Сообщество. StockSharp

У какого брокера лучший QUIK Junior для тестирования.

2010-07-03T13:50:00Z

Здравствуйте коллеги.

Создаю привод, выставляющий заявки по e-mail, ищу подходящий для
этого QUIK Junior.

Требования к серверу и счету:
Время работы сервера 7 дней в неделю 24 часа в день, возможность
открывать короткие позиции, доступ к инструменту ГМКНорНикель.

Попробовал QUIK Junior от OUIK и от БКС.

OUIKовский QUIK Junior работает 24 * 7, но в нем нет возможности
открывать короткие позиции,
У QUIK Junior от БКС можно открывать короткие позиции но он работает
только во время работы биржи ММВБ - с 10 до 18 45, и ГМКНорНикель там
вроде бы торгуется но совсем нет заявок на покупку. Еще таблица всех
заявок изначально не работала, пришлось писать письмо в тех. поддержку
чтоб включили.

Пробовал подключаться еще к Финаму но там все аналогично БКС.

Работа библиотеки в Windows XP

2010-07-02T22:26:00Z

Здравствуйте!
Хочу продублировать здесь вопрос, который я задавал в комментариях в
блоге разработчика.
В ОС Windows XP наблюдается такой глюк: экспорт по ДДЕ из квика
запускается, квик не ругается, а в примере Sample открываю окно
"Инструменты" - инструментов нет, пусто. При закрытии окна выдаёт
ошибку и всё подвисает. В Windows 7 всё ОК, проверял на 4 компьютерах,
квики и версии программ одинаковые.
насколько я помню, раньше всё прекрасно работало и на XP. Старые
версии библиотеки не пробовал, но с последней такая ситуация... В чём
может быть проблема?

Sample.exe выдает ошибку

2010-07-02T15:44:00Z

после нажатия на экспорт Dde
вот такую выдает:
System.InvalidOperationException: Последовательность не содержит
соответствующий элемент
в System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable '1, FUnc '2
predicate)
в "квадратик"."квадратик"(SystemWindow "квадратик")
в "квадратик"."квадратик"(IEnumerable '1 "квадратик" , Action '2
"квадратик")
в "квадратик"."квадратик"(IEnumerable'1 "квадратик")
в Ecng.trading.Quik.QuikTrader.StartDde()
и так далее.

что это может быть ?
Версия Quik 5.17.0.139

выбор инструмента

2010-07-02T15:18:00Z

Заранее прошу прощения за неясную и корявую формулировку вопроса, ибо
опыт общения с QUIK'ом и stock# весьма небогат. Суть в следующем:
нужно извлечь стакан по заданному инструменту.
Для этого, как я понял, есть специальный метод у класса QuikTrader :

public virtual MarketDepth GetMarketDepth(
Security security
)
Проблема в том, что я никак не могу понять откуда брать вот это
параметр "Security security". Если кто разьяснит или даже пример кода
покажет, буду очень благодарен.

MultiTrader

2010-07-02T01:45:00Z

Решил всё же создать отдельную тему для MultiTrader.
У меня логика в роботе такая - есть несколько стратегий-роботов,
которые запускаются на одном квике, но на разных субсчетах (каждый
робот-стратегия - на отдельном субсчёте).

Соответственно, я создаю MultiTrader и добавляю в AggregatedTraders
счёт \ созданный QuikTrader (через конструктор, в который передаётся
один лишь путь до папки). Естественно, второй QuikTrader с таким же
путём мне добавить не дают - возникает исключение. Обхожу я это с
помощью мэпа-словаря: <pathToQuik.ToLower(), QuikTrader>. И не создаю
таким образом повторно QuikTrader. Но на мой взгляд, такая логика
должна быть внутри MultiTrader. Если я не прав - можно оставить как
есть, но стоит как-то пометить в документации для будущих поколений, я
потратил на то, чтоб это обнаружить какое-то время.

