрый день.

В проекте SampleOptionQuoting возможно отображение позиций UnderlyingAsset на xaml:OptionPositionChart?

var dummyProvider = new DummyProvider(securities, new[] { new Position // не видит данную позицию ,

			new Position // позиция видна
			{
				Security = securities.First(s => s.OptionType == OptionTypes.Call),
				CurrentValue = 1,
			},

			new Position // позиция видна
			{
				Security = securities.First(s => s.OptionType == OptionTypes.Put),
				CurrentValue = 1,
			}
		});

Выравнивание областей графика по таймврейму

2018-06-16T11:31:58Z

Добрый день уважаемая поддержка. У меня такой вопрос. На скриншоте ниже график с двумя областями: 5 минут и 1 минута. Как видно пятиминутки в пять паз короче минуток. Как можно растянуть пятиминутки так, чтоб оба графика были одинаковой длнны? Код инициализации и отрисовки:


        private void InitChart()
        {
            ChartPanel.ClearAreas();
            ChartCandleElement = new ChartCandleElement[CandleSeries.Length];
            for (int i = 0; i < CandleSeries.Length; i++)
            {
                var area = new ChartArea();
                var yAxis = area.YAxises.First();
                yAxis.AutoRange = true;

                ChartPanel.AddArea(area);

                ChartCandleElement[i] = new ChartCandleElement()
                {
                    DownFillColor = Brushes.DarkRed.Color,
                    UpFillColor = Brushes.DarkGreen.Color,
                    DownBorderColor = Brushes.Red.Color,
                    UpBorderColor = Brushes.Green.Color,
                    Title = CandleSeries[i].ToString(),
                };

                ChartPanel.AddElement(area, ChartCandleElement[i], CandleSeries[i]);
            }

            InitChart(ChartPanel);
        }

        public void DisplayNewMarketDrawData(CandleSeries candleSeries, Candle candle)
        {
            lock (_block)
            {
                IsRealtiem = IsRealtiem || candle.OpenTime >= ((TimeSpan) candleSeries.Arg).GetCandleBounds(DateTimeOffset.Now).Min - (TimeSpan) candleSeries.Arg;
                var chartDrawData = new ChartDrawData();
                foreach (var element in ChartCandleElement)
                {
                    if (element.Title == candleSeries.ToString())
                    {
                        var group = chartDrawData.Group(candle.OpenTime);
                        group.Add(element, candle);
                    }
                }

                if (IsRealtiem)
                    ChartPanel.Draw(chartDrawData);

                if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

                ChartPanel.Draw(chartDrawData);
            }
        }

Библиотеки Charting

2018-06-18T10:38:30Z

Добрый день! Спрашиваю, потому что нет подробного описания назначения библиотек в http://doc.stocksharp.ru/html/P_StockSharp_Algo_Candles_CandleManager_Container.htm Зачем нужны обе библиотеки StockSharp.Xaml.Charting.dll и Ecng.Xaml.Charting.dll и почему иногда одно без другого не работает?

Позиции и портфель в Quik через Stocksharp

2018-06-15T12:53:39Z

Здравствуйте,

Я видел, что похожие вопросы поднимались не раз на форуме, но ответов на них так и нет. Версия Quik - 7.18.1.20 Версия Stocksharp - 4.4.11 (из nuget)

Кажется, что Stocksharp берёт данные для стоимости портфеля из денежной позиции в T0, когда нужно брать из T2. тогда и значение CurrentValue будет обновляться и соответствовать деньгам в портфеле.

В позициях по бумагам, что то странное с ценой в T2 - хотя Т1 отображается корректно.

Может найдётся у вас время поправить или объяснить мне как правильно получать текущую стоимость портфеля и среднюю цену купленных бумаг одного эмитента.

IV(B), IV(A), IV(L) отличия

2018-06-15T18:42:31Z

Добрый день

Чем в xaml:OptionDesk столбцы IV(B), IV(A), IV(L) отличаются друг от друга?

Дочерние стратегии StopLoss и TakeProfit.

2018-03-01T19:41:02Z

Добрый день! Пытаюсь выставить заявки типа стоп лимит и тейк профит так:

                var order = new Order()
                {
                    Type = OrderTypes.Market,
                    Direction = isShortLessThenLong ? Sides.Sell : Sides.Buy,
                    Volume = Position == 0 ? Volume : Volume * 2,
                };
                order.WhenNewTrade(Connector).Do((trade) =>
                    {
                            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(trade, 20);
                            var stopLoss = new StopLossStrategy(trade, 10);
                            var protectiveStrategies = new TakeProfitStopLossStrategy(takeProfit, stopLoss);
                            ChildStrategies.Add(protectiveStrategies);
                    })
                    .Apply(this);

                RegisterOrder(order);

Как только приходит сделка сразу же исполняется отложенный ордер. В примере SampleQuik при выставлении стоп заявки таблица стоп заявок пишет "Ошибка". Как правильно выставлять стопы и тейки?

