Сообщество. StockSharp

Обработка роботом тиков сипи, дакса?

2010-10-28T13:35:10Z

Интересно, а кто-нибудь пытался в роботе на S# анализировать тики сипи, дакса, нефти?

Возможно ли это?

вот такая ошибочка в ProcessDataError

2010-10-28T10:35:12Z

System.ArgumentException: strategy
at Ecng.Trading.Algo.StrategyManager.#=qZ3BJD8wGU9P0NPGSuXvJt5Zj5KOtNbVswRbMSptcqXU=.#=qGoR8GGM9KdPLCsjQ5kI6gw==(SynchronizedList`1 #=qR1TF0vW$qKFlMRNSfX9qrA==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.StrategyManager.Register(Strategy strategy, Portfolio portfolio, Security security)
at Ecng.Trading.Algo.StrategyManager.#=qgLjVxJZ1MkDbXgaDuPP6pJV9IOzhajs5v180jZUwooQ=(SynchronizedDictionary`2 #=qO5pfhMW9dgymzKxgUageuw==)
at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncDo[TCollection](TCollection collection, Action`1 action)
at Ecng.Trading.Algo.StrategyManager.#=q9dHcQ8Dp6Nx1xV$RR4Rl01YugusawR4crxfZMo2n90M=()
at Ecng.Trading.Algo.StrategyManager.#=qdV1Zan1_PDNtHTKfgXGZ9OIPKz3s1tormN1UC0V3iRI=(IEnumerable`1 #=qsBCae3fVy358CeQfhDLDXQ==)
at Ecng.Common.DelegateHelper.SafeInvoke[T](Action`1 handler, T arg)
at Ecng.Trading.BusinessEntities.BaseTrader.EventsContainer`2.Raise(T item)

Что бы это значило?

Проблема с методом Strategy.OnProcess()

2010-10-28T09:50:54Z

Он не хочет никак работать.
Код такой:
Создается Стратегия:

Код

strategyManager = new StrategyManager(Trader);
MyStrategy ms = new MyStrategy(indent, offset, volumeOrder, security);

strategyManager.Register(ms, portfolio, security);

ms.Start();

Стратегия:

Код

class MyStrategy : Strategy
{
public MyStrategy(int _indent, int _offset, int _volumeOrder, Security s)
: base(){......}

protected override bool OnProcess()
{
//Тут некоторые действия происходят.

return true;
}
}

Пробовал ставить брейк-поинт в начало метода OnProcess - он ни разу туда не зашел за 5 минут. В чем можеь быть проблема ?

BestBid.Volume равно 0

2010-10-27T15:54:19Z

Здравствуйте
SmartCom (не новый)
реальный счет

не работает BestBid.Volume и BestAsk.Volume - постоянно равны 0.

в чем может быть дело?

Также возникли проблемы с LastTrade.OrderDirection - значение null

Мой код из SampleSmartConsole:

Console.WriteLine("Бумага: {0}, {1}", _lkoh.ShortName, _lkoh.State);
Console.WriteLine("Спред: {0}",_lkoh.GetSpreadSize());
Console.WriteLine("Лучшая цена на продажу: {0}, объем: {1}", _lkoh.BestAsk.Price, _lkoh.BestAsk.Volume);
Console.WriteLine("Лучшая цена на покупку: {0}, объем: {1}", _lkoh.BestBid.Price, _lkoh.BestBid.Volume);
Console.WriteLine("Объем последней сделки: {0} {1}", _lkoh.LastTrade.Volume, _lkoh.LastTrade.OrderDirection);

Как начать.?

2010-10-26T12:57:57Z

Люди добрые изложите плиз по пунктам порядок действий для начала работы S#+quik
1 Скачал S#..и положил - все равно куда?
2.Имею VCExpress - как среда разработки - подойдет?
3.п1 и п2 как то дружить между собой надо?
4.Настраиваю квик проверяю верифаером.
5.Включаю внешние транзакции.
6.в VCE пишу код...компилирую??
7.Что то еще?

Cannot serialize Security

2010-10-25T09:14:20Z

Пробую сохранить Security, в доке написано что вроде как можно:

Код

[SerializableAttribute]
[DataContractAttribute]
public class Security : IExtendableEntity, INotifyPropertyChangedEx,
INotifyPropertyChanged

Пишем:

Код

Stream stream = File.Open(Conf.securityFileName, FileMode.Create);
BinaryFormatter formatter = new BinaryFormatter();
formatter.Serialize(stream, security);
stream.Close();

А в результате получаем:

Цитата:

2010-10-25 13:05:07,218 ERROR: System.Runtime.Serialization.SerializationException: Type 'Ecng.Common.NullableEx`1[[System.TimeSpan, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]]' in Assembly 'Ecng.Common, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' is not marked as serializable.
at System.Runtime.Serialization.FormatterServices.InternalGetSerializableMembers(RuntimeType type)

В чем ошибка?

