Сообщество. StockSharp

Проблема со StopDde

2010-07-15T10:07:00Z

Добрый день.

Столкнулся со следующей проблемой:
При попытке остановки DDE экспорта из квика по таблице SecuritiesTable
(Настроена для совместной работы по ММВБ и РТС)
в квике открывается окно вывод через DDE сервер, "нажимаеться" кнопка
"остановить вывод", после чего квик зависает. В программе никаких
эксепшенов не выбрасывается. Управление отладчику после вызова метода
StopDde не возвращается.

Привожу код инициализации инстанса QuikTrader:

private static QuikTrader _trader;
private static ManualResetEvent _waitHandle;

public static QuikTrader GetConnectedTraderInstance
{
get
{
_trader = new QuikTrader(@"C:\QUIK_BCS");
using (_waitHandle = new ManualResetEvent(false))
{
_trader.Connected += trader_Connected;

_trader.PrepareForMicexAndRtsTrading();

_trader.NewSecurities += _trader_NewSecurities;

_trader.Connect();

_waitHandle.WaitOne();
}
return _trader;
}
}

static void _trader_NewSecurities(IEnumerable<Security> obj)
{
_trader.NewSecurities -= _trader_NewSecurities;
_waitHandle.Set();
}

static void trader_Connected()
{
_trader.Connected -= trader_Connected;
_trader.StartDde(_trader.SecuritiesTable);
}

Код остановки экспорта DDE данных:

[TestCleanup]
public void Cleanup()
{
_trader.StopDde(_trader.SecuritiesTable);
_trader.Disconnect();
_trader.Dispose();
}

Помогите разобраться с проблемой.

Стопы на FORTS

2010-07-13T09:25:00Z

Каким образом вы выставляете стопы на фортс, чтобы они гарантировано
исполнились?

По идее, их исполнение надо ставить по маркету - т.е. по ценам планки.
Но ситуация в следующем - загружаю роботов утром, добавляю в экспорт
всё что надо (ГО, цены планки, ...) для каждого зарегистрированного
quikTrader:
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginBuy);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MarginSell);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MaxPrice);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinPrice);
quikTrader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.MinStepPrice);

Отлично, теперь при регистрации стоп заявки использую в стратегии
Security.MaxPrice для стопа для шорта и Security.MinPrice для стопа
для лонга.

Всё отлично работает до клиринга или до остановки торгов - когда цена
планки смещается. Т.е. старая выставленная заявка с ценой старой
планки, в случае срабатывания условия стопа, может уже не
удовлетворять новым лимитам, и просто будет отвергнута ТС.
Вот, к примеру, вчера у меня был выставлен стоп до дневного клиринга -
продать, если <= 138000, по цене 130510. После клиринга был уже новый
нижний лимит цены и стоп, после срабатывания, не был выставлен в ТС.

Выход, который я вижу - регистрировать событие SecuritiesChanged и, в
случае изменения лимитов, для каждой запущенной стратегии запускать
метод, который будет выполнять проверку всех выставленных стоп заявок.
Если это необходимо - снимать старые стоп-заявки и выставлять новые,
уже с новыми ценами лимитов.

свечная стратегий

2010-07-13T08:06:00Z

Михаил, буду признателен если дадите первоначальную наводку по
созданию таймфреймовой стратегии, которая будет манипулировать свечой
текущего таймфрейма..

Правильно ли я понимаю, что все может быть реализовано так:
Наследуюсь от TimeFrameStrategy. Создаю подобъект CandleManager.

Далее хочу всю логику делать событийно ориентированной (не в
OnProcess).

Для этого ставлю Interval в 0, OnProcess не перегружаю.

Реализую обработчики NewCandles и других событий, которые мне нужны.

Кстати по поводу NewCandles - это событие начала или завершения
формирования новых свечек?

В целом мой план одобряете?

Ошибка trader.ReRegisterOrder при переходже на 2.1 с 2.01

2010-07-12T18:41:00Z

Приветствую, Михаил!

