Сообщество. StockSharp

Импорт инструментов

2010-09-01T15:27:00Z

Quik 5.17.0.161, S# 2.3 Импортируются инструменты все, а не только те, которые в таблице инструментов. Может и не все, у меня их было около 230 сверх того, что есть в таблице инструментов.

Импортируются с одним только идентификатором, все остальные поля default(T). И все они попадают в ITrader.NewSecurities. Это фича или баг?

DDE из нескольких экземпляров

2010-08-31T12:44:00Z

Вопрос не по стокшарпу, но может кто поможет :) Задача такая - есть 2 экземпляра одной программы, запущеной на одном компе(каждый экземпляр работает со своим поделючением). они выдают данные по ДДЕ. проблема в том , что сервер у этих экземпляров называется одинаково, ипоэтому по дде по имени я получаю данные с того экземпляра, кторый был запущен первым. есть хоть какой то способ решения проблемы? а то заморачиваться с 2-мя компами и разработкой распеределенного приложения жут ька кне хочется. Решение подойдет любое - програмное, какая то утилита для переименования сервера и т.д.

this.Trader.Connect();

2010-08-30T15:37:00Z

Здравствуйте ! При дебаге примера SampleSmart, на this.Trader.Connect(); выходит ошибка "отказано в доступе". Сам SmartCom работает, тестил через TestConnect.exe

Получение сделок по инструменту

2010-08-28T21:43:00Z

_trader.RegisterTrades(security);

Вызов этого метода раньше ничего не делал. По заявкам телезрителей он начал редактировать фильтр таблицы всех сделок. Внимание, вопрос -- а не сделать ли его умнее, чтобы он кликал на Cancel, если ничего не изменил?

Если следовать теории, что робота можно перетаскивать с терминала на терминал без изменений, вызов метода _trader.RegisterTrades(security); для нужных инструментов лучше делать.

Потому что если этот метод вызвать до завершения метода ITrader.StartExport(), получается не очень красивый результат -- открывается два модальных окна (одно со счетами от StartExport, другое с экспортом по DDE таблицы всех сделок от RegisterTrades).

Даже если обучить свой код дожидаться завершения метода StartExport, залипание на две минуты просто так выглядит нелогичным.

Состояние заявки

2010-08-27T21:47:00Z

Приветствую. Возник вопрос с получением состояния зарегистрированной заявки: var order = new Order ; trader.RegisterOrder(order); Console.WriteLine("===> Заявка {0} зарегистрирована.", order.Id);

Console.WriteLine(order.IsMatched());

Последняя строка выводит в консоли "False", сначала я думал проблема в том, что выполнение метода опережает получение состояния заявки из торговой системы, после чего добавил Thread.Sleep(разные значения), результат остался тем же...

Получение портфеля по фьючерсам

2010-08-27T19:21:00Z

У одного из брокеров у меня только фьючера. Событие получения портфеля никак не вызывалось. Пришлось иммитировать таблицу лимитов по бумагам таблицей по деривативам. Тогда удалость получить портфель и сделать заявку. Как вообще правильно работать с срочным рынком?

Strategy.Name

2010-08-27T15:55:00Z

Собственно что это такое зачем это нужно и с чем его едят) а также как им управлять. Создал два экземпляра своей стратегии class A : StrategyA t1 = new A(); A t2 = new A(); оба объекта (t1 и t2) имеют имя А. Возможно ли как-то изменить это имя или сразу создавать в своей стратегии переменную с именем @Name например

Ошибка Verifier по 4 строке инструментов

2010-08-27T15:33:00Z

Добрейшего всем! Прошу прощения за дилетантские вопросы, помогите разобраться, пожалуйста.

Михаил, а почему Verifier ругается при проверке таблиц: "в таблице "инструменты" по ондексу 4 должна быть строка "Статус". Там и ведь и стоит строка "Статус", это ее краткое наименование. Полное наименование в Квике "Статус торговли инстументом".

