Сообщество. StockSharp

MarketQuotingStrategy

2011-03-17T14:02:34Z

Не до конца понимаю как работает MarketQuotingStrategy

PriceDelta,PriceExchange - какие значения туда нужно подставлять и на что они влияют.
Можно ли использовать эту стратегию для покупки. Вроде как можно, но

в комментах у нее стоит "Продать по рыночной цене"
Несколько раз запускал эту стратегию и всегда она заканчивала свою работу продажей, хотя я ее для покупки использовал: Код:

var order = base.CreateOrder(OrderDirections.Buy, buyPrice, volume);
// регистрируем заявку (через котирование)
MarketQuotingStrategy strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit(), new Unit());
strategy.Interval = TimeSpan.FromSeconds(15);
strategy.MaxReRegisterCount = 100;
//strategy.PriceDelta = new Unit( (decimal)(sellDelta / 10)); 
//strategy.PriceExchange = new Unit(strategy.PriceDelta.Value/10);
base.ChildStrategies.Add(strategy);

Результат работы:

Заявки Номер заявки Номер транзакции Направление Время Цена Цена (усредн.) Статус Состояние Баланс Объем Тип Проскальзывание Задержка 630024 55360577 Покупка 17.03.2011 15:34:24 1977 0 Не активна Отменена 81 81 Лимитная 1434 00:00:09 637311 55360578 Покупка 17.03.2011 15:39:23 1979 0 Не активна Отменена 81 81 Лимитная 1434 00:00:07 638134 55360579 Покупка 17.03.2011 15:39:39 1981 1981 Не активна Отменена 61 81 Лимитная 1434 00:00:08 642936 55360580 Покупка 17.03.2011 15:41:39 1982 0 Не активна Отменена 61 61 Лимитная 1354 00:00:07 643602 55360581 Покупка 17.03.2011 15:42:01 1983 0 Не активна Отменена 61 61 Лимитная 1354 00:00:13 651839 55360582 Покупка 17.03.2011 15:44:10 1985 0 Не активна Отменена 61 61 Лимитная 1354 00:00:07 659801 55360583 Покупка 17.03.2011 15:48:11 1990 1990 Не активна Отменена 51 61 Лимитная 1354 00:00:07 674453 55360584 Покупка 17.03.2011 15:56:57 1999 0 Не активна Отменена 51 51 Лимитная 1224 00:00:08 677327 55360585 Покупка 17.03.2011 15:58:42 2000 0 Не активна Отменена 51 51 Лимитная 1224 00:00:07 677742 55360586 Покупка 17.03.2011 15:59:13 2001 2001 Не активна Исполнена 0 51 Лимитная 1224 00:00:08 678522 55360587 Продажа 17.03.2011 15:59:59 2002 2002 Не активна Исполнена 0 81 Лимитная 0 00:00:08

Stock# 3.0 Relase

2011-03-17T13:52:50Z

Сабж.

Проблема с MarketQuotingStrategy

2011-03-17T13:06:09Z

Имею код, который должен согласно документации ставить маркет ордера на Фортс

var strategy = new MarketQuotingStrategy(order, new Unit()); base.ChildStrategies.Add(strategy);

Он достаточно успешно работал... до сегодняшнего дня сегодня, при попытке поставить ордер на резком колебании цены я получил всего одну отмененную заявку и ВСЕ! Оно вообще работает? и если работает то как? это баг? фича? версия либы 2.6

читаем доку

http://stocksharp.com/doc/Default.aspx?topic=Stock%23

все вроде делаю как надо...

опечален

SmartCom + Demo

2011-03-17T00:37:12Z

Здравствуйте!

Пытаюсь потестировать работу библиотеки с помощью примеров в архиве (например, SampleSmart). Использую демо-доступ от "Ай Ти Инвест". Подключается через SmartCom нормально, информацию по портфелям выводит. Но никак не хочет выводить что-либо в окне "Инструменты" - пусто. Никто с таким не сталкивался? В чём может быть проблема?

С уважением.

База данных Stock# на удаленном сервере

2011-03-16T21:50:57Z

Михаил,

если представить себе такую конфигурацию - несколько роботов с простыми стратегиями, но стратегий огромное множество. Чтобы не волноваться за слишком сложные механизмы синхронизации и многопоточность, проще запускать роботов с небольшим количеством стратегий на один экземпляр (exe-шник). Для еще большей стабильности можно запустить роботов на разных VM. Но здесь возникает неудобство - необходимость установки на каждой VM по одному SQL Server.

