Сообщество. StockSharp

System.BadImageFormatException

2018-09-16T23:53:21Z

Добрый День! Первые пробы пера приконнектиться к Quik. StockSharp_4.4.13_en OS Windows7 VS 2017 Попытка выполнить метод (и другие, но в этом меньше трассировка): var terminal = QuikTerminal.Get(path); Приводит к ошибке выполнения

System.BadImageFormatException HResult=0x80131058 Сообщение = Could not load file or assembly 'PresentationCore, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'. Reference assemblies should not be loaded for execution. They can only be loaded in the Reflection-only loader context. (Exception from HRESULT: 0x80131058) Источник = Ecng.Common Трассировка стека: at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType) at Ecng.Common.Converter.To(Object value) at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=zBLkeMT0=(String #=zq4H2STA=) at StockSharp.Quik.QuikTerminal..ctor(Process #=zftUJM_M=) at StockSharp.Quik.QuikTerminal.#=z6Di4JHbn7IrdIsukHXwL9_k=.#=z2fMEskk1b3D61n7NuYY8DHPFWfkq(Process #=zqXrESJY=) at System.Linq.Enumerable.SelectArrayIterator2.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator1.ToArray() at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source) at StockSharp.Quik.QuikTerminal.Get(String path) at ConnectorQuick.Program.Main(String[] args) in c:\users\asus\Source\Repos\ConnectorQuick\ConnectorQuick\Program.cs:line 40

До этого мучился с System.IO.FileNotFoundException HResult=0x80070002 Сообщение = Could not load file or assembly 'Ecng.Interop, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b10e79ed0227b515'.

Менял ссылки Сборки.

в итоге вылезло System.BadImageFormatException с PresentationCore.

Но все попытки найти подходящий PresentationCore.dll - 4 версии пока ничего не дали. Правда, версии фала не 4.0.0.0 а типа 4.0.30319.1 и выше. Не знаю нужно чтобы у файла было именно 4.0.0.0? Тем более вроде и не надо искать, насколько я понял по Вебинару: там ничего, вроде, не говорилось: и так должно бы работать.

В С# и NET FRAMWORK - я не очень пока. Поэтому не совсем представляю чего он хочет: сборку нашел, но типа не загрузил почему-то? Плиз, поможите, куда копать.

Коннектор к MetaTrader 4 доступен!

2018-09-20T17:25:33Z

Всем привет! Как и обещали в рамках 3-го краудфандинга мы завершили работу на коннектором к MetaTrader 4. Теперь с использованием роботов StockSharp можно торговать и через самый популярный форекс-терминал MetaTrader 4.

Коннектор к MetaTrader 5 будет доступен чуть-чуть позднее и именно поэтому мы сохраняем возможность войти в проект по прежним ценам! Как только мы будем готовы представить коннектор к MT5 цена будет повышена без предупреждений! Поэтому тем, кто еще не участвовал в проекте мы рекомендуем принять участие сейчас всего за 500$ Участников проекта, приглашаем получить коннектор здесь!

Формат даты при сохранении сделок на диск

2018-09-20T07:52:11Z

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каком формате сохраняется дата сделок (trades) на диске (через StorageAdapter и соответствующие классы)? (пример данных, прилагаю картинкой)

лицензия

2017-03-21T19:55:29Z

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как обновить лицензию.

Вопросы по MVVM

2018-08-05T21:41:56Z

Добрый день. Гугл не помогает.

Во View имею sscontrol:LogControl

<sscontrol:LogControl x:Name="LogControl" Grid.Column="0" Grid.Row="8" Grid.ColumnSpan="8" />

В Model находится LogManager

private readonly LogManager _logManager = new LogManager();

Вопрос: Как правильно добавить GuiLogListener слушателя к _logManager, не нарушая MVVM?

_logManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(LogControl));

Примеры использования индикаторов

2018-09-01T04:34:18Z

Господа, подскажте плз где можно найти, если они в принципе есть, примеры использования индикаторов? Интересует ZigZag. К сожалению, ничего не нашел. Буду очень признателен.

BatchEmulation, Start, параметр iteratioinCount

2018-08-30T09:09:57Z

Здравствуйте!

Что значит параметр iterationCount в методе BatchEmulation.Start? Задаю как количество всех стратегий и тестирование виснет(часть стратегий отработала, остальная часть не запускается - ордера не создаются). состояние batchEmulation.State = Started, batchEmulation.EmulationConnector.ConnectionState = Connected Причем! Если ставлю BatchEmulation.BatchSize=7, то отрабатывают 14 стратегий из 100, если BatchSize = 100, то отрабатывают 100(что значит, стратегии сами по себе нормально работают)

Может некорректно этот параметр задаю? (Хотя меняю параметр на 100*кол-во стратегий - ситуация не меняется в лучшую сторону с виду)

BatchEmulation, ProgressChanged(int curr, int total)

2018-08-30T09:24:40Z

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, что за параметры передает событие?

