Сообщество. StockSharp

Вчерашние свечи в CandleManager

2011-02-17T11:13:26Z

Вчера интересовался тем как в candleManager получить вчерашние свечки. (Вопросы новичка)

Вариант экспорта портфеля на купайле, не понравился, поэтому вот мой велосипед:


using Ecng.Trading.Algo.Candles;
    using Ecng.Trading.BusinessEntities;
    using Ecng.Trading.Quik;

    public class CandleHistoryManager : CandleManager
    {
        private CultureInfo _culture;
        private IEnumerable<TimeFrameCandle> _history;
        public CandleHistoryManager(QuikTrader Quik)
            : base(Quik)
        {
            _culture = new CultureInfo(System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name) { NumberFormat = { NumberDecimalSeparator = "." } };

        }

        public IEnumerable<TimeFrameCandle> GetTimeFrameCandlesHistory(Security security, TimeSpan timeframe, int candleCount)
        {
            var candleList = base.GetTimeFrameCandles(security, timeframe, candleCount).ToList<TimeFrameCandle>();             
            if (candleList.Count < candleCount)
            {
                int diff = candleCount - candleList.Count;
                string fileName = String.Format("{0}.txt", security.Id);
                if (!File.Exists(fileName)) 
                {
                    return candleList;
                }
                if (_history == null)
                {
                    _history = File.ReadAllLines(fileName).Select(line =>
                        {
                            var parts = line.Split(',');
                            var time = DateTime.ParseExact(parts[0] + parts[1], "yyyyMMddHHmmss", _culture);
                            return new TimeFrameCandle
                            {
                                OpenPrice = double.Parse(parts[2], _culture),
                                HighPrice = double.Parse(parts[3], _culture),
                                LowPrice = double.Parse(parts[4], _culture),
                                ClosePrice = double.Parse(parts[5], _culture),
                                TimeFrame = timeframe,
                                Time = time,
                                TotalVolume = int.Parse(parts[6], _culture),
                                Security = security
                            };
                        });
                }
                var neededRange = _history.OrderBy(key => key.Time).ToList<TimeFrameCandle>().GetRange((_history.Count() - diff), diff);
                candleList.InsertRange(0, neededRange);
            }
            return candleList;
        }

Собственно алгоритм простой, если количество запрашиваемых свечек больше чем есть, читаем данные из файла. Файл можно получить на финаме. Формат простой: Дата (ГГГГММДД), Время(ЧЧММСС), Open, High, Low, Close, Volume

скриншоты и немного воды тут: http://tradecommunity.ru/blog/stocksharp/41.html

NullReferenceException в SampleHistoryTesting

2011-02-17T08:54:38Z

В файле \Sources\SampleHistoryTesting\MainWindow.xaml.cs заменить


protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
{
	_manager.Dispose();
	base.OnClosing(e);
}

на код


protected override void OnClosing(CancelEventArgs e)
{
	if ( _manager != null )
		_manager.Dispose();
	base.OnClosing(e);
}

вообще, если добавить данные проекты в TFS (если их там нет) и восстановить мне туда доступ, пока я их изучаю, данные правки мог бы вносить сам

Заявки. Регистрация, снятие, перестановка

2011-02-15T19:59:12Z

Кто сабжем занимается? Когда ждать хаппи энда? Нужна ли помощь?

2skuvv. PlazaError.

2011-02-15T19:39:19Z

А кто источник данного класса? По мере его рефакторинга я понял, что там ошибок - тьма тьмущая (взять хотя бы неправильную трансляцию com enum). Думаю, это не официальный исходник. Хотелось бы спросить автора о магическом парсинге. Нет ли и там кусочка тьмы.

Xml комментарии.

2011-02-15T19:22:48Z

Предлагаю их не забывать. Кто занимается классом Message? Надо его задокументировать.

Принцип в написании такой. Если перегружается что-то из базового класса, то комментарии надо просто копировать (copy from base если используется R#). Если что-то из Плазы - копируйте из ПлазаДоки. Иначе - от себя.

Метаданные. Отдельная папка.

2011-02-15T19:20:10Z

Думаю надо перенести (skuvv, это Вы на этой задаче?). Сейчас просто невозможно смотреть на этот гигантский список файлов. Хотя они в последствии вообще и не нужны будут. Кто их держит - закидывайте в репозитарий свои изменения.

Вопросы по архитектуре history testing

2011-02-15T19:17:46Z

В каких случаях вызывается Strategy.OnRunning? Отдельно интересно узнать в случае запуска отдельно на realtime и отдельно на history.