И еще вопрос. С помощью какого элемента графики рисовать стопы на графике? Пробовал рисовать LineElement но исключение пишет что элемент поддерживается.

Не удается запустить стратегию в режиме Live торговли

2018-06-15T11:09:39Z

Добрый день. Не удается запустить стратегию в режиме Live торговли. Подключаюсь через SmartCom64 V3. Проверку соединения проходит успешно, к серверу подключает, виден список инструментов, портфель. В режиме эмуляции запускаю стратегию Sample candles - отображает график с историческими данными, скачанными с финама за предыдущий день. Добавляю стратегию в Live Торговлю, указываю портфель, инструмент, подключение, жму на старт, после чего на графике отображаются исторические данные, а новые свечи не приходят. С чем это может быть связано? Так же периодически выдает во эти 2 ошибки: BasketMessageAdapter 15.06.2018 10:59:26 Error "System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен. в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource) в System.Collections.Generic.Dictionary2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add) в StockSharp.Algo.SubscriptionMessageAdapter.ProcessSubscription(Dictionary2 subscriptions, T key, MarketDataMessage message, Boolean& sendIn, MarketDataMessage& sendOutMsg) в StockSharp.Algo.SubscriptionMessageAdapter.ProcessInMarketDataMessage(MarketDataMessage message) в StockSharp.Algo.SubscriptionMessageAdapter.SendInMessage(Message message) в StockSharp.Algo.HeartbeatMessageAdapter.SendInMessage(Message message) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.ProcessMarketDataRequest(MarketDataMessage mdMsg) в StockSharp.Algo.BasketMessageAdapter.OnSendInMessage(Message message) в StockSharp.Messages.MessageAdapter.SendInMessage(Message message)"

DesignerConnector 15.06.2018 10:59:39 Error "System.InvalidOperationException: Невозможно изменить значение для свечи для даты 06/13/2018 10:00:00 +03:00 последнее добавленное значение для даты 06/14/2018 20:49:00. в #=qfXYRDwPn_g5RPEqj3vf5J_aNnpNxsLfdHF6wwB6b7A29ix1_1nYj0uvKoMKSjLOFLs7Z2B1qrggmAh87A01dGw==.#=q9sJeKOcd_Eli_2HS6XFT0w==(ChartDrawData #=q$vimn9tO6FknffpznEo5xA==) в #=qQdURFZi_RHLJW7DyNkLM2HIN5NYYtRqwqrzjut9GjvW193Zu$t3ynBA8BWL3fRsBC1VQIA1pkdtVphtpOBcSqQ==.#=qMyJ2l4gSoC_5uKeE9Mz1dw==(ChartDrawData #=q$vimn9tO6FknffpznEo5xA==) в #=qQdURFZi_RHLJW7DyNkLM2HIN5NYYtRqwqrzjut9GjvW193Zu$t3ynBA8BWL3fRsBC1VQIA1pkdtVphtpOBcSqQ==.#=q9sJeKOcd_Eli_2HS6XFT0w==(ChartDrawData #=q$vimn9tO6FknffpznEo5xA==) в StockSharp.Xaml.Charting.Chart.#=q_LzJbV6PSnhqB3scDbq62wKeaQz3AKNqUAzzm$OebHc=.#=q9sJeKOcd_Eli_2HS6XFT0w==(ChartDrawData #=q$vimn9tO6FknffpznEo5xA==) в StockSharp.Xaml.Charting.ChartPanel.Draw(ChartDrawData data) в StockSharp.Xaml.Diagram.Elements.ChartDiagramElement.#=q$CJLTY7q8E5$bdnz1kHByr3BP8IjUDbKLsi3hAQ8teY=(IChart #=qAwLCDjWru8rrN_oQsSeMcQ==) в System.Action1.Invoke(T obj) в StockSharp.Algo.Connector.OnProcessMessage(Message message) в StockSharp.Designer.Strategies.LiveDiagramStrategy.LiveDesignerConnector.OnProcessMessage(Message message) в StockSharp.Algo.Connector.AdapterOnNewOutMessage(Message message) в StockSharp.Designer.Strategies.LiveDiagramStrategy.LiveMessageAdapter.ProcessMessage(Message message) в StockSharp.Designer.Strategies.LiveDiagramStrategy.LiveMessageAdapter.OnInnerAdapterNewOutMessage(Message message) в System.Action1.Invoke(T obj) в StockSharp.Messages.InMemoryMessageChannel.<Open>b__18_1()"