Сообщество. StockSharp

Transaq коннектор. Проблема с подпиской на инструменты.

2020-12-31T10:47:19Z

При попытке подписаться на один инструмент таким образом: _connector.Subscribe(new Subscription(new SecurityLookupMessage { BoardCode = _security.Board.Code, OnlySecurityId = false, SecurityId = _security.ToSecurityId(), SecurityIds = new[] { _security.ToSecurityId() }, }, (Security)null)); Transaq коннектор делает следующее:

Начинает скачивать все инструменты (т.е. в метод Connector.SecurityReceived начинают поступать все инструменты, доступные от брокера), хотя, насколько я понимаю, в коде я подписывался только на один инструмент.
При поступлении инструмента в Connector.SecurityReceived поле Security.ExpiryDate для деривативов не заполняется. Вообще говоря многие поля Security не заполняются, данное приведено лишь в качестве примера.

Вопрос: что я делаю не так и как правильно подписаться на один инструмент, чтобы поле Security.ExpiryDate было заполнено?

StockSharp на Linux

2014-11-12T19:09:05Z

Майкрофт решило включить полный привод и начать теснить Java на ее родной поляне - Анонс Open Source .NET Core Framework, .NET Core Distribution для Linux/OSX, and бесплтной редакции Visual Studio Community.

Если парни не подведут, то в 2015 году (нужно релиза ждать .NET 5, чтобы сделать продукт полностью совместимым) можно попробовать запустить робота в тру-серверной ОСь. Сам engine на ГитХаб https://github.com/dotnet/corefx

Разрав шаблона. Java сольет свою последнюю фишку, так как GUI в .NET опередил Java на почти десяток лет. Хорошо, что я сам выбрал сторону победителей.[biggrin]

Представитель Моно (если кто не знает, это уже существует порт .NET под не Windows системы, но без WPF) уже заявил, что усилия будут совместными.

Проблемы с построением не таймфреймовых свечей в примере SampleConnection

2020-12-22T05:36:50Z

В примере SampleConnection или SampleConnectionWithStorage, при попытке отрисовать, например, тиковую (или объемную или рэнжевую) свечку невозможно выбрать инструмент и соответственно свечки не рисуются. Хотя все инструменты загружены.

Если же залезть в код примера и жестко задать тип свечи то так же ничего не рисуется. Т.е. когда вот эту строчку https://github.com/StockSharp/StockSharp/blob/master/Samples/Connectors/SampleConnection/SecuritiesWindow.xaml.cs#L458 заменяем на эту DataType2 = DataType.Create(typeof(RangeCandleMessage), new Unit(4)),

Соответственно мне видятся две проблемы:

В приложении не реализована загрузка инструментов для диалоговых окон
В связи с переходом на новую модель подписок перестала работать генерация любых свечей, кроме таймфрейм.

Вопрос к разработчикам - не могли бы вы это исправить? Мне видится это критичной ошибкой

Как отредактировать транзакцию?

2012-09-10T14:34:18Z

Вопрос такой, можно ли получить доступ телу транзакции и отредактировать его перед отправкой на биржу?

Праздничный стол скидок

2020-12-22T12:36:48Z

Друзья!

Рождество и Новый Год подкрадываются всё ближе и ближе, большой праздничный стол, куча сладостей и подарков! Мы в СтокШарп решили порадовать наших пользователей и приглашаем вас к своему праздничному столу и ДАРИМ 20% скидку на ВСЕ СВОИ ПРОДУКТЫ и ОБУЧЕНИЕ!

Нет лучше подарка чем подарить себе стабильный коннектор от СтокШарп или исходнй код Дизайнера или Терминал! Акция действует до 1 января!

Поторопись! Сделай себе подарок к праздничному столу!

С уважением, команда СтокШарп.

При получении Securities пустые marginBuy/Sell (баг или фича?)

2018-06-29T16:25:21Z

Добрый день! Подключаюсь через Quik LUA к S# API без каких-либо ошибок. Далее получаю NewSecurities и по определённому инструменту хочу рассчитать кол-во лотов, на которое хватит свободных средств. Но поля marginBuy/Sell абсолютно пустые. P.S. Дату экспирации (secur.ExpiryDate), например, и код инструмента (secur.Code) выдаёт нормально. RegisterSecutity() и _trader.NewSecurityChanges пробовал. Но по зарегистрированному инструменту ГО так и не пришло.

