Сообщество. StockSharp

Как получить таблицу ВСЕХ СВОИХ сделок?

2010-06-24T13:13:00Z

Не могу получить список всех СВОИХ сделок из таблицы "мои сделки".
Подписываясь на myTrades, получаю только сделки выполненные через
trader.RegisterOrder, а хотелось бы видеть ВСЕ свои сделки.

Напимер: некоторые сделки делаю руками. Хочу чтобы их робот тоже
видел. Как получить эти другие, но всё же МОИ сделки в роботе (да, и
они нужны вместе с направлением). Ведь в таблице мои сделки они же
присутсвуют (хоть и вывод направления там не предусмотрен).

Ошибка при вызове StopDDE

2010-06-23T19:45:00Z

Добрый вечер, Михаил.
Помогите пожалуйста разобраться в ошибке.

Запускаю экспорт данных из Квика.

Таблицы:
"Таблица лимитов по денежным средствам" и "Таблица Купить/Продать".

Эти таблицы переименовал и они имеют названия:
"MoneyLimit" и Global.TradesProperty.BuySellTable

В настройках экспорта по DDE указал название MoneyLimit и PaperLimit.

Запускаю следующим образом:
Global.Quik.ProcessUnknownDdeData += this.Quik_ProcessUnknownDdeData;
Global.Quik.StartDde("MoneyLimit");
Global.Quik.StartDde(Global.TradesProperty.BuySellTable);

Подключается нормально и без ошибок.
После чего получаю данные и произвожу необходимы мне действия.
После этого пытаюсь закрыть экспорт их этих таблиц следующим образом:

Global.Quik.StopDde("MoneyLimit");
Global.Quik.StopDde(Global.TradesProperty.BuySellTable);

И при выполнении первой строчки появляется исключение:
"PaperLimit\r\nParameter name: category"

at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. (String , IList`1 )
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T1,T2](Action`2 handler,
T1 arg1, T2 arg2)
at . . ()
at
Ecng.ComponentModel.EventDispatcher.<>c__DisplayClass3.<.ctor>b__1()

В чем может быть причина ошибки?

Order.Time

2010-06-23T09:54:00Z

Order.Time пустое почему то, т оест ьвремя там 00:00:00

Сделка Short инициирует неполноценное событие NewTrades.

2010-06-23T09:20:00Z

Добрый день.

В тестовом Квике делаю шорт сделку.
Приходит событие NewTrades.
В этом событии содержится сделка, в которой отсутствуют определенные
поля, например Code.
Содержимое сделки на этом рисунке:

http://stocksharp.googlegroups.com/web/ShortError.JPG?gda=NcSAJ0EAAAD7ujiFr5Ha_HYNmvj19Tvy9vvA2UPw8GZtgBZue9KL_QH346RvQde7yh-bWh0AHJdTCT_pCLcFTwcI3Sro5jAzlXFeCn-cdYleF-vtiGpWAA

Так и должно быть?
Или это только у меня так?

trader.NewTrades += Trades => Console.WriteLine(Trades.Count());

2010-06-23T00:35:00Z

Сохраняю сделки из массива Trades в БД..вчера сделки приходили блоками
по 16384 штук..а сегодня по одной..от чего это зависит?

Порядок прихода событий разных типов (Квик)

2010-06-22T00:47:00Z

Никто не в курсе, существует ли фиксированный (официально или пост
фактум) порядок прихода ДДЕ сообщений разных типов в Квике и в Stock#
в частности?

Рассмотрим для примера события:
1) МояНоваяСделка
2) Обновление текущего остатка в таблице лимитов по бумагам
3) Обновление заявки

В каком порядке они вызовутся?

Столкнулся с ситуацией, когда в обработчике обновления заявки мне
нужно знать текущий остаток. Обновлять его можно в изменении
соответствующего столбца в лимитах по бумагам, но обновился ли он на
момент обновления заявки - непонятно.

Заказ на ПО на базе СтокШарпа

2010-06-17T14:54:00Z

Ищу спеца по СтокШарпу для разработки ПО, работающего с объемами фьюча
РТС, также интересует визуализатор плотности стакана.
Достойная оплата.

