Сообщество. StockSharp

OnProcess вызов по событию

2010-12-23T17:14:20Z

Здравствуйте.
Я так понимаю, что это событие вызвается через определенный интервал по времени.
И хотелось бы узнать, как можно, допустим, генерировать и обрабатывать это событие на каждом тике?
Я понимаю, что можно внутренние проверки устроить, например контролировать объем последней свечи или еще что то, но может быть есть более простой выход, которого я не знаю?

Тестирование стратегий, написанных на S#

2010-12-23T09:57:30Z

Доброго времени, странно, почему здесь нет ниодной темы в этом разделе.
Кто как тестирует те стратегии, которые Вы реализовали с помощью S# ?
Какими решениями пользуемся?

p.s. я так понимаю это делать можно только через openquant?

Про объём сделки

2010-12-23T05:57:12Z

Сейчас сделка (Trade) не содержит информации об объёме. Свойство Volume это количество контрактов.
Без объёма сделки невозможно смотреть на сделки по инструментам, которые не импортируются.

Кроме Quik никто не даёт объёма сделки или этого поля нет по какой-то другой причине?

Заявка не была принята системой

2010-12-22T14:11:53Z

Вот еще такое чудо выскочило:

особенности работы BatchStrategy

2010-12-22T13:00:11Z

Для закрытия позиций по стопу и профиту использую BatchStrategy, также стратегия может робота иногда закрывать
позиции сама.
Сделал все по примеру, но результат прямо скажем удивительный, возможно я выбрал слишком маленьки значения (10 пунктов stoploss и 30 - takeprofit).
Есть и позиции закрытые точно по указанным числам, но в основном отклонения довольно приличные, вот примерный список сегодняшних закрытий:
+30
+30 ок ! 2 раза закрылись по профиту, хорошо, идем далее:
-50
-55
-75
-140
-35
-5
45
95
130
5
и так далее, то есть даже незнаю что и делать.

Код у меня такой, вобщем просто взят из документации:

Код

private void OnMewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
{
var sec = trades.First().Trade.Security;
// для каждой сделки добавляем для защиты по пакетной стратегии
foreach (var t in trades) {
var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

// выставляет тейк-профит в 30 пунктов
var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, 30.Points(sec));

// выставляет стоп-лосс в 10 пунктов
var stopLoss = new StopLossStrategy(t, 10.Points(sec));

// делаем стратегии параллельными, чтобы они не блокировали работу контролирующей BatchStrategy
takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
batch.ChildStrategies.Add(s);
//return s;
};

base.ChildStrategies.Add(batch);
}

В процессе снятия заявки случился таймаут

2010-12-22T10:48:22Z

Робот работает какое-то время и может внезапно остановиться:
картинка

Можно ли это лечить ?

Когда работает When

2010-12-21T00:50:01Z

Приветствую уважаемых Михаила и коллег!

Очень нравится реализация ActionToken и метода When (Do, MakePeriodical и тд). Расскажите поподробней, пжл.
1. можно ли их использовать вне стратегий?

2. Что нужно для работы When? Реально подключение к Квику? Заполнение каких структур? нужен ли manager стратегий?
3. И почему, например не работает такой код?

Код

namespace TestWhen
{
using System;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;

using Ecng.Trading.Algo;
using Ecng.Trading.Algo.Candles;
using Ecng.Trading.Algo.Strategies;
using Ecng.Trading.Algo.Logging;
using Ecng.Trading.BusinessEntities;
using Ecng.Trading.Quik;
using Ecng.Interop;
using Ecng.Data;
using Ecng.Common;
using Ecng.ComponentModel;

class Program
{
private static StrategyManager _manager;

static void Main(string[] args)
{
var trader = new QuikTrader();
_manager = new StrategyManager(trader);
var MAS = new ActionStrategy();
_manager.Register(MAS, new Portfolio(), new Security());
MAS.When(() => true).Do(() => Console.WriteLine("MASqq"));
MAS.Start();
var st = Console.ReadLine();
}
}
}

Под "не работает", имеется в виду, почему код этот не выводит "MASqq"

Спасибо и с уважением!

