Сообщество. StockSharp

Проблемы с реализацией стратегии котирования

2020-05-29T11:28:12Z

Добрый день!

Возникли несколько вопросов по реализации MarketQuotingStrategy.

В учебном примере MqSpreadstrategy при помощи алгоритма MarketQuotingStrategy стратегия котирует одновременно на покупку и продажу с двух сторон спреда. После того как как котировщик наберёт позицию хотя бы с одной стороны спреда, стратегия тут же останавливает котирование с той стороны спреда. После того, как отработает котировщик с другой стороны спреда, стратегия автоматически останавливается и не запускается Перезапускать всю стратегию нужно вручную.

В учебных стратегиях из других уроков происходит практически тоже самое. Учебная стратегия MQstrategy отрабатывает также: сначала она набирает позицию с помощью стратегии котирования на покупку, а потом, когда позиция набрана, котирует на продажу. После того как отработают последовательно оба алгоритма котирования на покупку и продажу, она сразу же останавливается.

Поэтому у меня возникли следующие вопросы:

1) После того как набрана позиция, MarketQuotingStrategy сразу останавливается и автоматически удаляется из списка дочерних стратегий? Или нужно дополнительно прописать код остановки и удаления из списка дочерних стратегий?
2) Почему MarketQuotingStrategy не запускается автоматически после того как позиция закрыта или равна нулю?
3) Каждый раз для повторного запуска котировщика нужно создавать новый экземпляр MarketQuotingStrategy?
3) Какие события лучше использовать для запуска MarketQuotingStrategy? В учебном примере используется событие изменения времени в коннекторе. Может лучше использовать событие изменения стакана?

Заранее спасибо за помощь!

Проблемы с производительностью в методе Connector.GetSecurity()

2020-06-09T19:05:29Z

В последних коммитах была внесена серьезная проблема с производительностью в методе Connector.GetSecurity(). Ранее там использовался entityCache, который позволял быстро получить Security по идентификатору. Теперь там идет использование цепочки методов: TraderHelper.GetOrCreate() -> TraderHelper.LookupById() -> InMemorySecurityStorage.Lookup() -> TraderHelper.Filter() -> Messages.Extensions.Filter()

Метод TraderHelper.LookupById() хоть и должен вернуть только один единственный объект, вызывает все равно метод InMemorySecurityStorage.Lookup(), который работает с коллекцией Security.
Метод InMemorySecurityStorage.Lookup() является более универсальным и работает с коллекцией, он всегда вынужден перебирать коллекцию, проверяя критерий на каждом Security. Он вызывает метод TraderHelper.Filter() на всей коллекции сохраненных Security.
Метод TraderHelper.Filter() вызывает сначала преобразование коллекции securities в Dictionary с ключами типа SecurityMessage, что вызывает перебор всей коллекции с достаточно тяжелым кодом конверсии Security -> SecurityMessage, а затем вызывает на ключах этого словаря метод Messages.Extensions.Filter().
Метод Messages.Extensions.Filter() снова перебирает всю коллекцию, но на этот раз сообщений SecurityMessage, только что созданных из Security.

Изначальный метод Connector.GetSecurity() вызывается на каждом входящем сообщении из коннектора.

Таким образом имеем следующее.
Допустим, что у нас есть очередь из 1000000 входящих сообщений (загрузка тиковой истории) и всего в коннектор загружено у нас 100 инструментов. На каждом входящем сообщении мы имеем два перебора коллекции securities с достаточно тяжелым кодом, выполняющемся на каждом переборе, т.е. у нас получается 1000000 * 200 переборов элементов securities. Каждый перебор - это достаточно тяжелый код по созданию словаря и конверсии всех элементов, а также по вызову сборки мусора, т.к. создется очень много временных объектов нулевого поколения. Чем больше занружено инструментов, тем медленнее (мультипликативно!) это будет работать. ВременнАя сложность текущего кода получается: 1000000 * 200 * X, где X - время, которое тратится на один элемент.

Совершенно очевидно, что это должно работать с константной сложностью с использованием кэша, как и было ранее. ВременнА сложность такого кода будет 1000000 * Y, где Y - это очень маленькое константное время выборки из кэша. Величина Y много меньше, чем X. По опыту могу казать, что разница тут будет в разы.

Т.е. текущий код работает минимум в 200 раз медленнее, но более вероятно, что где-то в 1000-2000 раз медленнее, чем должен, на 100 инструментах. При этом чем больше инструментов будет, тем более медленно он будет работать, т.е. имеем полиномиальную сложность времени исполнения.

Если мой анализ не убедил, то просто попробуйте заказать тики с начала сессии в квике, запустив код где-то в конце дня, чтобы накопилось достаточное количество тиков, и увидите все это в динамике.

