Сообщество. StockSharp

Ошибка в коде примера Sample

2010-03-31T21:24:00Z

Не критично, но поправьте. _isConnected должно быть false MainWindow.xaml.cs, line 175

else { this.Trader.Disconnect(); _isConnected = true; this.ConnectBtn.Content = "Подключиться";

Как определить текущую позицию по инструменту?

2010-03-31T14:05:00Z

Даже если мои сделки совершались в другой программе

Управление стаканом котировок

2010-03-30T16:08:00Z

Добрый день, Михаил! Как-то заметил, что стакан котировок отображается не совсем правильно - цена почему-то не снижается сверху вниз по всей глубине, а начинается с мимнимальной котировки и повышается сверху вниз по "биду", а в месте где начинается "аск" "переворачивается и снова начинается с самой маленькой котировки "аск" и так повышается до самого низа. Думал отсортировать данные на этапе прихода данных:

this.Trader.ProcessWellKnownDdeData += (name, dict) => // узнаем, что пришедшие данные отвечают за стакан if (name.Contains("stock")) // первичная сортировка по цене IEnumerable<Quote> _curquotes = (IEnumerable<Quote>)dict; _curquotes = _curquotes.OrderBy(t => t.Price); ... и т.д.

но это ни к чему не привело. Подскажите, пожалуйста, как правильно отсортировать данные?

Еще здесь был как-то уже вопрос про доступ к отдельным значениям котировок в стакане, но объяснения я так и не нашел. Как же все-такии это можно сделать (получить значение той или иной котировки в стакане для анализа)?

Событие NewTrades

2010-03-30T15:46:00Z

Здравствуйте. Скажите, а почему событие NewTrades возыращает IEnumerable? разве оно не возникает при событии появления КАЖДОЙ сделки? Если нет, то как оно возникает? Заранее спаисибо.

Исключение в примере SampleSMA

2010-03-30T14:52:00Z

В функции DrawSma

var endOffset = TimeSpan.FromSeconds(1); bounds = new Range<DateTime>(_lastCandleTime + _timeFrame, bounds.Min

endOffset);

"Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.\r\nИмя параметра: min"

Как бороться то?

История цен западных фьючерсов

2010-03-26T19:20:00Z

Добрый вечер,

небольшой оффтопик :)

Кто-нибудь знает, где можно скачать историю для западных фьючерсов на индексы (SP500, DAX, etc) и золото/нефть? Таймфрейм нужен 1 минута и глубина несколько лет.

На фанаме данные по e mini SP500 какие-то странные, такое ощущение, что с искусственной погрешностью.

С уважением, Сергей Зуев

Вопрос о ITrader.RegisterSecurity

2010-03-26T16:52:00Z

Здравствуйте

Вопрос следующий - вот вызвал я RegisterSecurity(security), а дальше то что? как именно слушать именно эту security?

Заявка на продажу, но не Short

2010-03-25T22:18:00Z

Такс. Все себе поставил, все примеры работает, все отлично. Создателю движка респект. Пробовал работать на SMA примере и у меня сработала заявка на продажу, но бумаги у меня в портфеле не было, поэтому выдалась ошибка типа "нельзя шортить по данному инструменту". Коротких позиций у нас в Украине нет. Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно мониторить сначала есть ли в портфеле бумага в заданном количестве, а потом отправлять заявку на продажу?

Первая стратегия

2010-03-25T20:24:00Z

Написал простенькую стратегию: если Open у свечки меньше Close то Buy, если наоборот то Sell. Т.е. по идее покупка или продажа должна быть на каждой свечке. Но это происходит лишь на каждой четвертой (с хорошей точностью). И происходит только продажа, условие на покупку почему то не срабатывает. Таймфрейм 1мин. Вот текст:

var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(base.Security, base.Interval, 2); var value1 = this.Value1; value1 = candle.ClosePrice; _buffer.Add(candle); if (_buffer[0].ClosePrice < _buffer[0].OpenPrice) var direction = OrderDirections.Sell; // создаем заявку var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following), base.Volume); // регистрируем на котирование var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit()); strategy.Start(); base.ChildStrategies.Add(strategy); } if (_buffer[0].ClosePrice > _buffer[0].OpenPrice) { var direction = OrderDirections.Buy; // создаем заявку var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following), base.Volume); // регистрируем на котирование var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit()); strategy.Start(); base.ChildStrategies.Add(strategy); } return true;

Все окна пустые

2010-03-25T12:12:00Z

Запускаю программу. Указываю путь к куику, счет, нажимаю кнопку подключиться. Все кнопки активизируются (Видимо, подключение происходит), но все окна, выводящиеся при нажатии на кнопки абсолютно пустые. Помогите понять

CUDA

2010-03-25T11:10:00Z

Интересная тема, может кому пригодится :) разрабы -http://developer.nvidia.com/object/cuda_3_0_downloads.html

русскоязычные лекции -http://groups.google.com/group/cudacsmsusu

обзорные статьи -http://forum.antichat.ru/threadnav71604-1-10.html

CandleManager

2010-03-24T18:06:00Z

вот в мануале вычитал что "Менеджер создания свечек. По торговому шлюзу ITrader подключается к событию NewTrades, и на основе полученных данных формирует свечки по заданным критериям. "

то есть свечки строятся по сделкам, я правильно понимаю?

