Сообщество. StockSharp

Вопрос по IStorageRegistry

2020-08-15T18:24:31Z

Добрый день!

Поскольку в пятой версии: (feature) IStorageRegistry.GetSecurityStorage removed
Как теперь получить доступ к хранилищу инструментов?

Bid x Ask график

2020-09-28T22:20:29Z

Добрый день. Существует ли возможность нарисовать бид/аск график?

CandlePriceLevel = null

2020-09-29T12:34:38Z

Добрый день. Как заполнить CandlePriceLevel?

Индекс в криптотрейдинге

2020-09-29T13:46:20Z

Так как криптотрейдинг является одним из видов трейдинга, стоит сказать, что как и в классическом трейдинге он имеет свой индекс.

Индекс фактически отражает состояние рынка криптовалют, основываясь на среднестатистических показаниях рынка. Как и в классическом трейдинге, в криптотрейдинге, индекс строится на основе данных наиболее ликвидных токенов. Количество взятых токенов, отображается в названии. Если стоит число 10, то он включает 10 разных криптовалют. На индекс влияет изменение курса каждой из них.[nerd]

Если идёт рост составляющих индекс криптовалют, то индекс растет. Если курс криптовалют падает, то индекс дешевеет. Индекс – своеобразная корзина состоящая из нескольких компонентов. Крипотрейдер сам выбирает состав такой корзины, и наблюдает за ней.[laugh]

Часто возникает необходимость построения графика индекса для анализа рынка. Если индекс общепринятый, то график можно посмотреть на соответствующем ресурсе. А что делать, если индекс инвестиционного портфеля трейдера индивидуален?[suspicious] Для построения такого индекса будет незаменима программа S#.Data (Гидра). [happy] Она собирает значения каждого актива, вычисляет и строит необходимый индекс, при этом построенный индекс можно использовать в других программах, сохранив его в нужный формат.[love]

Полученный индекс может дать исчерпывающие данные, касаемо состояние рынка. Болеетого, работа с индексами может дать возможность трейдеру анализировать ближайшую перспективу рынка, и интересующих его активов в частности. Это позволяет ему создать более эффективную систему криптоторговли, и, как следствие, получить большую прибыль и снизить риск.[love]

Обновления S#.Shell и материалов курса по-новому!

2020-09-28T12:00:33Z

Добрый день друзья!

У нас для вас важная новость!

Совсем недавно вышло наше приложение S#.Installer которое стало центром управления всеми нашими продуктами!

В связи с этим мы хотим сообщить всем тем, кто обучался и обучается на наших курсах:
Архивы с примерами и программой S#.Shell будут обновляться автоматически с использованием S#.Installer!

Прежний способ обновления более РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!

Так же S#.Installer будет использоваться для первичного получения и установки ВСЕХ наших продуктов!

Приятного вам использования!

1.7 (раунд 2)

2010-03-11T00:57:00Z

http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/02/s-17.html

Кто уже скачал - обновите. В документацию вкралась досадная ошибка в
настройками инструментов. Обратите особое внимание на расположение
полей в инструментах.

Что касается индексов - теперь должно работать. Поддержка индексов
сейчас практически на нуле, но получить из через ДДЕ теперь возможно.

Принципы торговли на крипто бирже часть 4

2020-09-22T13:28:57Z

Сегодня нами будет рассмотрена важная составляющая анализа торговли - объем торгов. [happy]

Что из себя представляет объем торговли - общее число единиц криптовалюты, которое торгуется на крипто бирже, с которыми были совершены сделки на основе исполненных ордеров(заявок) за учитываемый период времени.
Получение данного объема важно, именно поэтому существуют графики объема торговли.
Так например программа для скачивания маркет данных S#.Data(Hydra) достаточно просто строит график торгов и график объема торгов, позволяя увидеть и сравнить их в одной рабочем пространстве. Безусловно, что это дает более расширенную картину для анализа.[happy]

Для самого анализа важно знать показатель объема, возникающего при достижении определённого ценового уровня.
Данная информация является сигналом для начала торговли или наоборот - выжидания.
График объема может быть вертикальным или горизонтальным, однако первый получил наибольшее распространение.
При построении графика объема на основе скаченных маркет данных, в программе S#.Data(Hydra) он имеет такой же временной промежуток как и график свечей и отображается в виде столбиков.[wink]