HistoryEmulationConnector игнорирует переданную коллекцию Portfolio

2020-06-10T17:48:47Z

При создании HistoryEmulationConnector с передачей в параметрах коллекции Protfolio эта коллекция заворачивается в CollectionPrortfolioProvider, который передается в InMemoryPositionStorage в качестве underlying провайдера. Проблема в том, что underlying провайдер используется только в методе InMemoryPositionStorage.LookupByPortfolioName(), а свойство InMemoryPositionStorage.Portfolios никак его не учитывает (что неконсистентно). Коннектор же, например, редиректит свое свойство Portfolios именно на это свойство в PositionStorage. Получаем ситуацию, что все созданные и переданные вручную Portfolio просто не видны из коннектора.

Где скачать пример SampleConnection определенной версии

2020-06-10T16:51:07Z

В настоящий момент я использую версию StockSharp.Algo версии 5.0.21, в то время как самая последняя версия StockSharp.Algo 5.0.23.

Вопрос - где мне скачать тестовый пример SampleConnection для версии StockSharp.Algo 5.0.21. Если я буду скачивать этот пример по официальной ссылке , то я скачаю этот пример для последней версии StockSharp.Algo 5.0.23.

Спасибо!

SubscribeLevel1() || WhenMarketDepthChanged()

2020-06-01T23:42:10Z

Добрый день.
Если в стратегии надо получать только BestBid и BestAsk, с помощью какого метода это лучше делать: SubscribeLevel1() или WhenMarketDepthChanged()?

Поиск контролов в новой версии s# 5.0

2020-05-23T23:38:05Z

добрый день.
пытаюсь повторить 3ю часть 1го урока (работа с ордерами).
добавил в проект из нугета stocksharp.xaml.
в видео урока (и в коде из скачанных примеров) нужно добавить два контрола (с остальными проблем нет) PortfolioEditor и SecurityEditor.
но в списке я их не увидел.
в проекте Lessons я увидел что они находятся в пространстве имен stocksharp.xaml.propertygrid.
но у меня почему они не отображаются в списке контролов.
если их добавить вручную, скопировав соответствующие строки из Lessons и вставив их в мой xaml,-все ок и появляются сразу.
помогите добавить в список все контролы. спасибо.

Ошибка: Подключение не инициализировано

2020-06-08T19:58:41Z

Добрый день!

Запустил одну из стратегий встроенных в S#.Shell под названием RobotStrategy.
Сразу замечу, я ничего не менял в коде, просто скомпилировал проект как есть и запустил.
Стратегия работает так: пока отрабатывают стратегии котирования, все работает правильно.
Но как только вызывается команда Strategy.Stop() внутри класса RobotStrategy, возникает вот такая ошибка:

Код


  "System.InvalidOperationException: Подключение не инициализировано.
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.SafeGetConnector()
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.Stop()
   в Shell.Strategies.RobotStrategy.<CreateStopRule>b__11_0() в D:\Видеоуроки S#\StockSharpEduNew\Shell\Strategies\RobotStrategy.cs:строка 155
   в StockSharp.Algo.MarketRule`2.ProcessRuleVoid()
   в StockSharp.Algo.MarketRuleHelper.ActiveRule(IMarketRuleContainer container, IMarketRule rule, Func`1 process)
   в StockSharp.Algo.Strategies.Strategy.StockSharp.Algo.IMarketRuleContainer.ActivateRule(IMarketRule rule, Func`1 process)"

После этой ошибки стратегия останавливается и ничего не делает.
Что это за ошибка и как ее нужно исправлять?

OpenECry не работает

2020-06-09T11:48:39Z

Как настроить?

Futures Online

2020-06-08T09:16:12Z

Добрый день.
Подскажите, как настроить коннектор для Futures Online?

Исключение ArgumentNullException в классе PnLManager в методе ProcessMessage()

2020-06-05T18:21:33Z

Продолжаем парад багов. Устойчиво воспроизводится на QUIK 8.5.

В случае если сообщение о выполненной сделке приходит быстрее, чем об изменении статуса Order, в котором он получает свой биржевой идентификатор, в методе PnLManager.ProcessMessage() генерируется исключение. Проблема в том, что там есть код, который рассчитывает, что к моменту обработки сообщения точно будет известен идентификатор заявки. И это никак не контролируется.

Выпадает на строчке: else if (!execMsg.OrderStringId.IsEmpty()), т.к. у заявки OrderStringId равен null

Кстати, вы, похоже, не в курсе, что для проверки строки на пустое значение существует метод String.IsNullOrEmpty(), который и надо тут использовать. Но основная проблема в том, что код не готов к тому, что сообщение о сделке придет раньше обновления статуса заявки.

Проблема с классом Subscription

2020-06-05T16:51:00Z

Обновил через Nuget новые версии StockSharp библиотек, в том числе и StockSharp.Algo до версии 5.021.
И обнаруживаю, что у класса Subscription пропало свойство Security и вместо него появилось не задокументированное свойство SecurityID.
В своей программе я использую это свойство.
Поясните, как поступить?!
Лев

Коннектор QUIK 8.5 не транслирует Security.ClosePrice и ряд других свойств Security

2020-06-02T20:02:30Z

Потестировал сегодня коннектор. Обнаружил новый баг. У подписанных Security никогда не заполняются ClosePrice, OpenPrice и ряд других полей. Проблема в том, что коннектор высылает сообщение Level1Change с этими данными сразу же, еще до того, как подписка переходит в состояние Online. И код, который переносит данные из Level1Change в свойства Security игнорирует это сообщение. Во время же дальнейшей работы эти данные не изменяются, что логично, т.к. они фиксированы на всю сессию. Подписка должна переходить в состояние Online до получения самого первого сообщения Level1Change.

