Сообщество. StockSharp

Иногда не создается текущая свеча

2011-03-03T14:47:41Z

Собственно сабж. Обычно всё работает нормально. Но иногда случаются затыки, например, сегодня с 16:31 до 16:54 не создавалась текущая свечка (выдавало null), gettrades тоже не работал в это время. Иногда само проходит, иногда перезапускаю робота. Может кто сталкивался с этим? Версия 2.6.2. Самое интересное что сегодня это произошло практически в одно время на двух компах с разными брокерами.

проверка на время биржи при загрузке истории

2011-03-03T09:32:50Z

Робот крутится на виртуальной машинке, у которой часы идут медленно, часто начинают запаздывать. Вы в SmartTrader.RegisterHistoryData сравниваете MarketTime (которое на самом деле не время биржи, а время на машине) с датой конца истории. Можно ее убрать? Если нет, то в чем ее смысл? Она реально мешает.

03.03.2011 11:57:44 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnNewCandle] Свечка сформирована: 03.03.2011 11:59:00 03.03.2011 11:58:00 [OpenWealth.DataProviders.History.Bars] Надо подгрузить дополнительные бары со стороны окончания. 03.03.2011 11:58:00 [OpenWealth.StockSharp.TraderLoadHistory.Load] Затребовано получение истории: RTS-3.11 1min 03.03.2011 11:56:01 - 03.03.2011 11:59:01 03.03.2011 11:58:00 [OpenWealth.HeadRealTrade.OnLog] ERROR: ЛОГ стратегии SA errorStates: Error str: System.ArgumentOutOfRangeException: Параметр from не может быть больше текущего времени биржи. Имя параметра: from Фактическое значение было 03.03.2011 11:58:01. в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.RegisterHistoryData(Security security, SmartTimeFrames timeFrame, DateTime from, Int32 count, SmartHistoryDirections direction) в OpenWealth.StockSharp.TraderLoadHistory.Load(String symbolName, BarDataScale scale, DateTime startDate, DateTime endDate)

Ручное изменение Order.State

2011-03-03T06:27:52Z

Михаил, добрый день. Если вручную изменить Order.State, будет ли вызвано событие QuikTrader.OrdersChanged ?

извещение о потере соединения

2011-03-02T20:40:32Z

Извиняюсь, если не дочитал документацию.

Есть метод ReConnectionSettings.ConnectionRestored += () => .....

очень удобно, можно подписаться на уведомление об успешном переподключении. Нельзя ли добавить

ReConnectionSettings.ConnectionMissed += error => ..... , которое делегировалось бы при потере соединения и начале попыток переподключения? В примерах корректной обработки не нашел. По хорошему, в это время неплохо было бы и робота перевести в пассивное состояние.

Спасибо.

Выставление заявок [3.0.9]

2011-03-02T20:05:11Z

Quik Junior 5.17.0.139 При выставлении новой заявки из примера Sample версии [3.0.9] получаю ошибку:

Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки WrongSyntax Сообщение ACCOUNT=SPBFUT00835; CLIENT_CODE=S#; TRANS_ID=80516132; CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIH1; QUANTITY=1; OPERATION=S; TYPE=L; ACTION=NEW_ORDER; PRICE=199275; EXECUTION_CONDITION=PUT_IN_QUEUE;

в #=qac0nNAJEGBw62vOjJ9yeaj58IL_ktqeS2mifN_IoeGk9EhOFYtiaglaK95x2THWB.#=q7yWqpeFYntAApd9e8mWD6g==(Int32 #=qIUrYyaXumrpTKzCH0$1iQA==, StringBuilder #=qXeb3xrfWJSgZG2iDGbk0jA==)

в #=qQdDXPJNmOZkUharo7Q3899hftZvE_jes52N$a7jPf20=.#=qm138Xpa3NkDK4rZ3cHlq8PJirWoVuLi_or7nTMLGf$Y=(String #=qG3qYfxe9sl6d1pdF4HEolg==, OrderStatus& #=qGSYg5yDF0dQXI374mDC0oA==, UInt32& #=q$lUpb$l03HK7ud9DnWASJA==, Int64& #=qny2mzthcTI5DnWb0qKYcnw==, String& #=qQFyc5u0EPSJTjHoNsMO2OQ==)

в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qgVcKFnnJAtzgXabGrYAS6sEPxkR9hqkQ0xsGeH_qGqo=(Order #=qJVm9bOTXARJNPXXDe0FhtA==, TransactionBuilder #=qdhCZqwJUC1AJIYjmYMTbQA==)

