Сообщество. StockSharp

Монитор стратегий

2010-11-17T09:18:01Z

Почему в окне монитора стратегий у менеджера стратегий такая же иконка как у не запущенной стратегии? Должно ли это о чем-то говорить?

Ниже код регистрации стратегии

Security m1 = sList.FirstOrDefault(s => s.Code == "LKOH"); Portfolio p = pList.FirstOrDefault(i => i.Name == "NL0011100043"); var st = new Abi.Abi(); man.Register(st, p, m1); glo = new GuiStrategyLogger(lw); glo.Strategies.Add(st);

данный пример относиться к теме форума Quoting стратегии

Quoting стратегии

2010-11-17T08:09:08Z

Приветствую всех!

class Abi : Strategy
    {
        public Abi()
            : base()
        {
        }

        void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
        {
            OnProcess();
        }

        protected override void OnRunned()
        {
            base.OnRunned();
        }

        protected override void OnRunning()
        {
            Trader.QuotesChanged += Trader_QuotesChanged;
            Trader.RegisterQuotes(Security);
            base.OnRunning();
        }

        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
            {
                return StrategyProcessResults.Stop;
            }
            
            if (ChildStrategies.Count == 0)
            {
                
                this.Volume = 3;
                var s = new MarketQuotingStrategy(
                    CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price + 2),
                    new Unit()
                    {
                        Security = this.Security,
                        Type = UnitTypes.Step,
                        Value = 1
                    },
                    1);
                
                this.ChildStrategies.Add(s);
                s.Start();
            }
            return StrategyProcessResults.Continue;
        }
    }

Подскажите плиз что неправильно в этом коде или как должна работать MarketQuotingStrategy? Если выставить из Abi стратегии заявку она встает. Стакан выводиться. По логу видно что родительская и дочерняя стратегии стартовали. Но больше никаких действий не происходит. Инструмент лукойл. Указываю цену на 2 рубля выше лучшего аска в надежде что MarketQuotingStrategy выставит заявку и начнет ее двигать.

Не могу справиться с DdeCustomTable

2010-11-16T20:09:24Z

Масса благодарностей за библиотеку!

Создал класс

[DdeCustomTable("Деривативы")]
	//[Ignore(FieldName = "IsDisposed")]
	public class DerivativesDDETable
	{
		[DdeCustomColumn("Бумага сокр.", Order = 0)]
		//[Identity]
		public string SecurityName { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Код бумаги", Order = 1)]
		public string SecurityCode { get; set; }

		[DdeCustomColumn("До погашения", Order = 2)]
		public int TillExpiration { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Шаг цены", Order = 3)]
		public double PriceStep { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Ст. шага цены", Order = 4)]
		public double PriceStepPice { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Страйк", Order = 5)]
		public double Strike { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Баз. актив", Order = 6)]
		public string Asset { get; set; }

		[DdeCustomColumn("ГО покупателя", Order = 7)]
		public double BuyerMargin { get; set; }

		[DdeCustomColumn("ГО продавца", Order = 8)]
		public double SellerMargin { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Дата исп.", Order = 9)]
		public DateTime FinalExpiration { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Погашение", Order = 10)]
		public DateTime Expiration { get; set; }

		[DdeCustomColumn("Пред. оц", Order = 11)]
		public DateTime RC { get; set; }
	}

После

protected override void OnConnect()
		{
			ProcessCustomTables += (type, objects) =>
			{
				// нас интересует только CustomPortfolio
				if (type == typeof(DerivativesDDETable))
				{
					
				}
			};
			Terminal.StartDde("Деривативы");
			Terminal.StartDde(ListenedTables);

			base.OnConnect();
		}

на ProcessDataError приходит ArgumentOutOfRangeException

Деривативы Имя параметра: category

Что это значит? Пытался работать только с одной колонкой - то же самое. По форуму ничего не нашел =(

Сериализация

2010-11-16T19:11:34Z

Добрый день, Михаил. Пытаюсь воспользоваться вашей сериализацией. Возникло несколько вопросов:1) как объявить XML-атрибут. 2)как объявить корень сериализации( то есть название типа) 3) есть ли у Вас какая-нить документация по вашей сериализации. Пришлось отказаться от родного XmlSerializer ибо как я узнал он не умеет десериализовать типы типа internal. Вот пример моего кода:


 [XmlRoot(ElementName = "result")]
    public class CommandResult
    {
        private static XmlSerializer _serializer;

        protected static XmlSerializer Serializer
        {
            get
            {
                if (_serializer == null)
                {
                    _serializer = new XmlSerializer(typeof(CommandResult));
                }
                return _serializer;
            }
        }