Возможно ли Использовать встроенный DDE сервер для экспорта свечек из робота?

2010-06-17T00:57:00Z

Добрый день, требуется анализировать таблицу всех сделок quik, далее
нарезать минутные свечи с кое каким добавлением и передавать их по ДДЕ
в Амиброкер. Можно ли для этого использовать встроенный в библиотеку
ДДЕ сервер? Если да то намекните в каком направлении копать.

Состояния завок

2010-06-16T17:45:00Z

Хочу переделать OrderStates: слить два состояния Cancelled и Matched в
одно - Done. И добавить 3 extension метода: IsCancelled IsMatched
IsPartiallyFilled.

Возражения? Предложения?

Методы GetOrders, GetTrades, GetMyTrades

2010-06-16T11:43:00Z

Скажите, по какому сценарию работают перечисленные методы QuikTrader?
Насколько знаю, общение по DDE с квиком инициируется самим квиком,
т.е. у него нельзя попросить выдать все мои сделки к примеру..
Что-то кешируется внутри QuikTrader и таким образом возвращается?
Можно по-подробнее..

Платформо-независимость

2010-06-16T11:04:00Z

Скажите, а возможно ли подключить библиотеку к другой платформе(не
quik и smart)? у платформы тоже есть dde экспорт и свои api. Много ли
прийдется менять в коде? и насколько это проблематично? знания в
программировании минимальны.

Проблема с примером SampleSmart

2010-06-15T23:34:00Z

Недавно наткнулся в инете на данную библиотечку, стало интересно,
решил посмотреть. ;)
Т.к. сижу на АйТи, то соответственно и начал с примеров под него.
И сразу такая проблема.
В примере про SampleSmart пробуем посмотреть список инструментов (окно
SecuritiesWindow).
Там есть 2 комбобокса: SecurityTypes и SecurityClasses.
Второй комбо все время пустой, и как следствие метод FilterSecurities
до добавления Securitiеs не доходит, прекращает работу на проверке
if (this.SecurityTypes.SelectedIndex != -1 &&
this.SecurityClasses.SelectedIndex != -1)
Я что-то делаю не так?

Версия SmartCom2 1.1.6
Версия Stock# 2.0.1

программинг на заказ

2010-06-15T21:49:00Z

Добрый день. прочел ваш блог. как я понял вы программируете в с и на
других языках. а на заказ что нибудь можно попросить написать?

Событие QuikConnected.

2010-06-15T19:47:00Z

Добрый вечер.
В предыдущих версиях библиотеки было события ConnectionChanged,
которое при разрыве связи с сервером
делало исключение с кодом QuikDisconnected. А если соединение
восстанавливалось, то с кодом QuikConnected.

В текущей реализации появляется исключение только при разрыве
соединения с сервером (QuikDisconnected).
А при обратном соединении никаких исключений в событии
BaseTrader.ConnectionError не появляется.

Это нововведение или баг?

Как узнать о восстановлении соединения, если оно было перед этим
потеряно?

Ошибка при экспорте котировок из Квика

2010-06-15T19:25:00Z

Добрый день.

Пытаюсь из Квика экспортировать стакан фьючерса индекса РТС.

Подключаюсь так таблице так: _trader.RegisterQuotes(SelectedSecurity);

Выскакивает ошибка:

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: security
at . (Security )
at . (Security )
at . (Security )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.RegisterQuotes(Security security)

Я так понимаю, что ошибка всязана с отсутсвие значения одного из
параметров инструмента. В Квике в таблице Инструменты действительно в
полях "Время последней сделки" и "Цена открытия" нет значений.

Как быть в этом случае?