Несоответствие данных Гидры

2018-08-30T12:20:01Z

Доброе утро/день/вечер! Я не понимаю, что случилось с Гидрой, но данные с источника финам абсолютно не соответствуют настоящим данным с финама. Например, вот история акции HYDR, скачанная напрямую с финама: HYDR,1,20110301,103000,1.4850,1.4850,1.4560,1.4781,12252000 HYDR,1,20110301,103100,1.4730,1.4788,1.4704,1.4781,2253000 А вот история, которую выдала Гидра: HYDR,1,20110301,100000,14760,14760,14750,14750,3 HYDR,1,20110301,100100,14751,14751,14751,14751,2 Скажу сразу, шаблоны идентичны, разница в числах. Причём история начинается с 2011 года, как будто это фьючерс, хотя должна быть акция. И такая же проблема со многими другими акциями (история AFLT вообще начинается с 2017 года), но по акции SBER Гидра скачивает правильные данные, это магия какая-то, истории фьючерсов тоже правильные. Внимание, вопрос: взбесилась Гидра или Финам?

Памп Детектор. Лови пампы вместе с нами!

2018-08-22T17:04:06Z

Дорогой друг! Сегодня мы представляем третий и финальный алгоритм из второго раунда краудфандинга! Мы пострались сделать его простым и понятным для тебя, что и показываем на видео выше. Поймать памп с помощью этого инструмента достаточно легко. Присоединяйся и зарабатывай на движении альтов вместе с нами буквально одним кликом мыши! Получить робота в свой арсенал можно двумя способами:- Если ты уже участник кампании по памп детектору, то достаточно перейти по ссылке!

Если ты не участвовал, то просто присоединяйся к кампании. Учти, этот робот финальный, поэтому только до конца недели действует прежняя цена входа в проект - всего 50 т.р., далее 100 т.р.

**:::center

Присоединиться сейчас! <<

HistoryEmulationConnector, RegisterTrades, SubscribeCandles

2018-08-21T13:06:17Z

Здравствуйте!

Если подписываюсь на сделки - все нормально(через RegisterTrades).(API 4.4.13) Если дополнительно подписываюсь на свечи(RegisterTrades), то событие NewTrade приходит два раза(точнее обработчик срабатывает два раза) Причем, если подписаться ТОЛЬКО на свечи, тогда RegisteredTrades будет пустым, но обработчик на NewTrade будет срабатывать(вероятно, какой-то внутренний механизм подписи)

Нормально ли это?(может и у меня ошибка, но вроде обработчик один раз назначаю)

HistoryEmulationConnector, MyTrade, Как исполняются заявки

2018-08-22T10:01:08Z

Здравствуйте!

Разбирался как эмулятор исполняет заявки и получил интересную ситуацию. В csv файле имеются следующие сделки:

14147947 +00:00 13476.5 200 Buy 14148513 +00:00 13476 198 Sell 14148580 +00:00 13476 2000 Sell 14148791 +00:00 13476.5 100 Buy 14149148 +00:00 13476.5 51 Buy 14149713 +00:00 13476 391 Sell 14150048 +00:00 13425 5386 Buy 14150140 +00:00 13424.5 500 Sell 14150574 +00:00 13425 2000 Buy 14150765 +00:00 13425 15000 Buy 14151864 +00:00 13431 8000 Buy 14152042 +00:00 13431 200 Buy 14152158 +00:00 13431 807 Buy 14152213 +00:00 13431 4800 Buy

В обработчике на NewTrade в момент прихода сделки под номером 14149713 с ценой 13476 регистрирую лимитную заявку(=ордер) на покупку по цене 13461 (была такая ситуация при тестировании и я воссоздал в упрощенном виде, чтобы понять, что происходит) При этом генерируется НОВАЯ сделка с ценой 13425.2 (которой нет в файле, понятно, что это делается намеренно, по какому-то алгоритму и это наша сделка - сделка стратегии) Как, возможно, уже понятно, заявка исполнилась по цене 13425,2 (как видно из скриншота в дебаг-окне). Подскажите, пожалуйста, какая вообще логика у исполнения заявок вообще, и откуда взялась цена исполнения 13425.2 в частности? (полагаю, что бралось среднее из чего-то, но вот чего, какой алгоритм)

исходный код:

