Сообщество. StockSharp

остановка BatchStrategy 2.6.2

2010-12-13T11:52:46Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег.

Еще раз хочу поблагодорить Михаила за успешное разрешение проблемы с NullReferenceException.

Продолжаю тестировать защитные стратегии.

непонятно почему в логе ниже стратегия остановилась, хотя стоп завяка 51809355 не выполнилась. И что значит что "стратегия остановлена". Т.е. она совсем остановлена? И она больше заявок выдавать не будет?

Цитата:

SS 14:28:18.4218830 Условие активировано.
SS 14:28:53.2908774 Условие активировано.
SS 14:28:53.6238964 Условие удалено.
SS 14:28:53.7349028 Условие активировано.
SS 14:28:54.0479207 Условие удалено.
SS 14:28:54.1639273 Условие активировано.
UGUHUAXMLTMK 14:28:54.1699276 Стратегия запущена.
SS 14:28:54.1849285 Условие удалено.
UGUHUAXMLTMK 14:28:54.2859343 Условие активировано.
BS 14:28:54.2999351 Стратегия запущена.
BS 14:28:54.3019352 Стратегия запущена.
TPS 14:28:54.3039353 Стратегия запущена.
SLS 14:28:54.3049354 Стратегия запущена.
SLS 14:29:10.5578650 Регистрация защитной заявки с ценой 10719 и объемом 1.
SLS 14:29:10.5608651 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 10719 и объемом 1.
SLS 14:29:10.8098794 Заявка 51809355 на Buy отправлена с ценой 10719 объемом 1.
SLS 14:29:11.8139368 Котируемая заявка 51809355 снята.
SLS 14:29:11.8149369 Стратегия останавливается.
SS 14:29:12.0219487 Условие активировано.
SLS 14:29:13.1230117 Котирование отменяет заявку 51809355.
SLS 14:29:13.1240117 Стратегия остановлена.
BS 14:29:13.1360124 Стратегия останавливается.
TPS 14:29:13.1390126 Стратегия останавливается.
TPS 14:29:14.1500704 Котирование закончилось.
TPS 14:29:14.1500704 Стратегия остановлена.
BS 14:29:14.1510705 Стратегия остановлена.
BS 14:29:14.1520705 Стратегия останавливается.
BS 14:29:15.1521277 Стратегия остановлена.
SS 14:31:47.7018531 Условие активировано.
SS 14:31:50.5160141 Условие активировано.
SS 14:32:00.5645888 Условие активировано.
SS 14:32:00.5655889 Условие удалено.

Т.е. BatchStrategy останавливается после выставления одной из заявок и не важно исполнилась заявка или нет? В принципе я не против этого, просто уточняю.

запускаю так

Код

RegisterOrder(order);
When(order.NewTrades()).Do(//() =>
this.Protect(order,
t => new TakeProfitStrategy(t, 4.Points(Security)) { IsForts = true, IsParallel = true, IsMarket = true, PriceExchange = 3.Points(Security), ProtectiveDelta = 3.Points(Security) },
t => new StopLossStrategy(t, 4.Points(Security)) { IsForts = true, IsMarket=true, IsParallel = true,IsTrailing=true, PriceExchange=3.Points(Security),ProtectiveDelta=3.Points(Security) })).Activated<Strategy>(s =>
{
When(s.Stopped()).
Do(() =>
{
/* сработало стоп условие */
});
}

Спасибо и с уважением!

QuikTerminal.IsLaunched не меняется при выключении Quik'a

2010-12-11T13:19:02Z

Если выключить терминал Quik, то свойство QuikTerminal.IsLaunched остаётся в значении true.
Тогда как QuikTerminal.IsConnected становится false после выключения и QuikTerminal.SystemProcess.HasExited - true.

Я так понимаю, свойство QuikTerminal.IsLauched должно быть равно !QuikTerminal.SystemProcess.HasExited или ошибаюсь?

А только у меня после клиринга перестают приходить свечки?