Коннектор не работает с QUIK 8.5

2020-05-26T09:24:51Z

Коннектор для квика не работает с новой версией квика 8.5. Проблема лежащая на поверхности - таблица экспортов функций Lua была удалена из библиотеки qlua.dll и находится теперь в lua53.dll. Официальная рекомендация разработчиков - линковаться теперь на эту библиотеку. Учитывая, что в новой версии Lua есть изменения с размерностью и типами данных, вполне вероятно, что коннектор не заработает и после перелинковки из-за особенностей внутренней реализации. Текущий срок перехода мосбиржи на новую платформу, которая потребует новой версии квика, - 06.07.

Важно! Напоминаем про обновление QUIK!

2020-05-26T20:16:00Z

Друзья, считаем необходимым напомнить важную новость!

Весной на форуме Quik появилось сообщение, о необходимости обновления терминалов из-за грядущих изменений на срочном рынке Московской биржи. В промышленной системе данное изменение запланировано на 06 июля 2020 года.

В связи с этим мы просим вас не забыть осуществить все необходимые обновления терминалов.
Помимо этого, наш коннектор к Quik полностью совместим с планируемыми обновлениями и готов к работе

Для удобства установки коннектора, мы создали специальную утилиту Nutgetinstaler
С ее помощью возможно установить коннектор за считанные минуты.

Приятного вам использования!!!

Важно! QUIK - обновляется!

2020-05-26T20:15:59Z

Друзья, спешим сообщить важную новость!

Совсем недавно на форуме Quik появилось сообщение, о необходимости обновления терминалов из-за изменений на срочном рынке Московской биржи.

В связи с этим:

Компания StockSharp напоминает, что наши коннекторы полностью совместимы с грядущими обновлениями и готовы к работе.

Для удобства установки, на нашем сайте представлена утилита Nutgetinstaler - простая и удобная в применении.
С помощью нее установить коннектор стало возможно за считанные минуты.

Приятного вам использования!!!

S# Designer 5.0 проблемы с подключением к Quik Lua

2020-05-26T13:13:34Z

При попытки загрузить lua скрипт для коннекта S# Designer появляется ошибка. Необходимого файла в папке нет.

Установка соединения через QuikLua 5

2020-05-23T20:51:54Z

Здравствуйте.

Начальные данные:
ОС Windows 10
Проект .NET Core 3.1
Quik 7.27.2.1
PackageReference StockSharp.QuikLua32 5.0.13

Пакет и зависимости установились по пути C:\Users\di-m\.nuget\packages\

Запускаю скрипт в Quik - выдаётся ошибка

...ua32\5.0.13\contentFiles\any\any\StockSharp.Quik.lua:79: module 'StockSharp' not found:
no field package.preload['StockSharp']
no file 'C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\StockSharp.QuikLua32.dll'

Копирую из
C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\lib\netcoreapp3.1\
в C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\
библиотеку StockSharp.QuikLua32.dll

Запускаю скрипт в Quik - появляется ошибка

Unknown error. Possible unhandled exception.

По пути C:\Users\di-m\.nuget\packages\stocksharp.quiklua32\5.0.13\contentFiles\any\any\ никаких текстовых файлов с логами не создалось.

StockSharp.Quik.lua
Что я делаю неправильно?

Не работают события OrderRegistered и OrderChanged для облигаций

2020-05-21T15:53:10Z

Добрый день,
Обнаружил ошибку в работе API. Соединение с квиком, ошибка на борде EQOB.

Выставляю лимитную заявку на покупку ниже рынка, отрабатывает событие NewOrder. Приходит информация о выставленной заявке, order.State = Pending. Пока все хорошо. Далее ожидаюся события об успешной регистрации ордера: OrderRegistered и изменениях статуса OrderChanged, но эти события не приходят. В результате ордер остается в статусе Pending, снять его средствами API не получается.

Тот же код, но с инструментом из секции акций работает корректно, обновления приходят, статусы меняются.

Версия API - 5.0.x, из nuget
Проблема воспроизводится на всех брокерах, на которых пробовал проверить - финам, открытие, церих, бкс. квики 8.2, 8.3, 8.4, все x64

обновление s#

2020-03-20T11:48:03Z

В связи с изменениями на бирже будут обновлены квик и луа. https://forum.quik.ru/forum10/topic5119/
Будет ли S# поддерживать изменения?
Совместим ли коннектор с квик х64?

Ошибка - Strategy в автоматическом режиме не пересчитывает Position для облигаций

2020-05-23T22:17:09Z

Соединение с квик, API v5 из nuget, один и тот же код стратегии работает на разных рынках.
На площадке EQOB по приходу сделок S# Position автоматически не обновляет. Для акций и фьючерсов - обновляет.
Приходится писать костыли, что чревато.

Почините, пожалуйста