Сообщество. StockSharp

Доступно. Денежные средства и бумаги.

2010-06-13T16:18:00Z

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, как можно при помощи Stock# узнать текущее
значение доступных денежных средств и бумаг с учетом лимитов?
Правильно ли я понял, что для этого надо использовать <<Экспорт
произвольных таблиц>>?

Ошибка "В таблице инструменты по индексу 4 должна быть колонка Статус" / S# 2.01

2010-06-12T23:21:00Z

При подключении к Квику версии 5.16.0.128 (демо сервер) возникает
данная ошибка.
У брокера версия Квика 5.16.0.145 - там действительно колонка с
индексом 4 'Статус'. В 5.16.0.128 эту колонку переименовали в 'Статус
торговли инструментом'. Что делать?

Получение данных из стакана фьюча ФОРТС

2010-06-11T20:51:00Z

Возможно ли с помощью Вашей библиотеки получать данные не только из
таблицы котировок, но и из стакана?

Несколько вопросов по счетчику прибыль/убыток по 1 инструменту

2010-06-10T22:32:00Z

Здравствуйте Михаил.

1)Есть необходимость считать прибыль|убыток без учета позиции, т.е.
сколько наторговали за день в независимости от того какая позиция
сейчас( если позиция открыта, то для подсчета она виртуально должна
закрываться по рынку, я так думаю). Из методов я нашел
_strategy.PnLManager.RelatedValue. Он так действует как я описал или
иначе?

2) Еще желательно посчитать в таком же виде прибыль|убыток, но только
например за последнюю минуту. Получается уж больно громоздко и
приблизительно из-за того что в перечислении сделок за последнюю
минуту может находиться разное кол-во сделок(точнее я считаю объем
контрактов в этих сделках) на покупку и продажу даже при нулевой
позиции по инструменту(например попадает сделка на продажу, которая
закрывала позицию для сделки на покупку совершенной более чем минуту
назад)

// сделки на покупку за прошедшую минуту
var _1minBuyTrades = _strategy1.Trades.Where(t => (t.Trade.Time >
(_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) &
t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Buy));
// сделки на продажу за последнюю минуту
var _1minSellTrades = _strategy1.Trades.Where(t => (t.Trade.Time >
(_trader.MarketTime - TimeSpan.FromMinutes(1)) &
t.Trade.OrderDirection == OrderDirections.Sell));
// Прибыль|убыток за последнюю минуту = (объем контрактов Buy в каждой
сделке*цена сделки минус
// (объем контрактов Buy - объем контрактов Sell + объем контрактов в
позиции)*цену середины спреда
// минус объем контрактов Sell в каждой сделке*цена сделки)
_1minuteProfit = _1minBuyTrades.Sum(rr =>
(rr.Trade.Volume*rr.Trade.Price)) - (_1minBuyTrades.Sum(tr =>
tr.Trade.Volume) - (_1minSellTrades.Sum(tr => tr.Trade.Volume) +
MainStrategyPositionCounter))*_strategy1.Security.GetMarketPrice(OrderDiretions.Sell,
MarketPriceTypes.Middle) - _1minSellTrades.Sum(rr =>
(rr.Trade.Volume*rr.Trade.Price));

Мне не обязательно высчитывая прибыльность торговли по времени, можно
и по кол-ву последних сделок в обе стороны, но прикидывая такой
вариант у меня вышло еще сложнее.
Если вы делали что-то подобное, подскажите как это упростить?

Таблицы экспорта на неактивной закладке

2010-06-10T18:29:00Z

Правильно я понимаю, что сейчас необходимо иметь открытыми таблицы
экспорта во время запуска процедуры экспорта по DDE, т.е. чтобы
таблицы находились в открытой закладке QUIK.

Столбец "Количество в последней сделки" для фьючей ММВБ пустой

2010-06-10T13:12:00Z

Потому

ProcessDataError: Невозможно для колонки LastTradeVolume привести
значение '' к
типу Int32.

По крайней мере, для фьючей на индекс.

Как лучше сохранять данные из таблицы всех сделок?

2010-06-10T01:03:00Z

Чтобы к ним было удобно обращаться из программы...

хочется документации по Ecng.Xaml.XamlHelper

2010-06-09T19:59:00Z

В частности больших подробностей по GuiSync и GuiAsync

многопоточность

2010-06-09T18:38:00Z

Скажите, а начиная с какого места Stock# является многопоточным?