Вопросы новичка

2010-12-20T11:19:17Z

У меня пара вопросов новичка:

1) Есть ли у Плазы некое тестовое подключение, чтобы можно было разбираться, какие данные идут в потоке. Или доступ предоставляется только клиентам, платящим абонентскую плату?

2) Как решается, кто что будет делать в этом проекте? Вы, Михаил, "назначаете" или каждый просто говорит, кто что будет делать?

Импорт свечек из квика.

2010-12-18T15:22:15Z

Добрый вечер, Михаил.
Собирался потихоньку перетекать с квипайл на S#. И встретился со следующей загвоздкой.
Правильно ли я понимаю:а) свечи в квиктрейдере формируются на основании инфы о всех сделках. б) Нет возможности получить инфу о свечах за предыдущий день? Если я все правильно понимаю, то получается весьма неудобно-нужен постоянно включенный квик или постоянно подтягивать данные с финама. Как Вы относитесь к следующей идее(это если все именно так):написать программку на квипайл(это я сделаю
сам), которая бы экспортировала свечи в файлик( но квипайл рассчитывается в лучшем случае с интервалом в 5 сек-так что так и так придется пользоваться построением новой свечи на основе тиковых данных) ,
а потом S# все это читает(тут мне бы хотелось чтобы вы мне помогли).

Медленное обновление стакана

2010-12-17T13:49:59Z

Здравствуйте!

Подскажите, в чем может быть проблема, при обновлении стакана. Стакан обновляется очень медленно. Пока в программе обновиться стакан, в Квике обновления произойдут несколько раз.
Настройки в quik установлены вот так:
[excel]
timeout=10

Вот код:

stakanContent.DataContext = Quotes;

trader.RegisterQuotes(Security);
stakan.QuotesChanged += StakanQuotesChanged;
void StakanQuotesChanged(OrderDirections arg1, IDictionary<int, Quote> arg2)
{
.......

this.GuiAsync(()=>
{
Quotes.Clear();
Quotes.AddRange(quote.Select(q => new SampleQuote(q.Price,q.Bid,q.Ask,q.Stop)).OrderByDescending(p=> p.Price));
});

}

Ошибка импорта позиций

2010-12-17T12:38:15Z

System.ArgumentException: Position с номером 'GAZP-EQNE Y01-00000000' дублируется в полученном DDE пакете.
Parameter name: item

Чтобы не возиться с триллиардом Квиков, попросил в Тройке сделать мне несколько торговых счетов. Они мне выдали несколько кодов клиентов с одним счётом депо (Y01-00000000 в ошибке). Не знаю, кто виноват, но уникальность инструмент + счёт депо в моём случае работает неправильно =)

BatchStrategy

2010-12-16T17:53:07Z

Всем привет! Ребят, кому не жалко, выложите пример как правильно организовать BatchStrategy с дочерними тэкпроф и стоплос. В описании ничего не понятно, а примеры все на студии 2010. У меня 2008

Инструкция для подключения к TFS

2010-12-16T10:13:58Z

Из VS 2010

Установить сертификат из аттача в Trusted Root (это для работы через https, чтобы браузер и Team Explorer не ругались на untrusted issue). Зайти IE FF или Chrome на https://stocksharp.ru/tfs/. https не должно гореть красным. Попросит пароль - ввести тот, что я отослал по личке (да, иногда логин требуется указать вместе с доменым, тоесть ECNG\UserName). Из под веба ничего работать не
будет, но это как диагностика что логин пароль принимается.
Запустить студию. View -> Team Explorer -> Add Existing Team Project -> Servers -> Add.
Адрес - stocksharp.com, путь - tfs, порт - 443, протокол - https.
Ок.
Должен появиться список из одного проекта - Plaza.
Ok.
Как работать с TFS можно прочитать здесь http://help.teamprise.co...plorerdoc/index_ba.html (к предыдущей версии, но почти все осталось как в текущей).

