Сообщество. StockSharp

Как работать с данными???

2010-08-21T23:06:00Z

Здравствуйте, не могу понять как работать с данными. Quik выводит данные по DDE, программа Sample их получает и направляет в таблицы Портфель и Сделки... Вопрос, как обратиться к этим данным? Чтобы их можно было обрабатывать, что-то делать с ними. Например, данные из таблицы Сделки может лучше записывать в базу данных и потом их обрабатывать, там ведь идет поток данных.... что-то я не разберусь... помогите.

Скорость обновления свойств стратегии

2010-08-20T20:04:00Z

Приветствую Михаила и коллег.

Прежде чем задать вопрос еще раз хочу поблагодарить Михаила за профессионализм и терпение.

У меня немного мутный вопрос. не знаю как объяснить. Но с чего то надо начинать...

Первый вопрос. Михаил, скажите, пжл, какая скорость (интервал) появления события "собственных новых "сделок ? Подписавшись в роботе на события "мои сделки", у меня разница между появлением сделки в Quik-е и выводом роботом сообщения о сделке пара-тройка секунд. Что вообще то уже не быстро. Это первый наводящий вопрос.

Второй вопрос. Какая скорость обновления свойства strategy.PositionManager.Position ? Стратегия совершила сделку. Более того факт сделки даже успел отметиться в событии "мои сделки" и даже робот об этой сделке сообщил (то, что в первом вопросе). Но при этом strategy.PositionManager.Position не изменился (например все ещё равен 0) И только через несколько мгновений strategy.PositionManager.Position наконец то поменяется, но точно только после события "мои сделки"

Чем можно объяснить такие задержки? Есть ли какие способы ускорения?

Робот консольный (т.е. без гуёвой синхронизации). Связь с брокером у меня более менее - примерно 3-5мс Windows 7 x64 S# 2.2.1

Спасибо и с уважением!

Странный Order.Status

2010-08-19T18:47:00Z

Появился у меня в логе странный статус(Order.Status) у ордера - 13.Причем появился он в резульате не менее странного события - я отправляю на ММВБ заявку на продажу 100 акций газа, она в маме сразу же снимается (не мной, автоматически или черт его знает как, время снятия = времени выставления), и в OrderChaged приходит что в заявке State = Done, Status = 13. Замесу, что такое происходило в моменты, когда я выставлял заявки на одинаоковое количество (100 акций), но разнонапрявленные, практически в одинаковое время.Это биржа такое вытворяет, квик, или стокшарп?

Странности поведения Order.State

2010-08-19T18:41:00Z

Сегдня произошел забавеый случай. Вот выкладываю кусок лога, я в нем сотавил только значимые записи

16:44:13,703 - Sell limit. GZU0 BA = 16281, BAinMD = 16280 order price = 16280, TransId = 57362 16:44:14,062 - I AM CANCEL ORDER 57362 16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 18, State = Done, Status = Done 16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 13, State = Active, Status = Done 16:44:14,781 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 6, State = Active, Status = Done 16:44:15,140 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 1, State = Done, Status = Done

то есть выставилась заявка на 20 конкрактов, потом изза того что сигнал изменился, я отправил снятие заявки, в результате в OrderChaged пришла строка

16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 18, State = Done, Status = Done

в потом в OrderChaged пришло строки 16:44:14,625 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 13, State = Active, Status = Done 16:44:14,781 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 6, State = Active, Status = Done 16:44:15,140 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 1, State = Done, Status = Done

получается что заявка была активна, потом Done, потом снова активна?

16:44:15,140 - Name = GAZP, TransID = 57362, Id = 2177093423, Vol = 20, Bal = 1, State = Done, Status = Done - это заявка реально снялась. так же прилагаю скрин с заявками (Orders.jpeg)

Client_Code

2010-08-18T16:33:00Z

Возник вопрос: почему в классе Portfolio не присутствует такой параметр как CLIENT_CODE который в квике определяет с какого клиентского счета будет выставлена заявка. Очень удобно если на терминале прописано несколько клиентских счетов) Если все же есть возможность задать этот параметр в новом ордере при его регистрации то подскажите как. И если QuikTrader никак не использует ХХХ в комментариях заявки то как эти три буквы убрать из комментов?

Exception при снятии заявок методом CancelActiveOrders

2010-08-18T00:14:00Z

Опять я со своими ошибками, не надоел ещё? :)

В конце дня я на всякий случай снимаю все активные заявки, вызываю метод CancelActiveOrders() внутри каждой из стратегии.