Почему бы не сделать так, чтобы была возможность создавать базы Stock# на одном выделенном сервере, а на каждой конкретной VM прописывать в каком-то конфигурационном файле лишь строку подключения с указанием иени базы данных, логина и пароля?

Ведь проще держать один быстрый экземпляр SQL, чем много разных. И по стоимости лицензий накладно получается.

Спасибо Игорь

что такое РТС Стандарт. оффтоп наверно.

2011-03-16T19:13:39Z

Разрешите несколько ламерских вопросов по РТС Стандарт и фьючерсам

Фьючерс ФОРТС базовым активом имеет акцию ММВБ или РТС-Стандарт?
Что такое T+4? Вот у меня есть LKOH. Одновременно торгуется T+1,T+2,T+3,T+4 - т.е. 4 разные цены или все-таки одна?
Исторические данные по РТС в программе Hydra. В файлах fut_deal.dbf которые выкачивает hydra бывают сделки по инструментам вида GAZR-16.02.11. Цена 214.75 объем 4995. Это не похоже на фьючерс ФОРТС (он называется GAZR-3.11). Это и есть РТС-Стандарт или это какой-то специальный фьючерс?

Вопросы возникли вследствие попытки скачать данные для проверки спреда фьючерс RTSS против корзины 15 акций РТС-Стандарт...

Quik 5.21

2011-03-16T13:15:39Z

Вышла новая версия. Роботы трепещут.

ReConnection не работает

2011-03-16T09:57:28Z

            (this.Trader as SmartTrader).ReConnectionSettings.Interval = TimeSpan.FromSeconds(20);
            (this.Trader as SmartTrader).ReConnectionSettings.WorkingTime = Exchange.Test.WorkingTime;
            (this.Trader as SmartTrader).ReConnectionSettings.ConnectingAttemptCount = -1;

Подписан на события: this.Trader.Connected this.Trader.Disconnected this.Trader.ProcessDataError this.Trader.ConnectionError

Запускаю, отключаю свой вайфай через который раздается инет, через минуту получаю this.Trader.Disconnected. Жду 5 минут - ничего не происходит. Включаю инет обратно, жду 5 минут - ничего не происходит.

Исходный код StrategiesMonitorWindow

2011-03-16T07:03:25Z

Михаил, а можете ли выложить исходный код StrategiesMonitorWindow?

Хочется внести несколько изменений под себя -

чтоб стратегии во всех вкладках автоматически упорядочивались по времени, по убыванию
чтобы ширина столбцов автоматически форматировалась под длину содержимого.

Обещаю выложить подправленный код как будет готов. :)

события не приходят после рестарта соединения

2011-03-15T15:55:15Z

Запускаю МТС, вызываю RegisterTrades, RegisterSecurity, RegisterQuotes, подписываюсь на события, запускаю стратегии и т.п. Все работает хорошо.

Затем останавливаю SmartCOM службу. После этого мне приходят ошибки (ниже) и через некоторое время SmartCOM запускается и приходит событие ITrader.Connected. Там я еще раз вызываю StartExport().

После этого никакие события не приходят (NewTrades, SecuritiesChanged, etc)


15.03.2011 18:34:47 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Trader_ConnectionError] ERROR: Ошибка соединения System.InvalidOperationException: SmartCOM не ответил на проверку живой-мертвый. Возможно, приложение SmartCOM зависло. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)
   в StClientLib.StServerClass.GetPrortfolioList()
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qzWktXLkWRXjcy$9UPCrTtQ==(StServer #=qDE$BkALBNSP6uOJFV2SnqQ==)
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=q75j_Z5JSRxNkiXV88FHEug==(Action`1 #=qqKsTnjrmu7pdXnaFSMdxhw==)
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qPAmHhfnOqQs1DyOx22FKIQ==()
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qTEZcqzKAm3Cn_kD2t7aeIKtT$8TmHKRNuNLZRbKLg7U=.#=qGabvzGf2W3n6e2vvgzqGFyHO1jY9wiU5NLC9CPAX9gI=()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений --- (28181)
15.03.2011 18:35:02 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Trader_ConnectionError] ERROR: Ошибка соединения System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA): Сервер RPC недоступен. (Исключение из HRESULT: 0x800706BA)
   в StClientLib.StServerClass.disconnect()
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=qnCgDm1vHPvXpt7N3mOxtVy8NZjT2eQuyDSB5hXbNr7Q=(StServer #=qKUBRzCyeMBm8zUOTVMXn3A==)
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.#=q75j_Z5JSRxNkiXV88FHEug==(Action`1 #=qqKsTnjrmu7pdXnaFSMdxhw==)
   в Ecng.Trading.Smart.SmartComWrapper.Disconnect()
   в Ecng.Trading.Smart.SmartTrader.OnDisconnect()
   в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.Disconnect()
   в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.#=qgA3BsOJZFeBWXFGAp7wz7Q==() (15052)
15.03.2011 18:35:03 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__2] Соединение установлено. (751)
15.03.2011 18:35:03 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__2] Запускаем экспорт Smart ... (0)

