Сообщество. StockSharp

Монитор стратегий

2010-11-17T09:18:01Z

Почему в окне монитора стратегий у менеджера стратегий такая же иконка как у не запущенной стратегии? Должно ли это о чем-то говорить?

Ниже код регистрации стратегии

Цитата:

Security m1 = sList.FirstOrDefault(s => s.Code == "LKOH");
Portfolio p = pList.FirstOrDefault(i => i.Name == "NL0011100043");
var st = new Abi.Abi();
man.Register(st, p, m1);
glo = new GuiStrategyLogger(lw);
glo.Strategies.Add(st);

данный пример относиться к теме форума Quoting стратегии

Quoting стратегии

2010-11-17T08:09:08Z

Приветствую всех!

Код

class Abi : Strategy
{
public Abi()
: base()
{
}

void Trader_QuotesChanged(IEnumerable<MarketDepth> obj)
{
OnProcess();
}

protected override void OnRunned()
{
base.OnRunned();
}

protected override void OnRunning()
{
Trader.QuotesChanged += Trader_QuotesChanged;
Trader.RegisterQuotes(Security);
base.OnRunning();
}

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
if (ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
{
return StrategyProcessResults.Stop;
}

if (ChildStrategies.Count == 0)
{

this.Volume = 3;
var s = new MarketQuotingStrategy(
CreateOrder(OrderDirections.Sell, Security.BestAsk.Price + 2),
new Unit()
{
Security = this.Security,
Type = UnitTypes.Step,
Value = 1
},
1);

this.ChildStrategies.Add(s);
s.Start();
}
return StrategyProcessResults.Continue;
}
}

Подскажите плиз что неправильно в этом коде или как должна работать MarketQuotingStrategy?
Если выставить из Abi стратегии заявку она встает. Стакан выводиться. По логу видно что родительская и дочерняя стратегии стартовали. Но больше никаких действий не происходит. Инструмент лукойл. Указываю цену на 2 рубля выше лучшего аска в надежде что MarketQuotingStrategy выставит заявку и начнет ее двигать.

Не могу справиться с DdeCustomTable

2010-11-16T20:09:24Z

Масса благодарностей за библиотеку!

Создал класс

Код

[DdeCustomTable("Деривативы")]
  //[Ignore(FieldName = "IsDisposed")]
  public class DerivativesDDETable
  {
      [DdeCustomColumn("Бумага сокр.", Order = 0)]
      //[Identity]
      public string SecurityName { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Код бумаги", Order = 1)]
      public string SecurityCode { get; set; }

      [DdeCustomColumn("До погашения", Order = 2)]
      public int TillExpiration { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Шаг цены", Order = 3)]
      public double PriceStep { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Ст. шага цены", Order = 4)]
      public double PriceStepPice { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Страйк", Order = 5)]
      public double Strike { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Баз. актив", Order = 6)]
      public string Asset { get; set; }

      [DdeCustomColumn("ГО покупателя", Order = 7)]
      public double BuyerMargin { get; set; }

      [DdeCustomColumn("ГО продавца", Order = 8)]
      public double SellerMargin { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Дата исп.", Order = 9)]
      public DateTime FinalExpiration { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Погашение", Order = 10)]
      public DateTime Expiration { get; set; }

      [DdeCustomColumn("Пред. оц", Order = 11)]
      public DateTime RC { get; set; }
  }

После

Код

protected override void OnConnect()
      {
          ProcessCustomTables += (type, objects) =>
          {
              // нас интересует только CustomPortfolio
              if (type == typeof(DerivativesDDETable))
              {

              }
          };
          Terminal.StartDde("Деривативы");
          Terminal.StartDde(ListenedTables);

          base.OnConnect();
      }

на ProcessDataError приходит ArgumentOutOfRangeException

Деривативы
Имя параметра: category

Что это значит? Пытался работать только с одной колонкой - то же самое. По форуму ничего не нашел =(

Сериализация

2010-11-16T19:11:34Z

Добрый день, Михаил.
Пытаюсь воспользоваться вашей сериализацией. Возникло несколько вопросов:1) как объявить XML-атрибут. 2)как объявить корень сериализации( то есть название типа) 3) есть ли у Вас
какая-нить документация по вашей сериализации. Пришлось отказаться от родного XmlSerializer ибо как я узнал он не умеет десериализовать типы типа internal. Вот пример моего кода:

Код

[XmlRoot(ElementName = "result")]
public class CommandResult
{
private static XmlSerializer _serializer;

protected static XmlSerializer Serializer
{
get
{
if (_serializer == null)
{
_serializer = new XmlSerializer(typeof(CommandResult));
}
return _serializer;
}
}

[XmlAttribute("success")]
public bool Success
{
get;
set;
}

[XmlAttribute("transactionid")]
public String TransactionId
{
get;
set;
}

[XmlElement("message")]
public String Message
{
get;
set;
}

[XmlIgnore]
public int? Difference
{
get;
set;
}

[XmlAttribute("diff")]
public String DifferenceAsString
{
get
{
if (Difference == null) return null;
else
return ((int)Difference).ToString();
}
set
{
if (value == null) Difference = null;
else
Difference = int.Parse(value);
}

}

public static CommandResult FromXmlString(String s)
{
s = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" + s;
XmlSerializer serializer = Serializer;
MemoryStream str = new MemoryStream(Encoding.UTF8.GetBytes(s));
CommandResult result = (CommandResult)serializer.Deserialize(str);
str.Close();
return result;
}
}

Неверная свеча из CandleManager

2010-11-16T18:39:20Z

Привет!

По моему в CandleManager неверно строятся свечи.
Например сегодня построилась такая 15минутка:
16.11.2010 14:30:00 158040 158150 157770 158070

В квике эта же свеча имеет цену закрытия 158080
В таблице сделок видим:

Возможно CandleManager берет первую попавшуюся сделку последней секунды (в данном случае 14:44:57)?

Не моггу получить свечки по GetTimeFrameCandles

2010-11-16T14:17:50Z

Получается выгрузить свечки по RegisterTimeFrameCandles. Но историю не могу получить.

Код

private void m_Trader_NewSecurities(IEnumerable<Security> obj)
{
foreach (Security sec in obj)
{
IEnumerable<TimeFrameCandle> can = m_Candles.GetTimeFrameCandles(sec, TimeSpan.FromMinutes(5), 3000);
}
}

Помогите!!!

Снова ActionStrategy в 2.5.2

2010-11-16T13:50:48Z

Добрый день уважаемым Михаилу и коллегам.

Остаются вопросы по работе ActionStrategy в 2.5.2

Вот простой пример (ниже), который работает как и ожидается - т.е. просто переодически выводит
слово "Работает" плюс текущее время

Но, есть два вопрса
1. Судя по выводу When отрабатывает раз в секунду а не за Interval стратегии который я пытался установить (см. в TryCreateStrategy
_strat.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.10);)

2. Если в стратегии переписать OnProcess, например так

Код

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
return StrategyProcessResults.Continue;
}

то стратегия просто перестанет выполняться. Что я снова сделал не так?

Спасибо и с уважением!

Пример привожу полностью можете легко воспроизвести у себя

Код

namespace test
{
using System;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

using Ecng.Trading.Algo;
using Ecng.Trading.Algo.Candles;
using Ecng.Trading.Algo.Strategies;
using Ecng.Trading.Algo.Logging;
using Ecng.Trading.BusinessEntities;
using Ecng.Trading.Quik;
using Ecng.Interop;
using Ecng.Data;
using Ecng.Common;
using Ecng.ComponentModel;

public class Program
{
private static TestStrategy _strat;
private static StrategyManager _manager;
private static Portfolio _port;
private static Security _sec;
private static QuikTrader _trader;
private static void OnLog(Strategy strategy, StrategyErrorStates errorState, string message)
{
// если стратегия вывела не просто сообщение, то вывести на экран.
// if (errorState != StrategyErrorStates.None)
Console.WriteLine(message);
}

private static void TryCreateStrategy()
{
_strat = new TestStrategy() { Volume=1};
_strat.Log += OnLog;
_strat.PropertyChanged += OnStrategyPropertyChanged;
_manager.Register(_strat, _port, _sec);
_strat.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.10);
_strat.I = 0;
_strat.Start();
var logger = new FileStrategyLogger("mylog.txt");
logger.Strategies.Add(_strat);
}

static void Main()
{
using (var waitHandle = new ManualResetEvent(false))
{

_trader = new QuikTrader();
_trader.Connect();

_trader.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_port == null)
{
_port = portfolios.FirstOrDefault();

if (_port != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", _port.Name);
waitHandle.Set();
}
}
};

_manager = new StrategyManager(_trader);

