Сообщество. StockSharp

Получение данных с опционной доски из Quik

2019-02-08T13:55:35Z

Добрый день. В Quik есть доска опционов со всеми греками, рассчитанными теор. ценами и актуальными данными, хотелось бы получать и обрабатывать данные с неё из stocksharp. Правильно ли я понял, что получать данные с этой таблицы можно через Quik DDE подключение https://doc.stocksharp.ru/html/7d73f7bf-ae8b-4d76-9895-cffb6342203f.htm ? Или для решения такой задачи лучше использовать подключение Quik Lua?

Скорость бэктестинга.

2019-01-14T00:45:50Z

Добрый день!

Сделал небольшой рисёч скорости тестирования. Везде один и тот же тикер, один и тот же диапазон дат, но разные форматы данных, разные тайм-фреймы и разный тип диска. В нижней таблице за 1 взял самый быстрый вариант, остальные от него посчитал.

Напрашивается ряд выводов и вопросов).

Выводы: SSD вроде дает небольшой прирост скорости. Bin быстрее csv. Что-то TF не особо влияет на скорость вычислений, хотя кол-во обрабатываемых свечей может различаться драматически.

Вопросы: Так выглядит, что используемая система хранения (1 день - один файл) является узким местом (потому что кол-во файлов в данном случае одинаково что при 5-минутном что при дневном тайм-фрейме. Да, может такое хранение где-то оправдано. Но для тестов скорость вычислений критический момент. Собственно, вопрос: можно ли как-то дать бэктестеру на вход готовый объект в оперативке или ссылку на файл где в одном файле вся история по одной связке тикер-TF?

Для сравнения, в Wealth-Lab скорость бэктеста была примерно обратно пропорциональна кол-ву свечей - т.е. на дневках тесты летали, на 5-минутках, минутках - понятно, все было ощутимо медленней.

Скачивание тиковых и свечных исторических данных Гидрой с Финама.

2019-02-03T00:21:46Z

Чет фьючи не качаются, делаю все то же самое что с акциями - все один в один, ошибок нет, но по фьючам ноль свечек, ноль тиков, в то время как по акциям все норм. В финаме нет этих данных или есть какие-то нюансы?

Отрисовка ордеров

2019-02-03T18:03:53Z

Здравствуйте! На графике рисую ордера так:

Connector.NewOrder += ConnectorOnNewOrder; ..... private void ConnectorOnNewOrder(Order order) {
Charts.ForEach(c => { c.Areas.ForEach(a => { var activeOrdersElements = a.Elements.OfType<ChartActiveOrdersElement>().ToArray();

                    activeOrdersElements.ForEach(element =>
                    {
                        var info = new ChartActiveOrderInfo();
                        info.AutoRemoveFromChart = true;
                        info.UpdateOrderState(order);
                        element.Orders.Add(info);
                    });

                });
            });

}

Но отрисовка происходит как "Неактивный ордер" серого цвета:

Что я делаю не так?

В Shell в эмуляторе не каждый раз отрабатывать кнопка Start strategy.

2019-02-03T23:40:27Z

Добрый день!

В эмуляторе в некоторых случаях после нажатия кнопки "Start strategy" полноценный прогон не выполняется - график не рисуется, сделки не совершаются, если ещё раз нажать кнопку, обычно начинается нормальный прогон на истории. В отладчике пробовал остановить - в таких прогонах поле комиссия (не помню точное название) в классе стратегии null, в то время как в полноценных прогонах оно заполнено.

Как поменять цвет сетки Chart

2019-01-31T23:45:02Z

Добрый день

Есть график (namespace StockSharp.Xaml.Charting, class Chart) Как поменять цвет сетки?

Как в Shell прикрутить исторические свечи при торговле в реальном времени.

2019-02-01T18:27:24Z

Приветствую!