Из-за этого свечи могут не строиться в SampleCandles?

И ошибка выдается "Не задана ссылка на объект" при попытке получить отчет в SampleSMA.

Прекращение вывода по DDE

2010-08-27T13:34:00Z

Периодически происходит перкращение вывода по DDE таблиц Заявки и Мои сделки. Можно этот как то из стокшарпа конролировать, чтобы хотя бы дать знать пользователю об этом? и из-за чего это может быть?

Почему не формируются свечки

2010-08-26T18:01:00Z

Помогите плиз, по форуму смотрел не не чего не нашел чтобы решить проблему.

Проблема в следующем. Не могу получить свечки после регистрации:

Вот код:

_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(newSec, new TimeSpan(0, 1, 0));

_candleManager.NewCandles +=new Action<CandleToken,MultiDictionary<Candle,Trade>>(_candleManager_NewCandle);

Выдает две последние свечи и потом работает нормально. Т.е. добавляет к ряду свечек новые.

       _candleManager.CandlesChanged += new Action<CandleToken,

MultiDictionary<Candle, Trade>>(_candleManager_CandlesChanged);

Работает тоже нормально. Последняя свеча изменяется.

       _candleManager.CandlesFinished += new Action<CandleToken,

System.Collections.Generic.IEnumerable<Candle>>(_candleManager_CandlesFinihed) { Здесь, в этом событии, я хочу получить историю (код ниже). Хотя этот участок кода куда я только не вставлял.... ;) результат нулевой. т.е. свечей нет.... :( или их совсем мало 2 - 3.

var candles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(_Trade.Stakan.Security, new TimeSpan(0, 1, 0), 100); candles.count() всегда 0 или 2-3; Хотя их по идее должно быть много. Конец сессии.

работа с IsTradeTime()

2010-08-26T14:47:00Z

Подскажите как правильно работать с IsTradeTime. в стратегии (OnProcess) сделал так:

if ( !Sec1.Exchange.IsTradeTime(Trader) || ! Sec2.Exchange.IsTradeTime(Trader) ) { AddLog(StrategyErrorStates.Warning, "Неторговое время", this); return true;

где Sec2 - акция ртс стандарт во время клиринга вся эта конструкция не сработала. присутствует разница во времени между квиком и локальным. возникло подозрение что Sec2.Exchange.IsTradeTime(Trader) определяется относительно локального времени

Quik 5.17.0.59

2010-08-26T11:52:00Z

Доброго дня!

Библиотеки и примеры из версии 2.3 не запускается DDE. В чем может быть проблема?

Это тест кодировки

2010-08-25T02:50:00Z

Всем привет. У меня в почте стоит utf-8, а что будет тут?

Не проставляется OrderDirection в сделке

2010-08-25T01:31:00Z

ó ÐÏÍÏÝØÀ Ó×ÏÅÇÏ ÍÅÔÏÄÁ: if (multiTrader.Trades.Count() > 0) { if (!Directory.Exists("MarketData")) { Directory.CreateDirectory("MarketData"); } var allTradesSw = new StreamWriter("MarketData\{0}{1:00}_{2:00} _AllTrades.log".Put(_multiTrader.Trades.Last().Time.Year, _multiTrader.Trades.Last().Time.Month, _multiTrader.Trades.Last().Time.Day), false); foreach (var trade in _multiTrader.Trades) { allTradesSw.WriteLine("{0} - {1} - {2} - {3}", trade.Time, trade.Price, trade.Volume, trade.OrderDirection); } allTradesSw.Close(); }