_trader.NewSecurities += securities =>
{
if (_sec == null)
{
_sec = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == "SRZ0");
if (_sec != null)
{
Console.WriteLine(_sec.Code+" появился");
waitHandle.Set();

}
}
};

waitHandle.WaitOne();

_trader.IsAsyncMode = true;
_trader.Terminal.StartDde(new[] { _trader.SecuritiesTable });

_trader.Connected += () =>
{

Console.WriteLine("Connected");
waitHandle.Set();

};

waitHandle.WaitOne();

TryCreateStrategy();
Console.WriteLine("Чтобы закончить, нажмите любую кнопку...");
Console.Read();

}

}

static private void OnStrategyPropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
{
Console.WriteLine("process state: " + _strat.ProcessState);
Console.WriteLine("PnL: " + _strat.PnLManager.PnL);
Console.WriteLine("slippage: " + _strat.SlippageManager.Slippage);
Console.WriteLine("Position: " + _strat.PositionManager.Position);
Console.WriteLine("Latency: " + _strat.LatencyManager.Latency);
}

private static void OnError(Exception error)
{
Console.BackgroundColor = ConsoleColor.White;
Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red;
Console.WriteLine(error);
// Console.Read();
}
}

class TestStrategy : ActionStrategy
{

private int i=0;

public int I
{
get { return i; }
set
{
i = value;
When( () => true ).
Do(() => {
Console.WriteLine("Работает "+DateTime.Now.TimeOfDay);

}).
MakePeriodical();
}
}

//не работает если раскомментировать OnProcess
/*
protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{

return StrategyProcessResults.Continue;
}
*/
}

}

Отслеживать стакан без учета своих заявок

2010-11-15T17:42:15Z

Подскажите идею как можно отслеживать стакан не учитывая своих заявок.

Не получается использовать CandleManager

2010-11-15T17:04:40Z

Ребят, приветствую!

Пытаюсь разобраться в S# и написать тестового робота на основе примера SampleSMA, столкнулся с такой проблемой - не приходят сообщения NewCandles, CandlesChanged от CandleManager
Если я правильно представляю логику работы менеджера свечек, то он их строит на основе тиков - у меня же в квике (демо доступ, ВТБ24) таблица "Все сделки" постоянно пустая
Я, к сожалению, новичок в Квике и не могу сам разобраться - вроде бы убрал все фильтры в настройках таблицы, тики все равно не показываются.
Подскажите плз, куда копать? Или это так и должно быть на демосчете?

StopLossStrategy IsTrailing как работает?

2010-11-15T16:49:19Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег.

Расскажите, пжл, подробнее как работает IsTrailing. Когда происходит пересчёт, как часто и от каких значений цены?
(2.5.2)

Спасибо и с уважением!

Высокоскоростной робот на s#

2010-11-15T13:09:13Z

Вопрос очень простой: реально ли написать робота со временем реакции 1-10 мсек?

Как снять заявку в версии 2.5.2

2010-11-15T13:01:35Z

Возможно я что то недоглядел но раньше чтобы снять заявку в стратегии был метод CancelOrder(). В версии 2,5,2 я наблюдаю только Cancel() который возвращает какойто Action. Подскажите плиз как правильно снять заявку из стратегии.

О LastTradeQuotingStrategy

2010-11-15T08:05:04Z

Что-то оно совсем не так работает, как описано в документации.
Насколько я понял, в конструкторе LastTradeQuotingStrategy предполагается в качестве параметра передать Unit, с параметрами которого стратегия будет работать для изменения цены выставляемой заявки. Пробую:

Код

...
strategy = new QuotingStrategy(order, new Unit() { Type = UnitTypes.Percent, Value = 1 });
if (strategy != null)
{
base.ChildStrategies.Add(strategy);
strategy.Start();
}
...

В логе вижу, что стратегия работает, выставляет заявку и, как и ожидалось, меняет её с учётом последней сделки, но почему-то Unit не учитывается совсем. Я что-то не так делаю?

не могу загрузить произвольную таблицу

2010-11-13T13:07:18Z

Добрый день!
Сделал класс-описание ATRTable для "произволной таблицы" Quik так как это показано в Документации.
Делаю _trader.AddCustomTableMapping(typeof(ATRTable)); после _trader = new QuikTrader(quikPath);
Однако ProcessCustomTables никогда не вызывается...
Что я ещё не сделал?