Вторая проблема, которую пока не решил - возникает эксепшен если
вызвать Disconnect для такой же структуры MultiTrader. Я так понимаю
вызывается Disconnect для каждого из AggregatedTraders, но т.к., по
сути, они все одинаковые (просто с разными счетами) - он успешно
завершится для первого, а дальше выскочит эксепшен.

Следующий момент, который не особо нравится - при такой же структуре
MultiTrader и при вызове метода StartExport для MultiTrader вначале
запустится StartExport для первого из AggregatedTraders. Затем, для
второго из списка экспорт вначале остановится (т.к. он уже был запущен
- опять же, QuikTraders ведь одинаковые, различаются только счета), и
потом опять запустится. И так для каждого.
Мне это мешало, потому я стал хранить список из различных QuikTraders
и для каждого элемента из списка вызывать StartExport.
Но, опять же, на мой взгляд, было бы здорово это всё запрятать внутрь
архитектуры MultiTrader.

Пока расписывал возник такой вопрос - если поставить обработчик
события ProcessUnknownDdeData для элемента класса MultiTrader - он
установится для каждого из элементов AggregatedTraders? Если да, тут,
опять же, как мне кажется, стоит устанавливать лишь на различные
элементы QuikTraders (сейчас я это делаю храня список различных квиков
и устанавливая событие для каждого из них - получается, само понятие
MultiTrader у меня очень смазано).

Отправка транзакций

2010-07-01T19:06:00Z

Михаил, а можно каким либо способом через QuikTrader отправить в квик
транзакцию ассинхронно?

уву вариант - отправить транзакцию на регистрацию заявки асинхронно.
Шлюз в это время - в синхронном режиме. Суть в чем - мне необходимо
иногда отправлять заявки асинхроноо и нигде их не регистрировать - я
точно знаю что она выполнится.

вариант

trader.IsAsyncMode = false;
trader.RegisterOrder(order);
trader.IsAsuncMode = true;
trader.RegisterOrder(order2);

глючит весьма хитрым спосбом: если между

trader.IsAsyncMode = false;
trader.RegisterOrder(order);
и
trader.IsAsuncMode = true;
trader.RegisterOrder(order2);

не прошло хотя бы пару секунд

trader.CancelOrder(order2) будет отменять order (не order2).

История котировок за прошлые дни из Квика

2010-07-01T16:39:00Z

Сделал портфель для квика, показывающий историю котировок за
предыдущие дни:http://groups.google.ru/group/stocksharp/web/history.qpl

А как теперь историю загружать из этого портфеля, а не из файла?

Снова стакан

2010-07-01T14:13:00Z

Иногда в стакане BestBid.Price или BestAsk.Price равны нулю. Стаканы
яполчаю в конструкторе и для рассчета текущих сигналов использую
только их
вот код

public BasketSignalCalculator(TradedBasket basket, TikerController
tikerController, bool isSigmaCalculated)
{
this.isSigmaCalculated = isSigmaCalculated;
this.trader = tikerController.Trader;
this.basket = basket;
this.tikerController = tikerController;
leftSideMD =
trader.GetMarketDepth(trader.Securities.First(sec =>
sec.Code == basket.Basket.LeftSide[0].Asset.Name));
rightSideMDs =
trader.GetMarketDepth(trader.Securities.First(sec =>
sec.Code == basket.Basket.RightSide[0].Asset.Name));
}

вот код одного из методов

public decimal CalcSumCurrentBids()
{
decimal delta = 0;
foreach (TradedBasketItem tradedBasketItem in
basket.CurrentPart.RightSide)
{
decimal koef = GetTikerKoef(tradedBasketItem.Tiker);
double bid = rightSideMDs.BestBid.Price;
delta = delta + bid * tradedBasketItem.Weight * koef;
if (delta <= 0)
{

TradeBasketHelperLogger.Logger.Debug(String.Format("Delta = 0, koef =
{0}, BB = {1}, TotalVol = {2}, TotalPrice {3}", koef, bid,
rightSideMDs.TotalVolume, rightSideMDs.TotalPrice));
}
}
return delta;
}

и вот лог

14:06:57,421 - Delta = 0, koef = 1, BB = 0, TotalVol = 667149,
TotalPrice 1487,4
14:09:05,515 - Delta = 0, koef = 1, BB = 0, TotalVol = 659359,
TotalPrice 1486,44
14:10:23,468 - Delta = 0, koef = 1, BB = 0, TotalVol = 522221,
TotalPrice 1486,02

что это за глюк и как с ним бороться?