ðÅÞÁÔÁÀ ×ÓÅ ÓÄÅÌËÉ (ÌÅÎÔÕ) ÚÁ ÄÅÎØ. òÅÄËÏ, ÎÏ ÐÏÒÏÊ ÐÏÐÁÄÁÀÔÓÑ ÓÄÅÌËÉ ÂÅÚ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÎÏÇÏ ÐÏÌÑ OrderDirection. ôÏÌÉ ÜÔÏ ÎÅ×ÅÒÎÏ ÒÁÂÏÔÁÅÔ ÐÅÞÁÔØ, ÔÏ ÌÉ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏ ÞÔÏ-ÔÏ ÎÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÑÅÔÓÑ (× Ë×ÉËÅ Õ ÄÁÎÎÙÈ ÓÄÅÌÏË ÎÁÐÒÁ×ÌÅÎÉÅ ÐÒÏÓÔÁ×ÌÅÎÏ). ÷ÏÔ ÐÒÉÍÅÒ ÉÚ ÆÁÊÌÁ ÓÏ ×ÓÅÍÉ ÓÄÅÌËÁÍÉ:

24.08.2010 23:45:01 - 138895 - 1 - Sell 24.08.2010 23:45:01 - 138890 - 1 - Sell 24.08.2010 23:45:01 - 138925 - 2 - 24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 1 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138930 - 3 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 3 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 2 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138935 - 1 - Buy 24.08.2010 23:45:01 - 138940 - 3 - Buy 24.08.2010 23:45:02 - 138910 - 1 - Sell 24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 2 - 24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 - 24.08.2010 23:45:02 - 138930 - 2 - Buy 24.08.2010 23:45:02 - 138935 - 1 - Buy

úÁ×ÔÒÁ ×ÅÞÅÒÏÍ, ÅÓÌÉ OrderDirection ÎÅ ÓÅÌÌ É ÎÅ ÂÁÊ - ÂÕÄÅÔ ÏËÏÛËÏ ×ÙÄÁ×ÁÔØ. ôÁË ÈÏÔØ ÍÏÖÎÏ ÂÕÄÅÔ ÐÏÎÑÔØ × ËÁËÏÍ ÉÍÅÎÎÏ ÍÅÓÔÅ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÏÛÉÂËÁ, ÏÔÐÉÛÕÓØ.

Бывший Order.Account

2010-08-24T16:50:00Z

В версии 2.2 и выше вместо этого свойства используется Order.Portfolio. Портвель , как я понял из мануала, подтягивается как то из стандартных таблиц. Возникает 2 вопроса -

собсвенно - а как? :)
А как в стратегии, кторая реализует арбитражный механиз указывать конкретный счет. Дело в том что у меня есть арбитраж классическйи - фьюч ртс против акций ммвб, есть индексный - фьюч ртс + набор акций ммв и фьюч на ртс + фьюча на ртс. Сейчасй я просто определяю - на какой бирже бумага и в завистимости от биржи из определенной насйтройки тяну стринг со счетом. А щас как делать?

проблемы с остановкой стратегии

2010-08-24T16:36:00Z

где-то в программе пытаюсь остановить стратегию if (strat.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopped) strat.Start(); else strat.Stop();

... в моей производной стратегии от Strategy ... protected override void OnStopping() { Trader.QuotesChanged -= _trader_QuotesChanged; }

после выхода из этого метода программа зависает(чаще чем не виснет) по непонятным для меня причинам. Если кто сталкивался подскажите в чем может быть проблема? спс

Неправильное формирование свечек, несколько ТФ, много стратегий

2010-08-24T11:01:00Z

Запущено 10 стратегий, для CandleManager регистрируются 2 ТФ: 1- минутки и 5-минутки. Пытаюсь получать свечки внутри стратегии, вот их распечатка:

localCandle: time(10:45:00), open(139880), close(139800), high(139945), low(139775); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:40:00), open(139965), close(139910), high(140145), low(139875); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:35:00), open(140335), close(139985), high(140335), low(139950); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:30:00), open(140250), close(140355), high(140395), low(140110); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:25:00), open(140330), close(140250), high(140335), low(140235); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:20:00), open(140240), close(140325), high(140340), low(140195); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:15:00), open(140250), close(140185), high(140325), low(140110); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:10:00), open(140150), close(140225), high(140385), low(140125); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:05:00), open(140375), close(140150), high(140375), low(140140); TimeFrame: 00:05:00 localCandle: time(10:00:00), open(140770), close(140370), high(140770), low(140255); TimeFrame: 00:05:00

