Сообщество. StockSharp

лошарик в шоке

2010-08-02T19:51:00Z

Господа, я был соблазнен возможностями программирования на С# и
широкими возможностями создания торгового робота. Но что я вижу?! Если
я раньше програмировал на велсе 4, и в ус не дул, то здесь получается
надо заниматься серьезным программированием, что целая наука для меня,
гуманитария. Может быть стоит расширить количество примеров, чтобы не
сведущие в программировании люди могли на основе существующих примеров
создавать себе МТС?! Может у кого нибудь есть пример системы которая
покупает при пробое хая предыдущего часа, и продает про пробое лоя за
10 часов?!

Предложение по Trader.IsExportRunning

2010-08-02T13:50:00Z

Сейчас Trader.IsExportRunning возвращает true когда запуск экспорта
еще не завершен и экспортируются еще не все таблицы. Это приводит к
сбоям в работе стратегий во время перезапуска экспорта. Будет лучше,
если это свойство в данном случае вернет false.

Тестирование торговый стратегий в Wealth Lab

2010-08-02T11:01:00Z

Здравствуйте, Михаил, не подскажите, а как можно тестировать торговый
стратегии на писанные в S# 2.2 в Wealth Lab? Или придется в Wealth Lab
ее заново писать, например скользящие средние? Или лучше наоборот в
Wealth Lab написать стратегию, а потом ее адаптировать к S#. Как будет
правильней, целесообразней и с наименьшими затратами по времени?
Спасибо.

Использование исторических данных

2010-07-30T08:49:00Z

Здравствуйте, Михаил! Некоторое время бился с QPILE'ом для реализации
робота, основанного на исторических данных. Ввиду того, что на нем нет
функции, получающей с графика информацию по свече с порядковым номером
N пришлось писать свою такую фукнцию. Т.к. данных нужно обрабатывать
достаточно много (>10 000 свечек), qpile глохнет на 5ой тысяче (в
добавок время выполнения такого скрипта составляет ~ 5 минут! ) и
реализовать сего робота таким образом не получилось. Наткнулся на вашу
библиотеку, стало интересно. Вопрос в следующем: можно ли при помощи
вашей библиотеки собирать исторические данные по свечкам по
порядковому номеру, по типу HIGH(10). Если нет , то подскажите в каком
направлении нужно копать в библиотеке, чтобы такую функцию реализовать
самостоятельно.

SmartStopCondition.IsOneDay

2010-07-30T00:15:00Z

Михаил,
снова здравствуйте. Кажется наткнулся на баг:
SmartStopCondition.IsOneDay не влияет на то какой стоп-лосс ордер
реально создается.
Ордер получается всегда не GTC, а они так нужны :(

Спасибо

Узнать реальную цену исполнения "рыночной" заявки

2010-07-28T19:49:00Z

Сабж как? Кидаю заявку на ФОРТСе по верхнему лимиту на покупку. Как
узнать реальную цену исполнения?

Проясните про WPF, GuiSync и синхронизацию

2010-07-28T13:31:00Z

Здравствуйте!

Совсем запутался с тем, как правильно делать GUI. Справку читал :)

Если я пишу на WinForms, нужно ли использовать синхронизацию,
GuiSync, GuiTrader и т.п.?
В случае WPF, в целях повышения производительности нужно писать так?
_trader.NewSecurities += securities => this.GuiSync(() =>
this.Security.ItemsSource = _trader.Securities);

Что будет, если не использовать синхронизацию вообще?
Хотелось бы побольше информации на эту тему. Спасибо.

Арбитраж

2010-07-27T18:35:00Z

Подскажите как более правильно реализовать стратегию Арбитраж.
Ее суть: имеем 2 или более инструментов. Отслеживаем изменение цен
этих инструментов. Если спред между ценами разных
инструментов(высчитывается по какой то формуле) удовлетворяет нас то
выставляем заявки.
Необходимо ли здесь использовать дочерние стратегии? И какой родитель
класса выбрать? Спасибо.

стал вдруг получать ошибку в дочерней стратегии при переходе на 2.2

2010-07-27T16:20:00Z

Приветствую, Михаила и коллег!

Переписываю роботов под новую логику стратегий. При котирование в
OnProcess стал получать NullReferenceException

Вот кусок кода

public class MyStrategy : ActionStrategy
{
public MarketQuotingStrategy strategy;

......................skipped

protected override bool OnProcess()

.......skipped
// создаем заявку
var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?
base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Following), base.Volume);
// регистрируем заявку (обычным способом -
лимитированной заявкой)

if (IsMarket){base.RegisterOrder(order);}
else
{

// регистрируем заявку (через котирование)
strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new
Unit().Value = PD);
if (strategy != null)
{
strategy.Start(); //ТУТ ОШИБКА
base.ChildStrategies.Add(strategy);
}

}

NullReferenceException В экземпляре объекта не задана ссылка на
объект.
в строке strategy.Start();

в 2.1 всё работало. Что я не учёл?

