Сообщество. StockSharp

Начало работы. Исключение в конструкторе QuikTrader

2011-03-25T12:54:25Z

Действую по инструкции http://stocksharp.com/do...x?topic=Stock%23%2fQuik

При выполении

Код

var trader = new QuikTrader(@"C:\quik\info.exe");

Получаю исключение.

Код

The type initializer for 'Ecng.Trading.Quik.QuikTrader' threw an exception.

win xp, ms vs 2010

AlorTrader - исходники

2011-03-24T19:13:21Z

Выкладываю исходники недоделанного AlorTrader. Степень законченности - 60-70%. Кто хочет доделать, пишите сюда. Дам доступ к исходникам.

Посоветуйте книжку по С#

2011-03-24T18:25:34Z

Около 8 лет программировал на Java-образном языке (Axapta).
На С# писать приходилось как-то раз, но не углублялся - писал кое-как.

Т.е. нужно что-то не совсем для чайника, но и не талмуд на 1000 страниц ))

Память.

2011-03-24T14:23:38Z

Знает ли кто какие методики и варианты есть по оптимизации приложений на .net?
Что посоветуете почитать куда посмотреть? Както много памяти кушаеться при исполнении.
Столкнулся тут недавно с програмкой от фсфр, называется она анкета 2,16 для отчетности ПУ. Написана на нете с использованием впф. Я был сражен наповал - в среднем 500мб кушает. Этож кошмар.
Сразу решил взглянуть робота самописанного так он 100мб ест.
Вобщем разволновал меня этот вопрос. Память конечно дешева, но как то все это некрасиво с точки зрения минимализма))

Order.Cancel();

2011-03-24T09:45:09Z

Ответьте пожалуйста:

При выполнении в OQ команды
if(order!=null)if(order.isDone!=true)order.Cancel();
в вашем адаптере возникает необработанное исключение.
есть вероятность что перед этим заявка была частично исполнена.
В чем дело ??

System.MissingMethodException: Method not found: 'Void OpenQuant.API.Plugins.UserProvider.EmitCancelReject(OpenQuant.API.Order, System.String)'.
at QuikAdapter.QuikMarketDataProvider.Cancel(Order order)
at OpenQuant.API.Plugins.SQProvider.SendOrderCancelRequest(OrderCancelRequest request)
at SmartQuant.Execution.OrderManager.eIfUM2GQx(SingleOrder )
at SmartQuant.Execution.SingleOrder.Cancel()
at OpenQuant.API.Order.Cancel()
at MyStrategy.OnBar(Bar bar) in c:\Users\Администратор\Documents\OpenQuant\Projects\Swing\code.cs:line 608
at OpenQuant.Trading.StrategyRunner.OnNewBar(Instrument instrument, Bar bar)
at OpenQuant.Trading.StrategyRunner.SetNewBarSlice(Int64 barSize)

Эффективное создание объектов Security

2011-03-23T22:14:08Z

Собственно вопрос в том, что инструментов очень много, а нужно 3-4 штуки. Судя по примерам, для нахождения нужного объекта Security применяется следующие подходы.

1. На примере SampleSmartConsole. Вначале просим у пользователя ввести название инструмента (тот же LKOH). Затем подписываемся на NewSecurities

trader.NewSecurities += securities =>
{ if (_lkoh == null)
_lkoh = securities.FirstOrDefault(sec....);
if (_lkoh != null)
нашли объект.

2. В SampleSmart применяется фактически та же технология, и вся коллекция сохраняется в памяти формы SecuritiesWindow. В том случае, когда мы ищем какой-то инструмент, то объект находим в коллекции.

Данный подход кажется не совсем эффективным. Если я в момент подписки на инструменты еще не имею набора инструментов либо буду менять их в ходе работы, то как быть? Я не хочу хранить все 15 000 инструментов в памяти. Извиняюсь, если невнимательно смотрел примеры. Хотелось бы, что бы была возможность в любой момент времени сделать что-то подобное

_lkoh = trader.GetSecurity("LKOH@RTS", optional "PORTFOLIO_NAME");

и получить необходимый объект для дальнейшего использования при создании ордеров и т.д..

Как обходной вариант, в данный момент рассматриваю подписку на событие SecurityChanged(). Через это событие идет непрерывная трансляция изменений по инструментам, и можно выловить необходимый объект (за исключением редкоторгуемых). Этот подход в общем виде ничем не лучше предыдщего. Как сделать красиво?