при переходе на 2.1 с 2.01 получил ошибку в строке
(в 2.01 всё работает)

//продаём по рынку
trader.ReRegisterOrder(registeredSellOrder,
() => (market
+delta),
true);

Ошибка 1 Невозможно преобразовать "лямбда-выражение" к типу "double",
поскольку он не является делегатом ....

Подскажите что не так, пжл.

Спасибо и с уважением!

Помогите, пожалуйста, StartDde ругается

2010-07-11T18:08:00Z

Решил перейти с версии 1.8 на 2.1 но при старте DDE выдается
исключение: "Нет информации о главном окне Quik.Возможно, было
неуспешное подключение." При этом примеры из 2.1 работают. Verifer
только ошибку о колонке Статус в таблице инструментов, что она должна
имет индекс 4. Но при этом примеры то работают, а точно такой же код у
меня в проекте не работает. Может где-то что-то упустил, не знаю куда
и смотреть. Ссылки все из проекта удалил, библиотеки тоже все заменил,
все ошибки поправил. Вот код кнопки подключения.

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (!_isConnected)
{
if (globalsett1.quickpath.IsEmpty())
MessageBox.Show("Путь к Quik не указан");
else
{
if (this.Trader == null)
{
// создаем шлюз

try
{
this.Trader = new
QuikTrader(globalsett1.quickpath) { IsFullDdeExport = true };
var columns =
this.Trader.SecuritiesTable.Columns;

columns[columns.IndexOf(DdeSecurityColumns.LastTradeTime)] =
DdeSecurityColumns.LastChangeTime;

columns.Add(DdeSecurityColumns.MinStepPrice);

this.Trader.NewSecurities += securities =>
treeView1.BeginInvoke((Action)(()=>
{
tree_sec_add(securities);
tree_view_refresh();
}));

this.Trader.SecuritiesChanged += securities =>
dataGridView1.BeginInvoke((Action)(() =>
{
grid_refresh();
}));
// создаем менеджер переподключения (будет
автоматически соединяться
// каждые 10 секунд, если шлюз потеряется
связь с сервером)
_reConnectionManager = new
ReConnectionManager(this.Trader, new Range<TimeSpan>[0],
TimeSpan.FromSeconds(10));
_reConnectionManager.ConnectionRestored += ()
=>
{
MessageBox.Show("Соединение
восстановлено");
//Thread.Sleep(20 * 1000);
this.Trader.Reconnect();
StartDde();
//this.Trader.IsAsyncMode = true;

};
this.Trader.ConnectionError += error =>
MessageBox.Show("Соединение с Quik потеряно, предпринимается попытка
перподключения");
this.Trader.Connect();
StartDde();
//this.Trader.IsAsyncMode = true;
// возводим флаг, что соединение установлено
(происходит автоматически при создании шлюза)
_isConnected = true;
this.button1.Text = "Отключиться";
}
catch (Exception a)
{
MessageBox.Show(a.Message.ToString());
this.Trader.Dispose();
this.Trader = null;
}
}
else

try
{

this.Trader.Connect();
//this.Trader.IsAsyncMode = true;
StartDde();
_isConnected = true;
this.button1.Text = "Отключиться";
}
catch (Exception b)
{
MessageBox.Show(b.Message.ToString());
this.Trader.Dispose();
this.Trader = null;
}

}
}
else
{
try
{
this.Trader.Disconnect();
StopDde();
_isConnected = false;
this.button1.Text = "Соединиться";
}
catch (Exception c)
{
MessageBox.Show(c.Message.ToString());
this.Trader.Dispose();
}
}
}

private void StartDde()
{
_isDdeStarted = true;
this.Trader.StartDde();
}

private void StopDde()
{
this.Trader.StopDde();
_isDdeStarted = false;
}

При старте StartDde() выдается исключение.
Помогите пожалуйста советом!