Установка соединения и запуск экспорта:


                    // подписываемся на событие успешного соединения
                    this.Trader.Connected += () =>
                    {
                        this.IsConnected = true;
                        Log.Out("Соединение установлено.", LogLevel.notice);

                        // запускаем экпорт, если не запущен
                        if (!this.Trader.IsExportRunning)
                        {
                            Log.Out("Запускаем экспорт " + Const.TraderType + " ...", LogLevel.notice);
                            this.Trader.StartExport();
                        }

                        _ConnectHandle.Set();
                    };

Событие появления новых «Моих сделок» с одинаковым номером.

2011-03-15T14:17:55Z

Добрый день, Михаил.

Столкнулся со следующей ситуацией: http://stocksharp.com/forum/resource.ashx?image=8

Есть две заявки: 606640 и 606666 Они имеют одну и туже сделку: 300750

Событие появление сделки 300750 с номером заявки 606666 произошло. И в свойстве Quik.MyTrades эта сделка тоже есть.

Тогда как по сделке 300750 с номером заявки 606640 события появления этой сделки не произошло и в свойстве Quik.MyTrades этой сделки нет.

Подозреваю, что в алгоритме S# не предусмотрено существование двух сделок, с одним номером. Так ли это?

Если да, то предлагаю эту ситуацию исправить. Что бы «Мои сделки» с одинаковым номером вызывали события и присутствовали в Quik.MyTrades

Ошибка соединения при повторном соединении

2011-03-15T14:00:34Z

Михаил, подскажите, пожалуйста.. Я решил не использовать встроенный reconnect и написал следующий код:


                    // подписываемся на событие разрыва соединения
                    this.Trader.Disconnected += () =>
                    {
                        Log.Out("Соединение разорвано.", LogLevel.notice);
                        if (!_IsDisconnectScheduled)
                        {
                            int secToWait = 20;
                            Log.Out("Ждем " + secToWait + " секунд и восcтанавливаем соединение.", LogLevel.notice);
                            Thread.Sleep(TimeSpan.FromSeconds(secToWait));
                            Log.Out("Соединяемся с сервером ...", LogLevel.notice);
                            this.Trader.Connect();
                        }
                    };

                    // подписываемся на событие успешного соединения
                    this.Trader.Connected += () =>
                    {
                        Log.Out("Соединение установлено.", LogLevel.notice);
                        ...
                    };

В результате, после того как соединение оказывается разорвано, я всегда получаю следующий эксепшн и только после него сообщение об успешном соединении:


15.03.2011 16:30:18 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__3] Соединение разорвано.
15.03.2011 16:30:18 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__3] Ждем 20 секунд и восcтанавливаем соединение.
15.03.2011 16:30:38 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Connect] Соединяемся с сервером ...
15.03.2011 16:31:52 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.Trader_ConnectionError] ERROR: Ошибка соединения System.TimeoutException: Соединение не было установлено в отведенный отрезок времени.
15.03.2011 16:31:52 [OpenWealth.StockSharp.TraderInitializator.<Init>b__2] Соединение установлено.

Регистрация свечей разных таймфреймов в стратегии

2011-03-15T08:46:47Z

Доброго времени суток!

Изучаю библиотеку на примере SampleSamartSma. На данный момент необходимо модифицировать стратегию, чтобы учитывались и 5минутные свечи и тиковые.