в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)

в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)

в Sample.NewOrderWindow.Send_Click(Object sender, RoutedEventArgs e) в E:\StockSharpReleases\StockSharp_3.0.9\Sources\Sample\NewOrderWindow.xaml.cs:строка 29

в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)

в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()

в System.Windows.Controls.Button.OnClick()

в System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)

в System.Windows.UIElement.CrackMouseButtonEventAndReRaiseEvent(DependencyObject sender, MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)

в System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)

в System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)

в System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)

в System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)

в System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)

в System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)

в System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()

в System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)

в System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)

в System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)

в MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)

в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)

в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)

Как сделать собственную реализацию ITrader?

2011-03-02T19:57:30Z

Хочу реализовать интерфейс ITrader, для биржи электронной валюты, как лучше это сделать, наследоваться от BaseTrader и реализовывать его абстрактные методы, что делает этот класс? Есть ли какие нибудь примеры, или может можно посмотреть исходники готовых Trader-ов? Почитал Документацию, там только общие описания этих классов, а хотелось бы понять как устроен трейдер, и алгоритм его работы? Заранее спасибо за любую информацию!

перерегистрация частично исполненных заявок

2011-03-02T17:01:22Z

Подскажите, пожалуйста. В мануале есть пример перерегистрации заявки:


// registeredOrder - это ранее зарегистрированная заявка.
var newOrder = registeredOrder.Clone();

// изменяем цену на лучшую
newOrder.Price = (registeredOrder.Direction == OrderDirections.Buy ? registeredOrder.Security.BestBid : registeredOrder.Security.BestAsk).Price;

// заменяем заявку на бирже
trader.ReRegisterOrder(registeredOrder, newOrder);

Что будет, если до этого вызывалось base.RegisterOrder(registeredOrder) и уже было частично исполнено? Новая заявка выставится с первоначальным объемом или с остатком?

Проверка лимитов по бумагам в Квике.

2011-03-02T15:16:08Z

Уважаемые, а кто как проверяет лимиты на покупку и продажу бумаг? Имею ввиду сколько максимум можно купить или продать бумаг на текущий момент.

Экспериментирую, пробую брать эту информацию из колонок «Покупка» и «Продажа» в таблице «Купить/Продать».

Но текущие результаты показывают, что данный подход использовать напрямую нельзя. Во-первых, есть задержка между тем, как прошла сделка и тем, когда эти данные обновились. Во-вторых, иногда из этой таблицы приходят неадекватные результаты.

Может кто сталкивался с данным вопросом? Поделитесь опытом?

System.ArgumentException: Котировка для направления Sell отсутствует

2011-03-02T14:29:13Z

Михаил, подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку ниже. Возникает, когда пытаюсь вывести Strategy.PnLManager.PnL для стратегии с открытой позицией. ITrader.RegisterTrades(sec) и ITrader.RegisterSecurity(sec) включены.

02.03.2011 17:18:14 [OpenWealth.App.Application_DispatcherUnhandledException] ERROR: System.ArgumentException: Котировка для направления Sell отсутствует. Имя параметра: bestPair в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepthPair bestPair, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(MarketDepth depth, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetMarketPrice(Security security, OrderDirections direction, Unit priceDelta, MarketPriceTypes priceType) в Ecng.Trading.Algo.TraderHelper.GetPnL(Security security, Int64 position) в Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=qJB5HDVQMjIWyaTsSR8dl5w==(KeyValuePair2 #=qJ8PTB48xQQh2AcJExKLQBw==) в System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext() в System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable1 source) в System.Linq.Enumerable.Sum[TSource](IEnumerable1 source, Func2 selector) в Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.#=qU1sTEx5tVceTuo6N31mHjw==(SynchronizedDictionary2 #=qrzpe0NbHwmroErBMq8cIiQ==) в Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func`2 func) в Ecng.Trading.Algo.PnL.BasePnLManager.get_PnL() в OpenWealth.GUI.RTMainWindow.UpdateStrategyProperties(StrategyAdapter sAdapter)

SecurityBasket

2011-03-01T21:47:19Z

Создаем корзину инструментов:

_securityBasket = new SecurityBasket();

добавляем в нее инструменты:

_securityBasket.Securities.Add(_sec1);
_securityBasket.Securities.Add(_sec2);

регистрируем стратегию:

_manager.Register(_strategy, _portfolio, _securityBasket);

код реализации:

class TestStrategy : ActionStrategy
{
	protected override StrategyProcessResults OnProcess()
	{
		// создаем заявку
		var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Buy, base.Security.GetMarketPrice(OrderDirections.Buy), base.Volume);

		// регистрируем заявку (через котирование)
		var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
		base.ChildStrategies.Add(strategy);

		return StrategyProcessResults.Continue;
		}
}

естественно ругается на base.Security.GetMarketPrice()

Вопрос: как в коде реализации стратегии получить рыночную цену по инструменту _sec1 (или BestAsk) из корзины инструментов _securityBasket?