Вопрос по BaseTrader.IsExportRunning

2010-06-15T14:47:00Z

Добрый день.
Ситуация:
1) Квик запущен и соединен с сервером.
2) Все таблицы настроены. Но открыта совсем другая вкладка.
3) После соединения пытаюсь запустить DDE экспорт
QuikTrader.StartExport()
4) Выдается исключение с меседжем <<Sequence contains no matching
element>>
5) В блоке catch пытаюсь обработать эту ситуацию и корректно закрыть
соединение с Квик.
Для это пишу следующее:

if (Global.Quik != null)
{
if (Global.Quik.IsConnected ==
true)
Global.Quik.Disconnect();

if (Global.Quik.IsExportRunning == true)
Global.Quik.StopExport();

Global.Quik.Dispose();
Global.Quik = null;
}

6) Но вместо того, что бы выдать false, поле
BaseTrader.IsExportRunning выдает true.
Хотя QuikTrader.StartExport() выдало исключение.

Это баг или фича?
То что BaseTrader.IsExportRunning выдает true, несмотря на то что
QuikTrader.StartExport() закончилось с исключением.

Если это фича, то как порекомендуете корректно заканчивать работу с
Quik?

Security.Code = NULL

2010-06-15T14:29:00Z

По началу Security.Code индексов стал NULL, а теперь и всех
инструментов.. что могло случится ?

StrategySMA MarketQuotingStrategy и _nextTime

2010-06-14T15:02:00Z

Опять непонятная работа _nextTime, которая вводит стратегию в
зацикливание.
Допустим _nextTime у нас равно 10:40, допустим в это время мы
отправили заявку на котирование через MarketQuotingStrategy, пока
заявка не исполнилась OnProcess в стратегии у нас не отрабатывается. И
вот заявка сработала в 10:45 допустим, после этого начинает
обрабатываться OnProcess, и что же получается:
// получаем сформированную свечку

var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security,
base.Interval, _nextTime - base.Interval);
_nextTime += base.Interval;
// если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-фрейме),
то ждем окончания следующей свечки.
if (candle == null)
return true;

Свечка у нас будет браться за 10:40, 10:41 и т.д., а в этом время на
бирже уже идет время 10:46, 10:47 и т.д. и поэтому опять будет
зацикливание на условии
if (candle == null).

MarketQuotingStrategy и время появления заявки в стакане

2010-06-14T14:21:00Z

Продложаю работать с SampleSMA примером.
Сработало условие выставления заявки. Регистрирую ее на котирование:

var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader, order,
base.Interval, false, MarketPriceTypes.Following, new Unit());
strategy.Start();
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Но заявка не появляется, прождал около минуты, заявка моя появилась.
Вопрос, почему заявка не появляется сразу после ее регистрирования на
котирование?
Какое условие должно сработать, чтобы заявка выставилась?

Ошибки в SampleSMA версия 2.0

2010-06-14T12:54:00Z

Первый вопрос:
класс MainWindow в функции private void DrawSma() отсутствуют две
строчки

foreach (var candle in candles)
{
ОТСУТСТВУЕТ!
_strategy.LongSma.Add(candle);
ОТСУТСТВУЕТ!
_strategy.ShortSma.Add(candle);

_longSmaSeries.DataPoints.Add(new DataPoint { XValue =
candle.Time, YValue = _strategy.LongSma.Value });
_shortSmaSeries.DataPoints.Add(new DataPoint { XValue =
candle.Time, YValue = _strategy.ShortSma.Value });
}
Это так должно быть в версии 2.0? В версии 1.8 в примерах и в доке в
2.0 эти строчки есть.

Второй вопрос:
класс SmaStrategy в функции protected override bool OnProcess()

// получаем сформированную свечку
var candle = _candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security,
base.Interval, _nextTime - base.Interval);

// если свечки не существует (не было ни одной сделке в тайм-
фрейме), то ждем окончания следующей свечки.
if (candle == null)
return true;

_nextTime += base.Interval;

Часть кода _nextTime += base.Interval; находится после проверки cadle
== null. У меня такой вариант не работает, потому-что допустим
стратегия начала работать в 10:00 часов, свечей еще нет, соотв.
_nextTime не увеличивается и постоянно равно 10:00, соотв candle
всегда будет равно нулл. Я перенес итерацию _nextTime выше проверки
candle == null. Так работает. Вопрос как должно быть правильно?

Спасибо. Апи супер!