Не всегда приходит инструмент

2010-10-22T12:18:58Z

Наблюдаю странную ситуацию на тестовом сервере (на рабочем не проверял):
ловлю событие NewSecurities, мне надо отловить бумагу RIZ0. Получаю ее не каждый раз :(
Т.е. коннекчусь, смотрю что приходит, например:

один раз так:
....
AZKM
RU000A0JPB41
GM32500BL0
VB13000BX0
KBSB
RU000A0JPD98
....

другой раз так:
....
AZKM
RU000A0JPB41
GM32500BL0
RIZ0
VB13000BX0
KBSB
RU000A0JPD98
....

Как видно, в первом случае RIZ0 почему-то отсутствует, все остальные бумаги на месте.
Собственно вопрос - куда исчезает бумага?
Причем происходит это вроде бы случайным образом. Или может есть какая-то хитрая настройка или
какая другая причина столь странного поведения?

Привязка данных к LIstView и конвертация их для отображения

2010-10-21T07:51:02Z

Здравствуйте,Михаил! Я столкнулся с такой проблемой....Вообщем...я создаю коллекцию:
static public ThreadSafeObservableCollection<string> States { get; set; }
потом ее объявляю: States = new ThreadSafeObservableCollection<string>();
потом заполняю:States.Add("Активна");
Все прекрасно добавляется, затем я это свойство-зависимости привязываю к ListView в Xaml коде:

<ListView Height="225" HorizontalAlignment="Left" IsEnabled="True"

ItemContainerStyle="{StaticResource myItemStyle}" ItemsSource="{Binding ElementName=mainWindow, Path=States}"

Margin="839,89,0,0" Name="StatesListView" SelectionMode="Single">
<ListView.View>
<GridView>
<GridViewColumn Header="Статус" Width="80" DisplayMemberBinding="{Binding Path=State}"/>
</GridView>
</ListView.View>
</ListView>
Но в листе ничего не отображается, добавляется пустая строчка и все, а ней нет ничего....я думаю что это проблема из-за конвертора....

НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ЧТО-НИБУДЬ ПОДСКАЗАТЬ ПОЖАЛУЙСТА, А ТО Я УЖЕ НАД ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ БЬЮСЬ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ К РЯДУ.....

как анализировать графики в Quik

2010-10-21T07:12:02Z

здраствуйте

подскажите как можно получать значения Moving Average (их может быть несколько).

Помогите разобраться в потоках

2010-10-21T00:46:20Z

Решил написать свой стакан.. для начала скопировал QuotesWindow из примера Sample, создал класс SampleQuote и затолкал в QuotesWindow() обработчик QuotesChanged.. но столкнулся с двумя проблемами.. во первых не идёт экспорт, когда управление находится за пределами QuotesWindow(), а если QuotesWindow() зациклить, то котировки поступают, но не появляется само окно).. и во вторых не получается изменить коллекцию Quotes из обработчика QuotesChanged.. пишет что из другого потока нельзя.. подскажите как это делается?

Id заявок

2010-10-20T09:50:36Z

Как происходит получение номера заявки.
У меня такая ситуация: Своя стратегия в которая работает по 2м инструментам. Выставляю заявки по первому и второму. Получаю сделки по первому и второму(NewMyTrade). Все ок. Но вот решил заглянуть в base.Orders и обнаружил что заявок по второму инструменту нет. Соответственно и нет номеров заявок, а они мне были нужны))
Какие можете посоветовать варианты решения моей проблемы. Необходимо ли использовать ChildeStrategies при работе с несколькими инструментами?
Спасибо

Беда с экспортом на другой машине

2010-10-19T21:29:10Z

Перенес робота на другую машину.. вместе с wnd-файлом.

Почему-то экспорт по DDE запускается только для таблиц.
- мои сделки
- заявки
- стоп-заявки

Экспорт запускаю с помощью ITrader.StartExport();

Для остальных таблиц Квик выдает:
"Не удалось установить ДДЕ соединение с сервером 'wrapper'. Либо не запущен 'xxx', либо в него не загружен лист ". Таблица 'xxx'"

Настройки DDE экспорта для этих таблиц ничем не отличается. При ручном запуске из квика при подключенном QuikTrader - тот же эффект.
Версия квика такая же как на той машине, где все работает.