2010-12-08T19:28:14Z

Собственно беру пример SampleSMA (убрав предварительно из него историю), все замечательно работает до момента дневных клирингов.
После клиринга свечки не приходят. А вот если остановить стратегию и заново ее запустить, то свечки опять идут.
Поиск решению проблем не помог. Куда копать?

При защите заявки с двух возникает NullReferenceException при котирвании

2010-12-06T15:40:10Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег!

Как ни пытаюсь использовать механизм защиты заявок с двух сторон так или иначе наталкиваюсь на System.NullReferenceException:

Делаю по примеру из документации так:

Код

RegisterOrder(order);
When(order.NewTrades()).Do(
this.Protect(order,
t => new TakeProfitStrategy(t, 8.Points(Security)),
t => new StopLossStrategy(t, 4.Points(Security)))). Activated<Strategy>(s =>
{
When(s.Stopped()).
Do(() =>
{
/* сработало стоп условие */
});
}

Вот вывод

Цитата:

SS 18:02:54.5659960 Условие активировано.
SS 18:02:55.6690591 Условие активировано.
SS 18:02:56.0800826 Условие удалено.
SS 18:02:56.1830885 Условие активировано.
SS 18:02:56.6941177 Условие удалено.
SS 18:02:56.7951235 Условие активировано.
CBGIBTJWVIETWCTYIXWE 18:02:56.8011239 Стратегия запущена.
SS 18:02:56.8041240 Условие удалено.
CBGIBTJWVIETWCTYIXWE 18:02:56.9071299 Условие активировано.
BS 18:02:56.9161304 Стратегия запущена.
BS 18:02:56.9161304 Стратегия запущена.
TPS 18:02:56.9171305 Стратегия запущена.
SLS 18:02:56.9171305 Стратегия запущена.
SS 18:03:06.1856606 Условие активировано.
SS 18:03:09.6178569 Условие активировано.
SS 18:03:10.0878838 Условие удалено.
SS 18:03:10.1888896 Условие активировано.
SS 18:03:10.6279147 Условие удалено.
SLS 18:03:46.3049553 Регистрация защитной заявки с ценой 10502 и объемом 1.
SLS 18:03:46.3059554 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 10502 и объемом 1.
SLS 18:03:46.7649816 Заявка 64609003 на Sell отправлена с ценой 10502 объемом 1.
SLS 18:03:49.8051555 Котируемая заявка 64609003 исполнилась.
SLS 18:03:49.8061556 Стратегия останавливается.
SLS 18:03:50.8202136 Котирование отменяет заявку 64609003.
SLS 18:03:50.8212136 Стратегия остановлена.
BS 18:03:50.8322143 Стратегия останавливается.
TPS 18:03:50.8322143 Стратегия останавливается.
TPS 18:03:51.8482724 System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qMXFDCdP09AuZO4H5hcFEAQ==()
TPS 18:03:52.8603303 System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qMXFDCdP09AuZO4H5hcFEAQ==()
TPS 18:03:53.8723882 System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qMXFDCdP09AuZO4H5hcFEAQ==()
TPS 18:03:54.8894463 System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qMXFDCdP09AuZO4H5hcFEAQ==()
TPS 18:03:55.9415065 System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qMXFDCdP09AuZO4H5hcFEAQ==()
и так далее ....

Причём точно такая же ошибка возникает, если делать как в другом примере

Код

private void OnMewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
return;
// фильтруем сделки, чтобы найти те, которые произошли для заявки TargetOrder
trades = trades.Where(t => t.Order == this.TargetOrder);

// сама пакетная стратегия так же является параллельной, чтобы она не блокирована основной код робота
var batch = new BatchStrategy(BatchFinishModes.All) { IsParallel = true };

// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
{
var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 4.Points(Security));

var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 4.Points(Security));

// делаем стратегии параллельными, чтобы они не блокировали работу контролирующей BatchStrategy
takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
return s;
}).Cast<Strategy>());

if (batch.ChildStrategies.Count > 0)
{
base.ChildStrategies.Add(batch);
}

После срабатывания одной из стратегий либо SL либо TP другая стратегия во время остановки начинает давать этот NullReferenceException

Спасибо и с уважением!

