Сообщество. StockSharp

ActionStrategy и QuotingStrategy

2011-05-03T05:24:36Z

А есть примерчики по ActionStrategy и QuotingStrategy ?
И в чём разница между ними ?

HistoryTestTrader GetMarketDepth

2011-05-02T19:16:15Z

Можно ли сделать так что бы при сохраненных заявках в quotes.bin GetMarketDepth выдавал не рандомные заявки, а последние сохраненные?

Например у меня есть сохраненный стакан на 10:30:01 и 10:30:03 и если я спрашиваю стакан за 10:30:02, а у меня такого сохраненного нет, он бы мне выдавал не рандомный стакан как сейчас, а за 10:30:01 ну или исключение выдавал. Когда есть сохраненные стаканы, рандомные данные больше вредны чем полезны.

Заявка по рынку на FORTS

2011-05-02T17:50:23Z

Здравствуйте. Только начинаю изучать S#.
У меня есть банальный вопрос: как кинуть заявку "по рынку" на FORTS правильно ?

Стратегии не использую. Выставление будет в QuotesChanged

интерфейс ICandleSource

2011-05-02T12:47:52Z

Доброе время суток. Можете показать пример реализации интерфейса ICandleSource?

Рефакторинг конфига

2011-05-01T18:00:17Z

Провел небольшой рефакторинг кода по работе с конфигом.

Заодно отрефакторинг класс, описывающий ройтер. Переделал его страшное название P2MQRouter доставшееся нам от программистов РТС на более вменяемое - PlazaRounter. Убрал из него все свойства конфиг класса, так как не вижу смысла в дублировании кода.

Можно ли сделать PlazaSchemeParser на основе IniConfigParser (я его так переименовал и хочу в последствии вынести в Ecng).

3.1.6 MarketQuotingStrategy баг?

2011-05-01T10:16:02Z

Михаил, добрый день! Перешел на 3.1.6 c 3.1.1 Перестала работать MarketQuotingStrategy. После того как один раз заявка снимается, стратегия подвисает, после ее принудительной остановки пытается убить несуществующую заявку. Вот лог:

MQS 01.05.2011 13:58:35 Регистрация новой заявки на Buy с ценой 99.64 и объемом 3.
MQS 01.05.2011 13:58:36 Заявка 50272367 на Buy отправлена с ценой 99.64 объемом 3.
MQS 01.05.2011 13:58:40 Котирование заявки 50272367 на Buy с ценой 99.64 объемом 3.
MQS 01.05.2011 13:58:40 Цена текущей 99.64 и лучшей 99.69.
MQS 01.05.2011 13:58:40 Отмена заявки 50272367.

Заявка отменяется, MQS виснет. Далее принудительно ее останавливаю, пытается убить уже несущесвующую заявку:

MQS 01.05.2011 13:59:46 Стратегия останавливается.
MQS 01.05.2011 13:59:47 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:47 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272369; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 01.05.2011 13:59:48 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:48 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272370; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()
MQS 01.05.2011 13:59:49 Котирование отменяет заявку 50272367.
MQS 01.05.2011 13:59:49 Ошибка System.ArgumentException: Транзакции 'CLASSCODE=QJSIM; SECCODE=SBER03; TRANS_ID=50272371; ACTION=KILL_ORDER; ORDER_KEY=1199915739;' не была зарегистрирована. Причина 'Вы не можете снять данную заявку'.
Имя параметра: transactionTxt
в #=qhKG8RtfGVww7eZIAkvFBI1xL6leMRLhWXlYuldG3xi4=.#=q1$n3X3R95hfBt0lXIw0gd592zQL49Pvwv24pjPqutAg=(String #=qRoY7Nt6B5m0Fj1yxkFndyw==, OrderStatus& #=qEzpm3nWQplQT7CavV9Ps6w==, UInt32& #=qzQ4byfcQSvO073OhhbBKPw==, Int64& #=qnF0705Wdr_qmOlb6D7WoAg==, String& #=qp3R$jGQXUdd2tFIwstrbNQ==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.#=q9Yz4CZGz_k3rckOM8XLlQQj8rL5Xum0$PH2gpcFuL7s=(Order #=qJq4Hn1w49mesxa$RyMn$6Q==, TransactionBuilder #=qa3L7aES2N4f1oP4U9oXn2A==)
в Ecng.Trading.Quik.QuikTrader.OnCancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.BaseTrader.CancelOrder(Order order)
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
в Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qpQ272Xx_dvOaKhhInTHFf9Sq3vtdJ0cSymO74LcXaS8=.#=qHJ8E8Lriu9rmZEdxpxEkmQ==()

