Сообщество. StockSharp

Сохраненный стакан

2011-04-16T13:39:17Z

У кого есть сохраненные стаканы по RIZ0, GZZ0, SRZ0, LKZ0, SIZ0 за время последнего российского ЛЧИ поделитесь парой дней, плиз.

Торговый счет и код фирмы

2011-04-15T13:16:23Z

Доброй пятницы всем)

Столкнулся с проблемкой.

Торговый счет (счет депо) начинается с Y02... Код фирмы начинается с MC...

Торговый счет отображается в таблице позиции по бумагам, а код фирмы в портфеле по бумагам.

Экспортируем эти таблицы: _quik.Terminal.StartDde(_quik.SecuritiesTable, _quik.MyTradesTable, _quik.EquityPortfoliosTable, _quik.EquityPositionsTable);

В событии _quik.NewPortfolios получаем наш портфель, но его имя начинается с MC, т.е. это код фирмы.

Дальше начинаем выставлять заявку, заявка не проходит потому, что в тексте транзакции идет ACCOUNT=MC.. Т.е. вместо торгового счета указывается код фирмы.

Смотрел все примеры, что входят в поставку и документацию. Сам ответа не нашел, как исправить эту ситуацию. Была идея, изменить свойство Name у объекта Portolio на Y02, заявка прошла, однако функция GetPosition(Portfolio, security) по возвращает null

Брокер УралСиб, ММВБ, Quik 5.21.021, Верификатор говорит что все.

Обновил сборки до S# 3.1

2011-04-15T09:55:48Z

В основном с decimal заменял места. Еще поправил ссылки у проектного файла (они указывали в bin\Debug)

Математические операции(не относится к S#)

2011-04-14T17:19:43Z

В общем появилась проблема с обычными операциями сложение и вычитание - искажается результат. Например:


            double va1 = 17.1;
            double va2 = 17.2;
            double re2 = va2 - va1;

на выходе получаю re2 = 0.099999999999997868 что это может быть?

вопрос по StopLossStrategy

2011-04-13T14:35:29Z

Правильно ли я понимаю, что StopLossStrategy не гарантирует исполнение ордера, который она породила? только что наблюдал, StopLoss ордер на продажу поставлен, цена резко ушла вверх и тишинааааа - ордер активен, сделок нет

стратегия создается стандартно в батче

        batch.ChildStrategies.AddRange(trades.Select(t =>
        {
            var s = new BatchStrategy(BatchFinishModes.First) { IsParallel = true };

            var takeProfit = new TakeProfitStrategy(t, takeProfitPoints) { IsForts = true };

            var stopLoss = new StopLossStrategy(t, stopLossPoints) {IsForts = true};

            takeProfit.IsParallel = stopLoss.IsParallel = true;

            s.ChildStrategies.Add(takeProfit);
            s.ChildStrategies.Add(stopLoss);
            return s;
        }));

        ChildStrategies.Add(batch);

Как исключить подобное? Ибо если это не работает, какой вообще смысл в Protective статегиях?

также заметил у стратегии интересные параметры типа PriceDelta, PriceExchange, UseMarketQuoting Михаил, ты не мог бы обяснить их смысл?

Stock# 3.1

2011-04-13T12:19:44Z

Скорее всего бета, но кто знает.[smile]

Новые фишки:

Опционы (БШ, хеджер, систетика, котирование).
Перевод с double на decimal.
Поменял названия классов из пространства Testing.
Кретики-нолики.
SmartCOM от 29.03.2011.

Баги:

Для перехода на новую Гидру нужно прогнать скрипт trading_diff.sql.

AlfaDirect Connector

2011-04-12T17:27:29Z

Всем добрый вечер,

На TFS (https://stocksharp.com/tfs/) выложена начальная реализация коннектора StockSharp + AlfaDirect. Решение можно найти по пути $/Plaza/trunk/Alfa. Реализация основана на использовании клиентского API Альфа-Директ, то есть через терминал. Готовность около 70-80 процентов, по сути все что было необходимо мне для робота.

Статус примерно следующий (- не готово, + готово или почти готово):

AlfaTrader Properties -Orders -StopOrders -Trades -MyTrades -OrderFails +Positions +Portfolios +Securities +IsConnected +IsExportRunning +MarketTime -MarketTimeOffset Events -NewStopOrders -NewPositions -PositionsChanged -ProcessDataError -StopOrdersChanged -NewDataExported -StopOrdersFailed -NewOrders -NewMyTrades +SecuritiesChanged +OrdersChanged +NewPortfolios +NewTrades +OrdersFailed +PortfoliosChanged +Connected +QuotesChanged +ConnectionError +Disconnected +NewSecurities Methods -GetPosition -Reconnect -ReStartExport -ReRegisterOrder +RegisterSecurity +RegisterPortfolio +RegisterOrder +UnRegisterPortfolio +RegisterTrades +GetMarketDepth +RegisterQuotes +UnRegisterTrades +CancelOrder +UnRegisterQuotes +StartExport +StopExport +CancelOrders +Disconnect +UnRegisterSecurity +Connect

Небольшой список TODO для начала: Stop orders support Orders update (re-register order) Portfolio-Commission Portfolio-Leverage Use portfolio instead of the account

Кому интересен данный коннектор или если кто желает принять участие в разработке, отписывайтесь пожалуйста, тут.

