Сообщество. StockSharp

С данным терминалом не ассоциировал шлюз QuikTrader

2010-11-29T06:36:22Z

В чем м.б. причина такого эксепшена?

Пара вопросов

2010-11-27T21:16:37Z

1. Есть ли возможность прописывать в ордера свою информацию, так чтобы она сохранялась при перезапуске S#? ExtendedInfo не сохраняется, Comment при посылке ордера в Quik доходит как строка "S#", но возвращается как пустая строка.

2. В ChartControl не отображаются ордера, я ставил добавку ордеров на событие NewOrders - на чарте ничего нет. Может отображаются только активные, неисполненные ордера?

Stock# 2.6

2010-11-27T21:05:11Z

Описание тут. Фактически, эту версию можно рассматривать как кумулятивное обновление вместе с промежуточными.

В квике в заявках не прописали ID транзакции

2010-11-25T07:32:33Z

Сегодня так получилось, ID транзакции в квике в таблице заявок не прописался.
Такое у меня случилось впервые. Несколько заявок выполнилось нормально, а в двух этот самый параметр не прописался.
Естественно S# тоже сбился.
Наверно это глюк квика. Как часто он может возникать?

Quik2Quant - Release - Вопросы

2010-11-24T14:47:04Z

Добрый день, у меня есть список вопросов к разработчику адаптера, буду рад, если ответите по пунктам. Я недавний пользователь OQ, но давний пользователь Quik. Использую программы: OQ версии 2.9.12, Quik версии 5.18.0.127, Quik2Quant (версия 1.24.2910.1015, сборка от 14 октября) с демо-лицензией. Время машины синхронизировано с мировым временем и, визуально, с временем сервера Quik.

1. В настройке адаптера предусмотрено поле Account, "по умолчанию, все заявки отправляются по счету, указанному в этом поле". Вообще, в квике, при отправке заявки по "акции" необходимо указывать Код клиента и Счёт депо, а при отправке заявки по "деривативу" достаточно только Торгового счета. Я правильно понимаю, что это поле соответствует счёту депо для акций и торговому счёту для деривативов, то есть подставляется в параметр ACCOUNT транзакции квика? И что для одновременной торговли и акциями и деривативами этого поля будет недостаточно? Или адаптер автоматически определяет какие-то поля из таблиц позиций? Если да, то как он различает бумаги для нескольких кодов клиента и нескольких срочных счетов в одном терминале (иными словами, поддерживается ли адаптером множественность счетов)?

2. Запускал адаптер на своём рабочем счету, но не добавил всех инструментов в ТТП. Возникло явно избыточное количество записей в Provider Errors вида "инструмент с кодом ... не найден" с дублированием кодов инструментов. Почему при наличии позиций по примерно 30 инструментам, количество ошибок перевалило за 200 и вроде как не собиралось останавливаться? Неужели адаптер парсит таблицы заявок и сделок, и по каждой записи производит проверку, вне зависимости от того, что по данному инструменту уже была дана диагностика?

3. При корректной настройке всех таблиц Quik подключение адаптера даёт две одинаковые записи в Provider Error: "элемент с тем же ключом уже был добавлен". Непонятно, какой элемент, с каким ключом, куда был добавлен? Это ошибка или нет? При этом первая запись появляется сразу после Connect, а вторая - примерно через полторы-две минуты в тот момент, когда адаптер завершил все проверки и данные начали поступать в OQ.

4. Правильно я понимаю, что Replace на FORTS всё ещё нельзя использовать? Ведь, как написано в примечании 1 в разделе "Изменения", цена в заявке не меняется, а нам как раз только изменение цены и нужно.

5. Не смог работать с окном Data -> Import -> Historical Data. Насколько я понимаю, поскольку квик интрадейная система, запрос истории возможен в пределах текущей торговой сессии и происходит обработкой таблицы всех сделок. При нажатии Download статус процесса меняется на Downloading и можно ждать сколько угодно - ничего не меняется. Нажатие на Stop не помогает. Поскольку окно закачки исторических данных - модальное, оно блокирует весь интерфейс OQ, что лечится только убиванием процесса программы. Вопрос: реализована работа с HistoricalData? Текущая версия поддерживает исторические запросы GetHistoricalBars(Trades)?