Данные по фьючам с финама

2011-04-30T18:20:58Z

Уважаемые коллеги, доброго времени суток!

С помощью гидры пытаюсь качать данные с финама. Нажал на кнопку "Обновить" в окне "Активные инструменты". Добавилось ~3600 инструментов, но среди них нету фьючерсов. Это нормально?

Спасибо.

Начал осваивать S#, начались вопросы

2011-04-29T15:02:34Z

Приветствую знатоков!
Приступил к реализации своих идей на S#, стали возникать вопросы.

Метод Trader.StartExport().
На сколько я понял, его надо запускать, после установления конекта.
Работает метод не быстро и такое впечатление, что работает в фоне.
Как отследить момент времени, когда экспорт закончится? Нужное события не нашёл.

Проблема с IsDdeStarted

2011-04-29T08:47:52Z

1) Коннекчусь к квику, запускаю DDEExport всех таблиц из самой программы. Потом вручную из квика выключаю DDEExport таблицы "мои сделки", но Terminal.IsDdeStarted(q.MyTradesTable) все равно возвращает true, как и quik.IsExportRunning.
2) Даже при запущеном ДДЕ Экспорте IsDdeStarted("мои сделки") возвращает false

System.StackOverflowException

2011-04-28T16:23:40Z

Доброго дня!
Взяв за основу SampleHistoryTesting начал тестировать свои идеи на истории.
После прогонки на периоде = ~3 месяца, получил ошибку при попытке сформировать отчет

Необработанное исключение типа "System.StackOverflowException" произошло в WindowsBase.dll

Тестирование на истории и логирование не дружат

2011-04-28T07:33:01Z

версия 3.15
При тестировании на истории и включенном логировании имею ЭТО.
Баг/Фича? Михаил?

EIS 17:23:44.4855360 Стратегия запущена.
EIS 17:24:07.0598272 [MQS] Стратегия запущена.
EIS 17:24:07.1158304 [MQS] System.FormatException: Index (zero based) must be greater than or equal to zero and less than the size of the argument list.
at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
at System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args)
at System.String.Format(String format, Object[] args)
at Ecng.Common.StringHelper.Put(String str, Object[] args)
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qaJkGrPeZCowtaRhDsi8sGg==(Strategy #=qY1zvZ1diUmql24737Vi4hw==, StrategyErrorStates #=q$PGUbl0Y7AZ9gdcKLOt7xg==, String #=qCXOWlDY9tlVUP8uL9M5RwA==, Object[] #=qSu2NjcK94j4gppybuEb4xA==)
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=q8lBdAJO4eRSpuZ1UVv5GPA==(Strategy #=qwcntHg$clZXXrQCf_sb7Uw==, StrategyErrorStates #=qgNFLnPN6otPeM2MZElgkTA==, String #=q5RpSMcXKxWJAZ3Qfpxgo3A==)
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qaJkGrPeZCowtaRhDsi8sGg==(Strategy #=qY1zvZ1diUmql24737Vi4hw==, StrategyErrorStates #=q$PGUbl0Y7AZ9gdcKLOt7xg==, String #=qCXOWlDY9tlVUP8uL9M5RwA==, Object[] #=qSu2NjcK94j4gppybuEb4xA==)
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.AddLog(StrategyErrorStates errorState, String message, Object[] args)
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.AddInfoLog(String message, Object[] args)
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.QuotingStrategy.OnProcess()
at Ecng.Trading.Algo.Strategies.Strategy.#=qDEfeO4l1j8zLEDu9Vd9OJhva8TQngsCe62fCHxj4JxE=.#=qOcqj8MwftJ1nuJq7bXdSDg==()
EIS 17:24:07.1158304 [MQS] Стратегия останавливается.
EIS 17:24:07.1168305 [MQS] Котирование закончилось.
EIS 17:24:07.1178305 [MQS] Стратегия остановлена.
EIS 17:24:13.2591818 Стратегия останавливается.