Экспорт таблицы "Новости"

2011-04-12T13:07:14Z

Нужно экспортировать таблицу "Новости", но похоже там нету возможности включить экспорт по DDE. Как это можно сделать?

Котирование убивает стратегию

2011-04-12T12:08:21Z

Использую стандартный код из примеров по котированию,тейк профиту и стоп лоссу

в логе имеем

EIS_01:00:05 15:44:45.5952531 Стратегия запущена. MQS 15:51:16.2822579 Стратегия запущена. MQS 15:51:17.1258459 Регистрация новой заявки на Sell с ценой 202940 и объемом 1. MQS 15:51:17.7038599 Заявка 56596292 на Sell отправлена с ценой 202940 объемом 1. MQS 15:51:22.7341439 Цена текущей 202940 и лучшей 202930. MQS 15:51:22.7341439 Котирование заявки 56596292 на Sell с ценой 202940 объемом 1. BS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. BS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. TPS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. SLS 15:51:24.4213199 Стратегия запущена. MQS 15:51:24.4213199 Перекотирование зарегистрировано для заявки 56596293 на Sell с ценой 202930 объемом 1. EIS_01:00:05 15:51:27.2176579 System.InvalidOperationException: Collection was modified; enumeration operation may not execute. at System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource) at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNextRare() at System.Collections.Generic.List1.Enumerator.MoveNext() at System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator1.MoveNext() at Ecng.Collections.CollectionHelper.ForEach(IEnumerable1 source, Action1 action) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qHRMcFvqXR6j1q2Pr47dle9WfGbTEUreeM3kX0H1_iFw=.#=qOGzxZJdfi6loaGsGVxccBNBAIRdJXv0lLePvgsj7dig=(IStrategyChildStrategyList #=qrDB7Xd_Rb1RSIq0SI7l3XA==) at Ecng.Collections.CollectionHelper.SyncGet[TCollection,TResult](TCollection collection, Func2 func) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qzh$zLa7ho1TkxaD0haVAuU8l0ywEYoKg8dEBpjVnC6k=(DateTime #=qKCPgKC6dqIek9OjPJFhtfw==) at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qnMN_PMdUfHysEK$_tfQ8grn_QTjzOIMGPiv$tYCH2Bw=.#=q3rD2zIrUx4ViUbhRH66B2w==() EIS_01:00:05 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. MQS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. BS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. BS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. TPS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. SLS 15:51:27.2176579 Стратегия останавливается. MQS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. TPS 15:51:27.7175619 Котирование закончилось. TPS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. SLS 15:51:27.7175619 Котирование закончилось. SLS 15:51:27.7175619 Стратегия остановлена. BS 15:51:27.9675139 Стратегия остановлена. BS 15:51:27.9675139 Стратегия остановлена.

То есть перекотирование эффектно убивает все дочерние стратегии все это выглядит как злобный баг... Михаил?

this.Trader.DdeServer как задать произвольную строку?

2011-04-12T09:55:48Z

Здравствуйте, скажите, можно ли как нибудь изменить название dde сервера. Дело в том, что работаю с несколькими квиками и когда идет дде вывод, то бывает что приложение не видит дде данных(открыто несколько роботов и каждый робот тянет по дде данные из своего квика). Думаю, что если для каждого квика задавать свой dde сервер, то проблема решится.

Спасибо!

SampleStorage

2011-04-11T20:46:22Z

Странное поведение TradingStorage

var storage = new TradingStorage(new InMemoryStorage());
var tradeStorage = storage.GetTradeStorage(security);
tradeStorage.Save(trades);

Сохраняю сделку Id = 1111088435 Price= 1980.98 ну и соответственно все остальные поля заполнены

сделка сохраняется в - все нормально, файлы и папки создаются (перед этим я их удаляю)

когда же пытаюсь загрузить ``` List<Trade> trades = tradeStorage.Load(...


в списке сделок эта сделка с Id = 1111088435 присутствует

проблема в том что поле Price = 1978.4 [confused] 
а хотелось бы что бы она была такой же как в оригинале, т.е. = 1980.98

PositionManager.Position & StrategyPositionManager.OnOrderChanged

2011-04-10T15:17:49Z

Ввиду с проблемой неправильного подсчета PositionManager.Position описанной здесь

решил написать простую рабочую реализацию PositionManager для проведения тестов, по примеру который предложил Михаил по ссылке выше

Итак простая реализация, как мне кажется правильного алгоритма

    class NewPositionManager : StrategyPositionManager
    {
        public NewPositionManager(Strategy strategy, bool byOrders) : base(strategy, byOrders) {}

        protected override void OnOrderChanged(Order order)
        {
            if (TraderHelper.IsFilledEmpty(order) || TraderHelper.IsCanceled(order))
                return;
            else if (TraderHelper.IsFilledPartially(order))
            {
                //TODO
            }
            else if(TraderHelper.IsMatched(order))
            {
                base.Position += (order.Direction == OrderDirections.Buy) ? order.Volume : -1*(order.Volume);
            }

        }
    }

при тестировании на обьеме в 1 контракт выявила также не правильный подсчет позиции, а именно позиция ровно в 2 раза отлична от верной

при отлатке через дебагер обнаружил что метод OnOrderChanged вызывается два раза для одной и тойже заявки, отсюда и неправильный подсчет..