Сегодня получил такой exception в конце дня: System.ArgumentException was unhandled by user code Message=Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIU0; TRANS_ID=36727373; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=2162281763;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'. Parameter name: transactionTxt Source=Ecng.Trading.Quik ParamName=transactionTxt StackTrace: at . (String , OrderStatus& , UInt32& , Int64& , String& ) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader. (Order , TransactionBuilder , Boolean , Boolean ) at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.CancelOrder(Order order) at Ecng.Trading.Algo.MultiTrader.CancelOrder(Order order) at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategy.CancelActiveOrders() at Robots.Strategies.VolumeRangesStrategy.OnProcess() in C: \Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots \Strategies\VolumeRangesStrategy.cs:line 138 at Ecng.Trading.Algo.Strategy. (SynchronizedCollection1 ) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection] (TCollection collection, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategy. () at Ecng.Trading.Algo.Strategy. () InnerException:

Заявка с номером 2162281763 действительно сегодня была послана из данной стратегии, в час дня (покупка по рынку). Но она успешно исполнилась и не была активной. На момент снятия заявки была активной стоп заявка, которую, как предполагалось, и надо снять.

В предыдущей версии - 2.1 заявки снимал либо методом Trader.CancelOrders(null, Account, null, null, Security); либо Orders.Where(o => o.State == OrderStates.Active).ForEach(Trader.GuarantyCancelOrder);, проблем не было (хотя иногда казалось что заявки не снимаются, но это может у меня были ошибки...)

работа со SmartCOM: System.NullReferenceException

2010-08-17T20:57:00Z

Добрый день!

Только осваиваю библиотеку применительно к SmartCOM. Для разработки пользуюсь SmartCOM2, S# 2.0.1 и MS Visual C# 2010 экспресс выпуск, ОС лицензионная Windows 7 х64.

SmartCOM и SmartTrader установлены, в SmartTrader настроил параметры демо-счёта - соединение идёт нормально.

В MSVC# открываю решение, запускаю проект SampleSmart или любой из тех что предназначены для SmartCOM, ввожу login и pass, нажимаю подключить и вылетает сообщение об исключении: System.NullReferenceException: ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта, и дальше ещё текст.

Что за ошибка? Процесс SmartCOM2 работает, исходники я не трогал.

Вот ещё выложил скриншот с ошибкой, может что-то прояснит.

http://narod.ru/disk/23819109000/ScreenShot.jpg.html

Заранее благодарю за ответ и большое спасибо за библиотеку!

Вопрос по запуску S# 2.2.1

2010-08-16T15:51:00Z

Добрый день, решил попробовать версию 2.2.1. Все идёт нормально: подключение, экспорт ДДЕ, но после этого кнопка Старт не становится активной. Я тогда сделал её активной сразу после подключения (вместе с остальными кнопками) и Старт запустился. Вроде пока всё нормально. Я правильно понимаю, что счета S# берёт из таблиц "Позиции по бумагам" и "Позиции по деривативам"? При выборе портфеля вместо NL я подставил свой фортсовый счёт. Сразу скажу Verifier ошибок не нашёл.

Ошибка при регистрации заявок в Stock# 2.2

2010-08-16T10:59:00Z

Использую MultiTrader; при добавлении стратегии смотрю - если Portfolio уже присутствует в списке добавленных через событие NewPortfolios, то использую его (определяю по Name - должно совпадать с именем счёта), если нет - создаю через var result = GetPortfolio(name); //base.RegisterPortfolio(result); return result; (у меня свой OwnQuikTrader, наследованный от QuikTrader).

При попытке зарегистрировать самую обычную заявку: var newTestOrder = CreateOrder(OrderDirections.Buy, Security.MaxPrice, 1); RegisterOrder(newTestOrder); возникает исключение System.ArgumentException was unhandled by user code Message=Не найден шлюз для заявки 0. Parameter name: order InnerException:

С чем может быть связано? В версии 2.1 всё отлично работало

Ошибка при генерации отчёта через ExcelStrategyReport

2010-08-16T02:06:00Z

При вызове new ExcelStrategyReport(strategy, "c:\1.xls").Generate(); возникает ошибка, ниже прилагаю трассу: (xml генерируется нормально)

System.Runtime.InteropServices.COMException was unhandled by user code HelpLink=xlmain11.chm Message=Введено недопустимое имя для листа или диаграммы. Убедитесь, что:

длина введенного имени не превышает 31 знака;
имя не содержит ни одного из следующих знаков: : \ / ? * [ или ];
имя не оставлено пустым. Source=Microsoft Excel ErrorCode=-2146827284 StackTrace: at Microsoft.Office.Interop.Excel._Worksheet.set_Name(String RHS) at Ecng.Trading.Algo.ExcelStrategyReport. (Sheets , String ) at Ecng.Trading.Algo.ExcelStrategyReport. () at Ecng.Trading.Algo.ExcelStrategyReport.Generate() at Robots.MainWindow.MainWindow.OnClosing(CancelEventArgs e) in C:\Users\Alexander\Documents\Visual Studio 2010\Projects\Robots\Robots \MainWindow\MainWindow.xaml.cs:line 65 at System.Windows.Window.WmClose() InnerException:

Не запускается экспорт по ДДЕ

2010-08-14T15:46:00Z

Под 7 Виндой(хотя, может быть проблема и не в этом) StartDDE отрабатывает без ошибки, но потом ничего не происходит. В искючение тоже ничего не приходит. Если сказать на любой таблице "Вывести сейчас" - отвечает, что сервер wrapper не найден, или не загружена книга и т.д.

Работа без коннекта

2010-08-14T15:40:00Z

Подскажите, как можно работать, если Квик не законнекчен к торговой системе. С помощью qpal можно иммитировать поток данных, но если не коннектиться, то впоследствии стреляет исключение.

формирование тайм-фреймовых свечей без "разгона"

2010-08-10T13:34:00Z

Михаил,

посоветуйте способ получения таймфреймовой свечи в c# без ожидания формирования оной.

Например, если хочу 20 минутку, то не ждать 20 минут, а сформировать ее на основании настроенной пользовательской таблицы квика и qpile скрипта.

Вопрос по подаче заявок

2010-08-09T13:03:00Z

RegisterOrder(ord);

Возникает ошибка, для счета XXXXXXX не найден потрфель. Проблема заключается в следующем - при первом запуске QUIK, если не было оборотов за день, таблица "позиции по деривативам" будет пуста, а запись в нее по моему счету добавиться только после того как будет совершена хоть одна сделка. Создавать портфель по умолчанию?

Напраление сделки

2010-08-08T16:39:00Z

Как получить направление сделок, если поле Операция в таблице всех сделок не заполняется? По какому событию это лучше сделать, чтобы можно было использовать лучшие Bid и Ask?

Не удается получить в программе SampleConsole.exe портфель

2010-08-06T19:30:00Z

Не удается получить в программе SampleConsole.exe портфель. При подключении к запущенному Квику проходит успешно подключение к программе, запрашивается номер счета. Затем рапортует о том что найден инструмент LKOH... И заканчивается на ожидании поиска Портфеля. Было бы интересно узнать, что программа имеет ввиду под портфелем, поскольку настройки в Квике загружены из файла info_micex.wnd . Вроде все должно быть что нужно.

Stock# с несколькими квиками

2010-08-03T18:41:00Z

Со сколькими копиями квика можно безболезненно запускать одного робота? Как происходит экспорт через DDE в Stock# - одинаковые данные, я так понимаю, фильтруются?

Вопрос возник не случайно - сейчас с 7ми квиками роботы съедают до 50-60% от нашего довольно мощного сервера (на каждом квике запущен 1-2 робота, каждый робот запускается 1 секунду). Стоит ли искать ошибку, пытаться оптимизировать самого робота или лучше закинуть часть квиков на другой сервер?

Перерегистрация заявки на ФОРТС - новый объём

2010-08-03T16:49:00Z

Проблема следующая, при перерегистрации заявки на фортсе объём не меняется, только цена. Код такой (дня начинающего пойдёт :)):

OptSumOrder = 20; OptSumAll = 100; OptSumCurrent = 0;

if (size > 0) { newOrder = new Order ; // проверяем объём if (size >= OptSumOrder) else { newOrder.Volume = OptSumAll - OptSumCurrent; } // если заявка ещё активна (не отменена), то перерегистрировать заявку if (!(order.State == OrderStates.Done)) { this.Trader.ReRegisterOrder(order, newOrder); orderIdList.Add(newOrder.Id); // добавить ID в список для отслеживания сделок } else // если заявки нет (её полностью исполнили), то зарегистрировать новую { this.Trader.RegisterOrder(newOrder); orderIdList.Add(newOrder.Id); } order = newOrder;

Отпуск

2010-08-03T16:05:00Z

В период этой и следующей недели буду выходить редко по причине сабжа.

проблема с CancelOrders

2010-08-02T20:37:00Z

Добрый день!

Выполняю следющую комманду:

QT.CancelOrders(false, txtAccount.Text, null, null, this.CSec.ElementAt(0));

Если активна одна заявка, то все корректно отрабатывает, если же несколько активных заявок, после снятия первой заявки выдается исключение - "Элемент с тем же ключом уже добавлен".

В чем может быть причина? Версия библиотеки 2.1. Заранее спасибо.