Update
Да, версия 2.6.1

Кто заинтересован в Transaq Connector?(финам)

2010-12-06T14:54:17Z

Если кто не знает-то у сервера транзака есть библиотека для связи с сервером как у СмартКома. Сервер транзака стоит у Финама и еще кого-то( можно на сайте транзака найти).
Начал писать обертку для S# давно, времени сейчас будет мало. Планировал его выложить в OpenSource под LGPL как допишу.
Но поскольку времени будет очень мало, то могу выложить и сейчас если есть заинтересованные люди(он еще далек от идеала и есть далеко не все).

Проблемы с INotifyPropertyChanged

2010-12-06T09:47:37Z

Добрый день.

Писал транзак коннектор и взял за основу Ваш пример для Смарта. Долго не мог понять почему свойства у Security в GUI не обновляются. в итоге подписался на событие обновления оных-и... так ни разу оно и не вызвалось. Собственно вопрос: у Вас реализовано событие INotifyPropertyChanged? Подписываюсь так:

Код

((INotifyPropertyChanged)gzz0).PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(SecuritiesWindow_PropertyChanged);
((INotifyPropertyChanged) gzz0.BestAsk).PropertyChanged+=new PropertyChangedEventHandler(SecuritiesWindow_PropertyChanged);

Проблемы с 2.6 и Visual Studio 2008

2010-12-06T09:24:56Z

Перешел на новую версию с 2.3, из под студии если запускать то все нормально никаких проблем, а вот если студию закрыть и запустить программу из папки DEBUG, почему-то робот не соединяется с Квик, Trader.Connected просто не вызывается. В квике вижу, что добавляются счета и все, на этом стопорится, никаких исключений ничего. Первый раз с такой проблемой столкнулся, до этого еще почему-то и библиотеки из папки DEBUG удалялись не занесенные в ссылки проекта(например NDde.dll). Добавил все библиотеки в ссылки, чувствую, что проблема где-то в настройках проекта, но вот где понять не могу. С 2.3 проблем никаких не было. Переходил на новую версию так, удалял все ссылки на библиотеки с проекта, удадлял все библиотеки, копировал новые, добавлял ссылки, больше ничего не менял.

по Strategy.NewMyTrades не всегда приходят сделки

2010-12-06T08:34:48Z

Данные о сделке я записываю в файл два раза: сразу после MQS чтобы просто зафиксировать сам факт сделки, и второй раз после прихода информации от Strategy.NewMyTrades .
Иногда бывает что по Strategy.NewMyTrades не приходит информация.

Как привязать второй квик к квику(чтоб повторял за мой)

2010-12-05T12:33:19Z

Суть вопроса: На компьютере запущены 2-а квика,в одном я торгую руками ставлю заявки и ордера,мне надо чтобы второй квик ТУПО повторял мои действия(ставил ордера и заявки и снимал их),ну единственно желательно,чтобы размер позиции во втором квике я мог задавать сам в настройках т.к. размер депозита другой)). Сначала думал связать их через Ексель,но бейсик туго даеться,да и программирование тоже,на стокпортале посоветовали это осуществить через Stock# ,подсознательно думаю что это проще,помогите пожалуйста написать программу

Вопрос по MarketQuotingStrategy

2010-12-03T11:23:52Z

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобратьяс с MarketQuotingStrategy. Пытаюсь продать или купить фьючерс "по рынку", но не очень понимаю механизма. Что необходимо сделать для запуска этого механизма?
У меня есть вот такой код:

Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy strategy = new Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy(order, new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(), new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit());
strategy.IsForts = true;
strategy.Interval = TimeSpan.FromTicks(1);
strategy.PriceType = Ecng.Trading.Algo.MarketPriceTypes.Opposite;
strategy.PriceDelta = 50;
ChildStrategies.Add(strategy);
strategy.Start();

но заявки не создаются

регистрацию квотирования включил
trader.RegisterQuotes(_Security);

Заранее благодарю за ответ!