6. Data Capture корректно заполняет все типы данных: тики, бидаски, свечи, стаканы. Однако полученные свечи в итоге не совпадают со свечами в квике. Различия небольшие, сравнение таблицы всех сделок со списком тиков в OQ показывает, что тикам присваивается локальное время их поступления в OQ, а их собственное время не используется. Так ли это? Если так, то на формирование графика влияют любые задержки экспорта DDE и "замирания" данных. Например, отключение квика на полчаса при включении даёт огромную свечу, куда входят все тики за этот период. Параметр EnableTimeCheck не очень спасает, потому что для меня ключевым моментом является полная тождественность формируемого графика данным биржи. Даже в квике графики формируются по времени самих тиков, ведь эта информация поступает в OQ! Вопрос: как в целом реализована работа с таблицей всех сделок? Что происходит при перезапуске квика? Это зависит от EnableTimeCheck? Если EnableTimeCheck = false, то в OQ попадают заново все тики?

7. В мануале написано, что при "повторном включении OQ связи между стратегиями и активными заявками теряются" и предложено снимать активные заявки, где-то их сохранять, а затем загружать обратно в стратегию. Снятие, сохранение и загрузка заявок должны, видимо, происходить непосредственно самой стратегией, иначе возможные изменения статусов заявок останутся неотработанными стратегией. Правильно я понимаю, что эту логику надо размещать в обработке события OnStrategyStop?

8. Что происходит с заявкой при потере ответа на транзакцию? При работе с TRANS2QUIK.dll обычно возникали две сложные ситуации: когда возвращался код ответа 12 и когда ответ на транзакцию вообще не приходил, терялся. В OQ в первом случае, видимо, статус заявки станет Reject? А во втором случае? Ведь в OQ никакого таймаута ожидания, как в QPILE, нету, что - заявка так и останется с бесконечным статусом New?

С уважением,
Николай.

Паук не открывается

2010-11-24T06:18:02Z

Кто-нибудь в курсе, что с сайтом? То, что домен не продлили, вериться с трудом. Это случайно не из-за шумихи вокруг РуЦентра?

WealthLab.WealthScript + S#

2010-11-23T12:44:57Z

Всем доброго времени суток!
Может быть у кого-то получиось преодолеть следующую проблему:
Для графического отображения работы робота (построение свечек, сдлки, стопы и т.д.) я решил использовать ChartControl из библеотеки WealthLab. ДЛя построения свечек, изменения масштаба и т.д. особых усилий не потребовалось, но при попытке использования методов класса WealthLab.WealthScript ничего не работает. Например, чтобы подписать бар методом WealthScript.AnnotateBar пробовал сделать такю штуку

MyWealthLab.AnnotateBar script = new MyWealthLab.AnnotateBar("Тек цена", ctrlПолоса.ctrlГрафик.chart.Bars.Count - 1, false, System.Drawing.Color.Black);

ctrlПолоса.ctrlГрафик.chart.Renderer.Executor.Execute(script, ctrlПолоса.ctrlГрафик.chart.Bars);

public class AnnotateBar : WealthLab.WealthScript
{
int _bar;
string _text;
System.Drawing.Color _colour;
Boolean _above;

public AnnotateBar(string text, int bar, Boolean above, System.Drawing.Color colour)
{
_bar = bar;
_text = text;
_above = above;
_text = text;
_colour = colour;

}

protected override void Execute()
{
AnnotateBar(_text, _bar, _above, _colour);

WealthLab.DataSeries sma = SMA.Series(Close, 5);
PlotSeries(PricePane, sma, System.Drawing.Color.Blue, WealthLab.LineStyle.Solid, 4);

}

}

все отрабатывается без ошибок, но подписи на баре не происходит... Пробовал кучу всяких вариантов, ничего не помогает... Подскажите, пожалуйста, чего нужно сделать для работы методов WealthLab.WealthScript в собственном проекте?