        [XmlAttribute("success")]
        public bool Success
        {
            get;
            set;
        }

        [XmlAttribute("transactionid")]
        public String TransactionId
        {
            get;
            set;
        }

        [XmlElement("message")]
        public String Message
        {
            get;
            set;
        }

        [XmlIgnore]
        public int? Difference
        {
            get;
            set;
        }

        [XmlAttribute("diff")]
        public String DifferenceAsString
        {
            get
            {
                if (Difference == null) return null;
                else
                    return ((int)Difference).ToString();
            }
            set
            {
                if (value == null) Difference = null;
                else
                    Difference = int.Parse(value);
            }

        }

        public static CommandResult FromXmlString(String s)
        {
            s = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + s;
            XmlSerializer serializer = Serializer;
            MemoryStream str = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(s));
            CommandResult result = (CommandResult)serializer.Deserialize(str);
            str.Close();
            return result;
        }
    }

Неверная свеча из CandleManager

2010-11-16T18:39:20Z

Привет!

По моему в CandleManager неверно строятся свечи. Например сегодня построилась такая 15минутка: 16.11.2010 14:30:00 158040 158150 157770 158070

В квике эта же свеча имеет цену закрытия 158080 В таблице сделок видим:

Возможно CandleManager берет первую попавшуюся сделку последней секунды (в данном случае 14:44:57)?

Не моггу получить свечки по GetTimeFrameCandles

2010-11-16T14:17:50Z

Получается выгрузить свечки по RegisterTimeFrameCandles. Но историю не могу получить.


private void m_Trader_NewSecurities(IEnumerable<Security> obj)
        {
            foreach (Security sec in obj)
            {
                IEnumerable<TimeFrameCandle> can = m_Candles.GetTimeFrameCandles(sec, TimeSpan.FromMinutes(5), 3000);
}
}

Помогите!!!

Снова ActionStrategy в 2.5.2

2010-11-16T13:50:48Z

Добрый день уважаемым Михаилу и коллегам.

Остаются вопросы по работе ActionStrategy в 2.5.2

Вот простой пример (ниже), который работает как и ожидается - т.е. просто переодически выводит слово "Работает" плюс текущее время

Но, есть два вопрса

Судя по выводу When отрабатывает раз в секунду а не за Interval стратегии который я пытался установить (см. в TryCreateStrategy
_strat.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.10);)
Если в стратегии переписать OnProcess, например так

 
  protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
              return StrategyProcessResults.Continue;
        }

то стратегия просто перестанет выполняться. Что я снова сделал не так?

Спасибо и с уважением!

Пример привожу полностью можете легко воспроизвести у себя


namespace test
{
    using System;
    using System.Linq;
    using System.Threading;
    using System.Collections.Generic;
    using System.ComponentModel;
  
    using Ecng.Trading.Algo;
    using Ecng.Trading.Algo.Candles;
    using Ecng.Trading.Algo.Strategies;
    using Ecng.Trading.Algo.Logging;
    using Ecng.Trading.BusinessEntities;
    using Ecng.Trading.Quik;
    using Ecng.Interop;
    using Ecng.Data;
    using Ecng.Common;
    using Ecng.ComponentModel;

   
    public class Program
    {
        private static TestStrategy _strat;
        private static StrategyManager _manager;
        private static Portfolio _port;
        private static Security _sec;
        private static QuikTrader _trader;
        private static void OnLog(Strategy strategy, StrategyErrorStates errorState, string message)
        {
            // если стратегия вывела не просто сообщение, то вывести на экран.
            //            if (errorState != StrategyErrorStates.None)
            Console.WriteLine(message);
        }

       
        private static void TryCreateStrategy()
        {
                _strat = new TestStrategy() { Volume=1};
                _strat.Log += OnLog;
                _strat.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;
                _manager.Register(_strat, _port, _sec);
                _strat.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.10);
                _strat.I = 0;
                _strat.Start();
                var logger = new FileStrategyLogger("mylog.txt");
               logger.Strategies.Add(_strat);
        }


        static void Main()
        {           
                     using (var waitHandle = new ManualResetEvent(false))
                {
       
                _trader = new QuikTrader();
                _trader.Connect();

                _trader.NewPortfolios += portfolios =>
                {
                    if (_port == null)
                    {
                        _port = portfolios.FirstOrDefault();

