Сообщество. StockSharp

В скачанных библиотеках S#API с Github отсутствует библиотека StockSharp.Algo.Expressions.dll

2019-07-29T19:26:30Z

Добрый день. В скачанных библиотеках S#API с Github отсутствует библиотека StockSharp.Algo.Expressions.dll Пытался запустить без нее (самое первое задание в видео), не заканчивается процесс отладки, в лог-файле повторяется одно и то же сообщение (см приложение), в окне, где должны отображаться кнопки, ничего не отображается.

Причина в том, что отсутствует библиотека? или ошибка в коде?

Видимо, причина в настройках visual studio. Вроде все делал по видео. Не работает даже простой код типа

using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Windows; using System.Windows.Controls; using System.Windows.Data; using System.Windows.Documents; using System.Windows.Input; using System.Windows.Media; using System.Windows.Media.Imaging; using System.Windows.Navigation; using System.Windows.Shapes;

namespace hello_world1 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello, World!"); Console.ReadKey(); } } }

Пустое окно и процесс не заканчивается. Логи - в файле 2

Торговля опционами

2019-08-29T16:11:11Z

Добрый день, подскажите пожалуйста, что у вас есть для торговли опционами? Интересует: -Котирование по волатильности либо по своей улыбке; -Хеджирование по биржевой или своей улыбке; -Риск менеджер; -Профиль и анализ позиции.

Есть ли у вас триал-версия? Торговать буду через SmartCom, навыки в программировании=0.

Жду вашего ответа.

Выгрузка маркет данных из программы Hydra в нужный формат.

2019-04-09T11:28:21Z

В прошлой статье были разобраны общие принципы работы с программой S#.Data (Hydra), от ее установки на компьютер пользователя, до скачивания истории маркет данных с двух источников ФИНАМ и MFD. В сегодняшней статье мы подробно разберем функцию записи в файл скачанной истории биржевых котировок и настройку шаблона для конвертации данных котировок в текстовой файл, с целью, когда маркет данные используются в других программах алгоритмической торговли и анализа торговых стратегий. Как уже говорилось ранее, программа способна хранить истории торгов в специальном бинарном формате S#.Data (BIN), что обеспечивает максимальную степень сжатия истории торгов, или в текстовом формате CSV, что удобно при анализе рыночных данных в других программах. Рассмотрим порядок выгрузки истории биржевых котировок в разные форматы файлов: Загрузим программу S#.Data (Hydra). Мы уже имеем данные истории торгов, загруженные ранее.

                ![1.1.jpg](108864)

Выберем, к примеру, источником биржевых данных, ранее скачанные маркет данные с ресурса MFD.

                ![1.2.jpg](108869)

У нас загружена история котировок акций Сбербанка.

                ![1.3.jpg](108865)

Нажмем правую клавишу мыши, и выберем пункт «Посмотреть скаченное».

                ![1.4.jpg](108868)

Выберем справа пиктограмму «сохранить», чтобы сохранить историю биржевых котировок.

                ![1.5.jpg](108871)

В выпавшем списке выберем необходимый для нас формат. Например - Excel.

                ![1.6.jpg](108867)

После записи данные биржевых котировок можно просмотреть, открыв файл.

                ![1.8.jpg](108873)

Сохраним теперь скачанные маркет данные в формате txt.

                ![1.9.jpg](108872)

Нажмем кнопку «сохранить» и увидим, что появилось меню настройки шаблона записи истории биржевых котировок. Данная функция реализована в программе S#.Data (Hydra) с целью предоставить возможность пользователю сохранить данные котировок в удобном виде, для упрощения использования маркет данных в других программах.

                ![1.9а.jpg](108874)

Заменим все «:» в программе на «-», и нажимаем «Предпросмотр». Заметим, что вид записи изменился.

                ![1.9б.jpg](108870)

Сохраним и откроем файл с скаченными маркет данными.