Спасибо и с уважением!

Примеры и описания

2010-07-27T13:52:00Z

Есть пожелание расширить справку по библиотеке, включив в неё более
подробное описание всех возможностей с примерами кода. Для начинающих
программистов это стало бы хорошим подспорьем.
Вот например моя ситуация, знания C# начального уровня, есть
потребность написать программу, которая прыгает в стакане опциона "по
волатильности". Третий день активно пытаюсь разобраться в библиотеке и
примерах, но пока трудновато.
Для тех, кто давно использует эту библиотеку, уже имеют "стандартный
набор" решений, но в справке всё написано очень скудно. Например как
отследить изменение в стакане, как отследить изменение в таблице своих
сделок и т.п. Думаю это решается просто кусками кода в документации по
каждому разделу. Понимаю, что это очень долгий и муторный процесс, но
в текущем состоянии библиотека ИМХО только для тех, у кого уровень
языка "выше среднего".

SampleSma виснет

2010-07-26T15:22:00Z

Не пойму в чем дело, подскажите. На основе SampleSma сделал свой
проект, поменял бумагу на Сбер, да взял вместо скользящих SMA -
экспоненту EMA. Стоит фильтр на все сделки, выдает все сделки по
Сберу. При этом все виснет, из-за чего может быть? Ясно дело что это с
экспортом по ДДЕ, потому что как только отрубаю QUIK от сети все
проходит мгновенно. Таблицы проверял VERIFIRом говорит все в норме.

Stock# 2.2

2010-07-25T21:43:00Z

Залил новую версию. Новость напишу позднее (с описаниями изменений).

Plaza2

2010-07-21T18:06:00Z

Говорят РТС перешел на плаза 2, и поменял что т отам в строке
транзакции. И наш старый робот (написаный дано и не н стокшарпе) стал
лажать на тех местах где надо двинуть заявку фортсовую. вы что то об
этом знаете?

Хочу на лету поменять PriceDelta в MarketQuotingStrategy

2010-07-21T18:06:00Z

Хочу менять параметр PriceDelta при котировании "на лету", т.е. во
время работы стратегии, но он только для чтения

Михаил, опубликуйте, пжл, cтратегию. Ну или можно ли сделать этот
параметр изменяемым?

Спасибо и с уважением!

Цена последней сделки. Версия библиотеки 2.1

2010-07-20T11:39:00Z

Добрый день!

При работе экспорта DDE таблицы инструменты, цена последней сделки
находиться в поле Volume, а поле HIGHPRICE всегда 0.

В чем может быть проблема?

Заранее спасибо.

Стоп заявки, Срок 'До отмены', тип DateTime

2010-07-18T09:40:00Z

Михаил, Добрый день!

S#2.1
Quik5.16.0.145

Возникает ошибка, если в стоп-заявках есть записи со значением "До
отмены" в колонке Срок

System.ArgumentException: Невозможно для колонки Срок привести
значение 'До отмены' к типу DateTime.
Parameter name: value ---> System.FormatException: The string was not
recognized as a valid DateTime. There is a unknown word starting at
index 0.
at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi,
DateTimeStyles styles)
at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider
provider)
at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider
provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType,
IFormatProvider provider)
at Ecng.Common.Converter.To(Object value, Type destinationType)
at Ecng.Common.Converter.To[T](Object value)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. [T](Object , DdeTableColumn )
--- End of inner exception stack trace ---
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. [T](Object , DdeTableColumn )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. [T](Func`2 , DdeTableColumn )
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. . . (Int64 )
at
Ecng.Trading.BusinessEntities.BaseTrader.<>c__DisplayClass43.<GetOrder>b__f(Int64
key)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SafeAdd[K,V](IDictionary`2
dictionary, K key, Func`2 handler)
at Ecng.Trading.BusinessEntities.BaseTrader.GetOrder(Int64 id,
Func`2 createOrder)
at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. . (IList`1 , Func`2 )
at Ecng.Trading.Quik.DdeTable. (IList`1 , Action`2 , Action`1 )

Вывод стакана

2010-07-16T15:52:00Z

Всем привет. Подскажите плиз как правильно выводить стакан и
регистрироваться на событие его изменение(котировок стакана)?
Делаю все примерно так:
1. При подключении к квику стартую вывод таблицы текущих параметров
quik.Connected += () =>
{
quik.StartDde(quik.SecuritiesTable);
ToLog("conneced...");
_isConnected = true;
};
2. При появлении новой секурити
quik.NewSecurities += securities =>
{
if (sber == null)
sber = securities.FirstOrDefault(sec =>
sec.Code == secCode);
if (sber != null)
{
ToLog("Инструмент появился.");
stak = new MarketDepth(sber);
stak.QuotesChanged += new
Action<OrderDirections, System.Collections.Generic.IDictionary<int,
Quote>>(stak_QuotesChanged);
quik.StartDde(sber); // здесь квик начинает
вывод стакана по дде
}
};
3. И пытаюсь текст боксе увидеть результат обновления стакана

