Сообщество. StockSharp

Импорт инструментов

2010-09-01T15:27:00Z

Quik 5.17.0.161, S# 2.3
Импортируются инструменты все, а не только те, которые в таблице
инструментов. Может и не все, у меня их было около 230 сверх того, что
есть в таблице инструментов.

Импортируются с одним только идентификатором, все остальные поля
default(T).
И все они попадают в ITrader.NewSecurities. Это фича или баг?

DDE из нескольких экземпляров

2010-08-31T12:44:00Z

Вопрос не по стокшарпу, но может кто поможет :)
Задача такая - есть 2 экземпляра одной программы, запущеной на одном
компе(каждый экземпляр работает со своим поделючением). они выдают
данные по ДДЕ. проблема в том , что сервер у этих экземпляров
называется одинаково, ипоэтому по дде по имени я получаю данные с того
экземпляра, кторый был запущен первым. есть хоть какой то способ
решения проблемы? а то заморачиваться с 2-мя компами и разработкой
распеределенного приложения жут ька кне хочется. Решение подойдет
любое - програмное, какая то утилита для переименования сервера и т.д.

this.Trader.Connect();

2010-08-30T15:37:00Z

Здравствуйте ! При дебаге примера SampleSmart, на
this.Trader.Connect(); выходит ошибка "отказано в доступе". Сам
SmartCom работает, тестил через TestConnect.exe

Получение сделок по инструменту

2010-08-28T21:43:00Z

_trader.RegisterTrades(security);

Вызов этого метода раньше ничего не делал. По заявкам телезрителей он
начал редактировать фильтр таблицы всех сделок. Внимание, вопрос -- а
не сделать ли его умнее, чтобы он кликал на Cancel, если ничего не
изменил?

Если следовать теории, что робота можно перетаскивать с терминала на
терминал без изменений, вызов метода _trader.RegisterTrades(security);
для нужных инструментов лучше делать.

Потому что если этот метод вызвать до завершения метода
ITrader.StartExport(), получается не очень красивый результат --
открывается два модальных окна (одно со счетами от StartExport, другое
с экспортом по DDE таблицы всех сделок от RegisterTrades).

Даже если обучить свой код дожидаться завершения метода StartExport,
залипание на две минуты просто так выглядит нелогичным.

Состояние заявки

2010-08-27T21:47:00Z

Приветствую.
Возник вопрос с получением состояния зарегистрированной заявки:
var order = new Order
{
Portfolio = _portfolio,
Price = 1000,
Security = _xxx,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
trader.RegisterOrder(order);
Console.WriteLine("===> Заявка {0}
зарегистрирована.", order.Id);

Console.WriteLine(order.IsMatched());

Последняя строка выводит в консоли "False", сначала я думал проблема в
том, что выполнение метода опережает получение состояния заявки из
торговой системы, после чего добавил Thread.Sleep(разные значения),
результат остался тем же...

Получение портфеля по фьючерсам

2010-08-27T19:21:00Z

У одного из брокеров у меня только фьючера. Событие получения портфеля
никак не вызывалось. Пришлось иммитировать таблицу лимитов по бумагам
таблицей по деривативам. Тогда удалость получить портфель и сделать
заявку.
Как вообще правильно работать с срочным рынком?

Strategy.Name

2010-08-27T15:55:00Z

Собственно что это такое зачем это нужно и с чем его едят)
а также как им управлять.
Создал два экземпляра своей стратегии
class A : Strategy{...}
A t1 = new A();
A t2 = new A();
оба объекта (t1 и t2) имеют имя А.
Возможно ли как-то изменить это имя или сразу создавать в своей
стратегии переменную с именем @Name например

Ошибка Verifier по 4 строке инструментов

2010-08-27T15:33:00Z

Добрейшего всем!
Прошу прощения за дилетантские вопросы, помогите разобраться,
пожалуйста.

Михаил,
а почему Verifier ругается при проверке таблиц:
"в таблице "инструменты" по ондексу 4 должна быть строка "Статус".
Там и ведь и стоит строка "Статус", это ее краткое наименование.
Полное наименование в Квике "Статус торговли инстументом".

Из-за этого свечи могут не строиться в SampleCandles?

И ошибка выдается "Не задана ссылка на объект" при попытке получить
отчет в SampleSMA.

Прекращение вывода по DDE

2010-08-27T13:34:00Z

Периодически происходит перкращение вывода по DDE таблиц Заявки и Мои
сделки. Можно этот как то из стокшарпа конролировать, чтобы хотя бы
дать знать пользователю об этом? и из-за чего это может быть?

Почему не формируются свечки

2010-08-26T18:01:00Z

Помогите плиз, по форуму смотрел не не чего не нашел чтобы решить
проблему.

Проблема в следующем. Не могу получить свечки после регистрации:

Вот код:

_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(newSec, new TimeSpan(0, 1,
0));

_candleManager.NewCandles +=new
Action<CandleToken,MultiDictionary<Candle,Trade>>(_candleManager_NewCandle);

Выдает две последние свечи и потом работает нормально. Т.е. добавляет
к ряду свечек новые.