                ![1.10.jpg](108866)

Рассмотренный сегодня функционал программы S#.Data (Hydra), позволяет говорить о том, что скачанные маркет данные можно применять на любой платформе, что облегчает работу с торговыми алгоритмами. Настройка шаблона представления биржевых котировок позволяет настроить вид скачанных биржевых данных под себя, делая их более удобными для анализа торговой стратегии. Стоит заметить что программа в том числе поддерживает возможность выгрузку истории биржевых котировок в базы данных SQL, что позволит анализировать данные средствами данного языка.

Напишите нам в комментариях, какие вопросы вы хотели бы рассмотреть в наших следующих статьях.

Отличная новость от Quik и StockSharp!

2019-08-12T16:45:31Z

Дорогие Друзья!!!!

Совсем недавно стало известно о выходе новой версии программы QUIK 8.0.0. Теперь QUIK стал 64-х битным.

Как измениться работа с ним? Наверное он станет лучше! Уже сейчас ясно одно, что пользователю не нужно дополнительно устанавливать C++ Runtime, что делает установку удобнее и быстрее. (подробнее об установке <u>здесь</u> ):::center

Так же известно, что Quik 7 больше поддерживаться не будет. Насколько это правильное решение покажет время. Но…!!!

Наша компания заявляет, что наши продукты будут поддерживать ОБЕ версии программы как Quik 7 так и Quik 8.

Коннектор подключения можно скачать по <u>инструкции</u>. :::center

Приятного использования!

Разные результаты в HistoryEmulationConnector и BatchEmulation

2019-08-05T21:17:49Z

Добрый день. Взял за основу пример из урока (03_Optimization). Прикрутил к нему HistoryEmulationConnector и запустил ту же стратегию с такими же параметрами и на той же истории. Результаты оказались разными, и каждый раз они меняются. Проверял на ночных сборках. Проект отправил на lesson@stocksharp.com

Программа LicenseTool дает ошибку:

2019-08-06T08:13:08Z

LicenseTool

System.ServiceModel.ProtocolException: Тип содержимого text/html; charset=UTF-8 ответного сообщения не соответствует типу содержимого привязки (application/soap+xml; charset=utf-8). При использовании особого кодировщика необходимо правильно реализовать метод IsContentTypeSupported. Первые 1024 байтов ответного сообщения: "<HTML><HEAD><STYLE type="text/css">#content{ FONT-SIZE: 0.7em; PADDING-BOTTOM: 2em; MARGIN-LEFT: 30px}BODY{MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana; BACKGROUND-COLOR: white}P{MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Verdana}PRE{BORDER-RIGHT: #f0f0e0 1px solid; PADDING-RIGHT: 5px; BORDER-TOP: #f0f0e0 1px solid; MARGIN-TOP: -5px; PADDING-LEFT: 5px; FONT-SIZE: 1.2em; PADDING-BOTTOM: 5px; BORDER-LEFT: #f0f0e0 1px solid; PADDING-TOP: 5px; BORDER-BOTTOM: #f0f0e0 1px solid; FONT-FAMILY: Courier New; BACKGROUND-COLOR: #e5e5cc}.heading1{MARGIN-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 15px; FONT-WEIGHT: normal; FONT-SIZE: 26px; MARGIN-BOTTOM: 0px; PADDING-BOTTOM: 3px; MARGIN-LEFT: -30px; WIDTH: 100%; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 10px; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #003366}.intro{MARGIN-LEFT: -15px}</STYLE> <TITLE>Service</TITLE></HEAD><BODY> <DIV id="content"> <P class="heading1">Service</P> <BR/> <P class="intro">This is a Windows© Communication Foundation ser".

Server stack trace: в System.ServiceModel.Channels.HttpChannelUtilities.ValidateRequestReplyResponse(HttpWebRequest request, HttpWebResponse response, HttpChannelFactory1 factory, WebException responseException, ChannelBinding channelBinding) в System.ServiceModel.Channels.HttpChannelFactory1.HttpRequestChannel.HttpChannelRequest.WaitForReply(TimeSpan timeout) в System.ServiceModel.Channels.RequestChannel.Request(Message message, TimeSpan timeout) в System.ServiceModel.Dispatcher.RequestChannelBinder.Request(Message message, TimeSpan timeout) в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout) в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation) в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)