Выручайте, а то совсем застрял.


connect.LookupSecuritiesResult += async (except, securities) => await newSecurities(securities);  // Получаем инструменты
async Task newSecurities(IEnumerable<Security> securities)
{   
    if (securities.Count() != 0)
    {
         foreach (var secur in securities)
         {
             Console.WriteLine(secur.MarginBuy.ToString());
         }
    }
}

Развиваемся вместе!

2020-12-17T14:20:36Z

Друзья,

Мы рады предложить вам развиваться вместе с нами!

Команда СтокШарп приглашает вас принять участие в развитии нашей платформы, помогать другим в рамках сервиса ФРИЛАНС и реализовывать новые идеи, создавать модули платформы и многое другое! Естественно, за вознаграждение!

Ждём ваших комментариев и отзывов о том, что вам интересно в нашей платформе, какими навыками вы обладаете и чем бы хотели заниматься!

С уважением, Команда СтокШарп

SampleHistoryTesting

2020-12-16T19:37:05Z

Если в примере выбрать finam(свечи) то ошибка:

System.InvalidOperationException HResult=0x80131509 Сообщение = Sequence contains no elements Источник = System.Linq Трассировка стека: at System.Linq.ThrowHelper.ThrowNoElementsException() at System.Linq.Enumerable.First[TSource](IEnumerable`1 source) at StockSharp.Algo.Testing.BaseEmulationConnector.get_EmulationAdapter() at SampleHistoryTesting.MainWindow.StartBtnClick(Object sender, RoutedEventArgs e) in D:(Inst)\Treding\ss\api\src\Samples\Testing\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs:line 469 at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick() at System.Windows.Controls.Button.OnClick() at System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent) at System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e) at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget) at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target) at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised) at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args) at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args) at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea() at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel) at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled) at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs) at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

Баг трекер

2017-11-04T14:58:03Z

Около недели назад нам на почту написал пользователь, который изъявил желание получить сервис трекинга ошибок. Пару слов, что из себя представляем подобный сервис. Это когда вы пишите ваше сообщение с ошибкой. Если присланная вами информация является ошибкой библиотеки (а не вашей собственной), то вам приходит уведомление, когда эту ошибку исправят.

Очень простое правило - к каждой новой версии S#.API мы правим все известные ошибки. Поэтому в плане извещения довольно просто: выпуск новой версии - это и есть момент, когда можно проверять исправление. Подпишитесь на наши соц группы вконтакте, фейсбуке или твиттере. В случае появления новой версии вы получите уведомление.

Если у вас осталась какая-то ошибка, пожалуйста, присылайте ссылку на нее. Значит ее пропустили, и будем править. Все мы люди, все ошибаемся.

Данное сообщение закреплено. Значит оно всегда будет видно в списке справа. Пишите сюда ссылки на сообщения с найденными ошибками, или, как вам кажется, на сообщения с ошибками, которые мы пропустили. Пишите именно ссылки, сам текст дублировать не нужно, чтобы вся информация о конкретной ошибке не мешалась в общую кучу.

Грамотный и въедливый спец S#! Желаешь ли ты заполучить 55к за несколько часов? Необходимо: починить Hydra 4.4.16 и c# на references 4.3.19.5

2020-12-08T02:53:48Z

Причина возникновения проблемы: на бирже moex.com появились 19ти значные id сделок (вместо 12ти значных) примерно 11 сентября 2020 года.

К каким последствиям привело изменение moex.com: а) Hydra скачивает лишь 40% сделок в течение дня. б) Hydra скачивает и рисует для 20ти последовательных сделок один и тот же id, причем которого нет среди id сделок прошедших в квике, те рисует бредятину вместо корректного id в) когда срабатывает событие, возращается id зарегистрированной заявки которой нет среди тех, что по факту показывает Quik 7.29.0.40 order.WhenRegistered(this.Connector).Do( enter_OrderWhenRegistered ).Apply(this);

Цель:

настроить Hydra,так чтобы она получала от квика все сделки с 19ти значными id от биржи moex.com через квик.
провести ревизию используемых мной референсов в роботе, и возможно унифицировать работу Hydra и робота на C#, так , чтобы они пользовались одинаковыми референсами.
если потребуется скомпилировать для меня необходимые stocksharp references так, чтобы : а) мой готовый робот получал 19ти значные сделки от биржи moex.com через квик, б) в моем роботе безошибочно срабатывали события WhenMatched, WhenNewTrade, итд в) если будут рекомендации, переехать на 64 битный квик - я готов перехать, главное, чтобы весь написанный мной функционал работал.
показать мне на примере, как корректно сконвертировать сделки(сохраненные руками из квика в csv ) из csv в trades.bin

