Сообщество. StockSharp

Ошибка в коде примера Sample

2010-03-31T21:24:00Z

Не критично, но поправьте. _isConnected должно быть false
MainWindow.xaml.cs, line 175

else
{
this.Trader.Disconnect();
_isConnected = true;
this.ConnectBtn.Content = "Подключиться";

Как определить текущую позицию по инструменту?

2010-03-31T14:05:00Z

Даже если мои сделки совершались в другой программе

Управление стаканом котировок

2010-03-30T16:08:00Z

Добрый день, Михаил! Как-то заметил, что стакан котировок отображается
не совсем правильно - цена почему-то не снижается сверху вниз по всей
глубине, а начинается с мимнимальной котировки и повышается сверху
вниз по "биду", а в месте где начинается "аск" "переворачивается и
снова начинается с самой маленькой котировки "аск" и так повышается до
самого низа. Думал отсортировать данные на этапе прихода данных:

this.Trader.ProcessWellKnownDdeData += (name, dict) =>
// узнаем, что пришедшие данные отвечают за стакан
if (name.Contains("stock"))
// первичная сортировка по цене
IEnumerable<Quote> _curquotes = (IEnumerable<Quote>)dict;
_curquotes = _curquotes.OrderBy(t => t.Price);
... и т.д.

но это ни к чему не привело. Подскажите, пожалуйста, как правильно
отсортировать данные?

Еще здесь был как-то уже вопрос про доступ к отдельным значениям
котировок в стакане, но объяснения я так и не нашел. Как же все-такии
это можно сделать (получить значение той или иной котировки в стакане
для анализа)?

Событие NewTrades

2010-03-30T15:46:00Z

Здравствуйте.
Скажите, а почему событие NewTrades возыращает IEnumerable? разве оно
не возникает при событии появления КАЖДОЙ сделки? Если нет, то как оно
возникает?
Заранее спаисибо.

Исключение в примере SampleSMA

2010-03-30T14:52:00Z

В функции DrawSma

var endOffset = TimeSpan.FromSeconds(1);
bounds = new Range<DateTime>(_lastCandleTime + _timeFrame, bounds.Min
- endOffset);

"Заданный аргумент находится вне диапазона допустимых значений.\r\nИмя
параметра: min"

Как бороться то?

История цен западных фьючерсов

2010-03-26T19:20:00Z

Добрый вечер,

небольшой оффтопик :)

Кто-нибудь знает, где можно скачать историю для западных фьючерсов на
индексы (SP500, DAX, etc) и золото/нефть? Таймфрейм нужен 1 минута и глубина
несколько лет.

На фанаме данные по e mini SP500 какие-то странные, такое ощущение, что с
искусственной погрешностью.

С уважением,
Сергей Зуев

Вопрос о ITrader.RegisterSecurity

2010-03-26T16:52:00Z

Здравствуйте

Вопрос следующий - вот вызвал я RegisterSecurity(security), а дальше
то что? как именно слушать именно эту security?

Заявка на продажу, но не Short

2010-03-25T22:18:00Z

Такс. Все себе поставил, все примеры работает, все отлично. Создателю
движка респект.
Пробовал работать на SMA примере и у меня сработала заявка на продажу,
но бумаги у меня в портфеле не было, поэтому выдалась ошибка типа
"нельзя шортить по данному инструменту".
Коротких позиций у нас в Украине нет.
Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно мониторить сначала
есть ли в портфеле бумага в заданном количестве, а потом отправлять
заявку на продажу?

Первая стратегия

2010-03-25T20:24:00Z

Написал простенькую стратегию: если Open у свечки меньше Close то Buy,
если наоборот то Sell.
Т.е. по идее покупка или продажа должна быть на каждой свечке. Но это
происходит лишь на каждой четвертой (с хорошей точностью). И
происходит только продажа, условие на покупку почему то не
срабатывает. Таймфрейм 1мин. Вот текст:

var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(base.Security,
base.Interval, 2);
var value1 = this.Value1;
value1 = candle.ClosePrice;
_buffer.Add(candle);
if (_buffer[0].ClosePrice < _buffer[0].OpenPrice)
var direction = OrderDirections.Sell;
// создаем заявку
var order = base.CreateOrder(direction,
base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following),
base.Volume);
// регистрируем на котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order,
base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);
}
if (_buffer[0].ClosePrice > _buffer[0].OpenPrice)
{
var direction = OrderDirections.Buy;
// создаем заявку
var order = base.CreateOrder(direction,
base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following),
base.Volume);
// регистрируем на котирование
var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,
order, base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);
}
return true;

Все окна пустые

2010-03-25T12:12:00Z

Запускаю программу. Указываю путь к куику, счет, нажимаю кнопку
подключиться. Все кнопки активизируются (Видимо, подключение
происходит),
но все окна, выводящиеся при нажатии на кнопки абсолютно пустые.
Помогите понять

CUDA

2010-03-25T11:10:00Z

Интересная тема, может кому пригодится :)
разрабы -http://developer.nvidia.com/object/cuda_3_0_downloads.html

русскоязычные лекции -http://groups.google.com/group/cudacsmsusu

обзорные статьи -http://forum.antichat.ru/threadnav71604-1-10.html

CandleManager

2010-03-24T18:06:00Z

вот в мануале вычитал что
"Менеджер создания свечек. По торговому шлюзу ITrader подключается к
событию NewTrades, и на основе полученных данных формирует свечки по
заданным критериям. "

то есть свечки строятся по сделкам, я правильно понимаю?

