Сообщество. StockSharp

Stock# 2.0.1

2010-06-03T02:11:00Z

Только что залил. Описание в блог добавлю позднее. Практически один
багофикс. У кого были проблемы с 2.0 - качайте. Исправил все, о чем
писали.

Экспорт таблицы всех сделок

2010-06-01T21:20:00Z

Экспорт постоянно начинается с разных мест: то с первой сделки в
9:40,то с 12:24,то с 11:17 и т.д....
Чем это может быть вызвано?

Где взять правильный stock#?

2010-06-01T19:33:00Z

Михаил, добрый день.
1. В примерах на форуме конструктор QuikTrader имеет 8 аргументов а у
меня в версии 2.0 не более 3х?
Что здесь не так?
2. У меня почему-то происходят события Connect, причем ошибок я не
вижу, а NewSecurities, равно как и прочие нет.
Можете ли вы что-либо посоветовать?
Заранее благодарен.

ITrader для Wealth Lab. А оно того стоит?

2010-06-01T12:45:00Z

Хочу реализовать следующее:

http://docs.google.com/drawings/pub?id=1KqLTRrS7H6yfY6x5eSINSjrIIEG87ZZUdY2ZRJX3qX8&w=960&h=720

Насколько я понимаю, в случае использования S#, интерфейс для Quik уже
есть, и осталось реализовать ITrader для Wealth Lab.
Но есть несколько но:
1) Лицензия s#. Есть доступ к исходникам, или хотя бы уверенность, что
завтра программа не станет платной?
2) Бэктестинг/Оптимизация. Есть ли сейчас возможность многократного
запуска робота на одних и тех же данных с передачей подстраиваемых
параметров. (Уверен, что нет, и тогда вопрос такой: Возможно ли
дорабатывать существующий код? К коду есть доступ?)
3) Набор данных. Wealth Lab достаточно сильно ограничивает доступ
робота к данным. Например, информации о заявках в нем нет. Насколько
архитектуры Wealth Lab и S# соответствуют друг другу, возможно легче
написать для Wealth Lab с нуля?

Экспорт стоп-заявок

2010-06-01T11:02:00Z

Добрый день!

В версии библиотеки 2.0. столкнулся с следующей проблемой
Создал подключени к QUIK
Подписался на события:
this.QT.NewOrders += OnNewOrders;
this.QT.OrdersChanged += OnOrdersChanged;
this.QT.NewStopOrders += OnNewStopOrders;
this.QT.StopOrdersChanged += OnStopOrdersChanged;

Запустил экспорт DDE
так this.QT.Trader.StartDde(new[] { this.QT.Trader.StopOrdersTable,
this.QT.Trader.OrdersTable });

Но события
this.QT.NewStopOrders += OnNewStopOrders;
this.QT.StopOrdersChanged += OnStopOrdersChanged;
Вызываются для окна Заявки, а не для СТОП-ЗАЯВКИ - в чем может быть
причина?
Спасибо.

order.Time

2010-05-31T16:34:00Z

Здравствуйте. В поле order.Time.Milliseconds стоят нули. это квик с
точностью до секунды возвращает?

Отслеживать состояние заявки (активна, исполнена....) по MyTrade

2010-05-30T10:46:00Z

Доброе время суток, коллеги.

Можно ли по объекту сделки MyTrade отслеживать состояние связной
заявки (активна, исполнена....) ?
Обрабатывают событие ITrader.NewMyTrades, по каждой заявке хочется
получать информацию об
активности связной заявки при ситуации когда заявка была выполнена по
части объема и
всё еще остаётся активной.

Событие потери соединения у Quick

2010-05-28T22:40:00Z

Доброе время суток, коллеги.

Есть ли возможность подписаться на событие потери и установления
соединения у Quick.

trader.MyTrades пустая

2010-05-28T18:05:00Z

Это та самая бага, о который вы говрили ранее? :)

делаю так
trader.StartDde(new[] {trader.SecuritiesTable, trader.OrdersTable,
trader.TradesTable, trader.MyTradesTable});

trader.RegisterOrder(openOrder);

и после этого в trader.MyTrades ноль элементов.

Скорость вывода данных

2010-05-28T14:24:00Z

Добрый день, Михаил!
Сколько не бился над проблемой, но при эскпорте "все сделки" все время
начинается замедление поступления данных из квика. Причем чем больше
времени проходит - тем больше оставание - сегодня за 3 часа отставание
достигло аж 30 минут! Перепробовал разные способы. И в S#1.8 и в
S#2.0 ситуация одинковая. В конце концов до предела отфильтровал
данные всех сделок в квике - стал получать только даныне по фьючерсам.
Только тогда скорость вроде бы нормализовалась. А до этого во "всех
сделках" были действиетльно "все сделки".
Заметил также, что во время вечерней сессии скорость обработки и
отрисовки нормальная - т.е. фактически после завершения торговли
акциями = уменьшения постуающей информации.
Получается, что для системы есть какой-то предел количества
поступающей информации?