Вот код ATRTable.cs

Код

using System;

namespace Scalping
{
  using System.ComponentModel;

  using Ecng.Serialization;
  using Ecng.Trading.Quik;
  /// <summary>
  /// Описание таблицы ATR, экспортируемой в робота из Quik
  /// </summary>
  [DdeCustomTable("ATR")]
  public class ATRTable : INotifyPropertyChanged
  {
      public ATRTable()
      {
      }

      private string _CDate;
      [DdeCustomColumn("CDate", Order = 0)]
      public string CDate {
          get{return _CDate;}
          set {
              _CDate = value;
              NotifyPropertyChanged("CDate");
          }
      }

      private string _CTime;
      [DdeCustomColumn("CTime", Order = 1)]
      public string CTime {
          get{return _CTime;}
          set {
              _CTime = value;
              NotifyPropertyChanged("CTime");
          }
      }

      private string _ATR;
      [DdeCustomColumn("ATR", Order = 2)]
      public string ATR {
          get{return _ATR;}
          set {
              _ATR = value;
              NotifyPropertyChanged("ATR");
          }
      }

      private PropertyChangedEventHandler _propertyChanged;

      event PropertyChangedEventHandler INotifyPropertyChanged.PropertyChanged
      {
          add { _propertyChanged += value; }
          remove { _propertyChanged -= value; }
      }

      private void NotifyPropertyChanged(string info)
      {
          if (_propertyChanged != null)
              _propertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(info));
      }
  }
}

IsTradeTime в выходные

2010-11-13T07:59:16Z

Я так понимаю IsTradeTime проверяет также и TimeOfDay.
Есть ли возможность от этого уйти?

Т.к., допустим, сегодня - суббота, мы работаем, а этот метод возвращает false...

Упражнение для рук против усталости...

2010-11-12T15:32:57Z

... снимает боль в суставах, нормализует давление, полностью убирает зубную и головную боль, улучшает зрение, аппетит (с).

Stock# 2.5.2

2010-11-11T16:38:55Z

Описание - http://stockmarketdotnet.blogspot.com/2010/11/stock-252.html

Не фурычит экспорт заявок

2010-11-10T12:51:10Z

Почему-то при запуске экспорта из таблицы приходит только последняя заявка и всё.. дальше экспорт не идёт.. т.е. ни старые, ни новые заявки уже не приходят.. где искать причину[confused]

И Quik и S# последней версии.. экспорт других таблиц идёт без нареканий.. Verifier ошибок не находит...

Заявки ловлю так:

Код

trader.NewOrders += Orders =>
{
foreach (var order in Orders)
{
Console.WriteLine("order.State = {0}", order.State);
}
}

VS пишет в окне вывода:

Код

order.State = Done
Первый этап обработки исключения типа "System.ArgumentException" в приложении Ecng.Trading.Quik.dll

Похоже там генерится какое-то исключение.. вот только как его отловить?

Кто что пишет

2010-11-09T11:08:38Z

Всех приветствую!

Предлагаю чуть отвлечься от чтения новостей и кодирования ботов, и написать, кто что делает в теме системного трейдинга. Пункты: тип робота (арбитраж, опц стратегия, тренд следящая, скальпинг и т.д.), использую ли S# (если нет, то на чем пишите), под что пишите (Квик, Смарт, Плаза[laugh]). Мой пример:

1. арбитраж, опц стратегия, аналитическия прога по опцам.
2. Да, пользуюсь S#.
3. Киви, Смарт.

Хочу понять, каким направлением более всего балуетесь, и чего не хватает для S#.

ActionStrategy частота проверки 1 сек?

2010-11-09T07:50:59Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег.

Один вопросик и одно пожелание.

Вопрос:
Так всё таки проверка выполнения условия When в ActionStrategy - происходит ежесекундно , а не по событию?

Пожелание:
Хотелось бы увидеть пример использования в ActionStrategy новой фичи ActionStrategyConditionHelper. Например использования ActionStrategyConditionHelper.LastTradePriceMore или даже лучше CurrentCandleTotalVolumeMore. Т.к. я туповат и мне до конца не совсем ясно как автор подразумевает применение ActionStrategy вообще. Тот пример который в доке всё таки скорее таймфреймовый так как в нём необходимо чтобы условие в When было == true в каждый новый timeframe. А что если в один из таймфремов проверочное условие не выполнится, как тогда?

Спасибо и с уважением!