Exception rethrown at [0]: в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg) в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) в StockSharp.Community.IAuthenticationService.Login(String email, String password) в StockSharp.Community.AuthenticationClient.<>c__DisplayClass28_0.<Login>b__0(IAuthenticationService f) в Ecng.Net.ChannelHelper.Invoke[TChannel,TResult](ChannelFactory`1 factory, Func`2 handler) в StockSharp.Community.BaseServiceClient`1.Invoke[TResult](Func`2 handler) в StockSharp.Community.AuthenticationClient.Login(Nullable`1 product, String login, SecureString password) в StockSharp.Community.AuthenticationClient.get_SessionId() в StockSharp.Licensing.LicenseClient.#=qSxltsxj2EN_Mrc5FGbTwd07bjveKAWTZvRTqNrBvve0=(ILicenseService #=qBhNxte6TRZ1DQ9lR6eldaQ==) в Ecng.Net.ChannelHelper.Invoke[TChannel,TResult](ChannelFactory`1 factory, Func`2 handler) в StockSharp.Licensing.LicenseClient.#=qVKrgyVBGme6owNXUV9sMnQ==(Func`2 #=q2lCOHFy8zvVntIRLSBpx_w==) в StockSharp.LicenseTool.MainWindow.<>c__DisplayClass7_0.<Generate_OnClick>b__0(Object o, DoWorkEventArgs ea) в System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e) в System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)

OK---------------------------

Получение ExtensionInfo портфеля в коннекторе QuikLua

2014-09-04T15:50:38Z

Добрый день!

Прошу помощи и разъяснения в вопросе получения дополнительной информации по портфелю (Portfolio.ExtensionInfo) в новом коннекторе QuikLua. В случае с DDE для этого требовалось добавить в нужную таблицу (например, DerivativePortfoliosTable) описание нужных колонок перед стартом экспорта. В QuikLua сейчас такой возможности не предусмотрено? Если я не там смотрю, подскажите, пожалуйста, куда смотреть? [smile]

(В частности интересует экспорт колонки "План.чист.поз." таблицы Quik "Портфель по деривативам").

Спасибо!

Что почитать?

2013-09-06T13:42:38Z

Список книжек, которые я рекомендую прочесть начинающим алготрейдерами.

Для меня системная торговля - это технический анализ, фьючерсы и индикаторы!

Технический анализ Джек Швагер. Тут описано очень большое количество индикаторов, многие из которых очень хорошо разбираются.

В конце книжки есть глава, которая называется "Примеры оригинальных торговых систем". В этой главе описаны интересные торговые системы (готовые статегии), суть главы в том, чтобы Вы уловили насколько интересными и гибкими могут быть правила торговли. 2. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. В этой книжке тоже рассматриваются достаточно популярные индикаторы в основном на американском рынке. Показываются различные примеры поведения акций и индикаторов. Считаю, что книжка должна быть неким базисом в понимании работы индикаторов! 3. Малая энциклопедия трейдера. Книга разделена на две части: фундаментальный анализ и технический анализ.

К техническому анализу отношусь крайне скептически, потому что его очень сложно формализировать и систематизировать. Из этого могу сделать вывод, что он действует примерно также как и интуиция (случайность), поэтому советую почитать вторую часть более внимательно, а именно технический анализ!

В дополнение:

Ларри Уильямс. Секреты торговли на фьючерсном рынке. Собственные размышления Ларри о другом пути торговли фьючерсами.
Технический анализ. Джеральд Аппель (создатель MACD!) Я думаю, что тут комментарии не требуются.
Мании, паники и крахи. Для тех, кто торгует трендовыми стратегиями [wink]. О кризисе нужно знать все, потому что это уникальный момент заработать большое количество денег, прокатившись на всеобщем быстром падении.

Интересные блоги:

http://www.algorithmist.ru/. Интересные статистические закономерности в алготрейдинге
http://kazai-trader.livejournal.com/. Алготрейдинг в стиле "казай, мазай".
http://amkrv.livejournal.com/

Очень советую, закрывшийся к сожалению журнал D` штрих. В нем было описано достаточно много интересных алгоритмических идей, некоторые статьи с математическим уклоном было и вправду тяжело разжевать! В электронном формате почитать можно здесь, я начинал читать его примерно с 2010 года.