И еще просьба объяснить последовательность работы с инструментами (Security). Подписываясь на SecurityChanged(), мы получаем возможность проверять коллекцию securities на нужный нам инструмент, типа if (securities.contains(_lkoh)).... . Если трансляция изменений уже идет, то зачем тогда

trader.RegisterSecurity(_lkoh)?

Спасибо.

[3.0.19] Неправильно считается Position в PositionManager

2011-03-23T10:36:54Z

Здравствуйте.

При переходе с версии 3.0.15 на 3.0.19 у меня стала неправильно считаться текущая позиция (_strategy.PositionManager.Position).

Более подробное описание проблемы:

Я написал примитивное приложение для тестирования стратегии на исторических данных (скопировал код из примеров и документации).

При запуске этого кода с использованием Stock# 3.0.15 выражение _strategy.PositionManager.Position возвращало текущую позицию, например -1 или 0 или 1 (SmaStrategy, все сделки с Volume=1).

Сейчас, при переходе на Stock# 3.0.19 мое то же самое примитивное приложение выдает вместо текущей позиции общее количество сделок (все сделки с Volume=1).

Что происходит на версиях 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18 не знаю, не проверял.

Из-за этого пока не могу использовать Stock# 3.0.19, так не хочется самостоятельно реализовывать параллельный самописный механизм контроля текущей позиции. Это же будет код на выброс.

Иван К.

UPD:
Проверил в стандартном примере SampleHistoryTesting, прилагающемся к библиотеке. Тот же результат.

Order.Balance после снятия заявки

2011-03-23T09:48:35Z

Нужно получить нереализованный объем заявки после ее снятия. Order.Balance показывает полный объем, как узнать именно нереализованный?

Ошибка: WrongSyntax. При регистрации Тэйк-профита

2011-03-23T08:13:19Z

Ни с того ни с сего начала появляться ошибка при регистрации тэйк-профита

Message:

Код

Код ошибки WrongSyntax Сообщение
ACCOUNT=NL0011100043;
CLIENT_CODE=S#;
TRANS_ID=39362527;
CLASSCODE=QJSIM;
SECCODE=LKOH;
QUANTITY=1;
OPERATION=B;
ACTION=NEW_STOP_ORDER;
STOPPRICE=2014,535;
OFFSET=1;
OFFSET_UNITS=PRICE_UNITS;
SPREAD=1;
SPREAD_UNITS=PRICE_UNITS;
STOP_ORDER_KIND=TAKE_PROFIT_STOP_ORDER;

StackTrace:

Код

в #=qhU_HiYiSh_oF65WXskCOgpUMgOCtzs2dId5cN22xqOPGyC55soAndVJh3uAp7AOF.#=qDzR$gjcurAcvaCLqvYgVKg==(Int32 #=q_35a$rnh0yvYWdEi4z12zw==, StringBuilder #=qGj9taV1UkaQh_JYih4d64w==)
в #=qdzCukHLvO8aXNypcYUzYmA7fq5ItKo93xxZhdiR8GZY=.#=qWQ6uAvtsEt7sV4Ga2wQuOTOAucnFP1ye3WDttH_ovsU=(String #=qpG5Yhr2NerTH8fca7fqkSQ==, OrderStatus& #=q1S0ekwQJTaXXg6aodaLs0w==, UInt32& #=qoTX$9zAp_MtmcDcGSiGhGA==, Int64& #=qxtChma1B6uWAOpBGo$0LhQ==, String& #=qoS3lOA1Ghi9_hJCbRwVbvg==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=qvAIqROxsHIdJliBiZL7hk5SA$IKBPnfdUTCWHOh2tYo=(Order #=qSuQ7McRdw_KDpMiq$wEifw==, TransactionBuilder #=qQf66UOkk5HY5u9mYQgF24Q==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnRegisterOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.RegisterOrder(Order order)
в TradeRobot.Strategy_1.RegisterTakeProfit(OrderDirections Direction, Double price) в D:\Projects\TradeRobot\TradeRobot\Strategy_1.cs:строка 330

Некорректный вывод стаканов в Гидре

2011-03-22T20:38:02Z

Добрый день, Михаил.
Настроил Гидру - работает со сделками из Финама корректно. С РТС в справочник тянет только инструменты 2010 года.
Из стаканов Квика данные пишутся - вроде бы все хорошо, но когда открываю стакан - в колонке "покупка" и "цена" пусто, а в "продаже" отображаются значения цены. Причем, может так и нужно, но я думал что непосредственно в самой базе есть таблица, где хранятся данные стакана, но таковой не нашел - заполенны только спрвачники.
Возможно не правильно установил Гидру, но тогда наверное она бы вообще не работала?