Стратегия запущена была в 10:18, до этого времени свечки как раз верные, после - совсем не то. Это фьючерс на индекс РТС - как видно свечки кривые как раз после запуска. Объём свечек тоже неверный, объём свечки в 10:45 - 474, в 10:40 - 217...

Свечки получаю через: var oldCandles = _candleManager.GetTimeFrameCandles(Security, TimeFrame, new Range<DateTime>(firstTime, marketTime)); //firstTime - 10.00, marketTime - текущее время, TimeFrame - 5 минут

Самое интересное - на локальном компьютере, где запущены всего 3 стратегии и 1 квик - всё нормально.

Stock# 2.3

2010-08-24T00:04:00Z

Выложил новую версию. Описание будет чуть позднее. Глобальные изменения отсутствуют, так что можно качать тем, кто писал о своих ошибках. Пофиксил все, если не забыл. Только есть одна особенность. Я перешел на VS 2010 (но пока на .NET 3.5). Так что sln файла теперь два. Один для 2010, другой для 2008.

MultiTrader, получение данных

2010-08-23T16:47:00Z

В MultiTrader добавляются 7 квиков, экспорт запускается методом StartExport. Таблицы настроены везде правильно, ошибок никаких нет. Данные по всем сделкам (лента) идут только у 4х брокеров (почему-то не все брокеры её предоставляют сразу, надо звонить и дополнительно говорить чтоб включили), у 3х - не идут.

Вот если в MultiTrader в AggregatedTraders добавить первым QuikTrader из тех 3х, где данные по всем сделкам не идут, то и в MultiTrader все сделки идти не будут. Как можно этого избежать, т.е. как объединять приходящие данные?

И хочется чтоб при потери связи одного из квиков данные всё равно продолжали идти. Для этого я создал свой класс, наследуясь от QuikTrader и переопределил public override void ReStartExport() { if (!IsConnected) base.ReStartExport(); }

но сейчас есть сомнения, что всё будет работать так, как я предполагал...

MMQS Attempted to divide by zero

2010-08-22T21:15:00Z

éÎÏÇÄÁ ×ÏÚÎÉËÁÅÔ ÔÁËÁÑ ÏÛÉÂËÁ:

MMQS => System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero. at System.Decimal.FCallDivide(Decimal& result, Decimal d1, Decimal d2) at System.Decimal.Remainder(Decimal d1, Decimal d2) at Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.ShrinkPrice(Security security, Double price) at Ecng.Trading.Algo.QuotingStrategy.OnProcess() at Ecng.Trading.Algo.Strategy. (SynchronizedCollection1 ) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection] (TCollection collection, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategy. () at Ecng.Trading.Algo.Strategy. () MMQS => MMQS ÏÓÔÁÎÁ×ÌÉ×ÁÅÔÓÑ.

÷ ËÏÔÉÒÏ×ÝÉË ÐÅÒÅÄÁÅÔÓÑ ÚÁÒÅÇÉÓÔÒÉÒÏ×ÁÎÎÁÑ ÚÁÑ×ËÁ, ÆÏÒÔÓ. óÏ ÓÌÅÄÕÀÝÅÊ ÐÏÐÙÔËÉ ËÏÔÉÒÏ×ÁÎÉÅ ÚÁ×ÅÒÛÁÅÔÓÑ ÕÓÐÅÛÎÏ (ÂÅÚ ÐÅÒÅÚÁÐÕÓËÁ ÂÏÔÁ)

S# 2.2.1 Q 5.16.0.145