<mark>Также жду Ваших рекомендаций по книжкам!</mark>

Помогите подобрать книги для изучения VSA новичку ?

2014-03-19T14:28:35Z

Всем привет. мне посоветовали изучать VSA анализ, скиньте у кого есть книжки или курсы по VSA,

В Гидре при расчете индекса выдается сообщение "Method must have a return type"

2017-07-17T15:33:34Z

В Гидре пытаюсь создать свой индекс. Захожу в таблицу "Все инструменты", жму добавить индекс, пишу формулу и получаю сообщение. Судя по справке делаю вроде бы все верно. Подскажите в чем ошибка?

Invocator PropertyChanged

2019-07-17T18:32:05Z

Добрый день! Скажите пожалуйста почему в классе Strategy закрыт метод для вызова события PropertyChanged из наследника? Было бы не плохо разрешить переопределение или хотя бы вызов метода.

CQG Continuum\Rithmic\Fxcm

2019-07-17T16:10:15Z

Доброго времени суток, как у вас все запутанно! Начнем по порядку, скачал sTerminal

В настройках подключения выбрал CQG Continuum ввел логин\пароль о каком-та адресе сервера я знать не знаю.Откуда я его узнаю, где брать не ясно! Когда просто приходит логин и пароль и все! Залег в гугл, там также ничего по этому поводу не нашел.
В настройках подключения выбрал Rithmic есть логин\пароль опять ввел и опять: не удалось установить подключение. Я уже промолчу про всякие там сертификаты, пути к логу, пароль транзакции и прочее. Почему нельзя сделать как у всех: логин, пароль, peper trading все!?
В настройках подключения выбрал FXCM поставил галку напротив демо ввел токен, пробую подключится . . . и все тупо зависает, до такой степени, что перестает отвечать . . . . И как все же подключится?!

Подскажите как в S#.Designer

2019-05-12T13:49:45Z

Подскажите как в S#.Designer определить цену открытия дня провести с ней мат операцию получив уровень и при пересечению ценой открыть сделку. Буду очень признателен за помощь.

Получить цену с графика по щелчку мыши.

2019-06-14T09:42:09Z

Здравствуйте,

Подскажите каким методом можно получить цену или время со свечного графика (По щелчку мыши запоминать, то что отображается на левой шкале или внизу). Долго ковырялся, так и не дошло.
И еще момент интересует - как отобразить свою заявку в стакане.

Получение размера позиции

2013-08-25T06:27:14Z

Как получить позу по бумаге при инициализации стратегии? Пример на базе 2-го урока. В таком случае суммируются все позиции по всему содержимому портфеля: Position = ConnectionInterFace.SelectedPortfolio.GetPosition(),

Этот замороченный, да и не работает: Position = ConnectionInterFace.SelectedSecurity.Trader.GetPosition(ConnectionInterFace.SelectedPortfolio, ConnectionInterFace.SelectedSecurity)

Дерево логируемых классов

2019-06-19T20:05:41Z

Здравствуйте! Как можно вложить логируемый класс в основной что бы в StockSharp.Xaml.Monitor он выводился внутри дерева основного? Устанавливал значение Parent и IsRoot разными способами но никаких изменений нет.

<Window x:Class="WpfApp2.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:WpfApp2"
        xmlns:xaml="http://schemas.stocksharp.com/xaml"
        mc:Ignorable="d"
        Title="MainWindow" Height="350" Width="800">
    <Grid>
            <Grid.RowDefinitions>
                <RowDefinition/>
                <RowDefinition Height="Auto"/>
            </Grid.RowDefinitions>
        <xaml:Monitor Name="Monitor"/>
        <Button Content="Start" Click="Button_Click" Grid.Row="1" Margin="3"/>
    </Grid>
</Window>

using System;
using System.Windows;
using StockSharp.Logging;
using StockSharp.Xaml;

namespace WpfApp2
{
    /// <summary>
    /// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
    /// </summary>
    public partial class MainWindow : ILogSource
    {
        public readonly LogManager LogManager;
        public Guid Id { get; }
        public new ILogSource Parent { get; set; }
        public LogLevels LogLevel { get; set; }
        public DateTimeOffset CurrentTime => DateTimeOffset.Now;
        public bool IsRoot { get; }

        public event Action<LogMessage> Log;