А есть возможнолсть строить свечки по Bid/Ask из таблицы Инструменты?

Двойная регистрация, вопрос

2010-03-24T15:40:00Z

Здравствуйте. Скажите - что произойдет во внутренностях фреймворка,
если 2 раза подряд вызвать

RegisterSecurity(lkoh);
RegisterSecurity(lkoh);

будет создано 2 канала DDE к квику?

MetaTrader

2010-03-24T11:26:00Z

Михаил, добрый день. Можно ли с Вашей помощью реализовать получение
котировок из MetaTrader при помощи DDE??? MetaTrader с радостью их
посылает через DDE и в Exel можно их увидеть, я бы хотел так же через
DDE видеть их в .Net

Не загружается файл настроек info.wnd

2010-03-24T10:03:00Z

Добрый день!
Quik 5.15.0.69

StockSharp_1.7, Updated Mar 10, 2010

---------------------------
Ошибка
---------------------------
Не хватило памяти под объекты,
без которых приложение работать не может.
Если какие-либо из запущенных сейчас
программ Вам не нужны, закройте их
и выберите RETRY
.Выберите CANCEL для прекращения работы.
---------------------------
Повтор Отмена
---------------------------

Какие решения?

А индикаторы?

2010-03-22T18:10:00Z

Добрый день. Ваша библиотека сама по себе мощный инструмент. спасибо
за ее создание и обнародование. Однако при построении робота я
столкнулся с вопросом расчета индикаторов. Более менее простые не
составляет труда рассчитать самостоятельно в программе (всяческие
средние и каналы). Посложнее - Параболик или Ишимоку - тоже в побщем-
то можно. Но возникает такая проблема - расчетные значения отличаются
от полученных автоматически в том же Квике. Этот эффект видимо
появляется потому что значения сложных индикаторов сильно зависят от
метода их расчета (например от выбора начальной точки) Поскольку я
сейчкас переписываю роботов с Qpile (внутреннего языка Квика)
под .NET, это несколько напрягает: результаты работы с квиковскими
индикаторами вполне удовлетворяли.
Есть ли возможность получить значения индикаторов из Квика (кроме
тормозной передачи через текстовый файл)? Если нет - что посоветуете?

Не могу подключится к Quik

2010-03-20T19:16:00Z

На версии 5.14.0.93 Qiuik Junior от finam.ru немогу подключиться через
S#, говорит что "Неудалось подключиться к Quik. Возможно, в Quik-е не
включена обработка внешних транзакций.". Хотя к версии Quik-Junior
5.16.0.128 скаченной с quik.ru подключаюсь без проблем.

Гарантированный вход/выход в рынок

2010-03-20T13:26:00Z

Подскажите,
Как наиболее быстро можно войти или выйти из рынка используя S#. У
меня алгоритм такой: событие OnProcess вызывается раз в секунду. При
вызове этого метода каждый раз происходит проверка выставленных, но не
выполненных заявок. Для такой заявки определяется текущая цена через
GetMarketPrice и заявка перерегистрируется по ней (биржа РТС). Можно
ли как-то ускорить этот процесс при помощи котирования или еще как-то?
С уважением
Дмитрий Капцов

Доболнительная информация по сделкам.

2010-03-19T17:33:00Z

Михаил,
помогите плз с получением дополнительных поелй по моим сделкам.

пытаюсь сделать следующим образом:

_trader.ProcessWellKnownDdeData += (name, trades) =>
{
// узнаем, что пришедшие данные отвечают за стакан
if (name.Contains("[trade]my"))
{
foreach (var trade in trades)
{
var traded = (Trade)trade.Key;
// если доп. информация записывается в
котировку первый раз, то информацию необходимо инициализировать
if (traded.ExtensionInfo == null)
traded.ExtensionInfo = new
Dictionary<object, object>();

// если таблица настроена с
дополнительными полями
if (trade.Value.Count == 8)
traded.ExtensionInfo["aaa"] =
trade.Value[7].To<string>();
}
}
};

возникает проблема в том, что в trades лежит сразу и Trade и MyTrade...

Не идут сделки в SampleSMA

2010-03-19T15:39:00Z

Сегодня открыл учебный квик в БКС (он там 5.15) чтобы версию S#1.7
попробовать.
Приложенный wnd файл не открылся. Пишет ошибку переполнение памяти и
квик вылетает.
Вобщем вручную настроил. Единственное в таблице стоп-заявки нескольких
полей не нашёл (время действия, активна с, активны по и т.д.). Ну да
бог с ним. Всё работает нормально Sample, SampleConsole, SampleCandle.
В SampleSMA строятся свечки, скользящие средние пересекаются вверх,
вниз - а сделки не идут.
Может потому что в OnProcess после Gettimeframecandle алгоритм доходит
до строк
if (candle == null)
return true;
а дальше не идёт?