Условия приемки. Работа будет считаться выполненной если :

в течение 1го дня будут полностью совпадать id сделок получаемых в c# и в Hydra с теми, что показывает quik. Причем сделки из trades.bin должны корректно грузиться в c# методом _storage.GetExecutionMessageStorage()
Hydra в течение 1го дня сохранит сделки, которые совпадут на 100% с теми, что показывает квик в "таблице всех сделок".
в случае если не удастся починить мои текущие рефернсы, и придется использовать обновленные, мне придется в течение 1го дня повыгружать аналитику своим роботом, чтобы понимать - а не изменились ли заначения параметров, которые он рассчитывал на моих текущих старых референсах. На данных параметрах у меня зиждется принятие решения, поэтому мне важно, чтобы расчеты производимые роботом, не поменялись при добавлении более новых референсов.
в моем роботе должны срабатывать фунции выставления и снятия ордеров на ммвб через квик. В текущей версии моего робота срабатывает выставление заявки , однако возвращается некорректный ID сделки.

Если мы с Вами соглашаемся достичь целей данной задачи, то желателен Ваш дальнейший комитмент по поддержке моего робота,исправленного вами .

Архитектура моего робота: а) Hydra 4.4.16 пишет каждый день сделки из Quik 2.27.2.1 ,сохраняя их в trades.bin б) робот каждый день подгружает файлы trades.bin и проводит аналитику. Поэтому для меня важно корректное сохранение сделок.В аналитике не используются: свечи s#, графики s# ,индикаторы s#, алгоритмы s#. в) Текущая верися S#, на которой работает мой робот: 4.3.19.5 г) Текущая версия S#, на которой работает Hydra: 4.4.16

Код робота писал я, отвечу на любые вопросы.

WhenMarketDepthChanged() не работает при открытом стакане

2020-06-17T16:49:06Z

Если в момент подписки SubscribeMarketDepth или WhenMarketDepthChanged в Квике открыт стакан по инструменту и он выделен в таблице "Текущие торги", то событие MarketDepthChanged не приходит вообще, а событие MarketDepthReceived приходит только один раз. ТехПоддержка есть что сказать?

S#5, Quik8

Как увидеть купленный коннектор?

2020-12-08T19:51:38Z

Добрый день, видимо, частый вопрос, но ответа не нашел. Только что купил коннектор к плазе, но не вижу изменений в своих лицензиях. Что нужно сделать, чтобы увидеть? Спасибо

Как называется не Obsolete TraderHelper.GetTrades

2020-12-08T18:35:34Z

Добрый день

Метод TraderHelper.GetTrades является устаревшим. https://doc.stocksharp.ru/html/M_StockSharp_Algo_TraderHelper_GetTrades.htm

Как называется метод, который следует использовать взамен данного?

Какие эндпоинты поддерживает Binance коннектор?

2020-12-08T15:02:00Z

Добрый день!

Где можно узнать какие из нижеперечисленных эндпоинтов поддерживает коннектор? Spot/Margin/Savings/Mining https://api.binance.com wss://stream.binance.com:9443 USDT-Futures https://fapi.binance.com wss://fstream.binance.com COIN-Futures https://dapi.binance.com wss://dstream.binance.com USDT-Futures testnet COIN-Futures testnet https://testnet.binancefuture.com wss://stream.binancefuture.com wss://dstream.binancefuture.com

Ударь по комиссиям!

2020-12-08T12:34:51Z

Дорогие друзья, праздники не горами, а мы по-прежнему продолжаем радовать вас приятными новостями!

Многие из вас начали пользоваться нашим новым сервисом Фриланс! Поэтому мы хотим напомнить, если у вас возникли проблемы, обращайтесь за помощью и консультацией к нашему комьюнити! Вам обязательно помогут!

Но и это еще не всё! Мы отменяем все комиссии на старте для этого сервиса абсолютно для всех и каждого!

Будьте здоровы!

Команда StockSharp

Тики RIZ0 и SIZ0 с Финам

2020-12-07T18:58:01Z

Гидра со 2-го декабря перестала скачивать тики (RIZ0 SIZ0) с Финама, хотя свечи качает, Кто-то может подсказать почему? И откуда еще можно качать данные?