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            Name = "MainWindow";
            LogManager = new LogManager();
            LogLevel = LogLevels.Info;
            LogManager.Sources.Add(this);
            LogManager.Listeners.Add(new GuiLogListener(Monitor));
        }

        private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            Log?.Invoke(new LogMessage(this, CurrentTime, LogLevel, "Сообщение главного класса."));
            var testSourceWindow = new TestClass()
            {
                Parent = this
            };
            LogManager.Sources.Add(testSourceWindow);
            testSourceWindow.Test();
        }

        public void Dispose()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

    }


    class TestClass : ILogSource
    {
        private ILogSource _parent;

        public void Dispose()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public Guid Id { get; }
        public string Name { get; set; } = "TestClass";
        public ILogSource Parent
        {
            get => _parent;
            set
            {
                _parent = value;
                LogLevel = value.LogLevel;
            }
        }

        public LogLevels LogLevel { get; set; }
        public DateTimeOffset CurrentTime => DateTimeOffset.Now;
        public bool IsRoot { get; }
        public event Action<LogMessage> Log;

        public void Test()
        {
            Log?.Invoke(new LogMessage(this, CurrentTime, LogLevel, $"Сообщение вторичного класса."));
        }
    }
}

DI в S# API

2019-06-16T02:48:55Z

Добрый день

В https://doc.stocksharp.ru/html/b5725b73-8ba6-46d6-b456-cba5f6678f91.htm ничего не нашел.

Опишите пожалуйста, что происходит за кулисами (аналог кода) при регистрации следующих сервисов:

ConfigManager.RegisterService<IEntityRegistry>(EntityRegistry);
ConfigManager.RegisterService(EntityRegistry.Storage);
ConfigManager.RegisterService<ISecurityStorage>(EntityRegistry.Securities);
ConfigManager.RegisterService(EntityRegistry.Portfolios);
СonfigManager.RegisterService<IConnector>(Connector);
ConfigManager.RegisterService<ISecurityProvider>(Connector);
ConfigManager.RegisterService<IPortfolioProvider>(Connector);
ConfigManager.RegisterService(new PortfolioDataSource(Connector));
ConfigManager.RegisterService<IStudioCommandService>(new StudioCommandService());
ConfigManager.RegisterService<IExchangeInfoProvider>(new StorageExchangeInfoProvider(EntityRegistry));

Список инструментов из истории

2019-06-19T19:09:05Z

Здравствуйте! Есть папка с историческими данными как в примерах HistoryData. Получаю хранилище маркет-данных

			var storageRegistry = new StorageRegistry
			{
				DefaultDrive = new LocalMarketDataDrive(HistoryPath.Folder)
			};

Как я могу получить список всех инструментов которые находятся в папке?

Не работает соединение через прокси сервер.

2019-06-18T09:44:08Z

Добрый день, столкнулся с такой проблемой, при попытке прописать в настройках сети s#.designer свой прокси сервер, поле с адресом выделяется красным индикатором ошибки. По умолчанию адрес 127.0.0.1:8080. Это ограничение, кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?

ExpressionIndexSecurity в Shell не рассчитывается

2019-06-02T09:41:10Z

Здравствуйте, возник вопрос по формированию индексного графика в Shell. Пытаюсь сделать индекс при помощи ExpressionIndexSecurity и RoslynCompilerService, но индекс не формируется, в графе Expression после инициализации нового инструмента остается null, соответственно и инструмента нет, ошибок никаких не выдает C#. При этом вне рамок Shell все нормально работает. На приложенном скрине два варианта остановы, в которых видно , что в обычной форме индекс создается, а во втором (Shell) нет. Я в Shell пытался код с формированием индекса включать даже при инициализации главной формы но результат тот же. Не пойму, что я делаю не так?