Котирование и событие исполнения заявки

2010-07-10T02:01:00Z

Михаил, есть вопрос про котирование и событие исполнения заявки:
Я в стратегии использую MarketQuotingStrategy как дочернюю торговую
стратегию для покупок/продаж по рыночной цене на фортсе. В стратегии
необходимо отслеживать момент исполнения заявки, чтобы после этого
момента основная стратегия продолжила работу. Должен ли я для этого
подписываться на MarketQuotingStrategy.NewMyTrades, или метод
OnNewMyTrades моей стратегии будет вызван автоматически? Спасибо.

trader.GuaranteeCancelOrder()

2010-07-09T17:59:00Z

А вот как это метод будет работать в ассинхронном режиме?

в хелпе написано

Гарантированно отменить заявку. На биржу посылается команда на отмену
заявки. Метод заканчивает работу когда заявка будет или отменена, или
удовлетворена, или произойдет ошибка.

и как в ассинхронном режиме будет " или произойдет ошибка." - событие
OrderFault?

Экспорт портфеля DDE для SampleConsole

2010-07-09T14:04:00Z

Я пытался найти может кто сделал экспорт портфеля но не смог.
QUIKTRADER вроде эту операцию не поддерживает для SampleConsole. У
меня самого не получилось. Подскажите если кто сделал. Спасибо.

Проблема с ExtensionInfo Binding

2010-07-08T21:00:00Z

Михал, вечер добрый.

В примере с экспортом инструментов волатильность и теор цена не
обновляются в реальном времени. Думаю дело в том, что они биндятся к
объекту Security, а не к полю. Если их забиндить через
Path=ExtensionInfo и написать конвертер, то данные все равно не
обновляются в реальном времени, хотя на ранних версиях S# это
работало.... В чем может быть причина? ExtensionInfo больше не
свойство зависимости? или не реализует INotifyPropertyChanged?

Проблемы с CandleManager'ом в реализации для Smart'a

2010-07-08T19:13:00Z

Потратил весь день, думал я что-то в своем алгоритме накосячил - ну не
получить свечей через Candle Manager, ну никак... Даже подписчики на
NewCandle не отрабатывают :(
В отчаянии запустил сэмпл SmartSMA под дебагом, навесил брейков на все
обработчики свечей и увидел, что приходят только исторические данные
через SmartTrader.NewCandle, а живой фид не идет... визуально свечи
тоже не отрисовываются, хотя подключение есть и сама стратегия
крутиться... Баг? Или что-то не так в том, что я делаю?

Спасибо

как дождаться снятия заявки

2010-07-08T16:32:00Z

Михаил, а как в асинхронном режиме реализовать такое

1.Снять заявку
2.дождаться результат снятия - успешно снята или знятие не прошло

мне нужно отправить запрос на снятие и в результати от успеха/
неуспеха снятия предпринимать те или иные действия

свойство в класе Order

2010-07-08T13:21:00Z

Михаил, если не трудно, сделайти плиз свойство, в ктором будет
количество исполненых контрактов в заявке, а то я запарился писать
order.Volume - order.Balance :)

Была сделана попытка загрузить программу, имеющую неверный формат.

2010-07-07T14:10:00Z

VS ругается на эту строку: var trader = new QuikTrader(quikPath)..
S# 1.7

Что посоветуете?

Серьезный трабл с ассинхронным режимом

2010-07-07T10:29:00Z

Михаил, у меня сложилось ощущение что ассинхронный режим работает
иногда некорректно. поппытаюсь сейчас объяснить. Я пишу арбитражера,
сут ье го работы - выставить заявку при появлении определенного
сигнала и дальше 2 варианта - либо по исполнении ее выброзить еще одну
заявку, либо , если сигнал ушел - снять первую заявку.