ошибка поля ExpiryDate

2010-05-28T14:23:00Z

При получении новых securities пытаюсь вывести поле ExpiryDate для
фьчерсов и выпадает ошибка.
Ни приведение к DateTime, ни вывод отдельных состовляющих даты не
помогли и ошибка повторяется...
Возможно ошибка из-за того, что в таблице инструментов квика нет поля
экспирации( таблица создана по инструкции), но тогда поидее поле
просто должно быть пустым и не вызывать ошибку...

Код клиента

2010-05-28T12:32:00Z

как указать код клиента в версии 2.0? в 1.8 это был параметр
конструктора.

У нас в QUIK нет столбца <<Время последней сделки>> в таблице Инструментов

2010-05-27T16:34:00Z

И s#, видимо, парсит, этот столбец на предмет значения типа Время.
Вариант с загрузкой прикладываемого info.wnd не подходит, т.к.
необходимо добавить таблицу Инструменты к текущей конфигурации, а не
заменить конфигурацию.

Глюк с запуском 2-х роботов на разные квики

2010-05-27T11:00:00Z

Заметил глюк
Запускаю 2 квика - из разных директорий

Запускаю 2 робота -у каждого впути прописан свой квик, по разному
называю сервера ("wrapper" и "wrapper1")

и глюк такой - какой бы я путь ни писал ,как бы сервер не называл,
второй робот подключается через ДДЕ к последнему активному квику,
соответчвенно первый перестает получать данные.

Нет события NewCandles

2010-05-26T22:00:00Z

Михаил,
почему может не генериться событие СandleManager.NewCandles?
Делал на двух тестовых терминалах разных брокеров в своем проекте и
SampleSMA.
И там и там одна ошибка: По LKOH свечи идут, по RIM0 свечей нет.
Ошибка возникла именно сегодня, до этого все было нормально.
Уж не знаю одновременный глюк тестовых серверов, или что то в
библиотеке? Версия 2.0.

В окне все сделки по RIM0 операции идут. Стакан шевелится.

Экспорт таблицы стоп-заявок

2010-05-26T20:38:00Z

Добрый день!

Подскажите пожалуйста не получается запустить экспорт по DDE данных по
стоп-заявкам.
В моей версии QUIK отсутсвуют необходимые колонки, например "Время
действия", "Активнас с ", "Активна по", "Время снятия", "стоп-лимит по
рыночной" и т.д.
Что то можно сделать?

Так же хотел узнать в результате работы события NewSecurity передается
коллекция состоящая из элементов типа Security.
Но поля класса Security, не совпадают с полями таблицы
SecuritiesTable, например есть поле LastTrade, которое заменяет
несколь полей таблицы.
Из за этого возникают сложности с использованием данной коллекции в
качестве DataSource для GridView,
это как то можно было бы обойти?

Заранее спасибо.

order.State

2010-05-25T23:43:00Z

Почему то всегда возвращает None..хотя состояние меняется..в чём может
быть дело?

Вопрос про candle в SampleSma

2010-05-25T18:45:00Z

1. После того как получаем свечку GetTimeFramecandle в SmaStrategy,
вывожу значения OpenPrice, Close и Volume в файл. Значения ClosePrice
и Volume сильно отличаются от той свечки что нарисована на графике.
OpenPrice всегда совпадает. Причём Volume меньше чем у свечки на
графике, то есть получаем незавершённую свечу. Как получить
завершённую?
2. В последнее время начал замечать, иногда чем дольше программа
работает, тем больше она тормозит. График в S# отстаёт от квиковского
графика. С чем это связано

алгоритм сравнения

2010-05-25T14:54:00Z

немного не по теме, но не знаю где еще спросить.
после запуска дде квик отсылает все данные, я их накапливаю по
таймеру, а потом начинаю обрабатывать - сравнивать с уже записанными.
Проблема в том что массивы тиков получились чутка больше чем я ожидал
и мой алгоритм сильно замедляется.
я сделал цикл в цикле и сравниваю элементы внутри этих 2х массивов,
если полное совпадение я удаляю запись в каждом массиве.
Как можно быстрее вычесть один массив из другого?

Вопрос по асинхронному режиму и классу стратегии

2010-05-24T21:41:00Z

Здраствуйте.
1) Мне необходима максимальная скорость выставления заявок, поэтому
был поставлен интервал стратегии 125мс. Это 8 срабатываний в секунду
без учета факторов времени работы логики стратегии и отправке
транзакции в квиковский апи. Насколько я понял интервал играет роль
sleepa передавая управление потоку стратегии. Вопрос в том какой
минимальный интервал можно поставить, не будет ли создаватся очередей
на выполнение стратегии ну или чего-то подобного?
2) При частичном выполнении заявки она переходит в состояние
исполненная, а биржа создает заявку на оставшийся невыполненным объем
ордера и у этого ордера будет ID биржи? Получилось что не сталкивался
пока что с таким вариантом событий и хотелось бы знать чего ожидать.
3) Если разнести на 2 разных класса стратегии логику на покупку и на
продажу по одному инструменту, то значения выводимые менеджерами PnL,
позиции, задержки и тд придется как-то суммировать?
4) И еще скорость работы от разных классов стратегии не возрастет
потому как они будут по очереди занимать транзквик?