заявка на фьючерсы

2010-07-01T13:50:00Z

выдает ошибку(
Код ошибки WrongSyntax Сообщение ACCOUNT=; CLIENT_CODE=XXX; TYPE=L;
TRANS_ID=1; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=SRU0; ACTION=NEW_ORDER;
OPERATION=S; QUANTITY=1; PRICE=7412,75;

account естественно заполняется))))

старт экспорта dde в 2.0.1 часто не проходит

2010-07-01T11:45:00Z

Приветсвую, Михаил!

Столкнулся с тем что после перехода на 2.0.1 стал часто получать при
старте ошибку (ниже)
Но со второго третьего раза запускается нормально (Quik не
перестартовывал).
У меня одного так или кто то еще сталкивался. До 2.0.1 такого не
наблюдалось, хотя , возможно в более ранних версиях я экспортировал
меньше таблиц, а именно не экспортировал OrdersTable.

// Экспорт запускается так:
trader.StartDde(new[] { trader.SecuritiesTable,
trader.TradesTable, trader.MyTradesTable,
trader.OrdersTable });

Спасибо и с уважением!

System.InvalidOperationException: Нет информации о главном окне Quik.
Возможно, было неуспешное подключение.
в ♠.☻(String ☻)
в ♠.☻(DdeTable ☻)
в System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement]
(IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector,
IEqualityComparer`1 comparer)
в System.Linq.Enumerable.ToDictionary[TSource,TKey,TElement]
(IEnumerable`1 source, Func`2 keySelector, Func`2 elementSelector)
в ♠.☻(IEnumerable`1 ☻, Action`2 ♥)
в ♠.☻(IEnumerable`1 ☻)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.StartDde(IEnumerable`1 ddeTables)

Получение очищенного стакана

2010-06-30T16:11:00Z

День добрый!
Пытаюсь получить очищенный стакан как написано с справке

// вычисляем истинно-лучшую цену на покупку
Console.WriteLine(trader.GetMarketDepth(someSecurity).GetQuotes(OrderDirecions.Buy).Exclude(someOrders).Max(q
=> q.Price));

Возник вопрос - где определен метод Exclude? Не могу найти, по-
видимому, он расширяющий метод

попытался использовать линковский Except:

Enumerable<Quote> halfstakan =
this.Trader.GetMarketDepth(this.Security).GetQuotes(dir).Except(from
order in orders select new Quote() { OrderDirection =
order.Direction, Price = order.Price, Security = order.Security,
Volume = order.Volume });

Но он не очищает стакан. Подскажите почему.

Заранее спасибо!

Каким образом считается прибыль Strategy.PnLManager.AbsoluteValue?

2010-06-30T00:04:00Z

Зарегистрировал в стратегии через AddOrder одну заявку на покупку,
допустим она исполнилась по 1001(средняя по таблице сделок), последняя
сделка по акции 1000, а прибыль (Strategy.PnLManager.AbsoluteValue)
все равно показывает положительнуюю величину, почему так происходит?
Т.е. прибыль рассчитывается не исходя из последней цены акции? А как
тогда, по лучшему биду, офферу?
S# 1.8

Ошибка экспорта таблицы инструменты QUIK 5.16.0.151

2010-06-29T22:10:00Z

Привет всем!

QUIK 5.16.0.151+ StockSharp_2.0.1

Verifier выдает ошибку

инструменты В таблице 'инструменты' по индексу 12 должна быть колонка
'Количество в последней сделке' вместо колонки 'Количество бумаг в
последней сделке'.