Ошибка? или чем вызван второй вызов OnOrderChanged?

я просто в тупик встал, без правильного PositionManager.Position бесмысленно и стратегию писать, и вообще работать с библиотекой

Задать начальную позицию стратегии?

2011-04-10T13:12:14Z

Добрый день! Допустим у меня есть 10 контрактов. Начинается новый день, хочу торговать 3 разные стратегии по данному инструменту. В 2 стратегиях использовать лот 3 и в одной лот 4. Соответсвенно мне нужно инициировать начальное значение позиции у 2х стратегий 3 контракта и у одной 4. Свойство PositionManager.Position - read only. Метод init работает через сделки, а сделок не было так-как начало дня. Как по другому можно инициировать начальную позицию стратегии?

"Папки решений не поддерживаются..."

2011-04-09T09:48:35Z

Установил Visual C# 2010 Express, открываю проект SampleConsole.csproj и получаю следующее: http://dl.dropbox.com/u/17136439/net/stocksharp/2011_04_09__09_24_utc.png

Список задач 3

2011-04-08T19:46:14Z

Из того что у меня осталось:

PlazaSchemeParser нужно исправить, но он в нынешней реализации не нужен, потому что мы ничего не парсим. Предлагаю оставить, как есть, и скрыть от пользователя.
Доделать PlazaTrader.OnNewDataFromPosition() Что делать дальше?

GetCurrentTimeFrameCandle часто возвращает null

2011-04-08T12:46:25Z

имею код

    protected override StrategyProcessResults OnProcess()
    {
        var candle = _candleManager.GetCurrentTimeFrameCandle(Security, TimeFrame);

candle == null примерно каждый второй заход в OnProcess... Это очень печально, ибо текущая несформированная свеча должна быть (есть) ВСЕГДА

Михаил, мысли?

Зачем Вам всё это???

2011-04-08T04:15:39Z

Добрый день.

Прочитал описание проги, очень понравилось. Но вот не ясно одно - зачем вы всё это делаете? Должен же быть у Автора библиотеки какой-то интерес.

вывод таблици по дде

2011-04-07T20:58:35Z

Приветствую. Подскажите пожалуйста как можно проверить начат ли вывод таблицы по дде? Есть ли какойто внутренний метод? Если стратегия при запуске подписывается на изменение котировок в стакане и стартует вывод стакана, как при запуске другого экземпляра стратегии не перезапускать вывод стакана? Или же сей подход есть неправильным и все выводы по дде следует реализовывать на верхнем уровне приложения?

Спасибо.

Тестирование через RealTimeTestTrader

2011-04-07T14:40:52Z

Добрый день,

есть пару вопросов по принципу тестирования в s#

пытаюсь потестить стратегию на реальных данных

в стратегии формируется заявка

var direction = OrderDirections.Buy;

            var order = base.CreateOrder(direction, base.Security.GetMarketPrice(direction), base.Volume);

            base.RegisterOrder(order);

В основном коде робота подписываюсь на NewOrder вывожу инфо об ордере в консоль

private void onNewOrder(Order order) { Console.WriteLine("Новый order:"+ order.Price); }

при тесте заявки создаются выводится инфо в консоль

Там же подписываюсь на NewMyTrades

private void onNewMyTrades(IEnumerable<MyTrade> trades) { Console.WriteLine("count"+trades.Count()); } где также все данные вывожу в консоль

однако при тесте данные о новых сделках не поступают, получается что создание собственных сделок не эмулируется?

хотел протестировать стратегию тэйк-профит стоп-слос, а без событий о собственных сделках это невозможно.

или сделки также эмулируются, но в моем примере просто ордер не исполняется?

заранее спасибо за ответ!

Объединение исторических и текущих свечек

2011-04-07T09:47:14Z

Приветствую!

Долго пытался разобраться самостоятельно, но так и не нашел ответов. Задача состоит в следующем: необходимо получить "ленту" пятимянутных свечек - от текущего момента (после подключения) до, допустим, минус две недели назад. Собственно, вопросы:

Если вызвать RegisterHistoryData и слушать NewHistoryCandle - как узнать, что я получил все свечки в заданном диапазоне?
В документации сказано, что RegisterHistoryData получает свечки за предыдущие торговые сессии. Как тогда получить данные за текущую сессию (предполагаю, что подключился в середине торгового дня и нужно получить свечки более ранние)?
И последнее, но не в последнюю очередь - адаптация решения первых двух вопросов к тестированию на исторических данных - как?

Зараннее спасибо!