Несколько стратегий

2010-07-16T15:18:00Z

Возникли следующие 2 проблемы при использовании Stock#:
1) CandleManager с несколькими таймфреймами:
Порядок действия такой:
a) создаю
CandleManager _candleManager = new CandleManager(_trader);

b) регистрирую таймфреймы при создании стратегий
if (!_candleManager.IsRegisteredTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame5))
{
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame5);

if (!_candleManager.IsRegisteredTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame1))
{
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(riFut, _timeFrame1);

c) Передаю candleManager созданным стратегиям и использую их дальше
там.

Мне по стратегиям необходимо понять, обрабатывал ли я уже данную
минутку \ 5-минутку или нет (чтоб не запускать на ней несколько раз).
Поэтому я в обработчике событий NewCandles внутри стратегии (для
переданного candleManager, для которого зарегистрировано как 1-
минутки, так и 5-минутки) создаю SortedSet из пришедшего времени:
_candleManager.NewCandles += CandleManagerNewCandles;

void CandleManagerNewCandles(CandleToken arg1,
Wintellect.PowerCollections.MultiDictionary<Candle, Trade> arg2)
{
if (arg1.Security == Security)
{
if (typeof(TimeFrameCandle) == arg1.CandleType)
{
if (arg1.Arg.Equals(TimeFrame))
{
foreach (Candle candle in arg2.Keys)
{
_addedTimes.Add(candle.Time);
}
}
}
}
}

В итоге почему-то в каждую из стратегий приходят лишь 1-минутки(хотя
TimeFrame - 5 минут), поэтому время не добавляется в Set и я получаю
сигнал что свечка для данной 5-минутки не пришла. С чем это связано?

2) Для Security я добавляю дополнительные поля для экспорта:
DdeSecurityColumns.MarginBuy
DdeSecurityColumns.MarginSell
DdeSecurityColumns.MaxPrice
DdeSecurityColumns.MinPrice
DdeSecurityColumns.MinStepPrice

Почему-то в переданные в стратегии Security эти поля не обновляются и
равны первоначальным при первом экспорте. Как это можно исправить или
что-то не так делаю?

MarketQuotingStrategy не передает управление?

2010-07-15T20:49:00Z

Пытаюсь выставлять заявки через котирование. Создаю заявку, передаю ее
на котирование. Все отлично работает, если заявка успешно
регистрируется, если же при регистрации возникли ошибки, например
попробовал продать в шорт на тестовом квике, то возникают проблеммы.
Все как положено вызывается событие Trader.OrdersFailed,
обрабатывается, после этого MarketQuotingStrategy как бы стопорится,
не завершает свою работу, метод onProcess родительской стратегии
больше не вызывается, и MarketQuotingStrategy тоже ничего не делает.
Т.е. алгоритм подвисает, как можно принудительно завершить работу
MarketQuotingStrategy и передать управление родительской тратегии в
таких случаях? Попробовать делать это из события OrdersFailed?

деление на 0 при котировании

2010-07-15T17:07:00Z

Приветствую!

Уважаемый Михаил.

Пытаюсь работать в стратегии через котирование

если выставляю лимитный Ордер - всё ок

// создаем заявку

var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?
base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Following), base.Volume);

// регистрируем заявку (обычным способом -
лимитированной заявкой)

base.RegisterOrder(order);

тут всё ок - заявка выставляется

если же выставляю через котирование т.е. так:

var order = base.CreateOrder(Direct, IsMarket ?
base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Opposite):base.Security.GetMarketPrice(Direct,
MarketPriceTypes.Following),

// регистрируем заявку (через котирование)

var strategy = new MarketQuotingStrategy(base.Trader,
order, IsMarket ? MarketPriceTypes.Opposite :
MarketPriceTypes.Following, new Unit());

strategy.Start();

base.ChildStrategies.Add(strategy);

получаю ошибку:

System.DivideByZeroException: Попытка деления на нуль.

в System.Decimal.FCallDivide(Decimal& result, Decimal d1, Decimal
d2)

в System.Decimal.Remainder(Decimal d1, Decimal d2)

в System.Decimal.op_Modulus(Decimal d1, Decimal d2)

в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security,
Double price)

в Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()

в Ecng.Trading.Algo.Strategy.♫()

MQS_SRU0 останавливается.

Котирование закончилось.

MQS_SRU0 остановлена.

Пожалуйста, подскажите что же я делаю неправильно?

Спасибо и с уважением!