Проще говоря, если трейдер строит график объема по торгам за прошедшие 30 минут, то значение столбика будет указывать на совокупный объем за 30 минут.
На практике одним из вариантов использования графика является нахождение окончания коррекционного движения в тренде. То есть, если объем сильно возрос при цене, направление которой обратно тренду, значит это может указывать на окончание тренда.
Такой момент может стать выгодным для торговли в направлении тренда и часто используется для торговых роботов, в частности созданных конструкторе торговых роботов S#.Designer.
Так же стоит учесть, что большой объем торговли криптовалютой, не всегда указывает на перспективное движение цены, причиной изменения которой могут стать выставленные агрессивные ордера.
В любом случае, если трейдер получает возможность воспользоваться таким инструментом для анализа, то это приводит к потенциальному снижению риска и увеличению прибыли.[love]

Архив с примерами

2010-02-25T14:10:00Z

Добрый день!

Обновил архив с примерами. Доступен пока в группе

http://groups.google.com/group/stocksharp/web/StockSharp_1.6.1.zip,
позднее выложу в общее место. Что я изменил:

1. Убрал пугающее сообщение о том, что не найден поставщик данных.
2. Скомпилировал (собрал) и положил в отдельную директорию Exe
примеры. Так что, если нужно попробовать, то лучше в начале запускать
собранные примеры.

Регистрация заявок

2020-09-17T17:17:53Z

Целую неделю работал тестировщиком. [confused]
Если подписаться на изменение стакана то регистрация заявок не проходит. Коннектор - HistoryEmulationConnector.
Код:

Лог:

Connector QuikLua не загружает тики с Forts

2020-09-15T09:47:24Z

После технических новшеств на Forts 14/09/2020, коннектор QuikLua перестал адекватно загружать тики. Какие-то тики грузит по несколько сот раз, другие вообще пропускает.

Анализ финансовой отчетности в S#

2020-09-16T21:25:05Z

Добрый день,

Я работаю с коннектором InteractiveBrokers. Этот брокер передает в клиентский терминал Trader Workstation информацию для фундаментального анализа. В частности передает финансовую отчетность по компаниям. Эта информация очень необходима для долгосрочного позиционного трейдинга.
В связи с этим, меня интересуют ответы на следующие вопросы:

1) К примеру, я хочу получить финансовую отчетность компании, например баланс и отчет о прибылях и убытках. Каким образом я могу это сделать через коннектор InteractiveBrokers? Какой метод или событие нужно использовать?

2) Затем я хочу проанализировать каждую строку полученного отчета, сделать расчеты финансовых коэффициентов и сравнить с отчетами предыдущих периодов. Как это реализовать?

3) В пространстве имён StockSharp.InteractiveBrokers есть классы FundamentalReportMarketDataMessage и FundamentalReportMessage.
Есть ли примеры работы с данными классами?

4) В перечислителе FundamentalReports есть типы финансовых отчетов. Однако, как с ними работать ничего не сказано. Какими объектами они являются? Какие у них есть свойства? Какие методы можно к ним применить?

Поскольку в документации ничего про это не сказано и это тема ранее в сообществе не поднималась,
пожалуйста, напишите по-подробнее с примерами кода реализации.

Не получается получить истинное order.id заявки в последней версии Quik

2020-09-14T12:48:08Z

Обновил Quik до 8.8.4.3. Обновил StockSharp.Algo до 5.0.34. Спасибо разработчикам, все работает. За исключением одной маленькой, но важной детали.

Получаю событие NewOrder(order) и запоминаю order в внутренней памяти.
Потом, в случае необходимости пытаюсь удалить этот ордер с помощью команды CancelOrder, но он не удаляется.
Причина ясна - order.id на одну и ту же заявку в Quik и получаемый по NewOrder - разные . Если подставить order.id, который я возьму из таблицыQuick, то заявка удалится.
Проблема - как получить истинный order.id заявки?!
Заметил, что order.id, получаемый в NewOrder, и в таблице Quik на ту же заявку различаются незначительно, например
1 960 780 981 556 313 148 - в NewOrder
1 960 780 981 556 313 196 - в Quik

Спасибо!