Маленький шаг для человека, огромный скачок для человечества. Ребят, осталось совсем немного и я закрою основной список функциональных требований к софтовой части алго-инфраструктуры. Мне осталось научиться в Shell в реальной торговле врубать склеивание с историческими свечами, чтобы можно было обращаться не только к свежим, но и к историческим свечам. Я конечно поискал на эту тему и в документации и в видео, но в Shell не совсем понял, куда мне это надо прикрутить - сможете подсказать, сориентировать?

Заранее спасибо!

В примере SampleRealTimeEmulation возникают ошибки

2019-01-22T16:12:49Z

Здравствуйте.

При запуске примера SampleRealTimeEmulation через какое-то время возникает ошибка и подключение обрывается.

Название Время Тип Сообщение Connector 22.01.2019 15:25:35 Error System.InvalidOperationException: Сообщение типа 1 не было корректно обработано FIX сервером. Причина () Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта. (поле ). Connector 22.01.2019 15:39:35 Error System.InvalidOperationException: Сообщение типа 1 не было корректно обработано FIX сервером. Причина () Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта. (поле ). Connector 22.01.2019 16:05:36 Error System.InvalidOperationException: Сообщение типа 1 не было корректно обработано FIX сервером. Причина () Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта. (поле ).

Предложения по форуму.

2019-01-30T17:44:19Z

Может сделатете что-то из следующего (а лучше и то и то), а-то не очень удобно:

Добавить время последнего сообщения в теме (при отображении в списке тем).
Различать ветки где ты прочитал последнее сообщение и где не прочитал (цветом маркировать или другим форматированием или каким-то флагом).

Потому что сейчас ты допустим заходил на форум, какие-то свежие ответы прочитал, потом через какое-то время заходишь и видишь только даты свежих сообщений и не понятно, ты туда уже заходил или не заходил, или заходил, но уже появились новые сообщения. Как-то так.

Как загрузить ордер лог из локального хранилища

2019-01-27T04:37:40Z

Добрый день.

Пытаюсь загрузить ордер лог Фьючерсного контракта на обыкновенные акции ПАО Сбербанка.

var olLocalDrive = new LocalMarketDataDrive(olPathHistory); var olSecurities = olLocalDrive.AvailableSecurities;

olSecurities =

Создаю инструмент.

var olSecurity = new Security { Id = "SBRF-3.19@FORTS", Code = "SBRF-3.19", Board = ExchangeBoard.Forts };

И безуспешно загружаю. Не помогает и переименование файла ордер лога и olSecurity на

var olSecurity = new Security { Id = "SRH9@FORTS", Code = "SRH9", Board = ExchangeBoard.Forts };

и изменение диапазона загрузки не дает положительного результата.

Вопросы по S# Shell

2018-12-25T17:18:42Z

Добрый день.

1) На вкладке тестирования стратегий, во время проведения теста, появляются ошибки: Заявка 220 (0x1A327E4) не была зарегистрирована по причине 'Сейчас эта сессия не идет.'. "OrderRegisterFailed SBER@TQBR Portfilo for history testing Продажа Цена=0 Объем=1 Сост=Failed Бал=1 Тип=Market System.InvalidOperationException: Сейчас эта сессия не идет."

Возможно это связано с тем, что тестовые сделки проходят в то время, когда биржа не работает (по описанию объекта "Board"), хотя исторические данные имеются. Вопрос. Как отвязать время работы биржи во время тестирования стратегий?

2) В логе (Monitor) отображается неверный дата по году. Тестирование с 01.10.2017 по 31.10.2017. В логе (Monitor) отображаются 2010 и 2011 года.

3) На подвкладке Стратегии вкладки History Testing - во время тестирования стратегии (и после завершения тестирования) не изменяются значения Position и PnL

Shell v1.4.0.0

Анализ торговых сделок

2019-01-26T10:21:09Z

Здравствуйте хочу сделать анализ торгвых сделок, что посоветуете ? Желательно отображать сделки на графике

Не могу отобразить методом Draw индикаторы класса BaseComplexIndicator на графике.