Security.MaxPrice и Security.MinPrice

2011-03-01T14:32:57Z

Добрый день! При появлении Security через SecuritiesChanged значения Security.MaxPrice и Security.MinPrice все время равны 0. Биржа РТС. Пробовал запускать Verifier не помогает. Последовательность колонок 100000 раз перепроверял. Чего может быть? Заранее спасибо!

Портфель по деривативам (Ограничения по клиентским счетам)

2011-02-28T13:38:28Z

Здравствуйте. Пытаюсь выгрузить по DDE эту таблицу - не идут данные. Делаю как в примере SampleDdeCustomTable. Может с ней надо как-то по особенному поступать ?

Вопрос по архитектуре библиотеки

2011-02-28T08:29:38Z

Добрый день.

Предположим, что необходимо получать данные по инструментам, для этого мы добавляем нужные столбцы в квике и в программе, подписываемся на событие новой записи и изменения данных в таблице Secirities и в обработчике Trader.Connected запускаем экспорт по DDE этой таблицы. Данные поступают, мы их видим как в обработчиках событий, так и в таблице Trader.Securities. Далее есть два варианта:

в любой момент времени мы можем обратиться к данной таблице из кода стратегии и прочитать нужные нам данные;
в обработчиках событий копировать поступившие данные в свои структуры и в стратегии работать со своими данными.

Интересует такой вот момент, во втором случае разработчик сам занимается вопросом согласованности данных, т.е. любая запись и доступ к данным заключены в блок синхронизации и в любой момент времени данные у нас согласованы. Каким образом обстоит дело в первом случае?

SlippageManager

2011-02-28T06:44:24Z

Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с механизмом SlippageManager... Сталкнулся со следующей проблемой: Имеются базовая и дочерня стратегии, в дочерней стратегии создается дочерняя стратегия котирования:

Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy strategy = new Ecng.Trading.Algo.Strategies.MarketQuotingStrategy( order, new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit(), new Ecng.Trading.BusinessEntities.Unit()); strategy.IsForts = true; strategy.Interval = TimeSpan.FromTicks(1); strategy.PriceType = Ecng.Trading.Algo.MarketPriceTypes.Following; strategy.PriceDelta = 0;

            ChildStrategies.Add(strategy);
            //регистрация проскальзывания
            strategy.NewOrder += (new_order) =>
            {
                strategy.SlippageManager.RegisterSlippage(new_order);
            };

            strategy.Start();

Далее при опросе SlippageManager.Slippage для самой верхней базовой стратегии всегда возвращается 0, хотя заявки выполняются по ценам, отличным от заданных в order при создании стратегии квотирования. Вопрос в том, почему не считается проскальзывание?

Заранее спасибо!

P.S. Попробовал сразу регистрировать Order для базовой стратегии без котирования, все равно проскальзывание не считается. Непонятно как для фьючерсов раработает механизм

Создание индикаторов на S#!

2011-02-27T21:02:40Z

Доброго времени суток! НЕ могу не высказать бесконечное спасибо и респект Михаилу за такой проект Думаю создание индикаторов достаточно актуальная вещь и многим это будет интересно!

Я был бы невероятно благодарен, если бы кто нибудь мне помог, сделать индикатор, а именно индикатор Полосы Боллинджера, самый стандартный индикатор который есть почти во всех терминалах.

Не сочтите за наглость, типа я сам ничего не хочу делать, просто если есть возможность спросить у людей более опытных, а в этом случае напрямую у создателя библиотеки, то почему бы не воспользоваться этой возможностью.

Если вы сделаете наглядный пример Полос Боллинджера - это будет слишком круто, если нет, то хотя бы инструкцию(желательно поподробнее) как это сделать! Заранее всем спасибо))

Учет комиссий

2011-02-27T09:33:19Z

Добрый день!