Экспорт произвольных таблиц. Вопрос касательно примера

2011-04-27T19:22:23Z

Здравствуйте. В примере "Экспорт произвольных таблиц" SampleDdeCustomTable идет заполнение экземпляра класса ThreadSafeObservableCollection значениями из произвольной таблицы реализованной на QPILE, который автоматически попадает в свойство ItemSource компонента ListView. Но сделано это так, что с каждым пересчетом таблицы в Quik'e в экземпляр класса ThreadSafeObservableCollection добавляется новая порция строк устремляя их количество к бесконечности:

Код

this.Trader.NewCustomTables += (type, objects) =>
{
  // нас интересует только QuikCandle
  if (type == typeof(QuikCandle))
      _candlesWindow.Candles.AddRange(objects.Cast<QuikCandle>());
};

Подскажите пожалуйста как изменить код так, чтобы новые строки не добавлялись, а заменяли существующие.
Мой вариант решения меня не совсем устраивает, так как после каждой второй операции экспорта ListView остается пустым:

Код

this.Trader.NewCustomTables += (type, objects) =>
{
if (type == typeof(QuikCandle))
{
if (this.Candles.Count > 0)
this.Candles.Clear();
if (this.Candles.Count == 0)
this.Candles.AddRange(objects.Cast<QuikCandle>());
}
};

Время стакана в базе данных

2011-04-27T13:17:09Z

Использую гидру для создания базы стаканов через смартком.
Также использую базу данных с сайта РТС по сделкам.
Можно ли быть уверенным, что время записанное в базу стаканов находится в той же системе отсчета, что и время с сайта РТС?
То есть время стаканов это не системное время компьютера на момент записи?
Если это не локальное время компьютера, то какая может быть погрешность и в какую сторону?
И еще вопрос, как увеличить параметр maxDepth для базы созданной гидрой?

Проблема со стоп-заявками

2011-04-27T12:10:06Z

Периодически происходят ошибки при снятии стоп-заявок. С чем это может быть связано? То есть на 5 заявок при снятии одной обязательно происходит подобная ошибка:

27.04.2011 14:44:03. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624875; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186080;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186080'.