2019-01-28T09:38:25Z

Здравствуйте,

Не могу разобраться как вывести на график составные индикаторы типа BollingerBands. Метод Draw говорит что не поддерживает данный тип данных.

 private void InitIndicators()
        {
            _chartCandleElement = new ChartCandleElement(); //  после чего определим новый элемент графика для свечей и
            area1.Elements.Add(_chartCandleElement); // добавим ее на область графика

            _chBolBands = new ChartIndicatorElement {FullTitle = "Боллинжер", Color = Colors.DeepPink, };
            area1.Elements.Add(_chBolBands);

            _chAlligatorEl = new ChartIndicatorElement { FullTitle = "Аллигатор", Color = Colors.SaddleBrown };
            area1.Elements.Add(_chAlligatorEl);

            _chartIndElSMAFast = new ChartIndicatorElement { FullTitle = "Короткая", Color = Colors.OrangeRed };
            area1.Elements.Add(_chartIndElSMAFast);

            _chartIndElSMALong = new ChartIndicatorElement { FullTitle = "Длинная", Color = Colors.GreenYellow };
            area1.Elements.Add(_chartIndElSMALong);

            _chartIndElVolume = new ChartIndicatorElement { FullTitle = "Объем", Color = Colors.Blue, DrawStyle = ChartIndicatorDrawStyles.Histogram };
            area3.Elements.Add(_chartIndElVolume);

            _chDiMin = new ChartIndicatorElement() { FullTitle = "Di-", Color = Colors.Red, DrawStyle = ChartIndicatorDrawStyles.Histogram };
            area2.Elements.Add(_chDiMin);

            _chDiPlus = new ChartIndicatorElement() { FullTitle = "Di+", Color = Colors.DarkGreen };
            area2.Elements.Add(_chDiPlus);


            _alligator = new Alligator() {Teeth = { Shift = 2, Length = 2}};
            _diMin = new DiMinus() { Length = 10 };
            _diPlus = new DiPlus() { Length = 10 };
            _smaFast = new SimpleMovingAverage() { Length = 5};
            _smaLong = new SimpleMovingAverage() { Length = 50 };
            _totalVolume = new SimpleMovingAverage() { Length = 1 };
            _bollingerBands = new BollingerBands() { Length = 3, UpBand = {  Width = 2,} };


        }

        private void InitChart()
        {
            ChartPanel.ClearAreas(); // очистим от старых свечей
            area1 = new ChartArea(); // и создадим нову область графика
            area2 = new ChartArea();
            area3 = new ChartArea();
            ChartPanel.AddArea(area1); // добавим ее на график
            ChartPanel.AddArea(area2);
            ChartPanel.AddArea(area3);
        }

        private void DrawData(CandleSeries series, Candle candle)
        {
            var longValueFast = _smaFast.Process(candle.ClosePrice);
            var longValueLong = _smaLong.Process(candle.ClosePrice);
            var diMin = _diMin.Process(candle);
            var diPlus = _diPlus.Process(candle);
            var totalVol = _totalVolume.Process(candle.TotalVolume);
            var bolVol = _bollingerBands.Process(candle.ClosePrice);
            
            var data = new ChartDrawData();

            this.GuiAsync(()=>
            {
               data
                   .Group(candle.OpenTime)
                   .Add(_chartCandleElement, candle)
                   .Add(_chartIndElSMAFast, longValueFast)
                   .Add(_chartIndElSMALong, longValueLong)
                   .Add(_chDiMin, diMin)
                   .Add(_chDiPlus, diPlus)
                   .Add(_chartIndElVolume, totalVol)
                   .Add(_chBolBands, bolVol)
                   ;
           
           ChartPanel.Draw(data);
                
            });

Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка.

S#.WealthLab

2019-01-25T12:18:04Z

Добрый день. Я клиент Финама. Хочу торговать из WealthLab. Сколько стоит адаптер для подключения WealthLab к терминалу (Quik или Transac) S#.WealthLab ?

Bitmex, история стаканов

2019-01-18T10:45:36Z

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, есть механизм сохранения история стаканов? Если да, как это сделать(желательно пример кода)?

Всего доброго!

Новые коннекторы третьего раунда!