3.1 фиче реквест: Multi Security Strategy

2011-03-22T15:49:29Z

Пишу сюда пожелания к будущим версиям S#.

Следующее пожелание вызвано попыткой написать что-то типа PairTrading

MultiSecurityStrategy
============================

Редизайн Strategy для поддержки нескольких Security в одной Strategy.
Сейчас у Strategy фиксирована одна Security, один Portfolio. Методы BuyAt()/SellAt() привязаны к этой Security.

PositionManager трекает ровно одну Security.

Это не означает что стратегию работающую по нескольким инструментам нельзя сделать. Достаточно генерировать Order и руками выставлять в нем Security, Portfolio. Но позиции тоже придется мониторить руками.

Что хочется. Класс PositionManager, трекающий отображение (Security,Portfolio)->Position

Как я понимаю в самом BaseTrader так и сделано. Хочу, чтобы в PositionManager тоже было свойство Positions, элементы которого Position = (Portfolio,Security,CurrentValue)

C учетом того что стратегия одну Security скорее всего будет на одном Portfolio торговать, методы Strategy.BuyAt(), SellAt() в идеале должны принимать аргумент Security, находить для него Portfolio где эта Security торгуется (первый попавшийся Portfolio, если надо - потом его можно переопределить).

Понятно, что для этого надо по Security подходящий Portfolio искать (типа для LKM1@RTS это -RF- счет в SmartCOM, для LKOH@EQBR это -MS- счет, для РТС-Стандарта возможно третий счет)

[3.0.18] SmartCom Security.LastTrade, Security.BestBid, Security.BestAsk не обновляются

2011-03-22T11:21:21Z

В HistoryTrader
Security .LastTrade, .BestBid, .BestAsk к моменту Strategy.OnProcess обновляются последними значениями.
В SmartTrader этого не происходит

SmartCOM Шаг цены ММВБ

2011-03-22T10:39:45Z

SmartDemo
показывает цену LKOH 1965.4, в стакане вроде тоже шаг цен 0.1 рубля

В объекте Security для LKOH@EQBR через NewSecurities MinStepSize=1 и MinStepPrice=1.

Вроде MinStepSize и MinStepPrice должны быть 0.1 или я что-то путаю?

Две (и более) программы, работающие одновременно через SmartCOM

2011-03-22T09:54:47Z

Привет, всем! Решил пополнить ряды писателей на S# ;)

Такая ситуация.
Использую стороннюю программу, работающую через SmartCOM 2.0.
Нужно одновременно запускать своё ПО, которое будет тоже использовать SmartCOM.
Возможно ли такое?

В поддержке SmartCOM сказали, что нельзя, т.к. поток данных один и события будут некорректно обрабатываться. Предложили пускать одну из программ под виртуальной машиной, но мне такой подход не нравится!

P.S. извините за невнимательность, если эта тема уже поднималась

Performance test

2011-03-21T13:02:07Z

Может кто-нибудь провести небольшой тест на производительность гидры?
Интересует следущее:
1)Скорость работы с пустой стратегией(скорость БД)
2)Сделать произвольный ордер на первых данных и записывать в массив на каждом тике PnL и drawdown (хотя бы от стартового капитала)
ps кол-во тиков хотя бы от 10милионов
pps если памяти не хватит на 2) очищять бд накопленные данные на начало(или конец) сессии

Фильтрация данных из потоков

2011-03-20T12:35:53Z

Какой вариант добавления фильтра предпочтительнее?

Код

Add(PlazaOptionSessionContentsColumns.IsinId, ComparisonOperator.Equal, "abc");

или

Код

Add("isin=abc");

PlazaTable, PlazaSystemTable - что-то одно.

2011-03-18T17:17:44Z

Вообщем, сейчас уже практически не понять, что есть что. Вопрос к аспиранту, а именно в чем необходимость данного хитросплетения?