Это преамбула. (бага на версии 2.0.1, т.к. с 2.1 у меня известные вам
траблы)

Амбула - т.к. режим асинхронный, когда уходит сигнал, успевает пройти
запрос на снятие раз 15, прежде чем заявка снимется и поменяет статус
на Canceled, у меня как только заявка становится Canceled или Matched
срабатывает ветка в коде, кторая проверяет Volume-Blance и на эту
разницу выкидывает вторую заявку (если Canceled), либо (если Matched)
выкидывают вторую заявку на Volume первой.И у меня складывается
ощущения, что в какой то момент сбивается или нарушается (не знаю как
скзаать) процесс обновления полей в экземпляре заявки. Как эт
овыглядит (в прилагаемом скрине, я далее для удобства буду давать
только послдение 4 цифры номера заявки)

Сработал сигнал, выставилась заявка 6984, сигнал ушел, я отправляю
trader.CancelOrder(order) до тех пор пока order.State != Canceled. как
только Canceled, делаю order = null и дальше слушать сигнал.В логах
так и написано - заявка стала Canceled, Balance = 2

Сигнал срабатывает второй раз, выставялю снвоа заявку order = new
Order () .... (перменная та же самая),
trader.RegisterOrder(order). Высталяется заявка (номер у нее 8248)
Что происходит далее - на бирже заявка исполняется, но сигнал уходит.
Робот честно пытается ее отменить до тех пор, пока статус у нее
Active. как только статус заявки меняется на Исполнена(в квике), робот
видит изменение статуса, но! в логах пишет мне что заявка Canceled, и
Balance у нее 2. (то есть данные из заявки 6984). ну и соответсвенно
не выкидаывает правую часть. и другая бага (наверно изза тгого, что
уходит 10-15 запросов на снятие заявки до тех пора пока она станет
Canceled - были случаи ,когда аявки часто тсавилис снимались, что
например идут заявки 1,2,3,4,5,6 , они выставляются- снимают, но
по логам заявка под номером например 4 вообще не снималась.То есть
робот ее не снимал.Может быть это изза тго, что между первым запросом
на снятие и реальным изменением ее статуса на Canceled на сервер
уходит штук 15 транзакций на снятие?

скрин списка заявок - файл 07.07.png

глюк при RegisterQuotes(sec)

2010-07-06T17:14:00Z

Если был вызван trader.RegisterQuotes(sec), то при повтороной
регистрации этого же стакана квик ( и робот) намертво виснут. версия
2.1.

Order.IsFilledPArtially

2010-07-06T15:45:00Z

Михаил, а что вернет Order.IsFilledPArtially если заявка полностью
исполнена? является ли Order.IsFilledPArtially частным случаем
Order.IsMatched?

Stock# 2.1

2010-07-06T12:47:00Z

http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/07/stock-21.html

Ошибка при построении программы

2010-07-06T12:13:00Z

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
Security sec1 = new Security();

*ругается здесь ->* sec1 =
trader.Securities.FirstOrDefault();

MessageBox.Show(trader.GetMarketDepth(sec1).BestAsk.Price.ToString());

}

подчеркивает sec1 и выдает ошибку

Ошибка 1 Тип "System.Windows.FrameworkElement" определен в сборке,
ссылка на которую отсутствует. Следует добавить ссылку на сборку
"PresentationFramework, Version=3.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35". c:\Users\temp02\Documents\Visual
Studio 2008\Projects\proba3\proba3\Form1.cs 67 11 proba3

На событие NewSecurities подписан, экспорт работает нормально.

Как получить текущую свечку?

2010-07-05T20:36:00Z

В примере SampleSMA пытаюсь получить текущую, не сформировавшуюся
свечку, чтобы закрывать позицию по стопу, и никак не выходит:
_candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security, base.TimeFrame,
_nextTime - base.TimeFrame) - возвращает последнюю сформированную
свечку
_candleManager.GetTimeFrameCandle(base.Security, base.TimeFrame,
_nextTime ) - всегда возвращает null

Как получить текущую свечку?

Службы WinXP

2010-07-05T12:24:00Z

Какие службы должны быть запущены чтобы нормально работал DDE-экспорт ?