2019-01-24T14:32:02Z

Всем привет! Возможно вы уже подзабыли, но у нас продолжается финальный раунд криптокраудфандинга. Поэтому сегодня мы снова анонсируем поставку новых коннекторов и старт разработки следующих. Итак, с сегодняшнего дня доступны готовые коннекторы к площадкам: Digifinex и BitBank Все кто участвовал в сборе средств по ним могут получить их здесь.

Также сегодня мы стартуем разработку следующих двух площадок: TradeOgre и CoinCap. Принять участие в краудфандинге и получить вновь создаваемые коннекторы можно

Здесь<<

Уже готовые коннекторы можно приобрести на странице Стоимость

Как проходят сделки при тестировании

2019-01-21T17:46:55Z

Добрый день.

Тестирование проходит на 1 мин свечах, стратегия - StairsCountertrendStrategy из Shell, инструмент - Сбер

Заряжаю 500000 лотов по рынку как на покупку, так и на продажу. Цель: разобраться, как будет проходить тестирование при нехватке ликвидности.

Первая сделка (транзакция №7) проходит на покупку и если подсчитать: 69459 + 69457 = 138916 138916 * 2 = 277832, что практически равно объёму первой свечи.

Для первой сделки логика почти понятна - берется вся ликвидность в пределах данной минуты и делиться на 2. Вопросы:

Данная предполагаемая логика не проходит для второй сделки (продажа, транзакция №8). Как проходят сделки при тестировании (пошагово)?
Почему происходит дробление объёма? (транзакция №7 - на 2 части (почему не 3 части?), транзакция №8 - на 6 частей (почему не 9 или 5 частей?))

Оптимизация в Дизайнере и не только.

2019-01-16T00:10:28Z

Подскажите, пож., чтобы протестировать стратегию, которая написана для Shell - её же надо адаптировать? Вообще Дизайнер предполагает написание чисто кодом стратегий? Или самый кодовый вариант это когда логика засовывается в кубик, а кубик встраивается в простейшую схему кубиков, достаточную для работы стратегии в Дизайнер?

Если надо адаптировать - тогда сможете сориентировать примерно - мне будет проще адаптировать стратегии чтобы оптимизировать в Дизайнере или же научиться оптимизировать в Shell?)

Заранее спасибо за ответы.

Михаил.

S#.Designer. Вопрос про задействование многоядерности при оптимизации.

2019-01-13T13:41:28Z

Добрый день!

Решил попробовать дизайнер для целей оптимизации. Система пуляет одновременно по 10 прогонов (10 наборов значений параметров), при этом проц (AMD 8-ядерный) грузится на 10-12% в процессе такого тестирования - подскажите пож., многоядерность не задействуется? Может где-то галочку надо поставить?))

ну и сразу: подскажите пож., чтобы стратегии в том виде, в котором их понимает Shell протестировать в дизайнере - их надо адаптировать под шаблон стратегии Дизайнера? - Более простого варианта нет?

S#.API Проблема с событием NewOrder

2019-01-14T16:26:45Z

S#.API 4.4.14, win10_64, vs 2017

В коде приведенном ниже используется событие NewOrder, но оно отрабатывает только если заявка была выставлена через api, и никакой реакции на заявки выставленные стоп-заявкой и заявками выставленными вручную в квике. Проверял примеры из Samples там та же история. В то же время у события NewStopOrder все в порядке, отрабатывает в том числе и для стоп-заявок выставленных вручную. Как заставить NewOrder отлавливать ручные и выставленные стопами заявки?


using StockSharp.Quik;
using System;

namespace testQuik
{
    class Program
    {
        static QuikTrader Trader = new QuikTrader();

        static void Main(string[] args)
        {
            Connect();
            Console.ReadKey();
        }

        static void Connect()
        {
            Trader.NewStopOrder += order =>
            {
                Console.WriteLine("NewStopOrder " + order.Id);
            };

            Trader.NewOrder += order =>
            {
                Console.WriteLine("NewOrder " + order.Id);
            };

            Trader.Connect();
        }
    }
}