Верно ли что в случае исторического HistoryStrategyManager.TimeStep определяет частоту вызова Strategy.OnRunning? а в случае realtime StrategyManager.Interval определяет частоту вызова Strategy.OnRunning

В чем тогда разница между StrategyManager.Interval и HistoryStrategyManager.TimeStep ?

Я подписался в стратегии на Trader.NewTrades и они приходят пачками. Чем больше HistoryStrategyManager.TimeStep тем больше. А если моя логика завязана на каждый тик, то какой мне TimeStep ставить? 0 не проходит пишет DivisionByZero.

Клиринг

2011-02-15T08:25:35Z

Столкнулся со след. проблемой: мне нужно по открытию новой свечи произвести сделку. то есть например на часовиках текущая свеча 13-00. когда наступает 14-00 по идее срабатывает условие isTradeTime == false и программа прогоняется в холостую. а затем сразу после того, как isTradeTime == true. должна произойти покупка. в итоге в 14-03 отправляется заявка, но реально клиринг еще не закончился и в итоге выкидывается исключение "попытка совершить .... в клиринг". Я так понимаю метод isTradeTime проверяет заранее заданные интервалы? Или я ошибаюсь? Можно ли как то гарантировано определить идет ли торговля?

Security.BestAsk и BestBid в S# 3.0

2011-02-14T15:01:55Z

Михаил, можете немного рассказать как получить BestAsk и BestBid? Они по какой то причине равны 0.

Я так подозреваю, что это связано с усечением количества столбцов в таблице Инструменты? Для получения этих данных надо использовать старую расширенную версию? Попробовал запустить экспорт стакана, но все равно значения не меняются.

[major] хранение и восстановление сделок стратегии

2011-02-14T05:25:03Z

Вопрос: как восстановить инфу к какой стратегии относится сделка?

Имеется робот с несколькими стратегиями. Эти стратегии генерируют сделки на одной бумаге. Для работы стратегий требуется история сделок, которые они совершили и информация, есть ли открытие позиции. Хочется после остановки и повторного запуска восстанавливать состояние стратегий. В S# есть механизм хранения данных, но в его API есть только сохранение сделок с привязкой к бумаге. Нет информации о стратегиях.

Хорошо, я могу сохранять инфу о трейдах в своем собственном хранилище, восстанавливать состояние при старте стратегии, но в S# этой инфы не будет и весь механизм подсчета статистики S# не будет работать. Можно ли как-нибудь при загрузке стратегии указывать ей, какие сделки ее?

MarketDepth.QuotesChanged в 3.0.2

2011-02-13T18:38:55Z

Михаил, а какая альтернатива MarketDepth.QuotesChanged в новой версии S#? Как узнать, что стакан изменился?

Не изменяется Balance при совершении сделок.

2011-02-13T13:00:30Z

Добрый день.

В пятницу при работе программы столкнулся с ниже описанными проблемами. Найти аналогичные случае на форуме не получилось. Поэтому создаю новый пост, который возможно пригодится кому нибудь в будущем. Не особо надеюсь, что получится понять причину ошибок, так как до пятничного случая все работало как надо, а следовательно будет трудно добится повторяемости ошибки и ее локализации. Использую на данный момент S# версии 2.5.1 Возможно в новой версии такой ошибки уже и нет.

Описание ошибки:

Создавалсь в S# заявка
Заявка выставлялась в Квик
Эта заявка в течении 6 секунд полностью удовлетворялась в Квике.
По истечению этих 6 секунд состояние заявки в S# было State=Done, но при этом Balance был равен Volume. Так же странно что время Time завки было равно «0001-01-01 00:00:00.0000000»
Помимо этого, есть подозрения, что не по всем заявкам пришло событие OrdersChanged.

К сожалению, есть вероятность того, что я в понимании и описании ошибки ошибаюсь, так как последовательность событий восстанавливал из логоф.

Если будет новая информация по данной ошибке, напишу в этот пост.

Возможно кто либо сталкивался с такой ситуацией? Если да, буду рад почитать комментарии.

[3.0.1] MarketDataSourceSettings_Create doesn't exist.

2011-02-12T20:08:05Z

Михаил,

Создал MSSQL2008 базу trading на основе trading.sql из 3.0.1

При загрузке плагинов получил исключение

Гидра 22:53:28.7968750 System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidOperationException: The stored procedure 'MarketDataSourceSettings_Create' doesn't exist.

Смею предположить, что trading.sql не соответствует сборке 3.0.1

Перед этим были аналогичная ошибка с MarketDataSourceSettings_ReadByIDSourceId, я нашел в БД процедуру с слегка отличным именем MarketDataLoaderSettings_ReadByLoaderId и переименовал.

С уважением.

Изолированность изменений данных

2011-02-12T19:45:56Z

Михаил, есть архитектурный вопрос по S#.