                        if (_port != null)
                        {
                            Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", _port.Name);                        
                                waitHandle.Set();
                        }
                    }
                };

                _manager = new StrategyManager(_trader);

                _trader.NewSecurities += securities =>
                {
                    if (_sec == null)
                    {
                        _sec = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "SRZ0");
                        if (_sec != null)
                        {
                            Console.WriteLine(_sec.Code+" появился");
                            waitHandle.Set();

                        }
                    }
                 };

                waitHandle.WaitOne();

                _trader.IsAsyncMode = true;
                _trader.Terminal.StartDde(new[] { _trader.SecuritiesTable }); 
                

                _trader.Connected += () =>
                {

                    Console.WriteLine("Connected");
                    waitHandle.Set();


                };

                waitHandle.WaitOne();


                TryCreateStrategy();
                        Console.WriteLine("Чтобы закончить, нажмите любую кнопку...");
                        Console.Read();

            }

        }

        static private void OnStrategyPropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
        {
            Console.WriteLine("process state: " + _strat.ProcessState);
            Console.WriteLine("PnL: " + _strat.PnLManager.PnL);
            Console.WriteLine("slippage: " + _strat.SlippageManager.Slippage);
            Console.WriteLine("Position: " + _strat.PositionManager.Position);
            Console.WriteLine("Latency: " + _strat.LatencyManager.Latency);
        }

        private static void OnError(Exception error)
        {
            Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
            Console.WriteLine(error);
            //           Console.Read();
        }
    }



       class TestStrategy : ActionStrategy
    {
        
        private int i=0;
     
        public int I
        {
            get { return i; }
            set
            {
                i = value;
                When(     () => true ).
			Do(() => {
                Console.WriteLine("Работает "+DateTime.Now.TimeOfDay);
                    
                 		}).
            MakePeriodical(); 
            }
        }

        
        //не работает если раскомментировать OnProcess
/*
  protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
  
            return StrategyProcessResults.Continue;
        }  
 */
    }
           
}

Отслеживать стакан без учета своих заявок

2010-11-15T17:42:15Z

Подскажите идею как можно отслеживать стакан не учитывая своих заявок.

Не получается использовать CandleManager

2010-11-15T17:04:40Z

Ребят, приветствую!

Пытаюсь разобраться в S# и написать тестового робота на основе примера SampleSMA, столкнулся с такой проблемой - не приходят сообщения NewCandles, CandlesChanged от CandleManager Если я правильно представляю логику работы менеджера свечек, то он их строит на основе тиков - у меня же в квике (демо доступ, ВТБ24) таблица "Все сделки" постоянно пустая Я, к сожалению, новичок в Квике и не могу сам разобраться - вроде бы убрал все фильтры в настройках таблицы, тики все равно не показываются. Подскажите плз, куда копать? Или это так и должно быть на демосчете?

StopLossStrategy IsTrailing как работает?

2010-11-15T16:49:19Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег.

Расскажите, пжл, подробнее как работает IsTrailing. Когда происходит пересчёт, как часто и от каких значений цены? (2.5.2)

Спасибо и с уважением!

Высокоскоростной робот на s#

2010-11-15T13:09:13Z

Вопрос очень простой: реально ли написать робота со временем реакции 1-10 мсек?

Как снять заявку в версии 2.5.2

2010-11-15T13:01:35Z

Возможно я что то недоглядел но раньше чтобы снять заявку в стратегии был метод CancelOrder(). В версии 2,5,2 я наблюдаю только Cancel() который возвращает какойто Action. Подскажите плиз как правильно снять заявку из стратегии.

О LastTradeQuotingStrategy

2010-11-15T08:05:04Z

Что-то оно совсем не так работает, как описано в документации. Насколько я понял, в конструкторе LastTradeQuotingStrategy предполагается в качестве параметра передать Unit, с параметрами которого стратегия будет работать для изменения цены выставляемой заявки. Пробую:

...
strategy = new QuotingStrategy(order, new Unit() { Type = UnitTypes.Percent, Value = 1 });
if (strategy != null)
{
    base.ChildStrategies.Add(strategy);
    strategy.Start();
}
...

В логе вижу, что стратегия работает, выставляет заявку и, как и ожидалось, меняет её с учётом последней сделки, но почему-то Unit не учитывается совсем. Я что-то не так делаю?

не могу загрузить произвольную таблицу

2010-11-13T13:07:18Z

Добрый день! Сделал класс-описание ATRTable для "произволной таблицы" Quik так как это показано в Документации. Делаю _trader.AddCustomTableMapping(typeof(ATRTable)); после _trader = new QuikTrader(quikPath); Однако ProcessCustomTables никогда не вызывается... Что я ещё не сделал?