Пробовал на разных версиях начиная от 2.6.2 и заканчиваю 3.1 betta

27.04.2011 15:27:08. Стоп-лосс по цене 198310 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186565
27.04.2011 15:27:08. Тейк-профит по цене 199210 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186564
27.04.2011 15:26:54. Заявка на покупку по цене 198610 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489284346
27.04.2011 15:25:54. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 15:16:57. Стоп-лосс по цене 198450 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186560
27.04.2011 15:16:57. Тейк-профит по цене 199350 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186559
27.04.2011 15:16:55. Заявка на покупку по цене 198750 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489215923
27.04.2011 15:16:17. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 15:14:58. Стоп-лосс по цене 198640 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186558
27.04.2011 15:14:58. Тейк-профит по цене 199540 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186557
27.04.2011 15:14:55. Заявка на покупку по цене 198940 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489200486
27.04.2011 15:14:42. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят
27.04.2011 15:06:00. Стоп-лосс по цене 198105 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186496
27.04.2011 15:06:00. Тейк-профит по цене 199005 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186495
27.04.2011 15:05:54. Заявка на покупку по цене 198405 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489140074
27.04.2011 15:05:20. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 15:04:57. Стоп-лосс по цене 198365 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186475
27.04.2011 15:04:57. Тейк-профит по цене 199265 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186474
27.04.2011 15:04:54. Заявка на покупку по цене 198670 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489132693
27.04.2011 15:04:14. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят
27.04.2011 15:03:57. Стоп-лосс по цене 198315 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186458
27.04.2011 15:03:56. Тейк-профит по цене 199215 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186457
27.04.2011 15:03:53. Заявка на покупку по цене 198770 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489124716
27.04.2011 15:03:42. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624931; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186418;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186418'.
Parameter name: transactionTxt
27.04.2011 15:02:02. Стоп-лосс по цене 198230 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186419
27.04.2011 15:02:02. Тейк-профит по цене 199130 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186418
27.04.2011 15:01:54. Заявка на покупку по цене 198530 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489110550
27.04.2011 15:01:34. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 15:00:57. Стоп-лосс по цене 198360 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186397
27.04.2011 15:00:57. Тейк-профит по цене 199260 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186396
27.04.2011 15:00:54. Заявка на покупку по цене 198780 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489103638
27.04.2011 15:00:08. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят
27.04.2011 14:59:57. Стоп-лосс по цене 198440 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186377
27.04.2011 14:59:57. Тейк-профит по цене 199340 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186376
27.04.2011 14:59:55. Заявка на покупку по цене 198745 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489098832
27.04.2011 14:59:04. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:58:56. Стоп-лосс по цене 198355 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186370
27.04.2011 14:58:56. Тейк-профит по цене 199255 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186369
27.04.2011 14:58:54. Заявка на покупку по цене 198655 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489093750
27.04.2011 14:58:33. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:57:56. Стоп-лосс по цене 198480 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186356
27.04.2011 14:57:56. Тейк-профит по цене 199380 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186355
27.04.2011 14:57:55. Заявка на покупку по цене 198830 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489087787
27.04.2011 14:57:02. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:56:58. Стоп-лосс по цене 198585 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186340
27.04.2011 14:56:58. Тейк-профит по цене 199485 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186339
27.04.2011 14:56:55. Заявка на покупку по цене 198985 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489081850
27.04.2011 14:55:57. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624907; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186289;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186289'.
Parameter name: transactionTxt
27.04.2011 14:53:58. Стоп-лосс по цене 198345 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186290
27.04.2011 14:53:57. Тейк-профит по цене 199245 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186289
27.04.2011 14:53:55. Заявка на покупку по цене 198645 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489060968
27.04.2011 14:53:02. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят
27.04.2011 14:52:58. Стоп-лосс по цене 198300 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186273
27.04.2011 14:52:58. Тейк-профит по цене 199200 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186272
27.04.2011 14:52:55. Заявка на покупку по цене 198600 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489053398
27.04.2011 14:52:08. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:51:58. Стоп-лосс по цене 198380 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186248
27.04.2011 14:51:58. Тейк-профит по цене 199280 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186246
27.04.2011 14:51:54. Заявка на покупку по цене 198680 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489046363
27.04.2011 14:51:08. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:50:56. Стоп-лосс по цене 198630 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186231
27.04.2011 14:50:56. Тейк-профит по цене 199530 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186230
27.04.2011 14:50:54. Заявка на покупку по цене 199230 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489039727
27.04.2011 14:50:25. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:49:57. Стоп-лосс по цене 198585 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186207
27.04.2011 14:49:56. Тейк-профит по цене 199485 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186205
27.04.2011 14:49:55. Заявка на покупку по цене 199155 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489033718
27.04.2011 14:49:01. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:48:58. Стоп-лосс по цене 198765 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186189
27.04.2011 14:48:58. Тейк-профит по цене 199665 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186188
27.04.2011 14:48:55. Заявка на покупку по цене 199065 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489027182
27.04.2011 14:48:06. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:47:57. Стоп-лосс по цене 198665 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186165
27.04.2011 14:47:57. Тейк-профит по цене 199565 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186164
27.04.2011 14:47:55. Заявка на покупку по цене 199125 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489020786
27.04.2011 14:46:57. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:44:58. Стоп-лосс по цене 198570 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186110
27.04.2011 14:44:58. Тейк-профит по цене 199470 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186109
27.04.2011 14:44:55. Заявка на покупку по цене 198870 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 489001524
27.04.2011 14:44:03. Транзакции 'CLASSCODE=SPBFUT; SECCODE=RIM1; TRANS_ID=50624875; ACTION=KILL_STOP_ORDER; STOP_ORDER_KEY=186080;' не была зарегистрирована. Причина 'Не удается снять стоп-заявку N 186080'.
Parameter name: transactionTxt
27.04.2011 14:31:36. Соединение восстановлено
27.04.2011 14:31:26. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host
27.04.2011 14:31:26. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу.
27.04.2011 14:31:21. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host
27.04.2011 14:31:16. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки DllConnected Сообщение Терминал не подключен к серверу.
27.04.2011 14:31:16. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host
27.04.2011 14:31:11. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10065] No Route to Host
27.04.2011 14:31:05. Ecng.Trading.Quik.ApiException: Код ошибки QuikDisconnected Сообщение Net error: [10054] Connection reset by peer
27.04.2011 14:21:59. Стоп-лосс по цене 198100 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186080
27.04.2011 14:21:59. Тейк-профит по цене 199000 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186079
27.04.2011 14:21:56. Заявка на покупку по цене 198400 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488854949
27.04.2011 14:20:55. Тейк-профит исполнен, стоп-лосс снят
27.04.2011 14:13:56. Стоп-лосс по цене 197640 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186077
27.04.2011 14:13:56. Тейк-профит по цене 198540 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186076
27.04.2011 14:13:54. Заявка на покупку по цене 197950 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488804637
27.04.2011 14:13:48. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:12:57. Стоп-лосс по цене 197835 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186075
27.04.2011 14:12:56. Тейк-профит по цене 198735 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186074
27.04.2011 14:12:55. Заявка на покупку по цене 198170 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488798456
27.04.2011 14:12:34. Стоп-лосс исполнен, тейк-профит снят
27.04.2011 14:04:57. Стоп-лосс по цене 198185 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186073
27.04.2011 14:04:57. Тейк-профит по цене 199085 в объеме 1 успешно зарегестрирован. Номер заявки 186072
27.04.2011 14:04:55. Заявка на покупку по цене 198505 в объеме 1 успешно зарегестрирована. Номер заявки 488751690
27.04.2011 14:04:09. Стратегия запущена...