SecurityChanged

2010-12-02T20:13:25Z

Событие SecurityChanged происходит только если идет вывод по ДДЕ стакана. При чем, на тестовом сервере значения BestAsk и BestBid заполнены, а с реального сервера приходят пустые (Украинская биожа).
RegisterSecurity не помогает. К тому-же, стакан вроде обновляется медленнее таблицы параметров.
Что на самом деле, должно быть в этих полях, не подкладываются ли туда значения при приходе cтакана?.
Что надо сделать, что бы приходили значения из таблицы параметров?

Не обновляется стакан

2010-12-02T18:24:07Z

Добрый вечер. Запускаю простую программу которая подписывается на UpdatingFinished стакана, ставит одну заявку и ждет нажатия клавиши. Так вот заявка ставится. А событие обновления стакана не происходит. Пока я не открою окно Вывод по DDE этого стакана и не нажму Начать вывод. Тогда стакан начинает адекватно обновляться. Если я нажимаю Начать вывод до запуска программы то реакции на обновление стакана нету. Почему так может быть?

Не приходят позиции по опционам

2010-12-02T13:18:08Z

Совсем не приходят ...

Код такой:

_trader.NewPositions += positions =>
{
string s = "";
foreach (Position p in positions)
{
s += p.Security.Code + " " + p.CurrentValue.ToString();
}
MessageBox.Show(s);
_positions.AddRange(positions);

};

......................................
Стартуется экспорт так:

_trader.Terminal.StartDde(_trader.DerivativePositionsTable, _trader.SecuritiesTable);

Позиции по GZZ0 приходят а по разным опционам - нет. Добавил все их в таблицу инструментов. Что сделать. Пробовал Квик по-разному настраивать - не помогло. S# 2.6.
А так должно быть что если фьючи не добавлять в таблицу инструментов то позиции по ним не придут ?

Проблема с Сolumns.Add

2010-12-02T10:26:35Z

Студия ругается на такой код :
_trader.SecuritiesTable.Columns.Add(DdeSecurityColumns.Volatility);

Выдает вот что:

Ошибка 1 "Ecng.Trading.Quik.DdeTableColumnList" не содержит определения для "Add" и не был найден метод расширения "Add", принимающий тип "Ecng.Trading.Quik.DdeTableColumnList" в качестве первого аргумента (возможно, пропущена директива using или ссылка на сборку)

update:

Извиняюсь, забыл Ecng.Collections подключить ...

Вдруг о5 стал ругаться на эту же строчку только теперь уже вот что выдает:

Ошибка 1 Тип "Wintellect.PowerCollections.CollectionBase`1<T0>" определен в сборке, ссылка на которую отсутствует. Следует добавить ссылку на сборку "PowerCollections, Version=1.0.2224.30206, Culture=neutral, PublicKeyToken=8d05ee679e87a45f".

newOrder.Comment

2010-12-01T14:10:42Z

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как решить такой момент?:

Я хочу иметь возможность привязывать сделки в терминале к определенной стратегии, чтобы потом после перезапуска стратегии можно было вновь связать сделки к этой же стратегии. Для этих целей пытаюсь прописывать в каждый newOrder.Comment какое-то имя стратегии в качестве идентификатора, а потом при следующем запуске отлавливать по этому имени сделки

1.
String OwnStrategyName = "123"
// из класса ActionStrategy формируются сделки
Ecng.Trading.BusinessEntities.Order newOrder = CreateOrder(Ecng.Trading.BusinessEntities.OrderDirections.Buy, price, _lastPosition.order.Volume);

newOrder.Comment = _OwnStrategyName;

RegisterOrder(newOrder);

2. Получаю сделки, с комментарием "123" из терминала
Name = 123
IEnumerable<Ecng.Trading.BusinessEntities.MyTrade> myTrades = Trader.MyTrades.TakeWhile(t => t.Order.Comment == Name);

//////////////////////////////////////////////////

Проблема в том, что в Comment все время находится "S#". Т.е. после RegisterOrder(newOrder) из 1 пункта, в колонке комментарий таблицы терминала <Мои сделки> появляется "S#" и соответственно при Trader.MyTrades.TakeWhile(t => t.Order.Comment == Name) в t.Order.Comment тоже все время "S#".
Как можно разрешить проблему?
Заранее благодарю!