Принципы торговли на крипто бирже часть 3

2020-09-15T12:58:01Z

Сегодня мы рассмотрим один из важнейших инструментов торговли - стакан.
Его формируют все ордера на покупку/продажу на бирже криптовалют. Он представляет из себя список в виде таблице, в котором указаны все заявки трейдеров на покупку или продажу выбранной криптовалюты за фиатные (реальные)деньги или иную криптовалюту, при этом приближенные по значению к установившейся на рынке цене, за которую торгуется валютная пара. [laugh]
Порой важно, особенно при арбитраже иметь возможность торговать оперирую сразу несколькими стаканами. [wink]
Такая возможность реализована в программах от S#. Так например рабочая область бесплатного торгового терминала S#.Terminal, позволяет трейдеру настроить ее так, что бы он имел максимально информативную картину торговли.

Каждый стакан несет информацию об объеме предложения и о его цене. Количество таких предложений - глубина стакана. Возможность настройки глубины стакана, тоже важная характеристика при торговле, такая как дает возможность просмотреть больший перечень предложений.
Зачастую в верхней части стакана располагаются предложения о покупке, в нижней о продаже выбранного биржевого инструмента.[ninja]
По сути, стакан показывает желание торговать криптовалютой по выгодному для трейдера курсу.
При появлении встречной сделки совершается сделка, при этом цена пары изменяется в направлении сделки.
Если заявка(ордер) не имеет встречных предложений, то она остается без изменений до момента появления встречного предложения, или пока трейдер не примет решение отменить ее.
На данных из стакана котировок, трейдер имеет возможность выполнить анализ или принять решение о ведении торговли. [happy]
Так, например трейдер может определить спред торгуемой пары, (разница первых значений цены спроса и предложения), так же трейдер может спрогнозировать поведение графика цены (если есть большие заявки на покупку, то возможен скорый рост и наоборот)
Таким образом, обладая возможностью настраивать стакан, трейдер получает большую манёвренность при торговле, что потенциально может принести большую прибыли или снизить убытки

Получение маркет-данных

2020-09-10T20:01:57Z

Добрый день,

Возник следующий вопрос.
Мне для работы стратегии нужны следующие свойства класса Security: Security.BestAsk, Security.BestBid и Security.ExpiryDate.
При подключении через коннектор QUIK, при вызове вышеуказанных свойств все данные приходят корректно и стратегия работает.

Однако, при подключении через коннектор TRANSAQ, при вызове вышеуказанных свойств вышеперечисленные данные не приходят.
Стратегия сообщает о ссылке на NULL и отключается.

1) Я так понимаю, при работе с коннетором что TRANSAQ, для получения данных Security.BestAsk, Security.BestBid и Security.ExpiryDate нужно подписаться на какие-то события или вызвать какие-то дополнительные методы?

2) При подключении через коннектор FIX/FAST для получения этих данных тоже нужно подписаться на какие-то события или вызвать какие-то дополнительные методы?

3) Никак не могу разобраться с работой Level1Fields. Как получить маркет-данные Level1Fields, например размер дивидендов по акции?
Например, нижеследующая команда будет работать?

Код

 Connector.GetLevel1Fields(Security).Dividend

В документации про это ничего не сказано.

Заранее спасибо за ответ!

MarketDepthReceived + Quik Lua - не срабатывает 1. без обновления стакана 2. при удалении собсвенных заявок

2020-09-04T15:20:19Z

Последее на текущий момент API, до этого было 5.0.20 (без Asks2/Bids2). Ранее сразу после подписки приходили данные о стакане, теперь только если в нем произошли изменения. Но например удаление через Quik собсвенных заявок в этом стакане, так же не гененрирует MarketDepthReceived. Возможно это где-то настраивается, какая-то фильтрация.