В MainWindow.xaml.cs регистрирую оба таймфрейма:


//Регистрирую основной таймфрейм
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, _timeFrame);
//Регистрирую тиковый таймфрейм
_candleManager.RegisterTimeFrameCandles(_lkoh, TimeSpan.FromTicks(1));

в классе самой стратегии (за основу взят RSI) пишу следующее:


var tickCandle = m_candleManager.GetLastTimeFrameCandle(base.Security, TimeSpan.FromTicks(1));
if (tickCandle == null)
{
    return StrategyProcessResults.Continue;
}

Однакоже tickCandle всегда Null, хотя сделки проходят, на графике свечки меняются. 5-минутки обрабатываются нормально.

Что сделано не так? Что я упустил?

Исторические данные не импортируются

2011-03-14T20:18:25Z

Похоже на глюк - когда пытаешься импортнуть исторические данные(по Трейдам точно) из Квика появляется окно, после нажатия в котором Download - ничего не происходит и OQ полностью блокируется этим окном. Выйти невозможно.

группировка strategy.NewMyTrades

2011-03-14T11:55:33Z

Заметил, что вот такая конструкция не всегда работает корректно - "Заявка ИСПОЛНЕНА" может вызываться по нескольку раз на одно исполнение заявки.


        private void OnNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades)
        {
            foreach (MyTrade trade in trades)
            {
                if (trade.Order.IsMatched())
                {
                    OpenWealth.Log.Out("Заявка ИСПОЛНЕНА.");
                    ....
                }
            }
        }

В связи с этим возник вопрос, в каких случаях Вы группируете трейды, посылаемые в функцию, а в каких нет?

Стратегия в C# для WLD5.

2011-03-12T21:10:56Z

Тогда еще вопрос. Есть стратегия в C# для WLD5. У Вас никто не пишет роботов на заказ для СмартКом?

x64 version available

2011-03-12T18:28:05Z

ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2_ClientGate1.10.9_TEST64.exe

Комментарии и предложения

2011-03-11T12:07:44Z

Заметил пару нюансов по PlazaTrader: 1)


_plazaStreamManager = new PlazaStreamManager(_plazaConnectionPool, TRequestType.RT_COMBINED_DYNAMIC, 1000);

Почему рекваест тайп фиксированный? надо конкретно задавать, например у меня так было:

"FORTS_FUTAGGR20_REPL" - RT_REMOTE_ONLINE "FORTS_FUTTRADE_REPL" - RT_REMOTE_ONLINE "FORTS_FUTINFO_REPL" - RT_COMBINED_DYNAMIC "FORTS_FUTCOMMON_REPL" - RT_REMOTE_ONLINE "FORTS_POS_REPL" - RT_COMBINED_DYNAMIC "FORTS_PART_REPL" - RT_COMBINED_DYNAMIC "FORTS_VM_REPL" - RT_COMBINED_DYNAMIC Допустим если FORTS_FUTCOMMON_REPL задать в RT_COMBINED_DYNAMIC, то при реконнекте будет перекачиваться весь поток заново. +Revision тоже надо указывать в некоторых потоках.

в PlazaStreamManager void Run() Не обрабатывает состояния типа DS_STATE_ERROR или DS_STATE_CLOSE, те в случае чего будет затык и поток будет висеть закрытым или с ошибкой. Я для себя брал реализацию с примера(могу выложить если что) PS У меня несколько сместились приоритеты - придется задержаться на квике, но постораюсь не пропадать.

Рефакторинг метаданных

2011-03-10T21:50:28Z

Убрал перечисление PlazaTableTypes. Совершенно бесмысленная информация. Вместо этого за основу взял то что раньше называлось PlazaColumns.Table. Теперь везде именуется едино - SystemTableName. Оно равно НазваниеПотока/НазваниеТаблицы.

Не закончил до конца. Залил пока не компилябельное. Если есть желающие закончить - посмотрите как пример PlazaUsdOnlineColumns.

Несовпадение инструкции и реальности (Настройка таблиц quik)

2011-03-10T20:13:36Z

Юзаю инструкцию http://stocksharp.com/doc/help/html/5c13da7b-b6e4-4fd4-958a-66c93c58b941.htm для настройки квика. Таблица "инструменты" , 4 поле - статус. Но в квике нет прсото "статус", там есть "стату клиринга" и "статус торговли инструментом", которые само собой не подходят (проверено Verifier'ом). А еще Verifier требует там 19 полей в отличаи от инструкции, где всего 7. Подскажите, какие там поля? Или я где-то не прав?