Создает ли новые потоки сам QuickTrade, если пользоваться лишь его
событиями типа NewTrade и т.п. и не использовать встроенные стратегии?

Получение времени сервера для QUIK.

2010-06-09T15:31:00Z

У меня есть такое предложение.

А почему бы не получать время сервера из Статусбара QIUK?

Если кому интерсно, у меня это уже сделанно. И работает безотказно.

C# + WinApi

Нет информации о главном окне Quik. Возможно, было неуспешное подключение.

2010-06-08T18:18:00Z

В чем может быть причина сообщения об ошибке?
Квик запущен, путь к нему прописан.

Исполнение Strategy по Событию, а не по Интервалу.

2010-06-08T15:21:00Z

Алгоритм который я использую подразумевает вызов метода process()
класса Strategy не по интервалу а по событию изменение цены.
Каким образом можно осуществить это?

amCharts vs Quik

2010-06-07T20:53:00Z

amChart рисует свечи не так как квик

http://hostpix.ru/upload_image/41fb7a599847bdb1d4a67974aeff7a15.png

В чем проблема?

MarketQuotingStrategy v 2.0.1

2010-06-07T08:57:00Z

в связи с отсутствием параметра _isForts заявка на ФОРТС теперь
перевыставляется заново?
И ещё нет параметра Interval. Было удобно отдельно менять частоту
котирования.

вопросы по Stock#

2010-06-06T18:01:00Z

Здравствуйте!
Я не очень пока разбираюсь в проблемах создания торговых роботов. И
честно говоря не владею пока каким либо программным языком. Но
планирую в ближайшее время начать освоение. В торговле я использую
QUIK. В этой связи у меня есть несколько вопросов:
1. Правильно ли я понял, что ваша библиотека фактически предоставляет
некий, гарантированно работающий, стандартный набор функций требуемый
в любой торговле: как то выставление заявок, контроль их исполнения,
снятие заявок, обновление биржевой информации и многое другое, а так
же дает возможность к этому важному "скелету" присоединить свой
алгоритм подачи сигнала на выполнение вот этих самых действий
(покупок, продаж и проч.)?
2. Я так понял, что программирование в случае написание
самостоятельного блока принятия торгового решения должно быть
реализовано на любом языке платформу .NET. Хотелось бы узнать, какой
из языков, Вы бы рекомендовали для самостоятельного изучения, как
оптимальный? Я понимаю что вопрос несколько не по теме, но собственно
обращаться с таким вопросом больше не к кому, да и к тому же вы
знакомы с торговыми задачами, поэтому примерно понимаете и сложности
реализации стратегий на разных языках и возможное качество этих
реализаций.
3. Я так же не очень понял, позволяет ли QUIK и/или ваша библиотека
использовать значения технических индикаторов уже существующих и
рассчитываемых в QUIK или все индикаторы необходимые в торговом роботе
нужно создавать самому?
4. Как вы считаете, насколько реально (используя вашу библиотеку) и
самостоятельно написанный блок, на языке который вы рекомендуете,
тестировать торгового работа на реальных данных записанных с
предыдущих дней?
Заранее благодарен за ответ!

Исходники

2010-06-06T11:41:00Z

Есть ли возможность посмотреть реализацию библиотек?

Котирование

2010-06-04T17:21:00Z

Вызываю котирование через LastTradeQuotingStrategy ... нов озник
вопрос...если надо отправить из одной стратегии два разных ордера (по
одной бумаге но с разных счетов) ..надо после каждого создания ордера
вызывать стратегию котирования с назными именами
(strategy1,stregy2.....) ????? они будут выполняться
последовательно???

Запаздывание

2010-06-04T12:33:00Z

Вчера MarketTime начал выдавать время на 15-18 секунд отстающее от
квиковского. в чем может быть проблема??

ITrader.OrdersChanged или Order.State

2010-06-04T11:13:00Z

Михаил, скажите - как лучше отслеживать изменение статуса зявки -
подписаться на ITrader.OrdersChanged или в цикле проверять
Order.State? есть разница во времени возникновения событи и изменения
статуса заявки ?

ошибки соединения с квик

2010-06-03T11:08:00Z

Иногда квик подвисает намертво или бывают другие ошибки и в результате
S# не получает никаких событий об ошибках и соединение не теряет...
и еще вопрос - после получения списка новых инструментов, если был
дисконект с квиком или просто я дисконектил клиент S#, то при
восстановлении соединения список уже не пересылается заново