А есть возможнолсть строить свечки по Bid/Ask из таблицы Инструменты?

Двойная регистрация, вопрос

2010-03-24T15:40:00Z

Здравствуйте. Скажите - что произойдет во внутренностях фреймворка, если 2 раза подряд вызвать

RegisterSecurity(lkoh); RegisterSecurity(lkoh);

будет создано 2 канала DDE к квику?

MetaTrader

2010-03-24T11:26:00Z

Михаил, добрый день. Можно ли с Вашей помощью реализовать получение котировок из MetaTrader при помощи DDE??? MetaTrader с радостью их посылает через DDE и в Exel можно их увидеть, я бы хотел так же через DDE видеть их в .Net

Не загружается файл настроек info.wnd

2010-03-24T10:03:00Z

Добрый день! Quik 5.15.0.69

StockSharp_1.7, Updated Mar 10, 2010

Ошибка

Не хватило памяти под объекты, без которых приложение работать не может. Если какие-либо из запущенных сейчас программ Вам не нужны, закройте их и выберите RETRY .Выберите CANCEL для прекращения работы.

Повтор Отмена

Какие решения?

А индикаторы?

2010-03-22T18:10:00Z

Добрый день. Ваша библиотека сама по себе мощный инструмент. спасибо за ее создание и обнародование. Однако при построении робота я столкнулся с вопросом расчета индикаторов. Более менее простые не составляет труда рассчитать самостоятельно в программе (всяческие средние и каналы). Посложнее - Параболик или Ишимоку - тоже в побщем- то можно. Но возникает такая проблема - расчетные значения отличаются от полученных автоматически в том же Квике. Этот эффект видимо появляется потому что значения сложных индикаторов сильно зависят от метода их расчета (например от выбора начальной точки) Поскольку я сейчкас переписываю роботов с Qpile (внутреннего языка Квика) под .NET, это несколько напрягает: результаты работы с квиковскими индикаторами вполне удовлетворяли. Есть ли возможность получить значения индикаторов из Квика (кроме тормозной передачи через текстовый файл)? Если нет - что посоветуете?

Не могу подключится к Quik

2010-03-20T19:16:00Z

На версии 5.14.0.93 Qiuik Junior от finam.ru немогу подключиться через S#, говорит что "Неудалось подключиться к Quik. Возможно, в Quik-е не включена обработка внешних транзакций.". Хотя к версии Quik-Junior 5.16.0.128 скаченной с quik.ru подключаюсь без проблем.

Гарантированный вход/выход в рынок

2010-03-20T13:26:00Z

Подскажите, Как наиболее быстро можно войти или выйти из рынка используя S#. У меня алгоритм такой: событие OnProcess вызывается раз в секунду. При вызове этого метода каждый раз происходит проверка выставленных, но не выполненных заявок. Для такой заявки определяется текущая цена через GetMarketPrice и заявка перерегистрируется по ней (биржа РТС). Можно ли как-то ускорить этот процесс при помощи котирования или еще как-то? С уважением Дмитрий Капцов

Доболнительная информация по сделкам.

2010-03-19T17:33:00Z

Михаил, помогите плз с получением дополнительных поелй по моим сделкам.

пытаюсь сделать следующим образом:

_trader.ProcessWellKnownDdeData += (name, trades) => { // узнаем, что пришедшие данные отвечают за стакан if (name.Contains("[trade]my")) { foreach (var trade in trades) { var traded = (Trade)trade.Key; // если доп. информация записывается в котировку первый раз, то информацию необходимо инициализировать if (traded.ExtensionInfo == null) traded.ExtensionInfo = new Dictionary<object, object>();

                       // если таблица настроена с

дополнительными полями if (trade.Value.Count == 8) traded.ExtensionInfo["aaa"] = trade.Value[7].To<string>(); } } };

возникает проблема в том, что в trades лежит сразу и Trade и MyTrade...

Не идут сделки в SampleSMA

2010-03-19T15:39:00Z

Сегодня открыл учебный квик в БКС (он там 5.15) чтобы версию S#1.7 попробовать. Приложенный wnd файл не открылся. Пишет ошибку переполнение памяти и квик вылетает. Вобщем вручную настроил. Единственное в таблице стоп-заявки нескольких полей не нашёл (время действия, активна с, активны по и т.д.). Ну да бог с ним. Всё работает нормально Sample, SampleConsole, SampleCandle. В SampleSMA строятся свечки, скользящие средние пересекаются вверх, вниз - а сделки не идут. Может потому что в OnProcess после Gettimeframecandle алгоритм доходит до строк if (candle == null) return true; а дальше не идёт?