Спасибо.

test

2020-12-07T16:30:03Z

test

Регистрация стопзаявок

2020-12-02T20:24:32Z

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, какой код работает для регистрации стоп-заявки? Скачал последнюю версию S# для Quik8

            public static Order StopOrder(Decimal _StopOrder_Volume, Sides _StopOrder_Direction, QuikOrderConditionTypes _QuikOrderConditionTypes, String _Comment = "")
            {
                // Регистрируем заявку
                QuikOrderCondition qoc = new QuikOrderCondition
                {
                    Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                    StopPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price - trade_cfg.Order_TakeProfit : Current_Price + trade_cfg.Order_TakeProfit,    // Цена срабатывания Тейк-профит
                    StopLimitPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price + trade_cfg.Order_StopLoss : Current_Price - trade_cfg.Order_StopLoss,   // Цена срабатывания Стоп-лимит
                    Offset = trade_cfg.Order_Offset,
                    Spread = trade_cfg.Order_Shift,
                    IsMarketStopLimit = true,
                    IsMarketTakeProfit = true,
                    ConditionOrderSide = _StopOrder_Direction,
                };
                Order New_StopOrder = new Order
                {
                    Portfolio = MyPortfolio,
                    Security = MySecurity,

                    // Цена дочерней заявки после срабатывания Стоп-лимит
                    Direction = _StopOrder_Direction,
                    Volume = _StopOrder_Volume,
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue,

                    Comment = string.Format("{0} {1}", Robot_Trade_Name, OrderType.Stop),

                    Type = OrderTypes.Conditional,
                    Condition = qoc,
                };
                RegisterOrder(New_StopOrder);

                return New_StopOrder;
            }

Регистрация стопзаявок

2020-12-02T20:24:30Z

Добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, какой код работает для регистрации стоп-заявки? Скачал последнюю версию S# для Quik8

            public static Order StopOrder(Decimal _StopOrder_Volume, Sides _StopOrder_Direction, QuikOrderConditionTypes _QuikOrderConditionTypes, String _Comment = "")
            {
                // Регистрируем заявку
                QuikOrderCondition qoc = new QuikOrderCondition
                {
                    Type = QuikOrderConditionTypes.TakeProfitStopLimit,
                    StopPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price - trade_cfg.Order_TakeProfit : Current_Price + trade_cfg.Order_TakeProfit,    // Цена срабатывания Тейк-профит
                    StopLimitPrice = _StopOrder_Direction == Sides.Buy ? Current_Price + trade_cfg.Order_StopLoss : Current_Price - trade_cfg.Order_StopLoss,   // Цена срабатывания Стоп-лимит
                    Offset = trade_cfg.Order_Offset,
                    Spread = trade_cfg.Order_Shift,
                    IsMarketStopLimit = true,
                    IsMarketTakeProfit = true,
                    ConditionOrderSide = _StopOrder_Direction,
                };
                Order New_StopOrder = new Order
                {
                    Portfolio = MyPortfolio,
                    Security = MySecurity,

                    // Цена дочерней заявки после срабатывания Стоп-лимит
                    Direction = _StopOrder_Direction,
                    Volume = _StopOrder_Volume,
                    ExpiryDate = DateTime.MaxValue,

                    Comment = string.Format("{0} {1}", Robot_Trade_Name, OrderType.Stop),

                    Type = OrderTypes.Conditional,
                    Condition = qoc,
                };
                RegisterOrder(New_StopOrder);

                return New_StopOrder;
            }

При переходе с BIN на CSV формата данных истории, время в программе начало идти неадекватно

2020-12-02T19:49:18Z

Добрый вечер! Несколько лет написал программу для тестирования на исторических данных, которая работала с Hydra 4.3.6.0 от 2015 года. В связи с недавним переходом Quik на Lua, пришлось перейти на современную версию гидры 2020 года. Сейчас данные загружаются изначально в формате UTC (DDMMYYYY;+00:00;...)

В своей программе я поменял формат загружаемых данных с BIN на CSV. Данные загружаются, но происходит лаг по времени:

Если конвертировать исходных UTC формат в Московское время (+3 часа;+03:00;...), то данные загружаются корректно, но тестирование происходит на 3 часа раньше. То есть, если выбирать тестирование с 21:00, то показывать будет время 21:00, а реально тестировать (видно по графикам) на 3 часа раньше
Если конвертировать немного странно (+0 часов;+03:00;...), например (070000000;+03;00;...), то и время, и история грузится адекватно, но при переходе на следующий день программа останавливается.

Программу-тестировщик изначально писал не я, поэтому не до конца понимаю архитектуру приложения.

Подскажите, в чем может быть проблема? Какие модули (HistoryMessageAdapter, Connector, ...) могут влиять на время? Спасибо!