Куда копать?

Пробовал и просто запускать и as administrator.

До старта экспорта вызываю Manager.Load(stateFile).

Как поменять признак заявки?

2010-10-19T14:08:34Z

Как установить признак заявки (заявка маркетмейкера)?

Должен ли работать файл настроек стратегий на другом компьютере?

2010-10-19T13:23:25Z

Немного смущает <First>db59caee-b131-4b6a-82d3-bb756039c860</First>.
javascript:__doPostBack('forum$ctl01$PostReply','')

Побайндился со Strategy.Orders

2010-10-19T06:34:48Z

Заявки выставляю через Strategy.RegisterOrder..
Почему-то в UI попадают не все заявки.

Ecng.Collections.SynchronizedList все необходимые эвенты о своем изменении шлет? и на регулярной основе? :-)

Минимальный таймфрейм свечи

2010-10-18T09:17:50Z

Добрый день.
Свечи какого минимальный таймфрейма можно получить с помощью S#? Хотелось бы 2 сек. Это возможно?
Поясню, свечи, вроде получаются, но они перепутаны по времени: с более поздним временем может стоять перед той, у которой время раньше, а затем опять с тем же временем (которое позже), но уже с другими ценами.
В чём причина не понятно, то ли так S# формирует свечи из Таблицы всех сделок (в ней он-лайн сделки идут в правильной последовательности), то ли S# формирует свечи по каким-то другим данным...
Спасибо.

Интеграция с QUIK

2010-10-16T01:56:39Z

Добрый день, проясните ситуацию. Скачал с сайта финама вот этот квик - http://www.finam.ru/Files/FinamJunior.zip. Версия 5.16.0.151. Загрузил настройки для РТС, обработка транзакций включена. Verifier ругается - не найден квик в директории такой-то.
2. Не получилось протестировать соединение со смарткомом. Установлена последняя 2-ая версия. Соединение вроде происходит, но инструменты, ничего не загружается.

ОС - Windows Vista, x86
S# - 2.4

Quik2Quant Releases

2010-10-15T07:38:32Z

В данной ветке будет выкладываться информация о новыйх релизах Quik2Quant

Доступна для использования новая версия 1.24.2910.1015
Изменения:
1) Добавлена поддержка стоп-заявок и стоп-лимит заявок на стороне брокера
2) Реализован метод Replace для рыночных, лимитированных, стоп и стоп-лимит
заявок. Реализация метода Replace сделана с учетом того, что заявки на ФОРТС
(с использованием одной транзакции).
3) Устранен "баг" связанный с непоступлением новых данных из таблицы всех сделок на ФОРТС
4) Расширено логирование
5) Снят статус Beta

Рекомендуемая версия OpenQuant: 2.9.10
Рекомендуемая версия Quik: 5.18.0.141 и старше

Проблема при работе с лотом, больше чем одна заявка.

2010-10-14T17:29:15Z

Здравствуйте.
Реализовал стратегию, которая работала с одним лотом и все было хорошо. Как приходило событие NewMyTrades я понимал, что произошла сделка и делал действия необходимые в моей стратегии.
Сейчас попробовал реализовать аналогичное с числом лотов равным 2 и потерпел неудачу.
Мне нужно производить действия когда заявка полностью исчерпана, т.е куплены или проданы ВСЕ 2 лота.
Попробовал очевидное решение - добавил в обработчик проверку
foreach (MyTrade mt in NewMyTrades)
{
if (mt.Order.IsMatched())
{
выполнилось все, сделать действие
}
}

но почему-то такое срабатывает не всегда. иногда заявка оказывалась полностью выполненной (в квике), а робот считал, что еще нет.

Тогда попытался обрабатывать событие QTrader.PositionsChanged, и при появлении этого события сравнивать position.CurrentValue с 0 или 2. если вдруг стало 0, то можно сказать, что сделка закрылась. если 2, то сделка полностью открылось. но столкнулся с аналогичными проблемами - в большинстве случаев работает, но не всегда. проблема как и раньше.

Есть какие либо идеи?
Очень благодарен за ваш труд.

ActionStrategyConditionHelper не нашёл в 2.4

2010-10-14T11:29:07Z

В доке есть упоминание ActionStrategyConditionHelper сборка Ecng.Trading.Algo (in Ecng.Trading.Algo.dll)

Но я его нигде не нашёл ни в одной либе. ( на всякий случай скачивал я StockSharp_2.4_Sources.zip )

Ткните меня носом, туда где искать. Дайте пример использования, пжл, этого класса.

Спасибо и с уважением!