_candleManager.CandlesChanged += new Action<CandleToken,
MultiDictionary<Candle, Trade>>(_candleManager_CandlesChanged);

Работает тоже нормально. Последняя свеча изменяется.

_candleManager.CandlesFinished += new Action<CandleToken,
System.Collections.Generic.IEnumerable<Candle>>(_candleManager_CandlesFinihed)
{
Здесь, в этом событии, я хочу получить историю (код ниже). Хотя этот
участок кода куда я только не вставлял.... ;) результат нулевой. т.е.
свечей нет.... :( или их совсем мало 2 - 3.

var candles =
_candleManager.GetTimeFrameCandles(_Trade.Stakan.Security, new
TimeSpan(0, 1, 0), 100);
candles.count() всегда 0 или 2-3; Хотя их по идее должно быть много.
Конец сессии.

работа с IsTradeTime()

2010-08-26T14:47:00Z

Подскажите как правильно работать с IsTradeTime.
в стратегии (OnProcess) сделал так:

if ( !Sec1.Exchange.IsTradeTime(Trader) || !
Sec2.Exchange.IsTradeTime(Trader) )
{
AddLog(StrategyErrorStates.Warning, "Неторговое время", this);
return true;

где Sec2 - акция ртс стандарт
во время клиринга вся эта конструкция не сработала.
присутствует разница во времени между квиком и локальным.
возникло подозрение что Sec2.Exchange.IsTradeTime(Trader) определяется
относительно локального времени

Quik 5.17.0.59

2010-08-26T11:52:00Z

Доброго дня!

Библиотеки и примеры из версии 2.3 не запускается DDE. В чем может
быть проблема?

Это тест кодировки

2010-08-25T02:50:00Z

Всем привет. У меня в почте стоит utf-8, а что будет тут?

Не проставляется OrderDirection в сделке

2010-08-25T01:31:00Z

ó ÐÏÍÏÝØÀ Ó×ÏÅÇÏ ÍÅÔÏÄÁ:
if (_multiTrader.Trades.Count() > 0)
{
if (!Directory.Exists("MarketData"))
{
Directory.CreateDirectory("MarketData");
}
var allTradesSw = new StreamWriter("MarketData\\{0}_{1:00}_{2:00}
_AllTrades.log".Put(_multiTrader.Trades.Last().Time.Year,
_multiTrader.Trades.Last().Time.Month,
_multiTrader.Trades.Last().Time.Day), false);
foreach (var trade in _multiTrader.Trades)
{
allTradesSw.WriteLine("{0} - {1} - {2} - {3}",
trade.Time,
trade.Price,
trade.Volume,
trade.OrderDirection);
}
allTradesSw.Close();
}

ðÅÞÁÔÁÀ ×ÓÅ ÓÄÅÌËÉ (ÌÅÎÔÕ) ÚÁ ÄÅÎØ. òÅÄËÏ, ÎÏ ÐÏÒÏÊ ÐÏÐÁÄÁÀÔÓÑ ÓÄÅÌËÉ
ÂÅÚ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÐÏÌÑ OrderDirection. ôÏÌÉ ÜÔÏ ÎÅ×ÅÒÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ
ÐÅÞÁÔØ, ÔÏ ÌÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÞÔÏ-ÔÏ ÎÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ (× Ë×ÉËÅ Õ ÄÁÎÎÙÈ
ÓÄÅÌÏË ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÏ). ÷ÏÔ ÐÒÉÍÅÒ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÓÏ ×ÓÅÍÉ
ÓÄÅÌËÁÍÉ:

24.08.2010 23:45:01 - 138895 - 1 - Sell
24.08.2010 23:45:01 - 138890 - 1 - Sell
24.08.2010 23:45:01 - 138925 - 2 -
24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 1 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 3 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 3 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 2 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 1 - Buy
24.08.2010 23:45:01 - 138940 - 3 - Buy
24.08.2010 23:45:02 - 138910 - 1 - Sell
24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 2 -
24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 -
24.08.2010 23:45:02 - 138930 - 2 - Buy
24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 - Buy

úÁ×ÔÒÁ ×ÅÞÅÒÏÍ, ÅÓÌÉ OrderDirection ÎÅ ÓÅÌÌ É ÎÅ ÂÁÊ - ÂÕÄÅÔ ÏËÏÛËÏ
×ÙÄÁ×ÁÔØ. ôÁË ÈÏÔØ ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÎÑÔØ × ËÁËÏÍ ÉÍÅÎÎÏ ÍÅÓÔÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ
ÏÛÉÂËÁ, ÏÔÐÉÛÕÓØ.