А какой правильный способ учета комиссий брокера при тестировании? Пользователь должен сам у себя считать или это в планируемых фичах? :)

Хорошо бы иметь несколько распространенных вариантов: процент от сделки, фиксированная плата, фиксированная/контракт.

Exception при выключенном Квике

2011-02-26T14:00:26Z

Если закрыть квик, а после вызвать MultiTrader.Dispose(), то появляется следующий Exception (через ProcessDataError):

System.InvalidOperationException: Нет информации о главном окне Quik. Возможно, было неуспешное подключение. at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qGbzhp48kD0JaPm3iYiSrOByTg2rrF7KP$ZU2BKP7F0w=() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.get_SystemProcess() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qJyL1eH$Ax$caqdhRw3tPl4IRpHewakokVcsX7r5fd0s=(SystemWindow #=qnHYA9QfL7wHksvtgpAk25Q==) at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x) at System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x) at System.Linq.Enumerable.WhereArrayIterator1.MoveNext() at System.Linq.Buffer1..ctor(IEnumerable1 source) at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable1 source) at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qqOE5tozRGYYh4i20ozsQbg==() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qf7tHmu4JbnZCzkQ3pbFAMYwh5NYet5698_tHiYYisVc=() at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.StopDde(String caption) at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.#=qRgC6Y3r9dTcXyrlGEZu_KQ==(IEnumerable`1 #=qd2GJpU5pR4hI8VrI5b$e_w==) at Ecng.Trading.Quik.QuikTerminal.StopActiveDdeExport() at Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.DisposeManaged()

Версия Stock# 3.0.8. Могу ошибаться, но на 2.6 подобного не было.

Лечится таким образом:

        protected override void DisposeManaged()
        {
            if (IsConnected && !Terminal.SystemProcess.HasExited)
                base.DisposeManaged();
        }

Вообще возникают разного рода Exception при выключенном квике и когда дёргаешь те или иные методы от ITrader: StartExport/StopExport RestartExport ....

Я не уверен где должны стоять проверки на подключение к квику - внутри библиотеки или реализовывать внутри архитектуры?

Для RestartExport у меня, к примеру, сделано следующее:

        public override void ReStartExport()
        {
            if (IsConnected && !Terminal.SystemProcess.HasExited)
                base.ReStartExport();
        }

Перед вызовом StartExport\StopExpoке я проверяю что MultiTrader подключен:

        private bool IsMultiTraderConnected()
        {
            if (!_multiTrader.IsConnected)
                return false;

            var ownQuikTraderCollection = _multiTrader.AggregatedTraders.OfType<OwnQuikTrader>();
            return ownQuikTraderCollection.Count() > 0 &&
                ownQuikTraderCollection.All(quikTrader => quikTrader.IsConnected && !quikTrader.Terminal.SystemProcess.HasExited);
        }

Имеет ли смысл это добавлять в библиотеку Stock# и выдавать более понятные сообщения вместо ProcessDataError?

Сохранение параметров стратегии

2011-02-26T11:03:52Z

У всех множество стратегий и у каждой стратегии обычно есть параметры.

Кто как создаёт структуру этих параметров в коде на C#?

Как классы, наследующие один и тот же интерфейс? Или как dictionary<string, object> - сопоставление имени параметра на значение?

Есть ли в C# более удобные классы для сохранения параметров?

Запаздывание MarketTime в Квике

2011-02-25T23:25:18Z

В квике (5.18, Открытие) серверное время, которое отображается в левом углу квика и фактически которое записывается в MarketTime постоянно запаздывает на 3 секунды. Фактически из-за этого все данные - свечки, я тоже получаю с задержкой.

Можно ли и стоит ли с этим бороться? :)

Или оставить текущее решение - просто переопределить MarketTime, которое будет возвращать DateTime.Now (при этом системные часы должны быть синхронизированы...)?

Неправильные свечи в CandleManager

2011-02-25T23:21:34Z

Сегодня на фьючерсе РТС Close свечки 10:55-11:00 был 189805, в Stock# - 189800 Open свечки 11:00 - 11:05 на фортсе (смотрел через квик и финамовские данные) - 189810, в Stock# - 189830

В квике во всех сделках первая сделка была также по 189810:

Переход от 189800 к 189830 был осуществлён в 11:00:00 - 11:00:01 (видно также на этом скриншоте). Может как-то с этим связано - первая секунда новой 5-минутки записывается в предыдущую свечку?