CandleManager и последняя свечка в сессии

2011-04-27T08:35:13Z

Добрый день.

При реализации стратегии решил сохранять свечки в локальной базе. Для получения свечек подписываюсь на событие СandleManager.CandlesFinished в событии Trader.Connected:

Код

candleManager = new CandleManager(trader);
candleManager.CandlesFinished += candleManager_CandlesFinished;

в событии Trader.NewSecurities регистрирую какие свечки получать:

Код

sec = obj.FirstOrDefault(e => e.Code == "GAZP");
if (sec != null)
{
if (!candleManager.IsTimeFrameCandlesRegistered(sec, timeFrame))
{
// регистрируем наш тайм-фрейм
candleManager.RegisterTimeFrameCandles(sec, timeFrame);
}
}

Таймфрейм равен 5 минутам. Данные приходят, за исключением последней свечки. Т.е. время первой свечки 10:30:00, а время последней 18:35:00, хотя должно быть 18:40:00?

Время исполнения заявки

2011-04-27T08:18:07Z

Добрый день.

Сейчас тестирую немного измененную стратегию SMA. Заявки выставляются следующим образом:

Код

// если короткая меньше чем длинная, то продажа, иначе, покупка.
var direction = isShortLessThenLong ? OrderDirections.Sell : OrderDirections.Buy;

int pos = 40;

if (direction == OrderDirections.Buy)
{
if (Pos < 0)
{
pos *= 2;
}
}
else
{
if (Pos > 0)
{
pos *= 2;
}
}

// создаем заявку
var order = base.CreateOrder(direction, price, pos);
order.Type = OrderTypes.Market;

// регистрируем заявку (обычным способом - лимитированной заявкой)
base.RegisterOrder(order);

На событиях NewMyTrades и NewOrder висят обработчики которые пишут информацию в лог. Лог получаю следующего вида:

Цитата:

SS_01:00:05 15:00:03.2775395 Стратегия запущена.
SS_01:00:05 15:00:04.4306055 Заявка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:15:00 направление:Sell цена:223 объем:40
SS_01:00:05 15:00:04.4886088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,250000061914 объем:10
SS_01:00:05 15:00:04.4886088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,19 объем:14
SS_01:00:05 15:00:04.4896088 Сделка №:634395132030855286 дата:21.03.2011 17:20:00 цена:222,13 объем:16
SS_01:00:05 15:00:05.8826885 Заявка №:634395132030855287 дата:23.03.2011 12:05:00 направление:Buy цена:220,99 объем:80
SS_01:00:05 15:00:05.8936892 Сделка №:634395132030855287 дата:23.03.2011 12:10:00 цена:221,649999954626 объем:80
SS_01:00:05 15:00:06.1987066 Заявка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 16:55:00 направление:Sell цена:221,32 объем:80
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,969999947473 объем:10
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,83 объем:13
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,82 объем:5
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,75 объем:7
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,69 объем:17
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,65 объем:2
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,59 объем:3
SS_01:00:05 15:00:06.2297084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,54 объем:6
SS_01:00:05 15:00:06.2307084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,49 объем:6
SS_01:00:05 15:00:06.2307084 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:00:00 цена:221,49 объем:0
SS_01:00:05 15:00:06.2357087 Сделка №:634395132030855288 дата:23.03.2011 17:05:00 цена:221,40999995999 объем:11
SS_01:00:05 15:00:06.3747167 Заявка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:45:00 направление:Buy цена:223,09 объем:80
SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,13 объем:15
SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,2 объем:12
SS_01:00:05 15:00:06.3777168 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,25 объем:6
SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,31 объем:9
SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,39 объем:17
SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,45 объем:14
SS_01:00:05 15:00:06.3787169 Сделка №:634395132030855289 дата:23.03.2011 18:50:00 цена:223,5 объем:7

Вопрос, почему заявка исполняется всегда только через 5 минут по времени рынка?

HistoryEmulationTrader.Goto не работает?!

2011-04-26T19:16:36Z

Доброго дня!
Начал набрасывать стратегию, с тестированием на истории. Для ускорения решил пропускать периоды времени с отсуствием торгов. Для этого вызываю в стратегии(OnProcess) метод goto:
var ddt = dt.AddDays(1).Date.Add(startSession);// startSession - время начала сессии
((BaseEmulationTrader)this.Trader).Goto(ddt);
Но на следующей итерации стратегии MarketTime = MarketTime+TimeStep, а не началу следующей сессии (как ожидалось).

Может я что то не так делаю?

Работаю с версией 3.1.5

Переезд на codeplex

2011-04-26T18:45:13Z

После непродолжительной работы совместно с другими участниками на моем сервере я понял - пора всех гнать метлой[smile]. Раздача логинов (мертвых как правило), отсутствие read only доступа и недоступности build server-а привело к первоначальной идеи, которую высказал Андрей Ефимов - работа на сайте http://codeplex.com .

Сейчас перезалит только адаптер к Альфе. Планируется переместить все исходники туда. Доступ такой же, через TFS (отличий никаких для тех кто уже работает).

Как получить доступ для чтений - просто кликнуть на ссылку Browse. Чтобы получить доступ для записи, регистрируйтесь на коде плекс и отправляйте заявку на присоединение.

SlippageManager отрицательное проскальзывание.

2011-04-26T18:02:17Z

Михаил, добрый вечер. Как я понял считается только положительное проскальзывание. А возможно сделать так, чтобы считалось не только положительное проскальзывание, но и отрицательное, т.е. общее, разница между положительным и отрицательным? Например добавить свойсво в SlippageManager, которое активизировало бы данную фичу.

Вопрос про PnLManager

2011-04-26T10:39:44Z

Добрый день!
В каких единицах рассчитывается Strategy.PnLManager.PnL?
Расчёт для одной позиции не соответствует тому, что показывает SmartTrader, который запущен параллельно. Причём отличие очень сильное (то в два раза больше, то в раза меньше).
Можете прокомментировать?