Бывший Order.Account

2010-08-24T16:50:00Z

В версии 2.2 и выше вместо этого свойства используется
Order.Portfolio. Портвель , как я понял из мануала, подтягивается как
то из стандартных таблиц. Возникает 2 вопроса -
1. собсвенно - а как? :)
2. А как в стратегии, кторая реализует арбитражный механиз указывать
конкретный счет. Дело в том что у меня есть арбитраж классическйи -
фьюч ртс против акций ммвб, есть индексный - фьюч ртс + набор акций
ммв и фьюч на ртс + фьюча на ртс. Сейчасй я просто определяю - на
какой бирже бумага и в завистимости от биржи из определенной
насйтройки тяну стринг со счетом. А щас как делать?

проблемы с остановкой стратегии

2010-08-24T16:36:00Z

где-то в программе пытаюсь остановить стратегию
if (strat.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopped)
strat.Start();
else
strat.Stop();

... в моей производной стратегии от Strategy ...
protected override void OnStopping()
{
Trader.QuotesChanged -= _trader_QuotesChanged;
}

после выхода из этого метода программа зависает(чаще чем не виснет) по
непонятным для меня причинам.
Если кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
спс

Неправильное формирование свечек, несколько ТФ, много стратегий

2010-08-24T11:01:00Z

Запущено 10 стратегий, для CandleManager регистрируются 2 ТФ: 1-
минутки и 5-минутки.
Пытаюсь получать свечки внутри стратегии, вот их распечатка:

localCandle: time(10:45:00), open(139880), close(139800),
high(139945), low(139775); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:40:00), open(139965), close(139910),
high(140145), low(139875); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:35:00), open(140335), close(139985),
high(140335), low(139950); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:30:00), open(140250), close(140355),
high(140395), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:25:00), open(140330), close(140250),
high(140335), low(140235); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:20:00), open(140240), close(140325),
high(140340), low(140195); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:15:00), open(140250), close(140185),
high(140325), low(140110); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:10:00), open(140150), close(140225),
high(140385), low(140125); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:05:00), open(140375), close(140150),
high(140375), low(140140); TimeFrame: 00:05:00
localCandle: time(10:00:00), open(140770), close(140370),
high(140770), low(140255); TimeFrame: 00:05:00

Стратегия запущена была в 10:18, до этого времени свечки как раз
верные, после - совсем не то.
Это фьючерс на индекс РТС - как видно свечки кривые как раз после
запуска.
Объём свечек тоже неверный, объём свечки в 10:45 - 474, в 10:40 -
217...

Свечки получаю через:
var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security,
TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, marketTime)); //firstTime -
10.00, marketTime - текущее время, TimeFrame - 5 минут

Самое интересное - на локальном компьютере, где запущены всего 3
стратегии и 1 квик - всё нормально.

Stock# 2.3

2010-08-24T00:04:00Z

Выложил новую версию. Описание будет чуть позднее. Глобальные
изменения отсутствуют, так что можно качать тем, кто писал о своих
ошибках. Пофиксил все, если не забыл. Только есть одна особенность. Я
перешел на VS 2010 (но пока на .NET 3.5). Так что sln файла теперь
два. Один для 2010, другой для 2008.

MultiTrader, получение данных

2010-08-23T16:47:00Z

В MultiTrader добавляются 7 квиков, экспорт запускается методом
StartExport.
Таблицы настроены везде правильно, ошибок никаких нет.
Данные по всем сделкам (лента) идут только у 4х брокеров (почему-то не
все брокеры её предоставляют сразу, надо звонить и дополнительно
говорить чтоб включили), у 3х - не идут.

Вот если в MultiTrader в AggregatedTraders добавить первым QuikTrader
из тех 3х, где данные по всем сделкам не идут, то и в MultiTrader все
сделки идти не будут.
Как можно этого избежать, т.е. как объединять приходящие данные?

И хочется чтоб при потери связи одного из квиков данные всё равно
продолжали идти. Для этого я создал свой класс, наследуясь от
QuikTrader и переопределил
public override void ReStartExport()
{
if (!IsConnected)
base.ReStartExport();
}

но сейчас есть сомнения, что всё будет работать так, как я
предполагал...

MMQS Attempted to divide by zero

2010-08-22T21:15:00Z

éÎÏÇÄÁ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÔÁËÁÑ ÏÛÉÂËÁ:

MMQS => System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
at System.Decimal.FCallDivide(Decimal& result, Decimal d1, Decimal
d2)
at System.Decimal.Remainder(Decimal d1, Decimal d2)
at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security,
Double price)
at Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess()
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. (SynchronizedCollection`1 )
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection]
(TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
at Ecng.Trading.Algo.Strategy. ()
MMQS => MMQS ÏÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ.

÷ ËÏÔÉÒÏ×ÝÉË ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÚÁÑ×ËÁ, ÆÏÒÔÓ.
óÏ ÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÐÏÐÙÔËÉ ËÏÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÚÁ×ÅÒÛÁÅÔÓÑ ÕÓÐÅÛÎÏ (ÂÅÚ ÐÅÒÅÚÁÐÕÓËÁ
ÂÏÔÁ)

S# 2.2.1
Q 5.16.0.145