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Candles; using StockSharp.Algo.Storages; using StockSharp.Algo.Strategies; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.BusinessEntities; using StockSharp.Logging; using StockSharp.Messages;

namespace ConsoleApp1 { class Program { private static HistoryEmulationConnector _connector; private static CandleSeries _candleSeries; private static int _trades_count=0; private static Strategy _strategy; private static Order _order; private static MyTrade _myTrade; private const string _logFile = "log.txt"; private static LogManager logManager = new LogManager();

    static void Main(string[] args)
    {
        var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(@"D:\StockSharp\Storage\".ToFullPath()) };
        var security = new Security { Id = "XBTUSD@BMEX", Code = "XBTUSD", Board = ExchangeBoard.Bitmex };
        var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000 };
        logManager.Listeners.Add(new FileLogListener(_logFile));

        _connector = new HistoryEmulationConnector(new[] { security }, new[] { portfolio })
        {
            HistoryMessageAdapter =
            {
                StorageRegistry = storageRegistry,
                StorageFormat = StorageFormats.Csv,
                StartDate = new DateTimeOffset(2018, 1, 1, 1, 41, 49, TimeSpan.FromTicks(0)),
                StopDate = new DateTimeOffset(2018, 1, 2, 0, 0, 0, TimeSpan.FromTicks(0))
            },
            LogLevel = LogLevels.Info
        };
        logManager.Sources.Add(_connector);

        _candleSeries = new CandleSeries(typeof(TimeFrameCandle), security, TimeSpan.FromMinutes(1))
        {
            BuildCandlesMode = MarketDataBuildModes.Build,
            BuildCandlesFrom = MarketDataTypes.Trades,
        };

        _connector.NewSecurity += Connector_NewSecurity;
        _connector.NewTrade += Connector_NewTrade;
        _connector.NewMyTrade += (t)=> _myTrade=t;

        _strategy = new Strategy()
        {
            Connector = _connector,
            Security = security,
            Portfolio = portfolio
        };

        _connector.Connect();

        while (Console.ReadKey().KeyChar.ToString() != "z")
        {
            Console.WriteLine($"Кол-во сделок = {_trades_count}");
        };

    }

    private static void Connector_NewSecurity(Security security)
    {
        _connector.RegisterTrades(security);
        //_connector.SubscribeCandles(_candleSeries);
        _connector.Start();
    }

    private static void Connector_NewTrade(Trade trade)
    {
        _trades_count++;
        if (_trades_count == 3)
        {
            _order = _strategy.CreateOrder(Sides.Buy, 13461, 1);
            _connector.RegisterOrder(_order);
        }
    }
}

}

Событие окончания тестирования стратегии на истории

2018-08-22T11:51:32Z

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как отследить момент окончания тестирования стратегии на истории? (Может коннектор отсоединяется, просто не уверен, что этот вариант лучше HistoryEmulationConnector.Disconnected ?)

Отмена рыночной заявки

2018-08-21T05:57:41Z

Здравствуйте!

Регистрирую рыночные заявки (на HistoryEmulationConnector) и однажды получаю "2018/08/21 12:42:43.066| |SecurityMarketEmulator|Заявка 7540 отменяется, так как является рыночной с неисполненным объемом 1." Не подскажите, по каким причинам может не исполнится рыночная заявка на "симуляторе"?

Создается пустой инструмент при расчете индекса в гидре

2018-08-17T11:04:47Z

Здравствуйте.

В Гидре хочу посчитать свой индекс. Для начала в окошке расчета индекса пишу просто

VTBR_12.17@FORTS

При нажатии кнопки "Ок" создается новый инструмент, но пустой. По исходному инструменту есть тики, стаканы, ОЛ, свечи(1 минута). Нажатие кнопки "проверить" в диалоге говорит, что компиляция выполнена успешно. Чтобы инструмент посчитался нужно что-то еще сделать?

HistoryEmulationConnector, NewTrade

2018-08-17T13:42:43Z

Здравствуйте!