Что я вижу сейчас:

1. PlazaSystemTable явно лишний.
2. Зачем-то в PlazaTable идет работа с потоками. Есть же менеджер потоков, есть PlazaTrader. В классе, описывающий метаданные, работа с потоками по идее быть не должно.
3. Зачем нужен Records у PlazaTable?

Я думаю надо еще раз проговорить про организацию работы с потоками Плазы.

1. Пользователей работает с метаданными. Явно, когда их редактируется через PlazaTable.Columns. Неявно, когда при старте сканируются ini схемы и восстанавливаются колонки автоматически в PlazaTable.Columns.
2. Пользователь запускает экспорт через PlazaTrader.StartExport. Стартуют потоки как основные (которые в QuikTrader мапяться на объекты Security Trade Order и т.д.) так и дополнительные (думаю, маппинг лучше организовать как с Custom tables в QuikTrader). Какие именно нужны потоки - определяется на шаге 1.

Зачем здесь PlazaSystemTable? И PlazaMarketData?

Доступ к Ecng

2011-03-18T10:19:11Z

Дал всем тем, у кого есть логин к Плазе. Это такой системный фреймворк, на котором частично построен S#.

Обработчик события MarketDepth.QuotesChanged

2011-03-17T17:10:05Z

Всем доброго времени суток.

Пытаюсь обрабатывать событие QuotesChanged Объекта MarketDepth
Обработчику передается два параметра в которых как я понял содержится информация об изменяемой котировке.
так вот если первый параметр с первым параметров все более или менее просто. то второй никак не могу побороть.
в документации про него кроме типа ничего не нашел. да и примерах нигде не освещается эта тема.
Расскажите подробней что представляет из себя этот параметр точнее как его крамотней окучить. и как я понял событие будет возникать для каждой строчки стакана?
а если не затруднит то приведите какой-нить пример обработки этого события и событий UpdatingStarted и UpdatingFinished (именно объекта MarketDepth)

Заранее спасибо

p.s. Еще один вопрос в догонку. Если в квике поставить разреженный режим стакана то по dde все равно передается обычный (тоесть с выкинутыми пустыми ценами).
это фишка самого квика? он их вырезает или библиотека?

Hydra-РТС Стандарт

2011-03-17T14:41:32Z

Михаил,

Я пытался добыть Гидрой РТС-Стандарт, и пришел к следующим выводам.

Hydra сохраняет инструменты РТС-Стандарт в директории вида LKOH01@RTS. В итоге если скачать за 2 месяца будет 31 папка LKOH01...LKOH31. Внутри каждой - много подпапок с датами. У меня получилось для Лукойла
В папке LKOH01 подпапки
2010_10_25 - 445 сделок - видимо вечерняя сессия
2010_10_26 - 3674 сделок - основная сессия
2010_10_27 - 6 сделок
2010_10_28 - 38 сделок
2010_10_29 - 42 сделки
2010_11_01 - 22 сделки

2011_11_24 - 414 сделок
2011_11_25 - 3950 сделок
2011_11_26 - 12 сделок
2011_11_29 - 44 сделки
2011_11_30 - 44 сделки
2011_11_01 - 27 сдекли

Тут есть эффект что логики в инструменте LKOH01 в таком виде при бэктестинге мало.

Получается что ликвидные торги по LKOH-1.11 были 26.10, что соответствует типу контракта T+4
ликвидные торги по LKOH-1.12 были 25.11.

Плюс были "какие-то" торги по 10 сделок по другим периодам поставки (T+2,T+1) но они я думаю мало кому нужны.

Если рассмотреть непрерывный инструмент LKOHS - т.е. акцию с поставкой T+4, то в ее папке за 26.10 должны быть трейды LKOH01, за 27.10 трейды LKOH02, за 28.10 трейды LKOH03 и т.д.

Понятно, что в принципе есть вся информация чтобы такой инструмент вручную построить.
Но его надо в БД заносить тоже руками и прочее.

По-идее правильно было бы на этапе загрузки из РТС создавать вместо LKOH01,LKOH02, и т.д. инструмент LKOHS данные для которого собирать указанным выше способом, т.е. устроить некоторую предобработку.

Точнее все похоже несколько сложнее - за 26.10 до 19-00 должны быть трейды LKOH01, а после 19-00 - трейды LKOH02, потому что на вечерке меняется имя контракта на следующий день...

С уважением.