Вот код ATRTable.cs


using System;

namespace Scalping
{
	using System.ComponentModel;

	using Ecng.Serialization;
	using Ecng.Trading.Quik;
	/// <summary>
	/// Описание таблицы ATR, экспортируемой в робота из Quik
	/// </summary>
	[DdeCustomTable("ATR")]
	public class ATRTable : INotifyPropertyChanged
	{
		public ATRTable()
		{
		}
		
		private string _CDate;
		[DdeCustomColumn("CDate", Order = 0)]
		public string CDate {
			get{return _CDate;}
			set {
				_CDate = value;
				NotifyPropertyChanged("CDate");
			}
		}
		
		private string _CTime;
		[DdeCustomColumn("CTime", Order = 1)]
		public string CTime {
			get{return _CTime;}
			set {
				_CTime = value;
				NotifyPropertyChanged("CTime");
			}
		}
		
		private string _ATR;
		[DdeCustomColumn("ATR", Order = 2)]
		public string ATR {
			get{return _ATR;}
			set {
				_ATR = value;
				NotifyPropertyChanged("ATR");
			}
		}
		
		private PropertyChangedEventHandler _propertyChanged;

		event PropertyChangedEventHandler INotifyPropertyChanged.PropertyChanged
		{
			add { _propertyChanged += value; }
			remove { _propertyChanged -= value; }
		}

		private void NotifyPropertyChanged(string info)
		{
			if (_propertyChanged != null)
				_propertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(info));
		}
	}
}

IsTradeTime в выходные

2010-11-13T07:59:16Z

Я так понимаю IsTradeTime проверяет также и TimeOfDay. Есть ли возможность от этого уйти?

Т.к., допустим, сегодня - суббота, мы работаем, а этот метод возвращает false...

Упражнение для рук против усталости...

2010-11-12T15:32:57Z

... снимает боль в суставах, нормализует давление, полностью убирает зубную и головную боль, улучшает зрение, аппетит (с).

Stock# 2.5.2

2010-11-11T16:38:55Z

Описание - http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/11/stock-252.html

Не фурычит экспорт заявок

2010-11-10T12:51:10Z

Почему-то при запуске экспорта из таблицы приходит только последняя заявка и всё.. дальше экспорт не идёт.. т.е. ни старые, ни новые заявки уже не приходят.. где искать причину

И Quik и S# последней версии.. экспорт других таблиц идёт без нареканий.. Verifier ошибок не находит...

Заявки ловлю так:

  trader.NewOrders += Orders =>
                    {
                        foreach (var order in Orders)
                        {
                            Console.WriteLine("order.State = {0}", order.State);
                         }
                     }

VS пишет в окне вывода:

order.State = Done
Первый этап обработки исключения типа "System.ArgumentException" в приложении Ecng.Trading.Quik.dll

Похоже там генерится какое-то исключение.. вот только как его отловить?

Кто что пишет

2010-11-09T11:08:38Z

Всех приветствую!

Предлагаю чуть отвлечься от чтения новостей и кодирования ботов, и написать, кто что делает в теме системного трейдинга. Пункты: тип робота (арбитраж, опц стратегия, тренд следящая, скальпинг и т.д.), использую ли S# (если нет, то на чем пишите), под что пишите (Квик, Смарт, Плаза). Мой пример:

арбитраж, опц стратегия, аналитическия прога по опцам.
Да, пользуюсь S#.
Киви, Смарт.

Хочу понять, каким направлением более всего балуетесь, и чего не хватает для S#.

ActionStrategy частота проверки 1 сек?

2010-11-09T07:50:59Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег.

Один вопросик и одно пожелание.

Вопрос: Так всё таки проверка выполнения условия When в ActionStrategy - происходит ежесекундно , а не по событию?

Пожелание: Хотелось бы увидеть пример использования в ActionStrategy новой фичи ActionStrategyConditionHelper. Например использования ActionStrategyConditionHelper.LastTradePriceMore или даже лучше CurrentCandleTotalVolumeMore. Т.к. я туповат и мне до конца не совсем ясно как автор подразумевает применение ActionStrategy вообще. Тот пример который в доке всё таки скорее таймфреймовый так как в нём необходимо чтобы условие в When было == true в каждый новый timeframe. А что если в один из таймфремов проверочное условие не выполнится, как тогда?

Спасибо и с уважением!