Экспорт нескольких таблиц по DDE

2010-12-16T09:52:14Z

Возможно ли это? И если да, то как?

Ошибка DllNotConnected

2010-12-16T08:22:14Z

Пытаюсь затестить Sample из набора примеров (стоп-заявки) с QuickJunior, при попытке подключения вываливается такая ошибка:

Доброго вечера!

2010-12-15T21:58:22Z

У меня вот такая беда!
Я пишу на VB.
Все работает! Соединяется и.т.д.
Даже с MarketQuotingStrategy разобрался.

Me.RegisterOrder(Order)
Суть! Я значит делаю сделку, потом как описано в описании делаю BatchStrategy ну и пр.
Почему заканчиваем котирование с объемом 0 контрактов????

коллекция котировок пуста

2010-12-15T13:04:18Z

При открытии заявки через

Код

              var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction, MarketPriceTypes.Following), base.Volume);
              // регистрируем заявку (через котирование)
              var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
              base.ChildStrategies.Add(strategy);

иногда выскакивет:

System.InvalidOperationException Timeout detected. Check Your Internet Connectivity or Error handler

2010-12-15T11:25:34Z

Приветствую.
Бот работает какое-то время, потом начинают сыпаться такие MsgBoxы, в консоли еще такая запись:
A first chance exception of type 'System.InvalidOperationException' occurred in Ecng.Trading.Smart.dll
Код по сути немного измененный SmaExample, нигде циклов и пауз нет, коннект также ровный скорее всего плохой смартком ?

Совместная разработка PlazaTrader

2010-12-15T08:50:01Z

Всех приветствую!

Думаю, уже не секрет, что прямое соединения в биржей начинает занимать серьезную долю рынка в робототорговле. И последний ЛЧИ 2010 эти утверждения только подтверждает. Конечно же, S# не может пропустить такое грандиозное наступление сил Плаза2, но нужно нечто большее, чем просто наблюдение за развитием событий.

Предлагаю всем заинтересованным, кто в ближайшей и не только перспективе, видит себя в качестве разработчика роботов под Плазу, объединиться в едином совместном проекте. Этот проект будет включать в себя реализацию ITrader под шлюз РТС. Название, собственно, предрешено - PlazaTrader.

Что могу предоставить лично я:

Совместное рабочее пространство ввиде репозитария на TFS.
Первичный каркас.
Совместное кодирование и отладка кода.
Частичное улучшение знаний C# (буду исправлять код и комментировать свои исправления).

Логин-пароль к исходникам предоставляется всем желающим (по личке). Количество логинов неограниченно, но "мертвых" пользователей буду удалять. Будут ли доступны исходники всем остальным (например, тем, кто не принимал участие в разработке) и под какой лицензией выпускать продукт - решается коллективно. Я принимаю соглашательскую позицию, с единственным НО - чтобы конечный продукт был бесплатен как для платного ПО, так и для бесплатного (как сейчас распространяется S#).

Из бенефитов в участии в вижу следующее:

Получить работающее решение быстрее, чем разрабатывать самому.
Разработанное совместно решение будет содержать меньше ошибок (за счет ревью другими участниками, большим количеством тестеров).
Влиять на развитие функциональности.
Проще разрабатывать свое ПО (+ на продажу), обладая совместным экспертным знанием (со стороны такие знания получить практически невозможно, говорю по собственному опыту).
Звание Клевый Чувак на многих форумах Рунета по трейдингу.[biggrin]

Может кто знает ?

2010-12-14T19:28:27Z

Как все длл-ки в один exe-файл зашить ? Пробовал IlMerge - он не помог ...