Представьте себе, что в программе осуществляется подписка на все основные события ITrader и код каждого подписчика обернут в критическую секцию. При таком раскладе обработчики любых событий непересекаются. В чем состоит вопрос. Допустим работает код обработчика, например, SecurityChanged.. Возможно ли, что на этот момент какой-то Order уже обновил свой статус, но соответствующее событие OrderChanged еще не получено?

То, что Вы ответите верно для всех провайдеров данных?

тайны CandleManager :)

2011-02-12T00:41:24Z

Два вопроса

Почему иногда события свечек вызываются в следующем порядке 2011-02-11 23:00:00.4416 Info OnNewCandles 11.02.2011 <mark>23:00:00</mark> (время свечи) 2011-02-11 23:00:00.4416 Info <mark>OnCandlesChanged</mark> 11.02.2011 22:45:00 2011-02-11 23:00:00.4416 Info OnCandlesFinished 11.02.2011 22:45:00

то есть нет гарантии что после появления новой свечи старая неизменна?

Почему при подписке на эти события они возвращают данные не с момента подписки а с начала дня? То есть ожидая только актуальные свечки я получаю все свечки дня...

Форс мажор

2011-02-11T23:14:49Z

с сервером БД. Не работает. Причины - ума не приложу. Снаружи его не видно. А если с него на другие компы - все прекрасно, хотя сеть горит что недоступно. Так по быстрому и скопировал БД с форумами. TFS пока в дауне.

Симптомы - открывает Control Panel/Network settings и они подвисают. Сервисы NT не запускаются.

[normal] Событие не срабатывает

2011-02-11T16:33:51Z

Не могу разобраться, почему событие не срабатывает. Помогите, пожалуйста!


OpenWealth.Log.Out("Стоп-приказ на покупку. Условие: лучшая цена продажи больше " + ((Unit)_Alert.Price - 1.Pips(order.Security)));
When(order.Security.BestAskPriceMore((Unit)_Alert.Price - 1.Pips(order.Security))).
Do(() => 
{
    OpenWealth.Log.Out("Условие стоп-заявки на покупку исполнилось. Начинаем котирование.");
    base.ChildStrategies.Add(new BestByPriceQuotingStrategy(order, 4.Pips(order.Security)));
});

Действие, описанное в Do() не активируется. Класс наследуется от ActionStrategy. Запускается, не останавливается. Событие явно происходит - цена уходит намного выше той, которая задана. Trader.RegisterQuotes(security) не в этой стратегии, а в головном классе, но запущено.

[normal] параллельная дочерняя стратегия не параллельна

2011-02-11T14:47:41Z

Очень понравилась идея с дочерними стратегиями и достаточно элегантная реализация. Спасибо, Михаил.

Наткнулся на небольшую проблему. Есть стратегия, производная от TimeFrameStrategy. В ней создаются две зависимые дочерние стратегии, которые помечаются как параллельные:


protected override StrategyProcessResults OnProcess()
{
            // для каждого алерта добавляем по пакетной стратегии
            strategy_parent = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

            foreach (Alert alert in alerts)
            {
                var strategy_for_alert = new RegisterAlertToSmartStrategy(alert);
                strategy_for_alert.IsParallel = true;
                strategy_parent.ChildStrategies.Add(strategy_for_alert);
            }

            base.ChildStrategies.Add(strategy_parent);
}
-----------------------

class RegisterAlertToSmartStrategy : ActionStrategy
...

Дочерняя стратегия добавляется и запускается - все ОК. Затем на следующей итерации мне необходимо остановить эту дочернюю стратегию:


        protected override StrategyProcessResults OnProcess()
        {
            ...
            strategy_parent.Stop();
            <дожидаемся остановки стратегии>
            <дальнейшие действия>
        }

Проблема в том, что я не могу дождаться остановки. Она происходит только после того, как OnProcess() главной стратегии отработает до конца. Это ошибка или по дизайну так задумано? Как можно эту ситуацию обойти?

Hydra DirectoryNotFoundException

2011-02-11T09:55:18Z

System.Windows.Markup.XamlParseException: Не удается создать экземпляр "MainWindow", определенный в сборке "Hydra, Version=3.0.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null". Адресат вызова создал исключение. Ошибка в файле разметки "Hydra;component/MainWindow.xaml", строка 1, позиция 9. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение. ---> System.IO.DirectoryNotFoundException: Не удалось найти часть пути "C:\bot\StockSharp\StockSharp_3.0.1\Exe\Hydra\Plugins".

Запрашиваемый канал не найден.

2011-02-11T03:32:20Z

Ошибка subj возникает, когда пробую подписаться на канал сообщений форума, rss или atom. Было бы неплохо, если бы работало...