Скажите. пожалуйста, почему не срабатывает событие NewTrade(не попадает в обработчик), что делаю не так? (4.4.13 API) (Newsecurity срабатывает как нужно)

using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Storages; using StockSharp.Algo.Testing; using StockSharp.BusinessEntities;

namespace ConsoleApp1 { class Program { private static HistoryEmulationConnector connector; static void Main(string[] args) { var storageRegistry = new StorageRegistry { DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(@"D:\StockSharp\Storage".ToFullPath()) }; var security = new Security { Id = "XBTUSD@BMEX", Code = "XBTUSD", Board = ExchangeBoard.Bitmex }; var portfolio = new Portfolio { Name = "test account", BeginValue = 1000000 };

        connector = new HistoryEmulationConnector( new[] { security }, new[] { portfolio })
        {
            HistoryMessageAdapter =
            {
                StorageRegistry = storageRegistry,
                StartDate = new DateTimeOffset(2017, 1, 1, 0, 0, 0, TimeSpan.FromMinutes(0)),
                StopDate = new DateTimeOffset(2018, 2, 1, 0, 0, 0, TimeSpan.FromMinutes(0))
            },
        };
        connector.NewSecurity += Connector_NewSecurity;
        connector.NewTrade += Connector_NewTrade;
        connector.Connect();
        Console.ReadKey();
    }

    private static void Connector_NewSecurity(Security security)
    {
        if (security.Code == "XBTUSD")
        {
            connector.RegisterTrades(security);
            connector.Start();
        };
    }

    private static void Connector_NewTrade(Trade trade)
    {
        trade = trade;
    }
}

}

Запрос авторизации

2018-08-17T08:43:03Z

Добрый день. Установил S#.Data и S#.Designer на работе и дома. На работе при старте запрашивает логин/пароль к сайту StockSharp, дома нет. Версии одинаковые. Это влияет на возможность получения и работы с данными? Если да, то как заставить S# авторизоваться из дома?

Изменение цены заявки

2018-08-14T16:44:41Z

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, каков рекомендуемый подход для изменении цены активной заявки (удаление старой и создание новой заявки с новой ценой или может другой есть)?

Загрузка статистических данных стратегии

2018-02-03T14:40:13Z

Добрый день, уважаемая поддержка! Нужно реализовать загрузку данных стратегии при её старте. То есть историю изменения позиции, данные по эквити. В документации есть вот это - http://doc.stocksharp.ru/html/61ad1ece-8094-44a9-a558-ec664a1ab16a.htm Судя по всему статья устарела так как перегрузки метода ProcessNewOrders(IEnumerable<Order> newOrders, bool isStopOrders) уже не существует. Но и не в этом дело. Я понимаю что метод ProcessNewOrders теперь сам распознает что за ордера в него приходят. Дело в том что данное руководство не работает. Реализовать пытаюсь так:


        private IEnumerable<Order> Filter(IEnumerable<Order> orders)
        {
            if (File.Exists("Opders.txt"))
            {
                // считываем номера транзакций из файла
                var transactions = File.ReadAllLines("Opders.txt").Select(l => l.To<long>()).ToArray();
                // находим наши заявки по считанным номерам
                return orders.Where(o => transactions.Contains(o.TransactionId));
            }
            return null;
        }

        public override void RegisterOrder(Order order)
        {
            // отравляем заявку дальше на регистрацию
            base.RegisterOrder(order);
            // добавляем новый номер транзакции
            File.AppendAllLines("Opders.txt", new[] { order.TransactionId.ToString() });
        }

        protected override void OnStarted()
        {
            //ролучаем отфильтрованые ордера
            var opders = Filter(Connector.Orders);
            if(opders != null) // если они есть передаем их в ProcessNewOrders
                ProcessNewOrders(opders);
            CandleManager.Processing += ProcessCandle;
            base.OnStarted();
        }

В документации написано что после того, как заявки будут загружены в стратегию через ProcessNewOrders, загрузятся и все совершенные по ним сделки. Это будет сделано автоматически. Соответственно у меня есть несколько вопросов:

Как сделать что бы ProcessNewOrders загружал в стратегию сделки и заявки?
Будет ли при этом расчитываться эквити и срабатывать событие (Strategy.PnLChanged) изменения PnL?
Будет ли при этом расчитываться позиция и срабатывать событие Strategy.PositionChanged изменения позиции? Если все изменилось то подскажите в какую сторону копать. Не хочется придумывать костыли.[smile]

Признак окончания получения инструментов и сделок коннектором

2018-08-06T16:35:01Z

Здравствуйте!

Когда коннектор производит подключение, он получает инструменты. Как определить, что все инструменты получены(и можно "спокойно" работать со списком Connector.Securities)? (Дело в том, что сам коннектор получает список инструментов за один раз, а затем генерирует события NewSecurity для каждого инструмента. Должен быть какой-то признак окончания. По идее было бы не плохо реализовать это в событии NewSecurities - когда выдаются все полученные в результате запроса инструменты, но в настоящий момент это событие работает так же как и для одного инструмента - в списке объектов события всегда один инструмент, в частности для коннектора битмекса)

Второй вопрос по сделкам, допустим, подписался на сделки за прошедший период(январь 2017го) как узнать, что загрузка сделок завершена?