Или может какой другой удобный инструмент для реализации подобных вещей?
Заранее благодарю за ответы!

Экспорт исторических событий

2010-11-23T12:39:53Z

Можно ли использую S# выгружать по запросу из квика исторические данные, например история свечек?
Если можно то как?

TakeProfitStrategy

2010-11-23T09:34:07Z

Решил разобраться со стратегиями на примере SampleSmartSMA, а именно с TakeProfitStrategy и StopLossStrategy.

В доке написано(http://stocksharp.com/doc/help/html/63952fce-6e43-4427-985a-1654e8d9cfc1.htm):

// создаем пакетную стратегию из стратегий на тейк-профит и скользящего стоп-лосса
var takeStop = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };
takeStop.ChildStrategies.Add(new TakeProfitStrategy(order));
takeStop.ChildStrategies.Add(new StopLossStrategy(order) { IsTrailing = true });

добавил этот код в SmaStrategy.cs - выдаются ошибки:
TakeProfitStrategy не содержит конструктор, который принимает аргументы "1"
то же самое и для StopLossStrategy

Как я понял, нужно вместо order передать trade - защищаемая позиция и priceDelta

На счет pricedelta - понятно вроде, а что такое trade? как ее получить?

Остановка стратегии

2010-11-20T16:08:44Z

Всем hi

Не могу остановить вот такую стратегию:

Код

class aaa :Strategy
{
public aaa()
: base()
{
}

protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
if (base.ProcessState == StrategyProcessStates.Stopping)
return StrategyProcessResults.Stop;

if (this.TotalWorkingTime.Seconds > 10)
this.Stop();
AddLog(StrategyErrorStates.None, "OnProcess", this);
return StrategyProcessResults.Continue;
}

protected override void OnRunned()
{
AddLog(StrategyErrorStates.None, "OnRunned", this);
base.OnRunned();
}

protected override void OnRunning()
{
AddLog(StrategyErrorStates.None, "OnRunning", this);
base.OnRunning();
}

protected override void OnStopped()
{
AddLog(StrategyErrorStates.None, "OnStopped", this);
base.OnStopped();
}

protected override void OnStopping()
{
AddLog(StrategyErrorStates.None, "OnStopping", this);
base.OnStopping();
}
}

Подскажите плиз почему такая стратегия не останавливается?
Как можно сделать так чтобы стратегия сама себя остановила?
Остановка происходит толька после вызова Stop() извне.

Попутный вопрос: Не вижу в Ecng.Trading.Algo класс FileStrategyLogger. Что-то изменилось?

Версия S# 2.5.2

Спасибо.

+++

Проблема как выяснилось тут в другом. OnProcess вообще не выполняется.
Вот так происходит регистрация и запуск стратегии:
var st = new aaa();
st.Interval = TimeSpan.FromSeconds(0.1);
man.Register(st, p, m1);
st.Start();

Но если добавить в OnRunned
две строки вида:
Trader.QuotesChanged += new Action<IEnumerable<MarketDepth>>(Trader_QuotesChanged);
Trader.RegisterQuotes(this.Security);
все работает как часы

Стоп заявки

2010-11-19T19:45:17Z

Михаил, вечер добрый!
Помогите пожалуйста разобраться как через S# выставлять стоп-заявки.
Я Посылаю заявку и назначаю ей стоп. Но он почему-то не отображается в таблице стопов и соответственно не выставляется.