Вопросы новичка в S#

2010-12-01T10:29:14Z

Добрый день.
Очень понравилась идея использования Вашей библиотеки для реализации роботов.
Подскажите, пожалуйста:
1) Как идентифицировать заявку?
//например, выставляю заявку buy RIZ0 4 контракта по цене 160500. Каким образом далее смогу ее отслеживать?
Вариант с использованием таблицы сделок не подходит - необходимо реализовать контроль исполнения заявок пользуясь исключительно информацией из таблицы заявок.
С языком C# только начал разбираться, возможно поэтому не нашел в представленных в дистрибутиве S# проектах примеров контроля состояния заявки по ее уникальному признаку.
2) Верно ли я понимаю суть работы с Квиком: для реализации автономного робота необходимо организовать два потока на C#:
- первый: выполняет функции получения данных из Квика через DDE сервер (используя библиотеку S#);
- второй: непосредственно реализует алгоритм выставления и снятия заявок.
Можно ли обойтись одним потоком?

Заявка без регистрации в терминале

2010-11-30T19:50:04Z

Добрый день!
Появилась неоходимость формировать заявки из класса ActionStrategy без непосредственной регистрации в терминале, т.е. чтобы счетчики (Profit, Position...) изменяли свои значения, но сами заявки в терминал не оправлялись. Это нужно, чтобы робот мог работать в тестовом/демо режиме или чтобы можно было прогонять алгоритм стратегии на истории с выводом результата. Подскажите, пожалуйста, можно ли это реализовать?
Заранее благодарю за ответ!

проблема, возникшая при миграции с 2.4 на 2.6

2010-11-30T18:26:12Z

последовательность:

1. добавляю обработчик StrategyManager.NewStrategies
2. вызываю StrategyManager.Load("my.xml");
3. стартую экспорт

после этого НИ разу не вызывается обработчик StrategyManager.NewStrategies
зато вызвался Strategy.DisposeNative()

куда копать?

Фьючерсы и акции в одном квике

2010-11-30T12:14:20Z

В таблице Инструментов несколько полей разные для фьючерсов и акций. Можно ли работать с фьючерсами и акциями в одном квике?

2.6 ActionStrategyConditionHelper работает ?

2010-11-30T10:01:02Z

Приветствую уважаемых Михаила и всех коллег.

1. После перехода на 2.6 у меня перестало срабатывать ActionStrategyConditionHelper например CurrentCandleTotalVolumeMore
в 2.5.2 работало. Или у меня одного так и больше никто ничего подобного не заметил?

Делаю так

Код

public static Func<bool> ctv;
...
_candleManager.CandlesChanged += (token, candles) =>
{
ctv= ActionStrategyConditionHelper.CurrentCandleTotalVolumeMore(token, 1);
DrawCandles(candles);
};

В DrawCandles вывожу ctv(), которое всегда false , при этом данные по свечкам ок

2. Пример в документации "Тейк профит и стоп лосс" пункт 2.
а) не компилируется предложение

Код

batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select

AddRange не определён в ChildStrategies и непонятно откуда тут берётся trades или должно быть myTrades ?

и хотелось бы увидеть пример _takeProfit(t); и _stopLoss(t);

б) И еще последний вопрос про логику обработки NewMyTrades в этом же примере. Когда сработают защитные заявки разве не произойдет опять же событие NewMyTrades и выставятся защитные заявки на защитные же.

Спасибо и с уважением!