StockSharp не понимает что это одно и тоже, а другой подобной колонки
нет.

Соответственно все что связанно с таблицей 'инструменты' не работает,
остальное (стакан, все сделки и т.д.) работает.

Помогите плиз, как настроить?

Периоды обновления данных

2010-06-29T15:27:00Z

Понаблюдал с помощью фрапса за обновлением данных таблицы квика и
выводом через S# - много данных пропадает...
Судя по записям в моей бд обновление раз в 1сек...
Хотя таблица и не предназначена для быстрых действий.
Вопрос как часто обновляется стакан? и с какой задержкой?

Не cancel'ятся Order'ы

2010-06-28T23:35:00Z

В стратегии использую CancelOrders с фильтром по инструменту и иногда
еще и по OrderDirections.

Так вот иногда почему-то не дожидаюсь OrderChanged со статусом
Cancelled в ответ..
(при этом заявка существует, более того, за время ожидания в итоге
материализуется в сделку).

По ходу ожидания пробую делать повторные CancelOrders - это не меняет
ситуацию.

Михаил, Вы не знаете в чем может быть дело?

не работает SampleSMA версия 2.0.1

2010-06-28T21:58:00Z

Здравствуйте Михаил.
Ситуация следующая, запускаю пример SampleSMA. После того как пример
удачно подключается к quik-у, жму на "Экспорт DDE". После чего
рисуются данные из файла истории. При нажатии на "Старт" ничего не
происходит. Проверка Verifier-ом говорит что всё настроено верно.
Экспорт стакана настроен.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?

QuikTrader.IsAsyncMode

2010-06-28T17:25:00Z

А это свойство можно менять в любой момент?

я могу сделать так:

trader.IsAsyncMode = true;
trader.RegisterOrder(order); //это в асинхронном режиме
trader.IsAsyncMode = false;
trader.RegisterOrder(order2); //это в синхронном режиме

MinStepPrice

2010-06-28T15:09:00Z

Минимальный шаг цены почему-то записывается в свойство MinStepSize, а
MinStepPrice вообще null. Это только у меня так?

Бен, это Данила, ай нид хелп.

2010-06-25T13:20:00Z

Михаил, здравствуйте.
расскажите пожалуйста , как работает механиз изменения статуса заявки
(Active, Canceled, Done), а так же свойства Balance. Как и когда это
происходит, и свзязано ли это с событием OrdersChanged

Беда с GetMarketDepth

2010-06-24T23:57:00Z

Здравствуйте. такая проблема с GetMarketDepth . есть код

private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
btnStartVolumeMeter.Enabled = false;
edtMarketDepthAfter.Items.Clear();
edtMarketDepthBefore.Items.Clear();
code = edtAssetCode.Text;

trader.NewTrades += trader_NewTrades;
dealsList.Clear();

}

void trader_NewTrades(IEnumerable<Trade> obj)
{
List<DealContainer> list2 = new List<DealContainer>();
if (obj.Count() == 1)
if (obj.First().Security.Code == code)
{
MarketDepth md = trader.GetMarketDepth(sec);

и так далее

проблеиа в том, что md всегда один и тот же - тот что был в момент
первго вызова trader_NewTrades.

запскаю шлюз так.
try
{
btnConnectToQuik.Enabled = false;
if (trader == null)
trader = new QuikTrader(edtPathToQuik.Text);
if (!trader.IsConnected)
trader.Connect();
if (trader.IsConnected)
addToLog("Подключился");
((QuikTrader)trader).StartDde(new[]
{ ((QuikTrader)trader).TradesTable,
((QuikTrader)trader).SecuritiesTable});
sec = trader.Securities.First(security =>
security.Code == edtAssetCode.Text);
((QuikTrader)trader).StartDde(sec);
}

таблицы, стаканы все есть

может быть проблема изза того, что я в обработчике события пытаюсь
получить стакан?