Код

double buyPrice = curPrice - _params.CoeffATRLevel * oneStep * i;
buyPrice = TraderHelper.ShrinkPrice(Security, buyPrice, ShrinkRules.Less);
myOrder.buyApp = BuyAt(buyPrice);
myOrder.buyApp.StopCondition = new QuikStopCondition{
Type=QuikStopConditionTypes.StopLimit,
StopPrice=slBuy,
};
RegisterOrder(myOrder.buyApp);

Поиск не работает

2010-11-19T19:34:55Z

Михаил, когда исправите поиск? Уже скоро месяц как лежит...
Сриншот здесь http://romanick.ru/1.jpg

Событие NewCandles терминал QUIK

2010-11-19T14:35:56Z

Добрый день!
Прошу помощи в разрешении следующей непонятности:

Хочу получать сформированные свечки, по событию NewCandles, подписываюсь следующим образом:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_candleManager = new Ecng.Trading.Algo.Candles.CandleManager(trader);
_candleManager.NewCandles += newCandle_Added;
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_Security, new TimeSpan(0, 1, 0));

Метод newCandle_Added, которым подписался выводит время на сервере
----------------------------------------------------------------------------------------------
Globals.Сообщить("Сформировалась новая свеча " + trader.Terminal.ServerTime.ToString(),Globals.СтатусСообщения.Важное);

Параллельно вывожу цену и время последней сделки в SecuritiesChanged
--------------------------------------------------------------------------
trader.SecuritiesChanged += (securities) =>
{Ecng.Trading.BusinessEntities.Security secur = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);
Globals.Сообщить(secur.LastTrade.Time.ToString() + " - " + secur.LastTrade.Price.ToString};

при этом в информационно табло выводится:
---------------------------------------------------------
19.11.2010 17:30:48 - 159170
19.11.2010 17:30:50 - 159170
19.11.2010 17:30:52 - 159170
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:55 - 159100
19.11.2010 17:30:56 - 159100
19.11.2010 17:30:57 - 159100
19.11.2010 17:30:59 - 159100
19.11.2010 17:30:59 - 159145
19.11.2010 17:30:59 - 159145
19.11.2010 17:31:00 - 159145
19.11.2010 17:31:01 - 159145
19.11.2010 17:31:02 - 159145
19.11.2010 17:31:04 - 159145
19.11.2010 17:31:05 - 159145
19.11.2010 17:31:06 - 159145
19.11.2010 17:31:07 - 159145
19.11.2010 17:31:07 - 159145
19.11.2010 17:31:08 - 159145
19.11.2010 17:31:09 - 159145
19.11.2010 17:31:10 - 159145
19.11.2010 17:31:11 - 159145
19.11.2010 17:31:12 - 159145
19.11.2010 17:31:13 - 159100
19.11.2010 17:31:13 - 159100
19.11.2010 17:31:13 - 159100
19.11.2010 17:31:13 - 159100
Сформировалась новая свеча 19.11.2010 17:31:14
19.11.2010 17:31:14 - 159100
и т.д..........................

Т.е. извещение о том, что сформировалась свеча опаздывает на очень большое количество времени... - Появилось только на 14 - й секунде. Чем это может объясняться?

Заранее спасибо за ответ!

При котировании заявок стоплосс (и/или) тэйкпрофит выполняются сразу две заявки

2010-11-19T14:02:21Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег!

При котировании Тейкпрофит стратегии часто выполниляется две заявки. Т.е. выставление новой заявки не отменяет или не успевает отменить старую.
Вернее даже так : первая заявка исполнилась, но котирование выставляет вторую заявку (см. лог ниже выставилось две заявки 57878465 и 57878467 и в итоге обе исполнились)

Нельзя ли перерегистрировать заявку вместо удаления старой и создания новой? Хотя вообще непонятно зачем создалась вторая заявка если первая исполнилась? См. лог ниже.

Подскажите как тут лучше делать, пжл.

Спасибо и с уважением!

Вот код BS/SL/TP стратегии

Код

Вот лог. Режим асинхронный если это важно. ( trader.IsAsyncMode = true;) Может в этом дело?