Эксепшены с последней версией

2020-09-07T11:19:33Z

В последней версии с нугет постоянно вот такие эксепшены

ContinuousSecurity Просьба исправить документацию на актуальную

2020-08-01T13:59:30Z

Для использования непрерывного фьючерса в документации предлагается создавать класс ContinuousSecurity
https://github.com/Stock...urityContinuous.aml#L34
в то время как этот класс создать невозможно, потому как он абстрактный
https://github.com/Stock...ntinuousSecurity.cs#L36

PS Заодно надеюсь в исправленной документации будет ясно как использовать непрерывный фьючерс.
Изучение исходников привело меня к тому, что теперь нужно использовать класс ExpirationContinuousSecurity, однако это приводит к таким ошибкам
Error Команда subscribe_ticks не выполнена по причине 'Инструмент не найден ('seccode'=BRQ0_FORTS=20200730154500,BRU0_FORTS=20200830154500, 'board='FUT)'.
и на данный момент не понятно как правильно организовать склейку.

Portfolio.CurrentValue null на FORTS

2020-08-26T19:08:59Z

Добрый день.
Брокер Открытие. Торгую на FORTS. Перешел на QUIK 8.7 и теперь Portfolio.BeginValue и Portfolio.CurrentValue и вообщем то почти все поля в портфеле null. Судя по таблице "Клиентский портфель", брокер для рынка акций передает одни поля, а для срочного рынка другие поля. Хотя на QUIK 7 было тоже самое, но поля в портфеле не были null. Такое ощущение, что теперь эти значения стали привязаны к колонкам рынка акций, а были к срочному рынку. Что можно сделать?
P.S. В SampleConnection тоже самое.

Отрисовка стопов без вертикальных линий

2019-06-03T20:41:31Z

Добрый день! Скажите пожалуйста как можно отрисовать стопы без вертикальных линий? Дело в том что когда позиция переворачивается то линия стопа переносится на противоположную сторону, и этот перенос соединяется неразрывной линией.

Может в рендере нужно использовать какие то классы реализующие IChartElement или в свойство Style устанавливать какое значение?

Индикатор такой:

Код

public class StopLossIndicator : BaseIndicator
{
protected override IIndicatorValue OnProcess(IIndicatorValue input)
{
var value = input.GetValue<decimal>();
IsFormed = value != 0;
return new DecimalIndicatorValue(this, value);
}
}

Рендер такой:

Код

public class StopLossPainter : BaseChartIndicatorPainter
{
[Display(Name = "Стоп-Лосс", Description = "Область графика для отрисовки стопа")]
public ChartLineElement StopLossLine { get; }

public StopLossPainter()
{
StopLossLine = new ChartLineElement()
{
Style = ChartIndicatorDrawStyles.Line, StrokeThickness = 2, Color = Colors.Red
};
AddChildElement(StopLossLine);
}

protected override bool OnDraw()
{
var ind = (StopLossIndicator)Indicator;
var result = false;
result |= DrawValues(ind, StopLossLine);

return result;
}
}

Отрисовка как:

Код

.....
StopLoss = new StopLossIndicator();
.....
private void OnCandleSeriesProcessing(CandleSeries candleSeries, Candle candle)
{
var chartDrawData = new ChartDrawData();
var chartDrawDataItem = chartDrawData.Group(candle.OpenTime);
chartDrawDataItem.Add(ChartCandleElement, candle);

var dataStop = StopLoss.Process(StopPriсe, candle.State == CandleStates.Finished);
chartDrawDataItem.Add(StopLossElement, dataStop);

Chart.Draw(chartDrawData);
}

Загрузка данных по фьючерсам из хранилища

2020-09-08T18:09:04Z

Скачал историю гидрой. Но данные из хранилища достаются только по акциям.

Код

_security = new Security
{
Id = "SBER@TQBR",
Code = "SBER",
PriceStep = 0.01m,
Board = ExchangeBoard.Micex
};

Если заполнить инструмент так

Код

_security = new Security
{
Id = "SVU0@FORTS",
Code = "SVU0",
PriceStep = 0.01m,
Board = ExchangeBoard.Forts
};

то история не подгружается.
Как нужно заполнять инструмент чтоб получить информацию по фьючерсам?
Историю качал через transaq.
Использую в качестве примера проект - Lessons_5.0\Lessons\lesson_05(HistoryEmulation_and_first_strategies)\02_First_strategies.