Цитата:

SS 16:17:20.8835910 Условие активировано.
BS 16:17:20.8845911 Стратегия запущена.
TPS 16:17:20.8845911 Стратегия запущена.
SLS 16:17:20.8855912 Стратегия запущена.
SS 16:17:20.8865912 Условие удалено.
TPS 16:25:03.1210295 Регистрация защитной заявки с ценой 9821 и объемом 1.
MQS 16:25:03.1210295 Стратегия запущена.
TPS 16:25:03.1220296 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9821 и объемом 1.
TPS 16:25:03.1320301 Заявка 57878465 на Buy отправлена с ценой 9821 объемом 1.
MQS 16:25:04.1340875 Цена текущей 9821 и лучшей 9831.
MQS 16:25:04.1340875 Котирование заявки 57878465 на Buy с ценой 9821 объемом 1.
MQS 16:25:04.6341161 Котируемая заявка 57878465 исполнилась.
SS 16:25:04.6371162 Условие активировано.
SS 16:25:04.6381163 Условие удалено.
MQS 16:25:05.6441738 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 9830 и объемом 1.
MQS 16:25:05.6501742 Заявка 57878467 на Buy отправлена с ценой 9830 объемом 1. ///--- Зачем? Первая заявка 57878465 уже исполнена?
MQS 16:25:06.6742327 Заканчиваем котирование с неисполненным объемом равный 0 контрактов.
MQS 16:25:06.6742327 Стратегия останавливается.
MQS 16:25:07.6812903 Котирование отменяет заявку 57878467.
MQS 16:25:07.6832905 Стратегия остановлена.
TPS 16:25:08.6843477 Котируемая заявка 57878465 исполнилась.
TPS 16:25:08.6853478 Стратегия останавливается.
TPS 16:25:09.7004058 Котирование отменяет заявку 57878465.
TPS 16:25:09.7004058 Стратегия остановлена.

Не обновляются статусы заявок

2010-11-18T12:30:54Z

Добрый день. У меня не обновляются статусы заявок и не вызывается событие OrdersChanged. Событие обновления стакана, установка и снятие заявок все работает.
Скажите, пожалуйста, почему так может быть?

Ошибка метода Launch для терминала Quik

2010-11-18T12:22:13Z

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему:

При вызове метода
Launch ()
для QuikTerminal terminal

должен осуществляться запуск терминала, при этом окончание выполнения метода наступает при появлении окна авторизации. Но, к сожалению, после появления окна метод так и продолжает висеть и слетает по таймауту...

Например:
terminal = QuikTerminal.Get(QuikPath);
terminal.Launch();//Тут все зависает

Скажите, пожалуйста, каким образом решается эта проблема?
Заранее благодарю!!!

Ошибка метода GetTrades Quik

2010-11-18T12:16:09Z

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой!

Вызываю метод GetTrades при этом возникает ошибка:

"Ecng.Collections"
{"Значение не может быть неопределенным.\r\nИмя параметра: collection"}

Метод вызывается следующим образом:

sec.Trader.GetTrades(sec, _ДатаКонцаЗакрытогоБараИстории, sec.LastTrade.Time)

sec - инструмент, не null... Получен из trader.SecuritiesChanged += (securities) =>...
_ДатаКонцаЗакрытогоБараИстории = {18.11.2010 14:57:00}

sec.LastTrade.Time = {18.11.2010 14:58:54}

Веб шлюз

2010-11-17T21:04:51Z

Планируется ли для Stock# разработка шлюза для веб трейдинга? Как я понял необходимо в наличии иметь включенный клиент. То есть интересует нормальная версия для написания мобильных приложений)

Ошибка Квика "Сервер слишком загружен"

2010-11-17T14:26:21Z

Отчего может возникать такая ошибка при обновлении стакана в квике:
"Ошибка при передаче таблицы, вывод приостановлен. Исчерпано время для обмена данными: сервер слишком загружен"?

amCharts и Stocksharp.

2010-11-17T11:35:42Z

Михаил вы не могли бы написать простенький сэмпл с использованием amCharts ?